嘉实机构快线货币市场基金 2016年年度

报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货

币市场基金”。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实机构快线货币市场基金

场内简称 嘉实快线（嘉实机构快线H类份额场内简称）

基金简称 嘉实机构快线货币

基金主代码 000917

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月25日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,876,966,723.51份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所(嘉实机构快线H类份额)

上市日期 2016年1月11日(嘉实机构快线H类份额)

下属分级基金的基金 下属分级基金的场内 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基

简称 简称 代码 金的份额总额

嘉实机构快线货币A- 000917 12,059,202,218.03

份

嘉实机构快线货币B- 000918 1,298,890,512.04份

嘉实机构快线货币C- 000919 8,510,845,108.15份

嘉实机构快线货币H 嘉实快线 511960 8,028,885.29份

注：自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货

币市场基金”。

A类基金份额简称由“嘉实机构快线货币A”变更为“嘉实快线货币A”，基金代码000917不变

；

B类基金份额简称由“嘉实机构快线货币B”变更为“嘉实快线货币B”，基金代码000918不变

；

C类基金份额简称由“嘉实机构快线货币C”变更为“嘉实快线货币C”，基金代码000919不变

。

H类基金份额简称“嘉实快线”及基金代码不变。

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳

定收益。

投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微

观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现

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较高的当期收益。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合

型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

信息披露负责 姓名 胡勇钦 朱萍

人 联系电话 （010）65215588 （021）61618888

电子邮箱 service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95528

传真 （010）65182266 021-63602540

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦

8层嘉实基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率

据和指标

2016年 嘉实机构快线货币A 93,645,486.41 93,645,486.41 2.6063%

嘉实机构快线货币B 74,087,540.76 74,087,540.76 2.6230%

嘉实机构快线货币C 201,621,545.50 201,621,545.50 2.6605%

嘉实机构快线货币H 31,299,266.07 31,299,266.07 2.4514%

2015年6月 嘉实机构快线货币A 18,603,294.01 18,603,294.01 1.2522%

25日(基金合 嘉实机构快线货币B 12,586,535.24 12,586,535.24 1.1674%

同生效日)- 嘉实机构快线货币C 34,607,118.21 34,607,118.21 1.0921%

2015年12月 嘉实机构快线货币H 68,338.58 68,338.58 0.0068%

31日

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3.1.2期末数 期末基金资产净值 期末基金份额净值

据和指标

2016年末 嘉实机构快线货币A 12,059,202,218.03 1.0000

嘉实机构快线货币B 1,298,890,512.04 1.0000

嘉实机构快线货币C 8,510,845,108.15 1.0000

嘉实机构快线货币H 802,888,529.32 100.0000

2015年末 嘉实机构快线货币A 21,442,937,918.86 1.0000

嘉实机构快线货币B 178,648,895.55 1.0000

嘉实机构快线货币C 3,590,321,229.88 1.0000

嘉实机构快线货币H 1,000,068,338.58 100.0000

3.1.3累计期 累计净值收益率

末指标

2016年末 嘉实机构快线货币A 3.8912%

嘉实机构快线货币B 3.8211%

嘉实机构快线货币C 3.7817%

嘉实机构快线货币H 2.4584%

2015年末 嘉实机构快线货币A 1.2522%

嘉实机构快线货币B 1.1674%

嘉实机构快线货币C 1.0921%

嘉实机构快线货币H 0.0068%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

（2）嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C和嘉实机构快线货币H适

用不同的管理费率和销售费率；（3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（4）自2015年12月31日起，本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。 3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实机构快线货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6887% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6006% 0.0022%

过去六个月 1.3251% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1488% 0.0018%

过去一年 2.6063% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.2553% 0.0020%

自基金合同 3.8912% 0.0018% 0.5336% 0.0000% 3.3576% 0.0018%

生效起至今

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嘉实机构快线货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6942% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6061% 0.0022%

过去六个月 1.3322% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1559% 0.0018%

过去一年 2.6230% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 2.2720% 0.0019%

自基金合同

生效起至今 3.8211% 0.0020% 0.5336% 0.0000% 3.2875% 0.0020%

嘉实机构快线货币C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7027% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6146% 0.0022%

