华润元大医疗保健量化混合型
证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华润元大医疗保健量化混合
基金主代码 000646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,291,598.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方法，精选
优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的
长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。
投资策略
1、大类资产配置策略
宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。
2、股票投资策略
股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥
基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公
司。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
4、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基
础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配
置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足
本基金运作中的流动性需求。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期
收益高于债券型基金和货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息 披露
负责人
姓名 刘豫皓 林葛
联系电话 0755-88399015 010-66060069
电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,942,197.13
本期利润 -1,500,873.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0381
本期基金份额净值增长率 -2.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0390
期末基金资产净值 48,693,896.75
期末基金份额净值 1.342
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.39% 0.93% 3.97% 0.63% -0.58% 0.30%
过去三个月 1.74% 0.75% 2.54% 0.57% -0.80% 0.18%
过去六个月 -2.19% 0.82% 5.77% 0.53% -7.96% 0.29%
过去一年 5.25% 0.92% 9.53% 0.58% -4.28% 0.34%
自基金合同
生效起至今
34.20% 1.95% 40.40% 1.51% -6.20% 0.44%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 3 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％和 49％。截至 2017
年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医
疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金， 华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证
券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
石武斌
华润元大富
时中国 A50
指数型证券
投资基金基
金经理、华
润元大医疗
保健量化混
合型证券投
资基金基金
经理
2016 年 8 月 5 日 - 5 年
曾任国海证券股份有限公
司证券资产管理分公司量
化投资研究员，2016 年 4
月 22 日起担任华润元大
富时中国 A50 指数型证券
投资基金基金经理，2016
年 8 月 5 日起担任华润元
大医疗保健量化混合型证
券投资基金基金经理。中
国，中国人民大学概率论
与数理统计硕士，具有基
金从业资格。
袁华涛
华润元大安
鑫灵活配置
混合型证券
投资基金基
金经理、华
润元大医疗
保健量化混
合型证券投
2015 年 9 月 16 日 - 7 年
曾任华泰证券股份有限公
司研究员，华泰证券（上
海）资产管理有限公司量
化投资经理。 2015 年 9 月
16 日起担任华润元大安
鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理， 2015 年
9 月 16 日起担任华润元大
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资基金基金
经理、华润
元大信息传
媒科技混合
型证券投资
基金基金经
理
医疗保健量化混合型证券
投资基金基金经理，2016
年 8 月 5 日起担任华润元
大信息传媒科技混合型证
券投资基金基金经理。中
国，西南财经大学金融学
博士，具有基金从业资格。
注： 1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期；担任新成立基金的基金经理，
即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，大小盘风格严重分化，偏大盘的中证医药指数（000933.SH)上涨 7.78%，而
中小医疗指数（930615.CSI)下跌 13.05%，80%的医药股跑输中证医药指数。 报告期内本基金继
续运用量化选股策略，受市场风格分裂的影响，一月份基金净值增长率有所回落，二到六月份运
行比较平稳。二季度对选股模型进行了调整和优化，以更好的适应市场环境。二季度后本基金选
股方向偏向于医药行业的白马股。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，基金净值增长率为-2.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济增长方面， 2017 年上半年中国 GDP 增速为 6.9%，好于市场预期，内生增长功能进一步增
强；今年 1 季度 GDP 增速为 6.9%，2 季度 GDP 增速为 6.9%，全球经济的回暖为经济增长提供了良
好的支撑；经济产需结构进一步优化，服务业继续主导经济增长，第三产业增长 7.7%；消费增长
稳健，上半年最终消费对经济增长的贡献达 63.4%；外汇方面，人民币兑美元汇率上半年升值了
2.44%，美元指数贬值了 6.60%。下半年的中国宏观经济环境稳中求进，预计全年 GDP 增速为 6.8%。
未来中国经济增长动能将逐渐增强，中国经济或许正迈向新一轮增长周期。虽然随着 2 季度 PPI
涨幅回落将会拉动上市公司盈利增速回落，但是 2012-2016 年中国严重通缩不会简单再次重现，
