光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9
4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
6 中期财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......19

6.3 净资产（基金净值）变动表......20

6.4 报表附注......21
7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......61

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......61

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......61

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62

7.12 投资组合报告附注......62
8 基金份额持有人信息 ......63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......63
9 开放式基金份额变动 ......64
10 重大事件揭示 ......64

10.1 基金份额持有人大会决议......64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

10.4 基金投资策略的改变......64

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......64

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64

10.9 其他重大事件......67
11 影响投资者决策的其他重要信息......68
12 备查文件目录 ......69

12.1 备查文件目录......69

12.2 存放地点......69

12.3 查阅方式......69

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信风格轮动混合

基金主代码 002305

交易代码 002305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 79,487,000.74 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信风格轮动混合 光大保德信风格轮动混合

A C

下属分级基金的交易代码 002305 007499

报告期末下属分级基金的份额总额 38,736,326.58 份 40,750,674.16 份

2.2 基金产品说明

本基金将把握不同时期风格轮动带来的投资机会，在有效控制风险前提
投资目标 下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增
值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通
过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻
影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政
策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；

（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定
影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为
对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；

投资策略 （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投
资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。

2、股票投资策略

我国 A 股市场具有独特的风格轮动特征，具体表现为强势行情在大盘、
中盘、小盘板块的股票中进行切换。本基金的股票投资策略将主要采用风
格轮动的投资策略，即通过量化模型的方式来跟踪、预测 A 股市场的风
格轮动规律，在不同时期从大中小盘板块中选择出未来表现相对强势的，
并集中投资于该板块，从而分享大中小盘轮动带来的超额收益。同时，在
各板块内部，通过定量和定性相结合的方式选择优质股票来构建最终组
合，从而进一步提升本基金的整体收益。

（1）风格板块的集中投资
本基金将采用基金管理人自主开发的风格轮动识别模型对我国 A 股市场的风格轮动进行预测。我们将 A 股市场的风格板块分为以下三种股票库：大盘风格股票库：属于沪深 300 指数成分股的全部股票。
中盘风格股票库：除沪深 300 指数成分股及深圳证券交易所创业板上市股票之外的其余股票。
小盘风格股票库：在深圳证券交易所创业板上市的全部股票。
本基金应将至少 60%的非现金资产集中投资于以上三种股票库中的一个股票库。
（2）个股选择
本基金将以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。
1）定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。
2）定性分析
A. 价值和成长性
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。
B．事件性因素分析
本基金所涉及的行业受政策扶持、产业升级、行业内重大事件的影响比较明显，往往会对整个行业内个股的估值水平有大范围的影响，具体包括重大行业政策变化、行业限制的放松或收紧等。
（3）存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利


率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的
固定收益品种。

4、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市
场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保
值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整
体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、
信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中
小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该
类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人
的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性
等关键因素，确定最终的投资决策。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的
基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利
率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期
利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

7、权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价
量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策
略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为
有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当
程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

业绩比较基准 90%×中证 500 指数收益率 ＋10%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 高顺平 王小飞

联系电话 （021）80262888 021-60637103

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-202-888 021-60637228

传真 （021）80262468 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区金融大街25 号

号外滩金融中心1幢，6层


上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区闹市口大街1 号

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号

楼），6-7层、10层 院1号楼

邮政编码 200010 100033

法定代表人 刘翔 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银

行股份有限公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 光大保德信风格轮动混 光大保德信风格轮动混合
合 A C

本期已实现收益 1,625,693.81 5,420,878.08

本期利润 3,539,866.90 8,799,231.64

加权平均基金份额本期利润 0.0873 0.0864

本期加权平均净值利润率 6.95% 5.87%

本期基金份额净值增长率 6.98% 6.84%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 光大保德信风格轮动混合 光大保德信风格轮动混合 C
A

期末可供分配利润 9,959,325.65 19,050,952.87

期末可供分配基金份额利润 0.2571 0.4675

期末基金资产净值 48,695,652.23 59,801,627.03

期末基金份额净值 1.257 1.468

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

光大保德信风格轮动混 光大保德信风格轮动混合


合 A C

基金份额累计净值增长率 30.54% 52.39%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信风格轮动混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.53% 0.81% -0.72% 0.84% 2.25% -0.03%

过去三个月 -1.80% 0.74% -4.83% 0.74% 3.03% 0.00%

过去六个月 6.98% 0.74% 2.11% 0.71% 4.87% 0.03%

过去一年 -7.23% 0.92% -6.24% 0.86% -0.99% 0.06%

过去三年 34.16% 1.15% 2.64% 1.07% 31.52% 0.08%

自基金合同生 30.54% 1.17% 23.77% 1.06% 6.77% 0.11%
效起至今
光大保德信风格轮动混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.52% 0.80% -0.72% 0.84% 2.24% -0.04%

过去三个月 -1.87% 0.74% -4.83% 0.74% 2.96% 0.00%

过去六个月 6.84% 0.74% 2.11% 0.71% 4.73% 0.03%

过去一年 -7.61% 0.92% -6.24% 0.86% -1.37% 0.06%

过去三年 32.52% 1.15% 2.64% 1.07% 29.88% 0.08%

自基金合同生 52.39% 1.20% 13.27% 1.16% 39.12% 0.04%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016 年 2 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日）

光大保德信风格轮动混合 A
光大保德信风格轮动混合 C


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2023 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 71 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光
大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大
保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个
月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投
资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光
大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德
信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合
型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券
投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德
信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、
光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

赵大年先生，2004 年毕业于中国
科学技术大学统计与金融系，2007
年获得中国科学院数学与系统科
学研究院统计学专业的硕士学位。
2007 年 6 月至 2007 年 10 月在申
万巴黎基金管理有限公司任职产
品设计经理；2007 年 10 月至 2009
权益管理总部 年 4 月在钧锋投资咨询有限公司
赵大年 量化投资团队 2023-01-0 - 16 年 任职投资经理；2009 年 4 月加入
团队长、基金 9 光大保德信基金管理有限公司，先
经理 后担任风险管理部风险控制专员、
风险控制高级经理、副总监、总监，
2014 年 8 月至 2018 年 3 月担任量
化投资部总监。2016年2月至2018
年 6 月担任光大保德信风格轮动
混合型证券投资基金的基金经理，
2016 年 4 月至 2018 年 3 月担任光
大保德信量化核心证券投资基金


的基金经理，2017 年 1 月至 2018
年 6 月及 2023 年 1 月至 2023 年 8
月担任光大保德信事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金（已清
盘）的基金经理，2017 年 1 月至
2018 年 1 月担任光大保德信安祺
债券型证券投资基金的基金经理，
2018 年 2 月至 2018 年 6 月担任光
大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金的基金经理，2018
年6月起至2021年11月历任风险
管理部副总监、总监，现任权益管
理总部量化投资团队团队长，2021
年11月至2023年8月担任光大保
德信量化核心证券投资基金、光大
保德信锦弘混合型证券投资基金
的基金经理，2021 年 12 月至 2023
年 8 月担任光大保德信多策略智
选 18 个月定期开放混合型证券投
资基金的基金经理，2023 年 1 月
至 2023 年 7 月担任光大保德信睿
鑫灵活配置混合型证券投资基金
（已清盘）的基金经理，2023 年 1
月至 2023 年 8 月担任光大保德信
风格轮动混合型证券投资基金、光
大保德信中证 500 指数增强型证
券投资基金、光大保德信创业板量
化优选股票型证券投资基金、光大
保德信诚鑫灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。

翟云飞先生，2005 年毕业于中国
科学技术大学自动化系，2010 年
获得中国科学技术大学统计与金
融系博士学位。2010年6月至2014
年 3 月在大成基金管理有限公司
任职，其中 2010 年 6 月至 2011
2016-02-0 年 5 月任职金融工程师（负责量化
翟云飞 基金经理 4 2023-01-09 12 年 投资研究），2011 年 5 月至 2012
年 7 月任职产品设计师，2012 年 7
月至 2014 年 3 月任职量化投资研
究员、行业投资研究员；2014 年 4
月加入光大保德信基金管理有限
公司，历任金融工程师（负责量化
投资研究）、高级量化研究员、权
益管理总部量化投资团队基金经


理，2016 年 2 月至 2023 年 1 月担
任光大保德信风格轮动混合型证
券投资基金的基金经理，2016 年
12 月至 2022年 8月担任光大保德
信量化核心证券投资基金的基金
经理，2017 年 1 月至 2020 年 7 月
担任光大保德信事件驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2018 年 2 月至 2023 年 1 月担
任光大保德信创业板量化优选股
票型证券投资基金的基金经理，
2019 年 6 月至 2023 年 1 月担任光
大保德信诚鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2019 年 7
月至 2023 年 1 月担任光大保德信
睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019年8月至2020
年 8 月担任光大保德信永鑫灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2021 年 9 月至 2023 年 1 月
担任光大保德信事件驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2021 年 11 月至 2023 年 1 月
担任光大保德信中证 500 指数增
强型证券投资基金的基金经理，
2021 年 11 月至 2022 年 12 月担任
光大保德信恒鑫混合型证券投资
基金的基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定
的解聘日期。

