万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25
§8 投资组合报告 ......55


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 64

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 64

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 64

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 64

8.12 投资组合报告附注 ...... 64
§9 基金份额持有人信息...... 65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 66
§10 开放式基金份额变动...... 66
§11 重大事件揭示...... 67

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67

11.4 基金投资策略的改变 ...... 67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67

11.8 其他重大事件 ...... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70
§13 备查文件目录...... 70

13.1 备查文件目录 ...... 70

13.2 存放地点 ...... 71

13.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家瑞丰

基金主代码 001488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份 71,882,120.82 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C

金简称

下属分级基金的交 001488 001489

易代码

报告期末下属分级 61,545,205.15 份 10,336,915.67 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力
争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方
面、（3）存托凭证投资策略）；3、权证投资策略；4、普通债券投资
策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投资
策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于
股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露 姓名 兰剑 周直毅

负责人 联系电话 021-38909626 021-68475608

电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@bosc.cn

客户服务电话 4008880800 95594

传真 021-38909627 021-68476901

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 中国（上海）自由贸易试验区银
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 城中路 168 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 中国（上海）自由贸易试验区银
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 城中路 168 号 27 层

邮政编码 200122 200120


法定代表人 方一天 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦

合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2023 年 2022 年 2021 年

1 期

间数 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C
据和
指标
本期

已实 2,153,270. -144,298.2 -21,722,350 -6,115,940 39,877,879. 22,884,291.
现收 61 3 .53 .45 90 48
益

本期 2,890,831. 288,353.86 -23,234,030 -9,939,153 28,053,443. 13,187,887.
利润 12 .24 .14 22 03

加权
平均

基金 0.0222 0.0167 -0.1023 -0.1066 0.0876 0.0700
份额
本期
利润
本期
加权

平均 1.58% 1.25% -7.16% -7.79% 6.14% 5.14%
净值
利润
率

本期 1.32% 1.02% -5.88% -6.17% 6.47% 6.15%
基金

份额
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标
期末

可供 14,874,436 1,817,300. 40,312,592. 2,431,060. 118,026,704 40,099,661.
分配 .92 34 89 37 .85 57
利润
期末
可供

分配 0.2417 0.1758 0.2414 0.1795 0.3464 0.2837
基金
份额
利润
期末

基金 85,859,957 13,679,481 229,962,382 17,745,700 498,375,272 197,319,549
资产 .86 .75 .50 .00 .72 .11
净值
期末

基金 1.3951 1.3234 1.3769 1.3100 1.4629 1.3962
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标
基金
份额

累计 39.51% 32.34% 37.69% 31.00% 46.29% 39.62%
净值
增长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家瑞丰 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.13% 0.30% -2.83% 0.40% 2.70% -0.10%

过去六个月 -3.06% 0.29% -4.36% 0.42% 1.30% -0.13%

过去一年 1.32% 0.28% -3.21% 0.42% 4.53% -0.14%

过去三年 1.54% 0.29% -11.96% 0.55% 13.50% -0.26%

过去五年 22.29% 0.29% 21.86% 0.60% 0.43% -0.31%

自基金合同生效

39.51% 0.27% 5.72% 0.68% 33.79% -0.41%
起至今

万家瑞丰 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.20% 0.30% -2.83% 0.40% 2.63% -0.10%

过去六个月 -3.20% 0.29% -4.36% 0.42% 1.16% -0.13%

过去一年 1.02% 0.28% -3.21% 0.42% 4.23% -0.14%

过去三年 0.62% 0.29% -11.96% 0.55% 12.58% -0.26%

过去五年 20.48% 0.29% 21.86% 0.60% -1.38% -0.31%

自基金合同生效

32.34% 0.27% 5.72% 0.68% 26.62% -0.41%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金于 2015 年 6 月 19 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由

贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层），办公地点：中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360 号 8 层（名义楼层 9 层），注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百四十只开
放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证2000 交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起
式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金、万家国证 2000 指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

万家创业

板指数增

强型证券

投 资 基

金、万家 国籍：中国；学历：复旦大学基础数学专
惠利债券 业硕士，2019 月 7 月入职万家基金管理有
型证券投 限公司，现任量化投资部基金经理，历任
资基金、 量化投资部研究员、投资经理。曾任上海
张永 万家招瑞 2023 年 1 恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标
强 回报一年 月 3 日 - 8.5 年 算法研究员，上海元普投资管理有限公司
持有期混 量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资
合型证券 产管理有限公司量化投资部量化策略研究
投 资 基 员，巨杉(上海)资产管理有限公司量化投
金、万家 资部量化策略研究员等职。

瑞丰灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经理

万家家瑞

债券型证 国籍：中国；学历：上海交通大学工商管
券投资基 理硕士，2012 年 11 月入职万家基金管理
周慧 金、万家 2023 年 6 - 11 年 有限公司，现任债券投资部基金经理，曾
民瑞祥和 月 2 日 任交易部债券交易员、债券投资部基金经
6 个月持 理助理等职。

有期债券

型证券投


资基金、

万家瑞丰

灵活配置

混合型证

券投资基

金、万家

瑞益灵活

配置混合

型证券投

资基金、

万家鑫丰

纯债债券

型证券投

资基金、

万家鑫安

纯债债券

型证券投

资基金、

万家鑫璟

纯债债券

型证券投

资基金、

万家鑫融

纯债债券

型证券投

资基金的

基金经理

国籍：中国；学历：英国爱丁堡大学金融
数学专业硕士，2015 年 12 月入职万家基
莫敬 报告期内 2023 年 1 2023 年 6 金管理有限公司，任债券投资部基金经理，
敏 已离职 月 6 日 月 2 日 7.5 年 历任固定收益部债券研究员、基金经理助
理，债券投资部基金经理助理。曾任上海
普华永道中天会计师事务所审计部审计师
等职。报告期内已离职。

