中金现金管家货币市场基金
2017 年第 1 季度报告
2017年3月31日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2017年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月28日
报告期末基金份额总额 897,346,210.26份
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积
投资目标 极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收
益。
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因
素的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行
判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基
金资产的配置策略。通过对市场资金供求、基金申赎
情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调
整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产
投资策略 之间的配比，并根据对短期利率走势的判断确定并调
整组合的平均剩余期限。在充分论证银行间市场和交
易所市场套利机会可行性基础上，寻找最佳介入时
机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。在遵循
流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过
现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金
资产的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金现金管家A类 中金现金管家B类
下属分级基金的交易代码 000882 000883
报告期末下属分级基金的份额总额 111,730,388.22份 785,615,822.04份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日－2017年3月31日）
中金现金管家A类 中金现金管家B类
1. 本期已实现收益 711,844.35 8,722,387.23
2．本期利润 711,844.35 8,722,387.23
3．期末基金资产净值 111,730,388.22 785,615,822.04
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家A类
阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.8459% 0.0046% 0.3329% 0.0000% 0.5130% 0.0046%
月
注:本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家B类
阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.9061% 0.0046% 0.3329% 0.0000% 0.5732% 0.0046%
月
注:基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
石玉女士，天津大学管理学硕
士。历任中国科技证券、联合
证券职员，天弘基金管理有限
公司金融工程分析师、固定收
益研究员，中国国际金融股份
有限公司资产管理部高级研
究员、基金经理助理、投资经
本基金的 2016年7月 理。现任中金基金管理有限公
石玉 基金经理 16日 - 9 司投资管理部基金经理，2016
年7 月起任中金纯债债券型
证券投资基金、中金现金管家
货币市场基金基金经理。2016
年12月起任中金金利债券型
证券投资基金基金经理。2017
年3 月起任中金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注:1、任职日期说明：石玉女士任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期；
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、本基金无基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金现金管家货币市场基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益；在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 第7页共17页
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度的宏观基本面表现较好，PPI数据不断改善，但是PPI向CPI的传导不畅，叠
加食品类价格下跌，CPI仍然维持相对较低水平。但金融市场去杠杆背景下，央行于2月初和3
月中旬分别两次上调公开市场操作利率，债券市场资金面整体上较为紧张，资金成本较2016年大
幅上升。2017年一季度债券市场整体表现为熊市格局，从资产类别表现看，短端好于长端。
基于对债券市场整体表现较悲观、资金面较为紧张的判断，本基金一季度执行偏谨慎的操作策略，尽量缩短配置期限，降低有影子定价资产的配置比例，提高存款类资产配置比例等，来达到提高组合流动性、提高组合7天年化收益率、提高组合业绩稳定性的目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家A类的基金份额净值收益率为0.8459%，本报告期中金现金管家B类
的基金份额净值收益率为0.9061%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 259,788,649.55 28.93
其中：债券 259,788,649.55 28.93
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 178,641,027.96 19.89
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产
3 银行存款和结算备付金合 453,054,812.61 50.45
计
4 其他资产 6,621,334.14 0.74
5 合计 898,105,824.26 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.47
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 52.21 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 21.16 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 20.40 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 2.22 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 3.36 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债
合计 99.35 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,960,085.73 1.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,111,402.28 4.47
其中：政策性金融债 40,111,402.28 4.47
4 企业债券 59,977,915.81 6.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,049,914.59 1.12
7 同业存单 139,689,331.14 15.57
8 其他 - -
9 合计 259,788,649.55 28.95
10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券
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5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
1 111790391 17杭州银行 500,000 49,918,401.12 5.56
CD009
2 111790400 17宁波银行 300,000 29,951,040.70 3.34
CD013
3 111790443 17东莞银行 300,000 29,941,762.15 3.34
CD001
4 111693042 16包商银行 300,000 29,878,127.17 3.33
CD019
5 140347 14进出47 200,000 20,102,979.27 2.24
6 011698492 16富兴 200,000 20,034,886.91 2.23
SCP002
7 140208 14国开08 200,000 20,008,423.01 2.23
8 011698249 16西南水泥 200,000 20,000,071.48 2.23
SCP003
9 011698874 16沪华信 200,000 19,942,957.42 2.22
SCP004
10 101453023 14中天 100,000 10,049,914.59 1.12
MTN001
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0511%
报告期内偏离度的最低值 -0.0098%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0185%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,170,228.03
4 应收申购款 1,451,106.11
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,621,334.14
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金现金管家A类 中金现金管家B类
报告期期初基金份额总额 187,442,023.13 2,053,046,292.49
报告期期间基金总申购份额 123,150,757.09 608,537,734.22
报告期期间基金总赎回份额 198,862,392.00 1,875,968,204.67
报告期期末基金份额总额 111,730,388.22 785,615,822.04
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有
基金
投 份额
资 比例
者序 达到 期初 申购 赎回 份额
类号 或者 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 超过 (%)
20%
的时
间区
间
2017
年 1
月 1
机 1日至 155,993,240.86 122,213,931.56 40,000,000.00 238,207,172.42 26.55
构 2017
年 3
月31
日
产品特有风险
（1）投资货币市场工具的特有风险
本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及市场利率波动的影响较大。一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益；另一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。
本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为1.00元，每日分配收益。但投资者购买本
基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。
（2）大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金，或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。
（3）延期或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难，基金份额持有人在赎回基金份额时可能会遇到部分延期赎回或暂停赎回等风险。
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（4）申购暂停或被拒绝的风险
当本基金发生基金合同规定的拒绝或暂停申购的情形时，基金管理人可拒绝该笔申购申请。基金份额持有人在申购基金份额时可能会遇到申购申请被拒绝的风险。
（5）收取强制赎回费用的风险
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
（6）估值的风险
本基金的估值过程中，发生影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%时，本基金可能暂停接受申购申请。本基金的估值过程中，当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。由此，本基金面临基金资产净值波动的风险，或者本基金合同终止的风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166
传真：（86）010-66159121
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