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富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
二 0 一六年半年度报告
2016 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 08 月 25 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 15
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 42
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 44
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................................................... 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 45
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 46
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 48
§11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
基金主代码 001641
交易代码 001641
基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封
闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
基金合同生效日 2015 年 09 月 17 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 231,540,968.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲市
场波动风险，力争为投资人实现较高的投资收益。
投资策略
本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，
在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金
资产的保值增值。
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）
+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调
整)
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲
市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期
风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资
结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基
准的绝对收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市西城区金融大街
25 号
6
层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区闹市口大街
1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 薛爱东 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报,证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 16-17 层
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日)
本期已实现收益 -1,318,673.47
本期利润 -1,213,493.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0037
本期加权平均净值利润率 -0.37%
本期基金份额净值增长率 -0.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 210,160.21
期末可供分配基金份额利润 0.0009
7
期末基金资产净值 231,929,298.24
期末基金份额净值 1.002
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 0.20%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.30% 0.05% 0.37% 0.01% -0.07% 0.04%
过去三个月 0.50% 0.05% 1.12% 0.01% -0.62% 0.04%
过去六个月 -0.20% 0.18% 2.24% 0.01% -2.44% 0.17%
自成立以来 0.20% 0.15% 3.58% 0.01% -3.38% 0.14%
注：本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利
率（税后）+3%。
一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期银行定期存款基准利率,则按利率执
行的时间进行加权平均。计算方法为：
r=r1×N1÷360+ r2×N2÷360+ r3×N3÷360+......
r：加权平均后的一年期银行定期存款基准利率；
r1、r2、r3：一年期银行定期存款利率；
N1、N2、N3：执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。
本基金是定期开放式基金产品,采用“多空对冲”等绝对收益投资策略,以一年
期银行定期存款基准利率(税后)+3%作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金
投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表
现。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准 利率（税后）
/360+3%/360；
其中，t=1,2,3,, T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
8
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2016 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 9 月 17 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2015 年 9 月 17 日起至 2016 年 3 月 16 日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016 年 6 月 30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
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强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证
券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债
券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指
数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合
型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银
行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主
题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型
货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证
券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基
金、富国创新科技混合型证券投资基金等七十四只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
于江勇
本基金基
金经理兼
富国天成
红利灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、总
经理助理、
2015-09-17 － 19 年
硕士，曾任华夏证券研究所研究
员；2001 年 4 月起历任富国基金
管理有限公司行业研究员、高级
行业研究员，2008 年 5 月至今任
富国天成红利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2015 年 9
月起任富国绝对收益多策略定期
开放混合型发起式证券投资基金
基金经理，兼任总经理助理和权
10
权益专户
投资部总
经理
益专户投资部总经理。具有基金
从业资格。
于鹏
本基金经
理
2015-11-26 － 8 年
博士，自 2007 年 3 月至 2010 年 8
月在 HSBC BANK PLC（汇丰银行）
任固定收益证券策略分析师；自
2011 年 8 月至 2012 年 2 月在中国
国际金融（香港）有限公司任高
级固定收益证券策略分析师；自
2012 年 2 月至 2012 年 12 月在