国籍：中国；学历：美国莱斯大学统计学
专业硕士，2018 年 10 月入职万家基金管
尹诚 报告期内 2019 年 3 2023 年 1 11.5 年 理有限公司，任固定收益部总监助理、基
庸 已离职 月 20 日 月 6 日 金经理。曾任招商证券固定收益总部研究
员、投资经理，中欧基金固定收益策略组
基金经理等职。报告期内已离职。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30 的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 40 次，均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

债券部分

报告期内，本组合债券底仓部分保持着利率债和高等级信用债的高流动性组合，同时严格控制底仓久期，确保固定的票息收益。此外，组合会在潜在胜率较高的交易环境下以 10%以内的仓位适度参与中长久期利率债的波段交易机会，如在 6 月、8 月初布局了长端仓位并及时兑现降息
后的收益下行过程，在 10 月下旬政府债供给压力缓和后加仓长债并于 11 月初兑现收益，并在 12
月保持了一定的久期水平。

权益部分

从 2023 年开始，本产品股票部分的投资策略开始切换为主动量化选股策略，目标是力争跑赢偏股混合型基金指数，运用量化选股模型和行业配置策略，来主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，力争能获得长期稳定的超额收益(相对偏股混合型基金指数)。万家瑞丰的股票投资在行业和风格配置上相对均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家瑞丰 A 的基金份额净值为 1.3951 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.32%，同期业绩比较基准收益率为-3.21%；截至本报告期末万家瑞丰 C 的基金份额净值为 1.3234元，本报告期基金份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为-3.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债券部分


展望 2024 年，利率债方面，由于 2024 年初债券市场行情异常火爆，十年期国债收益率连续
突破关键点位并创近 10 年的历史新低，收益率的进一步下行需要更加强有力的催化剂来触发（比如政策利率大幅下调超过 10bp），因此现阶段有一定盘整需要，本产品对市场的看法也较为中性。后续风险偏好的继续修复，需要基本面数据给出更多定价线索，在此之前债市并无系统性风险；而若 2024 年两会后基于政策端的博弈不及预期，那么债市有望蓄积新一轮做多的动力。

信用债方面，如果流动性环境保持宽松，中高评级短券仍有一定演绎空间；而弱资质区域的下沉策略面临利差保护不足的问题，进一步挖掘的性价比不高。总体上，在期限利差和等级利差都极致收敛的情况下，需要逐步提升底仓资产的流动性。

权益部分

2024 年初 A 股市场波动较大，在管理层的呵护下以及汇金充分认可当前 A 股市场配置价值，
通过 ETF 指数基金进行增持，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，市场流动得到改善，投资者信心逐步恢复。展望后市，政策方面，证监会召开系列座谈会，就强监管、防风险、促发展等工作听取各方代表的意见，监管高度重视资本市场健康运行；货币政策方面，央行调降 5 年期 LPR，幅度超出市场预期，在当前房地产市场较为疲弱的背景下，此次房贷利率的大幅调降有助于在一定程度上提振居民的住房需求。总体来看，当前 A 股整体估值处于较低区间，随着国内政策继续发力、金融监管强化，交易秩序也将更加规范，助力景气回升，市场稳中向好走势可期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：

（一）加强风控文化建设

不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。

（二）制度流程建设

为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。

（三）定期和临时稽核工作

报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。

（四）绩效评估和风险管理工作

报告期内，进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决
策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。

（五）员工行为管理与防控内幕交易

报告期内，公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30289 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简
称“万家瑞丰”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产
负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报
表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以
下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了万家瑞丰 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于万家瑞丰，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。

万家瑞丰的基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“基
管理层和治理层对财务报表的责 金管理人”）管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
任 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重


大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估万家瑞丰的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督万家瑞丰的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万家瑞丰持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致万家瑞丰不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 朱颖 杨利敏

会计师事务所的地址 中国·上海

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,209,391.92 2,402,981.21

结算备付金 1,108,933.71 1,515,141.20

存出保证金 114,515.64 128,023.24

交易性金融资产 7.4.7.2 94,683,816.74 234,282,188.31

其中：股票投资 25,173,335.51 41,922,489.91

基金投资 - -

债券投资 69,510,481.23 192,359,698.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,799,803.24 9,997,079.46

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 787.07 84,711.66

应收股利 - -

应收申购款 20.05 4,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 99,917,268.37 248,414,125.08

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 3,563.88 7,110.93


应付管理人报酬 51,008.47 134,438.36

应付托管费 12,752.16 33,609.61

应付销售服务费 3,675.35 8,218.36

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,701.16 1,728.54

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 305,127.74 520,936.78

负债合计 377,828.76 706,042.58

净资产：

实收基金 7.4.7.7 71,882,120.82 180,564,882.85

其他综合收益 7.4.7.8 - -

未分配利润 7.4.7.9 27,657,318.79 67,143,199.65

净资产合计 99,539,439.61 247,708,082.50

负债和净资产总计 99,917,268.37 248,414,125.08

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 71,882,120.82 份，其中万家瑞丰 A 基金份
额净值 1.3951 元，基金份额总额 61,545,205.15 份；万家瑞丰 C 基金份额净值 1.3234 元，基金
份额总额 10,336,915.67 份。
7.2 利润表
会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 5,689,819.30 -28,642,033.33

1.利息收入 183,539.24 365,973.12

其中：存款利息收入 7.4.7.10 80,147.30 69,002.79

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 103,391.94 296,970.33
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 4,248,460.33 -23,678,950.67
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -1,487,831.23 -23,729,538.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 5,202,910.75 -1,573,292.23

资产支持证券投资 7.4.7.13 - 102,757.30
收益


贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 533,380.81 1,521,122.29

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 1,170,212.60 -5,334,892.40
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 87,607.13 5,836.62
号填列）

