国投瑞银添利宝货币市场基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

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1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国投瑞银添利宝货币

基金主代码 001094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月23日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,415,577,347.65份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币

B

下属分级基金的交易代码 001094 001095

报告期末下属分级基金的份 187,923,435.82份 1,227,653,911.83份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比

较基准的收益。

投资策略 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交

易策略，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期风

险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 刘凯 郭明

联系电话 400-880-6868 010-66105799

负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95588

传真 0755-82904048 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com

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址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸

中心46层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B

本期已实现收益 1,923,738.91 14,467,127.20

本期利润 1,923,738.91 14,467,127.20

本期净值收益率 1.9219% 1.9219%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B

期末基金资产净值 187,923,435.82 1,227,653,911.83

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．国投瑞银添利宝货币A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① ② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.3371% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2245% 0.0008%

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过去三个月 0.9819% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.6401% 0.0008%

过去六个月 1.9219% 0.0019% 0.6810% 0.0000% 1.2409% 0.0019%

过去一年 3.4009% 0.0026% 1.3781% 0.0000% 2.0228% 0.0026%

自基金合同生 6.7813% 0.0022% 3.0454% 0.0000% 3.7359% 0.0022%

效起至今

2．国投瑞银添利宝货币B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① ② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.3371% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2245% 0.0008%

过去三个月 0.9819% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.6401% 0.0008%

过去六个月 1.9219% 0.0019% 0.6810% 0.0000% 1.2409% 0.0019%

过去一年 3.4009% 0.0026% 1.3781% 0.0000% 2.0228% 0.0026%

自基金合同生 6.7255% 0.0021% 2.9952% 0.0000% 3.7303% 0.0021%

效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。

2、本基金基金合同生效日为2015年4月23日，其中添利宝B类基金份额自2015

年5月6日起开始运作且开放申购赎回。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国投瑞银添利宝货币市场基金

累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年4月23日至2017年6月30日)

国投瑞银添利宝货币A

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国投瑞银添利宝货币B

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为2015年4月23日，其中添利宝B类基金份额自2015

年5月6日起开始运作且开放申购赎回。

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2017年6月底，在公募基金方面，公司共管理66只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，硕士，具有基金从业

资格。2010年10月加入国投

瑞银。现任国投瑞银钱多宝货

币市场基金、国投瑞银增利宝

货币市场基金、国投瑞银添利

宝货币市场基金、国投瑞银招

本基金 财保本混合型证券投资基金、

颜文浩 基金经 2015-04-23 - 7 国投瑞银全球债券精选证券

理 投资基金、国投瑞银顺鑫一年

期定期开放债券型证券投资

基金、国投瑞银融华债券型证

券投资基金、国投瑞银策略精

选灵活配置混合型证券投资

基金、国投瑞银瑞达混合型证

券投资基金和国投瑞银货币

市场基金基金经理。

李达夫 本基金 2017-06-17 - 10 中国籍，硕士，具有基金从业

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基金经 资格。曾任东莞农商银行资金

理 营运中心交易员、研究员，国

投瑞银基金管理有限公司交

易员、研究员、基金经理，大

成基金管理有限公司基金经

理。2016年10月加入国投瑞

银基金管理有限公司，现任国

投瑞银货币市场基金、国投瑞

银钱多宝货币市场基金、国投

瑞银增利宝货币市场基金、国

投瑞银添利宝货币市场基金

和国投瑞银岁添利一年期定

期开放债券型证券投资基金

基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年央行以金融去杠杆作为其重要的政策之一，加上年初以来的换汇需求以及春

节、季末等季节性因素影响，货币市场资金面出现较大的波动。跟去年同期相比，由于MPA 考核的原因，一季末以及二季末以银行存款、大额存单等为代表的资金价格快速攀升，6月上旬存单价格即创出年内新高，3个月期限的全国性股份制银行存款收益一度攀至5%。在货币基金投资管理上，我们采取稳健谨慎的策略，保持组合较高的流动性配比水平，以应付投资者的申购赎回需求。本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求后，6月中旬基金逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比例，锁定组合未来一段时间的资产收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A份额净值增长率为1.9219%，B份额净值增长率为1.9219%，

同期A份额业绩比较基准收益率为0.6810%，B份额业绩比较基准收益率为0.6810%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，在经济增长不出现太大的下行风险前提下，下半年货币政策

难以进一步宽松。7月召开的金融工作会议内容应当给予足够的重视，会议表示金融要

服务于社会经济发展，执行稳健的货币政策，加强金融监管协调，主动防范化解金融风险；而上次金融工作会议提到的金融创新以及金融开放在这次大会上并未提及。下半年将是观察金融杠杆变化的重要窗口，短期内货币政策难再宽松，而季节性因素、监管因素仍将对市场利率产生较大的扰动。基于此，货币基金下半年将更加注重资产的安全性，保持中等水平的组合期限。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相 第9页，共28页

应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。

本基金国投瑞银添利宝货币A本期已实现收益为1,923,738.91元，国投瑞银添利宝

货币B本期已实现收益为14,467,127.20元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。

报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银添利宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国投瑞银添利宝货币市场基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银添利宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信 第10页，共28页

