万家现金宝货币市场证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......错误!未定义书签。

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

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6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2债券回购融资情况......38

7.3基金投资组合平均剩余期限......38

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......40

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.9投资组合报告附注......41

§8基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42

§9开放式基金份额变动......43

§10重大事件揭示......44

10.1基金份额持有人大会决议......44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4基金投资策略的改变......44

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......45

10.9其他重大事件......错误!未定义书签。

§11影响投资者决策的其他重要信息......46

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......46

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11.2影响投资者决策的其他重要信息......错误!未定义书签。

§12备查文件目录......47

12.1备查文件目录......47

12.2存放地点......47

12.3查阅方式......47

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 万家现金宝货币市场证券投资基金

基金简称 万家现金宝货币

基金主代码 000773

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月23日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,962,797,449.38份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追

投资目标 求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基

准的收益。

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策

略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、

投资策略 同业存款投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理

策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险

的前提下，实现基金收益的最大化。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率

低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 兰剑 闻怡

人 联系电话 021-38909626 021-68475888

电子邮箱 lanj@wjasset.com wenyi@bosc.cn

客户服务电话 95538转6、4008880800 95594

传真 021-38909627 021-68476936

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区浦电路360号8层（名义 上海市浦东新区银城中路168号

楼层9层）

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中国（上海）自由贸易试验

办公地址 区浦电路360号8层（名义 上海市浦东新区银城中路168号

楼层9层）

邮政编码 200122 200120

法定代表人 方一天 金煜

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com

中国（上海）自由贸易试验区浦

基金半年度报告备置地点 电路360号8层（名义楼层9层）

基金管理人办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 万家基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦电

路360号8层（名义楼层9层）

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 23,816,355.91

本期利润 23,816,355.91

本期净值收益率 1.6828%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 1,962,797,449.38

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 8.1628%

注：1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3402% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3114% 0.0007%

过去三个月 0.9617% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.8744% 0.0009%

过去六个月 1.6828% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5092% 0.0019%

过去一年 3.0086% 0.0027% 0.3500% 0.0000% 2.6586% 0.0027%

自基金合同 8.1628% 0.0040% 0.9704% 0.0000% 7.1924% 0.0040%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末，本基金已完成建仓,建仓期

结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰

证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，万家新利灵活配置

混合型证券投资基金、万家双引擎灵

活配置混合型证券投资基金、万家双

利债券型证券投资基金、万家增强收 基金经理，

益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵 英国诺丁汉

活配置混合型证券投资基金、万家瑞 大学硕士。

益灵活配置混合型证券投资基金、万 2009年7月

家瑞和灵活配置混合型证券投资基 加入万家基

金、万家颐达保本混合型证券投资基 2015年10月 金管理有限

高翰昆 金、万家颐和保本混合型证券投资基 17日 - 8年 公司，历任

金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投 研究部助

资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证 理、交易员、

券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合 交易部总监

型证券投资基金、万家瑞富灵活配置 助理、交易

混合型证券投资基金和、万家瑞隆灵 部副总监。

活配置混合型证券投资基金、万家家

泰债券型证券投资基金、万家家盛债

券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债

券型证券投资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 第11页共47页

交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年经济基本面超预期向好，整体流动性偏紧但波动性下降，期间出现了超预期的监管加强。这些因素导致股票和债券市场都出现了较大的波动。权益市场由于缺乏增量资金叠加供给侧改革、入msci、新股供给加大等事件因素影响出现有较大波动的结构性行情。而债券市场在年初收益率大幅上行后基本维持高位震荡格局，边际变量由流动性过渡为监管后又渐变为基本面，可谓一波三折。