减：二、营业总支出 2,510,634.32 4,531,150.05

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,245,729.50 2,750,668.08

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 311,432.46 687,667.05

3．销售服务费 7.4.10.2.3 69,395.21 391,799.90

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 681,362.38 463,413.21

其中：卖出回购金融资产 681,362.38 463,413.21
支出

6．信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 10,823.79 25,090.32

8．其他费用 7.4.7.20 191,890.98 212,511.49

三、利润总额（亏损总额 3,179,184.98 -33,173,183.38
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,179,184.98 -33,173,183.38
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 3,179,184.98 -33,173,183.38

7.3 净资产变动表
会计主体：万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 180,564,882.85 - 67,143,199.65 247,708,082.50
资产


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 180,564,882.85 - 67,143,199.65 247,708,082.50
资产
三、本期增减变 -108,682,762.0

动额（减少以“-” - -39,485,880.86 -148,168,642.89
号填列） 3

（一）、综合收益 - - 3,179,184.98 3,179,184.98
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -108,682,762.0

净资产变动数 - -42,665,065.84 -151,347,827.87
（净资产减少以 3

“-”号填列）

其中：1.基金申 62,908,763.11 - 24,030,218.98 86,938,982.09
购款

2.基金赎 -171,591,525.1

回款 - -66,695,284.82 -238,286,809.96
4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 71,882,120.82 - 27,657,318.79 99,539,439.61
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 482,009,361.40 - 213,685,460.43 695,694,821.83
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 482,009,361.40 - 213,685,460.43 695,694,821.83
资产

三、本期增减变 -301,444,478.5 -146,542,260.7

动额（减少以“-” - -447,986,739.33
号填列） 5 8

（一）、综合收益 - - -33,173,183.38 -33,173,183.38
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -301,444,478.5 -113,369,077.4

净资产变动数 - -414,813,555.95
（净资产减少以 5 0

“-”号填列）

其中：1.基金申 94,701,313.48 - 36,971,871.36 131,673,184.84
购款

2.基金赎 -396,145,792.0 -150,340,948.7

回款 - -546,486,740.79
3 6

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 180,564,882.85 - 67,143,199.65 247,708,082.50
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

方一天 陈广益 尹超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1138 号文《关于核准万家瑞丰灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2015 年 6 月 12 日向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2015）验字

第 60778298_B18 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 6 月 19
日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为 1,000,944,500.96 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 45,041.23 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,000,989,542.19 元，折合 1,000,989,542.19 份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1、金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2、金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

(一)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；


根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的
规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,209,391.92 2,402,981.21

等于：本金 2,208,682.31 2,402,523.33

加：应计利息 709.61 457.88

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,209,391.92 2,402,981.21

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 25,468,423.53 - 25,173,335.51 -295,088.02

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 48,509,932.96 533,494.04 49,038,894.04 -4,532.96
场

债券 银行间市 20,155,901.32 288,587.19 20,471,587.19 27,098.68
场

合计 68,665,834.28 822,081.23 69,510,481.23 22,565.72

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 94,134,257.81 822,081.23 94,683,816.74 -272,522.30


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 43,316,870.08 - 41,922,489.91 -1,394,380.17

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 57,751,344.87 538,678.66 58,485,172.36 195,148.83
场

债券 银行间市 131,675,503.56 2,442,526.04 133,874,526.04 -243,503.56
场

合计 189,426,848.43 2,981,204.70 192,359,698.40 -48,354.73

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 232,743,718.51 2,981,204.70 234,282,188.31 -1,442,734.90

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,799,803.24 -

银行间市场 - -

合计 1,799,803.24 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 9,997,079.46 -

银行间市场 - -

合计 9,997,079.46 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 153,127.74 115,936.78

其中：交易所市场 150,305.27 113,527.56

银行间市场 2,822.47 2,409.22

应付利息 - -

预提费用 152,000.00 405,000.00

合计 305,127.74 520,936.78

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
万家瑞丰 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 167,018,996.85 167,018,996.85

本期申购 32,202,595.13 32,202,595.13

本期赎回（以“-”号填列） -137,676,386.83 -137,676,386.83

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 61,545,205.15 61,545,205.15

万家瑞丰 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,545,886.00 13,545,886.00

本期申购 30,706,167.98 30,706,167.98

本期赎回（以“-”号填列） -33,915,138.31 -33,915,138.31

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,336,915.67 10,336,915.67

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

万家瑞丰 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 40,312,592.89 22,630,792.76 62,943,385.65

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 40,312,592.89 22,630,792.76 62,943,385.65

本期利润 2,153,270.61 737,560.51 2,890,831.12

本期基金份额交易产 -27,591,426.58 -13,928,037.48 -41,519,464.06
生的变动数

其中：基金申购款 9,061,863.62 4,616,159.93 13,678,023.55

基金赎回款 -36,653,290.20 -18,544,197.41 -55,197,487.61

本期已分配利润 - - -

本期末 14,874,436.92 9,440,315.79 24,314,752.71

万家瑞丰 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,431,060.37 1,768,753.63 4,199,814.00

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 2,431,060.37 1,768,753.63 4,199,814.00

本期利润 -144,298.23 432,652.09 288,353.86

本期基金份额交易产 -469,461.80 -676,139.98 -1,145,601.78
生的变动数

其中：基金申购款 6,156,272.97 4,195,922.46 10,352,195.43

基金赎回款 -6,625,734.77 -4,872,062.44 -11,497,797.21

本期已分配利润 - - -

本期末 1,817,300.34 1,525,265.74 3,342,566.08

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 27,958.24 35,050.26

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 49,514.16 30,906.25

其他 2,674.90 3,046.28

合计 80,147.30 69,002.79

7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -1,487,831.23 -23,729,538.03
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -1,487,831.23 -23,729,538.03

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 629,134,302.48 474,133,226.72
额