过去六个月 1.3527% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1764% 0.0018%

过去一年 2.6605% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.3095% 0.0020%

自基金合同

生效起至今 3.7817% 0.0023% 0.5336% 0.0000% 3.2481% 0.0023%

嘉实机构快线货币H

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6748% 0.0021% 0.0881% 0.0000% 0.5867% 0.0021%

过去六个月 1.3050% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1287% 0.0018%

过去一年 2.4514% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1004% 0.0020%

自基金合同

生效起至今 2.4584% 0.0020% 0.3519% 0.0000% 2.1065% 0.0020%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图1：嘉实机构快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年6月25日至2016年12月31日）

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图2：嘉实机构快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年6月25日至2016年12月31日）

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图3：嘉实机构快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年6月25日至2016年12月31日）

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图4：嘉实机构快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年12月31日至2016年12月31日）

注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期

结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

注2：2016年2月5日，本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》，增

聘李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。

注3：2016年4月21日，本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》，

增聘李曈先生担任本基金基金经理职务，与基金经理万晓西先生、张文玥女士、李金灿先生共同管理本基金。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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第11页共40页

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注（1）：嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C基金合同生效日为

2015年6月25日，2015年度的相关数据根据当年实际存续期（2015年6月25日至2015年

12月31日）计算；

（2）：嘉实机构快线货币H 基金2015年度的相关数据根据当年实际存续期2015年12月31日

计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

嘉实机构快线货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 93,645,486.41 - - 93,645,486.41

2015 6,919,639.75 1,696,424.40 9,987,229.86 18,603,294.01

合计 100,565,126.16 1,696,424.40 9,987,229.86 112,248,780.42

单位：人民币元

嘉实机构快线货币B

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年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 74,087,540.76 - - 74,087,540.76

2015 9,672,293.26 2,054,416.24 859,825.74 12,586,535.24

合计 83,759,834.02 2,054,416.24 859,825.74 86,674,076.00

单位：人民币元

嘉实机构快线货币C

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 201,621,545.50 - - 201,621,545.50

2015 40,898,353.36 4,555,820.45 -10,847,055.60 34,607,118.21

合计 242,519,898.86 4,555,820.45 -10,847,055.60 236,228,663.71

单位：人民币元

嘉实机构快线货币H

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 31,299,266.07 - - 31,299,266.07

