国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告......15

6.1管理层对财务报表的责任......16

6.2注册会计师的责任......16

6.3审计意见......16

§7 年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......21

§8 投资组合报告......46

8.1期末基金资产组合情况......46

8.2期末按行业分类的股票投资组合......46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58

8.12 投资组合报告附注......58

§9 基金份额持有人信息......60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

§10 开放式基金份额变动......60

§11 重大事件揭示......61

11.1基金份额持有人大会决议......61

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

11.4 基金投资策略的改变......61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8 其他重大事件......63

§12 备查文件目录......67

12.1 备查文件目录......67

12.2 存放地点......67

12.3 查阅方式......67

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

基金简称 国联安股债动态

基金主代码 000060

交易代码 000060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年6月26日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,374,169.42份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争使基

金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

投资目标

0.5%，年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投

资收益。

本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资产之

外，其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进

行配置。

1、股票组合的构建方法

对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的成份

投资策略

股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整，同时结合持有沪深300股指期货多头或空头，以复

制和跟踪标的指数的股票资产部分。

2、债券组合的构建方法

对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在基于

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“平均久期盯住”标准的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券和通过

灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建：首先在综合考虑

债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选择对标的指数走势影响

较大且流动性较好的成份债券；当对标的指数走势影响较大的成份债券流

动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯

例等市场因素发生时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，选取关键

特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。

由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此本基

金投资组合中债券个券权重和券种与标的指数债券成份券和券种间将可

能存在一定差异。

3、股指期货的投资

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保

值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本

低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合

效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基

金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产

配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期

货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指

数跟踪的效果。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负

责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和

风险控制等制度并报董事会批准。

业绩比较基准 95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利率（税后）

本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其

风险收益特征

风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 陆康芸 田青

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负责人 联系电话 021-38992806 010-67595096

customer.service@gtja-allianz.co

电子邮箱 tianqing1.zh@ccb.com

m

客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096

传真 021-50151582 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 北京市西城区金融大街25号

陆家嘴环路1318号9楼

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 院1号楼

邮政编码 200121 100033

法定代表人 庹启斌 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gtja-allianz.com

网网址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

注册登记机构 国联安基金管理有限公司

1318号9楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -394,467.54 3,231,412.83 2,930,416.41

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本期利润 -532,142.55 -304,348.82 6,253,309.14

加权平均基金份额本期利润 -0.1494 -0.0532 0.0805

本期加权平均净值利润率 -15.52% -4.23% 8.04%

本期基金份额净值增长率 -13.98% -15.31% 25.57%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -259,740.56 263,356.00 6,653,456.13

期末可供分配基金份额利润 -0.0770 0.0732 0.1624

期末基金资产净值 3,114,428.86 3,861,122.41 51,898,667.30

期末基金份额净值 0.923 1.073 1.267

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -7.70% 7.30% 26.70%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.84% 0.24% 0.30% 0.21% -3.14% 0.03%

过去六个月 -3.45% 0.23% 1.72% 0.21% -5.17% 0.02%

过去一年 -13.98% 0.49% -6.10% 0.51% -7.88% -0.02%

过去三年 -8.52% 1.18% 21.01% 1.15% -29.53% 0.03%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 -7.70% 1.09% 24.72% 1.07% -32.42% 0.02%

效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年6月26日至2016年12月31日)

注：1、本基金业绩比较基准为95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利

率（税后）；

2、本基金基金合同于2013年6月26日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，2013年12月25日建仓期结束当日除中

证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同

约定；

4、由于银行间账户开设过程历时较长，2013年12月25日建仓期结束当日尚未完成银行间账

户开设，从而导致中证短融50指数成份券及备选成份券的投资比例当日被动未达标；

5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 - - - --

2015 - - - --

2014 - - - --

合计 - - - --

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和 第10页共68页

风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金基金经 黄欣先生，伦敦经济学院会计金

理、兼任国联 融专业硕士。2003年10月起加入

安双禧中证 国联安基金管理有限公司，先后

100指数分级 担任产品开发部经理助理、总经

证券投资基金 理特别助理、投资组合管理部债

基金经理、上 券投资助理、国联安德盛精选股

证大宗商品股 票证券投资基金及国联安德盛安

票交易型开放 心混合型证券投资基金基金经理

式指数证券投 助理。2010年4月起担任国联安

资基金基金经 双禧中证100指数分级证券投资

理、国联安上 基金基金经理，2010年5 月至

证大宗商品股 2013-06-2 14年（自 2012年9月兼任国联安德盛安心

黄欣 票交易型开放 6 - 2002年起） 成长混合型证券投资基金基金经

式指数证券投 理，2010年11月起兼任上证大宗

资基金联接基 商品股票交易型开放式指数证券

金基金经理、 投资基金基金经理，2010年12月

国联安中证医 起兼任国联安上证大宗商品股票

药100指数证 交易型开放式指数证券投资基金

券投资基金基 联接基金基金经理，2013年6月

金经理、国联 起兼任国联安中证股债动态策略

安双力中小板 指数证券投资基金基金经理，

综指证券投资 2016年8月起兼任国联安中证医

基金（LOF） 药100指数证券投资基金和国联

基金经理 安双力中小板综指证券投资基金

（LOF）基金经理。

薛琳 本基金基金经 2013-06-2 - 10年（自-

理助理 7 2006年起）

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 第11页共68页

尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。

本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。

本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制,对不同投资组合邻近交易日的反向交

易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 第12页共68页

量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次,成交较少的投资组合是指数基金,该基金根据指数

公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的

交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投

资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，股市在1月份的大幅下挫之后缓慢反弹，大小盘股表现分化明显，大盘蓝筹股表现较好。

全年沪深300指数下跌约11.28%，分板块来看，食品饮料、家电等板块表现较好，证券、地产等板块表现较差。股债动态基金按照标的指数的权重计算规则，分别将资产投资于债券以及沪深300指数成分股之中。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.923元，本报告期份额净值增长率为-13.98%，同期业绩比

较基准收益率为-6.10%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.06%，年化跟踪误差为1.26%，分别符合