2、韩羽辰先生于 2023 年 8 月 3 日担任本基金基金经理，与赵大年先生共同管理本基金。

韩羽辰先生简历：

韩羽辰先生，纽约大学金融工程专业硕士。2017 年 8 月加入光大保德信基金管理有限公司，历

任研究助理、量化研究员，2020 年 9 月至 2023 年 7 月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经

理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023 年 8 月至今担任光大保德信量化核心证券投资
基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

3、赵大年先生由于个人原因，于 2023 年 8 月 22 日离任，由韩羽辰先生继续担任本基金基金经

理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

进入 2023 年，国内宏观经济的持续企稳复苏，A 股市场的风险偏好与预期也得到改善，呈现向
好趋势，在经历一季度的反弹后出现阶段性休整。AI 相关主题表现活跃，带动传媒、电子、计算机等板块有突出的超额收益，中小市值风格相对占优。本基金在 2023 年上半年坚持量化策略运作，取得了 6.98%的收益，净值表现优于业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信风格轮动混合型A份额净值增长率为6.98%，业绩比较基准收益2.11%，光大保德信风格轮动混合型 C 份额净值增长率为 6.84%，业绩比较基准收益率为 2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计 2023 年基建与制造业的投资热度仍将保持高位，消费和服务业有望回稳增长。市场的
增量资金依旧充裕，当前 A 股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，随着宏观经济的进一步改善，市场增量资金对于权益资产的配置比例有望得到提升，从而为股票市场提供有力的支撑。本基金将继续使用量化策略模型优选个股，保持行业均衡配置，力争基金资产的保值增值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,485,624.33 18,759,529.64


结算备付金 593,483.07 717,641.62

存出保证金 38,043.59 32,903.83

交易性金融资产 6.4.7.2 100,150,836.56 181,243,165.50

其中：股票投资 100,150,836.56 181,229,019.97

基金投资 - -

债券投资 - 14,145.53

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,601.27 8,322.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 109,269,588.82 200,761,562.64

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 14.47

应付赎回款 21,639.60 114,856.02

应付管理人报酬 6.4.10.2 177,084.88 269,469.84

应付托管费 6.4.10.2 29,514.13 44,911.64

应付销售服务费 31,313.12 52,149.09

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 512,757.83 454,022.37

负债合计 772,309.56 935,423.43

净资产：

实收基金 6.4.7.7 79,487,000.74 151,599,360.95

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 29,010,278.52 48,226,778.26

净资产合计 108,497,279.26 199,826,139.21

负债和净资产总计 109,269,588.82 200,761,562.64

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 79,487,000.74 份，其中 A 类基金份额总额

为 38,736,326.58 份，基金份额净值为 1.257 元；C 类基金份额总额为 40,750,674.16 份，基金份额净
值为 1.468 元。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 14,473,971.96 -43,664,295.79

1.利息收入 40,569.47 77,410.71

其中：存款利息收入 6.4.7.9 40,569.47 77,410.71

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,135,536.20 -60,546,123.28

其中：股票投资收益 6.4.7.10 7,676,915.89 -63,549,459.80

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 3,099.23 75,246.27

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,455,521.08 2,928,090.25

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 5,292,526.65 16,730,246.90
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,339.64 74,169.88

减：二、营业总支出 2,134,873.42 3,835,920.44

1．管理人报酬 6.4.10.2 1,491,176.07 2,761,699.29

2．托管费 6.4.10.2 248,529.33 460,283.18

3．销售服务费 296,577.87 515,392.69

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 0.13

8．其他费用 6.4.7.20 98,590.15 98,545.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 12,339,098.54 -47,500,216.23

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,339,098.54 -47,500,216.23

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 12,339,098.54 -47,500,216.23

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 199,826,139.
资产（基金净 151,599,360.95 - 48,226,778.26 21
值）

二、本期期初净 199,826,139.2
资产（基金净 151,599,360.95 - 48,226,778.26 1
值）

三、本期增减变 -91,328,859.9
动额（减少以 -72,112,360.21 - -19,216,499.74 5
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 12,339,098.54 12,339,098.54
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -103,667,958.
基金净值变动数 -72,112,360.21 - -31,555,598.28 49
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 8,858,865.55 - 4,179,790.46 13,038,656.01
款

2.基金赎回 -80,971,225.76 - -35,735,388.74 -116,706,614.5
款 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 79,487,000.74 - 29,010,278.52 108,497,279.2
产（基金净值） 6


上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 441,460,018.
资产（基金净 261,274,207.11 - 180,185,811.86 97
值）

二、本期期初净 441,460,018.
资产（基金净 261,274,207.11 - 180,185,811.86 97
值）

三、本期增减变 -158,318,716.1
动额（减少以 -73,325,253.00 - -84,993,463.11 1
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -47,500,216.23 -47,500,216.2
益总额 3

（二）、本期基金

份额交易产生的 -100,085,635.
基金净值变动数 -73,325,253.00 - -26,760,382.00 00
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 72,964,156.16 - 39,748,004.40 112,712,160.5
款 6

2.基金赎回 -146,289,409.16 - -66,508,386.40 -212,797,795.
款 56

（三）、本期向基

金份额持有人分 -10,732,864.8
配利润产生的基 - - -10,732,864.88 8
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 187,948,954.11 - 95,192,348.75 283,141,302.8
产（基金净值） 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]3004 号《关于准予光大保德信风格轮动混合型证券投资基金注册的批复》注册，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大
保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 216,657,891.82 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1291 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 4 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 216,682,586.41 份，其中认购资金利息折合 24,694.59 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告》，本基金根据申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，自 2020 年 1 月
2 日起，本基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额，本基金原基金份额转为 A 类基金份额。在投
资者申购时收取前端申购费的，称为 A 类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金应将至少 60%的非现金资产集中投资于大盘风格股票库、中盘风格股票库及小盘风格股票库中的一个股票库。本基金的原业绩比较基准为：25%×沪深 300 指数收益率＋25%×中证 500 指数收益率＋25%×创业板指数收益率＋25%×中证全债指数收益率。根据《光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告》，本基金的业绩比较基准自2020年1月2日起，变更为90%×中证500指数收益率＋10%×银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交
易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 8,485,624.33

等于：本金 8,484,797.86

加：应计利息 826.47

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 8,485,624.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 101,908,064.04 - 100,150,836.56 -1,757,227.48

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 101,908,064.04 - 100,150,836.56 -1,757,227.48

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期内未持有买断式回购交易。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 26.05

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 363,471.63

其中：交易所市场 363,471.63

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 89,752.78

预提信息披露费 59,507.37

合计 512,757.83

6.4.7.7 实收基金
光大保德信风格轮动混合 A

金额单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 42,604,462.50 42,604,462.50

本期申购 673,754.45 673,754.45

本期赎回（以“-”号填列） -4,541,890.37 -4,541,890.37

本期末 38,736,326.58 38,736,326.58

光大保德信风格轮动混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 108,994,898.45 108,994,898.45

本期申购 8,185,111.10 8,185,111.10

本期赎回（以“-”号填列） -76,429,335.39 -76,429,335.39

本期末 40,750,674.16 40,750,674.16

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
光大保德信风格轮动混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,977,547.70 -6,538,141.30 7,439,406.40

本期利润 1,625,693.81 1,914,173.09 3,539,866.90

本期基金份额交易产生的 -1,445,185.50 425,237.85 -1,019,947.65

变动数

其中：基金申购款 244,676.43 -69,843.72 174,832.71

基金赎回款 -1,689,861.93 495,081.57 -1,194,780.36

本期已分配利润 - - -

本期末 14,158,056.01 -4,198,730.36 9,959,325.65

光大保德信风格轮动混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 56,803,294.53 -16,015,922.67 40,787,371.86

本期利润 5,420,878.08 3,378,353.56 8,799,231.64

本期基金份额交易产生的 -39,333,798.22 8,798,147.59 -30,535,650.63

变动数

其中：基金申购款 4,683,575.71 -678,617.96 4,004,957.75

基金赎回款 -44,017,373.93 9,476,765.55 -34,540,608.38

本期已分配利润 - - -

本期末 22,890,374.39 -3,839,421.52 19,050,952.87

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 33,398.81

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,865.00

其他 305.66

合计 40,569.47

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 733,449,632.82

减：卖出股票成本总额 724,126,594.82

减：交易费用 1,646,122.11

买卖股票差价收入 7,676,915.89

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 0.22

债券投资收益——买卖债券（债转股及 3,099.01
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,099.23

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,107.02
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 11,000.00
成本总额

减：应计利息总额 7.45

减：交易费用 0.56

买卖债券差价收入 3,099.01

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期末未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具投资收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,455,521.08

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,455,521.08

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 5,292,526.65

——股票投资 5,295,664.95

——债券投资 -3,138.30

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 5,292,526.65

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 5,289.60

转换费收入 50.04

合计 5,339.64

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，
赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回
费用不低于 75%的部分归入基金财产；对于持有期长于 3 个月但小于 6 个月的基金份额所收取的赎
回费，赎回费用不低于 50%的部分归入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用不低于 25%的部分归入基金财产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 330.00