Millennium Capital Partners
LLP 任固定收益策略分析师；自
2013 年 4 月加入富国基金管理有
限公司，2013 年 4 月至 2015 年
10 月任投资经理，2015 年 11 月
起任富国绝对收益多策略定期开
放混合型发起式证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。
注：注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公
司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作富国绝对收益多策略定期开放混合型发
起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资
基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋
求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
11
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期采用多种策略提高账户的绝对收益。针对股指期货负基差的
环境，为了避免额外的对冲损失，本基金控制了权益仓位。需要注意的是，权益
的配置一直提供了显着的 alpha，在一定程度上弥补了股指期货负基差的损失。
另外在报告期本基金也加大了对债券的配置，重点关注了低久期，高信用等级的
品种。相应的债券配置，提高了现金管理效率，并维持了账户整体操作的灵位性。
本报告期内净值曲线出现了小幅回撤，这和股指期货贴水在 1 季度末大幅收
敛相关。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.002 元，份额累计净值为 1.002
元；本报告期，本基金份额净值增长率为-0.20%， 同期业绩比较基准收益率为
2.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然目前三大股指期货仍然处于贴水状态，但贴水的幅度较前期已有逐步收
敛的趋势。在投资策略上，我们仍然会专注策略的多样性，提高绝对收益。在权
益配置上注重积极选股带来的相对收益和期货贴水的平衡，并在同时参与新股申
购。在债券头寸上，以持有到期收益为主，关注低久期和高信用等级品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
12
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本年报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照相关法律法规以及本基
金《基金合同》的约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016 年 06 月 30 日
13
单位：人民币元
资 产
本期末
（2016 年 06 月 30 日）
上年度末
（2015 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 239,129.68 52,186,912.80
结算备付金 33,343,144.62 116,640,354.25
存出保证金 7,247,616.88 699,915.08
交易性金融资产 188,756,710.98 3,131,127.00
其中：股票投资 32,718,420.18 3,131,127.00
基金投资 － －
债券投资 156,038,290.80 －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 220,000,000.00
应收证券清算款 9,107,492.56 －
应收利息 2,096,493.74 830,540.64
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 240,790,588.46 393,488,849.77
负债和所有者权益
本期末
（2016 年 06 月 30 日）
上年度末
（2015 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 7,936,546.26 10,711,065.69
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 230,805.20 472,761.28
应付托管费 57,701.33 94,907.11
应付销售服务费 － －
应付交易费用 526,839.05 984,894.57
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 109,398.38 50,000.00
负债合计 8,861,290.22 12,313,628.65
所有者权益：
实收基金 231,540,968.14 379,700,191.68
14
未分配利润 388,330.10 1,475,029.44
所有者权益合计 231,929,298.24 381,175,221.12
负债和所有者权益总计 240,790,588.46 393,488,849.77
注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.002 元，基金份额总额
231,540,968.14 份。
6.2 利润表
会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2016 年 01 月 01 日至
2016 年 06 月 30 日）
一、收入 6,951,027.67
1.利息收入 3,151,006.08
其中：存款利息收入 1,142,602.29
债券利息收入 1,467,604.04
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 540,799.75
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,499,779.97
其中：股票投资收益 24,844,494.65
基金投资收益 －
债券投资收益 -374,645.21
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具投资收益 -21,129,169.00
股利收益 159,099.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 105,179.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 195,062.12
减：二、费用 8,164,521.64
1．管理人报酬 1,654,622.32
2．托管费 413,655.55
3．销售服务费 －
4．交易费用 5,957,700.20
5．利息支出 14,344.32
其中：卖出回购金融资产支出 14,344.32
6．其他费用 124,199.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,213,493.97
减：所得税费用 －
15
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,213,493.97
注：本基金合同生效日为 2015 年 09 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 379,700,191.68 1,475,029.44 381,175,221.12
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ -1,213,493.97 -1,213,493.97
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-148,159,223.54 126,794.63 -148,032,428.91
其中：1.基金申购款 154,936.44 -114.46 154,821.98
2.基金赎回款 -148,314,159.98 126,909.09 -148,187,250.89
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 231,540,968.14 388,330.10 231,929,298.24
注：所附附注为本会计报表的组成部分。本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,
无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监证监
许可[2015]425 号文《关于准予富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券
投资基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人于 2015 年
8 月 24 日到 2015 年 9 月 15 日止期间向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年
9 月 17 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认
16
购费后的实收基金（本金）为人民币 465,469,794.73 元，在募集期间产生的存
款利息为人民币 194,519.70 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
465,664,314.43 元，折合 465,664,314.43 份基金份额。本基金的基金管理人和
注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、