2015 68,338.58 - - 68,338.58

合计 31,367,604.65 - - 31,367,604.65

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券

投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300

ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合

（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实 第14页共40页

主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证

基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安

心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全

球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中

期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉

实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔

法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日 限

期

曾任职于中国农业银

行黑龙江省分行及深

圳发展银行的国际业

务部，南方基金固定

本基金、嘉实宝 收益部总监助理、首

A/B、嘉实活钱 席宏观研究员、南方

包货币、嘉实 现金增利基金经理，

3个月理财债券、 第一创业证券资产管

万晓西 嘉实活期宝货币 2015年6月 - 16年 理总部固定收益总监、

基金经理，公司 25日 执行总经理，民生证

固定收益业务体 券资产管理事业部总

系短端alpha策 裁助理兼投资研究部

略组组长 总经理，2013年2月

加入嘉实基金管理有

限公司，现任固定收

益业务体系短端

alpha策略组组长，中

国国籍。

本基金、嘉实安

心货币、嘉实货 曾任中国邮政储蓄银

币、嘉实宝 行股份有限公司金融

A/B、嘉实理财 市场部货币市场交易

宝7天债券、嘉 员及债券投资经理。

张文玥 实1个月理财债 2015年7月 - 8年 2014年4月加入嘉实

券、嘉实3个月 14日 基金管理有限公司，

理财债券、嘉实 现任职于固定收益业

现金宝货币、嘉 务体系短端alpha策

实定期宝6个月 略组。硕士，具有基

理财债券基金经 金从业资格。

理

本基金、嘉实超 曾任Futex Trading

短债债券、嘉实 Ltd期货交易员、北京

宝A/B、嘉实薪 首创期货有限责任公

李金灿 金宝货币、嘉实 司研究员、建信基金

理财宝7天债券、2016年2月5日- 7年

管理有限公司债券交

嘉实安心货币、 易员。2012年8月加

嘉实增益宝货币 入嘉实基金管理有限

基金经理 公司，曾任债券交易

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员，现任职于固定收

益业务体系短端

alpha策略组。硕士研

究生，具有基金从业

资格。

本基金、嘉实安 曾任中国建设银行金

心货币、嘉实活 融市场部、机构业务

钱包货币、嘉实 部业务经理。2014年

理财宝7天债券、2016年4月 12月加入嘉实基金管

李曈 嘉实货币、嘉实 21日 - 7年 理有限公司，现任职

活期宝货币、嘉 于固定收益业务体系

实现金宝货币基 短端alpha策略组。

金经理 硕士研究生，具有基

金从业资格。

注：（1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张文玥、李金灿、李瞳的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 第17页共40页

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理

的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

联合国经济和社会事务部近期发布的《2017年世界经济形势与展望》报告称，在刚刚过去

的2016年，世界经济发展趋势可以用“五低二高”来概括，即：低经济增长、低国际贸易流量、

低通货膨胀、低投资增长、低利率；高债务水平和高度依赖货币政策。报告指出，2016年

2.2%的世界经济增速是2009年以来最低的增速，全球贸易量在2016年只增长了1.2%，处于历

史较低水平，投资增长在许多主要发达国家和发展中国家都明显放缓。2016年世界经济整体保

持低速增长，而2016年全球局势风云变幻，黑天鹅事件层出不穷，如特朗普当选美国总统，英

国脱欧，意大利公投失败等等，经济全球化进程面临挑战，地区局部持续动荡，国家间的竞争逐步升级，地缘政治格局也面临各种考验，世界经济在此多重复杂背景下艰难前行。

2016年政府积极实施稳增长措施、继续推进深化改革和执行稳健的货币政策，国内经济整

体趋稳，虽然个别指标出现好转，但是经济下行压力依然较大。初步核算，2016年国内生产总

值744127亿元，突破70万亿大关，同比增长6.7%，低于去年的6.9%。分季度看，一季度同比

增长6.7%，二季度增长6.7%，三季度增长6.7%，四季度增长6.8%。具体来看，工业增加值稳中

略降，全年同比增速均值为6.04%，低于去年同比增速均值6.09%；“克强指数”全年均值为

6.63%，明显高于去年均值1.06%；中国制造业采购经理指数（PMI）均值站到荣枯线以上，全年

第18页共40页

均值为50.32%，高于去年均值49.91%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速持续处

于低位，固定资产投资整体呈现稳中回落态势，全年累计同比增速均值为8.26%，低于去年均值

10.42%，其中房地产开发投资整体向好，全年累计同比增速均值为5.50%，高于去年均值

4.11%，基础设施投资维持平稳、略有回落，全年累计同比增速均值为16.68%，低于去年均值

17.50%，民间固定资产投资则呈现大幅回落，全年累计同比增速为3.36%，大幅低于去年均值

10.66%；社会消费品零售总额较为平稳，全年同比增速均值为9.55%，接近于去年均值9.77%；

受贸易保护主义和国际市场需求疲软影响，出口形势整体低迷，出口金额全年同比增速均值分别为-7.58%，明显低于去年均值-1.19%。另外，全年价格水平整体出现上行，全国居民消费价格总水平同比增速均值为2.01%，高于去年均值1.44%；全年PPI同比增速为-1.31%，高于去年均值-5.22%。从金融数据来看，货币供应量整体依然处于高位，M2全年同比增速均值为12.04%，略低于去年均值12.32%； 社会融资规模继续上升，全年新增规模均值为1.48万亿元，高于去年均值1.28万亿元；新增人民币贷款继续上升，上半年新增均值为1.05万亿元，高于去年均值

