国金及第七天理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年8月4日(基金合同生效日)起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国金及第七天理财

基金主代码 003002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月4日

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 133,883,745.11份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力

争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观

经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市

场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极

的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收

益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预

期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高

于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨海燕 罗菲菲

人 联系电话 010-88005970 010-58560666

电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4000-2000-18 95568

传真 010-88005666 010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年8月4日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 1,112,131.10

本期利润 1,112,131.10

本期净值收益率 0.7549%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -

期末基金资产净值 133,883,745.11

期末基金份额净值 1.0000

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同自2016年8月4日起生效，至2016年12月31日未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5915% 0.0111% 0.3403% 0.0000% 0.2512% 0.0111%

自基金合同 0.7549% 0.0089% 0.5548% 0.0000% 0.2001% 0.0089%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金基金合同生效日为2016年8月4日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：本基金合同生效日为2016年8月4日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期

计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 1,089,492.54 - 22,638.56 1,112,131.10

合计 1,089,492.54 - 22,638.56 1,112,131.10

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月， 第6页共31页

公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通

用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2016年12月31日，国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深

300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基

金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市

场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

徐艳芳女士，清华大学

本基金基 硕士。2005年10月至

金经理， 2012年6月历任皓天财

国金国鑫 经公关公司财经咨询师、

发起、国 英大泰和财产保险股份

金金腾通 2016年8月 有限公司投资经理。

徐艳芳 货币、国 4日 - 9 2012年6月加入国金基

金众赢货 金管理有限公司，历任

币基金经 投资研究部基金经理、

理，固定 固定收益投资部基金经

收益投资 理；自2016年4月起

部总经理 任固定收益投资部总经

理兼基金经理。

注：（1）首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。

第二，对开放式基金和特定客户资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资部门；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。

第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。

（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。

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（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。

会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济基本面运行平稳，各季经济增速维持在6.7%的位置，通胀水平开始触

底回升，原材料价格增长超预期，PPI自三季度末由负转正并持续上行；全球经济开始有回暖迹

象，美联储年底加息一次，美国国债收益率水平四季度大幅上行，中美利差缩窄，人民币贬值压力难消，外汇占款下行压力较大。国内货币政策开始转向，通过锁短放长、提升公开市场操作利率等方式压缩金融市场杠杆水平，债券市场前三季度虽有波动但整体维持平稳，随着金融政策转向债券市场四季度开始大幅调整，资金成本快速攀升，债券收益率大幅上行。

本组合在确保流动性安全、组合资产风险可控的基础上，维持短久期、低仓位投资策略，严控资产估值风险，为基金持有人提供稳健的现金管理投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值收益率为0.7549%，同期业绩比较基准收益率为0.5548%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在补库存和基建拉动，以及全球经济回暖带动下，国内经济增速在2017年上半年预计基本

维持稳定，下半年随着地产投资的回落仍有一定的下行压力；通胀水平虽有春节错位因素扰动，但整体处于温和小幅回升的态势，PPI回升力度较大，叠加输入性通胀，PPI向CPI传导有超预期的风险。

美国经济继续回暖，美联储预计在2017年继续加息，但频率和力度可能超出市场预期，人

民币阶段性贬值的压力难消，国内货币金融政策预计继续稳健偏紧缩，锁短放长的操作会抬升市场资金利率水平，资金成本在紧平衡基础上有脉冲式抬升的压力，债券市场调整的压力难消，金融去杠杆和银行理财监管的趋严可能会阶段性抬升调整压力。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管部门。

本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括：

（1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，截至报告出具日，本基金管理人共制订规章制度117项，涵盖公司主要业务范围。

（2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。

（3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题会通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国金及第七天理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 第11页共31页

务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—国金基金管理有限公司在国金及第七天理财债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，国金及第七天理财实施利润分配的金额为1,112,131.10元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

由国金及第七天理财债券型证券投资基金管理人—国金基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第61004823_A09号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国金及第七天理财债券型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的国金及第七天理财债券型证券投资基金财务

报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年8月

4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的利润表

和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

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管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人国金基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了国金及第七天理财债券型证券投资基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年8月4日（基金合

同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变

动情况。

注册会计师的姓名 汤俊 贺耀

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国金及第七天理财债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 45,507,335.84

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结算备付金 50,000.00

存出保证金 -

交易性金融资产 30,014,300.80

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 30,014,300.80

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 55,000,442.50

应收证券清算款 -

应收利息 701,173.65

应收股利 -

应收申购款 2,853,034.67

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 134,126,287.46

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 27,640.23

应付托管费 6,910.08

应付销售服务费 1,382.00

应付交易费用 14,671.48

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 22,638.56

递延所得税负债 -

其他负债 169,300.00

负债合计 242,542.35

所有者权益：

实收基金 133,883,745.11

未分配利润 -

所有者权益合计 133,883,745.11

负债和所有者权益总计 134,126,287.46

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币1.00元，基金份额总额

133,883,745.11份。

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2.本期财务报表的实际编制期间系2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止。

7.2 利润表

会计主体：国金及第七天理财债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年8月4日(基金合同生效日)至

2016年12月31日

一、收入 1,502,989.89

1.利息收入 1,553,754.12

其中：存款利息收入 547,766.71

债券利息收入 559,993.26

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 445,994.15

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -280,764.23

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 -280,764.23

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“- -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填列） 230,000.00

减：二、费用 　 390,858.79

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 103,772.24

2．托管费 7.4.8.2.2 25,943.09

3．销售服务费 7.4.8.2.3 5,188.63

4．交易费用 -

5．利息支出 72,449.39

其中：卖出回购金融资产支出 72,449.39

6．其他费用 183,505.44

三、利润总额（亏损总额以“- 1,112,131.10

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”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,112,131.10