权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交
易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募
债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多
头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指
融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空
头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股
指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期
货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价
证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制。
本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准
利率（税后）+3% （如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016
年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营
成果和净值变动情况。
17
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3调整为 1；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免
征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政
策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有
金融债券的利息收入免征增值税。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
18
4. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利
息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付
上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06 月 30 日）
活期存款 239,129.68
定期存款 －
其中：存款期限 1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 239,129.68
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2016 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,097,667.36 32,718,420.18 620,752.82
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券 交易所市场 50,172,990.74 49,894,690.80 -278,299.94
19
银行间市场 106,033,541.38 106,143,600.00 110,058.62
合计 156,206,532.12 156,038,290.80 -168,241.32
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 188,304,199.48 188,756,710.98 452,511.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
金额单位：人民币元
项目
本期末（2016 年 06 月 30 日）
名义金额
公允价值
备注(成本)
资产 负债
利率衍生工具 － － － －
货币衍生工具 － － － －
权益衍生工具 － － － －
其他衍生工具 -31,399,111.00 － － －
合计 -31,399,111.00 － － －
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细
则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股
指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金
融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末
公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 7,611.29
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 19,239.23
应收债券利息 2,069,231.12
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 412.10
合计 2,096,493.74
20
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 523,594.55
银行间市场应付交易费用 3,244.50
合计 526,839.05
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 29,835.26
预提信息披露费 79,563.12
合计 109,398.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 379,700,191.68 379,700,191.68
本期申购 154,936.44 154,936.44
本期赎回（以“-”号填列） -148,314,159.98 -148,314,159.98
本期末 231,540,968.14 231,540,968.14
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度末 1,419,586.25 55,443.19 1,475,029.44
本期利润 -1,318,673.47 105,179.50 -1,213,493.97
本期基金份额交易产生的变动
数
109,247.43 17,547.20 126,794.63
其中：基金申购款 -35.82 -78.64 -114.46
基金赎回款 109,283.25 17,625.84 126,909.09
21
本期已分配利润 － － －
本期末 210,160.21 178,169.89 388,330.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 332,474.88
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 800,758.72
其他 9,368.69
合计 1,142,602.29
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 1,938,791,518.56
减：卖出股票成本总额 1,913,947,023.91
买卖股票差价收入 24,844,494.65
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2016年01月01日至2016年06月30日）
卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
99,881,603.42
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
98,341,857.21
减：应收利息总额 1,914,391.42
买卖债券差价收入 -374,645.21
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
22
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
股指期货投资收益 -21,129,169.00
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 159,099.53
基金投资产生的股利收益 －
合计 159,099.53
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 405,248.50
股票投资 573,489.82
债券投资 -168,241.32
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 -300,069.00
权证投资 －
(公允价值变动收益)股指期货 -300,069.00
3.其他 －
合计 105,179.50
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 195,062.12
合计 195,062.12
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
23
交易所市场交易费用 5,842,762.22
银行间市场交易费用 3,090.00
期货交易费用 111,847.98
合计 5,957,700.20
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
审计费用 29,835.26
信息披露费 79,563.12
银行费用 8,800.87
债券账户维护费 6,000.00
合计 124,199.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06