而经济数据的好于预期可能会上调盈利预期，盈利增速仍然会保持比较高的增长中枢水平。流动
性经历 2 季度金融去杠杆的波折后边际上改善；全国金融工作会议确立了监管的稳定性，中长期
将对股票市场形成利好；4 季度党的十九大召开，中国资本市场有维稳需求，短期会提高 A 股市
场的整体风险偏好。外围市场方面，全球主要股指不断走牛，为 A 股创造了好的市场氛围。
市场展望方面，A 股短期行情向好继续，中期股指中枢抬升的震荡市没变。中长期看，地产
调控趋严，中国居民资产配置中股票占比会增加，A 股成功纳入 MSCI 指数，大类资产配置继续转
向股票，上市公司业绩将逐步改善，改革和转型加速提高风险偏好，市场有望平稳向好。展望下
半年，市场风格依然是业绩为王、整体偏价值，继续看好医药行业的白马股，以及其它偏周期行
业的绩优价值股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作
负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，
精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公
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司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况
的时间范围为 2017 年 4 月 24 日至 6 月 30 日。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金
份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金
管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,441,944.52 2,818,160.10
结算备付金 298,096.30 464,188.19
存出保证金 53,848.89 49,222.01
交易性金融资产 45,743,158.07 54,548,489.10
其中：股票投资 45,740,164.37 54,548,489.10
基金投资 - -债券投资 2,993.70 -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 700,000.00 -应收证券清算款 379.44 1,300,946.11
应收利息 661.24 1,066.53
应收股利 - -应收申购款 2,072.95 169,923.12
递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 49,240,161.41 59,351,995.16
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 21,745.49 110,541.77
应付管理人报酬 59,305.73 75,769.63
应付托管费 9,884.29 12,628.26
应付销售服务费 - -应付交易费用 151,739.09 194,755.94
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应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 303,590.06 450,132.56
负债合计 546,264.66 843,828.16
所有者权益：
实收基金 36,291,598.15 42,640,351.97
未分配利润 12,402,298.60 15,867,815.03
所有者权益合计 48,693,896.75 58,508,167.00
负债和所有者权益总计 49,240,161.41 59,351,995.16
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.342 元，基金份额总额 36,291,598.15 份。
6.2 利润表
会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 30,708.45 -7,342,581.69
1.利息收入 41,073.97 27,368.14
其中：存款利息收入 19,244.46 26,982.30
债券利息收入 0.56 -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 21,828.95 385.84
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -4,477,328.28 -1,644,110.39
其中：股票投资收益 -4,867,228.95 -1,840,697.84
基金投资收益 - -债券投资收益 - -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 389,900.67 196,587.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,441,323.16 -6,298,915.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 25,639.60 573,076.00
减：二、费用 1,531,582.42 1,059,960.47
1．管理人报酬 384,125.63 393,787.93
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2．托管费 64,020.93 65,631.36
3．销售服务费 - -4．交易费用 867,728.83 362,605.11
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 215,707.03 237,936.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,500,873.97 -8,402,542.16
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,500,873.97 -8,402,542.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
42,640,351.97 15,867,815.03 58,508,167.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,500,873.97 -1,500,873.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-6,348,753.82 -1,964,642.46 -8,313,396.28
其中：1.基金申购款 2,956,079.66 916,914.62 3,872,994.28
2.基金赎回款 -9,304,833.48 -2,881,557.08 -12,186,390.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
36,291,598.15 12,402,298.60 48,693,896.75
