国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国联安股债动态

基金主代码 000060

交易代码 000060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年6月26日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,374,169.42份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争使

基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

投资目标

0.5%，年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期

投资收益。

本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资产

之外，其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比

例进行配置。

1、股票组合的构建方法

对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的成

投资策略 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权

重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深300股指期货多头或空头，

以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。

2、债券组合的构建方法

对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在基

于“平均久期盯住”标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券和

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通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建：首先在综

合考虑债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数

走势影响较大且流动性较好的成份债券；当对标的指数走势影响较大的

成份债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符

合市场交易惯例等市场因素发生时，本基金会根据市场情况，结合经验

判断，选取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进

行替代。

由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此本

基金投资组合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将

可能存在一定差异。

3、股指期货的投资

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期

保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易

成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数

的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例

如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基

金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，

可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确

保投资组合对指数跟踪的效果。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员

负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流

程和风险控制等制度并报董事会批准。

95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利率（税后）

业绩比较基准

本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，

风险收益特征

其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

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姓名 陆康芸 田青

信息披露 联系电话 021-38992806 010-67595096

负责人 customer.service@gtja-

电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com

allianz.com

客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096

传真 021-50151582 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gtja-allianz.com

网网址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -394,467.54 3,231,412.83 2,930,416.41

本期利润 -532,142.55 -304,348.82 6,253,309.14

加权平均基金份额本期利润 -0.1494 -0.0532 0.0805

本期基金份额净值增长率 -13.98% -15.31% 25.57%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0770 0.0732 0.1624

期末基金资产净值 3,114,428.86 3,861,122.41 51,898,667.30

期末基金份额净值 0.923 1.073 1.267

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰第5页共36页

低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.84% 0.24% 0.30% 0.21% -3.14% 0.03%

过去六个月 -3.45% 0.23% 1.72% 0.21% -5.17% 0.02%

过去一年 -13.98% 0.49% -6.10% 0.51% -7.88% -0.02%

过去三年 -8.52% 1.18% 21.01% 1.15% -29.53% 0.03%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 -7.70% 1.09% 24.72% 1.07% -32.42% 0.02%

效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月26日至2016年12月31日)

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注：1、本基金业绩比较基准为95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利

率（税后）；

2、本基金基金合同于2013年6月26日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，2013年12月25日建仓期结束当日除中

证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合

同约定；

4、由于银行间账户开设过程历时较长，2013年12月25日建仓期结束当日尚未完成银行间账

户开设，从而导致中证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例当日被动未达标；

5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 - - - --

2015 - - - --

2014 - - - --

合计 - - - --

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三第8页共36页

十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金基金经 黄欣先生，伦敦经济学院会计金

理、兼任国联 融专业硕士。2003年10月起加

安双禧中证 入国联安基金管理有限公司，先

100指数分级 后担任产品开发部经理助理、总

证券投资基金 经理特别助理、投资组合管理部

基金经理、上 债券投资助理、国联安德盛精选

证大宗商品股 股票证券投资基金及国联安德盛

票交易型开放 安心混合型证券投资基金基金经

式指数证券投 理助理。2010年4月起担任国联

资基金基金经 安双禧中证100指数分级证券投

理、国联安上 资基金基金经理，2010年5月至

证大宗商品股 2013-06- 14年（自 2012年9月兼任国联安德盛安心

黄欣 票交易型开放 26 - 2002年起） 成长混合型证券投资基金基金经

式指数证券投 理，2010年11月起兼任上证大

资基金联接基 宗商品股票交易型开放式指数证

金基金经理、 券投资基金基金经理，2010年

国联安中证医 12月起兼任国联安上证大宗商品

药100指数证 股票交易型开放式指数证券投资

券投资基金基 基金联接基金基金经理，

金经理、国联 2013年6月起兼任国联安中证股

安双力中小板 债动态策略指数证券投资基金基

综指证券投资 金经理，2016年8月起兼任国联

基金（LOF） 安中证医药100指数证券投资基

基金经理 金和国联安双力中小板综指证券

投资基金（LOF）基金经理。

本基金基金经 2013-06- 10年（自

薛琳 理助理 27 - 2006年起）-

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。

本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。

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本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交

易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的投资组合是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易