月 30 日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
24
申万宏源 184,019,001.60 4.74
海通证券 517,285,595.04 13.33
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为
2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为
2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月
30 日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
海通证券 159,000,000.00 2.72
申万宏源 1,640,000,000.00 28.01
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2016年01月01日至2016年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 171,377.40 4.81 0.00 0.00
海通证券 476,077.99 13.38 7,634.58 1.46
注：1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于
买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2．本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2016 年 01 月 01 日至
2016 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,654,622.32
其中：支付销售机构的客户维护费 1,061,330.63
注：基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费
之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计
提标准和支付方式如下：
（1）本基金的基本管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计
25
算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
（2）附加管理费是在每一提取评价日（提取评价日为每次基金封闭期的最后一
个工作日）计算并计提。
本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2016 年 01 月 01 日至
2016 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 413,655.55
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016
年 06 月 30 日）
基金合同生效日(2015 年
09 月 17 日)持有的基金份
额
10,007,200.72
期初持有的基金份额 10,007,200.72
期间申购/买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/卖出总份额 －
期末持有的基金份额 10,007,200.72
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
4.32%
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。本基金管
理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费率
26
优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优
惠的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30
日）
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 239,129.68 332,474.88
注：本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联方交易事项。
本基金合同生效日为 2015 年 9 月 17 日,无上年度同期对比数据。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新股认购 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 －
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新股认购 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 －
601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新股认购 12.98 12.98 2,410 31,281.80 31,281.80 －
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股认购 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备
27
日期 原因 值单价 日期 开盘单
价
（单位：股） 成本总额 估值总额 注
000511 *ST 烯碳 2016-04-26 重大事项停牌 8.92 － － 1,559 13,283.46 13,906.28 －
600511 国药股份 2016-02-18 重大事项停牌 27.42 2016-08-04
30.16 9,200 254,128.00 252,264.00
－
600545 新疆城建 2016-05-31 重大事项停牌 6.91 － － 39,200 270,944.00 270,872.00 －
601611 中国核建 2016-06-30 临时停牌 20.92 2016-07-01
23.01 8,672 30,091.84 181,418.24
－
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
28
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
29
单位：人民币元
本期末（2016 年 06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 239,129.68 － － － － － 239,129.68
结算备付金 33,343,144.62 － － － － － 33,343,144.62
存出保证金 7,247,616.88 － － － － － 7,247,616.88
交易性金融资产 56,171,600.00 11,234,340.00 74,725,330.00 13,907,020.80 － 32,718,420.18 188,756,710.98
应收证券清算款 － － － － － 9,107,492.56 9,107,492.56
应收利息 － － － － － 2,096,493.74 2,096,493.74
资产总计 97,001,491.18 11,234,340.00 74,725,330.00 13,907,020.80 － 43,922,406.48 240,790,588.46
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付证券清算款 － － － － － 7,936,546.26 7,936,546.26
应付管理人报酬 － － － － － 230,805.20 230,805.20
应付托管费 － － － － － 57,701.33 57,701.33
应付交易费用 － － － － － 526,839.05 526,839.05
其他负债 － － － － － 109,398.38 109,398.38
负债总计 － － － － － 8,861,290.22 8,861,290.22
利率敏感度缺口 97,001,491.18 11,234,340.00 74,725,330.00 13,907,020.80 － 35,061,116.26 231,929,298.24
上年度末（2015 年 12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 52,186,912.80 － － － － － 52,186,912.80
30
结算备付金 116,640,354.25 － － － － － 116,640,354.25
存出保证金 699,915.08 － － － － － 699,915.08
衍生金融资产 － － － － － － －
交易性金融资产 － － － － － 3,131,127.00 3,131,127.00
买入返售金融资产 220,000,000.00 － － － － － 220,000,000.00
应收利息 － － － － － 830,540.64 830,540.64
资产总计 389,527,182.13 － － － － 3,961,667.64 393,488,849.77
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付证券清算款 － － － － － 10,711,065.69 10,711,065.69
应付管理人报酬 － － － － － 472,761.28 472,761.28
应付托管费 － － － － － 94,907.11 94,907.11
应付交易费用 － － － － － 984,894.57 984,894.57
其他负债 － － － － － 50,000.00 50,000.00
负债总计 － － － － － 12,313,628.65 12,313,628.65
