华安新乐享保本混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12 投资组合报告附注......40

8 基金份额持有人信息......41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42

9 开放式基金份额变动......42

10 重大事件揭示......42

10.1 基金份额持有人大会决议......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4 基金投资策略的改变......43

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

10.8 其他重大事件......44

11影响投资者决策的其他重要信息......47

12 备查文件目录......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点......47

12.3 查阅方式......47

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安新乐享保本混合型证券投资基金

基金简称 华安新乐享保本混合

基金主代码 001800

交易代码 001800

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月10日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,901,373,821.11份

2.2基金产品说明

投资目标 通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基

础上力争实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI 策略（恒定比例组合

保险策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修

正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整稳健资产与风险资产的投资

投资策略 比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价

值，从而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对宏观经济、

国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，分析和比较不同

证券子市场不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，

积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

三年期银行定期存款收益率（税后），上述“三年期银行定期存款收益率”

业绩比较基准 是指中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

基金存续期内，三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水

平的调整而调整。

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投

风险收益特征 资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本

基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 王永民

联系电话 021-38969999 010-66594896

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008850099 95566

传真 021-68863414 010-66594942

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注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京西城区复兴门内大街1号

中心二期31层、32层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 朱学华 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

写字楼9层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -1,666,219.60

本期利润 -17,144,750.16

加权平均基金份额本期利润 -0.0079

本期加权平均净值利润率 -0.79%

本期基金份额净值增长率 -0.69%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 12,598,768.27

期末可供分配基金份额利润 0.0066

期末基金资产净值 1,913,972,589.38

期末基金份额净值 1.007

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 0.70%

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 0.80% 0.10% 0.23% 0.01% 0.57% 0.09%

过去三个月 -0.10% 0.10% 0.69% 0.01% -0.79% 0.09%

过去六个月 -0.69% 0.11% 1.36% 0.01% -2.05% 0.10%

过去一年 0.40% 0.11% 2.75% 0.01% -2.35% 0.10%

自基金合同生 0.70% 0.15% 5.00% 0.01% -4.30% 0.14%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安新乐享保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年9月10日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士（金融工程方向），19

年证券、基金从业经历。曾任长城

证券有限责任公司债券研究员，华

安基金管理有限公司债券研究员、

债券投资风险管理员、固定收益投

资经理。2008年4月起担任华安

稳定收益债券型证券投资基金的

基金经理.2011年6月起同时担任

华安可转换债券债券型证券投资

本基金的基金 基金的基金经理。2012年12月至

贺涛 经理、固定收 2015-09-1 - 19年 2017年6月担任华安信用增强债

益部总监 0 券型证券投资基金的基金经理。

2013年6月起同时担任华安双债

添利债券型证券投资基金的基金

经理、固定收益部助理总监。2013

年8月起担任固定收益部副总监。

2013年10月起同时担任华安现金

富利投资基金、华安月月鑫短期理

财债券型证券投资基金、华安季季

鑫短期理财债券型证券投资基金、

华安月安鑫短期理财债券型证券

投资基金的基金经理。2014年7

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月起同时担任华安汇财通货币市

场基金的基金经理。2015年2月

至2017年6月担任华安年年盈定

期开放债券型证券投资基金的基

金经理。2015年5月起担任固定

收益部总监。2015年5月起担任

华安新回报灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。2015年9

月起担任本基金的基金经理。2015

年12月起，同时担任华安乐惠保

本混合型证券投资基金的基金经

理。2016年2月起，同时担任华

安安华保本混合型证券投资基金

的基金经理。2016年7月起同时

担任华安安进保本混合型发起式

证券投资基金的基金经理。2016

年11月起，同时担任华安睿享定

期开放混合型发起式证券投资基

金、华安新希望灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2017年2

月起，同时担任华安新活力灵活配

置混合型证券投资基金的基金经

理。

硕士，9年从业经历。曾任国泰君

安证券有限公司研究员、华宝兴业

基金管理有限公司研究员。2011

年6 月加入华安基金管理有限公

司，担任投资研究部行业分析师、

基金经理助理。2015年6月至2016

本基金的基金 年9 月担任华安安信消费服务混

蒋璆 经理 2015-11-26 - 9年 合型证券投资基金、华安升级主题

混合型证券投资基金的基金经理；

2015年6月起同时担任华安动态

灵活配置混合型证券投资基金；

2015年11月起，同时担任本基金

的基金经理。2017年3月起，同

时担任华安睿安定期开放混合型

证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 第9页共47页

明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

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本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场整体呈现区间震荡走势，全部A股综合指数上涨1.11%，其中上证综指上涨