0.98万亿元。全年人民币汇率整体呈现走贬走势，CNY全年累计贬值7.02%，CNH全年累计贬值

6.10%，全年央行外汇资产新增为-2.91万亿元，较去年同期大幅减少近7000亿元，跨境资金流

出规模继续增大。

为兼顾维稳人民币汇率、降低杠杆水平和应对经济下行风险，央行货币政策整体维持稳健，政策节奏呈现前松后紧，2016年全年央行仅降准1次，央行主要通过公开市场操作、国库现金定存、MLF和PSL等政策工具补充和调节市场流动性，全年公开市场操作累计净投放资金

17272亿元，国库现金定存累计净回笼资金300元，MLF累计净投放资金27912亿元，PSL累计

净投放资金9714亿元。银行间市场资金利率呈现前低后高，2016年末隔夜、7天、1个月和

3个月回购加权利率较去年末分别+3BP、+39BP、0BP和+170BPBP；银行间市场国债收益率曲线也

维持平稳，2016年末国债收益率曲线1年、3年、5年、7年和10年期收益率较去年末分别

+35BP、+24BP、+15BP、+16BP和+19BP，10年期与1年期国债期限利差为36BP，较去年末缩小

16BP。

在经济下行周期，2016年信用风险继续曝露，违约范围和金额继续扩大。2016年全年违约

债券共79只，同比增长243%，涉及违约主体34个；违约总金额高达403亿元，同比增长

220%。2016年2至5月和11至12月是违约爆发高峰期，无论是数量还是规模均处于高位。从

主体所属行业看，违约债券主要集中在建材、钢铁、机械设备等强周期产能过剩的行业，另外，商业贸易行业、航运物流行业由于毛利较低，盈利能力较弱，违约规模也较大。从企业类型看，2016年涉及违约主体34家，其中地方国有企业6家，违约总额占比将近40%，民营企业多达 第19页共40页

22家，违约总额占比37%。

2016年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；

灵活配置债券和同业存单投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。整体看，2016年本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实机构快线货币A的基金份额净值收益率为2.6063%，嘉实机构快线货币B的基

金份额净值收益率为2.6230%，嘉实机构快线货币C的基金份额净值收益率为2.6605%，嘉实机

构快线货币H的基金份额净值收益率为2.4514%，同期业绩比较基准收益率为0.3510%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

IMF发布最新全球经济预期，预测2017年全球经济增速为3.4%，2018年为3.6%。因预期特

朗普实施扩张性财政政策，将2017年美国GDP增速预期从2.2%上调至2.3%，2018年从2.1%上

调至2.5%。上调2017年欧元区、日本和英国经济增速预估，因2016年下半年表现强于预期。

2017年韩国、意大利经济增速预估下调。下调拉丁美洲2017年经济增速预估至1.2%，2018年

预估下调至2.1%，因巴西经济持续疲软及墨西哥比索下跌；大幅下调印度2016-2017财年经济

增速预估至6.6%，因大额纸币作废计划冲击消费；2017-2018财年预估下调至7.2%。上调

2017年中国经济增速预估至6.5%，因政府持续出台刺激计划，2018年预估维持在6.0%不变。联

合国经济和社会事务部发布的《2017年世界经济形势与展望》报告预测，全球经济预计在

2017年增长2.7%，高于2016年的2.2%。

2017年全球经济增长形势依然不容乐观，继续面临许多重大挑战，如全球潜在增长率在下

降，金融市场稳定性减弱，美国成为全球经济不稳定的重要原因，贸易投资增长疲软，反全球化趋势日益明显，同时，地缘政治风险、难民危机、大国政治周期、恐怖主义等问题也将进一步影响全球经济增长和稳定发展。从国内经济来看，国内经济复苏基础不牢固，预计消费品零售增幅基本平稳，但制造业投资、房地产投资和民间投资难改下行态势，受特朗普贸易政策影响，出口形势难言好转。

2017年年初中国人民银行工作会议在北京召开，关于2017年的货币政策，会议提出“要保

持货币政策稳健中性”。具体来看，“要综合运用多种货币政策工具，调节好流动性闸门，保持流动性基本稳定。”这一表述与之前召开的中央经济工作会议的精神是一致的。中央经济工作会 第20页共40页