基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%，以及年化跟踪误差不超过6%的限制。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016全球经济形势严峻复杂，欧洲难民涌入、英国脱欧、美国大选等事件都给萎靡不振的经济带来一定的冲击。国内方面，宏观经济增速放缓的趋势有所缓解。投资、净出口对经济增长的贡献率均有所下滑，PMI指数略有回升，但实体经济复苏的征兆尚未显现。2017年，经济依旧面临下行压力，预计控制风险、稳中求进依然会是政策监管的主基调，货币政策预计中性偏紧。本基金期待政府能够继续推动经济转型、改善经济结构、刺激经济发展。以估值相对合理的大盘蓝筹可能会是2017年稳健的投资选择。

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4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：（1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。

（2）报告期内，中国证监会要求证券基金期货经营机构树立主动风控、全员风控的理念，着力健全风险管理体系，强化风险管控。上海证监局在辖区机构监管工作会议上明确提出，要反思股市异常波动的深刻教训，揭示行业和辖区存在的风险和隐患，传导“强监管，防风险”的监管理念。中国证监会进一步明确了依法从严全面监管的政策导向，要求基金行业回归资产管理业务本源。公司在监管机构的指导下，进一步推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对投研人员加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。

（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。

（4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。

基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。

基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2 以上多数票通过，数量策略部、

研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值 第14页共68页

政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2016年1月4日-2016年12月31日本基金资产净值低于5000万元。

基金管理人拟召开基金份额持有人大会提议终止基金合同并进行基金财产清算。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

毕马威华振审字第1700458号

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金全体基金份额持有人：

第15页共68页

我们审计了后附的国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(以下简称“国联安股债动态基金”)

财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动

表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国联安股债动态基金管理人国联安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，国联安股债动态基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安股债动态基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果及基金净值变动情况。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

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王国蓓 张楠

上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼

2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 217,271.27 323,884.44

结算备付金 522.71 7,157.15

存出保证金 210.45 1,961.28

交易性金融资产 7.4.7.2 2,941,512.18 3,636,832.63

其中：股票投资 1,008,680.28 1,407,210.03

基金投资 - -

债券投资 1,932,831.90 2,229,622.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 36,720.03 26,908.33

应收股利 - -

应收申购款 69.91 13,101.55

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

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资产总计 3,196,306.55 4,009,845.38

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 0.22

应付赎回款 1,122.60 6,164.76

应付管理人报酬 2,674.27 3,280.83

应付托管费 588.32 721.77

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 485.04 1,495.22

应交税费 6,841.60 6,841.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 70,165.86 130,218.57

负债合计 81,877.69 148,722.97

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 3,374,169.42 3,597,766.41

未分配利润 7.4.7.10 -259,740.56 263,356.00

所有者权益合计 3,114,428.86 3,861,122.41

负债和所有者权益总计 3,196,306.55 4,009,845.38

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.923元，基金份额总额3,374,169.42份。

7.2利润表

会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

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单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -216,064.16 186,784.48

1.利息收入 51,494.87 86,889.78

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,131.16 8,620.96

债券利息收入 49,363.71 78,268.82

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -130,829.30 3,577,127.04

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -165,103.54 3,507,706.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 14,101.03 -2,458.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 20,173.21 71,878.21

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -137,675.01 -3,535,761.65

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 945.28 58,529.31

减：二、费用 316,078.39 491,133.30

1．管理人报酬 34,321.98 76,246.53

2．托管费 7,550.93 16,774.25

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 3,039.21 43,390.98

5．利息支出 - -

第19页共68页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 271,166.27 354,721.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-532,142.55 -304,348.82

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -532,142.55 -304,348.82

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -532,142.55 -532,142.55

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-223,596.99 9,045.99 -214,551.00

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 975,997.14 -32,137.08 943,860.06

2.基金赎回款 -1,199,594.13 41,183.07 -1,158,411.06

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,374,169.42 -259,740.56 3,114,428.86

第20页共68页

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

40,963,830.65 10,934,836.65 51,898,667.30

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -304,348.82 -304,348.82

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-37,366,064.24 -10,367,131.83 -47,733,196.07

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,536,542.66 1,151,163.66 4,687,706.32

2.基金赎回款 -40,902,606.90 -11,518,295.49 -52,420,902.39

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金募集的批复》(证监 第21页共68页

许可[2013]128文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套规则和《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年6

月26日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为232,026,266.44份基金

份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》和《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：沪深300指数成份股及其备选成份股、沪深300股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%，中证短融50指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+5%×活期存款利率（税后）。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的

企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<

年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基

金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

第22页共68页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

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-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 第24页共68页

份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

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本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配最多12次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，但若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基

金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理

标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第26页共68页

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券

投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、

证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于

股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花

税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好

证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所

得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征

增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政

策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关税务法

规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为

缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收

入免征增值税。

2017年7月1日(含)以后，资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资产管理产

第27页共68页

品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资产管理产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

所得税。

债券利息收入所得税2016年12月31日为6,841.60

债券利息收入所得税2015年12月31日为6,841.60

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 217,271.27 323,884.44

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 217,271.27 323,884.44

7.4.7.2交易性金融资产

第28页共68页

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,032,116.25 1,008,680.28 -23,435.97

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 1,983,004.89 1,932,831.90 -50,172.99

债券 银行间市场 - - -

合计 1,983,004.89 1,932,831.90 -50,172.99

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,015,121.14 2,941,512.18 -73,608.96

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,338,647.87 1,407,210.03 68,562.16

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 2,234,118.71 2,229,622.60 -4,496.11

债券 银行间市场 - - -

合计 2,234,118.71 2,229,622.60 -4,496.11

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,572,766.58 3,636,832.63 64,066.05

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度期末未持有衍生金融资产/负债。

第29页共68页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 46.23 67.53

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 0.33 3.52

应收债券利息 36,673.36 26,836.29

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 0.11 0.99

合计 36,720.03 26,908.33

注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金于本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 485.04 1,495.22

