东方量化成长灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17
6.1 审计报告基本信息 ...... 17
6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ...... 19
7.1 资产负债表 ...... 19
7.2 利润表 ...... 21
7.3 净资产变动表 ...... 22
7.4 报表附注 ...... 24
§8 投资组合报告 ...... 52

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 89
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 89
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 89
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 89
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 90
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 90
8.12 投资组合报告附注 ...... 90
§9 基金份额持有人信息 ...... 90
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 90
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 91
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 91
§10 开放式基金份额变动 ...... 91
§11 重大事件揭示 ...... 92
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 92
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 92
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 92
11.4 基金投资策略的改变 ...... 92
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 92
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 92
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 93
11.8 其他重大事件 ...... 97
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 102
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......102
§13 备查文件目录 ...... 102
13.1 备查文件目录 ...... 102
13.2 存放地点 ...... 103
13.3 查阅方式 ...... 103

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方量化成长灵活配置混合

基金主代码 005616

前端交易代码 005616

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 351,763,880.42 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C

金简称

下属分级基金的交 005616 020126

易代码

报告期末下属分级 343,192,547.80 份 8,571,332.62 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标
的，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市
场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，动态调整
基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比
例，同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进
行优化配置和动态调整。

业绩比较基准 中证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品
种。

注：本基金从 2023 年 8 月 28 日起调整基金费率，相关公告已于 2023 年 8 月 25 日在规定媒介上
公告。

本基金从 2023 年 11 月 24 日起增设 C 类基金份额、变更业绩比较基准，相关公告已于 2023
年 11 月 23 日在中国证监会基金电子披露网站、《上海证券报》和本公司网站上进行披露。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 李景岩 王小飞


负责人 联系电话 010-66295888 021-60637103

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 021-60637228

传真 010-66578700 021-60635778

注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 北京市西城区金融大街 25 号
层

办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 北京市西城区闹市口大街 1 号院
号楼远洋锐中心 26 层 1 号楼

邮政编码 100073 100033

法定代表人 崔伟 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或

址 http://www.df5888.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所或办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区南京东路 61 号四层

合伙）

注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼远洋锐中
心 26 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 11 月 24

2023 年 日(基金合同生 2022 年 2021 年

效日)-2023 年

12 月 31 日

东 东
方 方
3.1.1 期间 量 量
数据和指标 化 化
东方量化成长灵 东方量化成长 东方量化成长 东方量化成长

成 成
活配置混合 A 灵活配置混合 C 灵活配置混合 A 灵活配置混合 A

长 长
灵 灵
活 活
配 配


置 置
混 混
合 合
C C

本期已实现 18,486,216.01 -101,920.88 -2,287,413.12 - 2,343,542.66 -
收益

本期利润 18,921,025.86 -15,142.26 -3,455,411.04 - 3,379,748.00 -

加权平均基

金份额本期 0.2704 -0.0031 -0.2642 - 0.2158 -
利润
本期加权平

均净值利润 19.38% -0.20% -18.15% - 14.30% -
率
本期基金份

额净值增长 13.43% -0.23% -15.91% - 14.86% -
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 51,689,186.42 4,728,766.40 4,285,847.03 - 8,629,868.02 -
配利润
期末可供分

配基金份额 0.1506 0.5517 0.3593 - 0.6165 -
利润

期末基金资 394,881,734.22 13,300,099.02 16,213,385.02 - 22,628,728.68 -
产净值

期末基金份 1.1506 1.5517 1.3593 - 1.6165 -
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 54.19% -0.23% 35.93% - 61.65% -
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方量化成长灵活配置混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 3.29% 1.08% -4.28% 0.76% 7.57% 0.32%

过去六个月 7.94% 0.99% -7.22% 0.64% 15.16% 0.35%

过去一年 13.43% 0.90% -5.54% 0.56% 18.97% 0.34%

过去三年 9.56% 1.09% -8.44% 0.67% 18.00% 0.42%

过去五年 85.01% 1.22% 20.29% 0.78% 64.72% 0.44%

自基金合同生效

54.19% 1.18% -2.33% 0.80% 56.52% 0.38%
起至今

东方量化成长灵活配置混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

自基金合同生效

-0.23% 0.97% -3.59% 0.97% 3.36% 0.00%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
东方量化成长灵活配置混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 3.9400 124,369,164. 7,642,603.03 132,011,767. -