议提出：“货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。”预计2017年货币政策整体维持紧平衡，鉴于国内外经济状况复杂，人民币贬值压力依然较大，外汇占款仍然处于下行通道，市场资金缺口日益增大，央行货币政策倾向于降低杠杆水平、维护市场稳定和维稳汇率等，国内流动性将由略为宽松转为紧平衡，央行通过降准或其他政策工具对流动性的补充更多为对冲性投放，可能形成“降准+加息”的新政策组合工具。预计2017年财政政策将更加积极，在经济下行和结构性改革背景下，财政政策更具优势，将加大新基建投资，弥补民间投资不足，稳定经济增长。

本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及2015年12月23日公告的《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场

内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分（二）基金收益分配原则的规定，本期A类基金份额已实现收益为93,645,486.41元，合计分配93,645,486.41元；B类基金份额已实现收益为74,087,540.76元，合计分配74,087,540.76元；C类基金份额已实现收益为

201,621,545.50元，合计分配201,621,545.50元；H类基金份额已实现收益为

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31,299,266.07元，合计分配31,299,266.07元，符合本基金基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实机构快线货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实机构快线货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

嘉实机构快线货币市场基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊

普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20690号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实机构快线货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 7,343,157,589.05 19,127,172,935.88

结算备付金 31,115,000.00 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 3,027,826,418.21 3,923,537,674.85

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,027,826,418.21 3,923,537,674.85

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 11,456,569,949.15 3,766,944,599.91

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 49,099,910.71 64,410,685.57

应收股利 - -

应收申购款 768,438,134.88 337,056,103.39

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 80,000.00 80,000.00

资产总计 22,676,287,002.00 27,219,201,999.60

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,000,000,000.00

应付赎回款 163,111.00 5,007,291.01

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应付管理人报酬 2,423,684.34 1,201,238.41

应付托管费 1,208,069.38 632,783.50

应付销售服务费 118,866.53 62,620.32

应付交易费用 7.4.7.7 117,903.21 62,683.49

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 429,000.00 259,000.00

负债合计 4,460,634.46 1,007,225,616.73

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 22,671,826,367.54 26,211,976,382.87

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 22,671,826,367.54 26,211,976,382.87

负债和所有者权益总计 22,676,287,002.00 27,219,201,999.60

注：报告截止日2016年12月31日，嘉实机构快线货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总

额12,059,202,218.03份；嘉实机构快线货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额

1,298,890,512.04份；嘉实机构快线货币C基金份额净值1.0000元，基金份额总额

8,510,845,108.15份；嘉实机构快线货币H基金份额净值100.0000元，基金份额总额

8,028,885.29份。嘉实机构快线货币基金份额总额合计为21,876,966,723.51份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实机构快线货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年6月25日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 474,800,944.66 77,597,840.74

1.利息收入 469,997,160.86 75,267,583.38

其中：存款利息收入 7.4.7.11 274,803,411.33 56,439,957.81

债券利息收入 150,589,189.33 17,325,323.80

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 44,604,560.20 1,502,301.77

其他利息收入 - -

2.投资收益 4,803,783.80 2,325,504.02

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 4,803,783.80 2,325,504.02

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资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益 - -

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 7.4.7.13 - 4,753.34

减：二、费用 74,147,105.92 11,732,554.70

1．管理人报酬 31,622,197.16 5,241,733.00

2．托管费 15,568,431.09 2,623,307.99

3．销售服务费 2,338,102.63 260,038.89

4．交易费用 7.4.7.14 - -

5．利息支出 23,936,486.68 3,278,000.51

其中：卖出回购金融资产支出 23,936,486.68 3,278,000.51

6．其他费用 7.4.7.15 681,888.36 329,474.31

三、利润总额 400,653,838.74 65,865,286.04

减：所得税费用 - -

四、净利润 400,653,838.74 65,865,286.04

注：本基金合同生效日为2015年6月25日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年

6月25日至2015年12月31日止。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实机构快线货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 400,653,838.74 400,653,838.74

期利润）

三、本期基金份额交易 -3,540,150,015.33 - -3,540,150,015.33

产生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 243,590,095,088.30 - 243,590,095,088.30

2.基金赎回款 -247,130,245,103.63 - -247,130,245,103.63

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -400,653,838.74 -400,653,838.74