第30页共68页

银行间市场应付交易费用 - -

合计 485.04 1,495.22

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 4.23 23.21

预提信息披露费 30,000.00 90,000.00

债券利息税 - -

银行手续费 - -

应付后端申购费 - -

预提审计费 40,000.00 40,000.00

应付指数使用费 161.63 195.36

合计 70,165.86 130,218.57

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,597,766.41 3,597,766.41

本期申购 975,997.14 975,997.14

本期赎回（以“-”号填列） -1,199,594.13 -1,199,594.13

本期末 3,374,169.42 3,374,169.42

注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,942,270.08 -1,678,914.08 263,356.00

第31页共68页

本期利润 -394,467.54 -137,675.01 -532,142.55

本期基金份额交易产生的

-99,796.93 108,842.92 9,045.99

变动数

其中：基金申购款 460,002.35 -492,139.43 -32,137.08

基金赎回款 -559,799.28 600,982.35 41,183.07

本期已分配利润 - - -

本期末 1,448,005.61 -1,707,746.17 -259,740.56

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 2,074.99 5,465.72

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 46.26 208.68

其他 9.91 2,946.56

合计 2,131.16 8,620.96

注：此处其他列示的是结算保证金利息收入及直销申购款利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出股票成交总额 1,043,955.07 19,072,849.70

减：卖出股票成本总额 1,209,058.61 15,565,142.87

买卖股票差价收入 -165,103.54 3,507,706.83

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

第32页共68页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 14,101.03 -2,458.00

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 14,101.03 -2,458.00

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,423,742.29 9,353,690.15

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,360,987.68 9,194,238.99

本总额

减：应收利息总额 48,653.58 161,909.16

买卖债券差价收入 14,101.03 -2,458.00

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内与上年度可比期间内均无债券投资收益赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内与上年度可比期间内均无债券投资收益申购差价收入。

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内与上年度可比期间内均无衍生工具投资收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 20,173.21 71,878.21

基金投资产生的股利收益 - -

第33页共68页

合计 20,173.21 71,878.21

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -137,675.01 -3,535,761.65

——股票投资 -91,998.13 -3,525,618.48

——债券投资 -45,676.88 -10,143.17

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -137,675.01 -3,535,761.65

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 888.39 56,485.14

转换费收入 56.89 2,044.17

其他 - -

合计 945.28 58,529.31

注：1、本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第34页共68页

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

交易所市场交易费用 3,039.21 43,390.98

银行间市场交易费用 0.00 0.00

合计 3,039.21 43,390.98

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 30,000.00 90,000.00

银行划款费用 1,200.00 2,005.65

指数使用费 199,966.27 198,515.89

其他 200.00

银行间帐户维护费 - 24,000.00

合计 271,166.27 354,721.54

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人

国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第35页共68页

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 1,946,482.06 100.00% 24,143,069.03 100.00%

7.4.10.1.2权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 5,812,362.05 100.00% 16,930,127.12 100.00%

7.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券回购成 成交金额 券回购成

交总额的 交总额的

第36页共68页

比例 比例

国泰君安 - - - -

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 1,800.89 100.00% 485.04 100.00%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国泰君安 21,907.07 100.00% 1,495.22 100.00%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及权证交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 34,321.98 76,246.53

其中：支付销售机构的客户维护费 17,018.90 35,146.57

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数。

第37页共68页

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 7,550.93 16,774.25

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期末及上年度末，基金管理人均未投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末及上年度末，基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 217,271.27 2,074.99 323,884.44 5,465.72

注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。

本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币522.71元（2015年12月31日：人民币7,157.15元）。

第38页共68页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本报告期内，本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00016申万宏2016-12重大事 6.252017-0 6.29 621.00 5,413.99 3,881.25-

6 源 -21 项 1-26

00054中天城2016-11重大事 6.932017-0 7.00 300.00 2,163.33 2,079.00-

0 投 -28 项 1-03

00075国海证2016-12重大事 6.972017-0 6.27 300.00 2,158.00 2,091.00-

0 券 -15 项 1-20

00212中环股2016-04重大事 8.27- - 100.00 1,245.50 827.00-

9 份 -25 项

30010乐视网2016-12重大事 35.802017-0 36.88 100.00 4,774.00 3,580.00-

4 -07 项 1-16

60040国电南2016-12重大事 16.63- - 200.00 3,315.00 3,326.00-

6 瑞 -29 项

60048信威集2016-12重大事 14.60- - 200.00 4,307.00 2,920.00-

5 团 -26 项

60064城投控2016-12重大事 20.34- - 111.00 1,532.64 2,257.74-

9 股 -06 项

60065中安消2016-12重大事 17.43- - 100.00 1,870.00 1,743.00-

4 -14 项

第39页共68页

60087东方电2016-12重大事 10.79- - 100.00 1,430.00 1,079.00-

5 气 -09 项

60172上海电2016-08重大事 8.42- - 304.00 3,312.18 2,559.68-

7 气 -31 项

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易

的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

7.4.13.2信用风险

第40页共68页

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 1,408,521.10 1,835,583.20

AAA以下 458,396.60 -

未评级 - -

合计 1,866,917.70 1,835,583.20

注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资；

2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管

理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件

的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、

CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行

微调，表示略高或略低于本等级。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时 第41页共68页

变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

应收申购款 - - - - - 69.91 69.91

银行存款 217,271.27 - - - - - 217,271.27

结算备付金 522.71 - - - - - 522.71

存出保证金 210.45 - - - - - 210.45

交易性金融资 0.00 202,206.00 554,934.30 1,175,691.6 - 1,008,680.2 2,941,512.1

产 0 8 8

买入返售金融 0.00 - - - - - 0.00

资产

应收证券清算 - - - - - 0.00 0.00

款

应收利息 - - - - - 36,720.03 36,720.03

应收股利 - - - - - 0.00 0.00

其他资产 - - - - - 0.00 0.00

202,206.00 1,175,691.6 1,045,470.2 3,196,306.5

资产总计 218,004.43 554,934.30 -

0 2 5

第42页共68页

负债

应交税费 - - - - - 6,841.60 6,841.60

卖出回购金融 0.00 - - - - - 0.00

资产款

应付证券清算 - - - - - 0.00 0.00

款

应付赎回款 - - - - - 1,122.60 1,122.60

应付管理人报 - - - - - 2,674.27 2,674.27

酬

应付托管费 - - - - - 588.32 588.32

应付交易费用 - - - - - 485.04 485.04

应付利息 - - - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - - - 70,165.86 70,165.86

