中金现金管家货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 26 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 3,211,433,739.27 份
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过
积极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等
因素的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率
进行判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此
调整基金资产的配置策略。通过对市场资金供求、
基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目
标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动
性较低资产之间的配比，并根据对短期利率走势的
判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证
银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上，
寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的
超额收益。在遵循流动性优先的原则下，建立流动
性预警指标，并通过现金库存、资产变现、剩余期
限管理等措施确保基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B 类
下属分级基金的交易代码 000882 000883
报告期末下属分级基金的份额总额 198,805,958.72 份 3,012,627,780.55 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
中金现金管家 A 类 中金现金管家 B 类
1. 本期已实现收益 1,574,181.80 17,510,170.63
2．本期利润 1,574,181.80 17,510,170.63
3．期末基金资产净值 198,805,958.72 3,012,627,780.55
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A 类
阶段 净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 1.0005% 0.0030% 0.3403% 0.0000% 0.6602% 0.0030%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 B 类
阶段 净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 1.0618% 0.0030% 0.3403% 0.0000% 0.7215% 0.0030%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
石玉 本基金的
基金经理
2016 年
7 月 16 日 - 10
石玉女士，天津大学管理学
硕士。历任中国科技证券、
联合证券职员，天弘基金管
理有限公司金融工程分析师、
固定收益研究员，中国国际
金融股份有限公司资产管理
部高级研究员、基金经理助
理、投资经理。现任中金基
金管理有限公司投资管理部
基金经理， 石玉女士自
2016 年 7 月 16 日起任中金
纯债债券型证券投资基金、
中金现金管家货币市场基金
基金经理, 2016 年 12 月
13 日起任中金金利债券型证
券投资基金基金经理，
2016 年 11 月 10 日起任中金
量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2017 年 6 月 2 日起任中金丰
沃灵活配置混合型证券投资
基金基金经理， 2017 年
7 月 7 日起任中金丰鸿配置
混合型证券投资基金、中金
丰颐配置混合型证券投资基
金基金经理， 2017 年 9 月
1 日起任中金金泽量化精选
混合型证券投资基金基金经
理。
郭党钰
本基金代
履职基金
经理
2017 年
8 月 23 日
2018 年
2 月 2 日 14
郭党钰先生，工商管理硕士。
历任宁波镇海炼化投资经理；
华泰证券项目经理；德恒证
券高级经理；华策投资有限
公司投资副总经理；招商基
金管理有限公司投资经理，
现任中金基金管理有限公司
投资管理部执行总经理。郭
党钰先生自 2015 年 6 月
4 日起任中金消费升级股票
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型证券投资基金基金经理，
2017 年 3 月 29 日起任中金
新安灵活配置混合型证券投
资基金基金经理， 2017 年
6 月 2 日起任中金丰沃灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理， 2017 年 7 月 7 日起
任中金丰鸿配置混合型证券
投资基金、中金丰颐配置混
合型证券投资基金基金经理
基金经理。
闫雯雯
本基金基
金经理助
理
2017 年
8 月 24 日 - 8
闫雯雯女士，工商管理硕士。
曾任泰康资产管理有限公司
国际投资部、信用评估部研
究员，现任中金基金管理有
限公司固定收益研究主管。
闫雯雯女士自 2017 年 8 月
24 日起任中金现金管家货币
市场基金、中金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基
金、中金丰沃灵活配置混合
型证券投资基金、中金丰鸿
灵活配置混合型证券投资基
金、中金丰颐灵活配置混合
型证券投资基金基金经理助
理。
注： 1、任职日期说明：任职日期为基金经理变更公告、代为履行基金经理职责的公告、聘任基
金经理助理的公告确定的任职日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规的
规定和《 中金现金管家货币市场基金基金合同》 的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越
业绩比较基准的稳定收益；在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金
份额持有人利益的行为。报告期内，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《 证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三季度，债券市场收益率水平窄幅振荡，中债新综合财富指数上涨 0.8%，整体表现
好于二季度，其中 7 月、 8 月和 9 月区间变动幅度分别为 0.32%， -0.04%和 0.52%。三季度宏观
经济稳中趋降，呈现出季初回落季末跃升的态势。 CPI 在食品价格拖累下维持低位震荡， PPI 在
环保限产等因素扰动下环比创新高，部分中游行业已开始呈涨价格局，未来有可能向 CPI 传导。
政策面， 7 月中旬全国金融工作会议要求金融工作要“服务实体经济、防控金融风险、深化金融
改革”，强调金融工作要“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”，金融去杠杆延续但金
融监管协调进一步加强。三季度流央行继续进行“削峰填谷”操作，资金面整体紧平衡，在缴税、
季末等时间点趋紧。 9 月发布《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 加大了非银
机构运用低评级债券进行杠杆操作难度，资金从银行到非银的传导不畅。
在此环境下，本基金在三季度控制剩余期限，谨慎使用杠杆，密切跟踪资金面，在利率高点
进行调仓和资产切换，争取为投资者在保障流动性和安全性的前提下，提高组合的配置收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A 类的基金份额净值收益率为 1.0005%，本报告期中金现金管家 B 类
的基金份额净值收益率为 1.0618%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 固定收益投资 943,770,725.58 29.38
其中：债券 943,770,725.58 29.38
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,272,565,628.86 39.62
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
3
银行存款和结算备付金合
计 985,108,608.24 30.67
4 其他资产 10,873,839.60 0.34
5 合计 3,212,318,802.28 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.37
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（ %）
各期限负债占基金资产净
值的比例（ %）
1 30 天以内 51.52 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)-60 天 19.86 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)-90 天 26.48 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)-120 天 - -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)-397 天（含） 1.83 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
合计 99.69 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ %）
1 国家债券 109,326,641.13 3.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,974,609.05 1.56
其中：政策性金融债 49,974,609.05 1.56
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,062,047.57 0.94
6 中期票据 40,194,197.57 1.25
7 同业存单 714,213,230.26 22.24
8 其他 - -
9 合计 943,770,725.58 29.39
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 179945
17 贴现国
债 45 1,000,000 99,353,418.95 3.09
2 111718352
17 华夏银
行 CD352 1,000,000 99,153,114.20 3.09
3 111707236
17 招商银
行 CD236 1,000,000 99,142,402.15 3.09
4 100412 10 农发 12 500,000 49,974,609.05 1.56
5 111795671
17 徽商银
行 CD072 500,000 49,923,884.87 1.55
6 111798066
17 广州农
村商业银
行 CD093
500,000 49,683,784.41 1.55
7 111720193
17 广发银
行 CD193 500,000 49,596,472.86 1.54
8 111716193
17 上海银
行 CD193 500,000 49,579,321.92 1.54
9 111716194
17 上海银
行 CD194 500,000 49,574,784.68 1.54
10 111784714
17 成都银
行 CD134 400,000 39,948,079.30 1.24
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次
数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0544%
报告期内偏离度的最低值 0.0128%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0344%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。
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报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,893,494.00
4 应收申购款 1,980,345.60
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,873,839.60
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B 类
报告期期初基金份额总额 225,914,405.36 2,448,369,020.12
报告期期间基金总申购份额 152,982,518.83 2,898,134,547.54
报告期期间基金总赎回份额 180,090,965.47 2,333,875,787.11
报告期期末基金份额总额 198,805,958.72 3,012,627,780.55
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2017 年 7 月
14 日
20,000,000.00
20,000,000.00 0.00%
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、 《 中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、 《 中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本
费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可
咨询本基金管理人。
咨询电话：（ 86） 010-63211122 400-868-1166
传真：（ 86） 010-66159121
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