国联安鑫发混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......9

2.4 信息披露方式......9

2.5 其他相关资料......10

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......10

3.1 主要会计数据和财务指标......10

3.2 基金净值表现......12

3.3 过去三年基金的利润分配情况......16

§4 管理人报告......16

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 16

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 19

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......19

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 21

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 21

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......22

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......23

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......23

§5 托管人报告......23

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......23

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......24

§6 审计报告......24

6.1 审计意见......24

6.2 形成审计意见的基础......24

6.3 其他信息......24

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......25

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......25

§7 年度财务报表......26

7.1 资产负债表......26

7.2 利润表......27

7.3 净资产变动表......28

7.4 报表附注......30

§8 投资组合报告......60

8.1 期末基金资产组合情况......60

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......65

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......65

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65

8.12 投资组合报告附注......65

§9 基金份额持有人信息......67

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......67

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67

§10 开放式基金份额变动...... 67
§11 重大事件揭示......68

11.1 基金份额持有人大会决议...... 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 68

11.4 基金投资策略的改变......68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......69

11.8 其他重大事件......71

§12 影响投资者决策的其他重要信息......72
§13 备查文件目录......73

13.1 备查文件目录......73

13.2 存放地点......73

13.3 查阅方式......73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安鑫发混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫发混合

基金主代码 004131

交易代码 004131

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 27,452,874.99 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C

下属分级基金的交易代码 004131 004132

报告期末下属分级基金的份额总

18,783,308.53 份 8,669,566.46 份

额
2.2 基金产品说明

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较
投资目标

基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场
的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和
现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在
投资策略 股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险
的前提下，形成大类资产的配置方案。

2、股票投资策略

在股票投资上，本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能
力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况

进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：
首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能
力，通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本
成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素，寻找具有相对估值优势和较大成潜力的投资标的。在行业特性方面，将优先选择行业成长空间大，符合国家政策鼓励、扶持方向的行业；公司基本面方面，优选公司成长性好、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司；在估值方面，综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H 溢价率等估值指标，选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。
3、普通债券投资策略
在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：（1）信用等级高、流动性好；
（2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券；
（3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；
（4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
4、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露情况相对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司，

且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
5、股指期货投资策略
在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
6、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性

特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。
（1）综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资；
（2）基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资；
（3）基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。
8、资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。9、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转换债券和可交换债券的新券申购。
10、债券回购策略
本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前提下，适度参与债券回购交易，获得杠杆放大收益，但基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。
对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益


性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以
降低组合风险，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、中等预期收益的
证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券
风险收益特征 型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股
市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能
带来的风险以及境外市场的风险等风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 李华 张姗

信 息 披 露

联系电话 021-38992888 400-61-95555

负责人

电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 021-38784766/4007000365 400-61-95555

传真 021-50151582 0755-83195201

中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址

家嘴环路1318号9楼 行大厦

中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址

家嘴环路1318号9楼 行大厦

邮政编码 200121 518040

法定代表人 于业明 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.cpicfunds.com

网网址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

毕马威华振会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2
会计师事务所

普通合伙） 座办公楼 8 层

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构 国联安基金管理有限公司

1318 号 9 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年

数据和指 国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发混
标 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 合 C

本 期 已

67,997,094.8

实 现 收 613,869.38 205,479.78 1,683,694.25 -345,593.57 6,846,355.44
8

益

本 期 利 2,703,658.0 -11,698,607.5 51,556,247.8

305,424.59 -2,973,674.20 3,128,376.33
润 0 9 5

加 权 平
均 基 金

0.0606 0.0058 -0.0409 -0.0997 0.1095 0.0617
份 额 本
期利润
本 期 加
权 平 均

3.86% 0.37% -2.64% -6.45% 7.23% 4.09%
净 值 利
润率
本 期 基

金 份 额 -0.78% -1.17% -1.48% -1.87% 7.18% 6.75%
净 值 增

长率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指国联安鑫发混国联安鑫发混 国联安鑫发混 国联安鑫发混 国联安鑫发混 国联安鑫发混合
标 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A C

期 末 可

10,065,492. 4,511,727.3 81,295,230.6 21,218,877.4 272,028,424.

供 分 配 23,085,587.21
61 4 8 7 18

利润
期 末 可
供 分 配

0.5359 0.5204 0.5479 0.5384 0.5711 0.5677
基 金 份
额利润
期 末 基

28,848,801. 13,181,293. 229,680,079. 60,627,089.1 748,377,609.

金 资 产 63,750,536.04
14 80 98 0 69

净值
期 末 基

金 份 额 1.5359 1.5204 1.5479 1.5384 1.5711 1.5677
净值

2023 年末 2022 年末 2021 年末

3.1.3 累计

国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发 国联安鑫发混
期末指标

混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 合 C

基 金 份
额 累 计

57.08% 55.20% 58.31% 57.03% 60.68% 60.03%
净 值 增
长率

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国联安鑫发混合 A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.91% 0.20% -0.80% 0.16% -1.11% 0.04%

过去六个月 -2.76% 0.20% -0.91% 0.17% -1.85% 0.03%

过去一年 -0.78% 0.20% 0.70% 0.17% -1.48% 0.03%

过去三年 4.78% 0.25% 1.53% 0.22% 3.25% 0.03%

过去五年 47.63% 0.34% 21.53% 0.24% 26.10% 0.10%

自基金合同生 57.08% 0.30% 24.54% 0.24% 32.54% 0.06%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2．国联安鑫发混合 C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.01% 0.20% -0.80% 0.16% -1.21% 0.04%