账户维护费 9,000.00

合计 98,590.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项


截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司(“光大保德信”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期间及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,491,176.07 2,761,699.29

其中：支付销售机构的客户维护费 83,416.68 200,337.32

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 248,529.33 460,283.18

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信风格轮 光大保德信风格轮动混 合计


动混合 A 合 C

光大保德信 - 288,073.07 288,073.07

中国建设银行 - - -

光大证券 - - -

合计 - 288,073.07 288,073.07

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信风格轮 光大保德信风格轮动混 合计

动混合A 合C

光大保德信 - 425,196.22 425,196.22

中国建设银行 - - -

光大证券 - - -

合计 - 425,196.22 425,196.22

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未做银行间市场债券（含回购）的关联交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限公 8,485,624.33 33,398.81 22,164,699.2 62,847.11
司 0

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 2,454. 65,472 65,472

5 新材 6-21 以内 未上 26.68 26.68 00 .72 .72 -

市

00128 陕西 2023-0 6 个月 新股 9.60 9.41 3,767. 36,163 35,447 -

6 能源 3-31 锁定 00 .20 .47


期内

68860 天承 2023-0 1 个月 新股 32,505 32,505

3 科技 6-30 以内 未上 55.00 55.00 591.00 .00 .00 -

市

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 24,709 24,709

2 股份 6-28 以内 未上 25.82 25.82 957.00 .74 .74 -

市

68824 晶合 2023-0 新股 1,296. 25,738 23,405

9 集成 4-24 6 个月 锁定 19.86 18.06 00 .56 .76 -

期内

30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 22,435 22,435

1 精密 6-29 以内 未上 36.90 36.90 608.00 .20 .20 -

市

68836 中科 2023-0 新股 6,442. 17,654

1 飞测 5-12 6 个月 锁定 23.60 64.67 273.00 80 .91 -

期内

30129 三博 2023-0 新股 6,808. 16,426

3 脑科 4-25 6 个月 锁定 29.60 71.42 230.00 00 .60 -

期内

68846 中芯 2023-0 新股 2,464. 14,020 13,330

9 集成 4-28 6 个月 锁定 5.69 5.41 00 .16 .24 -

期内

68847 阿特 2023-0 新股 8,646. 13,274

2 斯 6-02 6 个月 锁定 11.10 17.04 779.00 90 .16 -

期内

30135 湖南 2023-0 新股 6,275. 11,322

8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 264.00 28 .96 -

期内

30132 豪江 2023-0 新股 7,156. 11,299

0 智能 6-01 6 个月 锁定 13.06 20.62 548.00 88 .76 -

期内

68844 智翔 2023-0 新股 14,129 10,999

3 金泰 6-13 6 个月 锁定 37.88 29.49 373.00 .24 .77 -

期内

30126 格力 2023-0 新股 12,309 9,428.

0 博 1-20 6 个月 锁定 30.85 23.63 399.00 .15 37 -

期内

30131 鑫宏 2023-0 新股 9,082. 8,833.

0 业 5-26 6 个月 锁定 67.28 65.43 135.00 80 05 -

期内

68814 中船 2023-0 新股 8,350. 8,808.

6 特气 4-13 6 个月 锁定 36.15 38.13 231.00 65 03 -

期内

30136 荣旗 2023-0 6 个月 新股 71.88 92.60 94.00 6,756. 8,704. -


0 科技 4-17 锁定 72 40

期内

68848 南芯 2023-0 新股 8,797. 8,076.

4 科技 3-28 6 个月 锁定 39.99 36.71 220.00 80 20 -

期内

68845 美芯 2023-0 新股 6,525. 7,896.

8 晟 5-15 6 个月 锁定 75.00 90.76 87.00 00 12 -

期内

30142 森泰 2023-0 新股 10,522 7,693.

9 股份 4-10 6 个月 锁定 28.75 21.02 366.00 .50 32 -

期内

30124 宏源 2023-0 新股 12,400 7,616.

6 药业 3-10 6 个月 锁定 50.00 30.71 248.00 .00 08 -

期内

30138 天键 2023-0 新股 9,647. 7,465.

3 股份 5-31 6 个月 锁定 46.16 35.72 209.00 44 48 -

期内

30139 仁信 2023-0 新股 7,283. 7,283.

5 新材 6-21 6 个月 锁定 26.68 26.68 273.00 64 64 -

期内

00128 中电 2023-0 新股 3,861. 6,831.

7 港 3-30 6 个月 锁定 11.88 21.02 325.00 00 50 -

期内

30142 世纪 2023-0 新股 5,586. 6,487.

8 恒通 5-10 6 个月 锁定 26.35 30.60 212.00 20 20 -

期内

30122 恒勃 2023-0 新股 6,953. 6,485.

5 股份 6-08 6 个月 锁定 35.66 33.26 195.00 70 70 -

期内

68851 慧智 2023-0 新股 7,029. 6,437.

2 微 5-08 6 个月 锁定 20.92 19.16 336.00 12 76 -

期内

30121 金杨 2023-0 新股 7,061. 5,998.

0 股份 6-21 6 个月 锁定 57.88 49.17 122.00 36 74 -

期内

68843 华曙 2023-0 新股 4,932. 5,827.

3 高科 4-07 6 个月 锁定 26.66 31.50 185.00 10 50 -

期内

30135 南王 2023-0 新股 6,037. 5,762.

5 科技 6-02 6 个月 锁定 17.55 16.75 344.00 20 00 -

期内

30115 华塑 2023-0 新股 6,102. 5,716.

7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 108.00 00 44 -

期内


60106 中信 2023-0 新股 4,816. 5,548.

1 金属 3-30 6 个月 锁定 6.58 7.58 732.00 56 56 -

期内

30137 凌玮 2023-0 新股 5,835. 5,510.

3 科技 1-20 6 个月 锁定 33.73 31.85 173.00 29 05 -

期内

30139 溯联 2023-0 新股 7,244. 5,467.

7 股份 6-15 6 个月 锁定 53.27 40.20 136.00 72 20 -

期内

30080 广康 2023-0 新股 7,004. 5,440.

4 生化 6-15 6 个月 锁定 42.45 32.97 165.00 25 05 -

期内

68842 时创 2023-0 新股 4,089. 5,437.

9 能源 6-20 6 个月 锁定 19.20 25.53 213.00 60 89 -

期内

30123 飞沃 2023-0 新股 6,597. 5,316.

2 科技 6-08 6 个月 锁定 72.50 58.42 91.00 50 22 -

期内

68857 天玛 2023-0 新股 6,173. 5,167.

0 智控 5-29 6 个月 锁定 30.26 25.33 204.00 04 32 -

期内

30117 锡南 2023-0 新股 4,896. 5,029.

0 科技 6-16 6 个月 锁定 34.00 34.93 144.00 00 92 -

期内

68863 莱斯 2023-0 新股 4,120. 4,868.

1 信息 6-19 6 个月 锁定 25.28 29.87 163.00 64 81 -

期内

30143 泓淋 2023-0 新股 5,757. 4,867.

9 电力 3-10 6 个月 锁定 19.99 16.90 288.00 12 20 -

期内

30133 亚华 2023-0 新股 5,216. 4,859.

7 电子 5-16 6 个月 锁定 32.60 30.37 160.00 00 20 -

期内

68862 双元 2023-0 新股 6,042. 4,165.

3 科技 5-31 6 个月 锁定 125.88 86.79 48.00 24 92 -

期内

60313 中重 2023-0 新股 3,880. 3,900.

5 科技 3-29 6 个月 锁定 17.80 17.89 218.00 40 02 -

期内

30134 涛涛 2023-0 新股 5,876. 3,731.

5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 80.00 00 20 -

期内

60106 江盐 2023-0 6 个月 新股 10.36 11.84 272.00 2,817. 3,220. -

5 集团 3-31 锁定 92 48


期内

60113 柏诚 2023-0 新股 2,810. 2,954.

3 股份 3-31 6 个月 锁定 11.66 12.26 241.00 06 66 -

期内

00128 三联 2023-0 新股 2,346. 2,774.

2 锻造 5-15 6 个月 锁定 27.93 33.03 84.00 12 52 -

期内

30120 朗威 2023-0 新股 2,762. 2,762.

2 股份 6-28 6 个月 锁定 25.82 25.82 107.00 74 74 -

期内

30126 恒工 2023-0 新股 2,509. 2,509.

1 精密 6-29 6 个月 锁定 36.90 36.90 68.00 20 20 -

期内

00132 登康 2023-0 新股 2,005. 2,472.

8 口腔 3-29 6 个月 锁定 20.68 25.49 97.00 96 53 -

期内

00132 长青 2023-0 新股 2,057. 2,136.

4 科技 5-12 6 个月 锁定 18.88 19.60 109.00 92 40 -

期内

00136 南矿 2023-0 新股 2,168. 2,096.

