金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况 ......5

2.2基金产品说明 ......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式 ......6

2.5其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现 ......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......14

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 审计报告......14

6.1管理层对财务报表的责任......15

6.2注册会计师的责任 ......15

6.3审计意见......15

§7 年度财务报表......15

7.1资产负债表......15

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......20

§8 投资组合报告......50

8.1期末基金资产组合情况......50

8.2期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......52

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注 ......54

§9 基金份额持有人信息......55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2期末上市基金前十名持有人......55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55

9.5发起式基金发起资金持有份额情况......55

§10 开放式基金份额变动......56

§11 重大事件揭示......56

11.1基金份额持有人大会决议......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4 基金投资策略的改变......56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8 其他重大事件 ......58

§12 影响投资者决策的其他重要信息......66

§13 备查文件目录......66

13.1 备查文件目录......66

13.2 存放地点......66

13.3 查阅方式......66

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金鹰民族新兴混合

基金主代码 001298

交易代码 001298

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月2日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 229,910,746.53份

2.2基金产品说明

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定收

益和现金类等资产的积极灵活配置，重点关注在中华民族崛起过程中推动

投资目标

民族新兴发展的行业和企业，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期

资本增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析，

主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产

配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类

资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。

在股票投资方面，本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族新兴发

展的行业和企业，挖掘在经济结构转型、社会文明水平提高、综合经济实

投资策略

力提升等方面带来的投资机会。围绕着民族新兴发展的投资主线，寻找具

有成长潜力的公司股票进行配置，重点关注互联网、信息技术、文化传媒、

生物医药、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智

慧城市、现代农业、现代金融服务、信息安全等行业。

本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，本基金每个交易日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的

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政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的

投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币

风险收益特征

市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 苏文锋 陆志俊

信息披露

联系电话 020-83282627 95559

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559

传真 020-83282856 021-62701216

广东省珠海市吉大九洲大道东 上海市浦东新区银城中路188

注册地址

段商业银行大厦7楼 号

广州市天河区珠江东路28号越 上海市浦东新区银城中路188

办公地址

秀金融大厦30层 号

邮政编码 510623 200120

法定代表人 凌富华 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gefund.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦

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通合伙） 2-9层

广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦

注册登记机构 金鹰基金管理有限公司

30层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年6月2日（基金合同

3.1.1 期间数据和指标 2016年 生效日）至2015年12月31

日

本期已实现收益 9,769,507.67 -6,015,860.48

本期利润 -5,420,426.20 4,570,768.19

加权平均基金份额本期利润 -0.0177 0.0082

本期加权平均净值利润率 -1.78% 0.83%

本期基金份额净值增长率 -1.76% 2.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 1,196,154.29 -3,924,341.03

期末可供分配基金份额利润 0.0052 -0.0099

期末基金资产净值 231,106,900.82 403,463,804.31

期末基金份额净值 1.005 1.023

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 0.50% 2.30%

注：本基金2015年6月2日成立，无上年度及上上年度会计数据和财务指标。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.20% 0.16% 0.35% 0.45% -0.15% -0.29%

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过去六个月 0.70% 0.14% 3.18% 0.47% -2.48% -0.33%

过去一年 -1.76% 0.76% -5.64% 0.84% 3.88% -0.08%

自基金合同生 0.50% 0.65% -18.63% 1.21% 19.13% -0.56%

效起至今

注：1、本基金2015年6月2日成立。

2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年6月2日至2016年12月31日)

注：1、本基金2015年6月2日成立。

2、按基金合同规定，本基金的建仓期为6个月。建仓期满后，本基金投资组合中股票资产占基

金资产的比例为0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现

金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具

的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金2016年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，

总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资

格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。

截至2016年12月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、

成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年12月末，公司旗下管

理公募基金30只以及特定客户资产管理计划101个、子公司专项资产管理计划195个，资产管理总

规模约1800亿元。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

王喆先生，工商管理硕士。历任

沈阳商品交易所分析员、宏源研

究发展中心高级行业研究员、宏

源证券资产管理部高级投资经

理。2010年加入广州证券，担任

投资管理部助理投资总监、广州

证券红棉1号投资主办等职。2014

王喆 权益投资部总 2015-06-0 - 18 年11月加入金鹰基金管理有限公

监、基金经理 2 司，现任权益投资部总监、金鹰

红利价值灵活配置混合型证券投

资基金、金鹰成份股优选证券投

资基金、金鹰技术领先灵活配置

混合型证券投资基金、金鹰民族

新兴灵活配置混合型证券投资基

金、金鹰改革红利灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。

吴德瑄先生，兰州交通大学工学

硕士研究生，历任广州证券股份

有限公司资产管理部行业研究

基金经理、基 2016-05-2 员，2015年1月加入金鹰基金管

吴德瑄 金经理助理 7 - 5 理有限公司，历任行业研究员，

现任金鹰技术领先灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，金鹰

红利价值灵活配置混合型证券投

资基金等基金的基金经理助理。

何晓春先生，产业经济学博士，

17年金融行业从业经验，曾任世

纪证券有限责任公司江西分公司

筹办组负责人等职，2011年4月

2015-06-0 加入金鹰基金管理有限公司，曾

何晓春 基金经理 2 2016-06-25 17 任公司权益投资部总监、金鹰中

证500指数分级证券投资基金、

金鹰稳健成长混合型证券投资基

金、金鹰行业优势混合型证券投

资基金、金鹰民族新兴灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。

同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不

同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，宏观经济启稳回升，企业盈利明显改善。流动性全年整体宽松，但四季度央行主动引