2.86%、深圳成指上涨3.46%、创业板指则下跌7.34%，大盘蓝筹的市场风格偏好延续，白马龙头的

表现尤为突出。期间行业分化非常剧烈，家电涨幅（+29.6%）遥遥领先，食品饮料和电子紧随其后，而农业、纺织服装、计算机、传媒和军工的行业指数跌幅均超过了10%；主题表现也是差异巨大，白马股指数和MSCI概念指数的半年涨幅都超过了30%，而最小市值、次新股、共享单车等指数的跌幅却超过了25%。

本基金择机进一步提升债券组合信用等级，兼顾成长和价值进行权益类操作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.007元，本报告期份额净值增长率为-0.69%，同期

业绩比较基准增长率为1.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济展望：上半年全球主要经济体均处于稳健复苏的通道，中国也不例外，6月官方制造

业PMI更是创出了51.7的年内次高点，连续11个月保持在荣枯线上方。展望下半年，随着补库存

周期接近尾声以及房地产销售的确定性下行，预期经济增速环比下行已成为市场共识，但考虑中国经济内生的强大韧性，我们认为实际GDP下行幅度或有限。从货币环境来看，美联储6月FOMC 第11页共47页

会议宣布加息25个基点，维持2017年内再加息一次的预测，且预期2017年底前开始缩表，随后欧

洲央行言论也逐渐趋于鹰派，全球主要央行边际收紧的趋势并未发生改变，中国也是一直坚持稳健中性的货币政策基调。整体而言，随着金融去杠杆的进一步深化和落实，我们预期下半年资本市场的流动性仍会维持中性偏紧的状态。

股市走势展望：预计下半年上证综指维持区间震荡格局，整体市场活跃度会有所提升，“二八现象”将有所改善，成长风格有望重新占优。虽然经济基本面存在一定的下行压力，但历史经验已多次证明，经济增速的小幅波动与A股走势之间并没有明显的正相关性，决定股市短期走势的核心因素仍是分母端的无风险收益率和风险偏好的变化。首先从无风险收益率角度，综合考虑经济潜在下行压力、持续低位的通胀率、偏高的中美利差等因素影响，我们判断下半年利率继续上行的空间有限，甚至不排除阶段性回落的可能。其次从风险偏好角度，虽然金融去杠杆这一监管强化的趋势在年内很难扭转，但市场担忧已在2季度集中体现，股市超调后我们看到监管层的态度发生了积极的变化，如“减持新规”的出台、IPO 批文的放缓、并购重组审批的加速等，这些都为短期市场风险偏好的升温提供了土壤，我们预计下半年整体的风险偏好不会有显着回落。从风格来看，预计上半年资金抱团白马蓝筹的局面会有显着变化，市场会进入去伪存真阶段，随着中报以及3季报业绩预告的陆续披露，部分绩优成长股将逐步显现出估值与业绩匹配的优势，届时超跌的真成长个股可能重新成为存量资金博弈的焦点。

操作思路：基于上述对于市场的预判，我们计划在下半年将本基金仓位总体控制在中性偏高水平，积极把握结构性投资机会。具体操作上通过自下而上精选估值合理的确定性成长品种作为配置核心，结合自上而下的仓位调整和主题筛选，力争取得超额收益。主题上相对看好新能源汽车、国企混改、PPP资产证券化等板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 第12页共47页

则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安新乐享保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 50,896,302.67 407,114,994.86

结算备付金 549,786.79 170,573.73

存出保证金 188,149.39 130,036.42

交易性金融资产 6.4.7.2 1,621,895,918.46 1,745,935,204.89

其中：股票投资 159,691,658.91 207,465,600.81

基金投资 - -

债券投资 1,450,136,259.55 1,538,469,604.08

资产支持证券投资 12,068,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 240,000,600.00 259,400,814.10

应收证券清算款 - 6,289,148.87

应收利息 6.4.7.5 18,117,707.87 16,280,338.58

应收股利 - -

应收申购款 602.17 308.32

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,931,649,067.35 2,435,321,419.77

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 6,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 14,903,782.44 7,199,751.38

应付管理人报酬 6.4.10.2 1,928,867.11 2,569,328.55

应付托管费 6.4.10.2 321,477.86 428,221.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 219,819.38 385,414.77