过去六个月 -2.97% 0.20% -0.91% 0.17% -2.06% 0.03%

过去一年 -1.17% 0.20% 0.70% 0.17% -1.87% 0.03%

过去三年 3.53% 0.25% 1.53% 0.22% 2.00% 0.03%

过去五年 44.95% 0.34% 21.53% 0.24% 23.42% 0.10%

自基金合同生 55.20% 0.30% 24.54% 0.24% 30.66% 0.06%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安鑫发混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


(2017 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日)

1、国联安鑫发混合 A

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于 2017 年 3 月 2 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安鑫发混合 C


注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于 2017 年 3 月 2 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安鑫发混合型证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、国联安鑫发混合 A


注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安鑫发混合 C

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、国联安鑫发混合 A：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2023 - - - - -

2022 - - - - -

2021 - - - - -

合计 - - - - -

2、国联安鑫发混合 C：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2023 - - - - -

2022 - - - - -

2021 - - - - -

合计 - - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

薛琳 本基金基金经 2017-03-0 - 17 年（自 薛琳女士，硕士学位。曾任上海


理、兼任国联 2 2006 年起） 红顶金融研究中心公司职员，上
安添鑫灵活配 海国利货币有限公司债券交易
置混合型证券 员，长江养老保险股份有限公司
投资基金基金 债券交易员。2010 年 6 月加入国
经理、国联安 联安基金管理有限公司，历任债
通盈灵活配置 券交易员、基金经理助理、基金
混合型证券投 经理。2012 年 7 月至 2016 年 1 月
资基金基金经 担任国联安货币市场证券投资基
理、国联安鑫 金的基金经理；2012 年 12 月至
享灵活配置混 2015年11月兼任国联安中债信用
合型证券投资 债指数增强型发起式证券投资基
基金基金经 金的基金经理；2015 年 6 月起兼
理、国联安鑫 任国联安鑫享灵活配置混合型证
汇混合型证券 券投资基金的基金经理；2016 年
投资基金基金 3 月至 2018 年 5 月兼任国联安鑫
经理、国联安 悦灵活配置混合型证券投资基金
德盛安心成长 的基金经理；2016 年 9 月至 2017
混合型证券投 年 10 月兼任国联安鑫瑞混合型证
资基金基金经 券投资基金的基金经理；2016 年
理、国联安增 10 月起兼任国联安通盈灵活配置
祺纯债债券型 混合型证券投资基金的基金经
证券投资基金 理；2016 年 11 月起兼任国联安添
基金经理、国 鑫灵活配置混合型证券投资基金
联安增顺纯债 的基金经理；2016 年 12 月至 2018
债券型证券投 年 7 月兼任国联安睿智定期开放
资基金基金经 混合型证券投资基金的基金经
理。 理；2017 年 3 月起兼任国联安鑫
汇混合型证券投资基金和国联安
鑫发混合型证券投资基金的基金
经理；2017 年 3 月至 2018 年 11
月兼任国联安鑫乾混合型证券投
资基金和国联安鑫隆混合型证券
投资基金的基金经理；2017 年 9
月至 2022 年 2 月兼任国联安信心
增益债券型证券投资基金的基金
经理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月
兼任国联安睿利定期开放混合型
证券投资基金的基金经理；2019
年 1 月至 2020 年 5 月兼任国联安
添利增长债券型证券投资基金的
基金经理；2019 年 11 月至 2022
年 8 月兼任国联安恒利 63 个月定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理；2020 年 5 月起兼任国联
安德盛安心成长混合型证券投资


基金和国联安增祺纯债债券型证
券投资基金的基金经理；2020 年
8 月起兼任国联安增顺纯债债券
型证券投资基金的基金经理。

杨子江先生，硕士研究生。曾任
上海睿信投资管理有限公司研究
员。2008 年 4 月加入国联安基金
管理有限公司，历任高级研究员、
本基金基金经 研究部副总监、研究部副总经理、
理、兼任国联 基金经理等职。2017 年 12 月至
安德盛安心成 2018 年 5 月任国联安鑫悦灵活配
长混合型证券 置混合型证券投资基金和国联安
投资基金基金 鑫盛混合型证券投资基金的基金
经理、国联安 经理；2017 年 12 月至 2018 年 6
鑫汇混合型证 月兼任国联安鑫怡混合型证券投
券投资基金基 2017-12-2 22 年（自 资基金的基金经理；2017 年 12 月
杨子江 金经理、国联 9 - 2001 年起） 至 2021 年 11 月兼任国联安鑫乾
安鑫隆混合型 混合型证券投资基金的基金经
证券投资基金 理；2017 年 12 月起兼任国联安鑫
基金经理、国 汇混合型证券投资基金、国联安
联安远见成长 鑫发混合型证券投资基金、国联
混合型证券投 安鑫隆混合型证券投资基金和国
资基金基金经 联安德盛安心成长混合型证券投
理。 资基金的基金经理；2019 年 7 月
至 2022 年 11 月兼任国联安添鑫
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理；2022 年 8 月起兼任国
联安远见成长混合型证券投资基
金的基金经理。