86 89

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 3.9400 124,369,164. 7,642,603.03 132,011,767. -

86 89


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复，于 2004 年 6 月 11 日成立。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有
本公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万
股，持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持股比例 3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型
开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方
恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深 300 指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方中证 500 指数增强型证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

量化投资部总经理，资产配置部总经理、
公募投资决策委员会委员。华威大学经济
与国际金融经济学硕士，8 年证券从业经
历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究
本基金基 部研究员、基金经理助理职位。2018 年 7
金经理、 月加盟本基金管理人，曾任量化投资部总
量化投资 经理助理，东方启明量化先锋混合型证券
部 总 经 投资基金基金经理，现任东方量化成长灵
盛泽 理、资产 2018 年 8 - 8 年 活配置混合型证券投资基金基金经理、东
配置部总 月 13 日 方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经
经理、公 理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基
募投资决 金基金经理、东方量化多策略混合型证券
策委员会 投资基金基金经理、东方核心动力混合型
委员 证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月
持有期混合型证券投资基金基金经理、东
方沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金经理、东方中证 500 指数增强型证券投
资基金基金经理。

中国人民大学金融专业硕士，8 年证券从
业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司
研发人员。2015 年加盟本基金管理人，曾
王怀 本基金基 2022 年 5 任产品开发部产品经理助理、专户投资部
勋 金经理 月 17 日 - 8 年 产品经理、量化投资部研究员，东方岳灵
活配置混合型证券投资基金基金经理助
理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基
金基金经理助理、东方核心动力混合型证
券投资基金基金经理助理、东方量化成长


灵活配置混合型证券投资基金基金经理助
理、东方量化多策略混合型证券投资基金
基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券
投资基金基金经理助理，现任东方量化多
策略混合型证券投资基金基金经理、东方
量化成长灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。

注：①2024 年 3 月 5 日，公司发布了《东方中证 500 指数增强型证券投资基金清算报告》，自 2024
年 3 月 5 日起盛泽先生不再担任东方中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理。

②此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。


基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金以小微市值股票为主要投资方向，以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。策略运行良好，最终在小微市值带来的 BETA 收益和多因子模型带来的 ALPHA 收益的结合下，本报告期产品取得了一定正收益。本基金已于 2023 年第四季度将业绩比较基准变更为“中证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”，以更贴近于基金实际运作情况，未来仍将继续长期聚焦于小盘股领域。在多因子模型的大类因子配比上，本年度内主要以量价因子为主，其中尤其以高频交易数据（例如分钟级的成交、委托、盘口数据）为基础计算的量价因子占据的权重较大，其次是资金流类、舆情类因子和少量基本面类因子。在组合构建上本年度仍继续采用较为分散的持仓模式。未来本基金仍将继续使用多因子模型进行选股，力求选出未来潜在收益高的股票并持有。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日,本基金 A 类净值增长率为 13.43%，业绩比较基准
收益率为-5.54%，高于业绩比较基准 18.97%；本基金 C 类净值增长率为-0.23%，业绩比较基准收
益率为-3.59%，高于业绩比较基准 3.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从今年的政府工作报告来看，我们相信未来一年中国经济仍将保持良好势头，在确保高质量发展的前提下，完成 5%的 GDP 增速目标，居民收入也将与经济同步增长。报告也提到要“增强资本市场内在稳定性”，相信在未来一年，证券市场仍将在稳定的前提下，进一步实现健全和法治化。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和不定期监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），估值委员会委员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

1.委员会主任

负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。


2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。

④负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。

⑤负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。

3.投研部门

根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。

4.合规法务部、风险管理部

在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》的相关规定，本年度基金管理人对本基金份额持有人实施了分红，按照《基金合同》规定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%，具体分配情况如下：

2023 年 11 月 28 日为收益分配基准日，基准日基金 A 类可供分配利润 189,034,949.07 元，
基金 C 类可供分配利润 90,645.30 元；基金 A 类实际分配金额 132,011,767.89 元，每 10 份基金
份额分配现金红利 3.9400 元，基金 C 类实际分配金额 0.00 元，每 10 份基金份额分配现金红利
0.00 元，现金红利发放日为 2023 年 12 月 11 日。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情形，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等措施。之后，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基
金资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情形，持续期间为 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 9
月 27 日。截至报告期末，本基金基金资产净值已达到五千万元以上。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZB30133 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
有人

