太平日日金货币市场基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年四月二十三日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平日日金货币
基金主代码 003398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月4日
报告期末基金份额总额 6,785,883,872.97份
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效
投资策略 控制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于
业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税
后）
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平日日金A 太平日日金B
下属分级基金的交易代码 003398 003399
报告期末下属分级基金的 4,881,328.34份 6,781,002,544.63份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)
太平日日金A 太平日日金B
1．本期已实现收益 40,086.77 73,568,724.41
2．本期利润 40,086.77 73,568,724.41
3．期末基金资产净值 4,881,328.34 6,781,002,544.63
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．太平日日金A：
净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 0.9656% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.6327% 0.0016%
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
2．太平日日金B：
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净值收益 业绩比较 业绩比较
阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.0249% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.6920% 0.0016%
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
太平日日金货币市场基金
累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年11月4日至2018年3月31日）
1、太平日日金A
注：本基金合同于2016年11月4日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
2、太平日日金B
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注：本基金合同于2016年11月4日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
美国本特利商学院金
融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。
本基金的基 2013年5月起曾在
金经理、太 西部证券股份有限公
吴超 平日日鑫货 2018-02-12 - 5 司固定收益部、上海
币市场基金 金懿投资有限公司担
基金经理 任部门经理、投资总
监等职。2017年
3月加入本公司，现
任固定收益部基金经
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理。2018年2月
12日起任太平日日
金货币市场基金、太
平日日鑫货币市场基
金基金经理。中国国
籍。
牛津大学工商管理硕
士，具有证券投资基
金从业资格。
2004年6月起曾就
职于东京海上日动火
灾保险株式会社非日
系部、英国皇家太阳
联合保险公司大客户
部担任核保和客服工
作；中国人保资产管
本基金的基 理有限公司历任集中
金经理、太 交易室交易员、固定
潘莉 平日日鑫货 2018-03-23 - 6 收益部投资经理；南
币市场基金 通农村商业银行股份
基金经理 有限公司历任金融市
场部固收类投资经理、
投资总监。
2018年2月加入本
公司，现任固定收益
部基金经理。
2018年3月23日起
任太平日日金货币市
场基金、太平日日鑫
货币市场基金基金经
理。中国国籍。
韩国淑明女子大学学
士，具有证券投资基
本基金的基 金从业资格。
金经理、太 2014年6月起曾在
吴素涵 平日日鑫货 2017-06-21 2018-03-02 3 汇丰晋信基金管理有
币市场基金 限公司任固定收益交
基金经理 易员。2016年6月
加入本公司，任太平
日日金货币市场基金
基金经理基金经理
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（任职期间：
2017年6月21日至
2018年3月2日）、
太平日日鑫货币市场
基金基金经理（任职
期间：2017年6月
21日至2018年3月
2日）。中国国籍。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，一季度经济基本面出现稳中偏降的态势，市场主流预期较去年四第7页共15页
季度相比略转悲观，大类资产配置整体风险偏好略有下降。今年一季度CPI略有抬升，
预计今年整体CPI中枢与去年相比将稍稍上移，通胀压力不大。PPI一季度出现显着下
行，一方面是春节因素导致，另外一方面去年基数较高，上游大宗原材料商品难以维系去年的涨幅。同时由于一季度末中美贸易争端不断发酵，风险偏好下降明显，对经济基本面下滑程度上升明显，整体债券市场走出一波小阳春行情。资金面一季度整体十分宽松，央行货币政策由中性偏紧转向中性，市场对监管的担忧情绪有所减小，但仍不可忽视今年整体去杠杆带来的信用风险。预期第二季度整体资金面仍或将保持相对宽松，债券市场中高评级品种仍然是市场主流偏好，对中低评级券种继续保持谨慎态度，预计低评级信用利差或将进一步拉开。流动性新规实施后，本基金严格调整流动性风控指标，同时积极把握短期市场波动带来的节点机会，延续“短久期、高评级、低杠杆”的投资思路，积极配置优质资产，密切关注各项指标，严格控制风险。本报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，为投资者取得了稳定的收益，符合货币基金的风险收益特征。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平日日金A的净值收益率为0.9656%，同期业绩比较基准收益率为
0.3329%；太平日日金B的净值收益率为1.0249%，同期业绩比较基准收益率为
0.3329%.
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 3,818,929,967.69 56.24
其中：债券 3,818,929,967.69 56.24
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,410,758,017.16 20.78
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
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3 银行存款和结算备付金合计 1,500,882,182.24 22.10
4 其他资产 59,335,767.81 0.87
5 合计 6,789,905,934.90 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 2.16
1 其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金
产净值的比例（％） 资产净值的比例
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（％）
1 30天以内 33.70 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 20.52 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 36.26 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
4 90天(含)—120天 2.95 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 6.36 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
合计 99.79 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 368,620,760.94 5.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 430,299,780.98 6.34
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,020,009,425.77 44.50
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8 其他 - -
9 合计 3,818,929,967.69 56.28
10 剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 产净值比
例（％）
1 11189317 18杭州银行 3,000,000 297,329,678.73 4.38
7 CD013
2 11182006 18广发银行 3,000,000 296,982,386.81 4.38
2 CD062
3 11180907 18浦发银行 2,000,000 198,126,496.12 2.92
4 CD074
4 11181509 18民生银行 2,000,000 198,119,202.22 2.92
7 CD097
5 189906 18贴现国债06 1,600,000 159,497,216.47 2.35
6 01175504 17平安租赁 1,000,000 100,137,839.66 1.48
7 SCP008
7 11182000 18广发银行 1,000,000 99,962,436.03 1.47
1 CD001
8 11181200 18北京银行 1,000,000 99,962,004.78 1.47
1 CD001
9 11181503 18民生银行 1,000,000 99,680,250.12 1.47
2 CD032
10 11181204 18北京银行 1,000,000 99,512,876.45 1.47
2 CD042
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0892%
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报告期内偏离度的最低值 0.0253%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0475%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。
5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40,882,392.82
3 应收利息 18,453,374.99
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 59,335,767.81
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平日日金A 太平日日金B
报告期期初基金份额总额 1,301,290.03 6,472,021,807.29
报告期期间基金总申购份额 7,698,709.61 3,088,999,178.92
报告期期间基金总赎回份额 4,118,671.30 2,780,018,441.58
报告期期末基金份额总额 4,881,328.34 6,781,002,544.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
20180101- 2,634, 27,446 2,662,290,9
机构 1 20180331 844,60 ,383.8 - 85.20 39.23%
1.37 3
20180101- 2,026, 21,110 2,047,699,0
2 20180331 588,71 ,365.2 - 79.86 30.18%
4.66 0
产品特有风险
（1）本基金投资于货币市场工具，可能面临较高的货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动，从而影响基金的收益水平。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。
（2）本基金份额净值始终保持为1.00元，投资收益每日分配、按日支付，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益因市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。
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（3）当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人按照公允价值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。
（4）在特定条件下，为保证基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有可能对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，本基金基金份额持有人会面临赎回份额少于预期的风险。
（5）在极端风险发生时，基金管理人及其股东在履行内部程序后，可以使用固有资金从货币市场基金购买金融工具。基金管理人及其股东存在着无法或来不及从货币市场基金购买金融工具的可能性，基金份额持有人可能面临损失。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平日日金货币市场基金基金合同》
3、《太平日日金货币市场基金招募说明书》
4、《太平日日金货币市场基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦
17楼1708室）
9.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
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二〇一八年四月二十三日
第15页共15页
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