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
38,838,395.60 20,815,191.65 59,653,587.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -8,402,542.16 -8,402,542.16
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,019,266.33 -1,191,858.58 827,407.75
其中：1.基金申购款 54,928,645.64 8,825,663.63 63,754,309.27
2.基金赎回款 -52,909,379.31 -10,017,522.21 -62,926,901.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
40,857,661.93 11,220,790.91 52,078,452.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙晔伟______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)原名华润元大医疗保健量
化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2014]472 号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润
元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期
间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
406,738,268.41 元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第 61032987_H03
号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于
2014 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,876,288.32 份基金份额，其
中认购资金利息折合 138,019.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办
法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
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本基金自 2015 年 8 月 3 日起由股票型证券投资基金更名为混合型证券投资基金
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行
交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权
证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基
金资产的 60%-95%，本基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的 80%，每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*80%+
中债综合指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
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证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
2、 营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金
融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管
理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管
产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1.1 股票交易
-6.4.8.1.2 债券交易
-6.4.8.1.3 债券回购交易
-6.4.8.1.4 权证交易
-6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
-6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金
应支付的管理费
384,125.63 393,787.93
其中： 支付销售机 214,260.24 223,643.51
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构的客户维护费
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一
日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
64,020.93 65,631.36
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基
金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
-6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,441,944.52 13,924.18 5,373,547.54 24,946.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002252 上海莱士 2017 年 4 月 21 日
重大事
项停牌
20.35 - - 134,100 2,697,976.25 2,728,935.00 -002399 海普瑞 2017 年 4 月 28 日
重大事
项停牌
20.23 - - 33,300 726,939.00 673,659.00 -6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 45,740,164.37 92.89
其中：股票 45,740,164.37 92.89
2 固定收益投资 2,993.70 0.01
其中：债券 2,993.70 0.01
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 700,000.00 1.42
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 2,740,040.82 5.56
7 其他各项资产 56,962.52 0.12
8 合计 49,240,161.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 34,343,811.37 70.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 11,396,353.00 23.40