的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不

同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，股市在1月份的大幅下挫之后缓慢反弹，大小盘股表现分化明显，大盘蓝筹股表现

较好。全年沪深300指数下跌约11.28%，分板块来看，食品饮料、家电等板块表现较好，证券、

地产等板块表现较差。股债动态基金按照标的指数的权重计算规则，分别将资产投资于债券以及沪深300指数成分股之中。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.923元，本报告期份额净值增长率为-13.98%，同期业绩比

较基准收益率为-6.10%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.06%，年化跟踪误差为1.26%，分别符

合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%，以及年化跟踪误差不超过6%的限制。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016全球经济形势严峻复杂，欧洲难民涌入、英国脱欧、美国大选等事件都给萎靡不振的经

济带来一定的冲击。国内方面，宏观经济增速放缓的趋势有所缓解。投资、净出口对经济增长的贡献率均有所下滑，PMI指数略有回升，但实体经济复苏的征兆尚未显现。2017年，经济依旧面临下行压力，预计控制风险、稳中求进依然会是政策监管的主基调，货币政策预计中性偏紧。本基金第11页共36页

期待政府能够继续推动经济转型、改善经济结构、刺激经济发展。以估值相对合理的大盘蓝筹可能会是2017年稳健的投资选择。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2016年1月4日-2016年12月31日本基金资产净值低于5000万元。

基金管理人拟召开基金份额持有人大会提议终止基金合同并进行基金财产清算。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

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报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师 王国蓓 张楠签

字出具了毕马威华振审字第1700458号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查

看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 217,271.27 323,884.44

结算备付金 522.71 7,157.15

存出保证金 210.45 1,961.28

交易性金融资产 2,941,512.18 3,636,832.63

其中：股票投资 1,008,680.28 1,407,210.03

基金投资 - -

债券投资 1,932,831.90 2,229,622.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

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买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 36,720.03 26,908.33

应收股利 - -

应收申购款 69.91 13,101.55

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,196,306.55 4,009,845.38

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 0.22

应付赎回款 1,122.60 6,164.76

应付管理人报酬 2,674.27 3,280.83

应付托管费 588.32 721.77

应付销售服务费 - -

应付交易费用 485.04 1,495.22

应交税费 6,841.60 6,841.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 70,165.86 130,218.57

负债合计 81,877.69 148,722.97

所有者权益： - -

实收基金 3,374,169.42 3,597,766.41

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未分配利润 -259,740.56 263,356.00

所有者权益合计 3,114,428.86 3,861,122.41

负债和所有者权益总计 3,196,306.55 4,009,845.38

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.923元，基金份额总额3,374,169.42份。

7.2利润表

会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -216,064.16 186,784.48

1.利息收入 51,494.87 86,889.78

其中：存款利息收入 2,131.16 8,620.96

债券利息收入 49,363.71 78,268.82

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -130,829.30 3,577,127.04

其中：股票投资收益 -165,103.54 3,507,706.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 14,101.03 -2,458.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 20,173.21 71,878.21

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-137,675.01 -3,535,761.65

列）

第15页共36页

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 945.28 58,529.31

减：二、费用 316,078.39 491,133.30

1．管理人报酬 34,321.98 76,246.53

2．托管费 7,550.93 16,774.25

3．销售服务费 - -

4．交易费用 3,039.21 43,390.98

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 271,166.27 354,721.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-532,142.55 -304,348.82

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -532,142.55 -304,348.82

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -532,142.55 -532,142.55

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -223,596.99 9,045.99 -214,551.00

（净值减少以“-”号填列）

第16页共36页

其中：1.基金申购款 975,997.14 -32,137.08 943,860.06

2.基金赎回款 -1,199,594.13 41,183.07 -1,158,411.06

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3,374,169.42 -259,740.56 3,114,428.86

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

40,963,830.65 10,934,836.65 51,898,667.30

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -304,348.82 -304,348.82

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-37,366,064.24 -10,367,131.83 -47,733,196.07

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,536,542.66 1,151,163.66 4,687,706.32

2.基金赎回款 -40,902,606.90 -11,518,295.49 -52,420,902.39

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41

（基金净值）

第17页共36页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2013]128文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年6月26日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为232,026,266.44份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》和《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%，中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利率（税后）。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

第18页共36页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布

的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资

基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于

证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税

务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005]

