万家现金宝货币市场证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家现金宝货币市场证券投资基金

基金简称 万家现金宝

基金主代码 000773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月23日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 982,234,099.08份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，

追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比

较基准的收益。

投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策

略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策

略、同业存款投资策略、回购策略、套利策略和现金

流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、

控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益

率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 兰剑 闻怡

人 联系电话 021-38909626 021-68475888

电子邮箱 lanj@wjasset.com wenyi@bankofshanghai.com

客户服务电话 95538转6、4008880800 95594

传真 021-38909627 021-68476936

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆

家嘴投资大厦9楼基金管理人办

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公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年9月23日(基

2016年 金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 11,019,515.53 4,000,093.37 1,679,042.04

本期利润 11,019,515.53 4,000,093.37 1,679,042.04

本期净值收益率 2.7272% 2.5713% 0.9530%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末基金资产净值 982,234,099.08 298,163,500.22 65,922,977.89

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注：1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6390% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.5508% 0.0019%

过去六个月 1.3039% 0.0030% 0.1764% 0.0000% 1.1275% 0.0030%

过去一年 2.7272% 0.0046% 0.3510% 0.0000% 2.3762% 0.0046%

自基金合同 6.3727% 0.0042% 0.7968% 0.0000% 5.5759% 0.0042%

生效起至今

注：业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金合同生效日期为2014年9月23日,成立后建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置

比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同于2014年9月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，按实际存续期计算，

不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 11,019,515.53 - - 11,019,515.53

2015 4,000,093.37 - - 4,000,093.37

2014 1,679,042.04 - - 1,679,042.04

合计 16,698,650.94 - - 16,698,650.94

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中

泰证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）；办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓 职务 （助理）期限 从业 说明

名 任职日期 离任日期 年限

高 本基金基金经理，万家新利灵活配置混合型 2015年 基金经理，英

翰 证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型 10月 - 8年 国诺丁汉大学

昆 证券投资基金、万家双利债券型证券投资基 17日 硕士。

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金、万家增强收益债券型证券投资基金、万 2009年7月加

家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家 入万家基金管

瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞 理有限公司，

和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达 历任研究部助

保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混 理、交易员、

合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合 交易部总监助

型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型 理、交易部副

证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证 总监。

券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券

投资基金和万家瑞隆灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；

（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程 第9页共28页

序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，经济基本面经历了前低后高的走势进入四季度则趋于稳定，ppi同比数据年中转正

后连续回升预示企业盈利环境得到改善。供给侧改革贯穿全年，在上半年托底经济卓有成效后三去一降一补逐渐成为政治经济生活的中心，货币政策也渐次地由松转紧配合去杠杆防风险。此外全年外部经济体对我国也带来了多种冲击，政治上英国脱欧、特朗普当选、中东地缘冲突升级难民潮涌入欧洲，经济上美联储进入加息周期而日欧维持量宽大国货币政策出现背离、石油等大宗商品进入牛市、贸易摩擦大幅增加。这些冲击即带来了输入性通胀的压力又带来了外汇占款流失的压力，总体上大大限制住了我国货币财政等政策制定的灵活性及空间。反应到市场上，流动性出现前松后紧波动加剧的特征。债市整体收益曲线扁平期限利差信用利差维持在低位，投资者对经济的担忧情绪及对货币政策的乐观预期导致债市收益率全年大部分时间都在低位徘徊。但随着外汇占款持续流失导致流动性压力加大及央行明确表态货币政策转向中性防风险去杠杆为主后，才在年底出现大幅调整。

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本基金在保持高流动性的前提下，提前预判全年资金可能趋紧的时点，积极参与彼时的高息资产投资机会为投资者取得了较可观的正收益。

动采取债券波段操作取得较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值收益率为2.7272%,业绩比较基准收益率为0.351%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济基本面受到内生周期性及持续一年的供给侧结构性三去一降一补等改革

影响开始筑底企稳，在外部冲击中性的前提假设下全年大概率处在窄幅震荡区间向下风险较小。

货币政策既要服务于防风险去杠杆又要对稳定经济增长起支持作用，同时又受到资本外流压力约束，整体料将维持中性相机灵活调整的状态。全年来看会是一个监管持续加强的阶段，从而会深刻影响市场投资者的行为。我们判断流动性大概率会波动加剧整体价格中枢相对去年抬高，债券市场去杠杆会延续导致收益率维持高位宽幅震荡格局。