0 集团 3-31 6 个月 锁定 15.38 14.87 141.00 58 67 -

期内

60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967.

2 股份 4-28 6 个月 锁定 14.58 16.13 122.00 76 86 -

期内

00136 海森 2023-0 新股 1,957. 1,737.

7 药业 3-30 6 个月 锁定 44.48 39.48 44.00 12 12 -

期内

注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(上年末：0.01%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为结算备付金、存出保
证金、银行存款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日

资产

银行存款 8,485,624.3 - - - - - 8,485,624.3
3 3

结算备付金 593,483.07 - - - - - 593,483.07

存出保证金 38,043.59 - - - - - 38,043.59

交易性金融资 - - - - - 100,150,83 100,150,83
产 6.56 6.56

应收申购款 - - - - - 1,601.27 1,601.27

9,117,150.9 - 100,152,43 109,269,58
资产总计 - - -

9 7.83 8.82

负债

应付赎回款 - - - - - 21,639.60 21,639.60

应付管理人报 - - - - - 177,084.88 177,084.88
酬

应付托管费 - - - - - 29,514.13 29,514.13

应付销售服务 - - - - - 31,313.12 31,313.12
费

其他负债 - - - - - 512,757.83 512,757.83

负债总计 - - - - - 772,309.56 772,309.56

利率敏感度缺 9,117,150.9 99,380,128. 108,497,27
- - - -

口 9 27 9.26

上年度末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月


31 日

资产

银行存款 18,759,529. - - - - - 18,759,529.
64 64

结算备付金 717,641.62 - - - - - 717,641.62

存出保证金 32,903.83 - - - - - 32,903.83

交易性金融资 - - - - 14,145.53 181,229,01 181,243,16
产 9.97 5.50

应收申购款 - - - - - 8,322.05 8,322.05

19,510,075. - 181,237,34 200,761,56
资产总计 - - 14,145.53

09 2.02 2.64

负债

应付清算款 - - - - - 14.47 14.47

应付赎回款 - - - - - 114,856.02 114,856.02

应付管理人报 - - - - - 269,469.84 269,469.84
酬

应付托管费 - - - - - 44,911.64 44,911.64

应付销售服务 - - - - - 52,149.09 52,149.09
费

其他负债 - - - - - 454,022.37 454,022.37

负债总计 - - - - - 935,423.43 935,423.43

利率敏感度缺 19,510,075. 180,301,91 199,826,13
- - - 14,145.53

口 09 8.59 9.21

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0%(上年末：
0.01%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

100,150,836. 181,229,019.9

交易性金融资产－股票投资 92.31 90.69
56 7

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 14,145.53 0.01

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -


100,150,836. 92.31 181,243,165.5 90.70
合计

56 0

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 1% 增加约 1,016,505.79 增加约 1,969,297.20

业绩比较基准下降 1% 减少约 1,016,505.79 减少约 1,969,297.20

注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 99,627,259.00

第二层次 141,822.66

第三层次 381,754.90

合计 100,150,836.56

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 100,150,836.56 91.65

其中：股票 100,150,836.56 91.65

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 9,079,107.40 8.31

8 其他各项资产 39,644.86 0.04

9 合计 109,269,588.82 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 183,840.00 0.17

B 采矿业 3,361,027.23 3.10

C 制造业 62,157,753.18 57.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,048,232.03 3.73

E 建筑业 175,310.17 0.16

F 批发和零售业 2,936,853.26 2.71

G 交通运输、仓储和邮政业 4,291,196.50 3.96

H 住宿和餐饮业 86,945.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,011,081.74 4.62

J 金融业 8,080,395.24 7.45

K 房地产业 1,777,608.02 1.64

L 租赁和商务服务业 3,021,620.85 2.78

M 科学研究和技术服务业 3,509,160.59 3.23

N 水利、环境和公共设施管理业 877,267.88 0.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 27,114.70 0.02

R 文化、体育和娱乐业 506,344.17 0.47

S 综合 99,086.00 0.09

合计 100,150,836.56 92.31

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 603006 联明股份 140,100.00 1,647,576.00 1.52