本基金报告期内在预判市场流动性波动规律及监管动向的前提下，调整组合现金流分布情况以适应市场利率变化节奏。本产品规避了几轮资金利率趋紧带来的潜在风险并基本把握住了这几次波动，在资金利率高位拉长久期并选择性价比相对较高的银行同业存单作为主力配置品种，为客户创造了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为1.6828%，业绩比较基准收益率为0.1736%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为今年经济基本面无忧，但供给侧改革自上而下的干预供需结构在总需求还看不到自发上行的情况下导致的经济繁荣将难以为继。未来应该说是在和时间赛跑，我们需要在供给侧改革药效失效前修复各部门资产负债表，也需要进行更深入的改革提高国民收入提升总需求。基于此判断，我们认为下半年权益市场可能会出现宽幅震荡的走势，应该注意自下而上精选个股的投资策略。债券市场则可以开始拉长久期增加杠杆，对于长端利率债应该采取更积极的策略。

本基金将在严控风险充分做好流动性管理的前提下，择机拉长久期并适时启用息差策略，灵活配置各类资产把握流动性波动规律努力为投资者获取更好的收。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金每日计算分配收益,按日结转支付。本报告期内本基金应分配利润23,816,355.91元,

本报告期内本基金已分配利润23,816,355.91元。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。

本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情况。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》和《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为23,816,355.91元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 926,486,447.13 217,490,706.90

结算备付金 25,656.52 29,997.64

存出保证金 15,718.02 1,960.48

交易性金融资产 6.4.7.2 867,365,106.58 375,422,015.10

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 867,365,106.58 375,422,015.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 566,858,530.29 331,302,226.95

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 6,537,500.90 2,182,171.11

应收股利 - -

应收申购款 1,249,134.35 56,325,981.59

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,368,538,093.79 982,755,059.77

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 404,491,593.26 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 493,263.05 177,832.39

应付托管费 91,345.02 32,931.89

应付销售服务费 365,380.06 131,727.70

应付交易费用 6.4.7.7 32,065.87 29,268.71

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应交税费 - -

应付利息 88,518.95 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 178,478.20 149,200.00

负债合计 405,740,644.41 520,960.69

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,962,797,449.38 982,234,099.08

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 1,962,797,449.38 982,234,099.08

负债和所有者权益总计 2,368,538,093.79 982,755,059.77

注：1.报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,962,797,449.38

份。

6.2利润表

会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 28,260,913.40 6,373,661.38

1.利息收入 28,244,184.11 6,190,235.60

其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,328,246.74 1,765,607.98

债券利息收入 10,378,109.95 2,976,617.48

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,537,827.42 1,448,010.14

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,729.29 183,425.78

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 16,729.29 183,425.78

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 - -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -

减：二、费用 4,444,557.49 1,318,225.08

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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,807,849.11 491,666.32

2．托管费 6.4.10.2.2 334,786.88 91,049.35

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,339,147.49 364,197.25

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 851,198.29 270,168.10

其中：卖出回购金融资产支出 851,198.29 270,168.10

6．其他费用 6.4.7.20 111,575.72 101,144.06

三、利润总额（亏损总额以“-” 23,816,355.91 5,055,436.30

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 23,816,355.91 5,055,436.30

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家现金宝货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 982,234,099.08 - 982,234,099.08

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 23,816,355.91 23,816,355.91

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 980,563,350.30 - 980,563,350.30

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 21,402,423,606.80 - 21,402,423,606.80

2.基金赎回款 -20,421,860,256.50 - -20,421,860,256.50

四、本期向基金份额持有 - -23,816,355.91 -23,816,355.91

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,962,797,449.38 - 1,962,797,449.38

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共47页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 298,163,500.22 - 298,163,500.22

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 5,055,436.30 5,055,436.30

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 148,310,053.27 - 148,310,053.27

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 758,001,993.03 - 758,001,993.03

2.基金赎回款 -609,691,939.76 - -609,691,939.76

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -5,055,436.30 -5,055,436.30

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 446,473,553.49 - 446,473,553.49

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

万家现金宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]779号文《关于核准万家现金宝货币市场证券投资

基金募集的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2014年9月11日至2014

年9月18日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具

安永华明(2014)验字第60778298_B10号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同

于2014年9月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后

的实收基金（本金）为人民币322,803,741.85元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币