103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好

第19页共36页

调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证

券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、

教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补

充通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为

缴纳增值税。

证券投资基金 (封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券

收入免征增值税。

2017年7月1日 (含) 以后，资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资产管理产

品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资产管理产品在2017年7月1日前运营

过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第20页共36页

(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

所得税。

债券利息收入所得税2016年12月31日为6,841.60

债券利息收入所得税2015年12月31日为6,841.60

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人

国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 1,946,482.06 100.00% 24,143,069.03 100.00%

7.4.8.1.2权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第21页共36页

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 5,812,362.05 100.00% 16,930,127.12 100.00%

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

国泰君安 - - - -

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 1,800.89 100.00% 485.04 100.00%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 21,907.07 100.00% 1,495.22 100.00%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及权证交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

第22页共36页

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 34,321.98 76,246.53

其中：支付销售机构的客户维护费 17,018.90 35,146.57

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 7,550.93 16,774.25

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期末及上年度末，基金管理人均未投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第23页共36页

报告期末及上年度末，基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 217,271.27 2,074.99 323,884.44 5,465.72

注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。

本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币522.71元（2015年12月31日：人民币7,157.15元）。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00016申万宏 2016- 重大事 6.25 2017- 6.29 621.00 5,413.99 3,881.25-

6 源 12-21 项 01-26

00054中天城 2016- 重大事 6.93 2017- 7.00 300.00 2,163.33 2,079.00-

0 投 11-28 项 01-03

第24页共36页

00075国海证 2016- 重大事 6.97 2017- 6.27 300.00 2,158.00 2,091.00-

0 券 12-15 项 01-20

00212中环股 2016- 重大事 8.27- - 100.00 1,245.50 827.00-

9 份 04-25 项

30010乐视网 2016- 重大事 35.802017- 36.88 100.00 4,774.00 3,580.00-

4 12-07 项 01-16

60040国电南 2016- 重大事 16.63- - 200.00 3,315.00 3,326.00-

6 瑞 12-29 项

60048信威集 2016- 重大事 14.60- - 200.00 4,307.00 2,920.00-

5 团 12-26 项

60064城投控 2016- 重大事 20.34- - 111.00 1,532.64 2,257.74-

9 股 12-06 项

60065中安消 2016- 重大事 17.43- - 100.00 1,870.00 1,743.00-

4 12-14 项

60087东方电 2016- 重大事 10.79- - 100.00 1,430.00 1,079.00-

5 气 12-09 项

60172上海电 2016- 重大事 8.42- - 304.00 3,312.18 2,559.68-

7 气 08-31 项

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交

易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,008,680.28 31.56

第25页共36页

其中：股票 1,008,680.28 31.56

2 固定收益投资 1,932,831.90 60.47

其中：债券 1,932,831.90 60.47

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 217,793.98 6.81

7 其他各项资产 37,000.39 1.16

8 合计 3,196,306.55 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 696.00 0.02

B 采矿业 35,340.78 1.13

C 制造业 332,755.28 10.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,633.47 0.86

E 建筑业 46,067.72 1.48

F 批发和零售业 18,521.36 0.59

G 交通运输、仓储和邮政业 26,426.44 0.85

H 住宿和餐饮业 - -

第26页共36页

I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,149.46 2.16

J 金融业 347,038.53 11.14

K 房地产业 46,268.24 1.49

L 租赁和商务服务业 11,296.75 0.36

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,625.21 0.28

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 18,598.00 0.60

S 综合 5,179.94 0.17

合计 990,597.18 31.81

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,102.72 0.04

C 制造业 15,694.77 0.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 654.89 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第27页共36页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 630.72 0.02

S 综合 - -

合计 18,083.10 0.58

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 601318 中国平安 1,140 40,390.20 1.30

2 600519 贵州茅台 75 25,061.25 0.80

3 601166 兴业银行 1,470 23,725.80 0.76

4 600016 民生银行 2,513 22,818.04 0.73

5 600837 海通证券 1,424 22,428.00 0.72

6 600036 招商银行 1,100 19,360.00 0.62

7 601328 交通银行 3,001 17,315.77 0.56

8 000002 万 科Ａ 743 15,268.65 0.49

9 601668 中国建筑 1,645 14,574.70 0.47

10 600000 浦发银行 883 14,313.43 0.46

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

第28页共36页

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

例(％)

