国泰现金宝货币市场基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年8月22日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月8日（基金合同生效日）起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰现金宝

基金主代码 003552

交易代码 003552

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月8日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,457,140,957.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B

下属分级基金的交易代码 003552 003553

报告期末下属分级基金的份额总 5,507,945.58份 4,451,633,011.77份

额

2.2基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较

基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、

流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略将基于以下

研究分析：

（1）市场利率研究

A、宏观经济趋势

宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求

的关键因素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水

平。在分析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一是经济增长

前景；二是通货膨胀率及其预期。

B、央行的货币政策取向

投资策略 包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力

度，以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率

的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相

应上升；而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。

C、商业银行的信贷扩张

商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济

总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举

足轻重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货

币需求越旺盛，货币市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场

利率也越低。

D、国际资本流动

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中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行

被动的投放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率

制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、

有管理的浮动汇率制度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响

也越发重要。

E、其他影响短期资金供求关系的因素

包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。

（2）市场结构研究

银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利

率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用

风险上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的

变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可

能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

（3）企业信用分析

直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成

为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将

按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。

与此同时，本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约

的可能性，严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本

风险收益特征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 李永梅 陆志俊

联系电话 021-31081600转 95559

负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888- 95559

8688

传真 021-31081800 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com

基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16层-19层

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年3月8日（基金合同生效日）-2017年

3.1.1期间数据和指标 6月30日）

国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B

本期已实现收益 20,293.38 53,443,791.89

本期利润 20,293.38 53,443,791.89

本期净值收益率 1.2492% 1.3226%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B

期末基金资产净值 5,507,945.58 4,451,633,011.77

期末基金份额净值 1.000 1.000

注：本基金利润分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．国泰现金宝货币A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3322% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.2212% 0.0001%

过去三个月 1.0239% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.6873% 0.0003%

自基金合同生效 1.2492% 0.0012% 0.4253% 0.0000% 0.8239% 0.0012%

起至今

2．国泰现金宝货币B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3515% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.2405% 0.0001%

过去三个月 1.0821% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7455% 0.0003%

自基金合同生效 1.3226% 0.0012% 0.4253% 0.0000% 0.8973% 0.0012%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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较

国泰现金宝货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年3月8日至2017年6月30日)

国泰现金宝货币A

注：（1）本基金合同生效日为2017年3月8日，截止至2017年6月30日成立运作未满一年。

（2）本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

国泰现金宝货币B

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注：（1）本基金合同生效日为2017年3月8日，截止至2017年6月30日成立运作未满一年。