我们审计了东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以
审计意见 下简称东方量化成长基金）财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表


附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了东方量化成长基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于东方量化成长基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

东方量化成长基金的基金管理人东方基金管理股份有限公司
（以下简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
管理层和治理层对财务报表的责 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方量化成长基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
注册会计师对财务报表审计的责 为错报是重大的。

任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于


错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方量化成长基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致东方量化成长基金不能持续经
营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 李永江 高慧丽

会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 层

审计报告日期 2024 年 3 月 21 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 4,171,394.15 262,089.31

结算备付金 5,132,890.33 18,906.05

存出保证金 123,607.75 1,050.06

交易性金融资产 7.4.7.2 400,982,549.19 16,013,761.17

其中：股票投资 378,907,887.82 15,107,590.62

基金投资 - -

债券投资 22,074,661.37 906,170.55

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 2,553,804.08 -

应收股利 - -

应收申购款 831,792.63 617.49

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 413,796,038.13 16,296,424.08

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,835,591.82 -

应付赎回款 1,261,664.05 26,939.94

应付管理人报酬 438,896.39 17,036.85

应付托管费 73,149.42 3,549.35

应付销售服务费 3,874.77 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 1,001,028.44 35,512.92

负债合计 5,614,204.89 83,039.06

净资产：

实收基金 7.4.7.8 351,763,880.42 11,927,537.99

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.9 56,417,952.82 4,285,847.03

净资产合计 408,181,833.24 16,213,385.02

负债和净资产总计 413,796,038.13 16,296,424.08

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，东方量化成长灵活配置混合 A 基金份额净值 1.1506 元，基
金份额总额 343,192,547.80 份；东方量化成长灵活配置混合 C 基金份额净值 1.5517 元，基金份
额总额 8,571,332.62 份。东方量化成长灵活配置混合份额总额合计为 351,763,880.42 份。

7.2 利润表
会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 20,284,182.23 -3,121,691.20

1.利息收入 30,645.93 2,260.84

其中：存款利息收入 7.4.7.10 30,645.93 2,260.84

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 19,239,281.32 -1,958,175.11
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 18,967,769.61 -2,549,770.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 84,141.79 25,713.99

资产支持证券投 7.4.7.13 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 187,369.92 565,881.09

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 521,588.47 -1,167,997.92
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 492,666.51 2,220.99
号填列）

减：二、营业总支出 1,378,298.63 333,719.84

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,124,019.16 228,738.81

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 192,977.62 47,653.97

3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,896.35 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 105.50 72.06


其中：卖出回购金融资产 105.50 72.06
支出

6．信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.20 57,300.00 57,255.00

三、利润总额（亏损总额 18,905,883.60 -3,455,411.04
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 18,905,883.60 -3,455,411.04
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 18,905,883.60 -3,455,411.04

7.3 净资产变动表
会计主体：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 11,927,537.99 - 4,285,847.03 16,213,385.02
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 11,927,537.99 - 4,285,847.03 16,213,385.02
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 339,836,342.43 - 52,132,105.79 391,968,448.22
号填列）

（一）、综合收益 - - 18,905,883.60 18,905,883.60
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 339,836,342.43 - 165,237,990.08 505,074,332.51
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 402,268,390.79 - 193,202,622.43 595,471,013.22
购款

2.基金赎 -62,432,048.36 - -27,964,632.35 -90,396,680.71

回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -132,011,767.8

资产变动（净资 - - -132,011,767.89
9

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 351,763,880.42 - 56,417,952.82 408,181,833.24
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 13,998,860.66 - 8,629,868.02 22,628,728.68
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 13,998,860.66 - 8,629,868.02 22,628,728.68
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -2,071,322.67 - -4,344,020.99 -6,415,343.66
号填列）

（一）、综合收益 - - -3,455,411.04 -3,455,411.04
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -2,071,322.67 - -888,609.95 -2,959,932.62
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 607,332.57 - 287,251.63 894,584.20
购款