2 002032 苏 泊 尔 32,700.00 1,635,000.00 1.51

3 601555 东吴证券 232,500.00 1,613,550.00 1.49

4 600843 上工申贝 266,700.00 1,546,860.00 1.43


5 600674 川投能源 98,100.00 1,476,405.00 1.36

6 688091 上海谊众 19,718.00 1,451,836.34 1.34

7 600469 风神股份 223,300.00 1,438,052.00 1.33

8 601328 交通银行 245,100.00 1,421,580.00 1.31

9 601398 工商银行 293,200.00 1,413,224.00 1.30

10 600007 中国国贸 75,800.00 1,403,816.00 1.29

11 688321 微芯生物 61,418.00 1,390,503.52 1.28

12 002697 红旗连锁 230,300.00 1,344,952.00 1.24

13 301327 华宝新能 16,912.00 1,337,908.32 1.23

14 688030 山石网科 62,286.00 1,334,788.98 1.23

15 002880 卫光生物 35,400.00 1,334,580.00 1.23

16 688059 华锐精密 15,474.00 1,295,947.50 1.19

17 688381 帝奥微 39,650.00 1,279,902.00 1.18

18 002500 山西证券 228,900.00 1,277,262.00 1.18

19 688073 毕得医药 17,892.00 1,266,395.76 1.17

20 688293 奥浦迈 25,270.00 1,204,620.90 1.11

21 603869 新智认知 100,295.00 1,139,351.20 1.05

22 002942 新农股份 62,530.00 1,134,919.50 1.05

23 603866 桃李面包 106,900.00 1,081,828.00 1.00

24 600681 百川能源 231,600.00 1,081,572.00 1.00

25 002930 宏川智慧 46,200.00 1,051,974.00 0.97

26 601021 春秋航空 18,300.00 1,051,701.00 0.97

27 000429 粤高速Ａ 129,100.00 1,012,144.00 0.93

28 000020 深华发Ａ 86,100.00 996,177.00 0.92

29 688288 鸿泉物联 38,700.00 983,754.00 0.91

30 601888 中国中免 8,700.00 961,611.00 0.89

31 603551 奥普家居 72,800.00 941,304.00 0.87

32 688308 欧科亿 23,445.00 937,800.00 0.86

33 002020 京新药业 70,900.00 908,938.00 0.84

34 300662 科锐国际 25,200.00 891,324.00 0.82

35 300661 圣邦股份 10,420.00 855,794.60 0.79

36 600029 南方航空 139,000.00 838,170.00 0.77

37 002096 易普力 70,300.00 831,649.00 0.77

38 601088 中国神华 26,300.00 808,725.00 0.75

39 002068 黑猫股份 66,900.00 794,103.00 0.73

40 603369 今世缘 13,400.00 707,520.00 0.65

41 000725 京东方 A 170,200.00 696,118.00 0.64

42 002295 精艺股份 97,500.00 669,825.00 0.62

43 002128 电投能源 50,600.00 668,932.00 0.62

44 603053 成都燃气 65,800.00 662,606.00 0.61

45 000960 锡业股份 41,600.00 646,880.00 0.60

46 600933 爱柯迪 27,700.00 645,133.00 0.59

47 603701 德宏股份 43,700.00 620,103.00 0.57

48 601225 陕西煤业 34,000.00 618,460.00 0.57


49 603421 鼎信通讯 57,500.00 600,875.00 0.55

50 002648 卫星化学 39,200.00 586,432.00 0.54

51 002868 绿康生化 15,500.00 571,330.00 0.53

52 603806 福斯特 15,360.00 571,238.40 0.53

53 301020 密封科技 25,200.00 569,772.00 0.53

54 600966 博汇纸业 95,600.00 565,952.00 0.52

55 688621 阳光诺和 9,557.00 562,142.74 0.52

56 000688 国城矿业 36,500.00 553,705.00 0.51

57 600989 宝丰能源 43,200.00 544,752.00 0.50

58 301102 兆讯传媒 20,155.00 541,564.85 0.50

59 688013 天臣医疗 22,577.00 535,300.67 0.49

60 603786 科博达 8,100.00 532,170.00 0.49

61 002739 万达电影 39,800.00 499,092.00 0.46

62 002566 益盛药业 59,800.00 497,536.00 0.46

63 603833 欧派家居 5,100.00 488,580.00 0.45

64 600478 科力远 67,600.00 482,664.00 0.44

65 600765 中航重机 18,100.00 479,831.00 0.44

66 002791 坚朗五金 7,300.00 472,383.00 0.44

67 301193 家联科技 26,340.00 461,740.20 0.43

68 688267 中触媒 21,557.00 454,205.99 0.42

69 600038 中直股份 10,900.00 434,038.00 0.40

70 002918 蒙娜丽莎 28,100.00 433,864.00 0.40

71 002027 分众传媒 63,400.00 431,754.00 0.40

72 603289 泰瑞机器 35,900.00 402,798.00 0.37

73 603320 迪贝电气 25,900.00 376,586.00 0.35

74 688032 禾迈股份 1,043.00 370,421.45 0.34

75 301328 维峰电子 6,500.00 370,110.00 0.34

76 600015 华夏银行 68,300.00 369,503.00 0.34

77 000728 国元证券 56,200.00 366,424.00 0.34

78 601966 玲珑轮胎 16,300.00 362,186.00 0.33

79 600511 国药股份 9,200.00 357,420.00 0.33

80 002973 侨银股份 30,500.00 353,800.00 0.33

81 688561 奇安信 6,757.00 350,080.17 0.32

82 600760 中航沈飞 7,700.00 346,500.00 0.32

83 300101 振芯科技 17,100.00 331,569.00 0.31

84 300946 恒而达 8,700.00 330,774.00 0.30

85 688617 惠泰医疗 877.00 327,778.75 0.30

86 002479 富春环保 69,800.00 325,268.00 0.30

87 600728 佳都科技 46,900.00 325,017.00 0.30

88 300170 汉得信息 26,300.00 303,502.00 0.28

89 603499 翔港科技 31,200.00 297,648.00 0.27

90 600184 光电股份 22,242.00 292,037.46 0.27

91 688689 银河微电 11,276.00 290,920.80 0.27

92 603198 迎驾贡酒 4,400.00 280,720.00 0.26


93 601369 陕鼓动力 28,500.00 259,635.00 0.24

94 603129 春风动力 1,600.00 259,040.00 0.24

95 002371 北方华创 800.00 254,120.00 0.23

96 600483 福能股份 21,700.00 250,635.00 0.23

97 603345 安井食品 1,700.00 249,560.00 0.23

98 603878 武进不锈 29,460.00 248,937.00 0.23

99 300866 安克创新 2,800.00 245,000.00 0.23

100 301077 星华新材 11,400.00 244,302.00 0.23

101 002161 远 望 谷 46,700.00 243,307.00 0.22

102 301279 金道科技 8,000.00 237,600.00 0.22

103 000963 华东医药 5,400.00 234,198.00 0.22

104 002284 亚太股份 25,800.00 231,426.00 0.21

105 300033 同花顺 1,300.00 227,864.00 0.21

106 603768 常青股份 12,600.00 223,902.00 0.21

107 603589 口子窖 4,500.00 222,075.00 0.20

108 002130 沃尔核材 26,600.00 215,992.00 0.20

109 603159 上海亚虹 14,500.00 213,295.00 0.20

110 688175 高凌信息 6,413.00 212,398.56 0.20

111 301063 海锅股份 7,600.00 211,736.00 0.20

112 002890 弘宇股份 14,240.00 210,324.80 0.19

113 603826 坤彩科技 4,200.00 210,000.00 0.19

114 000568 泸州老窖 1,000.00 209,570.00 0.19

115 603203 快克智能 6,800.00 209,304.00 0.19

116 301333 诺思格 4,160.00 209,248.00 0.19

117 603661 恒林股份 6,300.00 208,908.00 0.19

118 603239 浙江仙通 12,700.00 206,629.00 0.19

119 603351 威尔药业 7,700.00 206,514.00 0.19

120 603823 百合花 16,640.00 206,336.00 0.19

121 000869 张 裕Ａ 6,670.00 204,502.20 0.19

122 600714 金瑞矿业 21,800.00 204,266.00 0.19

123 603337 杰克股份 10,700.00 203,728.00 0.19

124 603586 金麒麟 12,700.00 202,819.00 0.19

125 688480 赛恩斯 6,521.00 201,890.16 0.19

126 002634 棒杰股份 24,100.00 200,994.00 0.19

127 603311 金海高科 16,200.00 200,880.00 0.19

128 002774 快意电梯 25,200.00 200,340.00 0.18

129 605155 西大门 13,800.00 200,238.00 0.18

130 603511 爱慕股份 11,600.00 199,520.00 0.18

131 600621 华鑫股份 18,600.00 197,718.00 0.18

132 605376 博迁新材 6,300.00 197,694.00 0.18

133 688711 宏微科技 3,376.00 196,955.84 0.18

134 603928 兴业股份 16,300.00 196,741.00 0.18

135 002887 绿茵生态 21,500.00 195,435.00 0.18

136 603161 科华控股 13,400.00 195,238.00 0.18


137 688116 天奈科技 4,253.00 194,574.75 0.18

138 601717 郑煤机 15,600.00 194,220.00 0.18

139 002322 理工能科 18,600.00 193,440.00 0.18

140 300126 锐奇股份 29,800.00 193,402.00 0.18

141 601155 新城控股 13,400.00 193,094.00 0.18

142 605266 健之佳 2,300.00 192,809.00 0.18

143 002014 永新股份 22,200.00 192,696.00 0.18

144 603279 景津装备 6,100.00 191,296.00 0.18

145 002923 润都股份 14,052.00 191,247.72 0.18

146 603600 永艺股份 20,000.00 190,200.00 0.18

147 603733 仙鹤股份 9,100.00 189,735.00 0.17

148 600399 抚顺特钢 18,600.00 189,720.00 0.17

149 002633 申科股份 18,100.00 189,688.00 0.17

150 600612 老凤祥 2,700.00 188,676.00 0.17

151 603303 得邦照明 13,600.00 187,816.00 0.17

152 603976 正川股份 9,500.00 187,435.00 0.17

153 688050 爱博医疗 900.00 184,797.00 0.17

154 601288 农业银行 52,100.00 183,913.00 0.17

155 002299 圣农发展 9,600.00 183,840.00 0.17

156 002851 麦格米特 5,000.00 182,350.00 0.17

157 600628 新世界 25,200.00 182,196.00 0.17

158 688219 会通股份 19,020.00 181,641.00 0.17

159 603811 诚意药业 14,480.00 179,986.40 0.17

160 600195 中牧股份 15,400.00 179,872.00 0.17

161 300755 华致酒行 8,000.00 179,760.00 0.17

162 688029 南微医学 2,191.00 178,697.96 0.16

163 688683 莱尔科技 7,861.00 174,907.25 0.16