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 45,740,164.37 93.93
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
-7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 188,100 4,089,294.00 8.40
2 600056 中国医药 147,400 3,825,030.00 7.86
3 002294 信立泰 87,600 3,123,816.00 6.42
4 601607 上海医药 107,700 3,110,376.00 6.39
5 000513 丽珠集团 43,900 2,989,590.00 6.14
6 600566 济川药业 77,617 2,951,774.51 6.06
7 600535 天士力 71,026 2,950,420.04 6.06
8 000963 华东医药 58,200 2,892,540.00 5.94
9 600332 白云山 99,600 2,892,384.00 5.94
10 000661 长春高新 21,595 2,788,130.45 5.73
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度
报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 10,961,610.69 18.74
2 000513 丽珠集团 8,236,583.94 14.08
3 600332 白云山 7,156,352.56 12.23
4 000538 云南白药 7,139,372.34 12.20
5 600196 复星医药 6,890,393.96 11.78
6 000028 国药一致 6,707,083.53 11.46
7 600535 天士力 6,204,215.30 10.60
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
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8 600529 山东药玻 5,026,468.80 8.59
9 600276 恒瑞医药 4,893,484.97 8.36
10 600085 同仁堂 4,790,688.95 8.19
11 000623 吉林敖东 4,685,826.24 8.01
12 002252 上海莱士 4,489,382.00 7.67
13 600566 济川药业 4,381,185.54 7.49
14 601607 上海医药 4,326,428.00 7.39
15 000963 华东医药 4,194,544.00 7.17
16 603168 莎普爱思 4,184,321.61 7.15
17 300497 富祥股份 4,166,330.42 7.12
18 300015 爱尔眼科 3,816,569.08 6.52
19 600056 中国医药 3,709,475.00 6.34
20 002001 新 和 成 3,558,857.56 6.08
21 002294 信立泰 3,546,657.00 6.06
22 000756 新华制药 3,544,295.00 6.06
23 000705 浙江震元 3,358,018.40 5.74
24 600079 人福医药 3,327,581.00 5.69
25 000661 长春高新 3,175,062.00 5.43
26 000004 国农科技 3,155,423.00 5.39
27 002566 益盛药业 3,129,389.72 5.35
28 002365 永安药业 3,128,115.00 5.35
29 600272 开开实业 3,088,016.71 5.28
30 002007 华兰生物 3,064,939.00 5.24
31 002370 亚太药业 3,051,999.50 5.22
32 002727 一心堂 2,909,416.24 4.97
33 002424 贵州百灵 2,832,404.09 4.84
34 000919 金陵药业 2,650,387.00 4.53
35 002275 桂林三金 2,607,393.47 4.46
36 002737 葵花药业 2,606,510.00 4.45
37 600252 中恒集团 2,578,076.00 4.41
38 002019 亿帆医药 2,569,023.00 4.39
39 600867 通化东宝 2,554,789.00 4.37
40 600201 生物股份 2,542,624.00 4.35
41 600750 江中药业 2,514,954.00 4.30
42 600195 中牧股份 2,513,261.00 4.30
43 600511 国药股份 2,481,783.00 4.24
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44 002589 瑞康医药 2,463,487.00 4.21
45 600222 太龙药业 2,440,237.00 4.17
46 000597 东北制药 2,438,759.29 4.17
47 600216 浙江医药 2,373,338.00 4.06
48 600080 金花股份 2,115,427.00 3.62
49 300396 迪瑞医疗 2,108,896.13 3.60
50 600351 亚宝药业 1,773,817.00 3.03
51 002758 华通医药 1,637,053.00 2.80
52 002728 特一药业 1,635,828.38 2.80
53 300206 理邦仪器 1,635,399.00 2.80
54 002750 龙津药业 1,629,748.00 2.79
55 600706 曲江文旅 1,623,732.00 2.78
56 600422 昆药集团 1,614,025.29 2.76
57 600129 太极集团 1,611,792.00 2.75
58 600055 万东医疗 1,609,442.80 2.75
59 601398 工商银行 1,608,746.00 2.75
60 601166 兴业银行 1,607,615.00 2.75
61 600513 联环药业 1,606,536.00 2.75
62 601988 中国银行 1,602,930.00 2.74
63 601939 建设银行 1,596,080.00 2.73
64 002688 金河生物 1,585,134.00 2.71
65 002317 众生药业 1,583,961.00 2.71
66 002644 佛慈制药 1,583,406.00 2.71
67 002349 精华制药 1,582,032.00 2.70
68 600211 西藏药业 1,581,457.01 2.70
69 600976 健民集团 1,578,798.00 2.70
70 603309 维力医疗 1,578,004.09 2.70
71 600713 南京医药 1,577,740.00 2.70
72 600530 交大昂立 1,577,595.00 2.70
73 600781 辅仁药业 1,577,430.00 2.70