减：卖出股票成本 628,900,809.93 496,549,545.55
总额

减：交易费用 1,721,323.78 1,313,219.20

买卖股票差价收 -1,487,831.23 -23,729,538.03
入
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 5,535,239.29 11,451,604.18
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -332,328.54 -13,024,896.41
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入

债券投资收益——申 - -

购差价收入

合计 5,202,910.75 -1,573,292.23

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 540,692,916.28 927,022,242.13
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 532,585,800.82 925,622,834.40
总额

减：应计利息总额 8,429,782.46 14,408,812.56

减：交易费用 9,661.54 15,491.58

买卖债券差价收入 -332,328.54 -13,024,896.41

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

资产支持证券投资收益— - 102,757.30
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 - -
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入

资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 - 102,757.30

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出资产支持证券成交总 - 10,350,400.00
额

减：卖出资产支持证券成 - 10,000,000.00
本总额

减：应计利息总额 - 350,400.00


减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 533,380.81 1,521,122.29
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 533,380.81 1,521,122.29

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 1,170,212.60 -5,334,892.40

股票投资 1,099,292.15 -3,416,346.54

债券投资 70,920.45 -1,918,545.86

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 1,170,212.60 -5,334,892.40

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日


基金赎回费收入 87,601.05 5,583.27

基金转换费收入 6.08 253.35

合计 87,607.13 5,836.62

7.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 32,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,960.98 6,681.49

账户维护费 36,930.00 40,830.00

合计 191,890.98 212,511.49

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公
司已办理完成工商注销手续。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构
上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

山东省新动能基金管理有限公司 基金管理人的股东

万家财富基金销售（天津）有限公司(“万 基金管理人的子公司、基金销售机构
家财富”)
万家共赢资产管理有限公司(“万家共 基金管理人的子公司
赢”)
上海万家朴智投资管理有限公司(“万家 基金管理人控制的公司
朴智”)

山东能源集团有限公司 基金管理人的实际控制人

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

注：1、2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股
份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。
2、2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限
公司已办理完成工商注销手续。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

月 31 日

关联方名称 占当期股

成交金额 票 成交金额 占当期股票

成交总额 成交总额的比例（%）
的比例（%）

中泰证券 1,213,818,165.52 97.89 849,875,840.77 99.77

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名 31 日

称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

中泰证券 406,563,499.80 100.00 385,379,265.61 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

中泰证券 5,822,279,000.00 100.00 3,980,101,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 1,065,751.62 98.76 136,978.28 91.13

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 743,054.00 99.79 113,527.56 100.00

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,245,729.50 2,750,668.08

其中：应支付销售机构的客户维护 55,634.87 86,539.73
费

应支付基金管理人的净管理费 1,190,094.63 2,664,128.35

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 311,432.46 687,667.05

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 合计

万家基金 - 323.86 323.86

中泰证券 - 7.30 7.30

合计 - 331.16 331.16

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家瑞丰 A 万家瑞丰 C 合计

万家基金 - 136,488.61 136,488.61

中泰证券 - 7.30 7.30

合计 - 136,495.91 136,495.91

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行 2,209,391.92 27,958.24 2,402,981.21 35,050.26

注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：债券


证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 张）

诺 2023 新债

118046 泰 年 12 1-6 个 未上 100.00 100.01 60 6,000.00 6,000.45 -
转 月 15 月（含） 市

债 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备注
码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额

称 期

2023 2024

000801 四川 年 12 重大事 7.70年1月 8.47 15,700 132,260.00 120,890.00 -
九洲 月 21 项停牌 5 日

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 5,327,734.25 20,209,610.96

合计 5,327,734.25 20,209,610.96

注：未评级债券为国债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 51,950,531.92 65,852,711.90

AAA 以下 6,000.45 4,521,576.35

未评级 12,226,214.61 101,775,799.19

合计 64,182,746.98 172,150,087.44

注：未评级债券包括国债和中期票据。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本

期 5

末 年

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以 不计息 合计

3 年 上

12
月
31

日
资
产
货

币 2,209,391.92 - - - - - 2,209,391.92
资
金
结
算

备 1,108,933.71 - - - - - 1,108,933.71
付
金
存
出

保 114,515.64 - - - - - 114,515.64
证
金
交
易

性 47,030,645.6 22,479,835.6 25,173,335.5

金 - - 1 2 - 1 94,683,816.74
融
资
产
买
入
返

售 1,799,803.24 - - - - - 1,799,803.24
金
融
资
产
应
收

申 0.06 - - - - 19.99 20.05
购
款
应
收

清 - - - - - 787.07 787.07
算
款

资 47,030,645.6 22,479,835.6 25,174,142.5

产 5,232,644.57 - 1 2 - 7 99,917,268.37
总

计
负
债
应
付

赎 - - - - - 3,563.88 3,563.88
回
款
应
付
管

理 - - - - - 51,008.47 51,008.47
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 12,752.16 12,752.16
管
费
应
付
销

售 - - - - - 3,675.35 3,675.35
服
务
费
应

交 - - - - - 1,701.16 1,701.16
税
费
其

他 - - - - - 305,127.74 305,127.74
负
债
负

债 - - - - - 377,828.76 377,828.76
总
计
利
率

敏 5,232,644.57 - 47,030,645.6 22,479,835.6 - 24,796,313.8 99,539,439.61
感 1 2 1

度
缺

口
上
年

度 5

末 年

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以 不计息 合计

2 年 上

12
月
31
日
资
产
货

币 2,402,981.21 - - - - - 2,402,981.21
资
金
结
算

备 1,515,141.20 - - - - - 1,515,141.20
付
金
存
出

保 128,023.24 - - - - - 128,023.24
证
金
交
易

性 5,471,922.0 93,468,689.7 93,419,086.5 41,922,489.9 234,282,188.3
金 - 3 8 9 - 1 1
融
资
产
买
入
返