列）

注：本基金合同自2016年8月4日起生效，至2016年12月31日未满一年。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国金及第七天理财债券型证券投资基金

本报告期：2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 200,807,602.85 - 200,807,602.85

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 1,112,131.10 1,112,131.10

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -66,923,857.74 - -66,923,857.74

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 509,631,081.42 - 509,631,081.42

2.基金赎回款 -576,554,939.16 - -576,554,939.16

四、本期向基金份额持 - -1,112,131.10 -1,112,131.10

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 133,883,745.11 - 133,883,745.11

（基金净值）

注：本基金合同自2016年8月4日起生效，至2016年12月31日未满一年。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第16页共31页

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国金及第七天理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1487号文的核准，由国金基金管理有限公司于2016年7月22日至2016年8月1日向社会公开募集，基金合同于2016年8月4日生效。首次募集规模为200,807,602.85份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和净

值变动情况。

第17页共31页

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

第18页共31页

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收

个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东

涌金投资控股有限公司 基金管理人股东

上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交

易单元进行交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

第19页共31页

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交

易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关

联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交

易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未

通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间无应支付关联方

的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 103,772.24

的管理费

其中：支付销售机构的 19,093.78

客户维护费

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 第20页共31页

的费用项目。

3.本基金基金合同自2016年8月4日起生效，无上年度可比期间数据。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付 25,943.09

的托管费

注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效，无上年度可比期间数据。

7.4.8.2.3 销售服务费

金额单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年

各关联方名称 12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国金基金管理有限公司 2,757.10

国金证券 689.63

合计 3,446.73

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

注：1.本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。销售服务费的计算方

法如下：

H＝E×0.01%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 第21页共31页

金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登

记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效，无上年度可比期间数据。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未与关联方进行

银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未运用

固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末

关联方名称 2016年12月31日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例

上海国金通用财富 10,124,557.69 7.5622%

资产管理有限公司

北京千石创富资本 40,205,113.69 30.0299%

管理有限公司

注：1.除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效，无上年度可比期间数据。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年8月4日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

民生银行-活期存款 21,907,335.84 70,874.37

民生银行-定期存款 - 26,290.00

注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率或约定的利率计息。

2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效，无上年度可比期间数据。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第22页共31页

注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未在承销期内参

与关联方承销证券。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收利息、卖出回购金融资产款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币30,014,300.80元，无属于第一层次及第三层次的余额。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确认金融工具公允价值层次之间转移的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共31页

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 30,014,300.80 22.38

其中：债券 30,014,300.80 22.38

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 55,000,442.50 41.01

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 45,557,335.84 33.97

4 其他各项资产 3,554,208.32 2.65

5 合计 134,126,287.46 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.30

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期

净值比例（%）

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

第24页共31页

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 61

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 140

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期

1 2016年11月 130 因净赎回导致被动超 1个交易日

25日 标

2 2016年11月 140 因净赎回导致被动超 2个交易日

29日 标

3 2016年11月 130 因净赎回导致被动超 1个交易日

30日 标

4 2016年12月 137 因净赎回导致被动超 2个交易日

5日 标

5 2016年12月 136 因净赎回导致被动超 1个交易日

6日 标

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天”。因

此，上表仅对本基金投资组合平均剩余期限在交易日超过127天的情况进行信息披露。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 60.32 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 7.47 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 7.32 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 22.42 -

第25页共31页

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 97.53 -

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期

注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,023,893.97 7.49

其中：政策性金融债 10,023,893.97 7.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 19,990,406.83 14.93

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 30,014,300.80 22.42

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 150417 15农发17 100,000 10,023,893.97 7.49

2 011698711 16兖州煤 100,000 9,995,482.33 7.47

业SCP006

3 041655025 16中天科 100,000 9,994,924.50 7.47

集CP001

第26页共31页

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1577%

报告期内偏离度的最低值 -0.2379%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0698%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到

0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。

当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损

失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金

第27页共31页

管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

8.9.2

本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 701,173.65

4 应收申购款 2,853,034.67

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,554,208.32

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例

例

2,809 47,662.42 80,385,732.16 60.04% 53,498,012.95 39.96%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 158,508.15 0.1184%

有本基金

第28页共31页

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月4日）基金份额总 200,807,602.85

额

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 509,631,081.42

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份 576,554,939.16

额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份 -

额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 133,883,745.11

注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2.基金合同生效日为2016年8月4日。

3.本报告期末，基金管理人国金基金管理有限公司旗下的资管计划国金基金龙江银行元孚3号特

定客户资产管理计划持有本基金的份额为30,041,176.76份，基金管理人的子公司北京千石创富

资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）、上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财富”）持有本基金的份额分别为40,205,113.69份、10,124,557.69份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，其中，千石资本和国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月13日，吴富佳先生离任基金管理人副总经理。2016年12月28日，索峰先生

新任基金管理人副总经理。除上述人事调整以外，本报告期内基金管理人无其他重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本期基金投资策略无重大变动。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40,000元人民

币。截至本报告期末，该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

华创证券 1 - - - - -

注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用了基金专用交易席位。

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（1）基金专用交易席位的选择标准如下：

①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

⑤交易佣金收取标准合理。

（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

2.本基金合同于2016年8月4日正式生效，本期新增华创证券一个交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华创证券 - - 106,000,000.00 100.00% - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

国金基金管理有限公司

2017年3月28日

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