本基金基金经 林渌先生，硕士研究生。曾任国
理、兼任国联 金证券股份有限公司研究所分析
安安泰灵活配 师。2014 年 12 月加入国联安基金
置混合型证券 管理有限公司，历任研究员、基
投资基金基金 金经理助理、基金经理。2019 年
经理、国联安 6 月至 2023 年 1 月担任国联安鑫
新精选灵活配 发混合型证券投资基金的基金经
林渌 置混合型证券 2019-06-2 2023-01-05 12 年（自 理；2019 年 7 月至 2023 年 1 月兼
投资基金基金 1 2011 年起） 任国联安安泰灵活配置混合型证
经理、国联安 券投资基金的基金经理；2020 年
鑫稳 3 个月持 11月至2022年8月兼任国联安新
有期混合型证 精选灵活配置混合型证券投资基
券投资基金基 金的基金经理；2021 年 6 月至
金经理、国联 2023 年 1 月兼任国联安鑫稳 3 个
安鑫元 1 个月 月持有期混合型证券投资基金的
持有期混合型 基金经理；2021 年 8 月至 2023 年


证券投资基金 1月兼任国联安鑫元1个月持有期
基金经理。 混合型证券投资基金的基金经
理。

本基金基金经 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任
理、兼任国联 航天科工集团第六研究院助理工
安主题驱动混 程师，兴业证券股份有限公司研
合型证券投资 究员。2014 年 7 月加入国联安基
基金基金经 金管理有限公司，历任研究员、
理、国联安安 基金经理。2021 年 6 月至 2022 年
泰灵活配置混 11 月担任国联安添鑫灵活配置混
合型证券投资 合型证券投资基金的基金经理；
刘佃贵 基金基金经 2023-01-0 - 12 年（自 2021 年 8 月起兼任国联安主题驱
理、国联安鑫 5 2011 年起） 动混合型证券投资基金的基金经
稳 3 个月持有 理；2023 年 1 月起兼任国联安鑫
期混合型证券 发混合型证券投资基金、国联安
投资基金基金 安泰灵活配置混合型证券投资基
经理、国联安 金、国联安鑫稳 3 个月持有期混
鑫元 1 个月持 合型证券投资基金和国联安鑫元
有期混合型证 1 个月持有期混合型证券投资基
券投资基金基 金的基金经理。

金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫发混合型
证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管
理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制，对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

固定收益部分：2023 年 12 月，社融增速较 11 月上行 0.1 个百分点至 9.5%，连续第五个月走高；
狭义货币（M1）暂时止住 2023 年 5 月以来的回落趋势，持平于 1.3%；广义货币（M2）则继续下行
0.3 个百分点至 9.7%。回顾 2023 年，外需回落，国内经济逐步复苏，宏观政策偏积极但货币与财政合力不足，地产政策不断调整优化然而效果有限，三季度价格出现筑底信号。但中长期潜在增速下滑和外部环境担忧下，居民预期改善有限，经济内生驱动较弱，复苏持续性不足，四季度经济动能再度转弱。

本基金固收部分秉持稳健的投资风格，主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产，维持组合久期较短期限，力争为投资人创造较为理想的投资回报。

权益投资部分：本基金投资目标兼顾长期收益和控制最大回撤，在追求债券稳健收益基础上，通过适当配置股票资产，提高产品的长期收益水平。资产配置策略上股票资产低于债券资产，同时会根据宏观经济发展趋势、金融市场估值水平等，适当调整股票仓位。股票资产配置行业分布相对均衡。股票投资策略在分散配置的基础上，根据行业及公司盈利前景的趋势变化以及估值水平，优选主题方向及精选个股进行适当偏离，以期获得超额收益。

回顾 2023 年宏观经济走向，总体呈现底部波动状态。一季度经济出现修复性回暖，二季度开始
制造业 PMI、CPI 等宏观指标逐渐走弱，在相关宏观政策、行业政策刺激下，三季度出行等板块保持回暖，宏观经济指标也出现好转，但是四季度之后各项指标显示经济活力又出现了下行。

在货币相对宽松但经济恢复的基础尚不牢固的背景下，资本市场也出现了明显分化。以高股息资产为代表的低估值资产、以 AI 为代表的新兴科技板块出现阶段性机会，而产能供需结构发生变化的新能源板块，与宏观经济相关性强的顺周期、房地产、食品饮料等板块则出现了明显的调整。本产品 2023 年权益部分超额收益主要来自于上半年的低估值高股息资产投资机会，而在下半年，高估了经济复苏力度，在顺周期等板块的配置出现一定回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安鑫发 A 的份额净值增长率为-0.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%；
国联安鑫发 C 的份额净值增长率为-1.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

固收部分：展望未来，预计 2024 年或实施适度加力的财政政策。除财政自身收入外，或安排一
定规模的赤字，并从预算稳定调节基金、其他政府预算调入一部分资金，确保财政总的支出规模有
所增加，更好地发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用，形成对经济社会发展的必要支撑。货币政策方面，央行对资金供给结构与使用效率尤为关注，目的或在于实现平衡资金面稳定与避免资金脱实向虚的目标。预计中期借贷便利（MLF）以及各类结构性工具替代降准、公开市场操作（OMO）作为货币供给主要方式或引起银行资金获取边际成本的抬升，资金利率中枢难以大幅下行，流动性分层现象持续。

权益部分：展望 2024 年，我国宏观政策上有望加强逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政
政策和稳健的货币政策。总体流动性将保持合理充裕，财政方面三大工程将减轻房地产行业对经济的拖累，行业政策方面也将坚持先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。整体政策面上有利于经济的回暖，但是经济恢复相对政策会有一定滞后性，对经济的回暖需要保持耐心。