22,388.17元，以上实收基金（本息）合计为人民币322,826,130.02元，折合322,826,130.02

份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为上 第19页共47页

海银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超短期融资券），1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2016年7月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本半年度报告所采用的的会计政策，会计估计与上年度报告相一致。

第20页共47页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无重大会计政策变更

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无重大会计会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产 第21页共47页

品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 486,447.13

定期存款 926,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 926,000,000.00

其他存款 -

合计： 926,486,447.13

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

债 交易所市场 30,948,570.13 30,875,536.40 -73,033.73 -0.0037%

券 银行间市场 836,416,536.45 837,080,600.00 664,063.55 0.0338%

合计 867,365,106.58 867,956,136.40 591,029.82 0.0301%

第22页共47页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行 566,858,530.29 -

间

合计 566,858,530.29 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,137.53

应收定期存款利息 3,799,046.67

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 11.50

应收债券利息 2,042,171.13

应收买入返售证券利息 694,126.97

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7.10

合计 6,537,500.90

6.4.7.6应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 32,065.87

合计 32,065.87

第23页共47页

6.4.7.7其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 178,278.20

应付其他 200.00

合计 178,478.20

6.4.7.8实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 982,234,099.08 982,234,099.08

本期申购 21,402,423,606.80 21,402,423,606.80

本期赎回(以"-"号填列) -20,421,860,256.50 -20,421,860,256.50

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,962,797,449.38 1,962,797,449.38

6.4.7.9未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 23,816,355.91 - 23,816,355.91

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -23,816,355.91 - -23,816,355.91

本期末 - - -

第24页共47页

6.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 37,853.35

定期存款利息收入 11,288,535.21

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,771.14

其他 87.04

合计 11,328,246.74

6.4.7.11股票投资收益

6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 16,729.29

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 16,729.29

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 692,302,008.55

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 689,697,671.56

成本总额

减：应收利息总额 2,587,607.70

买卖债券差价收入 16,729.29

第25页共47页

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.17其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 49,590.38

其他 800.00

银行汇划费用 23,497.52

银行间账户维护费 17,852.03

合计 111,575.72

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

第26页共47页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金代销机构

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

中泰证券 79,400,000.00 100.00%12,749,000.00 100.00%

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期未产生应支付关联方的佣金。

第27页共47页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 1,807,849.11 491,666.32

的管理费

其中：支付销售机构的 1,575,399.28 30,252.51

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.27%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 334,786.88 91,049.35

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

获得销售服务费 本期

第28页共47页

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 102,307.59

上海银行股份有限公司 81.33

中泰证券股份有限公司 1,135,718.42

天津万家财富资产管理有限公司 22,390.26

合计 1,260,497.60

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

万家基金管理有限公司 306,906.99

上海银行股份有限公司 138.10

合计 307,045.09

注：本基金的年销售服务费率为0.20%，销售服务费计提的计算公式具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

第29页共47页

月30日 日

基金合同生效日（2014年

9月23日）持有的基金份 6,037,674.30 -

额

期初持有的基金份额 - 33,465,497.91

期间申购/买入总份额 18,397.50 198,358.83

期间因拆分变动份额 - 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 6,056,071.80 33,656,786.65

期末持有的基金份额 - 7,070.09

期末持有的基金份额 0.0000% 0.0016%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

万家共赢资产管 3,420.12 0.0000%

理有限公司 20,598,770.94 2.1000%

上海万家朴智投 1,268,289.32 0.0600%

资管理有限公司 23,455,871.40 2.3900%

天津万家财富资 27,310,289.72 1.3900%

产管理有限公司 46,392,532.48 4.7200%

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行 486,447.13 37,853.35 209,392.46 4,616.53

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年1月1日至6月30日获得的利息收入为人民币1,771.14元（2016年1月1日至6月30日为人民币123.37元），2017年6月30日结算备付金余额为人民币25,656.52元（2016年6月30日余额为人民币0.00元）。