导利率上行。全年A股市场整体呈现探底回升走势，年初市场大幅下挫，股指连续融断。此后在经

济基本面推动下，市场一路震荡上行，各板块轮番有所表现，但市场整体涨幅相对有限，未能收复年初失地。虽然市场热点不断轮动，但整体来看，以煤炭、钢铁、建筑等为代表的周期股，及以白酒、家电为代表大盘蓝筹股，在盈利回升的驱动下表现出色，而计算机、互联网、传媒等为代表的小盘成长股表现相对较弱。全年上证综指下跌12.31%，创业板指数下跌27.71%。

上半年我们采取了相对稳健的操作策略，保持股票持仓的弹性，在回避市场系统性风险的同时，积极布局行业景气周期回升的煤炭钢铁等周期类行业，并取得了较好的效果。但在此后操作中较为保守，整体持仓较低，未能主动参与市场阶段性热点，下半年整体表现落后于市场。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，基金份额净值为1.005元，本报告期份额净值增长率为-1.76%，同期

业绩比较基准增长率为-5.64%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年底中央经济工作会议中，政策重心明显发生改变，从“稳增长”转向“防范金融风险”“深化

改革”。在防范系统性风险的政策下，因此预计2017年国家宏观经济政策将有所调整，流动性会明

显转向中性。宏观经济进一步复苏的动力也会有所减弱，整体呈现前高后低，略有回落。同时在美国经济持续复苏下，美元加息有望提速，人民币汇率及资产价格面临一定压力。

在流动性边际收紧的影响下，预计A股市场系统性机会不大，以结构性机会为主。同时高估值

个股也会面临着一定估值的压力。因此在操作中我们仍将坚持稳健的操作策略，权益类资产方面，保持整体持仓弹性。重点把握结构性机会，侧重选择景行业气周期上行且估值合理的板块及个股。

债券方面，上半年以短期配置为主，持有短久期、高评级品种。同时根据市场变化，灵活调整资产配置。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告， 第12页共67页

定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。

本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。

本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金2016年度未进行基金利润分配。

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4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守

了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰民族新兴灵活配置混

合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

众环审字（2017）050044号

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金全体份额持有人：

我们审计了后附的金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“金鹰民族新兴混合基金”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。附注。

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6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金鹰民族新兴混合基金管理人金鹰基金管理有限公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，金鹰民族新兴混合基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制，公允反映了金鹰民族新兴混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王兵 赵会娜 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 2017年3月25日 §7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

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单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 958,540.28 106,499,096.73

结算备付金 94,647,661.69 1,211,244.45

存出保证金 21,928.04 78,247.75

交易性金融资产 7.4.7.2 36,959,248.76 101,252,261.78

其中：股票投资 36,959,248.76 101,252,261.78

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 7.4.7.3 150,000,195.00 150,000,000.00

应收证券清算款 - 47,893,978.19

应收利息 7.4.7.4 80,601.30 119,129.40

应收股利 - -

应收申购款 257.55 1,345.39

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 282,668,432.62 407,055,303.69

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 50,644,157.16 -

应付赎回款 229,926.93 2,878,990.27

应付管理人报酬 156,028.88 295,963.90

应付托管费 48,759.04 92,488.70

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.5 37,227.98 110,205.16

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 445,431.81 213,851.35

负债合计 51,561,531.80 3,591,499.38

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.7 229,910,746.53 394,490,427.79

未分配利润 7.4.7.8 1,196,154.29 8,973,376.52

所有者权益合计 231,106,900.82 403,463,804.31

负债和所有者权益总计 282,668,432.62 407,055,303.69

7.2利润表

会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年6月2日（基

项目 附注号 2016年1月1日至

金合同生效日）至2015

2016年12月31日

年12月31日

一、收入 -1,094,534.51 8,484,065.02

1.利息收入 7.4.7.9 4,579,813.72 4,527,674.65

其中：存款利息收入 1,562,652.38 3,802,889.28

债券利息收入 42,260.93 -

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资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,974,900.41 724,785.37

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,338,787.96 -7,731,400.61

其中：股票投资收益 7.4.7.10 9,238,903.28 -7,798,894.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 -3,600.00 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 7.4.7.11 103,484.68 67,493.99

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.12 -15,189,933.87 10,586,628.67

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 176,797.68 1,101,162.31

减：二、费用 4,325,891.69 3,913,296.83

1．管理人报酬 2,451,917.46 2,556,313.98

2．托管费 766,224.21 798,848.09

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.15 732,209.45 350,544.95

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.16 375,540.57 207,589.81

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-5,420,426.20 4,570,768.19

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,420,426.20 4,570,768.19

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

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本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

394,490,427.79 8,973,376.52 403,463,804.31

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -5,420,426.20 -5,420,426.20

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-164,579,681.26 -2,356,796.03 -166,936,477.29