息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银添利宝货币市场基金2017年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 884,228,724.20 213,147,318.76

结算备付金 - -

存出保证金 2,311.58 87.01

交易性金融资产 447,248,848.19 288,769,908.77

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 447,248,848.19 288,769,908.77

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 166,137,230.09 127,993,558.69

应收证券清算款 10,116,462.88 -

应收利息 5,681,836.54 2,620,582.03

应收股利 - -

应收申购款 6,000.00 100,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,513,421,413.48 632,631,455.26

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

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卖出回购金融资产款 97,039,551.48 19,599,850.60

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 341,282.61 160,718.28

应付托管费 51,709.48 24,351.24

应付销售服务费 258,547.43 -

应付交易费用 10,144.50 10,712.23

应交税费 - -

应付利息 9,858.00 3,296.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 132,972.33 159,000.00

负债合计 97,844,065.83 19,957,928.97

所有者权益： - -

实收基金 1,415,577,347.65 612,673,526.29

未分配利润 - -

所有者权益合计 1,415,577,347.65 612,673,526.29

负债和所有者权益总计 1,513,421,413.48 632,631,455.26

注：报告截止日2017年6月30日，国投瑞银添利宝货币市场基金A类基金份额净

值人民币1.000元，国投瑞银添利宝货币市场基金B类基金份额净值人民币1.000元，

基金份额总额1,415,577,347.65份；其中国投瑞银添利宝货币市场基金A类基金份额

187,923,435.82份，国投瑞银添利宝货币市场基金B类基金份额1,227,653,911.83份。

6.2 利润表

会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 19,441,014.96 6,303,364.30

1.利息收入 19,391,467.55 5,841,452.55

其中：存款利息收入 9,163,987.61 3,276,612.21

债券利息收入 5,370,975.75 2,523,865.46

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,856,504.19 40,974.88

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 49,547.41 -

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

第12页，共28页

债券投资收益 49,547.41 -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 - -

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - 461,911.75

减：二、费用 3,050,148.85 1,380,516.04

1．管理人报酬 1,393,908.46 617,411.09

2．托管费 211,198.25 93,547.13

3．销售服务费 1,055,991.26 467,735.63

4．交易费用 - -

5．利息支出 218,053.54 92,876.11

其中：卖出回购金融资产支出 218,053.54 92,876.11

6．其他费用 170,997.34 108,946.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 16,390,866.11 4,922,848.26

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,390,866.11 4,922,848.26

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 612,673,526.29 - 612,673,526.29

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 16,390,866.11 16,390,866.11

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 802,903,821.36 - 802,903,821.36

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,383,338,918.62 - 6,383,338,918.62

2.基金赎回款 -5,580,435,097.26 - -5,580,435,097.26

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -16,390,866.11 -16,390,866.11

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

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五、期末所有者权益（基 1,415,577,347.65 - 1,415,577,347.65

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 284,160,357.61 - 284,160,357.61

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 4,922,848.26 4,922,848.26

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 137,948,408.02 - 137,948,408.02

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,013,708,724.44 - 2,013,708,724.44

2.基金赎回款 -1,875,760,316.42 - -1,875,760,316.42

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -4,922,848.26 -4,922,848.26

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 422,108,765.63 - 422,108,765.63

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王 彬，主管会计工作负责人：王 彬，会计机构负责人：冯伟

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

国投瑞银添利宝货币市场基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]223号《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基

金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年4月23日正式生效，首次设立募集规模为250,675,802.75份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于以下金融工具：现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含1

第14页，共28页

年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券（国债、

金融债、公司债、企业债、次级债等）、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限

在1年以内（含1年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票

据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银

行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本

基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经

营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

第15页，共28页

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2） 营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳

入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教

育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

个人所得税税率为20%。

第16页，共28页

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，

减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限公司。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、

基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 1,393,908.46 617,411.09

的管理费

其中：支付销售机构的客 501,641.87 242,725.25

户维护费

注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报 第17页，共28页

酬＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 211,198.25 93,547.13

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银添利宝 国投瑞银添利宝货币 合计

货币A B

国投瑞银基金管 123,973.86 16,793.54 140,767.40

理有限公司

中国工商银行 - - -

合计 123,973.86 16,793.54 140,767.40

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银添利宝 国投瑞银添利宝货币 合计

货币A B

国投瑞银基金管 - 5,823.88 5,823.88

理有限公司

中国工商银行 - - -

合计 - 5,823.88 5,823.88

注：支付基金销售机构销售服务费按前一日该类基金资产净值0.25%的年费率计提。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 第18页，共28页

易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

国投瑞银添利宝 国投瑞银添利宝 国投瑞银添利宝 国投瑞银添利宝

货币A 货币B 货币A 货币B

基金合同生效日

（2015年4月23 - - - -

日）持有的基金份

额

期初持有的基金 100,119,428.2 - 0.00 -

份额 4

期间申购/买入总 10,646,488.18 - - -

份额

期间因拆分变动 - - - -

份额

减：期间赎回/卖 100,747,344.2 - - -

出总份额 3

期末持有的基金 10,018,572.19 - 0.00 -

份额

期末持有的基金

份额占基金总份 5.33% - 0.00% -

额比例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投增加份额。

2、本基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本期本基金的交易委托国投瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为0.00%。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国投瑞银添利宝货币A