利率敏感度缺口 389,527,182.13 － － － － -8,351,961.01 381,175,221.12
31
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围
合理
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 元 ）
本期末（2016 年 06 月 30 日） 上年度末（2015 年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -67,845.06 0.00
2.基准点利率减少 0.1% 67,845.06 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头
寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终，持有的买
入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内
的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金面临的整体市场价格
风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2016 年 06 月 30 日） 上年度末（2015 年 12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产－股票投资 32,718,420.18 14.11 3,131,127.00 0.82
交易性金融资产－债券投资 156,038,290.80 67.28 － －
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
32
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 188,756,710.98 81.39 3,131,127.00 0.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2.以下
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
本期末（2016 年 06 月
30 日）
上年度末（2015 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 25,548.19 2,026,305.92
2.业绩比较基准减少 1% -25,548.19 -2,026,305.92
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 31,940,138.78 元，属于第二层次的余额
为人民币 156,816,572.20 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
33
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 32,718,420.18 13.59
其中：股票 32,718,420.18 13.59
2 固定收益投资 156,038,290.80 64.80
其中：债券 156,038,290.80 64.80
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6 银行存款和结算备付金合计 33,582,274.30 13.95
7 其他各项资产 18,451,603.18 7.66
8 合计 240,790,588.46 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 145,668.00 0.06
B 采矿业 635,838.84 0.27
C 制造业 9,549,456.25 4.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,084,912.99 0.47
E 建筑业 1,679,845.30 0.72
F 批发和零售业 531,406.76 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 293,374.74 0.13
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,908,555.03 0.82
34
J 金融业 15,030,389.22 6.48
K 房地产业 1,483,699.87 0.64
L 租赁和商务服务业 141,809.92 0.06
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 94,752.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 61,155.56 0.03
S 综合 77,555.70 0.03
合计 32,718,420.18 14.11
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 256,303 2,229,836.10 0.96
2 002142 宁波银行 143,255 2,117,308.90 0.91
3 601398 工商银行 205,687 913,250.28 0.39
4 601288 农业银行 284,580 910,656.00 0.39
5 601166 兴业银行 59,106 900,775.44 0.39
6 000027 深圳能源 134,926 860,827.88 0.37
7 600036 招商银行 42,654 746,445.00 0.32
8 601688 华泰证券 39,254 742,685.68 0.32
9 600016 民生银行 82,258 734,563.94 0.32
10 601628 中国人寿 33,948 706,797.36 0.30
11 002673 西部证券 25,801 667,213.86 0.29
12 000046 泛海控股 61,468 621,441.48 0.27
13 601668 中国建筑 113,103 601,707.96 0.26
14 600999 招商证券 36,253 598,174.50 0.26
15 601318 中国平安 18,285 585,851.40 0.25
16 601601 中国太保 20,952 566,542.08 0.24
17 002736 国信证券 32,412 559,107.00 0.24
18 000712 锦龙股份 25,159 522,300.84 0.23
19 000402 金融街 51,669 502,222.68 0.22
20 000776 广发证券 29,475 494,001.00 0.21
21 000686 东北证券 38,109 491,987.19 0.21
22 000039 中集集团 34,015 481,992.55 0.21
23 000999 华润三九 18,796 455,239.12 0.20
24 000538 云南白药 7,074 454,858.20 0.20
25 300315 掌趣科技 42,608 446,957.92 0.19
35
26 002081 金螳螂 42,485 425,699.70 0.18
27 000783 长江证券 33,976 394,121.60 0.17
28 300059 东方财富 16,885 374,847.00 0.16
29 000858 五粮液 11,137 362,286.61 0.16
30 600887 伊利股份 20,589 343,218.63 0.15
31 000725 京东方 A 143,231 330,863.61 0.14
32 600519 贵州茅台 1,098 320,528.16 0.14
33 601766 中国中车 34,320 314,714.40 0.14
34 000625 长安汽车 22,206 303,556.02 0.13
35 000895 双汇发展 13,940 291,067.20 0.13
36 000100 TCL 集团 88,081 289,786.49 0.12
37 600545 新疆城建 39,200 270,872.00 0.12
38 000413 东旭光电 31,266 268,574.94 0.12
39 601989 中国重工 40,263 254,864.79 0.11
40 600511 国药股份 9,200 252,264.00 0.11
41 000060 中金岭南 23,778 248,004.54 0.11
42 002202 金风科技 16,210 245,257.30 0.11
43 600104 上汽集团 11,988 243,236.52 0.10
44 000333 美的集团 9,973 236,559.56 0.10
45 600795 国电电力 75,687 221,762.91 0.10
46 000338 潍柴动力 28,208 220,304.48 0.10
47 300017 网宿科技 3,222 216,518.40 0.09
48 000630 铜陵有色 84,156 213,756.24 0.09
49 000768 中航飞机 10,402 204,815.38 0.09
50 000063 中兴通讯 14,032 201,218.88 0.09
51 601611 中国核建 8,672 181,418.24 0.08
52 600048 保利地产 19,917 171,883.71 0.07
53 601006 大秦铁路 26,021 167,575.24 0.07
54 600518 康美药业 10,978 166,755.82 0.07
55 600893 中航动力 4,656 161,330.40 0.07
56 002153 石基信息 5,993 158,095.34 0.07
57 600028 中国石化 33,273 157,048.56 0.07