金净值变动

五、期末所有者权益 22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54

第25页共40页

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 230,338,805.42 - 230,338,805.42

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 65,865,286.04 65,865,286.04

期利润）

三、本期基金份额交易 25,981,637,577.45 - 25,981,637,577.45

产生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 66,379,357,669.80 - 66,379,357,669.80

2.基金赎回款 -40,397,720,092.35 - -40,397,720,092.35

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -65,865,286.04 -65,865,286.04

金净值变动

五、期末所有者权益 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87

（基金净值）

注：本基金合同生效日为2015年6月25日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年

6月25日至2015年12月31日止。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦 基金托管人、基金代销机构

发银行”）

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

第26页共40页

嘉实财富管理有限公司（“嘉实财富” 基金管理人的控股子公司

）

嘉实资本管理有限公司（“嘉实资本” 基金管理人的控股子公司

）

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年6月25日（基金合

同生效日）至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月25日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 31,622,197.16 5,241,733.00

的管理费

其中：支付销售机构的 272,773.78 32,369.91

客户维护费

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年管理费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其中本基金的A类基金份额和H类基金份额年管理费率为0.25%，B类基金份额年管理费率为0.22%，C类基金份额年管理费率为0.18%。其计算公式为：每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理费率/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月25日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 15,568,431.09 2,623,307.99

的托管费

注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。

第27页共40页

7.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务 2016年1月1日至2016年12月31日

费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 嘉实机构快 嘉实机构快 嘉实机构快 嘉实机构快线 合计

线货币A 线货币B 线货币C 货币H

嘉实基金管理 333,989.92 259,280.47 759,231.58 916,112.27 2,268,614.24

有限公司

浦发银行 6.72 7.54 37.64 - 51.90

嘉实财富 1,986.29 - - - 1,986.29

合计 335,982.93 259,288.01 759,269.22 916,112.27 2,270,652.43

上年度可比期间

获得销售服务 2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日

费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 嘉实机构快 嘉实机构快 嘉实机构快线 嘉实机构快线 合计

线货币A 线货币B 货币C 货币H

嘉实基金管理 65,582.58 48,458.16 129,409.57 - 243,450.31

有限公司

浦发银行 5.19 1.40 6.01 - 12.60

嘉实财富 0.25 - - - 0.25

合计 65,588.02 48,459.56 129,415.58 - 243,463.16

注：(1)本基金A类、B类、C类基金份额的销售服务费年率均为0.01%，H类基金份额的销售服

务费为0.25%。计算方法：H＝E×R÷当年天数。H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费，

E为各类别基金份额前一日的资产净值，R为各类别基金份额适用的销售服务费率。基金销售服

务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

(2)根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实机构快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公告》，自2016年7月4日至 2017年7月4日止期间，嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额销售服务费年费率由0.25%变更为0.01%。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年6月25日（基金合

同生效日）至2015年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

第28页共40页

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

嘉实机构快线货币 嘉实机构快线货币 嘉实机构快线货币 嘉实机构快

A B C 线货币H

基金合同生效日（ - - - -

2015年6月25日

）持有的基金份额

期初持有的基金份 - - 714,430.18 -

额

期间申购/买入总份 1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 781,166,006.00 -

额

期间因拆分变动份 - - - -

额

减：期间赎回/卖出 1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 580,772,692.99 -

总份额额

期末持有的基金份 - - 201,107,743.19 -

额

期末持有的基金份 - - 2.36% -

额占基金总份额比

例

项目 上年度可比区间

2015年6月25日（基金合同生效日）至2015年12月31日

嘉实机构快线货 嘉实机构快线货币 嘉实机构快线货币 嘉实机构快

币A B C 线货币H

基金合同生效日（ - - - -

2015年6月25日

）持有的基金份额

期间申购/买入总份 250,055,336.86 250,180,498.39 250,714,430.18 -

额

期间因拆分变动份 - - - -

额

减：期间赎回/卖出 250,055,336.86 250,180,498.39 250,000,000.00 -

总份额额

期末持有的基金份 - - 714,430.18 -

额

期末持有的基金份 - - 0.02% -

额占基金总份额比

例

注：（1）本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）基金管理人持有的嘉实机构快

线货币A级、B级、C级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升降级调增份额；期间

赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。

（2）上年度可比期间（2015年6月25日（基金合同生效日）至2015年12月31日）基金管

第29页共40页

理人持有的嘉实机构快线货币A级、B级、C级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动

升降级调增份额；期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

嘉实机构快线货币C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

嘉实资本 9,537,498.62 0.11% - -

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月25日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 723,157,589.05 36,638,918.23 5,507,172,935.88 11,171,168.08