2024 年本基金权益部分将保持分散而稳健的配置思路。当下市场从估值角度来看，不仅仅低估
值高股息资产的股息率具备相当的吸引力，同时成长板块估值也已经大幅下降，为精挑成长个股提供了较好的机会。本基金在低估值高股息资产的底仓配置基础上，一方面将紧密跟踪宏观经济变化，等待顺周期板块投资机会，另一方面，将在成长板块精选个股，自下而上寻找具有估值性价比的成长机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。

（2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。

（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。

（4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。


基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

2023 年 10 月 27 日-2023 年 12 月 31 日，本基金资产净值低于 5000 万。拟通过持续营销活动做
大基金资产规模。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

毕马威华振审字第 2401375 号
国联安鑫发混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了后附的国联安鑫发混合型证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则“）及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果
和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

该基金管理人国联安基金管理有限公司（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。


结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
王国蓓 蔡晓晓
北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
2024 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联安鑫发混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,739,112.30 34,150,573.98

结算备付金 6,311.08 127,739.00

存出保证金 13,134.31 37,941.08

交易性金融资产 7.4.7.2 39,548,083.74 276,507,301.38

其中：股票投资 11,006,335.00 63,231,885.73

基金投资 - -

债券投资 28,541,748.74 213,275,415.65

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - 650,935.58

应收股利 - -

应收申购款 832.00 2,089.65

递延所得税资产 - -


其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 42,307,473.43 311,476,580.67

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 279,807.01

应付赎回款 125,718.50 20,373,914.58

应付管理人报酬 21,481.44 154,977.82

应付托管费 5,370.33 38,744.47

应付销售服务费 4,540.31 15,622.01

应付投资顾问费 - -

应交税费 36.62 11,984.12

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 120,231.29 294,361.58

负债合计 277,378.49 21,169,411.59

净资产：

实收基金 7.4.7.7 27,452,874.99 187,793,060.93

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 14,577,219.95 102,514,108.15

净资产合计 42,030,094.94 290,307,169.08

负债和净资产总计 42,307,473.43 311,476,580.67

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，鑫发 A 净值 1.5359 元，基金份额总额 18,783,308.53 份，
鑫发 C 净值 1.5204 元，基金份额总额 8,669,566.46 份，总份额合计 27,452,874.99 份。

7.2 利润表
会计主体：国联安鑫发混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间
项目 号 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日至
至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 4,644,769.49 -10,475,822.35

1.利息收入 55,416.63 130,416.31

其中：存款利息收入 7.4.7.9 43,608.75 81,812.87

债券利息收入 - -


资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,807.88 48,603.44

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,397,195.44 5,302,079.58

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,380,555.92 -14,892,842.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 3,867,081.37 16,892,992.03

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 910,669.99 3,301,929.65

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.14 2,189,733.43 -16,010,382.47
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 2,423.99 102,064.23

减：二、营业总支出 1,635,686.90 4,196,459.44

1．管理人报酬 924,014.88 2,975,261.37

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 231,003.64 743,815.33

3．销售服务费 327,111.27 185,122.97

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 942.74 10,822.17

其中：卖出回购金融资产支出 942.74 10,822.17

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 7,559.05 35,153.39

8．其他费用 7.4.7.16 145,055.32 246,284.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,009,082.59 -14,672,281.79
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,009,082.59 -14,672,281.79

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 3,009,082.59 -14,672,281.79

7.3 净资产变动表
会计主体：国联安鑫发混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资 187,793,060.93 - 102,514,108.15 290,307,169.0
产 8

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 187,793,060.93 - 102,514,108.15 290,307,169.0
产 8

三、本期增减变动 -248,277,074.
额（减少以“-”号 -160,340,185.94 - -87,936,888.20 14
填列）

（一）、综合收益 - - 3,009,082.59 3,009,082.59
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -251,286,156.
净资产变动数（净 -160,340,185.94 - -90,945,970.79 73
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 74,191,677.17 - 41,518,247.67 115,709,924.8
款 4

2.基金赎回 -234,531,863.11 - -132,464,218.46 -366,996,081.
款 57

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 27,452,874.99 - 14,577,219.95 42,030,094.94
产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资 517,014,134.34 - 295,114,011.39 812,128,145.7
产 3

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -


其他 - - - -

二、本期期初净资 517,014,134.34 - 295,114,011.39 812,128,145.7
产 3

三、本期增减变动 -521,820,976.
额（减少以“-”号 -329,221,073.41 - -192,599,903.24 65
填列）

（一）、综合收益 - - -14,672,281.79 -14,672,281.7
总额 9

（二）、本期基金

份额交易产生的 -507,148,694.
净资产变动数（净 -329,221,073.41 - -177,927,621.45 86
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 121,282,778.49 - 68,252,268.26 189,535,046.7
款 5

2.基金赎回 -450,503,851.90 - -246,179,889.71 -696,683,741.
款 61

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 187,793,060.93 - 102,514,108.15 290,307,169.0
产 8

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国联安鑫发混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国联安鑫发混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]3021 文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫发
混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2017 年 3 月 2 日生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集规模为 600,121,766.29 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同》和《国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的 0-45%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度


本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。


(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。？
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认


满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失
准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报


为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。？

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金在符合法定分红条件的前提下可进行收益分配，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金
投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关
于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布
的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公
司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。

d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴
纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,739,112.30 34,150,573.98