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 11,737,301.47 83,057.11 11,820,358.58

2.基金赎回款 -176,316,982.73 -2,439,853.14 -178,756,835.87

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

229,910,746.53 1,196,154.29 231,106,900.82

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年6月2日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

645,933,830.16 - 645,933,830.16

金净值）

二、本期经营活动产生

- 4,570,768.19 4,570,768.19

的基金净值变动数（本

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期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-251,443,402.37 4,402,608.33 -247,040,794.04

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 11,710,816.28 -299,025.81 11,411,790.47

2.基金赎回款 -263,154,218.65 4,701,634.14 -258,452,584.51

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

394,490,427.79 8,973,376.52 403,463,804.31

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2015]1668 号文《关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2015年6月2日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间自2015年5月11日起至2015年5月29日止,认购金额及认购期银行利息合计645,933,830.16元，于2015年6月2日划至托管银行账户，首次设立募集规模为645,933,830.16份基金份额。验资机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通有限合伙）。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则

－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），

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中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证

监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发

布的基金行业实务操作的有关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

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7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价 第22页共67页

款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。

卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：

1、股票估值原则和方法

（1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

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（2）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（3）长期停牌股票的估值

已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据

中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采

用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

（4）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值原则和方法

（1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

（6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。

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（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值原则和方法

认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

4、股指期货估值原则和方法

股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

5、其他资产的估值原则和方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采

用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

第25页共67页

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润（/ 累计亏损）。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；

4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；

6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；

8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率逐日计提；

2、附加管理费，基金管理人对每笔基金份额年化收益率R超过5%的部分，按比例提取附加管

理费，计算方法如下：当R≤5%时，附加管理费=0；当R >5%时，附加管理费= 该笔基金份额

第26页共67页

附加管理费计提起始日的资产净值×（R-5%）×15%×持有天数/365；

3、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

4、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额

每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%且分红金额扣除附加管理

费后应大于0，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2、本基金收益分配方式为现金分红方式；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

7.4.4.12分部报告

本基金本年度无分部报告。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发 第27页共67页

行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季

度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》

的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起,证券（股票）交易印花

第28页共67页

税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004

年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买

卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，

自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金

买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的 第29页共67页

税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利

所得按照本通知的规定执行。）

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 958,540.28 106,499,096.73

定期存款 - -

存款期限3个月-1年 - -

存款期限1个月以内 - -

其他存款 - -

合计 958,540.28 106,499,096.73

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 41,562,553.96 36,959,248.76 -4,603,305.20

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 41,562,553.96 36,959,248.76 -4,603,305.20

第30页共67页

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 90,665,633.11 101,252,261.78 10,586,628.67

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 90,665,633.11 101,252,261.78 10,586,628.67

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 100,000,000.00 -

银行间市场 50,000,195.00 -

合计 150,000,195.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 150,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 150,000,000.00 -

第31页共67页

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 312.58 52,756.75

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 24,200.97 20,775.91

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 56,077.85 45,561.54

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 9.90 35.20

合计 80,601.30 119,129.40

7.4.7.6应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 36,862.98 110,205.16

银行间市场应付交易费用 365.00 -

合计 37,227.98 110,205.16

7.4.7.7其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 431.81 10,851.35

预提审计费 37,000.00 37,000.00

预提信息披露费 408,000.00 166,000.00

第32页共67页

合计 445,431.81 213,851.35

7.4.7.8实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 394,490,427.79 394,490,427.79

本期申购 11,737,301.47 11,737,301.47

本期赎回（以“-”号填列） -176,316,982.73 -176,316,982.73

本期末 229,910,746.53 229,910,746.53

7.4.7.9未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,924,341.03 12,897,717.55 8,973,376.52

本期利润 9,769,507.67 -15,189,933.87 -5,420,426.20

本期基金份额交易产生的

-925,200.11 -1,431,595.92 -2,356,796.03

变动数

其中：基金申购款 205,547.58 -122,490.47 83,057.11

基金赎回款 -1,130,747.69 -1,309,105.45 -2,439,853.14

本期已分配利润 0.00 - -

本期末 4,919,966.53 -3,723,812.24 1,196,154.29

7.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年6月2日（基金合同

项目 2016年1月1日至2016年12月

生效日）至2015年12月31

31日

日

第33页共67页

活期存款利息收入 209,874.10 670,760.36

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 83.77 0.00

结算备付金利息收入 1,351,287.14 3,132,128.92

其他 1,407.37 0.00

合计 1,562,652.38 3,802,889.28

注：其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.11股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年6月2日（基金合同生

月31日 效日）至2015年12月31日

卖出股票成交总额 268,020,199.86 86,590,765.69

减：卖出股票成本总额 258,781,296.58 94,389,660.29

买卖股票差价收入 9,238,903.28 -7,798,894.60

7.4.7.12债券投资收益

7.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年6月2日（基金合同生

31日 效日）至2015年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 25,672,500.00 -

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 25,003,600.00 -

本总额

减：应收利息总额 672,500.00 -

买卖债券差价收入 -3,600.00 -

7.4.7.12.2债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

7.4.7.13衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

7.4.7.14股利收益

第34页共67页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 103,484.68 67,493.99