负债总计 0.00 - - - - 81,877.69 81,877.69

利率敏感度缺 1,175,691.6 3,114,428.8

218,004.43 202,206.00 554,934.30 - 963,592.53

口 0 6

上年度末

2015年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 323,884.44 - - - - - 323,884.44

结算备付金 7,157.15 - - - - - 7,157.15

存出保证金 1,961.28 - - - - - 1,961.28

交易性金融资 394,039.40 - 1,835,583.2 - - 1,407,210.0 3,636,832.6

产 0 3 3

买入返售金融 0.00 - - - - - 0.00

资产

应收证券清算 - - - - - 0.00 0.00

款

应收利息 - - - - - 26,908.33 26,908.33

应收股利 - - - - - 0.00 0.00

应收申购款 - - - - - 13,101.55 13,101.55

其他资产 - - - - - 0.00 0.00

1,835,583.2 - 1,447,219.9 4,009,845.3

资产总计 727,042.27 - -

0 1 8

负债

第43页共68页

卖出回购金融 0.00 - - - - - 0.00

资产款

应付证券清算 - - - - - 0.22 0.22

款

应付赎回款 - - - - - 6,164.76 6,164.76

应付管理人报 - - - - - 3,280.83 3,280.83

酬

应付托管费 - - - - - 721.77 721.77

应付交易费用 - - - - - 1,495.22 1,495.22

应交税费 - - - - - 6,841.60 6,841.60

应付利息 - - - - - 0.00 0.00

其他负债 - - - - - 130,218.57 130,218.57

负债总计 0.00 - - - - 148,722.97 148,722.97

利率敏感度缺 1,835,583.2 1,298,496.9 3,861,122.4

727,042.27 - - -

口 0 4 1

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

市场利率下降25个基点 增加8,864.50 增加3,264.20

市场利率上升25个基点 减少8,864.50 减少3,264.20

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 第44页共68页

监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的32.39%，债券投资比例为基金资产净值的

62.06%，无衍生金融资产。于2016年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,008,680.28 32.39 1,407,210.03 36.45

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 1,932,831.90 62.06 2,229,622.60 57.75

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 2,941,512.18 94.45 3,636,832.63 94.19

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2016年12月31日 2015年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加149,956.89 增加201,070.64

业绩比较基准下降5% 减少149,956.89 减少201,070.64

第45页共68页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,008,680.28 31.56

其中：股票 1,008,680.28 31.56

2 固定收益投资 1,932,831.90 60.47

其中：债券 1,932,831.90 60.47

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 217,793.98 6.81

7 其他各项资产 37,000.39 1.16

8 合计 3,196,306.55 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 696.00 0.02

B 采矿业 35,340.78 1.13

第46页共68页

C 制造业 332,755.28 10.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,633.47 0.86

E 建筑业 46,067.72 1.48

F 批发和零售业 18,521.36 0.59

G 交通运输、仓储和邮政业 26,426.44 0.85

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,149.46 2.16

J 金融业 347,038.53 11.14

K 房地产业 46,268.24 1.49

L 租赁和商务服务业 11,296.75 0.36

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,625.21 0.28

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 18,598.00 0.60

S 综合 5,179.94 0.17

合计 990,597.18 31.81

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,102.72 0.04

C 制造业 15,694.77 0.50

第47页共68页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 654.89 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 630.72 0.02

S 综合 - -

合计 18,083.10 0.58

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601318 中国平安 1,140 40,390.20 1.30