74 000590 启迪古汉 1,577,149.00 2.70
75 002693 双成药业 1,565,477.00 2.68
76 600789 鲁抗医药 1,549,381.00 2.65
77 300122 智飞生物 1,547,378.92 2.64
78 300318 博晖创新 1,534,437.97 2.62
79 300158 振东制药 1,486,456.00 2.54
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
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80 300049 福瑞股份 1,480,700.50 2.53
81 603368 柳州医药 1,421,809.48 2.43
82 600664 哈药股份 1,366,802.00 2.34
83 300357 我武生物 1,359,930.00 2.32
84 600455 博通股份 1,351,044.64 2.31
85 603199 九华旅游 1,327,504.81 2.27
86 000668 荣丰控股 1,323,788.00 2.26
87 600778 友好集团 1,321,112.37 2.26
88 603858 步长制药 1,321,038.00 2.26
89 000430 张家界 1,320,310.14 2.26
90 002015 霞客环保 1,319,619.00 2.26
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 7,177,136.47 12.27
2 600196 复星医药 7,121,612.00 12.17
3 000513 丽珠集团 5,459,975.74 9.33
4 000538 云南白药 5,437,135.80 9.29
5 600276 恒瑞医药 5,207,124.79 8.90
6 600529 山东药玻 5,031,025.20 8.60
7 000705 浙江震元 4,934,336.89 8.43
8 600085 同仁堂 4,828,136.98 8.25
9 000623 吉林敖东 4,700,544.76 8.03
10 002566 益盛药业 4,584,468.68 7.84
11 600272 开开实业 4,424,214.33 7.56
12 600332 白云山 4,402,271.50 7.52
13 603168 莎普爱思 4,102,819.33 7.01
14 000028 国药一致 4,095,554.76 7.00
15 300497 富祥股份 4,094,579.60 7.00
16 000919 金陵药业 4,000,279.82 6.84
17 300015 爱尔眼科 3,928,232.54 6.71
18 000756 新华制药 3,639,440.00 6.22
19 600080 金花股份 3,514,253.48 6.01
20 600079 人福医药 3,296,022.00 5.63
21 600535 天士力 3,257,920.00 5.57
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
22 002365 永安药业 3,157,439.80 5.40
23 600713 南京医药 3,095,701.56 5.29
24 002007 华兰生物 3,084,596.52 5.27
25 600781 辅仁药业 3,066,121.09 5.24
26 000590 启迪古汉 3,048,875.45 5.21
27 300206 理邦仪器 3,009,762.23 5.14
28 600976 健民集团 3,007,773.36 5.14
29 600055 万东医疗 2,979,752.82 5.09
30 002750 龙津药业 2,963,783.45 5.07
31 002758 华通医药 2,960,712.52 5.06
32 002370 亚太药业 2,950,216.50 5.04
33 600513 联环药业 2,944,816.26 5.03
34 002727 一心堂 2,911,598.50 4.98
35 002728 特一药业 2,908,832.46 4.97
36 002693 双成药业 2,871,443.34 4.91
37 002424 贵州百灵 2,862,351.73 4.89
38 000004 国农科技 2,850,080.00 4.87
39 300357 我武生物 2,846,825.59 4.87
40 600750 江中药业 2,617,333.18 4.47
41 000597 东北制药 2,607,338.48 4.46
42 002275 桂林三金 2,595,975.61 4.44
43 600201 生物股份 2,571,255.00 4.39
44 002737 葵花药业 2,566,940.80 4.39
45 600867 通化东宝 2,560,659.00 4.38
46 600252 中恒集团 2,549,042.00 4.36
47 002019 亿帆医药 2,543,991.00 4.35
48 600222 太龙药业 2,497,214.00 4.27
49 002589 瑞康医药 2,479,202.43 4.24
50 600216 浙江医药 2,351,470.00 4.02
51 600195 中牧股份 2,299,460.10 3.93
52 300396 迪瑞医疗 2,291,896.52 3.92
53 600488 天药股份 1,998,430.96 3.42
54 601607 上海医药 1,992,783.00 3.41
55 300404 博济医药 1,983,964.20 3.39
56 300239 东宝生物 1,979,608.12 3.38
57 300254 仟源医药 1,894,299.08 3.24
58 300453 三鑫医疗 1,893,057.25 3.24
59 300452 山河药辅 1,870,453.04 3.20
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
60 002349 精华制药 1,813,472.25 3.10
61 000963 华东医药 1,774,012.00 3.03
62 002252 上海莱士 1,768,402.80 3.02
63 600351 亚宝药业 1,719,091.00 2.94
64 300122 智飞生物 1,700,404.89 2.91
65 600211 西藏药业 1,653,677.00 2.83
66 603199 九华旅游 1,649,982.09 2.82
67 000430 张家界 1,631,291.46 2.79
68 000668 荣丰控股 1,630,821.00 2.79
69 600778 友好集团 1,630,752.75 2.79
70 002317 众生药业 1,629,020.00 2.78
71 600789 鲁抗医药 1,627,627.00 2.78
72 600455 博通股份 1,622,092.84 2.77
73 601398 工商银行 1,621,992.00 2.77
74 601166 兴业银行 1,621,200.00 2.77