售 9,997,079.46 - - - - - 9,997,079.46
金
融
资
产
应

收 - - - - - 4,000.00 4,000.00
申

购
款
应
收

清 - - - - - 84,711.66 84,711.66
算
款
资

产 14,043,225.1 5,471,922.0 93,468,689.7 93,419,086.5 - 42,011,201.5 248,414,125.0
总 1 3 8 9 7 8
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 7,110.93 7,110.93
回
款
应
付
管

理 - - - - - 134,438.36 134,438.36
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 33,609.61 33,609.61
管
费
应
付
销

售 - - - - - 8,218.36 8,218.36
服
务
费
应

交 - - - - - 1,728.54 1,728.54
税
费
其

他 - - - - - 520,936.78 520,936.78
负
债

负

债 - - - - - 706,042.58 706,042.58
总
计
利
率

敏 14,043,225.1 5,471,922.0 93,468,689.7 93,419,086.5 41,305,158.9 247,708,082.5
感 1 3 8 9 - 9 0
度
缺
口
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25

188,925.20 636,424.45
个基点

2.市场利率上升 25

-187,403.47 -632,757.58
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 25,173,335.51 25.29 41,922,489.91 16.92
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 25,173,335.51 25.29 41,922,489.91 16.92

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.股票基准指数下

-244,086.06 -443,060.29
降 100 个基点

2.股票基准指数上

244,086.06 443,060.29
升 100 个基点

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 25,052,445.51 50,665,013.22

第二层次 69,631,371.23 183,617,175.09

第三层次 - -

合计 94,683,816.74 234,282,188.31

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未
上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限
售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层
次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第三层次公允价值计量。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 25,173,335.51 25.19

其中：股票 25,173,335.51 25.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 69,510,481.23 69.57

其中：债券 69,510,481.23 69.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,799,803.24 1.80

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,318,325.63 3.32

8 其他各项资产 115,322.76 0.12

9 合计 99,917,268.37 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,618,947.04 19.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,189,746.00 1.20

G 交通运输、仓储和邮政业 31,782.00 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 3,210,562.35 3.23

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 179,237.00 0.18

M 科学研究和技术服务业 647,633.12 0.65

N 水利、环境和公共设施管理业 26,428.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 17,200.00 0.02

R 文化、体育和娱乐业 251,800.00 0.25

S 综合 - -

合计 25,173,335.51 25.29

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300136 信维通信 16,400 387,040.00 0.39