（2）本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活

配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精

选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投第7页共34页

资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价

值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国

泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、

国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证

TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配

置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益第8页共34页

灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的 硕士。2010年9月至2011年

基金经理、 9月在旻盛投资有限公司工作，

国泰货币 任交易员。2011年9月加入国泰

市场、国 基金管理有限公司，历任债券交

泰民安增 易员、基金经理助理。2015年

利债券、 6月起任国泰货币市场证券投资

国泰上证 基金、国泰现金管理货币市场基

5年期国 金、国泰民安增利债券型发起式

韩哲昊债ETF、 2017-03-08 - 7年 证券投资基金、上证5年期国债

国泰上证 交易型开放式指数证券投资基金

5年期国 及其联接基金的基金经理，

债 2015年6月至2017年3月任国

ETF联接、 泰信用债券型证券投资基金的基

国泰创利 金经理，2015年7月至2017年

债券、国 3月任国泰淘金互联网债券型证

泰现金管 券投资基金的基金经理，

理货币、 2015年7月至2017年8月兼任

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国泰润利 国泰创利债券型证券投资基金

纯债债券、 （由国泰6个月短期理财债券型

国泰润泰 证券投资基金转型而来）的基金

纯债债券、 经理，2016年12月起兼任国泰

国泰利是 利是宝货币市场基金的基金经理，

宝货币、 2017年2月起兼任国泰润利纯债

国泰润鑫 债券型证券投资基金的基金经理，

纯债债券、 2017年3月起兼任国泰润泰纯债

国泰瞬利 债券型证券投资基金和国泰现金

货币 宝货币市场基金的基金经理，

ETF、上 2017年7月起兼任国泰润鑫纯债

证10年 债券型证券投资基金的基金经理，

期国债 2017年8月起兼任国泰瞬利交易

ETF的基 型货币市场基金和上证10年期

金经理 国债交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理。

本基金的 学士。2010年7月至2013年

基金经理、 6月在华泰柏瑞基金管理有限公

国泰信用 司任交易员。2013年6月加入国

债券、国 泰基金管理有限公司，历任交易

泰润利纯 员和基金经理助理。2016年

债债券、 11月起任国泰淘金互联网债券型

国泰淘金 证券投资基金和国泰信用债券型

黄志翔 互联网债 2017-03-27 - 7年 证券投资基金的基金经理，

券、国泰 2017年3月起兼任国泰润利纯债

民丰回报 债券型证券投资基金和国泰现金

定期开放 宝货币市场基金的基金经理，

灵活配置 2017年4月起兼任国泰民丰回报

混合、国 定期开放灵活配置混合型证券投

泰润鑫纯 资基金的基金经理，2017年7月

债的基金 起兼任国泰润鑫纯债债券型证券

经理 投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与第10页共34页

本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年开年至2月上旬，受监管趋严预期升温以及央行公开市场等发行利率上调影响，债券

收益率出现明显上行；2月中下旬，在期货基差收敛、央行定向降准例行考核、MLF续作等推动下，

收益率出现回落；3月上旬市场预期1-2月经济数据向好，各类监管政策传闻、美联储加息美债带

动叠加对季末资金面担忧下，收益率再度上行；随后利空因素逐步释放，收益率有所回落，整体呈第11页共34页

震荡走势。4月资金面超预期紧张、传闻委外集中赎回、强监管政策密集出台等因素的影响下，债

市收益率出现快速上行；5月利率延续弱势震荡格局；直至6月，随着央行释放流动性维稳预期，

并提前续作MLF进行到期对冲操作，同时一级10年国债招标好于预期，利多因素共振推动债市收

益率高位下行，6月15日凌晨美联储如期年内第二次加息，而国内央行公开市场利率并未如一季

度跟随上行，政策维稳预期推动债市收益率进一步下行。整体来看，债市收益率呈现震荡向上格局、利率中枢抬升，信用债方面呈现震荡态势，二季度后期有所下行，多数品种信用利差出现不同程度收窄。

就本基金操作而言，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对谨慎策略，进一步降低评级低且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对资金面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金A类份额2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日期间的净值增长率

为1.2492%，业绩比较基准收益率为0.4253%。

本基金B类份额2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日期间的净值增长率

为1.3226%，业绩比较基准收益率为0.4253%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，基本面对于债市支撑或逐步显露。具体而言，经济方面，库存周期由主动补库存向被动补库存切换，PPI价格回落对企业盈利的拖累将对企业投资意愿形成抑制，制造业投资增速或再度放缓，而前期地产销售持续负增，对地产投资的时滞效应可能慢慢显露，投资增速下行压力加大可能加剧经济放缓的风险。通胀方面，猪周期延续下行周期将拖累食品同比表现，尽管菜价可能随季节性因素呈现上涨，但通胀整体走势预计温和上行，CPI同比高点在2%附近。另一方面，资金面波动以及强监管政策推出节奏仍会是制约三季度债市表现的冲击变量。资金面预计先稳后松，而监管预期可能逐步缓和，主要原因在于经济预期的修正，货币政策以及监管政策施展条件将随之逐渐转变，尤其当前市场对于强监管的预期充分，淡化了融资放缓的拖累正逐渐突出，同时管理层寄望各监管机构协调去杠杆，也可能加大政策出台难度以及延后出台时点。基于上述判断，三季度债市或将迎来防守反击的时机。策略上，若基本面回落得到数据印证，组合可转守为攻，逐步拉长组合久期，提高组合进攻性。信用债投资方面，信用利差目前仍处于历史较低水平，在经济疲弱及公开市场融资难度日益加大的背景下，中高信用资质债券仍是首选。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017半年度，托管人在国泰现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017半年度，国泰基金管理有限公司在国泰现金宝货币市场基金投资运作、资产净值的计算、