58 002195 二三四五 12,755 156,758.95 0.07
59 002024 苏宁云商 13,516 146,783.76 0.06
60 600637 东方明珠 6,014 145,959.78 0.06
61 002477 雏鹰农牧 24,400 145,668.00 0.06
62 000061 农产品 11,662 141,809.92 0.06
63 600050 中国联通 34,744 132,374.64 0.06
64 002450 康得新 7,658 130,951.80 0.06
65 002001 新和成 5,600 118,328.00 0.05
66 002437 誉衡药业 13,600 118,320.00 0.05
36
67 600111 北方稀土 8,856 117,873.36 0.05
68 002603 以岭药业 7,400 117,734.00 0.05
69 000778 新兴铸管 24,938 115,712.32 0.05
70 000758 中色股份 14,600 113,150.00 0.05
71 000426 兴业矿业 15,000 112,800.00 0.05
72 000792 盐湖股份 5,206 109,846.60 0.05
73 600010 包钢股份 37,900 108,394.00 0.05
74 601088 中国神华 7,355 103,484.85 0.04
75 000709 河钢股份 37,235 103,140.95 0.04
76 601857 中国石油 13,741 99,347.43 0.04
77 300182 捷成股份 5,800 99,238.00 0.04
78 002308 威创股份 6,000 98,580.00 0.04
79 000961 中南建设 17,000 95,370.00 0.04
80 002342 巨力索具 16,400 95,120.00 0.04
81 002573 清新环境 5,600 94,752.00 0.04
82 002340 格林美 10,800 94,716.00 0.04
83 002013 中航机电 7,000 94,360.00 0.04
84 000031 中粮地产 10,000 94,300.00 0.04
85 002073 软控股份 7,800 93,990.00 0.04
86 000671 阳光城 15,800 93,852.00 0.04
87 002092 中泰化学 9,800 82,908.00 0.04
88 002217 合力泰 5,400 82,620.00 0.04
89 002168 深圳惠程 5,800 81,664.00 0.04
90 002056 横店东磁 4,800 81,600.00 0.04
91 002276 万马股份 4,000 79,240.00 0.03
92 002049 紫光国芯 1,800 79,110.00 0.03
93 000009 中国宝安 5,661 77,555.70 0.03
94 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
95 000417 合肥百货 9,100 73,619.00 0.03
96 002678 珠江钢琴 5,800 71,166.00 0.03
97 000887 中鼎股份 3,200 70,752.00 0.03
98 600000 浦发银行 4,363 67,931.91 0.03
99 000099 中信海直 4,800 62,400.00 0.03
100 002093 国脉科技 5,000 62,050.00 0.03
101 000088 盐田港 9,400 60,536.00 0.03
102 002038 双鹭药业 2,000 60,360.00 0.03
103 000829 天音控股 4,400 58,740.00 0.03
104 000786 北新建材 6,400 58,112.00 0.03
105 300518 盛讯达 1,222 57,250.70 0.02
106 000937 冀中能源 9,400 50,008.00 0.02
107 000541 佛山照明 4,800 49,392.00 0.02
37
108 002238 天威视讯 3,400 49,198.00 0.02
109 000869 张裕 A 1,200 48,216.00 0.02
110 000596 古井贡酒 1,000 47,950.00 0.02
111 002051 中工国际 2,400 47,208.00 0.02
112 002385 大北农 5,746 46,312.76 0.02
113 000090 天健集团 5,200 45,760.00 0.02
114 002029 七匹狼 4,200 42,630.00 0.02
115 603737 三棵树 367 42,601.36 0.02
116 002004 华邦健康 4,500 41,085.00 0.02
117 000876 新希望 4,451 37,032.32 0.02
118 300144 宋城演艺 1,416 35,272.56 0.02
119 002408 齐翔腾达 6,400 35,136.00 0.02
120 000581 威孚高科 1,700 34,272.00 0.01
121 603958 哈森股份 2,343 33,973.50 0.01
122 601966 玲珑轮胎 2,410 31,281.80 0.01
123 000012 南玻 A 2,500 28,650.00 0.01
124 300291 华录百纳 1,100 25,883.00 0.01
125 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
126 600030 中信证券 1,442 23,403.66 0.01
127 002064 华峰氨纶 3,700 17,760.00 0.01
128 601328 交通银行 2,795 15,735.85 0.01
129 000511 *ST 烯碳 1,559 13,906.28 0.01
130 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
131 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
132 601169 北京银行 776 8,047.12 0.00
133 601988 中国银行 2,251 7,225.71 0.00
134 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
135 601818 光大银行 1,469 5,523.44 0.00
136 601390 中国中铁 714 4,976.58 0.00
137 601788 光大证券 282 4,777.08 0.00
138 601377 兴业证券 600 4,434.00 0.00
139 601186 中国铁建 435 4,332.60 0.00
140 601211 国泰君安 176 3,131.04 0.00
141 601336 新华保险 62 2,504.80 0.00
142 601985 中国核电 340 2,322.20 0.00
143 600109 国金证券 160 2,156.80 0.00
144 600958 东方证券 120 2,017.20 0.00
145 601998 中信银行 332 1,882.44 0.00
146 601800 中国交建 142 1,495.26 0.00
147 600029 南方航空 207 1,461.42 0.00
148 601727 上海电气 186 1,406.16 0.00
38
149 601919 中国远洋 276 1,402.08 0.00
150 601669 中国电建 176 1,004.96 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600376 首开股份 23,459,017.26 6.15
2 600030 中信证券 22,246,846.56 5.84
3 000001 平安银行 21,813,799.13 5.72
4 601166 兴业银行 20,920,380.68 5.49
5 000650 仁和药业 19,929,876.46 5.23
6 002267 陕天然气 18,912,244.10 4.96
7 000830 鲁西化工 17,875,352.56 4.69
8 000031 中粮地产 17,436,517.65 4.57
9 002056 横店东磁 17,079,362.04 4.48
10 002437 誉衡药业 16,629,450.99 4.36
11 600826 兰生股份 16,488,870.58 4.33
12 002217 合力泰 16,396,828.75 4.30
13 000897 津滨发展 16,341,092.76 4.29
14 601318 中国平安 15,904,241.80 4.17
15 000049 德赛电池 15,832,024.96 4.15
16 601009 南京银行 15,226,962.16 3.99
17 000900 现代投资 15,025,342.44 3.94
18 600557 康缘药业 14,753,745.93 3.87
19 601998 中信银行 14,728,929.00 3.86
20 600664 哈药股份 14,582,606.96 3.83
21 000758 中色股份 14,294,289.18 3.75
22 002419 天虹商场 13,820,943.38 3.63
23 002013 中航机电 13,739,246.42 3.60
24 600537 亿晶光电 13,604,507.32 3.57
25 600835 上海机电 12,997,862.72 3.41
26 002635 安洁科技 12,872,886.67 3.38
27 000566 海南海药 12,617,174.00 3.31