2 688036 传音控股 2,787 385,720.80 0.39

3 600114 东睦股份 24,500 379,505.00 0.38

4 002050 三花智控 12,700 373,380.00 0.38

5 300308 中际旭创 3,300 372,603.00 0.37

6 300045 华力创通 15,200 369,816.00 0.37

7 300213 佳讯飞鸿 51,300 369,360.00 0.37

8 300394 天孚通信 4,000 366,080.00 0.37

9 002463 沪电股份 16,300 360,556.00 0.36

10 002261 拓维信息 23,900 359,456.00 0.36

11 300709 精研科技 11,500 358,685.00 0.36

12 600418 江淮汽车 22,200 358,530.00 0.36

13 688235 百济神州 2,523 350,797.92 0.35

14 688169 石头科技 1,231 348,311.45 0.35

15 601633 长城汽车 13,800 348,036.00 0.35

16 300595 欧普康视 15,100 340,958.00 0.34

17 603197 保隆科技 6,000 338,400.00 0.34

18 000676 智度股份 36,700 320,391.00 0.32

19 603259 药明康德 4,400 320,144.00 0.32

20 002821 凯莱英 2,600 301,860.00 0.30

21 603220 中贝通信 8,800 298,848.00 0.30

22 688177 百奥泰 7,115 293,422.60 0.29

23 300322 硕贝德 25,500 284,580.00 0.29

24 601038 一拖股份 18,800 273,916.00 0.28

25 000977 浪潮信息 8,100 268,920.00 0.27

26 002232 启明信息 15,100 255,945.00 0.26

27 300735 光弘科技 10,800 254,232.00 0.26

28 301085 亚康股份 4,400 252,604.00 0.25

29 300001 特锐德 12,200 245,220.00 0.25

30 002892 科力尔 15,200 244,568.00 0.25

31 002472 双环传动 8,800 228,976.00 0.23

32 300606 金太阳 6,700 228,872.00 0.23

33 688018 乐鑫科技 2,217 228,240.15 0.23

34 300279 和晶科技 31,800 205,746.00 0.21

35 600775 南京熊猫 15,500 205,375.00 0.21

36 688578 艾力斯 4,899 204,092.34 0.21

37 002559 亚威股份 17,600 202,928.00 0.20

38 300475 香农芯创 5,900 199,361.00 0.20

39 300514 友讯达 12,100 197,230.00 0.20

40 600449 宁夏建材 10,700 191,851.00 0.19

41 300551 古鳌科技 11,000 191,400.00 0.19

42 301007 德迈仕 11,100 187,701.00 0.19

43 688025 杰普特 2,022 187,136.10 0.19

44 000727 冠捷科技 68,800 184,384.00 0.19


45 688208 道通科技 7,660 181,925.00 0.18

46 688418 震有科技 9,391 177,114.26 0.18

47 688138 清溢光电 7,829 177,091.98 0.18

48 301171 易点天下 8,600 170,022.00 0.17

49 600153 建发股份 17,600 169,488.00 0.17

50 603196 日播时尚 12,300 166,173.00 0.17

51 300679 电连技术 3,900 161,850.00 0.16

52 688095 福昕软件 2,309 161,283.65 0.16

53 300589 江龙船艇 11,600 161,008.00 0.16

54 600710 苏美达 22,600 160,234.00 0.16

55 603158 腾龙股份 16,300 158,762.00 0.16

56 300432 富临精工 15,100 158,550.00 0.16

57 688569 铁科轨道 5,645 155,858.45 0.16

58 603730 岱美股份 10,400 150,696.00 0.15

59 002970 锐明技术 4,700 143,867.00 0.14

60 600976 健民集团 2,200 143,550.00 0.14

61 301080 百普赛斯 2,400 141,456.00 0.14

62 688076 诺泰生物 3,140 141,143.00 0.14

63 603496 恒为科技 4,500 140,220.00 0.14

64 688159 有方科技 3,692 139,003.80 0.14

65 300253 卫宁健康 19,300 138,767.00 0.14

66 000921 海信家电 6,800 138,720.00 0.14

67 688322 奥比中光 3,674 138,068.92 0.14

68 002841 视源股份 3,000 137,280.00 0.14

69 002036 联创电子 13,400 136,814.00 0.14

70 300161 华中数控 3,800 136,420.00 0.14

71 301052 果麦文化 3,100 135,718.00 0.14

72 603195 公牛集团 1,400 133,910.00 0.13

73 688158 优刻得 8,036 132,192.20 0.13

74 002997 瑞鹄模具 3,900 129,948.00 0.13

75 300502 新易盛 2,600 128,232.00 0.13

76 688601 力芯微 2,439 127,779.21 0.13

77 002993 奥海科技 3,300 125,730.00 0.13

78 003007 直真科技 3,800 124,260.00 0.12

79 300408 三环集团 4,200 123,690.00 0.12

80 688292 浩瀚深度 4,469 122,986.88 0.12

81 000801 四川九洲 15,700 120,890.00 0.12

82 300005 探路者 17,900 118,498.00 0.12

83 300538 同益股份 5,900 117,941.00 0.12

84 300896 爱美客 400 117,732.00 0.12

85 300951 博硕科技 1,800 116,604.00 0.12

86 600132 重庆啤酒 1,700 112,965.00 0.11

87 688049 炬芯科技 2,956 112,534.92 0.11


88 688766 普冉股份 1,146 112,285.08 0.11

89 300286 安科瑞 4,300 111,499.00 0.11

90 603037 凯众股份 5,300 110,293.00 0.11

91 603028 赛福天 9,600 107,040.00 0.11

92 300129 泰胜风能 9,900 106,623.00 0.11

93 300368 汇金股份 15,600 106,392.00 0.11

94 300751 迈为股份 800 103,608.00 0.10

95 603486 科沃斯 2,500 103,600.00 0.10

96 002947 恒铭达 3,200 102,976.00 0.10

97 300446 航天智造 6,300 98,721.00 0.10

98 688595 芯海科技 2,278 98,637.40 0.10

99 688062 迈威生物 2,949 96,402.81 0.10

100 688259 创耀科技 1,410 95,781.30 0.10

101 300634 彩讯股份 4,500 92,115.00 0.09

102 601799 星宇股份 700 91,777.00 0.09

103 300542 新晨科技 6,900 90,390.00 0.09

104 002981 朝阳科技 2,600 90,272.00 0.09

105 002870 香山股份 2,500 89,675.00 0.09

106 603326 我乐家居 9,500 89,585.00 0.09

107 688229 博睿数据 1,847 88,785.29 0.09

108 002988 豪美新材 3,700 88,319.00 0.09

109 603516 淳中科技 3,800 85,386.00 0.09

110 600576 祥源文旅 11,300 84,072.00 0.08

111 300042 朗科科技 2,400 84,000.00 0.08

112 300030 阳普医疗 10,800 83,700.00 0.08

113 688165 埃夫特 7,267 83,279.82 0.08

114 300725 药石科技 2,100 82,467.00 0.08

115 300928 华安鑫创 1,600 80,704.00 0.08

116 002878 元隆雅图 4,100 76,301.00 0.08

117 300260 新莱应材 2,500 76,075.00 0.08

118 002115 三维通信 10,500 75,810.00 0.08

119 300687 赛意信息 3,400 74,052.00 0.07

120 300628 亿联网络 2,500 73,875.00 0.07

121 300272 开能健康 11,900 73,780.00 0.07

122 002436 兴森科技 4,900 72,177.00 0.07

123 603855 华荣股份 3,600 71,856.00 0.07

124 601126 四方股份 5,000 70,800.00 0.07