本基金将在严控风险充分做好流动性管理的前提下，灵活配置各类资产把握流动性波动规律努力为投资者获取更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金每日计算分配收益,按日结转支付。本报告期内本基金应分配利润1,679,042.04元,

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本报告期内本基金已分配利润1,679,042.04元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值

低于5000万的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》和《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，如实描述违法违规或损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为11,019,515.53元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安

永华明安永华明(2017)审字第60778298_B15号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度

报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

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单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 217,490,706.90 70,942,890.30

结算备付金 29,997.64 28,096.60

存出保证金 1,960.48 604.90

交易性金融资产 7.4.7.2 375,422,015.10 132,988,286.80

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 375,422,015.10 132,988,286.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 331,302,226.95 108,001,322.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 2,182,171.11 1,827,254.99

应收股利 - -

应收申购款 56,325,981.59 1,665,075.58

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 982,755,059.77 315,453,531.17

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 17,019,791.49

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 177,832.39 56,030.98

应付托管费 32,931.89 10,376.08

应付销售服务费 131,727.70 41,504.45

应付交易费用 7.4.7.7 29,268.71 12,049.96

应交税费 - -

应付利息 - 1,077.99

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 149,200.00 149,200.00

负债合计 520,960.69 17,290,030.95

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 982,234,099.08 298,163,500.22

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未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 982,234,099.08 298,163,500.22

负债和所有者权益总计 982,755,059.77 315,453,531.17

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额982,234,099.08份。

7.2 利润表

会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 14,244,956.15 5,075,549.95

1.利息收入 13,994,131.56 4,968,551.68

其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,179,224.16 1,124,503.51

债券利息收入 7,328,119.74 1,660,042.09

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,486,787.66 2,184,006.08

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 250,824.59 106,998.27

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 250,824.59 106,998.27

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 - -

减：二、费用 3,225,440.62 1,075,456.58

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,110,069.83 412,507.75

2．托管费 7.4.10.2.2 205,568.44 76,390.39

3．销售服务费 7.4.10.2.3 822,273.94 305,561.19

4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 880,285.24 85,850.45

其中：卖出回购金融资产支出 880,285.24 85,850.45

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6．其他费用 7.4.7.20 207,243.17 195,146.80

三、利润总额（亏损总额以“- 11,019,515.53 4,000,093.37

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 11,019,515.53 4,000,093.37

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 298,163,500.22 - 298,163,500.22

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 11,019,515.53 11,019,515.53

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 684,070,598.86 - 684,070,598.86

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,091,922,888.75 - 4,091,922,888.75

2.基金赎回款 -3,407,852,289.89 - -3,407,852,289.89

四、本期向基金份额持有 - -11,019,515.53 -11,019,515.53

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 982,234,099.08 - 982,234,099.08

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 65,922,977.89 - 65,922,977.89

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 4,000,093.37 4,000,093.37

基金净值变动数（本期利

第15页共28页

润）

三、本期基金份额交易产 232,240,522.33 - 232,240,522.33

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 601,479,719.17 - 601,479,719.17

2.基金赎回款 -369,239,196.84 - -369,239,196.84

四、本期向基金份额持有 - -4,000,093.37 -4,000,093.37

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 298,163,500.22 - 298,163,500.22

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

万家现金宝货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]779号文《关于核准万家现金宝货币市场证券投资

基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2014年9月11日至

2014年9月18日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资

并出具安永华明(2014)验字第60778298_B10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。

基金合同于2014年9月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除

认购费后的实收基金（本金）为人民币322,803,741.85元，在募集期间产生的活期存款利息为

人民币22,388.17元，以上实收基金（本息）合计为人民币322,826,130.02元，折合

322,826,130.02份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，

基金托管人为上海银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超短期融资券），1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适 第16页共28页

当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额

7.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的

规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）

管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 第17页共28页

开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

第18页共28页

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金代销机构

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

中泰证券 23,048,122.00 100.00% 8,015,170.00 100.00%

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

中泰证券 112,749,000.00 100.00% 212,900,000.00 100.00%

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未产生应支付关联方的佣金。

第19页共28页

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,110,069.83 412,507.75

的管理费

其中：支付销售机构的 242,423.91 38,573.42

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.27%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 205,568.44 76,390.39