等于：本金 2,738,814.50 34,147,760.99

加：应计利息 297.80 2,812.99

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 2,739,112.30 34,150,573.98

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 12,419,598.15 - 11,006,335.00 -1,413,263.15

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 17,858,261.86 331,088.76 18,230,699.56 41,348.94

债券 银行间市场 10,270,960.00 156,049.18 10,311,049.18 -115,960.00

合计 28,129,221.86 487,137.94 28,541,748.74 -74,611.06

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 40,548,820.01 487,137.94 39,548,083.74 -1,487,874.21

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 67,295,137.19 - 63,231,885.73 -4,063,251.46

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 18,869,211.60 272,107.35 19,187,894.55 46,575.60

债券 银行间市场 191,245,931.78 2,502,521.10 194,087,521.10 339,068.22

合计 210,115,143.38 2,774,628.45 213,275,415.65 385,643.82

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 277,410,280.57 2,774,628.45 276,507,301.38 -3,677,607.64

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末及上年度末，本基金均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本报告期末及上年度末本基金均无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 10,931.29 90,061.58

其中：交易所市场 10,756.29 88,636.58

银行间市场 175.00 1,425.00

应付利息 - -

预提审计费 50,000.00 75,000.00

预提信息披露费 50,000.00 120,000.00

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

合计 120,231.29 294,361.58

7.4.7.7 实收基金
国联安鑫发混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 148,384,849.30 148,384,849.30

本期申购 1,834,965.22 1,834,965.22

本期赎回（以“-”号填列） -131,436,505.99 -131,436,505.99

本期末 18,783,308.53 18,783,308.53

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
国联安鑫发混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 39,408,211.63 39,408,211.63

本期申购 72,356,711.95 72,356,711.95

本期赎回（以“-”号填列） -103,095,357.12 -103,095,357.12

本期末 8,669,566.46 8,669,566.46

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
国联安鑫发混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 86,110,546.30 -4,815,315.62 81,295,230.68

本期期初 86,110,546.30 -4,815,315.62 81,295,230.68

本期利润 613,869.38 2,089,788.62 2,703,658.00

本期基金份额交易产生的

-76,445,387.05 2,511,990.98 -73,933,396.07
变动数


其中：基金申购款 1,087,716.70 -38,043.16 1,049,673.54

基金赎回款 -77,533,103.75 2,550,034.14 -74,983,069.61

本期已分配利润 - - -

本期末 10,279,028.63 -213,536.02 10,065,492.61

国联安鑫发混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 22,500,416.27 -1,281,538.80 21,218,877.47

本期期初 22,500,416.27 -1,281,538.80 21,218,877.47

本期利润 205,479.78 99,944.81 305,424.59

本期基金份额交易产生的

-18,093,649.66 1,081,074.94 -17,012,574.72
变动数

其中：基金申购款 41,706,966.86 -1,238,392.73 40,468,574.13

基金赎回款 -59,800,616.52 2,319,467.67 -57,481,148.85

本期已分配利润 - - -

本期末 4,612,246.39 -100,519.05 4,511,727.34

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 40,965.49 74,583.17

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,199.36 6,652.52

其他 443.90 577.18

合计 43,608.75 81,812.87

注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 203,142,206.70 328,020,766.14

减：卖出股票成本总额 204,988,700.13 341,957,105.77

减：交易费用 534,062.49 956,502.47

买卖股票差价收入 -2,380,555.92 -14,892,842.10

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

债券投资收益——利息收入 3,164,601.30 11,107,807.83

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 702,480.07 5,785,184.20
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 3,867,081.37 16,892,992.03

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 218,657,945.83 586,209,608.72
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 215,367,732.31 570,384,879.89
本总额

减：应计利息总额 2,585,022.79 10,031,776.60

减：交易费用 2,710.66 7,768.03

买卖债券差价收入 702,480.07 5,785,184.20

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益—赎回差价收入。

7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.12 衍生工具收益

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具投资收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益 910,669.99 3,301,929.65

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 910,669.99 3,301,929.65

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

1.交易性金融资产 2,189,733.43 -16,010,382.47

——股票投资 2,649,988.31 -9,420,954.19

——债券投资 -460,254.88 -6,589,428.28

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -


合计 2,189,733.43 -16,010,382.47

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入 2,420.92 101,728.80

转换费收入 3.07 335.43

合计 2,423.99 102,064.23

7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日

31日

审计费用 50,000.00 75,000.00

信息披露费 50,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

银行汇划费用 7,855.32 14,084.21

合计 145,055.32 246,284.21

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构


招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人

太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 924,014.88 2,975,261.37

其中：应支付销售机构的客户维护费 82,588.68 181,899.33

应支付基金管理人的净管理费 841,426.20 2,793,362.04

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年
费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资
产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 231,003.64 743,815.33

注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日
累计至每月月末，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C 合计

国联安基金管理有限 - 255,432.01 255,432.01
公司

招商银行 - 27.64 27.64

合计 - 255,459.65 255,459.65

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C 合计

国联安基金管理有限 - 54,197.89 54,197.89
公司

招商银行 - 11.15 11.15

合计 - 54,209.04 54,209.04

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基
金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：

C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值 × 0.40% ÷ 当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 2,739,112.30 40,965.49 34,150,573.98 74,583.17

注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2023 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 6,311.08 元（2022 年 12 月 31 日：
人民币 127,739.00 元）。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本报告期内本基金未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流
动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币0.00 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 0
元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末