注：（1）本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，活期银行存款按适用利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。（2）本期末（2016年12月31日），本基金由浦发银行保管的银行存款余额含定期存款100,000,000.00元，本期（2016年1月1日至2016年12月31日），由浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入22,809,779.48元；上年度可比期间末（2015年12月31日），本基金由浦发银行保管的银行存款余额含定期存款

3,200,000,000.00元，上年度可比期间（2015年6月25日（基金合同生效日）至2015年

12月31日），由浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入

10,344,224.80元。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年6月25日（基金合

同生效日）至2015年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第30页共40页

7.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.2.1银行间市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.2.2交易所市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 3,027,826,418.21 13.35

其中：债券 3,027,826,418.21 13.35

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 11,456,569,949.15 50.52

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 7,374,272,589.05 32.52

4 其他各项资产 817,618,045.59 3.61

5 合计 22,676,287,002.00 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.57

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

第31页共40页

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 20

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 74.45 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 16.58 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 2.65 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 1.41 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 1.32 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 96.41 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 560,629,491.96 2.47

其中：政策性金融债 560,629,491.96 2.47

4 企业债券 - -

第32页共40页

5 企业短期融资券 469,930,456.48 2.07

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,997,266,469.77 8.81

8 其他 - -

9 合计 3,027,826,418.21 13.36

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 111618244 16华夏 5,000,000 499,575,233.57 2.20

CD244

2 111612166 16北京银 5,000,000 499,533,420.84 2.20

行CD166

3 111698230 16徽商银 3,000,000 299,744,237.74 1.32

行CD085

4 111698486 16宁波银 3,000,000 299,621,546.23 1.32

行CD211

5 160401 16农发01 2,600,000 260,003,407.42 1.15

6 111681433 16长城华 2,000,000 199,862,034.14 0.88

西银行

CD099

7 111680855 16广州农 2,000,000 198,929,997.25 0.88

村商业银行

CD153

8 071602007 16国泰君 1,500,000 149,998,490.18 0.66

安CP007

9 140208 14国开08 1,000,000 100,749,340.13 0.44

10 150302 15进出02 1,000,000 100,089,216.94 0.44

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1200%

报告期内偏离度的最低值 -0.0366%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0270%

第33页共40页

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金采用固定份额净值，嘉实机构快线货币A、B、C类基金份额账面净值始终保持为

1.00人民币元，嘉实机构快线货币H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

8.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 49,099,910.71

4 应收申购款 768,438,134.88

5 其他应收款 80,000.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 817,618,045.59