基金投资产生的股利收益 - -

合计 103,484.68 67,493.99

7.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -15,189,933.87 10,586,628.67

——股票投资 -15,189,933.87 10,586,628.67

——债券投资 0.00 -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -15,189,933.87 10,586,628.67

7.4.7.16其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）至2015

年12月31日

第35页共67页

基金赎回费收入 176,797.68 1,101,162.31

合计 176,797.68 1,101,162.31

7.4.7.17交易费用

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2015年6月2日（基金合同生效日）至

2016年1月1日至2016年12月31日

2015年12月31日

交易所市场交易费用 731,996.95 350,544.95

银行间市场交易费用 212.50 -

合计 732,209.45 350,544.95

7.4.7.18其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年6月2日（基金合同生效日）

31日 至2015年12月31日

审计费用 37,000.00 37,000.00

信息披露费 300,000.00 166,000.00

银行汇划费 7,740.57 4,189.81

其他 300.00 400.00

账户维护费 30,500.00 -

合计 375,540.57 207,589.81

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

第36页共67页

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% 0.00 0.00%

公司

注：本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）

关联方名称 至2015年12月31日

占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交

成交金额

总额的比例 总额的比例

广州证券股份有限 0.00 0.00% 0.00 0.00%

公司

注：本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行权证交易。

第37页共67页

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称

占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% 0.00 0.00%

司

注：本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

广州证券股份有限公 0.00 0.00% 0.00 0.00%

司

注：本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第38页共67页

2016年1月1日至2016年12 2015年6月2日（基金合同生

月31日 效日）至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,451,917.46 2,556,313.98

其中：支付销售机构的客户维护费 1,252,755.68 1,258,065.33

注：基金管理人的基金管理费包括基础管理费H1和附加管理费H2两部分。其

中，基金管理人的基础管理费和基金管理人的附加管理费计提方法如下：

（1）基金管理人的基础管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。

基础管理费H1的计算方法如下：

H1＝E×0.8%÷当年天数

H1为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金基础管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金管理人对每笔基金份额年化收益率R超过5%的部分，按比例提取附加

管理费H2，计算方法如下：

当R≤5%时，H2=0；

当R>5%时，H2=该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值×（R-5%）×15%×持有天数

/365。

当基金份额在收益分配、赎回/转出基金份额或基金终止时，托管人根据管理人的指令将收益分配金额、赎回/转出款项、终止清算款项划拨给登记机构，由登记机构将对应的附加管理费支付给管理人。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月2日（基金合同生

月31日 效日）至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 766,224.21 798,848.09

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

第39页共67页

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管

人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方

2016年1月1日至2016年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 -

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方

2015年6月2日（基金合同生效日）至2015年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰直销 0.00

广州证券 0.00

交通银行 0.00

合计 0.00

注：本基金本报告期没有应支付关联方的销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第40页共67页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月2日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 958,540.28 209,874.10 106,499,096.73 670,760.36

注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率或约定利率计息，在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。本基金结算备付金本年度期末余额958,540.28元，结算备付金利息收入209,874.10元。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金未参与关联方承销证券。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

网下 网下

60137 中原 2016-1 2017-0 新股 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78 新股

5 证券 2-20 1-03 申购 .00 0.00 0.00 待上

市

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期开 (单位：股) 成本总额 估值总额

第41页共67页

盘单

价

60398兆易创2016-09重大事 重大

177.97- - 566.00 13,165.16 100,731.02事项

6 新 -19 项停牌

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故不存在作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：

（1）风险管理控制制度

风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

（2）投资管理制度

投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建 第42页共67页

立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。

制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。

制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。

除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。

监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 第43页共67页

现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

短期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。

7.4.13.3流动性风险

第44页共67页

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4市场风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以 5年以

1-5年 不计息 合计

2016年12月31日 以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上

资产

银行存款 958,540. - - - - - - - -958,540.

28 28

结算备付金 94,647,6 - - - - - - - -94,647,6

61.69 61.69

存出保证金 21,928.0 - - - - - - - -21,928.0

4 4

交易性金融资产 - - - - - - - -36,959,236,959,2

48.76 48.76

衍生金融资产 - - - - - - - - - -

第45页共67页

买入返售金融资产 - - - - -150,000, - - -150,000,

195.00 195.00

应收证券清算款 - - - - - - - - - -

应收利息 - - - - - - - -80,601.380,601.3

0 0

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - - 257.55 257.55

递延所得税资产 - - - - - - - - - -

其他资产 - - - - - - - - - -

资产总计 95,628,1 150,000, 37,040,1282,668,

- - - - - -

30.01 195.00 07.61 432.62

负债

短期借款 - - - - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - - - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - - - - -50,644,150,644,1

57.16 57.16

应付赎回款 - - - - - - - -229,926.229,926.

93 93

应付管理人报酬 - - - - - - - -156,028.156,028.

88 88

应付托管费 - - - - - - - -48,759.048,759.0

4 4

应付销售服务费 - - - - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - - - -37,227.937,227.9

8 8

应交税费 - - - - - - - - - -

应付利息 - - - - - - - - - -

应付利润 - - - - - - - - - -

递延所得税负债 - - - - - - - - - -

其他负债 - - - - - - - -445,431.445,431.