2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 221,028.93 102,541,795.74

AAA 以下 574,439.21 363,464.38

未评级 - 61,107,592.33

合计 795,468.14 164,012,852.45

注：上年度末，未评级的长期信用债券为一般中期票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管
理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可
流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15%。

本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，

确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同
的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资
质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月

31 日

资产

货币资金 2,739,112.3 - - - - - 2,739,112.3
0 0

结算备付金 6,311.08 - - - - - 6,311.08

存出保证金 13,134.31 - - - - - 13,134.31

交易性金融资 13,252,577. - 896,696.28 14,392,474. - 11,006,335. 39,548,083.
产 53 93 00 74

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 832.00 832.00

其他资产 - - - - - - -

16,011,135. - 14,392,474. 11,007,167. 42,307,473.
资产总计 896,696.28 -

22 93 00 43

负债

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 125,718.50 125,718.50

应付管理人报 - - - - - 21,481.44 21,481.44
酬

应付托管费 - - - - - 5,370.33 5,370.33

应付销售服务 - - - - - 4,540.31 4,540.31
费

应交税费 - - - - - 36.62 36.62

其他负债 - - - - - 120,231.29 120,231.29

负债总计 - - - - - 277,378.49 277,378.49

利率敏感度缺 16,011,135. 14,392,474. 10,729,788. 42,030,094.
- 896,696.28 -

口 22 93 51 94

上年度末

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产


货币资金 34,150,573. - - - - - 34,150,573.
98 98

结算备付金 127,739.00 - - - - - 127,739.00

存出保证金 37,941.08 - - - - - 37,941.08

交易性金融资 10,202,128. 472,949.16 13,530,395. 189,069,94 - 63,231,885. 276,507,30
产 77 06 2.66 73 1.38

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - 650,935.58 650,935.58

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 2,089.65 2,089.65

其他资产 - - - - - - -

44,518,382. 13,530,395. 189,069,94 63,884,910. 311,476,58
资产总计 472,949.16 -

83 06 2.66 96 0.67

负债

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - - 279,807.01 279,807.01

应付赎回款 - - - - - 20,373,914. 20,373,914.
58 58

应付管理人报 - - - - - 154,977.82 154,977.82
酬

应付托管费 - - - - - 38,744.47 38,744.47

应付销售服务 - - - - - 15,622.01 15,622.01
费

应交税费 - - - - - 11,984.12 11,984.12

其他负债 - - - - - 294,361.58 294,361.58

21,169,411. 21,169,411.
负债总计 - - - - -

59 59

利率敏感度缺 44,518,382. 13,530,395. 189,069,94 42,715,499. 290,307,16
472,949.16 -

口 83 06 2.66 37 9.08

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基点 增加 50,991.19 增加 801,388.38

市场利率上升 25 个基点 减少 50,725.67 减少 796,086.88

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的0-45%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 11,006,335.00 26.19 63,231,885.73 21.78

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -


衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 11,006,335.00 26.19 63,231,885.73 21.78

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加 2,275,594.65 增加 15,751,232.85

业绩比较基准下降 5% 减少 2,275,594.65 减少 15,751,232.85

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 11,801,803.14 63,655,390.30

第二层次 27,746,280.60 212,439,002.11

第三层次 - 412,908.97

合计 39,548,083.74 276,507,301.38

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 412,908.97 412,908.97

当期购买 - - -

当期出售/ - - -
结算

转入第三 - - -
层次

转出第三 - 466,046.42 466,046.42
层次
当期利得

或损失总 - 53,137.45 53,137.45
额
其中：计入

损益的利 - 53,137.45 53,137.45
得或损失
计入其他
综合收益

的利得或 - - -
损失（若
有）

期末余额 - - -

期末仍持
有的第三
层次金融
资产计入
本期损益

的未实现 - - -
利得或损
失的变动
——公允
价值变动
损益

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资


期初余额 - - -

当期购买 - 400,662.80 400,662.80

当期出售/ - - -
结算

转入第三 - - -
层次

转出第三 - - -
层次
当期利得

或损失总 - 12,246.17 12,246.17
额
其中：计入

损益的利 - 12,246.17 12,246.17
得或损失
计入其他
综合收益

的利得或 - - -
损失（若
有）

期末余额 - 412,908.97 412,908.97

期末仍持
有的第三
层次金融
资产计入
本期损益

的未实现 - 12,246.17 12,246.17
利得或损
失的变动
——公允
价值变动
损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技术 与公允价值
价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系

- - - - - -

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值技术 与公允价值
允价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系

限售股票 412,908.97 平均价格亚式期权 预期波动 0.1891-2.4756 负相关

模型 率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,006,335.00 26.02

其中：股票 11,006,335.00 26.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 28,541,748.74 67.46

其中：债券 28,541,748.74 67.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 2,745,423.38 6.49

8 其他各项资产 13,966.31 0.03

9 合计 42,307,473.43 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 175,686.00 0.42

C 制造业 6,541,657.00 15.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 290,168.00 0.69

E 建筑业 489,048.00 1.16

F 批发和零售业 191,334.00 0.46

G 交通运输、仓储和邮政业 211,909.00 0.50

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 2,606,428.00 6.20

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 83,780.00 0.20

N 水利、环境和公共设施管理业 416,325.00 0.99

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,006,335.00 26.19

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净


值比例(％)