第34页共40页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

嘉实机 724 16,656,356.65 11,955,711,981.26 99.14% 103,490,236.77 0.86%

构快线

货币A

嘉实机 146 8,896,510.36 1,294,948,076.49 99.70% 3,942,435.55 0.30%

构快线

货币B

嘉实机 1,061 8,021,531.68 8,492,206,637.39 99.78% 18,638,470.76 0.22%

构快线

货币C

嘉实机 756 10,620.22 6,186,620.13 77.05% 1,842,265.16 22.95%

构快线

货币H

合计 2,596 8,427,182.87 21,749,053,315.27 99.42% 127,913,408.24 0.58%

注：(1)嘉实机构快线货币A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额

比例，分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币A份额占嘉实机构快线货币A总份额比例、个人

投资者持有嘉实机构快线货币A份额占嘉实机构快线货币A总份额比例；

(2)嘉实机构快线货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，

分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币B份额占嘉实机构快线货币B总份额比例、个人投资者

持有嘉实机构快线货币B份额占嘉实机构快线货币B总份额比例；

(3)嘉实机构快线货币C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，

分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币C份额占嘉实机构快线货币C总份额比例、个人投资者

持有嘉实机构快线货币C份额占嘉实机构快线货币C总份额比例；

(4)嘉实机构快线货币H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，

分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币H份额占嘉实机构快线货币H总份额比例、个人投资者

持有嘉实机构快线货币H份额占嘉实机构快线货币H总份额比例。

9.2 期末上市基金前十名持有人

嘉实机构快线货币H

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

第35页共40页

1 南方资本－工商银行－瑞元资本 1,500,522.00 18.69%

管理有限公司

2 中国银河证券股份有限公司 766,164.00 9.54%

3 李强 532,200.00 6.63%

4 南方资本－工商银行－南方资本 501,204.00 6.24%

管理有限公司

5 中信信托有限责任公司－建苏 500,059.00 6.23%

724

6 中信信托有限责任公司－中信信 361,315.00 4.50%

托沣沛风险缓冲金融投资集合资

金信托计划

7 云南国际信托有限公司－钱塘盛 331,672.00 4.13%

世证券投资集合资金信托计划

8 易方达资产－广发证券－易方达 203,087.00 2.53%

资产吉富折价策略1号资产管理

计划

9 华夏资本－中信证券－华夏资本 200,044.00 2.49%

－七曜领航1号资产管理计划

10 广东西域投资管理有限公司－西 200,023.00 2.49%

域和谐8号私募证券投资基金

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

嘉实机构快 221,566.15 0.00%

线货币A

嘉实机构快 - -

线货币B

基金管理人所有从业人员 嘉实机构快 9,983.47 0.00%

持有本基金 线货币C

嘉实机构快 - -

线货币H

合计 231,549.62 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）

本公司高级管理人员、基 嘉实机构快线货币A 0~10

金投资和研究部门负责人 嘉实机构快线货币B 0

持有本开放式基金 嘉实机构快线货币C 0~10

嘉实机构快线货币H 0

第36页共40页

合计 0~10

嘉实机构快线货币A 0

嘉实机构快线货币B 0

本基金基金经理持有本开 嘉实机构快线货币C 0

放式基金 嘉实机构快线货币H 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

　 嘉实机构快线货币A 嘉实机构快线货币B 嘉实机构快线货币C 嘉实机构快线货币H

基金合同生效日

（2015年6月

25日）基金份额 230,338,805.42 - - -

总额

本报告期期初基金

份额总额 21,442,937,918.86 178,648,895.55 3,590,321,229.88 10,000,683.39

本报告期基金总申

购份额 102,003,506,164.24 86,040,195,470.57 44,994,787,287.42 105,516,061.65

减:本报告期基金

总赎回份额 111,387,241,865.07 84,919,953,854.08 40,074,263,409.15 107,487,859.75

本报告期基金拆分

变动份额（份额减 - - - -

少以"-"填列）

本报告期期末基金

份额总额 12,059,202,218.03 1,298,890,512.04 8,510,845,108.15 8,028,885.29

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

第37页共40页

2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

2016年2月5日，本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》，聘

请李金灿先生担任本基金基金经理职务，与万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。

2016年4月21日，本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》，聘

请李曈先生担任本基金基金经理职务，与万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自2016年1月起，上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江

同志为资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费120,000.00元，该审计机构已连续2年为本基金提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中国银河证券 2 - - - - -

股份有限公司

招商证券股份 2 - - - - -

有限公司

第38页共40页

长江证券股份 1 - - - - -

有限公司

华泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信证券股份 1 - - - - -

有限公司

渤海证券股份 1 - - - - -

有限公司

广州证券股份 1 - - - - -

有限公司

国泰君安证券 1 - - - - -

股份有限公司

江海证券有限 1 - - - - -

公司

申万宏源集团 1 - - - - -

股份有限公司

中国国际金融 1 - - - - -

股份有限公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：广发证券股份有限公司退租上海交易单元1个。

注4：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

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的比例

中国银河证券 - -69,624,000,000.00 100.00% - -

股份有限公司

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日

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