2 600519 贵州茅台 75 25,061.25 0.80

3 601166 兴业银行 1,470 23,725.80 0.76

4 600016 民生银行 2,513 22,818.04 0.73

第48页共68页

5 600837 海通证券 1,424 22,428.00 0.72

6 600036 招商银行 1,100 19,360.00 0.62

7 601328 交通银行 3,001 17,315.77 0.56

8 000002 万 科Ａ 743 15,268.65 0.49

9 601668 中国建筑 1,645 14,574.70 0.47

10 600000 浦发银行 883 14,313.43 0.46

11 000333 美的集团 500 14,085.00 0.45

12 000651 格力电器 554 13,639.48 0.44

13 600030 中信证券 826 13,265.56 0.43

14 601288 农业银行 4,086 12,666.60 0.41

15 601169 北京银行 1,261 12,307.36 0.40

16 601988 中国银行 3,400 11,696.00 0.38

17 600887 伊利股份 640 11,264.00 0.36

18 601398 工商银行 2,339 10,314.99 0.33

19 601766 中国中车 1,033 10,092.41 0.32

20 601601 中国太保 361 10,024.97 0.32

21 600900 长江电力 685 8,672.10 0.28

22 000001 平安银行 944 8,590.40 0.28

23 600104 上汽集团 348 8,160.60 0.26

24 000538 云南白药 100 7,615.00 0.24

25 000725 京东方Ａ 2,591 7,410.26 0.24

26 600048 保利地产 793 7,240.09 0.23

27 002304 洋河股份 100 7,060.00 0.23

28 601390 中国中铁 770 6,822.20 0.22

29 601818 光大银行 1,744 6,819.04 0.22

30 601688 华泰证券 380 6,786.80 0.22

31 600015 华夏银行 623 6,759.55 0.22

32 600050 中国联通 921 6,732.51 0.22

33 601989 中国重工 943 6,685.87 0.21

34 601186 中国铁建 527 6,302.92 0.20

35 600518 康美药业 338 6,033.30 0.19

36 600028 中国石化 1,112 6,015.92 0.19

37 000776 广发证券 346 5,833.56 0.19

38 000858 五粮液 167 5,758.16 0.18

39 600276 恒瑞医药 120 5,460.00 0.18

40 002739 万达院线 100 5,407.00 0.17

41 000423 东阿阿胶 100 5,387.00 0.17

42 300017 网宿科技 100 5,361.00 0.17

43 601628 中国人寿 200 4,818.00 0.15

44 600570 恒生电子 100 4,714.00 0.15

45 002736 国信证券 300 4,665.00 0.15

46 600958 东方证券 300 4,659.00 0.15

47 300072 三聚环保 100 4,629.00 0.15

48 002450 康得新 230 4,395.30 0.14

第49页共68页

49 601336 新华保险 100 4,378.00 0.14

50 601006 大秦铁路 605 4,283.40 0.14

51 000503 海虹控股 100 4,205.00 0.14

52 000063 中兴通讯 262 4,178.90 0.13

53 002673 西部证券 200 4,154.00 0.13

54 600795 国电电力 1,294 4,101.98 0.13

55 002024 苏宁云商 358 4,099.10 0.13

56 601899 紫金矿业 1,227 4,098.18 0.13

57 601009 南京银行 374 4,054.16 0.13

58 601857 中国石油 506 4,022.70 0.13

59 601088 中国神华 247 3,996.46 0.13

60 000166 申万宏源 621 3,881.25 0.12

61 601377 兴业证券 500 3,825.00 0.12

62 600660 福耀玻璃 200 3,726.00 0.12

63 600585 海螺水泥 219 3,714.24 0.12

64 600547 山东黄金 100 3,651.00 0.12

65 000783 长江证券 355 3,631.65 0.12

66 601099 太平洋 700 3,605.00 0.12

67 300104 乐视网 100 3,580.00 0.11

68 002007 华兰生物 100 3,575.00 0.11

69 002415 海康威视 150 3,571.50 0.11

70 601985 中国核电 500 3,530.00 0.11

71 600703 三安光电 260 3,481.40 0.11

72 002456 欧菲光 100 3,428.00 0.11

73 002202 金风科技 200 3,422.00 0.11

74 000625 长安汽车 223 3,331.62 0.11

75 002142 宁波银行 200 3,328.00 0.11

76 600406 国电南瑞 200 3,326.00 0.11

77 000568 泸州老窖 100 3,300.00 0.11

78 000826 启迪桑德 100 3,298.00 0.11

79 002594 比亚迪 66 3,278.88 0.11

80 600893 中航动力 100 3,274.00 0.11

81 600999 招商证券 200 3,266.00 0.10

82 002466 天齐锂业 100 3,245.00 0.10

83 600089 特变电工 354 3,232.02 0.10

84 601788 光大证券 200 3,198.00 0.10

85 601600 中国铝业 753 3,177.66 0.10

86 600690 青岛海尔 320 3,161.60 0.10

87 600118 中国卫星 100 3,124.00 0.10

88 000623 吉林敖东 100 3,099.00 0.10

89 601669 中国电建 423 3,070.98 0.10

90 600019 宝钢股份 481 3,054.35 0.10

91 300059 东方财富 180 3,047.40 0.10

92 601800 中国交建 200 3,038.00 0.10

第50页共68页

93 000839 中信国安 330 3,029.40 0.10

94 601901 方正证券 398 3,024.80 0.10

95 600010 包钢股份 1,078 3,007.62 0.10

96 000338 潍柴动力 300 2,988.00 0.10

97 600705 中航资本 486 2,974.32 0.10

98 300070 碧水源 168 2,943.36 0.09

99 600485 信威集团 200 2,920.00 0.09

100 600415 小商品城 336 2,906.40 0.09

101 000009 中国宝安 270 2,797.20 0.09

102 600177 雅戈尔 200 2,796.00 0.09

103 600109 国金证券 213 2,775.39 0.09

104 600100 同方股份 200 2,770.00 0.09

105 600150 中国船舶 100 2,761.00 0.09

106 002236 大华股份 200 2,736.00 0.09

107 002230 科大讯飞 100 2,709.00 0.09

108 601555 东吴证券 200 2,654.00 0.09

109 600009 上海机场 100 2,652.00 0.09

110 002241 歌尔股份 100 2,652.00 0.09

111 600867 通化东宝 120 2,631.60 0.08

112 600886 国投电力 394 2,627.98 0.08

113 600606 绿地控股 300 2,613.00 0.08

114 600383 金地集团 200 2,592.00 0.08

115 601727 上海电气 304 2,559.68 0.08

116 600271 航天信息 128 2,553.60 0.08

117 601618 中国中冶 544 2,535.04 0.08

118 600068 葛洲坝 274 2,518.06 0.08

119 600446 金证股份 100 2,513.00 0.08

120 600029 南方航空 356 2,499.12 0.08

121 000100 TCL集团 753 2,484.90 0.08

122 000686 东北证券 200 2,472.00 0.08

123 600111 北方稀土 200 2,454.00 0.08

124 600031 三一重工 400 2,440.00 0.08

125 600340 华夏幸福 102 2,437.80 0.08

126 600023 浙能电力 447 2,427.21 0.08

127 600489 中金黄金 200 2,418.00 0.08

128 600332 白云山 100 2,398.00 0.08

129 000060 中金岭南 215 2,397.25 0.08

130 000069 华侨城Ａ 343 2,383.85 0.08

131 600816 安信信托 100 2,362.00 0.08

132 600637 东方明珠 100 2,330.00 0.07

133 002065 东华软件 100 2,330.00 0.07

134 002465 海格通信 200 2,330.00 0.07

135 600115 东方航空 329 2,326.03 0.07

136 601998 中信银行 361 2,314.01 0.07

第51页共68页

137 600196 复星医药 100 2,314.00 0.07