应交税费 - -

第14页共47页

应付利息 - 159.59

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 302,531.18 482,228.06

负债合计 17,676,477.97 17,065,103.75

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,901,373,821.11 2,385,210,390.71

未分配利润 6.4.7.10 12,598,768.27 33,045,925.31

所有者权益合计 1,913,972,589.38 2,418,256,316.02

负债和所有者权益总计 1,931,649,067.35 2,435,321,419.77

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.007元，基金份额总额1,901,373,821.11份。

6.2利润表

会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -905,250.84 -10,405,635.03

1.利息收入 34,162,375.09 41,138,851.05

其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,742,565.00 495,732.08

债券利息收入 21,788,491.96 40,388,400.33

资产支持证券利息收入 212,049.99 -

买入返售金融资产收入 2,419,268.14 254,718.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -20,996,746.80 -33,050,294.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,183,379.63 -35,190,413.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -8,090,855.66 1,936,911.43

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 277,488.49 203,207.62

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -15,478,530.56 -19,418,395.78

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,407,651.43 924,204.37

减：二、费用 16,239,499.32 23,297,317.12

1．管理人报酬 6.4.10.2 12,966,521.84 17,749,184.37

2．托管费 6.4.10.2 2,161,086.94 2,958,197.38

第15页共47页

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 448,366.06 1,090,357.09

5．利息支出 437,175.17 1,273,011.22

其中：卖出回购金融资产支出 437,175.17 1,273,011.22

6．其他费用 6.4.7.19 226,349.31 226,567.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -17,144,750.16 -33,702,952.15

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,144,750.16 -33,702,952.15

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安新乐享保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,385,210,390.71 33,045,925.31 2,418,256,316.02

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -17,144,750.16 -17,144,750.16

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -483,836,569.60 -3,302,406.88 -487,138,976.48

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 315,153.30 2,505.91 317,659.21

2.基金赎回款 -484,151,722.90 -3,304,912.79 -487,456,635.69

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,901,373,821.11 12,598,768.27 1,913,972,589.38

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,899,629,529.37 42,854,593.94 2,942,484,123.31

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -33,702,952.15 -33,702,952.15

润）

三、本期基金份额交易产 31,087,155.07 -227,444.84 30,859,710.23

第16页共47页

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 210,522,982.82 -1,881,963.06 208,641,019.76

2.基金赎回款 -179,435,827.75 1,654,518.22 -177,781,309.53

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 2,930,716,684.44 8,924,196.95 2,939,640,881.39

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安新乐享保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1899号《关于准予华安新乐享保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年8月18日到2015年9月8日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B34号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,988,281,289.02元，在募集期间产生的存款利息为人民币1,350,877.90元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,989,632,166.92元，折合2,989,632,166.92份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，除提前到期情形外，本基金以每三年为一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。但在保本周期内，如本基金份额累计净值增长率连续15个工作日达到或超过当期保本周期的触发收益率，则基金管理人将在基金份额累计净值增长率连续达到或超过触发收益率的第15个工作日当日起10个工作日内 第17页共47页

公告本基金当期保本周期提前到期（提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过20个工作日，

且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日）。

本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。在到期操作期间

内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。过渡期内，本基金不收取基金管理费和基金托管费。

本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证；本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人对外承担保证责任或保本偿付责任的情况及其为本基金提供的保本保障额度，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期。保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如 第18页共47页

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于稳健资产与风险资产。本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等权益类资产。

本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对稳健资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

第19页共47页

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

第20页共47页

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核

算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 第21页共47页

暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 50,896,302.67

定期存款 -

其他存款 -

合计 50,896,302.67

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 164,092,533.03 159,691,658.91 -4,400,874.12

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 174,494,530.93 173,316,259.55 -1,178,271.38

债券 银行间市场 1,274,326,453.82 1,276,820,000.00 2,493,546.18

合计 1,448,820,984.75 1,450,136,259.55 1,315,274.80

资产支持证券 12,084,000.00 12,068,000.00 -16,000.00

第22页共47页

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,624,997,517.78 1,621,895,918.46 -3,101,599.32

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间市场 240,000,600.00 -

合计 240,000,600.00 -

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 5,626.80

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 222.66

应收债券利息 17,820,637.09

应收买入返售证券利息 285,742.14

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 5,479.18

合计 18,117,707.87

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 209,758.41

银行间市场应付交易费用 10,060.97

第23页共47页

合计 219,819.38

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 114,093.89

预提账户维护费 -

预提审计费 49,588.57

预提信息披露费 138,848.72

合计 302,531.18

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,385,210,390.71 2,385,210,390.71