81 81

负债总计 51,561,551,561,5

- - - - - - - -

31.80 31.80

利率敏感度缺口 95,628,1 - - - -150,000, - --14,521,231,106,

30.01 195.00 424.19 900.82

第46页共67页

上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以 5年以

1-5年 不计息 合计

2015年12月31日 以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上

资产

银行存款 106,499, - - - - - - - -106,499,

096.73 096.73

结算备付金 1,211,24 - - - - - - - -1,211,24

4.45 4.45

存出保证金 78,247.7 - - - - - - - -78,247.7

5 5

交易性金融资产 - - - - - - - -101,252,101,252,

261.78 261.78

衍生金融资产 - - - - - - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -150,000, - - -150,000,

000.00 000.00

应收证券清算款 - - - - - - - -47,893,947,893,9

78.19 78.19

应收利息 - - - - - - - -119,129.119,129.

40 40

应收股利 - - - - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - - -1,345.391,345.39

递延所得税资产 - - - - - - - - - -

其他资产 - - - - - - - - - -

资产总计 107,788, 150,000, 149,266,407,055,

- - - - - -

588.93 000.00 714.76 303.69

负债

短期借款 - - - - - - - -- -

交易性金融负债 - - - - - - - -- -

衍生金融负债 - - - - - - - -- -

卖出回购金融资产 - - - - - - - -- -

款

应付证券清算款 - - - - - - - -- -

应付赎回款 - - - - - - - -2,878,992,878,99

0.27 0.27

应付管理人报酬 - - - - - - - -295,963.295,963.

90 90

应付托管费 - - - - - - - -92,488.792,488.7

0 0

应付销售服务费 - - - - - - - -- -

第47页共67页

应付交易费用 - - - - - - - -110,205.110,205.

16 16

应交税费 - - - - - - - -- -

应付利息 - - - - - - - -- -

应付利润 - - - - - - - -- -

递延所得税负债 - - - - - - - -- -

其他负债 - - - - - - - -213,851.213,851.

35 35

负债总计 3,591,493,591,49

- - - - - - - -

9.38 9.38

利率敏感度缺口 107,788, 150,000, 145,675,403,463,

- - - - - -

588.93 000.00 215.38 804.31

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券投资组合。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金

第48页共67页

资产净 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 36,959,248.76 15.99 101,252,261.78 25.10

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 0.00 0.00 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 36,959,248.76 15.99 101,252,261.78 25.10

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的

变动；

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2016年12月31日 2015年12月31日

业绩比较基准变动+5% 7,438,834.31 3,672,898.24

业绩比较基准变动-5% -7,438,834.31 -3,672,898.24

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

第49页共67页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 36,959,248.76 13.08

其中：股票 36,959,248.76 13.08

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 150,000,195.00 53.07

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 95,606,201.97 33.82

7 其他各项资产 102,786.89 0.04

8 合计 282,668,432.62 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 7,195,262.00 3.11

B 采矿业 2,124,500.00 0.92

C 制造业 22,118,399.76 9.57

第50页共67页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,358,927.00 1.89

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 569,200.00 0.25

J 金融业 106,780.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 486,180.00 0.21

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 36,959,248.76 15.99

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600961 株冶集团 941,835 10,548,552.00 4.56

2 000998 隆平高科 183,400 3,930,262.00 1.70

3 600111 北方稀土 300,000 3,681,000.00 1.59

4 002829 星网宇达 50,000 3,397,500.00 1.47

5 603368 柳州医药 34,300 2,764,923.00 1.20

6 600259 广晟有色 50,000 2,124,500.00 0.92

7 600549 厦门钨业 80,000 1,761,600.00 0.76

8 600108 亚盛集团 300,000 1,716,000.00 0.74

9 600251 冠农股份 150,000 1,216,500.00 0.53

10 600359 新农开发 100,000 939,000.00 0.41

11 600998 九州通 44,600 925,004.00 0.40

第51页共67页

12 000538 云南白药 10,000 761,500.00 0.33

13 000028 国药一致 10,000 669,000.00 0.29

14 603456 九洲药业 30,000 647,100.00 0.28

15 600598 北大荒 50,000 610,000.00 0.26

16 300552 万集科技 10,000 569,200.00 0.25

17 300347 泰格医药 18,000 486,180.00 0.21

18 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05

19 603986 兆易创新 566 100,731.02 0.04

20 002229 鸿博股份 97 2,283.38 0.00

21 300474 景嘉微 30 1,616.10 0.00

22 002249 大洋电机 2 17.26 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600348 阳泉煤业 17,423,545.42 4.32