164 002459 晶澳科技 4,180.00 174,306.00 0.16

165 000708 中信特钢 11,000.00 174,240.00 0.16

166 300856 科思股份 2,200.00 173,294.00 0.16

167 002925 盈趣科技 8,900.00 172,660.00 0.16

168 688163 赛伦生物 7,956.00 169,860.60 0.16

169 300855 图南股份 4,790.00 169,182.80 0.16

170 600057 厦门象屿 19,100.00 166,170.00 0.15

171 002139 拓邦股份 12,700.00 165,735.00 0.15

172 300775 三角防务 4,900.00 165,522.00 0.15

173 605123 派克新材 1,500.00 162,975.00 0.15

174 601958 金钼股份 14,500.00 161,675.00 0.15

175 600438 通威股份 4,700.00 161,257.00 0.15

176 300638 广和通 6,880.00 156,038.40 0.14

177 688586 江航装备 11,201.00 155,805.91 0.14

178 002438 江苏神通 13,400.00 153,832.00 0.14

179 002996 顺博合金 12,700.00 153,670.00 0.14

180 605599 菜百股份 11,400.00 150,594.00 0.14


181 002959 小熊电器 1,800.00 150,300.00 0.14

182 002478 常宝股份 19,900.00 148,255.00 0.14

183 002612 朗姿股份 6,100.00 145,058.00 0.13

184 688569 铁科轨道 3,377.00 142,070.39 0.13

185 603208 江山欧派 3,900.00 142,038.00 0.13

186 600901 江苏金租 33,460.00 138,189.80 0.13

187 300433 蓝思科技 11,700.00 137,592.00 0.13

188 600692 亚通股份 23,300.00 130,014.00 0.12

189 603816 顾家家居 3,400.00 129,710.00 0.12

190 600502 安徽建工 24,200.00 127,776.00 0.12

191 601163 三角轮胎 8,000.00 126,960.00 0.12

192 000576 甘化科工 11,900.00 126,140.00 0.12

193 002809 红墙股份 11,400.00 123,120.00 0.11

194 002736 国信证券 14,100.00 123,093.00 0.11

195 002937 兴瑞科技 5,000.00 123,000.00 0.11

196 600030 中信证券 6,100.00 120,658.00 0.11

197 601619 嘉泽新能 26,300.00 119,665.00 0.11

198 000921 海信家电 4,400.00 118,580.00 0.11

199 600419 天润乳业 7,300.00 118,406.00 0.11

200 688768 容知日新 1,480.00 118,207.60 0.11

201 600758 辽宁能源 25,200.00 117,684.00 0.11

202 601226 华电重工 15,000.00 117,600.00 0.11

203 301180 万祥科技 6,700.00 117,451.00 0.11

204 601636 旗滨集团 13,600.00 117,232.00 0.11

205 300494 盛天网络 4,680.00 116,017.20 0.11

206 603079 圣达生物 9,000.00 115,290.00 0.11

207 688443 智翔金泰 3,726.00 114,641.00 0.11

208 688109 品茗科技 4,303.00 111,447.70 0.10

209 688310 迈得医疗 3,392.00 111,155.84 0.10

210 600362 江西铜业 5,800.00 110,084.00 0.10

211 603233 大参林 3,920.00 109,799.20 0.10

212 601601 中国太保 4,200.00 109,116.00 0.10

213 003012 东鹏控股 13,400.00 108,406.00 0.10

214 601211 国泰君安 7,700.00 107,723.00 0.10

215 300316 晶盛机电 1,500.00 106,350.00 0.10

216 603688 石英股份 930.00 105,871.20 0.10

217 002852 道道全 8,000.00 103,440.00 0.10

218 603966 法兰泰克 7,900.00 99,777.00 0.09

219 000609 *ST 中迪 20,600.00 99,086.00 0.09

220 688625 呈和科技 2,476.00 97,034.44 0.09

221 603613 国联股份 2,610.00 96,387.30 0.09

222 300440 运达科技 13,600.00 96,152.00 0.09

223 002540 亚太科技 16,300.00 94,214.00 0.09

224 600236 桂冠电力 16,800.00 93,576.00 0.09


225 601816 京沪高铁 17,600.00 92,576.00 0.09

226 300203 聚光科技 4,500.00 91,215.00 0.08

227 603979 金诚信 2,900.00 90,190.00 0.08

228 600348 华阳股份 11,400.00 90,174.00 0.08

229 600724 宁波富达 23,700.00 86,979.00 0.08

230 601006 大秦铁路 11,700.00 86,931.00 0.08

231 300059 东方财富 6,100.00 86,620.00 0.08

232 600536 中国软件 1,830.00 85,790.40 0.08

233 600258 首旅酒店 4,500.00 85,275.00 0.08

234 002179 中航光电 1,880.00 85,258.00 0.08

235 002311 海大集团 1,800.00 84,312.00 0.08

236 688132 邦彦技术 3,001.00 81,567.18 0.08

237 688093 世华科技 3,997.00 80,179.82 0.07

238 601166 兴业银行 5,100.00 79,815.00 0.07

239 688007 光峰科技 3,757.00 78,333.45 0.07

240 603797 联泰环保 14,000.00 77,840.00 0.07

241 688002 睿创微纳 1,693.00 75,846.40 0.07

242 603283 赛腾股份 1,700.00 75,650.00 0.07

243 300717 华信新材 4,400.00 75,020.00 0.07

244 603757 大元泵业 2,500.00 74,600.00 0.07

245 603027 千禾味业 3,500.00 73,920.00 0.07

246 301395 仁信新材 2,727.00 72,756.36 0.07

247 688390 固德威 420.00 70,081.20 0.06

248 301101 明月镜片 1,700.00 69,751.00 0.06

249 301225 恒勃股份 1,950.00 69,472.65 0.06

250 688265 南模生物 1,845.00 69,039.90 0.06

251 601699 潞安环能 4,200.00 68,544.00 0.06

252 601101 昊华能源 11,600.00 67,512.00 0.06

253 603939 益丰药房 1,820.00 67,340.00 0.06

254 000783 长江证券 11,600.00 67,280.00 0.06

255 603139 康惠制药 4,100.00 67,158.00 0.06

256 600377 宁沪高速 6,800.00 66,844.00 0.06

257 688767 博拓生物 2,258.00 64,262.68 0.06

258 605167 利柏特 6,500.00 62,920.00 0.06

259 002600 领益智造 9,100.00 62,881.00 0.06

260 603883 老百姓 2,100.00 62,685.00 0.06

261 301210 金杨股份 1,213.00 61,999.77 0.06

262 688429 时创能源 2,130.00 60,935.04 0.06

263 300418 昆仑万维 1,500.00 60,420.00 0.06

264 601838 成都银行 4,900.00 59,829.00 0.06

265 688081 兴图新科 3,019.00 57,874.23 0.05

266 002025 航天电器 900.00 57,420.00 0.05

267 301397 溯联股份 1,351.00 56,983.20 0.05

268 603399 吉翔股份 4,900.00 56,693.00 0.05


269 300804 广康生化 1,641.00 56,081.61 0.05

270 002372 伟星新材 2,676.00 54,965.04 0.05

271 603518 锦泓集团 4,800.00 54,480.00 0.05

272 001218 丽臣实业 2,400.00 54,264.00 0.05

273 600211 西藏药业 900.00 53,460.00 0.05

274 002484 江海股份 2,500.00 53,225.00 0.05

275 301170 锡南科技 1,435.00 53,055.12 0.05

276 601377 兴业证券 8,600.00 52,632.00 0.05

277 688631 莱斯信息 1,627.00 52,536.65 0.05

278 600188 兖矿能源 1,700.00 50,864.00 0.05

279 300807 天迈科技 1,700.00 49,725.00 0.05

280 688503 聚和材料 490.00 47,775.00 0.04

281 300532 今天国际 2,300.00 47,288.00 0.04

282 688021 奥福环保 1,700.00 44,064.00 0.04

283 601618 中国中冶 11,000.00 43,670.00 0.04

284 600968 海油发展 14,100.00 43,287.00 0.04

285 603020 爱普股份 4,700.00 43,052.00 0.04

286 600615 丰华股份 4,900.00 42,973.00 0.04

287 600356 恒丰纸业 5,400.00 42,282.00 0.04

288 601111 中国国航 4,900.00 40,376.00 0.04

289 000630 铜陵有色 13,800.00 39,882.00 0.04

290 688599 天合光能 900.00 38,349.00 0.04

291 688788 科思科技 900.00 37,305.00 0.03

292 688786 悦安新材 798.00 37,019.22 0.03

293 688510 航亚科技 1,848.00 36,756.72 0.03

294 688178 万德斯 1,860.00 36,065.40 0.03

295 688155 先惠技术 658.00 35,703.08 0.03

296 001286 陕西能源 3,767.00 35,447.47 0.03

297 688700 东威科技 353.00 35,204.69 0.03

298 688551 科威尔 511.00 33,511.38 0.03

299 688511 天微电子 980.00 33,418.00 0.03

300 688603 天承科技 591.00 32,505.00 0.03

301 002149 西部材料 1,900.00 31,901.00 0.03

302 688369 致远互联 568.00 31,410.40 0.03

303 688160 步科股份 373.00 31,145.50 0.03

304 688075 安旭生物 700.00 30,527.00 0.03

305 688217 睿昂基因 759.00 30,473.85 0.03

306 688096 京源环保 3,030.00 29,815.20 0.03

307 688100 威胜信息 1,000.00 29,810.00 0.03

308 300308 中际旭创 200.00 29,490.00 0.03

309 300795 *ST 米奥 700.00 29,197.00 0.03

310 301202 朗威股份 1,064.00 27,472.48 0.03

311 601456 国联证券 2,900.00 26,390.00 0.02

312 603885 吉祥航空 1,700.00 26,231.00 0.02


313 688087 英科再生 1,065.00 25,357.65 0.02

314 301261 恒工精密 676.00 24,944.40 0.02

315 601877 正泰电器 900.00 24,885.00 0.02

316 600318 新力金融 3,900.00 24,726.00 0.02

317 688185 康希诺 300.00 24,450.00 0.02

318 000002 万 科Ａ 1,701.00 23,848.02 0.02

319 688249 晶合集成 1,296.00 23,405.76 0.02

320 688399 硕世生物 400.00 22,080.00 0.02

321 301293 三博脑科 294.00 21,873.00 0.02

322 002203 海亮股份 1,800.00 21,618.00 0.02

323 688678 福立旺 1,000.00 21,250.00 0.02

324 688170 德龙激光 466.00 20,862.82 0.02

325 301067 显盈科技 900.00 19,539.00 0.02

326 000028 国药一致 440.00 19,188.40 0.02

327 603861 白云电器 1,900.00 18,240.00 0.02

328 300705 九典制药 680.00 17,972.40 0.02

329 600322 天房发展 10,200.00 17,952.00 0.02