本期申购 315,153.30 315,153.30

本期赎回（以“-”号填列） -484,151,722.90 -484,151,722.90

本期末 1,901,373,821.11 1,901,373,821.11

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 25,937,808.44 7,108,116.87 33,045,925.31

本期利润 -1,666,219.60 -15,478,530.56 -17,144,750.16

本期基金份额交易产生的 -6,194,309.01 2,891,902.13 -3,302,406.88

变动数

其中：基金申购款 4,094.22 -1,588.31 2,505.91

基金赎回款 -6,198,403.23 2,893,490.44 -3,304,912.79

本期已分配利润 - - -

本期末 18,077,279.83 -5,478,511.56 12,598,768.27

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 139,417.61

第24页共47页

定期存款利息收入 9,594,041.61

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,234.88

其他 870.90

合计 9,742,565.00

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 152,623,106.26

减：卖出股票成本总额 165,806,485.89

买卖股票差价收入 -13,183,379.63

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 885,411,661.19

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 878,691,562.47

成本总额

减：应收利息总额 14,810,954.38

买卖债券差价收入 -8,090,855.66

6.4.7.14资产支持证券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 8,081,317.57

减：卖出资产支持证券成本总额 7,916,000.00

减：应收利息总额 165,317.57

资产支持证券投资收益 -

6.4.7.15衍生工具收益

无。

第25页共47页

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 277,488.49

基金投资产生的股利收益 -

合计 277,488.49

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -15,478,530.56

——股票投资 -22,109,575.21

——债券投资 6,649,342.65

——资产支持证券投资 -18,298.00

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -15,478,530.56

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,389,745.13

其他收入_其他 17,906.30

合计 1,407,651.43

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 445,041.06

银行间市场交易费用 3,325.00

合计 448,366.06

6.4.7.20其他费用

第26页共47页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 138,848.72

银行汇划费用 18,834.92

帐户维护费 18,000.00

其他费用 1,077.10

合计 226,349.31

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

第27页共47页

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 12,966,521.84 17,749,184.37

其中：支付销售机构的客户维护费 5,187,740.34 6,724,318.02

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,161,086.94 2,958,197.38

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 50,896,302.6 139,417.61 85,126,075.8 456,484.80

7 8

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

第28页共47页

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00240雅克科2017-04重大资 4,750,000.0104,350,192.397,992,500.0

9 技 -24 产重组 20.63- - 0 9 0-

事项

30014中金环2017-06重大资

5 境 -28 产重组 16.92- -200,000.00 3,139,350.883,384,000.00-

事项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第29页共47页

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金通过运用投资组合保险基数，有效控制本金损失的风险，在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第30页共47页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 110,146,000.00 189,785,000.00

A-1以下 - -

未评级 2,265,334,000.00 656,833,000.00

合计 2,375,480,000.00 846,618,000.00

注：未评级债券为超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 363,971,298.60 276,687,796.80

AAA以下 25,608,458.60 244,857,807.28

未评级 100,595,000.00 170,306,000.00

合计 490,174,757.20 691,851,604.08

注：未评级债券为国债及政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金投资于一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净 第31页共47页

值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 50,896,302.67 - - -50,896,302.67

结算备付金 549,786.79 - - - 549,786.79

存出保证金 188,149.39 - - - 188,149.39

交易性金融资产 1,297,070,859.55 148,840,000.00 16,293,400.00 159,691,658.911,621,895,918.

46

买入返售金融资 240,000,600.00 - - -240,000,600.0

产 0

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 18,117,707.8718,117,707.87

应收申购款 - - - 602.17 602.17

1,931,649,067.

资产总计 1,588,705,698.40 148,840,000.00 16,293,400.00 177,809,968.95

35

负债

应付赎回款 - - - 14,903,782.4414,903,782.44

应付管理人报酬 - - - 1,928,867.11 1,928,867.11

应付托管费 - - - 321,477.86 321,477.86

第32页共47页

应付交易费用 - - - 219,819.38 219,819.38

其他负债 - - - 302,531.18 302,531.18

17,676,477.

负债总计 - - - 17,676,477.97

97

利率敏感度缺口 1,588,705,698.40 148,840,000.00 16,293,400.00 160,133,490.981,913,972,589.