1 601288 农业银行 274,600 999,544.00 2.38

2 000858 五 粮 液 6,600 926,046.00 2.20

3 600030 中信证券 35,700 727,209.00 1.73

4 600519 贵州茅台 300 517,800.00 1.23

5 300408 三环集团 17,500 515,375.00 1.23

6 601390 中国中铁 86,100 489,048.00 1.16

7 601328 交通银行 82,600 474,124.00 1.13

8 600887 伊利股份 16,900 452,075.00 1.08

9 002034 旺能环境 27,300 416,325.00 0.99

10 601717 郑煤机 30,100 380,765.00 0.91

11 002154 报 喜 鸟 66,700 378,856.00 0.90

12 002304 洋河股份 3,200 351,680.00 0.84

13 600132 重庆啤酒 4,600 305,670.00 0.73

14 600905 三峡能源 66,400 290,168.00 0.69

15 600309 万华化学 3,500 268,870.00 0.64

16 600690 海尔智家 12,200 256,200.00 0.61

17 600426 华鲁恒升 9,200 253,828.00 0.60

18 000768 中航西飞 11,200 250,544.00 0.60

19 600398 海澜之家 32,200 238,924.00 0.57

20 600765 中航重机 11,200 214,032.00 0.51

21 300873 海晨股份 8,900 211,909.00 0.50

22 601398 工商银行 43,600 208,408.00 0.50

23 002371 北方华创 800 196,568.00 0.47

24 600436 片仔癀 800 193,592.00 0.46

25 000028 国药一致 6,600 191,334.00 0.46

26 300680 隆盛科技 9,400 175,780.00 0.42

27 601899 紫金矿业 14,100 175,686.00 0.42

28 002179 中航光电 3,130 122,070.00 0.29

29 600862 中航高科 5,200 115,180.00 0.27

30 000400 许继电气 5,200 114,192.00 0.27

31 601377 兴业证券 17,900 105,073.00 0.25

32 002353 杰瑞股份 3,700 104,007.00 0.25

33 300114 中航电测 2,300 100,625.00 0.24

34 601688 华泰证券 6,600 92,070.00 0.22

35 300012 华测检测 5,900 83,780.00 0.20

36 300442 润泽科技 2,400 60,888.00 0.14

37 601012 隆基绿能 2,100 48,090.00 0.11

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300114 中航电测 7,978,115.00 2.75

2 601288 农业银行 6,774,700.00 2.33

3 601390 中国中铁 6,689,524.00 2.30

4 002179 中航光电 4,699,709.88 1.62

5 002304 洋河股份 3,951,612.00 1.36

6 300059 东方财富 3,929,480.00 1.35

7 002051 中工国际 3,787,313.00 1.30

8 600887 伊利股份 3,554,679.00 1.22

9 600905 三峡能源 3,304,260.00 1.14

10 300442 润泽科技 3,261,828.00 1.12

11 300347 泰格医药 3,146,089.00 1.08

12 002034 旺能环境 3,133,764.00 1.08

13 000928 中钢国际 2,670,111.00 0.92

14 002475 立讯精密 2,670,016.00 0.92

15 600372 中航机载 2,566,183.28 0.88

16 600754 锦江酒店 2,523,717.00 0.87

17 002013 中航机电 2,374,724.00 0.82

18 000807 云铝股份 2,193,076.00 0.76

19 000002 万 科Ａ 2,083,236.00 0.72

20 002415 海康威视 1,894,337.00 0.65

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300114 中航电测 8,304,000.00 2.86

2 601288 农业银行 6,934,037.00 2.39

3 601390 中国中铁 6,745,146.00 2.32

4 000858 五 粮 液 6,181,091.68 2.13

5 002859 洁美科技 5,629,456.00 1.94

6 000338 潍柴动力 5,366,266.00 1.85

7 002034 旺能环境 5,273,042.00 1.82

8 600426 华鲁恒升 4,734,984.00 1.63

9 600309 万华化学 4,554,117.00 1.57

10 002179 中航光电 4,492,901.46 1.55

11 001979 招商蛇口 4,114,802.00 1.42


12 002142 宁波银行 4,049,782.00 1.39

13 000651 格力电器 3,993,725.00 1.38

14 002051 中工国际 3,894,503.00 1.34

15 300726 宏达电子 3,861,544.00 1.33

16 002129 TCL 中环 3,804,373.00 1.31

17 300442 润泽科技 3,596,941.20 1.24

18 300059 东方财富 3,386,637.00 1.17

19 000928 中钢国际 3,377,182.00 1.16

20 300347 泰格医药 3,048,698.00 1.05

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 150,113,161.09

卖出股票的收入（成交）总额 203,142,206.70

注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值

比例(％)

1 国家债券 17,334,003.28 41.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,412,277.32 24.77

其中：政策性金融债 10,412,277.32 24.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 795,468.14 1.89

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 28,541,748.74 67.91

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 019694 23 国债 01 130,000 13,252,577.53 31.53

2 200212 20 国开 12 100,000 10,311,049.18 24.53

3 019669 22 国债 04 40,000 4,081,425.75 9.71

4 128081 海亮转债 3,000 365,255.26 0.87

5 113044 大秦转债 1,900 221,028.93 0.53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、吉林银保监局、衢州银保监分局、国家外汇管理局青海省分局、重庆银保监局、沅陵县公安局、柳州市城中区城市管理行政执法局、国家金融监督管理总局的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到天津证监局、中国证监会、深圳证券交易所、
上海证券交易所、深圳证监局、西藏证监局、中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到厦门证监局、中国银行间市场交易商协会、上海网信办的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,134.31