基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内A级份额持有人分配利润： 20293.38元，向B级份额持有人分配利润：

53443791.89元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017半年度，由国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰现金宝货币市场

基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰现金宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末

2017年6月30日

资产： -

银行存款 1,852,833,873.96

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 2,349,946,546.49

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 2,349,946,546.49

资产支持证券投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 243,600,605.40

应收证券清算款 -

应收利息 12,314,145.17

应收股利 -

应收申购款 61,647.69

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 4,458,756,818.71

负债和所有者权益 本期末

2017年6月30日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 3,946.72

应付管理人报酬 694,417.89

应付托管费 182,741.56

应付销售服务费 37,212.30

应付交易费用 21,189.19

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 528,838.12

第14页共34页

递延所得税负债 -

其他负债 147,515.58

负债合计 1,615,861.36

所有者权益： -

实收基金 4,457,140,957.35

未分配利润 -

所有者权益合计 4,457,140,957.35

负债和所有者权益总计 4,458,756,818.71

注：（1）报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额

4,457,140,957.35份。

（2）本财务报表的实际编制期间为2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日。

6.2利润表

会计主体：国泰现金宝货币市场基金

本报告期：2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月

30日

一、收入 56,804,504.97

1.利息收入 56,802,265.00

其中：存款利息收入 32,744,650.39

债券利息收入 21,764,792.75

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,292,821.86

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,239.97

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 2,239.97

资产支持证券投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、费用 3,340,419.70

1．管理人报酬 2,374,681.50

第15页共34页

2．托管费 624,916.18

3．销售服务费 126,154.49

4．交易费用 -

5．利息支出 56,606.38

其中：卖出回购金融资产支出 56,606.38

6．其他费用 158,061.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,464,085.27

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,464,085.27

注：本基金合同生效日为2017年3月8日，因此无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰现金宝货币市场基金

本报告期：2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 200,076,619.86 - 200,076,619.86

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 53,464,085.27 53,464,085.27

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 4,257,064,337.49 - 4,257,064,337.49

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,660,173,942.49 - 8,660,173,942.49

2.基金赎回款 -4,403,109,605.00 - -4,403,109,605.00

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -53,464,085.27 -53,464,085.27

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 4,457,140,957.35 - 4,457,140,957.35

净值）

本基金合同生效日为2017年3月8日，因此无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

第16页共34页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰现金宝货币市场基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”

)证监许可[2016]2291号《关于准予国泰现金宝货币市场基金注册的批复》核准，由国泰基金管理

有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,067,617.01元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017)第229号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰现金宝货币市场基金基金合同》于

2017年3月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,076,619.86份基金份额，其中认

购资金利息折合9,002.85份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人

为交通银行股份有限公司。

根据《国泰现金宝货币市场基金基金合同》和《国泰现金宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金设A类和B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准：同期7天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年8月22日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰现金宝货币市场基金基金合同》第17页共34页

和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间的

经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年

3月8日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

第18页共34页

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

第19页共34页

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎

回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第20页共34页

6.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

6.4.4.10基金的收益分配政策

本基金同一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资方式支付。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在份额面值1.00元。

6.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生

收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置

资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计

信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设:

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基

第21页共34页

金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全

面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政

策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第22页共34页

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股

股东（中国建投）控制的公司

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管 2,374,681.50

理费

其中：支付销售机构的客户 -

维护费

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.19%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.19%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托 624,916.18

