嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 嘉实如意宝定期债券
基金主代码 000113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月4日
报告期末基金份额总额 920,451,450.85份
本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上
投资目标 力争较高回报。
本基金运用“嘉实下行风险波动模型”控制组
合较低波动幅度。在此基础上，本基金将深刻
的基本面研究、严谨的债券分析与主动的投资
风格相结合，通过“自上而下”的宏观研究与
“自下而上”的微观分析，挖掘风险收益优化、
投资策略 满足组合收益和流动性要求的投资机会，确定
和调整基金资产在非信用类固定收益类证券
（国债、央行票据、政策性金融债等）和信用
类固定收益类证券之间的配置比例，力争持续
稳定的收益，并择机少量投资可转债，谋求增
强收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+0.5%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
嘉实如意宝定期债券 嘉实如意宝定期债券
下属分级基金的基金简称
A/B C
下属分级基金的交易代码 000113 000115
报告期末下属分级基金的份额总额 886,209,216.82份 34,242,234.03份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日 －2016年9月30日）
嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实如意宝定期债券C
1．本期已实现收益 4,876,088.82 239,526.06
2．本期利润 6,148,188.15 468,346.02
3．加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0129
4．期末基金资产净值 1,048,864,829.82 40,202,816.10
5．期末基金份额净值 1.184 1.174
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）嘉实如意宝定期债券A/B收取认（申）购费，嘉实如意宝定期债券C不收取认（申）购费但计提销售服务费。（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实如意宝定期债券A/B
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.20% 0.05% 0.51% 0.00% 0.69% 0.05%
月
嘉实如意宝定期债券C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.03% 0.05% 0.51% 0.00% 0.52% 0.05%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1：嘉实如意宝定期债券 A/B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2013年6月4日至2016年9月30日）
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图2：嘉实如意宝定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2013年6月4日至2016年9月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。
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4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
证券从
姓名 职务 限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金、嘉实 经济学硕士，2004年5月
增强信用定期 加入嘉实基金管理有限公
债券、嘉实丰 司，在公司多个业务部门
益信用定期债 2013年 工作，2005年开始从事投
刘宁 券、嘉实新起 - 12年
6月4日 资相关工作，曾任债券专
点混合、嘉实 职交易员、年金组合组合
新优选混合、 控制员、投资经理助理、
嘉实新趋势混 机构投资部投资经理。
合基金经理
注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理刘宁女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理曲扬女士代为履行基金经理职责。该事项已于2016年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度主导市场走势的主要是基本面的变化以及全球流动性预期的变化。国内方面，7月财政支出乏力，专项金融债发行暂缓，使得前期最为坚挺的基建投资出现明显回落；与此同时，制造业、房地产投资也呈现下滑，CPI受到基数效应和食品价格同比回落的影响也逐渐走低。海外方面，英国脱欧后，全球不确定性上升，美联储加息预期延后，全球流动性拐点的预期有所缓解。
国内外多方面因素结合带动收益率快速下行，在央行短端7天回购不放松的情况下，曲线大幅走平。8月-9月，随着7月经济下行预期稍被修复、以及房地产市场的火爆，长端利率再度进入窄幅区间震荡的格局，短端则在季末的影响下小幅走高，曲线总体来看仍然以平坦化为主。信用债方面，三季度以来，保险资金再配置压力以及资产荒现象的持续存在，信用利差继续收窄，特别是在绝对收益率下行的过程中，部分受益于大宗商品价格反弹的过剩产能龙头品种受到关注，利差压缩最为明显。权益方面，在财政支出、专项金融债对基建支撑不足的情况下，PPP主题受到权益市场的追捧，带动大盘小幅走强，但总体来看存量博弈的基本格局不变。
报告期内本基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提下，大类资产配置上以高等级信用债投资为主，因组合为一年定开债基，维持组合较高杠杆和中等久期，自下而上精选信用债。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实如意宝定期债券A/B基金份额净值为1.184元，本报告期基金份额净值增长率为1.20%；截至本报告期末嘉实如意宝定期债券C基金份额净值为1.174元，本报告期基金份额净值增长率为1.03%；同期业绩比较基准收益率为0.51%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,476,956,022.77 98.33
其中：债券 1,476,956,022.77 98.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,453,132.77 0.36
8 其他资产 19,637,426.93 1.31
9 合计 1,502,046,582.47 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 1,040,700.00 0.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 81,704,000.00 7.50
其中：政策性金融债 81,704,000.00 7.50
4 企业债券 536,989,322.77 49.31
5 企业短期融资券 470,868,000.00 43.24
6 中期票据 386,354,000.00 35.48
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,476,956,022.77 135.62
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％）
1 127429 G16京汽1 500,000 51,655,000.00 4.74
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16珠海华
2 011698144 500,000 50,045,000.00 4.60
发SCP005
16中煤能
3 041651036 500,000 50,025,000.00 4.59
源CP001
16铸管股
4 011698262 500,000 49,995,000.00 4.59
份SCP001
5 136607 16宁安01 500,000 49,870,000.00 4.58
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,141.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,622,285.04
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,637,426.93
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实如意宝定期债券C
报告期期初基金份额总额 53,780,659.30 43,093,187.00
报告期期间基金总申购份额 850,011,050.08 185,827.33
减:报告期期间基金总赎回份额 17,582,492.56 9,036,780.30
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 886,209,216.82 34,242,234.03
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
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（4）《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2存放地点
（1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部
8.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年10月25日
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