2 601699 潞安环能 15,970,078.00 3.96

3 000983 西山煤电 14,901,328.25 3.69

4 000933 *ST神火 12,755,547.90 3.16

5 600428 中远海特 10,894,257.00 2.70

6 000937 冀中能源 10,572,790.66 2.62

7 600395 盘江股份 8,848,060.19 2.19

8 000959 首钢股份 8,275,500.00 2.05

9 600005 武钢股份 8,265,648.24 2.05

10 000629 *ST钒钛 8,087,838.00 2.00

11 000898 鞍钢股份 7,760,223.00 1.92

12 601919 中远海控 6,415,735.00 1.59

13 002019 亿帆医药 5,784,345.00 1.43

14 600594 益佰制药 5,120,000.00 1.27

15 601872 招商轮船 5,104,500.00 1.27

16 600987 航民股份 4,927,228.09 1.22

17 601225 陕西煤业 4,871,300.00 1.21

18 601997 贵阳银行 4,638,882.87 1.15

19 600546 *ST山煤 4,323,512.00 1.07

20 002371 七星电子 4,079,727.00 1.01

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

第52页共67页

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000983 西山煤电 16,936,081.34 4.20

2 600348 阳泉煤业 16,754,532.90 4.15

3 601699 潞安环能 14,766,223.72 3.66

4 000937 冀中能源 13,554,295.61 3.36

5 000933 *ST神火 11,772,081.01 2.92

6 600395 盘江股份 11,458,078.80 2.84

7 600428 中远海特 10,879,830.71 2.70

8 600005 武钢股份 10,238,216.00 2.54

9 000629 *ST钒钛 9,401,500.00 2.33

10 600594 益佰制药 9,064,642.35 2.25

11 000959 首钢股份 8,790,790.58 2.18

12 000898 鞍钢股份 8,309,327.00 2.06

13 002160 常铝股份 7,476,786.08 1.85

14 600960 渤海活塞 7,308,478.00 1.81

15 600987 航民股份 7,111,500.95 1.76

16 002019 亿帆医药 5,954,174.54 1.48

17 600961 株冶集团 5,786,092.00 1.43

18 300456 耐威科技 5,728,931.50 1.42

19 601919 中远海控 5,266,843.71 1.31

20 600351 亚宝药业 4,998,348.92 1.24

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 209,678,217.43

卖出股票的收入（成交）总额 268,020,199.86

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未投资债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未投资债券。

第53页共67页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,928.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 80,601.30

5 应收申购款 257.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第54页共67页

8 其他 -

9 合计 102,786.89

8.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,469 66,275.80 9,929,503.33 4.32% 219,981,243.20 95.68%

9.2期末上市基金前十名持有人

本基金非上市基金。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

0.00 0.00%

本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。

第55页共67页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年6月2日)基金份额总额 645,933,830.16

本报告期期初基金份额总额 394,490,427.79

本报告期基金总申购份额 11,737,301.47

减：本报告期基金总赎回份额 176,316,982.73

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 229,910,746.53

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进行了

信息披露。

本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）。

本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为37000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第56页共67页

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国信证券 1 56,734,301.56 11.91% 51,701.62 12.26%-

安信证券 1 30,565,265.74 6.41% 27,854.19 6.60%-

华林证券 1 51,163,015.13 10.74% 36,392.77 8.63%-

海通证券 2 27,471,009.00 5.76% 25,148.97 5.96%-

银河证券 2 31,816,848.86 6.68% 28,993.27 6.88%-

信达证券 1 2,182,601.00 0.46% 1,989.02 0.47%-

华创证券 2 90,661,077.79 19.02% 82,620.06 19.59%-

财达证券 1 8,132,369.92 1.71% 7,573.69 1.80%-

财通证券 1 60,364,424.77 12.67% 56,217.21 13.33%-

东兴证券 1 46,167,247.77 9.69% 42,072.18 9.98%-

国泰君安证券 1 4,479,584.00 0.94% 4,082.29 0.97%-

湘财证券 1 23,049,617.55 4.84% 16,394.91 3.89%-

英大证券 1 4,274,250.00 0.90% 3,895.11 0.92%-

中银国际证券 1 39,477,089.83 8.28% 36,764.88 8.72%-

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

第57页共67页

占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 - - 7,405,000, 25.98% - -

000.00

安信证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

海通证券 - - 665,000,0 2.33% - -

00.00

银河证券 - - 1,630,000, 5.72% - -

000.00

信达证券 - - 816,000,0 2.86% - -

00.00

华创证券 - - 200,000,0 0.70% - -

00.00

财达证券 - - 120,000,0 0.42% - -

00.00

财通证券 - - 100,000,0 0.35% - -

00.00

东兴证券 - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - -

湘财证券 - - 5,790,000, 20.31% - -

000.00

英大证券 - - - - - -

中银国际证券 - - 11,780,00 41.32% - -

0,000.00

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于指数熔断期间场内基金申购赎回业务安 证券时报等 2016-01-04