1 600315 上海家化 93.00 2,521.23 0.08

2 603288 海天味业 62.00 1,818.46 0.06

3 000536 华映科技 76.00 1,160.52 0.04

4 000970 中科三环 81.00 1,081.35 0.03

5 000581 威孚高科 48.00 1,077.12 0.03

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 34,206.00 0.89

2 600837 海通证券 24,283.00 0.63

3 600016 民生银行 21,991.00 0.57

4 601166 兴业银行 21,369.00 0.55

5 600000 浦发银行 15,747.00 0.41

6 601328 交通银行 15,735.00 0.41

7 600036 招商银行 14,089.00 0.36

8 002304 洋河股份 12,445.00 0.32

9 000651 格力电器 11,188.00 0.29

10 601988 中国银行 11,159.00 0.29

11 601288 农业银行 11,068.00 0.29

12 601377 兴业证券 10,985.00 0.28

13 601398 工商银行 10,657.99 0.28

14 600118 中国卫星 10,318.00 0.27

15 600030 中信证券 10,159.00 0.26

16 601169 北京银行 10,071.00 0.26

17 601766 中国中车 9,572.00 0.25

18 000333 美的集团 8,927.00 0.23

19 601668 中国建筑 8,808.00 0.23

20 600104 上汽集团 8,309.00 0.22

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

第29页共36页

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 43,534.00 1.13

2 600016 民生银行 35,904.00 0.93

3 601166 兴业银行 25,335.00 0.66

4 600000 浦发银行 23,806.00 0.62

5 600036 招商银行 19,134.00 0.50

6 600837 海通证券 17,297.00 0.45

7 601328 交通银行 16,010.00 0.41

8 601288 农业银行 14,500.00 0.38

9 600030 中信证券 13,641.00 0.35

10 601169 北京银行 13,436.00 0.35

11 000002 万 科Ａ 13,170.00 0.34

12 601988 中国银行 13,068.00 0.34

13 601398 工商银行 13,052.00 0.34

14 000651 格力电器 11,850.00 0.31

15 601766 中国中车 11,476.00 0.30

16 600887 伊利股份 10,055.00 0.26

17 600104 上汽集团 9,906.00 0.26

18 601668 中国建筑 9,593.00 0.25

19 002304 洋河股份 9,298.30 0.24

20 300003 乐普医疗 9,148.00 0.24

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 902,526.99

卖出股票的收入（成交）总额 1,043,955.07

注：不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 65,914.20 2.12

第30页共36页

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,865,831.90 59.91

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,085.80 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,932,831.90 62.06

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 122394 15中银债 3,030 302,575.80 9.72

2 112358 16BOE01 3,060 299,880.00 9.63

3 122311 13海通04 2,510 252,982.90 8.12

4 112196 13苏宁债 2,142 223,839.00 7.19

5 122132 12鹏博债 2,010 202,206.00 6.49

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券．

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证．

第31页共36页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关的投资政策。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关的投资评价。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经核

实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体中除13海通04外，没有出现被监管部

门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

13海通04（122311）的发行主体海通证券股份有限公司于2016年11月29日发布公告称，其于

2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部系统接入实施有效管理、未按规定

审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》（【2016】127号）。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 210.45

2 应收证券清算款 -

第32页共36页

3 应收股利 -

4 应收利息 36,720.03

5 应收申购款 69.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,000.39

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 110031 航信转债 1,085.80 0.03

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资股票中未存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

434 7,774.58 0.00 0.00% 3,374,169.42 100.00%

第33页共36页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年6月26日)基金份额总额 232,026,266.44

本报告期期初基金份额总额 3,597,766.41

本报告期基金总申购份额 975,997.14

减：本报告期基金总赎回份额 1,199,594.13

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,374,169.42

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1．2016年6月25日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》

。自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。

2. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

第34页共36页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为4万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续4年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安证券 2 1,946,482.06 100.00% 1,800.89 100.00%-

股份有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，

并能为本基金提供全面的信息服务。

F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

第35页共36页

A提供的研究报告质量和数量；

B研究报告被基金采纳的情况；

C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国泰君安证券 5,812,362.05 100.00% - - - -

股份有限公司

国联安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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