330 688361 中科飞测 273.00 17,654.91 0.02

331 688320 禾川科技 360.00 17,359.20 0.02

332 605499 东鹏饮料 100.00 17,290.00 0.02

333 301373 凌玮科技 527.00 16,976.11 0.02

334 600751 海航科技 7,000.00 16,590.00 0.02

335 600256 广汇能源 2,400.00 16,464.00 0.02

336 603871 嘉友国际 980.00 15,395.80 0.01

337 688112 鼎阳科技 282.00 14,883.96 0.01

338 603707 健友股份 1,100.00 14,850.00 0.01

339 688655 迅捷兴 900.00 14,796.00 0.01

340 002254 泰和新材 600.00 14,682.00 0.01

341 301358 湖南裕能 333.00 14,359.65 0.01

342 688519 南亚新材 568.00 13,649.04 0.01

343 688469 中芯集成 2,464.00 13,330.24 0.01

344 301360 荣旗科技 138.00 13,292.72 0.01

345 688472 阿特斯 779.00 13,274.16 0.01

346 301320 豪江智能 575.00 11,965.58 0.01

347 301367 怡和嘉业 80.00 11,867.20 0.01

348 300430 诚益通 700.00 11,557.00 0.01

349 301260 格力博 483.00 11,492.25 0.01

350 688616 西力科技 823.00 10,888.29 0.01

351 301383 天键股份 286.00 10,345.28 0.01

352 605116 奥锐特 400.00 10,112.00 0.01

353 002821 凯莱英 85.00 10,018.10 0.01

354 301429 森泰股份 458.00 9,780.80 0.01

355 301157 华塑科技 179.00 9,695.28 0.01

356 301310 鑫宏业 141.00 9,246.33 0.01


357 601231 环旭电子 594.00 8,886.24 0.01

358 688146 中船特气 231.00 8,808.03 0.01

359 002019 亿帆医药 600.00 8,760.00 0.01

360 301246 宏源药业 280.00 8,618.96 0.01

361 605507 国邦医药 400.00 8,508.00 0.01

362 688188 柏楚电子 45.00 8,485.20 0.01

363 688484 南芯科技 220.00 8,076.20 0.01

364 688458 美芯晟 87.00 7,896.12 0.01

365 300286 安科瑞 200.00 7,572.00 0.01

366 301269 华大九天 61.00 7,493.24 0.01

367 688466 金科环境 372.00 7,425.12 0.01

368 301355 南王科技 436.00 7,399.60 0.01

369 001287 中电港 341.00 7,275.98 0.01

370 688046 药康生物 374.00 7,251.86 0.01

371 301068 大地海洋 200.00 6,722.00 0.01

372 301428 世纪恒通 217.00 6,665.20 0.01

373 301439 泓淋电力 377.00 6,454.96 0.01

374 688512 慧智微 336.00 6,437.76 0.01

375 601061 中信金属 819.00 6,312.42 0.01

376 301232 飞沃科技 104.00 6,105.19 0.01

377 001367 海森药业 139.00 6,067.22 0.01

378 301337 亚华电子 193.00 5,994.40 0.01

379 603086 先达股份 852.00 5,836.20 0.01

380 300514 友讯达 400.00 5,836.00 0.01

381 688433 华曙高科 185.00 5,827.50 0.01

382 000668 荣丰控股 500.00 5,800.00 0.01

383 601326 秦港股份 1,700.00 5,746.00 0.01

384 603360 百傲化学 560.00 5,678.40 0.01

385 688165 埃夫特 449.00 5,670.87 0.01

386 300549 优德精密 200.00 5,600.00 0.01

387 688229 博睿数据 111.00 5,543.34 0.01

388 601688 华泰证券 400.00 5,508.00 0.01

389 688011 新光光电 212.00 5,473.84 0.01

390 002214 大立科技 400.00 5,460.00 0.01

391 300851 交大思诺 200.00 5,388.00 0.00

392 301267 华厦眼科 86.00 5,241.70 0.00

393 000625 长安汽车 400.00 5,172.00 0.00

394 688570 天玛智控 204.00 5,167.32 0.00

395 603135 中重科技 275.00 5,062.82 0.00

396 301366 一博科技 113.00 4,909.85 0.00

397 603527 众源新材 400.00 4,888.00 0.00

398 601801 皖新传媒 500.00 4,695.00 0.00

399 301308 江波龙 46.00 4,680.96 0.00

400 001328 登康口腔 163.00 4,636.67 0.00


401 001282 三联锻造 136.00 4,630.92 0.00

402 301195 北路智控 97.00 4,516.32 0.00

403 301345 涛涛车业 95.00 4,446.85 0.00

404 300769 德方纳米 40.00 4,409.20 0.00

405 688588 凌志软件 280.00 4,354.00 0.00

406 301152 天力锂能 97.00 4,332.02 0.00

407 688299 长阳科技 274.00 4,293.58 0.00

408 301349 信德新材 84.00 4,211.76 0.00

409 688623 双元科技 48.00 4,165.92 0.00

410 002080 中材科技 200.00 4,104.00 0.00

411 301121 紫建电子 79.00 4,000.56 0.00

412 601133 柏诚股份 302.00 3,864.17 0.00

413 688679 通源环境 260.00 3,788.20 0.00

414 001324 长青科技 186.00 3,766.49 0.00

415 601065 江盐集团 312.00 3,757.68 0.00

416 603172 万丰股份 220.00 3,678.94 0.00

417 002056 横店东磁 200.00 3,642.00 0.00

418 688126 沪硅产业 166.00 3,469.40 0.00

419 301363 美好医疗 75.00 3,299.25 0.00

420 001360 南矿集团 210.00 3,295.20 0.00

421 301153 中科江南 40.00 2,998.40 0.00

422 001337 四川黄金 95.00 2,934.55 0.00

423 688571 杭华股份 455.00 2,871.05 0.00

424 603281 江瀚新材 88.00 2,717.44 0.00

425 603173 福斯达 88.00 2,591.60 0.00

426 600026 中远海能 200.00 2,528.00 0.00

427 301231 荣信文化 75.00 2,523.00 0.00

428 301096 百诚医药 41.00 2,485.01 0.00

429 301388 欣灵电气 92.00 2,470.20 0.00

430 002674 兴业科技 200.00 2,470.00 0.00

431 002276 万马股份 200.00 2,422.00 0.00

432 301282 金禄电子 80.00 2,404.80 0.00

433 301227 森鹰窗业 84.00 2,329.32 0.00

434 000001 平安银行 200.00 2,246.00 0.00

435 603680 今创集团 216.00 2,242.08 0.00

436 600409 三友化工 400.00 2,180.00 0.00

437 603190 亚通精工 70.00 2,142.00 0.00

438 000589 贵州轮胎 370.00 2,072.00 0.00

439 301115 建科股份 90.00 2,057.40 0.00

440 301313 凡拓数创 47.00 1,989.51 0.00

441 600857 宁波中百 200.00 1,980.00 0.00

442 603282 亚光股份 57.00 1,967.07 0.00

443 603988 中电电机 170.00 1,966.90 0.00

444 301139 元道通信 68.00 1,964.52 0.00


445 301197 工大科雅 80.00 1,928.00 0.00

446 600705 中航产融 500.00 1,915.00 0.00

447 000011 深物业 A 200.00 1,858.00 0.00

448 301095 广立微 22.00 1,818.30 0.00

449 001260 坤泰股份 84.00 1,805.16 0.00

450 000567 海德股份 138.00 1,769.16 0.00

451 001278 一彬科技 73.00 1,735.94 0.00

452 600538 国发股份 400.00 1,688.00 0.00

453 688004 博汇科技 48.00 1,678.56 0.00

454 605108 同庆楼 50.00 1,670.00 0.00

455 001311 多利科技 29.00 1,665.47 0.00

456 301273 瑞晨环保 53.00 1,662.08 0.00

457 688313 仕佳光子 94.00 1,649.70 0.00

458 603956 威派格 200.00 1,598.00 0.00

459 301309 万得凯 56.00 1,542.24 0.00

460 301230 泓博医药 34.00 1,526.60 0.00

461 002608 江苏国信 200.00 1,514.00 0.00

462 301132 满坤科技 51.00 1,498.89 0.00

463 601108 财通证券 200.00 1,448.00 0.00

464 688365 光云科技 100.00 1,442.00 0.00

465 003035 南网能源 200.00 1,424.00 0.00

466 002238 天威视讯 200.00 1,386.00 0.00

467 301316 慧博云通 59.00 1,348.15 0.00

468 301379 天山电子 47.00 1,312.71 0.00

469 688105 诺唯赞 43.00 1,311.07 0.00

470 001368 通达创智 51.00 1,296.42 0.00

471 603116 红蜻蜓 200.00 1,268.00 0.00

472 000655 金岭矿业 200.00 1,262.00 0.00

473 301338 凯格精机 32.00 1,244.80 0.00

474 600225 卓朗科技 200.00 1,226.00 0.00

475 603065 宿迁联盛 81.00 1,206.90 0.00

476 688639 华恒生物 13.00 1,176.24 0.00

477 000629 钒钛股份 300.00 1,173.00 0.00

478 600976 健民集团 14.00 1,079.26 0.00

479 301161 唯万密封 46.00 1,063.06 0.00

480 603226 菲林格尔 208.00 1,060.80 0.00

481 301330 熵基科技 29.00 1,037.62 0.00

482 002616 长青集团 200.00 1,024.00 0.00

483 002690 美亚光电 39.00 1,004.25 0.00

484 600635 大众公用 300.00 996.00 0.00

485 000679 大连友谊 200.00 986.00 0.00

486 301318 维海德 28.00 939.40 0.00

487 688295 中复神鹰 23.00 843.64 0.00

488 301223 中荣股份 43.00 804.96 0.00


489 688127 蓝特光学 44.00 775.72 0.00

490 603153 上海建科 40.00 710.00 0.00

491 001366 播恩集团 46.00 709.32 0.00

492 300768 迪普科技 40.00 662.80 0.00

493 301285 鸿日达 45.00 652.05 0.00

494 600562 国睿科技 40.00 648.00 0.00

495 301389 隆扬电子 35.00 636.30 0.00

496 603073 彩蝶实业 30.00 625.80 0.00

497 301276 嘉曼服饰 24.00 612.00 0.00

498 603162 海通发展 34.00 579.70 0.00

499 603151 邦基科技 35.00 571.90 0.00

500 603291 联合水务 36.00 547.56 0.00

501 301270 汉仪股份 10.00 546.10 0.00

502 688183 生益电子 41.00 496.10 0.00

503 301326 捷邦科技 13.00 494.39 0.00

504 301319 唯特偶 8.00 478.80 0.00

505 301306 西测测试 11.00 427.35 0.00

506 601059 信达证券 28.00 399.28 0.00

507 688355 明志科技 13.00 395.46 0.00

508 688681 科汇股份 24.00 387.84 0.00

509 600295 鄂尔多斯 42.00 376.74 0.00

510 301171 易点天下 17.00 375.70 0.00

511 688067 爱威科技 17.00 374.00 0.00

512 600925 苏能股份 60.00 370.20 0.00