38

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 407,114,994.86 - - -407,114,994.8

6

结算备付金 170,573.73 - - - 170,573.73

存出保证金 130,036.42 - - - 130,036.42

交易性金融资产 1,025,380,048.88 492,694,555.20 20,395,000.00 207,465,600.811,745,935,204.

89

买入返售金融资 259,400,814.10 - - -259,400,814.1

产 0

应收利息 - - - 16,280,338.5816,280,338.58

应收申购款 - - - 308.32 308.32

应收证券清算款 - - - 6,289,148.87 6,289,148.87

2,435,321,419.

资产总计 1,692,196,467.99 492,694,555.20 20,395,000.00 230,035,396.58

77

负债

卖出回购金融资 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00

产

应付赎回款 - - - 7,199,751.38 7,199,751.38

应付管理人费 - - - 2,569,328.55 2,569,328.55

应付托管费 - - - 428,221.40 428,221.40

应付交易费用 - - - 385,414.77 385,414.77

应付证券清算款 - - - - -

应付利息 - - - 159.59 159.59

其他负债 - - - 482,228.06 482,228.06

负债总计 6,000,000.00 - - 11,065,103.7517,065,103.75

2,418,256,316.

利率敏感度缺口 1,686,196,467.99 492,694,555.20 20,395,000.00 218,970,292.83

02

第33页共47页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 减少约105 减少约408

市场利率下降25个基点 增加约105 增加约411

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等稳健资产

占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值

的5%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

第34页共47页

207,465,600.8

交易性金融资产－股票投资 159,691,658.91 8.34 8.58

1

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

207,465,600.8

合计 159,691,658.91 8.34 8.58

1

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年06月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

8.34%(2016年12月31日：8.58%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本

基金资产净值无重大影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 159,691,658.91 8.27

其中：股票 159,691,658.91 8.27

2 固定收益投资 1,462,204,259.55 75.70

其中：债券 1,450,136,259.55 75.07

资产支持证券 12,068,000.00 0.62

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 240,000,600.00 12.42

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

第35页共47页

资产

6 银行存款和结算备付金合计 51,446,089.46 2.66

7 其他各项资产 18,306,459.43 0.95

8 合计 1,931,649,067.35 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,892,000.00 0.31

C 制造业 127,978,677.29 6.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,606,342.00 0.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 9,970,000.00 0.52

L 租赁和商务服务业 5,372,000.00 0.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,865,000.00 0.20

S 综合 - -

合计 159,691,658.91 8.34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

第36页共47页

值比例(％)

1 002409 雅克科技 4,750,000 97,992,500.00 5.12

2 600048 保利地产 1,000,000 9,970,000.00 0.52

3 002074 国轩高科 200,000 6,310,000.00 0.33

4 600093 易见股份 400,000 5,372,000.00 0.28

5 002126 银轮股份 500,000 5,030,000.00 0.26

6 600782 新钢股份 1,200,000 4,380,000.00 0.23

7 600497 驰宏锌锗 601,400 3,939,170.00 0.21

8 300336 新文化 250,000 3,865,000.00 0.20

9 600029 南方航空 433,300 3,769,710.00 0.20

10 601599 鹿港文化 600,000 3,756,000.00 0.20

11 300207 欣旺达 300,000 3,537,000.00 0.18

12 000921 海信科龙 200,000 3,442,000.00 0.18

13 300145 中金环境 200,000 3,384,000.00 0.18

14 600233 圆通速递 144,800 2,836,632.00 0.15

15 000426 兴业矿业 216,500 1,952,830.00 0.10

16 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

17 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

18 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

19 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

20 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

21 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

22 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

23 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002409 雅克科技 16,669,649.62 0.69

2 600048 保利地产 10,217,069.00 0.42

3 601318 中国平安 8,239,460.00 0.34

4 002074 国轩高科 6,047,482.63 0.25

5 002126 银轮股份 4,746,888.00 0.20

6 002624 完美世界 4,473,791.07 0.19

7 601599 鹿港文化 4,365,481.00 0.18

8 000625 长安汽车 4,300,807.00 0.18

9 000921 海信科龙 4,103,819.00 0.17

10 300197 铁汉生态 4,093,153.00 0.17

11 601818 光大银行 4,009,794.00 0.17

第37页共47页

12 300207 欣旺达 4,008,013.00 0.17

13 600782 新钢股份 3,995,702.00 0.17

14 300336 新文化 3,965,184.02 0.16

15 300145 中金环境 3,924,188.60 0.16

16 601998 中信银行 3,921,939.00 0.16

17 600029 南方航空 3,883,052.00 0.16

18 600497 驰宏锌锗 3,841,701.00 0.16

19 300043 星辉娱乐 3,321,707.44 0.14

20 600233 圆通速递 2,815,120.49 0.12

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600083 博信股份 45,732,208.84 1.89