2.基金赎 -2,678,655.24 - -1,175,861.58 -3,854,516.82
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 11,927,537.99 - 4,285,847.03 16,213,385.02
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘鸿鹏 刘鸿鹏 王丹丹

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2016 年 6 月 24 日中
国证监会《关于准予东方臻利债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1419 号），2017年 8 月 22 日中国证监会《关于准予东方臻利债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]1557 号）和《关于东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部函[2018]644 号）的核准，由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2018
年 2 月 5 日至 2018 年 3 月 16 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 694,130,731.06 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2018]第 01300010 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方量化成长灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
694,463,618.20 份基金单位，其中认购资金利息折合 332,887.14 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金自 2023 年 11 月 24 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额
的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码，
分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2023 年 11 月 23 日发布的《关于东方量化
成长灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额、变更业绩比较基准并修改《基金合同》等
法律文件的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本会计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划
分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

2、金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。


本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

国家有最新规定的，按其规定进行估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

1、利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2、投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产
支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

3、公允价值变动损益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

4、信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率逐日计提并确认。

（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提并确认。

（3）基金销售服务费按前一日东方量化成长 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提并确认。
（4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。

（5）交易费用

进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。

（6）其他费用

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；


2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。

7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,171,394.15 262,089.31

等于：本金 4,170,229.16 262,042.49

加：应计利息 1,164.99 46.82

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 4,171,394.15 262,089.31

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 378,742,208.63 - 378,907,887.82 165,679.19

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 21,837,332.28 204,391.37 22,074,661.37 32,937.72

债券 银行间市场 - - - -

合计 21,837,332.28 204,391.37 22,074,661.37 32,937.72

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 400,579,540.91 204,391.37 400,982,549.19 198,616.91

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 15,427,286.18 - 15,107,590.62 -319,695.56

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 901,566.00 7,880.55 906,170.55 -3,276.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 901,566.00 7,880.55 906,170.55 -3,276.00


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 16,328,852.18 7,880.55 16,013,761.17 -322,971.56

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 530.19 0.03

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 971,498.25 6,512.89

其中：交易所市场 971,498.25 6,512.89

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 29,000.00 29,000.00

合计 1,001,028.44 35,512.92

注：预提费用为按日计提的审计费和账户维护费。
7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元
东方量化成长灵活配置混合 A

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,927,537.99 11,927,537.99

本期申购 391,716,391.68 391,716,391.68

本期赎回（以“-”号填列） -60,451,381.87 -60,451,381.87

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 343,192,547.80 343,192,547.80

东方量化成长灵活配置混合 C

本期

项目 2023 年 11 月 24 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 10,551,999.11 10,551,999.11

本期赎回（以“-”号填列） -1,980,666.49 -1,980,666.49

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 8,571,332.62 8,571,332.62

注：本期申购包含基金转换入、红利再投资份额；本期赎回包含基金转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元
东方量化成长灵活配置混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 8,902,034.29 -4,616,187.26 4,285,847.03

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 8,902,034.29 -4,616,187.26 4,285,847.03

本期利润 18,486,216.01 434,809.85 18,921,025.86

本期基金份额交易产 277,430,857.47 -116,936,776.05 160,494,081.42
生的变动数

其中：基金申购款 326,370,512.24 -138,946,915.31 187,423,596.93

基金赎回款 -48,939,654.77 22,010,139.26 -26,929,515.51

本期已分配利润 -132,011,767.89 - -132,011,767.89

本期末 172,807,339.88 -121,118,153.46 51,689,186.42

东方量化成长灵活配置混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -


前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -101,920.88 86,778.62 -15,142.26

本期基金份额交易产 7,752,296.04 -3,008,387.38 4,743,908.66
生的变动数

其中：基金申购款 9,541,542.24 -3,762,516.74 5,779,025.50

基金赎回款 -1,789,246.20 754,129.36 -1,035,116.84

本期已分配利润 - - -

本期末 7,650,375.16 -2,921,608.76 4,728,766.40

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 20,740.79 1,906.36

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 9,632.62 336.59

其他 272.52 17.89

合计 30,645.93 2,260.84

注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 18,967,769.61 -2,549,770.19
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 18,967,769.61 -2,549,770.19

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 1,099,293,285.69 18,150,425.85
额