125 603278 大业股份 5,600 70,560.00 0.07

126 688260 昀冢科技 2,317 70,205.10 0.07

127 688160 步科股份 1,205 70,106.90 0.07

128 688170 德龙激光 1,793 70,016.65 0.07

129 300473 德尔股份 3,800 69,464.00 0.07

130 300468 四方精创 6,300 68,355.00 0.07


131 300620 光库科技 1,500 67,950.00 0.07

132 603788 宁波高发 4,500 67,185.00 0.07

133 002537 海联金汇 9,800 65,268.00 0.07

134 300625 三雄极光 4,400 65,208.00 0.07

135 002687 乔治白 12,200 65,026.00 0.07

136 605333 沪光股份 3,200 63,680.00 0.06

137 603997 继峰股份 4,700 63,309.00 0.06

138 002703 浙江世宝 4,500 60,120.00 0.06

139 000625 长安汽车 3,500 58,905.00 0.06

140 603033 三维股份 3,700 58,497.00 0.06

141 300707 威唐工业 3,100 57,629.00 0.06

142 002154 报 喜 鸟 9,900 56,232.00 0.06

143 300584 海辰药业 2,400 55,872.00 0.06

144 300218 安利股份 4,000 54,200.00 0.05

145 688131 皓元医药 885 46,073.10 0.05

146 002517 恺英网络 4,100 45,797.00 0.05

147 300559 佳发教育 2,900 44,950.00 0.05

148 300342 天银机电 2,900 44,573.00 0.04

149 000039 中集集团 5,800 44,370.00 0.04

150 603353 和顺石油 1,700 43,962.00 0.04

151 688108 赛诺医疗 3,463 43,460.65 0.04

152 603515 欧普照明 2,500 43,450.00 0.04

153 300414 中光防雷 4,500 43,335.00 0.04

154 688617 惠泰医疗 110 42,735.00 0.04

155 301101 明月镜片 1,000 41,860.00 0.04

156 002820 桂发祥 3,600 41,112.00 0.04

157 002705 新宝股份 2,800 40,796.00 0.04

158 300711 广哈通信 3,000 40,050.00 0.04

159 002902 铭普光磁 1,700 38,964.00 0.04

160 688362 甬矽电子 1,478 38,708.82 0.04

161 603108 润达医疗 1,900 38,665.00 0.04

162 601933 永辉超市 13,600 38,352.00 0.04

163 000677 恒天海龙 10,700 35,845.00 0.04

164 688590 新致软件 1,570 35,513.40 0.04

165 300788 中信出版 1,100 32,010.00 0.03

166 002833 弘亚数控 1,800 31,932.00 0.03

167 300211 亿通科技 3,000 30,330.00 0.03

168 688118 普元信息 1,005 30,069.60 0.03

169 688728 格科微 1,438 29,435.86 0.03

170 600779 水井坊 500 29,385.00 0.03

171 688319 欧林生物 1,795 28,361.00 0.03

172 688246 嘉和美康 833 27,838.86 0.03

173 002730 电光科技 2,900 27,492.00 0.03


174 603043 广州酒家 1,400 27,342.00 0.03

175 688306 均普智能 4,904 27,315.28 0.03

176 600113 浙江东日 3,300 27,126.00 0.03

177 300866 安克创新 300 26,580.00 0.03

178 002795 永和智控 3,500 26,145.00 0.03

179 603266 天龙股份 900 25,866.00 0.03

180 301333 诺思格 400 25,792.00 0.03

181 000548 湖南投资 4,700 25,615.00 0.03

182 688209 英集芯 1,424 25,432.64 0.03

183 688468 科美诊断 2,290 24,709.10 0.02

184 300534 陇神戎发 2,500 24,675.00 0.02

185 300231 银信科技 2,300 23,667.00 0.02

186 603590 康辰药业 600 22,848.00 0.02

187 301339 通行宝 1,100 22,198.00 0.02

188 002826 易明医药 1,700 20,179.00 0.02

189 002706 良信股份 2,200 19,426.00 0.02

190 300615 欣天科技 1,200 18,972.00 0.02

191 688180 君实生物 437 18,279.71 0.02

192 003006 百亚股份 1,200 18,192.00 0.02

193 301015 百洋医药 500 17,930.00 0.02

194 601615 明阳智能 1,400 17,556.00 0.02

195 301239 普瑞眼科 200 17,200.00 0.02

196 688222 成都先导 1,040 15,589.60 0.02

197 603848 好太太 1,000 15,480.00 0.02

198 002897 意华股份 400 14,864.00 0.01

199 300882 万胜智能 600 14,616.00 0.01

200 000888 峨眉山 A 1,600 14,288.00 0.01

201 300746 汉嘉设计 1,400 14,070.00 0.01

202 300112 万讯自控 1,100 12,650.00 0.01

203 300238 冠昊生物 900 12,204.00 0.01

204 600292 远达环保 2,000 12,140.00 0.01

205 300458 全志科技 500 11,345.00 0.01

206 688300 联瑞新材 179 9,478.05 0.01

207 300298 三诺生物 300 9,120.00 0.01

208 688099 晶晨股份 141 8,830.83 0.01

209 605188 国光连锁 900 7,659.00 0.01

210 688520 神州细胞 132 7,110.84 0.01

211 300193 佳士科技 900 6,993.00 0.01

212 600326 西藏天路 1,400 6,734.00 0.01

213 300035 中科电气 600 6,324.00 0.01

214 002682 龙洲股份 700 6,167.00 0.01

215 300660 江苏雷利 200 6,052.00 0.01

216 300358 楚天科技 500 5,350.00 0.01


217 688580 伟思医疗 78 4,986.54 0.01

218 603110 东方材料 200 4,820.00 0.00

219 688382 益方生物 309 4,678.26 0.00

220 688589 力合微 109 4,350.19 0.00

221 300412 迦南科技 700 3,983.00 0.00

222 688315 诺禾致源 163 3,804.42 0.00

223 301093 华兰股份 100 3,230.00 0.00

224 600987 航民股份 300 2,628.00 0.00

225 688276 百克生物 43 2,356.83 0.00

226 688128 中国电研 94 1,928.88 0.00

227 000682 东方电子 200 1,610.00 0.00

228 688626 翔宇医疗 28 1,492.12 0.00

229 688393 安必平 35 873.95 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603369 今世缘 3,832,486.00 1.55

2 600519 贵州茅台 3,789,562.00 1.53

3 000568 泸州老窖 3,742,184.00 1.51

4 000858 五 粮 液 3,697,519.00 1.49

5 002304 洋河股份 3,559,517.00 1.44

6 000596 古井贡酒 3,486,405.00 1.41

7 300274 阳光电源 3,248,043.12 1.31

8 002050 三花智控 3,062,532.00 1.24

9 002371 北方华创 2,988,499.00 1.21

10 600600 青岛啤酒 2,936,813.00 1.19

11 688599 天合光能 2,795,710.71 1.13

12 000729 燕京啤酒 2,742,072.00 1.11

13 002463 沪电股份 2,733,101.00 1.10

14 603198 迎驾贡酒 2,726,710.00 1.10

15 600418 江淮汽车 2,669,747.00 1.08

16 603259 药明康德 2,646,564.64 1.07

17 301269 华大九天 2,490,079.00 1.01

18 688012 中微公司 2,486,410.23 1.00

19 601699 潞安环能 2,474,844.00 1.00

20 000999 华润三九 2,403,085.00 0.97

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 000568 泸州老窖 4,813,192.76 1.94