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

第20页共28页

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 525,285.70

上海银行股份有限公司 191.39

中泰证券 111,757.80

万家财富 12,677.24

合计 649,912.13

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 300,161.92

上海银行股份有限公司 1,245.94

合计 301,407.86

注：本基金的年销售服务费率为0.20%，销售服务费计提的计算公式具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

期初持有的基金份额 33,465,497.91 -

期间申购/买入总份额（注） 6,000,000.00 80,000,000.00

期间因拆分变动份额(注) 236,033.62 465,497.91

减：期间赎回/卖出总份额(注) 33,663,857.23 47,000,000.00

期末持有的基金份额 6,037,674.30 33,465,497.91

期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.61% 11.22%

注：基金管理人申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额含转换入份额；期间因拆分变动份额含红利再投份额；期间赎回/卖出总份额转换出份额。

第21页共28页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年末

关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日

基金份额 基金份额 基金份额 基金份额

万家共赢 20,598,770.94 2.10% 10,027,053.69 3.36%

万家财富 46,392,532.48 4.72% 15,037,380.36 5.04%

万家朴智 23,455,871.40 2.39% - -

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行 490,706.90 10,986.32 442,890.30 31,655.94

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2016年度获得的利息收入为人民币163.87元（2015年度：人民币

1,780.85元），2016年末结算备付金余额为人民币29,997.64元（2015年末：人民币

28,096.60元）。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

第22页共28页

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1 公允价值

7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中

属于第二层次的余额为人民币375,422,015.10元，无属于第一层次和第三层次的余额。

（2015年，属于第二层次的余额为人民币132,988,286.80元，无属于第一层次和第三层次的余

额。）

7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。

7.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。

7.4.10.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.4财务报表的批准

本财务报表已于2016年3月20日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 375,422,015.10 38.20

第23页共28页

其中：债券 375,422,015.10 38.20

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 331,302,226.95 33.71

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 217,520,704.54 22.13

4 其他各项资产 58,510,113.18 5.95

5 合计 982,755,059.77 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 8.78

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定:“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 67

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 46.81 -

其中：剩余存续期超过 - -

第24页共28页

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 8.64 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 9.16 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 11.02 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 18.46 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 94.10 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 18,050,914.92 1.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,998,992.18 3.05

其中：政策性金融债 29,998,992.18 3.05

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 99,965,666.77 10.18

6 中期票据 - -

7 同业存单 227,406,441.23 23.15

8 其他 - -

9 合计 375,422,015.10 38.22

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 160201 16国开01 300,000 29,998,992.18 3.05

2 011699843 16津城建 200,000 19,994,954.13 2.04

SCP002

第25页共28页

3 011698684 16中航租赁 200,000 19,991,461.81 2.04

SCP006

4 019533 16国债05 150,650 15,049,852.77 1.53

5 041656013 16青国投 100,000 10,013,484.43 1.02

CP002

6 041659015 16义乌国资 100,000 9,998,198.47 1.02

CP002

7 011698585 16渤海金投 100,000 9,995,906.05 1.02

SCP001

8 011698888 16中航租赁 100,000 9,991,272.86 1.02

SCP007

9 011698794 16振华石油 100,000 9,990,944.73 1.02

SCP006

10 011698832 16中电投 100,000 9,989,444.29 1.02

SCP016

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4

报告期内偏离度的最高值 0.1723%

报告期内偏离度的最低值 -0.2872%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0995%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016年12月16日 -0.26% 债券市场下跌 4天

2 2016年12月19日 -0.27% 债券市场下跌 4天

3 2016年12月20日 -0.29% 债券市场下跌 4天

4 2016年12月21日 -0.28% 债券市场下跌 4天

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未出现达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

8.9.2

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,960.48

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,182,171.11

4 应收申购款 56,325,981.59

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 58,510,113.18

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例

例

23,309 42,139.69 542,887,963.38 55.27% 439,111,837.38 44.71%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 206,435.62 0.0210%

有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年9月23日）基金份额总额 322,866,848.76

本报告期期初基金份额总额 298,163,500.22

本报告期基金总申购份额 4,091,922,888.75

减:本报告期基金总赎回份额 3,407,852,289.89

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 982,234,099.08

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

万家基金管理有限公司

2017年3月31日

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