513 688349 三一重能 11.00 354.42 0.00

514 301300 远翔新材 11.00 347.60 0.00

515 001314 亿道信息 8.00 338.24 0.00

516 603121 华培动力 30.00 267.30 0.00

517 601121 宝地矿业 32.00 244.48 0.00

518 301296 新巨丰 12.00 202.56 0.00

519 603389 亚振家居 37.00 196.84 0.00

520 002003 伟星股份 20.00 187.20 0.00

521 603879 永悦科技 12.00 81.36 0.00

522 300009 安科生物 6.00 60.00 0.00

523 603327 福蓉科技 4.00 47.52 0.00

524 688698 伟创电气 1.00 39.98 0.00

525 301176 逸豪新材 2.00 34.36 0.00

526 605577 龙版传媒 3.00 34.17 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603421 鼎信通讯 4,235,405.00 2.12

2 601601 中国太保 3,880,447.99 1.94

3 688217 睿昂基因 3,821,754.25 1.91

4 600469 风神股份 3,728,797.00 1.87

5 688786 悦安新材 3,568,893.88 1.79

6 603228 景旺电子 3,478,495.00 1.74

7 688112 鼎阳科技 3,466,035.73 1.73

8 600398 海澜之家 3,405,116.00 1.70

9 002032 苏 泊 尔 3,390,149.00 1.70

10 000655 金岭矿业 3,368,525.00 1.69

11 300662 科锐国际 3,365,879.00 1.68

12 002327 富安娜 3,306,538.00 1.65

13 688321 微芯生物 3,263,097.92 1.63

14 002130 沃尔核材 3,246,134.00 1.62

15 000001 平安银行 3,233,735.00 1.62

16 603586 金麒麟 3,206,227.00 1.60

17 002322 理工能科 3,185,538.00 1.59

18 688293 奥浦迈 3,178,652.07 1.59

19 688046 药康生物 3,163,617.03 1.58

20 300532 今天国际 3,144,719.00 1.57

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 688112 鼎阳科技 6,254,250.49 3.13

2 601601 中国太保 4,333,362.00 2.17

3 688217 睿昂基因 4,136,903.77 2.07

4 603421 鼎信通讯 4,101,930.00 2.05

5 002463 沪电股份 4,017,018.00 2.01

6 600256 广汇能源 3,926,662.00 1.97

7 603444 吉比特 3,917,697.00 1.96

8 601699 潞安环能 3,689,090.00 1.85

9 300896 爱美客 3,636,670.00 1.82

10 600060 海信视像 3,607,363.00 1.81

11 600398 海澜之家 3,599,425.00 1.80

12 600160 巨化股份 3,597,530.84 1.80

13 688081 兴图新科 3,524,761.66 1.76

14 002327 富安娜 3,517,227.00 1.76


15 002372 伟星新材 3,497,916.10 1.75

16 603688 石英股份 3,448,154.00 1.73

17 002756 永兴材料 3,440,571.00 1.72

18 300532 今天国际 3,412,988.00 1.71

19 002304 洋河股份 3,404,881.64 1.70

20 600030 中信证券 3,401,207.00 1.70

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 637,752,746.46

卖出股票的收入（成交）总额 733,449,632.82

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注

7.12.1 交通银行（601328 SH ）交通银行股份有限公司于 2022 年 11 月 4 日收到中国银行保险监督
管理委员会出具的银保监罚决字(2022)46 号。主要内容为：一、个人经营贷款挪用至房地产市场二、个人经营贷款“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任。处罚结果：罚款 500 万。
工商银行（601398 SH ）中国工商银行股份有限公司于 2023 年 4 月 4 日中国银行间市场交易商协会
开展的自律调查，主要内容为：工商银行股份主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定。
除以上证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体，本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 38,043.59

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,601.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 39,644.86

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信风格

1,498 25,858.70 21,802,139.54 56.28% 16,934,187.04 43.72%
轮动混合 A
光大保德信风格

1,257 32,418.99 38,258,190.13 93.88% 2,492,484.03 6.12%
轮动混合 C

合计 2,755 28,851.91 60,060,329.67 75.56% 19,426,671.07 24.44%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

光大保德信风格轮动混 1,171,070.46 3.02%
基金管理人所有从业人 合 A

员持有本基金 光大保德信风格轮动混 0.00 0.00%
合 C

合计 1,171,070.46 1.47%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信风格轮动混合 A 光大保德信风格轮动混合 C

基金合同生效日（2016 年 2 月 4 216,682,586.41 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 42,604,462.50 108,994,898.45

本报告期基金总申购份额 673,754.45 8,185,111.10

减：本报告期基金总赎回份额 4,541,890.37 76,429,335.39

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 38,736,326.58 40,750,674.16

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华创证券有限 2 452,874,889.93 33.13% 236,070.90 29.36% -

责任公司

国盛证券有限 2 210,240,453.09 15.38% 109,591.82 13.63% -

责任公司

开源证券股份 2 209,991,480.82 15.36% 109,468.28 13.61% -

有限公司

国海证券股份 1 202,571,052.71 14.82% 105,600.98 13.13% -

有限公司

招商证券股份 1 115,691,743.95 8.46% 106,587.79 13.26% -

有限公司

上海证券有限 1 70,932,287.74 5.19% 65,351.01 8.13% -

责任公司

德邦证券 2 62,204,429.51 4.55% 32,426.81 4.03% -

长江证券股份 1 42,245,660.50 3.09% 38,922.35 4.84% -

有限公司

中国国际金融 1 117,147.32 0.01% 107.92 0.01% -

股份有限公司

五矿证券有限 1 - - - - -

公司

东兴证券股份 1 - - - - -

有限公司

安信证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信建投证券 1 - - - - -

股份有限公司

华泰证券股份 2 - - - - -

有限公司

海通证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

东北证券股份 2 - - - - -

有限公司

西南证券 1 - - - - -

新时代证券 2 - - - - -

东方证券股份 2 - - - - -

有限公司

财通证券股份 2 - - - - -

有限公司

华鑫证券 1 - - - - -


注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

本报告期内租用证券公司交易单元情况无变更。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例


华创证券有限 14,107.02 100.00% - - - -
责任公司

国盛证券有限 - - - - - -
责任公司

开源证券股份 - - - - - -
有限公司

国海证券股份 - - - - - -
有限公司

招商证券股份 - - - - - -
有限公司

上海证券有限 - - - - - -
责任公司

德邦证券 - - - - - -

长江证券股份 - - - - - -
有限公司

中国国际金融 - - - - - -
股份有限公司

五矿证券有限 - - - - - -
公司

东兴证券股份 - - - - - -
有限公司

安信证券股份 - - - - - -
有限公司

中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司

华泰证券股份 - - - - - -
有限公司

海通证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

东北证券股份 - - - - - -
有限公司

西南证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

东方证券股份 - - - - - -
有限公司

财通证券股份 - - - - - -
有限公司

华鑫证券 - - - - - -

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日


期

基金管理人公司网站、中

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 国证监会基金电子披露 2023-01-03
年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信

息披露报纸

2 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基 同上 2023-01-10
金经理变更公告

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（光

3 大保德信风格轮动混合 A）基金产品资料概要 同上 2023-01-12
更新

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（光

4 大保德信风格轮动混合 C）基金产品资料概要 同上 2023-01-12
更新

5 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金招 同上 2023-01-12
募说明书（更新）

6 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 同上 2023-01-20
2022 年第 4 季度报告

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金（光

7 大保德信风格轮动混合 C）基金产品资料概要 同上 2023-03-03
更新

8 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金招 同上 2023-03-03
募说明书（更新）

9 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金恢 同上 2023-03-08
复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

10 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 同上 2023-03-31
2022 年年度报告

11 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 同上 2023-04-21
2023 年第 1 季度报告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20230101-202306 104,05 74,000,0 30,059,600.

机构 1 30 9,600. 0.00 00.00 82 37.82%

82

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。

（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信风格轮动混合型证券投资基金设立的文件

2、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同

3、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金托管协议

5、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信风格轮动混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理
人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：www.epf.com.cn。


光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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