75 601988 中国银行 1,620,575.00 2.77
76 601939 建设银行 1,614,549.34 2.76
77 002015 霞客环保 1,607,753.00 2.75
78 600706 曲江文旅 1,604,585.00 2.74
79 600566 济川药业 1,602,246.00 2.74
80 600530 交大昂立 1,582,764.00 2.71
81 002644 佛慈制药 1,577,774.00 2.70
82 600129 太极集团 1,566,831.62 2.68
83 002688 金河生物 1,560,248.00 2.67
84 603309 维力医疗 1,560,199.58 2.67
85 600422 昆药集团 1,544,920.85 2.64
86 300158 振东制药 1,508,992.76 2.58
87 600479 千金药业 1,499,938.76 2.56
88 000411 英特集团 1,490,362.62 2.55
89 603368 柳州医药 1,475,252.40 2.52
90 300233 金城医药 1,435,449.60 2.45
91 300412 迦南科技 1,376,031.20 2.35
92 300246 宝莱特 1,363,423.45 2.33
93 300358 楚天科技 1,362,316.72 2.33
94 300318 博晖创新 1,357,090.68 2.32
95 300049 福瑞股份 1,344,735.00 2.30
96 603858 步长制药 1,317,190.00 2.25
97 300289 利德曼 1,313,978.22 2.25
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
98 600664 哈药股份 1,229,976.00 2.10
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 279,862,935.64
卖出股票收入（成交）总额 288,245,355.60
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 2,993.70 0.01
其中：政策性金融债 2,993.70 0.01
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 2,993.70 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 108601 国开 1703 30 2,993.70 0.01
注：本基金本报告期末仅持有 1 只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未持仓股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,848.89
2 应收证券清算款 379.44
3 应收股利 -4 应收利息 661.24
5 应收申购款 2,072.95
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
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6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 56,962.52
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,549 14,237.58 3,269,626.65 9.01% 33,021,971.50 90.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
52,069.57 0.1435%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 8 月 18 日 ）基金份额总额 406,876,288.32
本报告期期初基金份额总额 42,640,351.97
本报告期基金总申购份额 2,956,079.66
减:本报告期基金总赎回份额 9,304,833.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 36,291,598.15
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，公司总经理由林
瑞源先生变更为孙晔伟先生。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务
所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
中信建投 1 207,521,390.05 36.53% 193,267.80 36.53% -国信证券 2 98,788,756.05 17.39% 92,002.78 17.39% -中信证券 2 96,311,204.18 16.95% 89,700.20 16.95% -国泰君安 1 87,697,821.65 15.44% 81,669.74 15.44% -招商证券 1 77,789,119.31 13.69% 72,445.34 13.69% -中银国际 2 - - - - -民生证券 1 - - - - -银河证券 1 - - - - -中金公司 1 - - - - -海通证券 1 - - - - -安信证券 2 - - - - -华泰证券 1 - - - - -注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
华润元大医疗保健量化混合 2017 年半年度报告摘要
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了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期权证成交
总额的比例
中信建投 2,994.72 100.00% - - - -国信证券 - - 1,400,000.00 1.08% - -中信证券 - - 39,000,000.00 30.21% - -国泰君安 - - 78,900,000.00 61.12% - -招商证券 - - 9,800,000.00 7.59% - -中银国际 - - - - - -民生证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -海通证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
2017 年 7 月 6 日，本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司副总经理任职公告》及
《华润元大基金管理有限公司总经理助理任职公告》； 2017 年 8 月 3 日，本基金管理人发布了《华
润元大基金管理有限公司督察长变更公告》；2017 年 8 月 24 日，本基金管理人发布了《华润元
大基金管理有限公司董事长变更公告》。
华润元大基金管理有限公司
2017 年 8 月 26 日
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