排的公告

2 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后 证券时报等 2016-01-04

调整旗下基金开放时间的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

3 与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率 证券时报等 2016-01-06

优惠活动的公告

4 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断实施后 证券时报等 2016-01-07

调整旗下基金开放时间的公告

5 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-01-08

更新已过期身份证件的公告

第58页共67页

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

6 与北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠 证券时报等 2016-01-13

并开通定投业务的公告

7 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2016-01-14

更新的招募说明书摘要2015年第1号

8 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-01-18

更新已过期身份证件的公告

9 关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开 证券时报等 2016-01-19

通转换的公告

10 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加包 证券时报等 2016-01-19

商银行股份有限公司费率优惠活动的公告

11 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-01-19

与申万宏源费率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

12 加中国银行网上银行、 手机银行基金申购费 证券时报等 2016-01-20

率优惠的公告

13 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2016-01-21

2015年第4季度报告

关于安信证券新增为我司旗下部分基金的代

14 销机构并开通基金定投、转换及参与费率优惠 证券时报等 2016-01-26

活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海凯石财

15 富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-01-28

构的公告

16 金鹰基金管理有限公司关于增加华金证券股 证券时报等 2016-01-28

份有限公司为代销机构的公告

17 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费 证券时报等 2016-01-28

率优惠活动的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

18 增钱景财富为代销机构并开通基金定投及参 证券时报等 2016-01-29

与费率优惠活动的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

19 增金元证券为代销机构并开通基金转换业务 证券时报等 2016-02-02

的公告

20 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-02-17

与平安证券定投及费率优惠活动的公告

21 金鹰基金管理有限公司关于新增上海证券为 证券时报等 2016-02-23

旗下部分基金代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

22 增北京恒宇天泽投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-03-01

构并开通定投、转换业务的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

23 增广发证券股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-03-04

费率优惠、定投及转换业务的公告

第59页共67页

24 金鹰基金管理有限公司关于新增渤海证券为 证券时报等 2016-03-08

代销机构并开通转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于暂停旗下部分基

25 金参与北京君德汇富投资咨询有限公司费率 证券时报等 2016-03-08

优惠活动的公告

26 金鹰基金管理有限公司关于在顺德农商行开 证券时报等 2016-03-11

通旗下部分基金转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海中正达

27 广投资管理有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-15

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

28 增中航证券为代销机构并开通转换业务的公 证券时报等 2016-03-15

告

金鹰基金管理有限公司关于增加中国邮政储

29 蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-17

构及开通基金定投和转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加中经北证（北

30 京）资产管理有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-03-23

构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于中国邮政储蓄银

31 行股份有限公司代销旗下部分基金定投费率 证券时报等 2016-03-23

优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

32 与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动 证券时报等 2016-03-25

并开通定投、转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

33 增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-03-25

构并参与费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于大同证券有限责

34 任公司代理销售旗下部分基金并开通定投及 证券时报等 2016-03-30

转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增华融证券股

35 份有限公司为代销机构并开通费率优惠、定投 证券时报等 2016-03-30

及转换业务的公告

36 【年报】金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投 证券时报等 2016-03-30

资基金2015年年度报告（摘要）

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

37 国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2016-04-01

告

38 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2016-04-20

2016年第1季度报告

金鹰基金管理有限公司 关于旗下基金参与深

39 圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠 证券时报等 2016-04-23

活动的公告

第60页共67页

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

40 增北京晟视天下投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-04-23

构并开通转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

41 增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2016-04-28

参加其费率优惠活动的公告

关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新

42 增开源证券股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-04-29

定投、转换业务的公告

43 金鹰基金管理有限公司关于直销渠道转换费 证券时报等 2016-05-03

率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海攀赢金

44 融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2016-05-05

构的公告

45 金鹰基金管理有限公司关于网上交易关闭支 证券时报等 2016-05-05

付宝服务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

46 增首创证券有限责任公司为代销机构并开通 证券时报等 2016-05-06

定投及转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

47 增北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机 证券时报等 2016-05-10

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在

48 中国光大银行股份有限公司开通定投及转换 证券时报等 2016-05-11

业务的公告

49 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2016-05-13

加民生银行直销银行费率优惠活动的公告

50 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-05-19

更新已过期身份证件的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股

51 份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 证券时报等 2016-05-25

定投和转换业务的公告

52 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费 证券时报等 2016-05-27

率优惠活动的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

53 增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机 证券时报等 2016-06-02

构并开通定投以及参加其费率优惠活动的公

告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

54 增中国中投证券有限责任公司为代销机构并 证券时报等 2016-06-07

开通定投及转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

55 增中信证券（山东）有限责任公司为代销机构 证券时报等 2016-06-15

的公告

第61页共67页

56 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类 证券时报等 2016-06-16

型的公告

金鹰基金管理有限公司关于中国工商银行股

57 份有限公司代销旗下部分基金开通定投并进 证券时报等 2016-06-21

行定投费率优惠的公告

58 金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业 证券时报等 2016-06-23

务规则的公告

金鹰基金管理有限公司关于金鹰民族新兴灵

59 活配置混合型证券投资基金基金经理变更公 证券时报等 2016-06-25

告

金鹰基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉

60 基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构 证券时报等 2016-07-06

的公告

61 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2016-07-11

更新的招募说明书摘要2016年第1号

金鹰基金管理有限公司关于增加和耕传承基

62 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的 证券时报等 2016-07-15

公告

63 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2016-07-21

2016年第2季度报告

金鹰基金管理有限公司关于增加乾道金融信