减：卖出股票成本 1,078,439,112.27 20,647,229.45
总额

减：交易费用 1,886,403.81 52,966.59

买卖股票差价收 18,967,769.61 -2,549,770.19
入
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 91,886.51 24,062.19
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -7,744.72 1,651.80
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 84,141.79 25,713.99

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 10,565,470.47 1,427,046.82
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 10,481,783.72 1,398,614.00
总额

减：应计利息总额 91,431.47 26,780.82

减：交易费用 - 0.20

买卖债券差价收入 -7,744.72 1,651.80

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 187,369.92 565,881.09
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 187,369.92 565,881.09

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 521,588.47 -1,167,997.92

股票投资 485,374.75 -1,162,641.92

债券投资 36,213.72 -5,356.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 521,588.47 -1,167,997.92

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 488,646.27 1,936.08

基金转换费收入 4,020.24 284.91

合计 492,666.51 2,220.99

7.4.7.19 信用减值损失

本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 20,000.00 20,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

银行费用 100.00 55.00

合计 57,300.00 57,255.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东

河北国控资本管理有限公司 本基金管理人股东

海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有 本基金管理人股东
限合伙）
海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有 本基金管理人股东
限合伙）
海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有 本基金管理人股东
限合伙）

东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人全资子公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

东北证券股份有限 224,961,740.38 8.85 - -
公司
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 月 31 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%）
例（%）

东北证券股 5,491,781.00 13.11 - -
份有限公司
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

东北证券股份有限 900,000.00 91.84 - -
公司
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2023年1月1日至2023年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

东北证券股份有 212,815.67 18.76 202,358.20 20.83

限公司

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,124,019.16 228,738.81

其中：应支付销售机构的客户维护 166,228.42 112,173.65
费

应支付基金管理人的净管理费 957,790.74 116,565.16

注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 192,977.62 47,653.97

注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
③本基金于 2023 年 8 月 28 日，将托管费自 0.25%调整至 0.20%，详情见《东方量化成长灵活
配置混合型证券投资基金基金合同的公告》（2023 年 8 月修订）。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称

东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配

合计

置混合 A 置混合 C

东方基金管理股份有限公 - 0.58 0.58
司

合计 - 0.58 0.58

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方量化成长灵活配 东方量化成长灵活配 合计

置混合 A 置混合 C

合计 - - -

注：①本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；

本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

②本基金 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管
理人于次月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 4,171,394.15 20,740.79 262,089.31 1,906.36
份有限公司
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

东方量化成长灵活配置混合 A


除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

2023 年 2023年12 124,369 7,642,60 132,011

1 12 月 8 - 月 8 日 3.9400 ,164.86 3.03 ,767.89 -
日

合 - - - 3.9400 124,369 7,642,60 132,011 -
计 ,164.86 3.03 ,767.89

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

股）

2023 新股

001358 兴欣 年 12 6 个月 流通 41.00 46.28 87 3,567.00 4,026.36 -
新材 月 14 受限

日

丰茂 2023 新股

301459 股份 年 12 6 个月 流通 31.90 44.48 208 6,635.20 9,251.84 -
月 6 日 受限

2023 新股

301508 中机 年 11 6 个月 流通 16.82 32.25 383 6,442.06 12,351.75 -
认检 月 23 受限

日

中远 2023 新股

301516 通 年 12 6 个月 流通 6.87 20.07 604 4,149.48 12,122.28 -
月 1 日 受限

2023 新股

301568 思泰 年 11 6 个月 流通 23.23 43.26 246 5,714.58 10,641.96 -
克 月 21 受限

日

2023 新股

603004 鼎龙 年 12 6 个月 流通 16.80 34.50 195 3,276.00 6,727.50 -
科技 月 20 受限

日

2023 新股

603373 安邦 年 12 6 个月 流通 19.10 40.47 88 1,680.80 3,561.36 -
护卫 月 13 受限

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风控部门组成的风险管理组织体系，对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，并在法律法规规定和本基金基金合同约定的基础上，进一步进行分散化投资管理。

除通过上述措施控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：上述同业存单按主体评级列示。
7.4.13.3 流动性风险

所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。

本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 4,171,394.15 - - - 4,171,394.15