管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。

第23页共34页

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B 合计

国泰基金管理有限公 1,220.04 124,934.45 126,154.49

司

合计 1,220.04 124,934.45 126,154.49

注：现金宝A类份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

现金宝B类份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.01%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国泰现金宝货币A

本报告期无除本基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

国泰现金宝货币B

本报告期无除本基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月8日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

第24页共34页

交通银行 2,833,873.96 225,453.78

注：本基金的银行活期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层次：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层次中的市第25页共34页

场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层次：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为

2,349,946,546.49元，无属于第一和第三层次的余额。本基金本半年度及持有的以公允价值计量的

金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第26页共34页

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 2,349,946,546.49 52.70

其中：债券 2,349,946,546.49 52.70

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 243,600,605.40 5.46

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,852,833,873.96 41.55

4 其他各项资产 12,375,792.86 0.28

5 合计 4,458,756,818.71 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.15

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

第27页共34页

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 23.70 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 16.33 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 24.30 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 13.75 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 21.68 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 99.76 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 240,256,412.23 5.39

其中：政策性金融债 240,256,412.23 5.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

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7 同业存单 2,109,690,134.26 47.33

8 其他 - -

9 合计 2,349,946,546.49 52.72

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111793014 17南京银行 8,500,000 843,069,274.47 18.92

CD031

2 070215 07国开15 2,200,000 220,253,409.16 4.94

3 111794975 17华融湘江银行 2,200,000 217,458,014.05 4.88

CD021

4 111696553 16成都农商银行 2,000,000 198,674,177.49 4.46

CD018

5 111793539 17长城华西银行 2,050,000 198,086,516.57 4.44

CD030

6 111794979 17天津银行 2,000,000 197,766,933.54 4.44

CD049

7 111794977 17郑州银行 2,000,000 197,703,544.13 4.44

CD053

8 111711198 17平安银行 900,000 89,489,763.36 2.01

CD198

9 111710256 17兴业银行 500,000 49,664,616.50 1.11

CD256

10 111711210 17平安银行 500,000 49,664,616.50 1.11

CD210

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0203%

报告期内偏离度的最低值 -0.0640%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0201%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

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本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

7.9.2本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 12,314,145.17

4 应收申购款 61,647.69

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 12,375,792.86

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

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户数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰现金宝货

311 17,710.44 - - 5,507,945.58 100.00%

币A

国泰现金宝货 4,451,633,011.7 4,451,633,011.7

1 100.00% - -

币B 7 7

4,451,633,011.7

合计 312 14,285,708.20 99.88% 5,507,945.58 0.12%

7

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 国泰现金宝货 358,824.77 6.51%

所有从业人 币A

员持有本基 国泰现金宝货 0.00 0.00%

金 币B

合计 358,824.77 0.01%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国泰现金宝货币A 0~10

金投资和研究部门负责人 国泰现金宝货币B 0

持有本开放式基金 合计 0~10

国泰现金宝货币A 0

本基金基金经理持有本开 国泰现金宝货币B 0

放式基金

合计 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰现金宝货币A 国泰现金宝货币B

基金合同生效日（2017年3月 67,619.86 200,009,000.00

8日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 7,088,371.67 8,653,085,570.82

基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 1,648,045.95 4,401,461,559.05

期末基金总赎回份额

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基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 5,507,945.58 4,451,633,011.77

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2017年2月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本

基金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。

2017年3月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

针对上海证监局于2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及

说明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金

单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量 票成交总 金总量的

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额的比例 比例

银河证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

中金公司 3 - - - --

平安证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

国海证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

国泰君安 2 - - - --

广州证券 1 - - - --

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

银河证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

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平安证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2017年3月8日 4,451, 4,451,633,0

机构 1 至2017年6月 - 633,01 - 11.77 99.88%

30日 1.77

2017年3月 4,400, 4,400,44

2 23日至2017年 - 442,64 2,646.77 - -

3月26日 6.77

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

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