2 600519 贵州茅台 4,523,468.00 1.83

3 000858 五 粮 液 4,395,080.00 1.77

4 603369 今世缘 3,808,886.00 1.54

5 600048 保利发展 3,689,989.00 1.49

6 002304 洋河股份 3,565,817.00 1.44

7 000596 古井贡酒 3,506,578.00 1.42

8 300274 阳光电源 3,284,728.00 1.33

9 600029 南方航空 3,030,371.00 1.22

10 600600 青岛啤酒 3,011,250.67 1.22

11 600690 海尔智家 2,977,026.00 1.20

12 002371 北方华创 2,871,521.00 1.16

13 601111 中国国航 2,779,298.00 1.12

14 002050 三花智控 2,737,058.42 1.10

15 000651 格力电器 2,726,326.00 1.10

16 000729 燕京啤酒 2,724,040.00 1.10

17 600938 中国海油 2,673,303.40 1.08

18 300750 宁德时代 2,667,696.00 1.08

19 002463 沪电股份 2,659,637.00 1.07

20 603198 迎驾贡酒 2,658,843.00 1.07

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 611,052,363.38

卖出股票收入（成交）总额 629,134,302.48

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 12,416,279.46 12.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 28,488,086.46 28.62

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 8,128,527.67 8.17

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,471,587.19 20.57

7 可转债（可交换债） 6,000.45 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 69,510,481.23 69.83

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 149557 21 国信 05 80,000 8,119,669.48 8.16

2 019725 23 国债 22 70,000 7,088,545.21 7.12

3 019709 23 国债 16 53,000 5,327,734.25 5.35

4 102280177 22 京能电力 50,000 5,150,509.59 5.17
MTN001

5 102100709 21 苏交通 50,000 5,137,669.40 5.16
MTN002

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 114,515.64

2 应收清算款 787.07

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 20.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 115,322.76

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

万家瑞丰 236 260,784.77 60,844,699.61 98.86 700,505.54 1.14
A

万家瑞丰 2,258 4,577.91 - - 10,336,915.67 100.00
C

合计 2,472 29,078.53 60,844,699.61 84.65 11,037,421.21 15.35

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 万家瑞丰 A 16,482.33 0.0268
理人所
有从业

人员持 万家瑞丰 C 133,250.72 1.2891
有本基
金

合计 149,733.05 0.2083

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 万家瑞丰 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 万家瑞丰 C 0~10
基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 万家瑞丰 A 0~10

本开放式基金 万家瑞丰 C 10~50

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家瑞丰 A 万家瑞丰 C

基金合同生效日

（2015 年 6 月 19 日） 1,000,538,100.90 451,441.29
基金份额总额

本报告期期初基金份 167,018,996.85 13,545,886.00
额总额

本报告期基金总申购 32,202,595.13 30,706,167.98
份额

减：本报告期基金总 137,676,386.83 33,915,138.31
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 61,545,205.15 10,336,915.67
额总额


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2023 年 11 月 22 日，公司聘任乔亮先生担任公司副总经理。

基金托管人：

2023 年 3 月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务，上述人事变
动已进行备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 2 1,213,818,16 97.89 1,065,751.62 98.76 -
5.52

财达证券 1 26,101,626.2 2.11 13,326.99 1.24 -
2


广发证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况：

本报告期内，本基金新增财达证券交易单元 1 个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中泰证 406,563,499 100.00 5,822,279,00 100.00 - -
券 .80 0.00

财达证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 3 日
金基金经理变更公告

2 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 5 日
金更新招募说明书(2023 年第 1 号)


3 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 5 日
金基金产品资料概要（更新）

4 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 6 日
金基金经理变更公告

万家基金管理有限公司关于旗下公开

5 募集证券投资基金更新招募说明书和 指定媒介 2023 年 1 月 9 日
基金产品资料概要的提示性公告

6 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 9 日
金更新招募说明书(2023 年第 2 号)

7 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 9 日
金基金产品资料概要（更新）

万家基金管理有限公司关于旗下部分

8 基金新增攀赢基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 1 月 11 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

关于新增平安银行股份有限公司为万

9 家基金管理有限公司旗下部分基金销 指定媒介 2023 年 1 月 13 日
售机构并开通基金定投业务及参与其

费率优惠活动的公告

10 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
金 2022 年第 4 季度报告

万家基金管理有限公司关于调整旗下

11 部分基金在北京中植基金销售有限公 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
司定投起点的公告

关于万家瑞丰灵活配置混合型证券投

12 资基金恢复大额申购（含转换转入、 指定媒介 2023 年 2 月 8 日
定期定额投资）的公告

13 关于万家基金管理有限公司旗下部分 指定媒介 2023 年 3 月 14 日
基金在东海证券开通定投的公告

14 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 3 月 30 日
金 2022 年年度报告

15 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 4 月 21 日
金 2023 年第 1 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

16 基金在华西证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 5 月 30 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

17 基金在陆享基金开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 1 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

18 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 6 月 2 日
金基金经理变更公告

19 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 6 月 6 日
金基金产品资料概要（更新）

20 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 6 月 6 日


金更新招募说明书(2023 年第 3 号)

万家基金管理有限公司关于旗下基金

21 在东方证券开通申购、转换、定投及 指定媒介 2023 年 7 月 5 日
参与其费率优惠活动的公告

22 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 7 月 20 日
金 2023 年第 2 季度报告

23 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 30 日
金 2023 年中期报告

24 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 9 月 18 日
金更新招募说明书(2023 年第 4 号)

25 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 9 月 18 日
金基金产品资料概要（更新）

26 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 10 月 24 日
金 2023 年第 3 季度报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20230101-202 93,399,74 - 60,599,74 32,800,000.00 45.63
31231 6.98 6.98

2 20230926-202 - 28,044,6 - 28,044,699.61 39.01
机构 31231 99.61

20230315-202

3 30411、 34,609,97 - 34,609,97 - -
20230524-202 0.80 0.80

31022

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。


3、《万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2023 年年度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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