2 002325 洪涛股份 10,656,670.00 0.44

3 601318 中国平安 8,663,732.00 0.36

4 002409 雅克科技 7,603,957.28 0.31

5 300568 星源材质 6,282,958.46 0.26

6 002624 完美世界 5,142,748.73 0.21

7 600093 易见股份 4,161,551.42 0.17

8 601818 光大银行 4,030,000.00 0.17

9 601998 中信银行 3,980,395.00 0.16

10 000625 长安汽车 3,867,085.00 0.16

11 300043 星辉娱乐 3,483,220.00 0.14

12 300197 铁汉生态 3,451,676.00 0.14

13 300237 美晨科技 2,677,827.80 0.11

14 600030 中信证券 2,608,899.00 0.11

15 000046 泛海控股 2,597,749.18 0.11

16 600305 恒顺醋业 2,532,124.65 0.10

17 601857 中国石油 2,346,359.00 0.10

18 000951 中国重汽 2,334,665.72 0.10

19 300031 宝通科技 2,307,932.00 0.10

20 002555 三七互娱 2,168,069.00 0.09

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 140,142,119.20

卖出股票的收入（成交）总额 152,623,106.26

第38页共47页

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,005,000.00 2.61

其中：政策性金融债 50,005,000.00 2.61

4 企业债券 173,316,259.55 9.06

5 企业短期融资券 781,715,000.00 40.84

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 445,100,000.00 23.26

9 其他 - -

10 合计 1,450,136,259.55 75.77

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111720117 17广发银 3,000,000 296,760,000.00 15.50

行CD117

2 011759020 17沪国资 1,500,000 150,165,000.00 7.85

SCP001

3 122465 15广越01 1,000,000 99,230,000.00 5.18

4 111712124 17北京银 1,000,000 98,890,000.00 5.17

行CD124

5 011698575 16广晟 700,000 70,245,000.00 3.67

SCP006

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净

第39页共47页

值比例(％)

1 17SH1A 17上和1A1 200,000 12,068,000.00 0.63

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

第40页共47页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 188,149.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 18,117,707.87

5 应收申购款 602.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,306,459.43

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 002409 雅克科技 97,992,500.00 5.12 重大资产重

组

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

第41页共47页

比例 比例

11,457 165,957.39 791,004.34 0.04% 1,900,582,816.77 99.96%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 39,659.58 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年9月10日）基金份额总额 2,989,632,166.92

本报告期期初基金份额总额 2,385,210,390.71

本报告期基金总申购份额 315,153.30

减：本报告期基金总赎回份额 484,151,722.90

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,901,373,821.11

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

第42页共47页

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信金通 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

长江证券 1 115,987,414.77 40.14% 105,699.17 39.69%-

西南证券 1 97,408,552.10 33.71% 90,715.35 34.06%-

中泰证券 1 51,845,325.32 17.94% 48,283.51 18.13%-

国泰君安 1 23,423,481.64 8.11% 21,345.87 8.01%-

安信证券 1 312,616.80 0.11% 291.12 0.11%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

第43页共47页

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信金通 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 1,126,775.30 0.30% - - - -

西南证券 3,156,046.56 0.85% 350,300,0 40.24% - -

00.00

中泰证券 - - 500,300,0 57.47% - -

00.00

国泰君安 186,133.66 0.05% - - - -

安信证券 367,203,520. 98.80% 20,000,00 2.30% - -

50 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

第44页共47页

期

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

1 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

3 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

4 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时

5 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时

6 并参加费率优惠活动的公告" 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

7 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

8 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时

9 限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时

10 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

的公告 司网站

《上海证券报》、《证券时

11 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

12 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

13 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

14 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

15 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 2017-04-26

第45页共47页

管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

16 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时

17 “雅克科技”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

18 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

19 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

23 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

24 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

25 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

26告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

27 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

28 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

29 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30

司网站

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11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安新乐享保本混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安新乐享保本混合型证券投资基金招募说明书》及其更新招募说明书

3、《华安新乐享保本混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安新乐享保本混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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