第30页共47页

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

23,816,355.91 - - 23,816,355.91-

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额404,491,593.262元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111721082 17渤海银 2017年7月 99.18 700,000 69,426,000.00

行CD082 3日

111799264 17中原银 2017年7月 98.08 200,000 19,616,000.00

行CD118 3日

17广州农 2017年7月

111797831 村商业银 3日 99.45 300,000 29,835,000.00

行CD088

11698684 16中航租 2017年7月 100.35 200,000 20,070,000.00

赁SCP006 4日

111721082 17渤海银 2017年7月 99.18 500,000 49,590,000.00

行CD082 4日

111792320 17南充商 2017年7月 99.37 100,000 9,937,000.00

行CD019 4日

111799264 17中原银 2017年7月 98.08 100,000 9,808,000.00

行CD118 4日

第31页共47页

17广东南 2017年7月

111780378 粤银行 4日 97.78 100,000 9,778,000.00

CD093

111798452 17中原银 2017年7月 99.36 300,000 29,808,000.00

行CD093 7日

111798476 17桂林银 2017年7月 99.35 300,000 29,805,000.00

行CD078 7日

111799602 17晋商银 2017年7月 99.11 300,000 29,733,000.00

行CD045 7日

111799607 17唐山银 2017年7月 97.97 121,000 11,854,370.00

行CD118 7日

17广东南 2017年7月

111780378 粤银行 7日 97.78 220,000 21,511,600.00

CD093

17广州农 2017年7月

111797831 村商业银 7日 99.45 400,000 39,780,000.00

行CD088

111798577 17锦州银 2017年7月 99.35 300,000 29,805,000.00

行CD138 7日

合计 4,141,000 410,356,970.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第32页共47页

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的国债、企业债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；

2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：

i)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；

ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。

本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 20,011,682.90

A-1以下 -

未评级 741,638,776.12 355,410,332.20

合计 741,638,776.12 375,422,015.10

注：未评级债券包括同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

第33页共47页

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 125,726,330.46 -

合计 125,726,330.46 -

注：未评级债券包括国家政策金融债券、国债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持有的买入返售金融资产期限在一个月以内，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 526,486,447.13400,000,000.00 - - - - 926,486,447.13

结算备付金 25,656.52 - - - - - 25,656.52

第34页共47页

存出保证金 15,718.02 - - - - - 15,718.02

交易性金融资产 29,992,903.73545,180,638.10292,191,564.75 - - - 867,365,106.58

买入返售金融资产 566,856,000.00 - - - - - 566,856,000.00

应收利息 - - - - -6,537,500.90 6,537,500.90

应收申购款 - - - - -1,249,134.35 1,249,134.35

其他资产 - - - - - 2,530.29 2,530.29

资产总计 1,123,376,725.40945,180,638.10292,191,564.75 - -7,789,165.54 2,368,538,093.79

负债

卖出回购金融资产款 404,491,593.26 - - - - - 404,491,593.26

应付管理人报酬 - - - - - 493,263.05 493,263.05

应付托管费 - - - - - 91,345.02 91,345.02

应付销售服务费 - - - - - 365,380.06 365,380.06

应付交易费用 - - - - - 32,065.87 32,065.87

应付利息 - - - - - 88,518.95 88,518.95

其他负债 - - - - - 178,478.20 178,478.20

负债总计 404,491,593.26 - - - -1,249,051.15 405,740,644.41

利率敏感度缺口 718,885,132.14945,180,638.10292,191,564.75 - -6,540,114.39 1,962,797,449.38