138 601018 宁波港 457 2,312.42 0.07

139 002252 上海莱士 100 2,309.00 0.07

140 002292 奥飞娱乐 100 2,270.00 0.07

141 600959 江苏有线 200 2,260.00 0.07

142 002008 大族激光 100 2,260.00 0.07

143 000793 华闻传媒 200 2,258.00 0.07

144 600649 城投控股 111 2,257.74 0.07

145 000413 东旭光电 200 2,252.00 0.07

146 600221 海南航空 684 2,229.84 0.07

147 600157 永泰能源 551 2,209.51 0.07

148 600820 隧道股份 200 2,202.00 0.07

149 600804 鹏博士 100 2,193.00 0.07

150 002183 怡亚通 200 2,172.00 0.07

151 600309 万华化学 100 2,153.00 0.07

152 600674 川投能源 246 2,140.20 0.07

153 300024 机器人 100 2,138.00 0.07

154 000768 中航飞机 100 2,126.00 0.07

155 000630 铜陵有色 690 2,125.20 0.07

156 000977 浪潮信息 100 2,120.00 0.07

157 600535 天士力 51 2,115.99 0.07

158 601919 中国远洋 400 2,096.00 0.07

159 300144 宋城演艺 100 2,094.00 0.07

160 000895 双汇发展 100 2,093.00 0.07

161 000750 国海证券 300 2,091.00 0.07

162 600588 用友网络 100 2,082.00 0.07

163 000540 中天城投 300 2,079.00 0.07

164 002475 立讯精密 100 2,075.00 0.07

165 300124 汇川技术 100 2,033.00 0.07

166 600352 浙江龙盛 220 2,026.20 0.07

167 300168 万达信息 100 2,022.00 0.06

168 600373 中文传媒 100 2,020.00 0.06

169 601198 东兴证券 100 2,006.00 0.06

170 000157 中联重科 439 1,993.06 0.06

171 601333 广深铁路 393 1,992.51 0.06

172 000728 国元证券 100 1,990.00 0.06

173 002085 万丰奥威 100 1,976.00 0.06

174 600369 西南证券 276 1,967.88 0.06

175 600066 宇通客车 100 1,959.00 0.06

176 601607 上海医药 100 1,956.00 0.06

177 601111 中国国航 269 1,936.80 0.06

178 600739 辽宁成大 107 1,921.72 0.06

179 300027 华谊兄弟 170 1,870.00 0.06

180 600498 烽火通信 74 1,865.54 0.06

第52页共68页

181 600372 中航电子 100 1,856.00 0.06

182 300315 掌趣科技 200 1,848.00 0.06

183 601718 际华集团 200 1,842.00 0.06

184 600170 上海建工 384 1,816.32 0.06

185 601933 永辉超市 366 1,797.06 0.06

186 000156 华数传媒 100 1,791.00 0.06

187 600153 建发股份 167 1,786.90 0.06

188 600895 张江高科 100 1,772.00 0.06

189 603000 人民网 100 1,766.00 0.06

190 600085 同仁堂 56 1,757.28 0.06

191 600654 中安消 100 1,743.00 0.06

192 601611 中国核建 100 1,719.00 0.06

193 600297 广汇汽车 200 1,712.00 0.05

194 600005 武钢股份 500 1,705.00 0.05

195 000983 西山煤电 200 1,692.00 0.05

196 600718 东软集团 86 1,690.76 0.05

197 000876 新希望 208 1,674.40 0.05

198 600256 广汇能源 357 1,667.19 0.05

199 002426 胜利精密 200 1,654.00 0.05

200 600018 上港集团 323 1,653.76 0.05

201 600839 四川长虹 382 1,596.76 0.05

202 600741 华域汽车 100 1,595.00 0.05

203 002131 利欧股份 100 1,595.00 0.05

204 002470 金正大 200 1,580.00 0.05

205 600061 国投安信 100 1,561.00 0.05

206 000709 河钢股份 465 1,553.10 0.05

207 600037 歌华有线 100 1,532.00 0.05

208 603993 洛阳钼业 400 1,488.00 0.05

209 600583 海油工程 201 1,483.38 0.05

210 002081 金螳螂 150 1,468.50 0.05

211 601866 中海集运 357 1,456.56 0.05

212 000917 电广传媒 101 1,453.39 0.05

213 002385 大北农 203 1,441.30 0.05

214 600827 百联股份 100 1,436.00 0.05

215 000415 渤海金控 200 1,430.00 0.05

216 002027 分众传媒 100 1,427.00 0.05

217 000425 徐工机械 420 1,419.60 0.05

218 600688 上海石化 217 1,397.48 0.04

219 601216 君正集团 300 1,395.00 0.04

220 600208 新湖中宝 333 1,385.28 0.04

221 600704 物产中大 130 1,342.90 0.04

222 002152 广电运通 100 1,328.00 0.04

223 000559 万向钱潮 100 1,326.00 0.04

224 600074 保千里 100 1,324.00 0.04

第53页共68页

225 600873 梅花生物 200 1,304.00 0.04

226 000039 中集集团 88 1,286.56 0.04

227 601258 庞大集团 464 1,285.28 0.04

228 600252 中恒集团 275 1,259.50 0.04

229 600737 中粮屯河 100 1,246.00 0.04

230 600663 陆家嘴 56 1,239.28 0.04

231 000061 农产品 100 1,237.00 0.04

232 600008 首创股份 300 1,233.00 0.04

233 000402 金融街 119 1,225.70 0.04

234 600021 上海电力 100 1,214.00 0.04

235 002500 山西证券 100 1,202.00 0.04

236 300146 汤臣倍健 100 1,194.00 0.04

237 600648 外高桥 60 1,184.40 0.04

238 600376 首开股份 100 1,181.00 0.04

239 601155 新城控股 100 1,175.00 0.04

240 300058 蓝色光标 115 1,169.55 0.04

241 600362 江西铜业 69 1,154.37 0.04

242 000792 盐湖股份 60 1,144.20 0.04

243 300133 华策影视 100 1,135.00 0.04

244 002195 二三四五 100 1,132.00 0.04

245 000671 阳光城 200 1,114.00 0.04

246 000778 新兴铸管 215 1,111.55 0.04

247 000800 一汽轿车 100 1,087.00 0.03

248 600875 东方电气 100 1,079.00 0.03

249 601928 凤凰传媒 100 1,047.00 0.03

250 300182 捷成股份 100 1,031.00 0.03

251 600582 天地科技 200 994.00 0.03

252 601872 招商轮船 200 988.00 0.03

253 300251 光线传媒 100 976.00 0.03

254 601225 陕西煤业 200 970.00 0.03

255 601888 中国国旅 22 954.80 0.03

256 000008 神州高铁 100 932.00 0.03

257 601633 长城汽车 84 929.04 0.03

258 300002 神州泰岳 100 924.00 0.03

259 000718 苏宁环球 100 863.00 0.03

260 002129 中环股份 100 827.00 0.03

261 600871 石化油服 200 820.00 0.03

262 002146 荣盛发展 102 800.70 0.03

263 601958 金钼股份 100 765.00 0.02

264 000627 天茂集团 100 765.00 0.02

265 600060 海信电器 44 753.28 0.02

266 601118 海南橡胶 100 696.00 0.02

267 000027 深圳能源 100 687.00 0.02

268 600783 鲁信创投 27 610.74 0.02

第54页共68页

269 601608 中信重工 100 561.00 0.02

270 600038 中直股份 1 48.42 0.00

271 600188 兖州煤业 4 43.44 0.00

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600315 上海家化 93.00 2,521.23 0.08