64 息服务(北京)有限公司为旗下部分基金代销 证券时报等 2016-07-22

机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加南充市商业

65 银行股份有限公司 为旗下部分基金代销机构 证券时报等 2016-07-22

并开通定投和转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增泰诚财富基

66 金销售（大连）有限公司为我司旗下部分基金 证券时报等 2016-07-25

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于招商证券股份有

67 限公司开通金鹰旗下部分基金定投及转换业 证券时报等 2016-08-04

务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增上海基煜基

68 金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构 证券时报等 2016-08-16

的公告

69 【半年报】金鹰民族新兴灵活配置混合型证券 证券时报等 2016-08-27

投资基金2016年半年度报告（摘要）

金鹰基金管理有限公司关于新增北京汇成基

70 金销售有限公司为本公司旗下基金代销机构 证券时报等 2016-09-02

的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京格上富

71 信投资顾问有限公司为本公司旗下基金代销 证券时报等 2016-09-09

机构的公告

72 金鹰基金管理有限公司关于开展直销渠道转 证券时报等 2016-09-09

第62页共67页

换费率优惠活动的公告

73 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-09-10

更新已过期身份证件的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增微众银行为

74 本公司旗下基金代销机构并开通定投业务的 证券时报等 2016-09-13

公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

75 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-09-20

额投资手续费率优惠的公告

76 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防 证券时报等 2016-09-21

虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新

77 增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机 证券时报等 2016-09-22

构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞

78 财富投资管理有限公司为本公司旗下基金代 证券时报等 2016-09-23

销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增深圳前海凯

79 恩斯基金销售有限公司为本公司旗下部分基 证券时报等 2016-09-29

金代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海天天基

80 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-09-30

机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京新浪仓

81 石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-10-14

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

告

金鹰基金管理有限公司关于新增厦门市鑫鼎

82 盛控股有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-10-14

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增上海万得投

83 资顾问有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-10-21

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

84 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2016-10-25

2016年第3季度报告

金鹰基金管理有限公司关于新增凤凰金信（银

85 川）投资管理有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-10-26

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

告

金鹰基金管理有限公司关于新增奕丰金融服

86 务（深圳）有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-11-02

销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

87 金鹰基金管理有限公司关于增加深圳前海微 证券时报等 2016-11-08

众银行股份有限公司为本公司旗下部分基金

第63页共67页

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于在广发证券股份

88 有限公司开通本公司旗下部分基金定投及转 证券时报等 2016-11-09

换业务的公告

89 金鹰基金管理有限公司关于开展网上直销渠 证券时报等 2016-11-09

道费率优惠活动的公告

90 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 证券时报等 2016-11-11

增民生证券股份有限公司为代销机构的公告

91 关于金鹰基金管理有限公司新增中邮证券为 证券时报等 2016-11-11

代销机构并代销旗下部分基金的公告

金鹰基金管理有限公司关于安信证券股份有

92 限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业 证券时报等 2016-11-11

务的公告

金鹰基金管理有限公司关于广州证券股份有

93 限公司代销旗下部分基金开通定投及转换业 证券时报等 2016-11-11

务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增天津国美基

94 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-16

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞

95 财富投资管理有限公司为本公司旗下部分基 证券时报等 2016-11-17

金代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京微动利

96 投资管理有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-11-22

销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基

97 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-25

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增上海云湾投

98 资管理有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-11-29

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

99 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-11-29

额投资手续费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开

100 放式基金申购赎回下限及最低转换份额限制 证券时报等 2016-12-06

的公告

金鹰基金管理有限公司关于调整旗下开放式

101 基金直销柜台申购赎回下限及最低转换份额 证券时报等 2016-12-07

限制的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加上海好买基

102 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-12-08

机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

103 金鹰基金管理有限公司关于新增北京唐鼎耀 证券时报等 2016-12-08

第64页共67页

华投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

告

金鹰基金管理有限公司关于新增北京创金启

104 富投资管理有限公司为代销机构并代销旗下 证券时报等 2016-12-09

部分基金的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加北京新浪仓

105 石基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-12

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增南京途牛金

106 融信息服务有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-21

代销机构的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增南京苏宁基

107 金销售有限公司为本公司旗下部分基金代销 证券时报等 2016-12-22

机构并开通基金转换业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

108 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2016-12-22

额投资手续费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加蚂蚁（杭州）

109 基金销售有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-12-23

销机构并开通基金转换、定投业务的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增中证金牛（北

110 京）投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-28

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

告

金鹰基金管理有限公司关于新增河南和信证

111 券投资顾问股份有限公司为本公司旗下部分 证券时报等 2016-12-28

基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务

的公告

112 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2016-12-28

更新已过期身份证件的公告

113 金鹰基金管理有限公司关于调整开户证件类 证券时报等 2016-12-29

型的再次提示公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

114 国工商银行“2017倾心回馈”基金定投优惠活 证券时报等 2016-12-29

动的公告

金鹰基金管理有限公司关于新增杭州科地瑞

115 富基金销售有限公司为本公司旗下部分基金 证券时报等 2016-12-29

代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公

告

金鹰基金管理有限公司关于新增浙江金观诚

116 财富管理有限公司为本公司旗下部分基金代 证券时报等 2016-12-29

销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告

117 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者谨防 证券时报等 2016-12-30

第65页共67页

虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中

118 国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2016-12-30

告

注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

13.2 存放地点

广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：

4006-135-888或020-83936180。

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金鹰基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日

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