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 5年以不计息 合计

2016年12月31日 1-5 上

资产

银行存款 98,490,706.9070,000,000.00 49,000,000.00 - - - 217,490,706.90

结算备付金 29,997.64 - - - - - 29,997.64

存出保证金 1,960.48 - - - - - 1,960.48

交易性金融资产 29,998,992.18114,591,393.50230,831,629.42 - - - 375,422,015.10

买入返售金融资产 331,302,226.95 - - - - - 331,302,226.95

应收利息 - - - - -2,182,171.11 2,182,171.11

应收申购款 - - - - -56,325,981.59 56,325,981.59

其他资产 - - - - - - -

资产总计 459,823,884.15184,591,393.50279,831,629.42 - -58,508,152.70 982,755,059.77

负债

应付管理人报酬 - - - - - 177,832.39 177,832.39

应付托管费 - - - - - 32,931.89 32,931.89

应付销售服务费 - - - - - 131,727.70 131,727.70

应付交易费用 - - - - - 29,268.71 29,268.71

第35页共47页

其他负债 - - - - - 149,200.00 149,200.00

负债总计 - - - - - 520,960.69 520,960.69

利率敏感度缺口 459,823,884.15184,591,393.50279,831,629.42 - -57,987,192.01 982,234,099.08

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 1.若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

1.市场利率下降25 605,588.37 289,107.27

个基点

2.市场利率上升25 -603,544.45 -288,101.80

个基点

注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 867,956,136.40 44.22 374,256,100.00 38.10

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

第36页共47页

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 867,956,136.40 44.22 374,256,100.00 38.10

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析 30日） 31日）

1.股票基准指数下降100个 - -

基点

2.股票基准指数上升100个 - -

基点

第37页共47页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 867,365,106.58 36.62

其中：债券 867,365,106.58 36.62

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 566,858,530.29 23.93

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 926,512,103.65 39.12

4 其他各项资产 7,802,353.27 0.33

5 合计 2,368,538,093.79 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.74

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 404,491,593.26 20.61

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期

净值比例（%）

1 2017年6月 20.61 大额赎回 1个工作日

30日

7.3基金投资组合平均剩余期限

第38页共47页

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 56

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”，本报

告期内，本基金未发生超标情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 57.23 20.61

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 24.62 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 23.54 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 14.89 -

其中：剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

合计 120.28 20.61

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

（％）

第39页共47页

1 国家债券 30,948,570.13 1.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 94,777,760.33 4.83

其中：政策性金融债 94,777,760.33 4.83

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 29,997,351.96 1.53

6 中期票据 - -

7 同业存单 711,641,424.16 36.26

8 其他 - -

9 合计 867,365,106.58 44.19

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111721082 17渤海银行 1,500,000 148,617,045.54 7.57

CD082

17广州农村

2 111797831 商业银行 700,000 69,580,352.11 3.54

CD088

3 111799264 17中原银行 500,000 48,918,789.93 2.49

CD118

4 111780378 17广东南粤 500,000 48,879,313.72 2.49

银行CD093

5 170204 17国开04 350,000 34,797,651.41 1.77

6 170203 17国开03 300,000 29,992,748.95 1.53

7 111798452 17中原银行 300,000 29,785,939.15 1.52

CD093

8 111798476 17桂林银行 300,000 29,783,762.29 1.52

CD078

9 111798577 17锦州银行 300,000 29,780,655.81 1.52

CD138

10 111709229 17浦发银行 300,000 29,699,305.17 1.51

CD229

第40页共47页

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0301%

报告期内偏离度的最低值 -0.1106%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0428%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

7.9.2

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,718.02

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 6,537,500.90

4 应收申购款 1,249,134.35

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 7,802,353.27

第41页共47页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例

例

54744 35854.11 268565975.12 13.68% 1694231474.26 86.32%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 186,022.32 0.0095%

有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第42页共47页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年9月23日）基金份额总额 322,866,848.76

本报告期期初基金份额总额 982,234,099.08

本报告期基金总申购份额 21,402,423,606.80

减:本报告期基金总赎回份额 20,421,860,256.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,962,797,449.38

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

第43页共47页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中泰证券 2 - - - - -

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注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

无

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 62,918,746.20 100%79,400,000.00 100% - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准万家现金宝货币市场证券投资基金发行及募集的文件。

2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家现金宝货币市场证券投资基金2017年半年度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》。

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2017年8月29日

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