2 603288 海天味业 62.00 1,818.46 0.06

3 000536 华映科技 76.00 1,160.52 0.04

4 000970 中科三环 81.00 1,081.35 0.03

5 000581 威孚高科 48.00 1,077.12 0.03

6 600316 洪都航空 53.00 1,041.98 0.03

7 600549 厦门钨业 46.00 1,012.92 0.03

8 600267 海正药业 73.00 959.95 0.03

9 600597 光明乳业 67.00 875.02 0.03

10 002038 双鹭药业 32.00 854.72 0.03

11 000400 许继电气 42.00 762.30 0.02

12 000960 锡业股份 56.00 734.72 0.02

13 600058 五矿发展 43.00 654.89 0.02

14 600395 盘江股份 81.00 653.67 0.02

15 600880 博瑞传播 72.00 630.72 0.02

16 002570 贝因美 48.00 629.76 0.02

17 000999 华润三九 22.00 544.06 0.02

18 600143 金发科技 67.00 521.26 0.02

19 601808 中海油服 35.00 449.05 0.01

20 000401 冀东水泥 5.00 59.50 0.00

21 600079 人福医药 2.00 39.90 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 34,206.00 0.89

2 600837 海通证券 24,283.00 0.63

3 600016 民生银行 21,991.00 0.57

4 601166 兴业银行 21,369.00 0.55

第55页共68页

5 600000 浦发银行 15,747.00 0.41

6 601328 交通银行 15,735.00 0.41

7 600036 招商银行 14,089.00 0.36

8 002304 洋河股份 12,445.00 0.32

9 000651 格力电器 11,188.00 0.29

10 601988 中国银行 11,159.00 0.29

11 601288 农业银行 11,068.00 0.29

12 601377 兴业证券 10,985.00 0.28

13 601398 工商银行 10,657.99 0.28

14 600118 中国卫星 10,318.00 0.27

15 600030 中信证券 10,159.00 0.26

16 601169 北京银行 10,071.00 0.26

17 601766 中国中车 9,572.00 0.25

18 000333 美的集团 8,927.00 0.23

19 601668 中国建筑 8,808.00 0.23

20 600104 上汽集团 8,309.00 0.22

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 43,534.00 1.13

2 600016 民生银行 35,904.00 0.93

3 601166 兴业银行 25,335.00 0.66

4 600000 浦发银行 23,806.00 0.62

5 600036 招商银行 19,134.00 0.50

6 600837 海通证券 17,297.00 0.45

7 601328 交通银行 16,010.00 0.41

8 601288 农业银行 14,500.00 0.38

9 600030 中信证券 13,641.00 0.35

10 601169 北京银行 13,436.00 0.35

11 000002 万 科Ａ 13,170.00 0.34

12 601988 中国银行 13,068.00 0.34

13 601398 工商银行 13,052.00 0.34

14 000651 格力电器 11,850.00 0.31

15 601766 中国中车 11,476.00 0.30

16 600887 伊利股份 10,055.00 0.26

17 600104 上汽集团 9,906.00 0.26

18 601668 中国建筑 9,593.00 0.25

19 002304 洋河股份 9,298.30 0.24

第56页共68页

20 300003 乐普医疗 9,148.00 0.24

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 902,526.99

卖出股票的收入（成交）总额 1,043,955.07

注：不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 65,914.20 2.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,865,831.90 59.91

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,085.80 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,932,831.90 62.06

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 122394 15中银债 3,030 302,575.80 9.72

第57页共68页

2 112358 16BOE01 3,060 299,880.00 9.63

3 122311 13海通04 2,510 252,982.90 8.12

4 112196 13苏宁债 2,142 223,839.00 7.19

5 122132 12鹏博债 2,010 202,206.00 6.49

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券．

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证．

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关的投资政策。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关的投资评价。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经核

实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体中除13海通04外，没有出现被监管部

门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

13海通04（122311）的发行主体海通证券股份有限公司于2016年11月29日发布公告称，其于2016

第58页共68页

年11月28日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部系统接入实施有效管理、未按规定审查了

解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》（【2016】127号）。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 210.45

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 36,720.03

5 应收申购款 69.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,000.39

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例(%)

1 110031 航信转债 1,085.80 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

第59页共68页

本基金本报告期末前五名积极投资股票中未存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

434 7,774.58 0.00 0.00% 3,374,169.42 100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年6月26日)基金份额总额 232,026,266.44

本报告期期初基金份额总额 3,597,766.41

本报告期基金总申购份额 975,997.14

减：本报告期基金总赎回份额 1,199,594.13

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,374,169.42

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

第60页共68页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1．2016年6月25日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。

2,本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为4万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续4年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安证券 2 1,946,482.06 100.00% 1,800.89 100.00%-

股份有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

第61页共68页

C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，

并能为本基金提供全面的信息服务。

F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A提供的研究报告质量和数量；

B研究报告被基金采纳的情况；

C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称

成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权

第62页共68页

券成交总 购成交总 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国泰君安证券 5,812,362.05 100.00% - - - -