28 600056 中国医药 12,415,842.05 3.26
29 000078 海王生物 11,937,402.19 3.13
30 002073 软控股份 11,931,401.02 3.13
31 000543 皖能电力 11,698,219.95 3.07
32 600109 国金证券 11,520,520.98 3.02
33 600418 江淮汽车 11,502,615.81 3.02
39
34 600416 湘电股份 11,300,285.39 2.96
35 002439 启明星辰 11,101,155.05 2.91
36 000776 广发证券 11,078,926.41 2.91
37 000661 长春高新 10,976,044.14 2.88
38 000488 晨鸣纸业 10,743,010.45 2.82
39 600016 民生银行 10,666,962.44 2.80
40 600497 驰宏锌锗 10,449,873.10 2.74
41 002311 海大集团 10,378,651.48 2.72
42 600498 烽火通信 9,969,514.72 2.62
43 600809 山西汾酒 9,840,782.20 2.58
44 600298 安琪酵母 9,640,014.98 2.53
45 600320 振华重工 9,554,363.72 2.51
46 601398 工商银行 9,549,992.24 2.51
47 000418 小天鹅 A 9,456,295.11 2.48
48 000652 泰达股份 9,197,858.94 2.41
49 601601 中国太保 9,135,727.13 2.40
50 300182 捷成股份 9,064,787.17 2.38
51 000895 双汇发展 8,986,814.17 2.36
52 000528 柳工 8,781,953.25 2.30
53 601607 上海医药 8,561,645.80 2.25
54 600422 昆药集团 8,378,979.55 2.20
55 600425 青松建化 8,248,416.58 2.16
56 600825 新华传媒 8,137,569.98 2.13
57 603019 中科曙光 8,100,134.11 2.13
58 002470 金正大 7,823,335.28 2.05
59 002155 湖南黄金 7,660,131.94 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600376 首开股份 23,621,141.86 6.20
2 600030 中信证券 22,166,298.31 5.82
3 000650 仁和药业 20,125,998.42 5.28
4 601166 兴业银行 19,791,400.14 5.19
5 000001 平安银行 19,531,465.61 5.12
6 002267 陕天然气 19,206,654.66 5.04
7 000830 鲁西化工 17,852,308.01 4.68
8 000031 中粮地产 17,847,389.48 4.68
9 002056 横店东磁 17,574,914.41 4.61
10 600826 兰生股份 16,937,464.43 4.44
11 002437 誉衡药业 16,527,230.20 4.34
40
12 002217 合力泰 16,514,121.68 4.33
13 000897 津滨发展 16,045,507.80 4.21
14 000049 德赛电池 15,962,345.69 4.19
15 601009 南京银行 15,301,315.76 4.01
16 601318 中国平安 15,242,671.62 4.00
17 000900 现代投资 15,094,597.67 3.96
18 600557 康缘药业 14,978,337.51 3.93
19 600664 哈药股份 14,569,671.98 3.82
20 000758 中色股份 14,409,489.81 3.78
21 601998 中信银行 14,331,073.23 3.76
22 600537 亿晶光电 14,081,169.07 3.69
23 002013 中航机电 14,057,553.87 3.69
24 002419 天虹商场 13,976,540.95 3.67
25 600835 上海机电 13,213,528.00 3.47
26 002635 安洁科技 13,151,883.17 3.45
27 000566 海南海药 13,024,966.17 3.42
28 600056 中国医药 12,591,740.76 3.30
29 000078 海王生物 12,540,484.55 3.29
30 002073 软控股份 12,179,249.65 3.20
31 600418 江淮汽车 11,630,179.90 3.05
32 000543 皖能电力 11,562,383.72 3.03
33 600109 国金证券 11,463,433.97 3.01
34 002439 启明星辰 11,426,234.08 3.00
35 000661 长春高新 11,408,586.54 2.99
36 600416 湘电股份 11,400,257.69 2.99
37 000488 晨鸣纸业 10,827,016.24 2.84
38 000776 广发证券 10,722,579.12 2.81
39 600497 驰宏锌锗 10,497,530.25 2.75
40 002311 海大集团 10,372,302.77 2.72
41 600498 烽火通信 10,037,652.58 2.63
42 600809 山西汾酒 9,898,287.15 2.60
43 600016 民生银行 9,819,938.07 2.58
44 600298 安琪酵母 9,794,807.80 2.57
45 600320 振华重工 9,654,013.41 2.53
46 000418 小天鹅 A 9,436,835.75 2.48
47 000652 泰达股份 9,252,839.97 2.43
48 600859 王府井 9,129,454.69 2.40
49 300182 捷成股份 8,976,868.56 2.36
50 000895 双汇发展 8,802,929.01 2.31
51 000528 柳工 8,753,125.65 2.30
52 601398 工商银行 8,650,711.50 2.27
41
53 600425 青松建化 8,625,135.12 2.26
54 601607 上海医药 8,550,522.89 2.24
55 600422 昆药集团 8,486,341.49 2.23
56 601601 中国太保 8,438,360.96 2.21
57 600825 新华传媒 8,328,725.66 2.19
58 600525 长园集团 8,067,980.55 2.12
59 603019 中科曙光 8,052,590.58 2.11
60 002470 金正大 7,996,679.05 2.10
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,942,960,827.27
卖出股票收入（成交）总额 1,938,791,518.56
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 19,988,000.00 8.62
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,966,000.00 8.61
其中：政策性金融债 19,966,000.00 8.61
4 企业债券 29,906,690.80 12.89
5 企业短期融资券 86,177,600.00 37.16
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 156,038,290.80 67.28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 160209 16 国开 09 200,000 19,966,000.00 8.61
2 011599746 15 沙钢 SCP004 160,000 16,089,600.00 6.94
3 011699008 16 苏交通 SCP001 100,000 10,027,000.00 4.32
4 011699153 16 华电 SCP001 100,000 10,024,000.00 4.32
5 011699043 16 南电 SCP001 100,000 10,023,000.00 4.32
42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖）
合约市值
(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IC1607 中证500期指
1607
-3.00 -3,626,04
0.00
-6,560.00 －
IF1607 沪深300期指
1607
-12.00 -11,208,2
40.00
-118,513.85 －
IF1608 沪深300期指
1608
-6.00 -5,534,28
0.00
-16,440.00 －
IH1607 上证50期指
1607
-5.00 -3,156,90
0.00
-27,715.15 －
IH1608 上证50期指
1608
-11.00 -6,890,40
0.00
-66,000.00 －
IH1609 上证50期指
1609
-2.00 -1,243,20
0.00
-24,720.00 －
公允价值变动总额合计(元) -259,949.00
股指期货投资本期收益(元) -21,129,169
.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -300,069.00
注：持仓量为负表示卖出合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股