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 832.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,966.31

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例(%)

1 128081 海亮转债 365,255.26 0.87

2 113044 大秦转债 221,028.93 0.53

3 110045 海澜转债 209,183.95 0.50

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国联安鑫发混合 A 1,080 17,391.95 12,881,614.28 68.58% 5,901,694.25 31.42%

国联安鑫发混合 C 7,701 1,125.77 3,226,891.29 37.22% 5,442,675.17 62.78%

合计 8,781 3,126.40 16,108,505.57 58.68% 11,344,369.42 41.32%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国联安鑫发混合 A 58,584.30 0.31%
基金管理人所有从业人员持

国联安鑫发混合 C 17,692.99 0.20%
有本基金

合计 76,277.29 0.28%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国联安鑫发混合 A 0

金投资和研究部门负责人 国联安鑫发混合 C 0~10

持有本开放式基金 合计 0~10

国联安鑫发混合 A 0

本基金基金经理持有本开 国联安鑫发混合 C 0

放式基金

合计 0

注：截至本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C


基金合同生效日（2017 年 3 月 2

600,119,496.29 2,270.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 148,384,849.30 39,408,211.63

本报告期基金总申购份额 1,834,965.22 72,356,711.95

减：本报告期基金总赎回份额 131,436,505.99 103,095,357.12

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 18,783,308.53 8,669,566.46

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2023 年 1 月 6 日，基金管理人发布《国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理变更公告》，
刘佃贵先生担任本基金的基金经理，林渌先生不再担任本基金的基金经理。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金本报告期支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 5 万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续 7 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

海通证券股份 1 184,464,935.64 53.05% 169,946.93 52.74% -

有限公司

申万宏源证券 1 133,372,672.52 38.35% 124,572.65 38.66% -

有限公司

国泰君安证券 2 29,912,322.06 8.60% 27,732.62 8.61% -

股份有限公司

中国银河证券 1 - - - - -

股份有限公司

华西证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信建投证券 2 - - - - -

股份有限公司

注：1、 专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；


B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。

3、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

海通证券股份 - - - - - -
有限公司

申万宏源证券 67,835,143.3 100.00% 8,000,000. 100.00% - -
有限公司 1 00

国泰君安证券 - - - - - -
股份有限公司

中国银河证券 - - - - - -
股份有限公司

华西证券股份 - - - - - -
有限公司

中信建投证券 - - - - - -

股份有限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理变 规定报刊、规定网站 2023-01-06

更公告

2 国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书 规定网站 2023-01-11

(更新)（2023 年第 1 号）

3 国联安鑫发混合型证券投资基金（A 份额）基 规定网站 2023-01-11

金产品资料概要更新

4 国联安鑫发混合型证券投资基金（C 份额）基 规定网站 2023-01-11

金产品资料概要更新

5 国联安鑫发混合型证券投资基金 2022 年第 4 规定网站 2023-01-20

季度报告

6 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20

年第 4 季度报告提示性公告

7 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-02-13

增加第一创业证券为代销机构的公告

8 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24

增加新华信通为代销机构的公告

9 国联安鑫发混合型证券投资基金 2022 年年度 规定网站 2023-03-31

报告

10 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31

年年度报告提示性公告

11 国联安鑫发混合型证券投资基金 2023 年 1 季 规定网站 2023-04-22

度报告

12 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22

年 1 季度报告提示性公告

13 国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书 规定网站 2023-05-18

更新（2023 年第 2 号）

14 国联安鑫发混合型证券投资基金（A 份额）基 规定网站 2023-05-18

金产品资料概要更新

15 国联安鑫发混合型证券投资基金（C 份额）基 规定网站 2023-05-18

金产品资料概要更新

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

16 增加平安银行为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2023-06-16

惠活动的公告

17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-06-19

增加上海证券为代销机构的公告

18 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-07-07

增加兴业银行为代销机构的公告

19 国联安鑫发混合型证券投资基金 2023 年 2 季 规定网站 2023-07-21


度报告

20 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-07-21

年 2 季度报告提示性公告

21 国联安鑫发混合型证券投资基金 2023 年中期 规定网站 2023-08-31

报告

22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-08-31

年中期报告提示性公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

23 调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持 规定报刊、规定网站 2023-09-18

有份额数额限制的公告

24 国联安鑫发混合型证券投资基金 2023 年第 3 规定网站 2023-10-25

季度报告

25 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-10-25

年第 3 季度报告提示性公告

26 国联安鑫发混合型证券投资基金恢复大额申 规定报刊、规定网站 2023-11-23

购、转换转入及定期定额投资业务的公告

27 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-12-06

增加国金证券为代销机构的公告

28 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-12-07

增加华福证券为代销机构的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023年2月8日至 33,533 35,274 68,808,3

1 2023 年 8 月 29 日 ,869.8 ,499.7 69.63 0.00 0.00%

9 4

2023年2月8日至 33,533 35,274 68,808,3

2 2023 年 6 月 18 日 ,869.8 ,499.7 69.63 0.00 0.00%

机构 9 4

2023 年 8 月 18 日 33,533 35,274 68,808,3

3 至 2023 年 8 月 29 ,869.8 ,499.7 69.63 0.00 0.00%

日 9 4

2023 年 8 月 30 日 12,673 12,673,637.

4 至 2023 年 12 月 ,637.5 0.00 0.00 52 46.17%

31 日 2

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连
续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎

回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安鑫发混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安鑫发混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

13.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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