份额单位：份

国投瑞银添利宝货币A本期末 国投瑞银添利宝货币A上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额

基金份额 额占基金总份 基金份额 占基金总份额的

额的比例 比例

国投瑞银资本管 109,716,443.42 58.38% - -

理有限公司

第19页，共28页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 4,228,724.20 23,868.81 7,031,026.27 12,992.46

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额人民币97,039,551.48元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

011763008 17华电江苏 2017-07-03 99.94 200,000.00 19,987,835.52

SCP001

170301 17进出01 2017-07-03 99.82 200,000.00 19,964,225.27

170204 17国开04 2017-07-03 99.41 200,000.00 19,882,654.44

111720105 17广发银行 2017-07-03 99.00 200,000.00 19,799,713.38

CD105

160419 16农发19 2017-07-03 99.95 100,000.00 9,995,337.01

011698894 16东北电力 2017-07-03 99.97 80,000.00 7,997,393.40

SCP001

合计 980,000.00 97,627,159.02

第20页，共28页

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 447,248,848.19 29.55

其中：债券 447,248,848.19 29.55

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 166,137,230.09 10.98

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 884,228,724.20 58.43

4 其他各项资产 15,806,611.00 1.04

5 合计 1,513,421,413.48 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.76

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 97,039,551.48 6.86

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

第21页，共28页

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 75

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30天以内 20.51 6.86

其中：剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 16.60 -

其中：剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 54.99 -

其中：剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 0.71 -

其中：剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 13.70 -

其中：剩余存续期超过 397 - -

天的浮动利率债

合计 106.51 6.86

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券品种 摊余成本

(％)

第22页，共28页

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 89,814,263.04 6.34

其中：政策性金融债 89,814,263.04 6.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 139,940,674.90 9.89

6 中期票据 - -

7 同业存单 217,493,910.25 15.36

8 其他 - -

9 合计 447,248,848.19 31.59

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111720124 17广发银行 300,000.00 29,899,926.29 2.11

CD124

2 011698945 16陕煤化 200,000.00 20,025,120.21 1.41

SCP012

3 160419 16农发19 200,000.00 19,990,674.02 1.41

4 011763008 17华电江苏 200,000.00 19,987,835.52 1.41

SCP001

5 108601 国开1703 200,000.00 19,987,127.15 1.41

6 170301 17进出01 200,000.00 19,964,225.27 1.41

7 170204 17国开04 200,000.00 19,882,654.44 1.40

8 111710277 17兴业银行 200,000.00 19,806,245.68 1.40

CD277

9 111720105 17广发银行 200,000.00 19,799,713.38 1.40

CD105

10 111707141 17招商银行 200,000.00 19,796,183.39 1.40

CD141

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

第23页，共28页

报告期内偏离度的最高值 0.0379%

报告期内偏离度的最低值 -0.0463%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0137%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00

元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,311.58

2 应收证券清算款 10,116,462.88

3 应收利息 5,681,836.54

4 应收申购款 6,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 15,806,611.00

第24页，共28页

7.9.4其他需说明的重要事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有

机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 的基金份

数(户) 额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国投瑞银

添利宝货 189 994,303.89 185,323,547.45 98.62% 2,599,888.37 1.38%

币A

国投瑞银

添利宝货 30,213 40,633.30 - 0.00% 1,227,653,911.83 100.00%

币B

合计 30,402 46,561.98 185,323,547.45 13.09% 1,230,253,800.20 86.91%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 国投瑞银添 248,406.02 0.13%

人所有从 利宝货币A

业人员持 国投瑞银添 - -

有本基金 利宝货币B

合计 248,406.02 0.02%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 国投瑞银添利宝货币 0

基金投资和研究部门 A

负责人持有本开放式 国投瑞银添利宝货币 0

基金 B

合计 0

第25页，共28页

国投瑞银添利宝货币 0~10

A

本基金基金经理持有 国投瑞银添利宝货币 0

本开放式基金 B

合计 0~10

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B

基金合同生效日（2015年 4 250,675,802.75 -

月23日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 103,019,256.24 509,654,270.05

本报告期基金总申购份额 521,507,532.67 5,861,831,385.95

减：本报告期基金总赎回份额 436,603,353.09 5,143,831,744.17

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 187,923,435.82 1,227,653,911.83

注：1、本基金基金合同生效日为2015年4月23日，其中添利宝B类基金份额自

2015年5月6日起开始运作且开放申购赎回。

2、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘事务所的情况。

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期 占当期回 占当期权证

成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 成交总额的

交总额 额 额的比例 比例

的比例

国信证券 9,989,000. 100.00% - - - -

00

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本报告期本基金未发生交易所股票、回购和权证交易。

3、本基金本报告期退租德邦证券1个交易单元。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显着降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算（或转型）的风险

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根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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