指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利
于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
43
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,247,616.88
2 应收证券清算款 9,107,492.56
3 应收股利 －
4 应收利息 2,096,493.74
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 18,451,603.18
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
44
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
2,339 98,991.44 10,204,829.18 4.41 221,336,138.96 95.59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
90,610.83 0.0391
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数（份）
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数（份）
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,007,200.72 4.32 10,007,200.72 4.32 3 年
基金管理人高级管理人员 － － － － －
基金经理等人员 － － － － －
基金管理人股东 － － － － －
其他 － － － － －
合计 10,007,200.72 4.32 10,007,200.72 4.32 －
注：本公司运用固有资金认购富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投
资基金份额 10007200.72 份。
45
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年 09 月 17 日)基金份额总额 465,664,314.43
报告期期初基金份额总额 379,700,191.68
本报告期基金总申购份额 154,936.44
减：本报告期基金总赎回份额 148,314,159.98
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 231,540,968.14
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016 年 6 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真
落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理
能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
46
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
2
296,489,546.86 7.64 － － 250,000,000.00 4.27 － － 274,459.46 7.71 －
渤海证券
2 － － － － － － － － － － －
长城证券
1 － － － － － － － － － － －
长江证券
2
880,495,395.36 22.69 － － 628,000,000.00 10.73 － － 802,399.32 22.54 －
东北证券
2 － － － － － － － － － － －
高华证券
1 － － － － － － － － － － －
光大证券
2
90,586,184.52 2.33 － － 100,000,000.00 1.71 － － 82,551.58 2.32 －
广发证券
2
9,321,097.53 0.24 － － － － － － 8,494.22 0.24 －
国海证券
2 － － － － － － － － － － －
国泰君安
2
466,102,546.79 12.01 1,990.49 － 841,500,000.00 14.37 － － 430,659.33 12.10 －
国信证券
1
336,050,116.89 8.66 7,810,569.76 13.41 － － － － 306,243.65 8.60 －
海通证券
2
517,285,595.04 13.33 － － 159,000,000.00 2.72 － － 476,077.99 13.38 －
华泰证券
1
7,212,096.01 0.19 － － － － － － 6,572.28 0.18 －
华信证券
2
179,370,906.98 4.62 1,003,676.71 1.72 540,000,000.00 9.22 － － 163,461.17 4.59 －
上海证券
1 － － － － － － － － － － －
47
申万宏源
1
184,019,001.60 4.74 － － 1,640,000,000.00 28.01 － － 171,377.40 4.81 －
太平洋证券
2
27,508,818.24 0.71 29,431,639.36 50.52 740,000,000.00 12.64 － － 25,068.77 0.70 －
西南证券
2
9,460,048.15 0.24 － － － － － － 8,621.01 0.24 －
湘财证券
1 － － － － － － － － － － －
信达证券
2 － － － － － － － － － － －
兴业证券
1 － － － － － － － － － － －
招商证券
1
304,871,067.28 7.85 － － － － － － 277,830.28 7.81 －
中金公司
2
137,028,513.43 3.53 20,005,000.00 34.34 447,000,000.00 7.63 － － 124,873.26 3.51 －
中泰证券
2
215,853,253.09 5.56 － － 509,900,000.00 8.71 － － 196,707.79 5.53 －
中投证券
1
92,938,364.43 2.39 － － － － － － 86,553.49 2.43 －
中信建投
2
126,345,370.86 3.26 － － － － － － 117,071.94 3.29 －
中信证券
1 － － － － － － － － － － －
中银国际
1
454,180.15 0.01 － － － － － － 413.88 0.01 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:中金公
司 24499；中金公司 397566；渤海证券 35676；渤海证券 001193。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券 24228。其余租用
券商交易单元未发生变动。
48
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司旗下基金 2015
年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额
净值公告
公司官网 2016 年 01 月 04 日
2
富国基金管理有限公司关于停止办理
电话交易业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2016 年 03 月 05 日
3
富国绝对收益多策略定期开放混合型
发起式证券投资基金第二个开放期开
放申购、赎回业务的公告
中国证券报、证券时
报
2016 年 03 月 17 日
4
富国绝对收益多策略定期开放混合型
发起式证券投资基金第三个开放期开
放申购、赎回业务的公告
中国证券报、证券时
报
2016 年 06 月 15 日
5
富国绝对收益多策略定期开放混合型
发起式证券投资基金关于运用股指期
货进行对冲的投资策略的执行情况公
告
中国证券报、证券时
报
2016 年 06 月 24 日
6
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金最低申购金额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016 年 06 月 28 日
7
富国基金管理有限公司关于开展京东
官方旗舰店基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2016 年 06 月 30 日
§11 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证
上海市浦东新区世纪大
道 8 号上海国金中心二期
16-17 层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
49
券投资基金的文件
2、富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式
证券投资基金基金合同
3、富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式
证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式
证券投资基金财务报表
及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
司。
咨询电话： 95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
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