股份有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 公司网站 2016-01-04

下基金调整开放时间的公告

国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 中国证券报、上证报、

2 下基金调整开放时间的公告 证券时报、证券日报、 2016-01-06

公司网站

3 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 中国证券报、上证报、 2016-01-06

下基金调整开放时间的公告 证券时报、公司网站

4 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 公司网站 2016-01-07

下基金调整开放时间的公告

5 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 中国证券报、上证报、 2016-01-09

下基金调整开放时间的公告 证券时报、公司网站

6 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-01-13

天龙集团股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

7 基金所持冠昊生物（300238）股票估值调整的 中国证券报、上证报、 2016-01-14

公告 证券时报、公司网站

8 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-01-15

千方科技（002373）股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

9 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-01-16

拓维信息、康得新股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、

10 四季报 证券时报、证券日报、 2016-01-20

公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米 中国证券报、上证报、

11 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 证券时报、公司网站 2016-01-28

构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告

12 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-01-28

上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

13 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-01-29

宁波港等股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技

14 服务（深圳）前海有限公司为旗下开放式基金 中国证券报、上证报、 2016-01-29

代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的 证券时报、公司网站

公告

15 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-01-30

第63页共68页

创意信息股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

16 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-01-30

万方发展、华信国际股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

17 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、 2016-02-05

招募说明书（更新） 证券时报、公司网站

18 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、 2016-02-18

钱景财富费率优惠活动的公告 证券时报、公司网站

19 基金所持信威集团股票估值调整的公告 中国证券报、上证报、 2016-02-18

证券时报、公司网站

20 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-02-19

中茵股份股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

21 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-02-27

慈文传媒等股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 中国证券报、上证报、

22 式基金申购金额下限及最低持有金额下限的 证券时报、证券日报、 2016-02-29

公告 公司网站

23 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-03-02

股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

24 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-03-04

金亚科技股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、

25 北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活 证券时报、证券日报、 2016-03-07

动的公告 公司网站

26 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-03-05

浦发银行股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 中国证券报、上证报、

27 额下限及最低持有金额下限的公告 证券时报、证券日报、 2016-03-15

公司网站

28 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-03-19

长安汽车等股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

29 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、 2016-03-28

2015年度报告摘要 证券时报、公司网站

30 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-03-31

完美环球（002624）估值调整的公告 证券时报、公司网站

31 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-04-07

牧原股份股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 中国证券报、上证报、

32 额下限及最低持有金额下限的公告（展恒基 证券时报、证券日报、 2016-04-13

金） 公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金 中国证券报、上证报、

33 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代 证券时报、证券日报、 2016-04-13

销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公 公司网站

告

34 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、 2016-04-22

第64页共68页

2016年度第一季度报告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、

35 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优 证券时报、公司网站 2016-04-25

惠活动的公告

国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 中国证券报、上证报、

36 额下限及最低持有金额下限的公告 证券时报、证券日报、 2016-04-29

公司网站

37 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-05-06

汇冠股份股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、

38 了联泰资产费率优惠活动的公告 证券时报、证券日报、 2016-05-09

公司网站

39 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-05-11

惠博普等股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

40 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-05-13

神州信息等股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加北京钱景 中国证券报、上证报、

41 财富投资管理有限公司为旗下国联安股债动 证券时报、公司网站 2016-05-18

态基金代销机构的公告

42 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-05-20

康耐特等股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加北京微动 中国证券报、上证报、

43 利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销 证券时报、证券日报、 2016-06-03

机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 中国证券报、上证报、

44 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 证券时报、证券日报、 2016-06-03

构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 公司网站

45 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-06-04

黑牛食品股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

46 基金所持东方国信股票估值调整的公告 中国证券报、上证报、 2016-06-15

证券时报、公司网站

47 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-06-24

格力电器股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

48 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、 2016-06-25

公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、

49 参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 证券时报、证券日报、 2016-06-30

动的公告 公司网站

50 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-07-06

西王食品等股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

51 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、 2016-07-20

2016年度第二季度报告 证券时报、公司网站

52 国联安基金管理有限公司关于增加武汉市伯 中国证券报、上证报、 2016-07-22

嘉基金销售有限公司为旗下开放式基金代销 证券时报、证券日报、

第65页共68页

机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费 公司网站

率优惠的公告

53 国联安基金管理有限公司关于开展网上直销 中国证券报、上证报、 2016-07-25

平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 证券时报、公司网站

54 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-07-29

丰东股份股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

55 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-07-30

完美世界股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

56 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、 2016-08-09

招募说明书（更新）正文及摘要 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加上海万得 中国证券报、上证报、

57 投资顾问有限公司为旗下开放式基金代销机 证券时报、证券日报、 2016-08-09

构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 公司网站

优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京汇成 中国证券报、上证报、

58 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 证券时报、证券日报、 2016-08-12

构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 公司网站

优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京电盈 中国证券报、上证报、

59 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 证券时报、证券日报、 2016-08-15

构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 公司网站

优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加深圳前海 中国证券报、上证报、

60 微众银行股份有限公司为旗下国联安信心增 证券时报、证券日报、 2016-08-19

长债券型证券投资基金B的代销机构并开通 公司网站

申购、赎回参加费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京晟视 中国证券报、上证报、

61 天下投资管理有限公司为旗下开放式基金代 证券时报、证券日报、 2016-08-19

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 公司网站

费率优惠的公告

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、

62 2016年半年度报告摘要 证券时报、证券日报、 2016-08-26

公司网站

63 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-09-03

德尔未来股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、

64 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 证券时报、证券日报， 2016-09-20

关费率优惠活动的公告 公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、

65 参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活 证券时报、公司网站 2016-10-24

动的公告

国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 中国证券报、上证报、

66 三季报 证券时报、证券日报、 2016-10-24

公司网站

第66页共68页

国联安基金管理有限公司关于增加杭州科地 中国证券报、上证报、

67 瑞富基金销售有限公司为旗下开放式基金代 证券时报、证券日报、 2016-11-17

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 公司网站

费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、

68 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 证券时报、公司网站 2016-11-29

关费率优惠活动的公告

69 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-12-14

万家文化和中科创达股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

70 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-12-16

先导智能、中潜股份股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

71 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、 2016-12-20

高新兴股票估值调整的公告 证券时报、公司网站

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、

72 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 证券时报、证券日报、 2016-12-22

关费率优惠活动的公告 深交所、公司网站

国联安基金管理有限公司关于增加上海凯石 中国证券报、上证报、

73 财富基金销售有限公司为旗下开放式基金代 证券时报、证券日报、 2016-12-28

销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 深交所、公司网站

费率优惠的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》

3、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

12.3 查阅方式

网址：www.gtja-allianz.com

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国联安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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