结算备付金 5,132,890.33 - - - 5,132,890.33

存出保证金 123,607.75 - - - 123,607.75

交易性金融资产-股

- - -378,907,887.82 378,907,887.82
票投资
交易性金融资产-债

22,074,661.37 - - - 22,074,661.37
券投资
交易性金融资产-资

- - - - -
产支持证券投资

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - 2,553,804.08 2,553,804.08

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 831,792.63 831,792.63

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 31,502,553.60 - -382,293,484.53 413,796,038.13

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - 2,835,591.82 2,835,591.82

应付赎回款 - - - 1,261,664.05 1,261,664.05

应付管理人报酬 - - - 438,896.39 438,896.39

应付托管费 - - - 73,149.42 73,149.42

应付销售服务费 - - - 3,874.77 3,874.77

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -


其他负债 - - - 1,001,028.44 1,001,028.44

负债总计 - - - 5,614,204.89 5,614,204.89

利率敏感度缺口 31,502,553.60 - -376,679,279.64 408,181,833.24

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 262,089.31 - - - 262,089.31

结算备付金 18,906.05 - - - 18,906.05

存出保证金 1,050.06 - - - 1,050.06

交易性金融资产-股

- - - 15,107,590.62 15,107,590.62
票投资
交易性金融资产-债

906,170.55 - - - 906,170.55
券投资
交易性金融资产-资

- - - - -
产支持证券投资

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 617.49 617.49

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,188,215.97 - - 15,108,208.11 16,296,424.08

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 26,939.94 26,939.94

应付管理人报酬 - - - 17,036.85 17,036.85

应付托管费 - - - 3,549.35 3,549.35

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 35,512.92 35,512.92

负债总计 - - - 83,039.06 83,039.06

利率敏感度缺口 1,188,215.97 - - 15,025,169.05 16,213,385.02

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价
假设

值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年 12 月 31日）

31 日 ）

市场利率上调 0.25% -26,637.66 -1,214.72

市场利率下调 0.25% 26,637.66 1,214.72

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金按照基金合同的约定和法律法规的规定进行投资，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 378,907,887.82 92.83 15,107,590.62 93.18
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 22,074,661.37 5.41 906,170.55 5.59
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 400,982,549.19 98.24 16,013,761.17 98.77

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产变
动

假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票
交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步

假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年 12 月 31日）

31 日 ）

沪深 300 指数上涨 5% 13,476,940.84 569,766.77

沪深 300 指数下跌 5% -13,476,940.84 -569,766.77

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 378,849,204.77 15,107,590.62

第二层次 22,074,661.37 906,170.55

第三层次 58,683.05 -

合计 400,982,549.19 16,013,761.17

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 31,465.12 31,465.12

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 27,217.93 27,217.93

其中：计入损益的利得或损 - 27,217.93 27,217.93
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 58,683.05 58,683.05

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 27,217.93 27,217.93
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -

失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值

价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

锁定期股票 58,683.05 平均价格亚 预期年化波动率 22.72%-42.07% 负相关

式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 378,907,887.82 91.57

其中：股票 378,907,887.82 91.57

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 22,074,661.37 5.33

其中：债券 22,074,661.37 5.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,304,284.48 2.25

8 其他各项资产 3,509,204.46 0.85

9 合计 413,796,038.13 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,069,474.00 0.51

B 采矿业 2,185,676.00 0.54

C 制造业 263,570,523.80 64.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,270,411.00 0.31

E 建筑业 29,830,261.91 7.31

F 批发和零售业 6,351,691.00 1.56

G 交通运输、仓储和邮政业 6,116,127.00 1.50

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 13,101,803.51 3.21

J 金融业 - -

K 房地产业 6,042,740.00 1.48

L 租赁和商务服务业 3,561.36 0.00

M 科学研究和技术服务业 19,255,327.75 4.72

N 水利、环境和公共设施管理业 24,374,387.49 5.97

O 居民服务、修理和其他服务业 2,188,778.00 0.54

P 教育 2,547,125.00 0.62

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 378,907,887.82 92.83

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300665 飞鹿股份 790,000 6,825,600.00 1.67

2 301198 喜悦智行 524,146 6,363,132.44 1.56

3 301167 建研设计 371,300 6,282,396.00 1.54

4 301098 金埔园林 506,580 5,982,709.80 1.47

5 300931 通用电梯 653,400 5,514,696.00 1.35

6 300816 艾可蓝 208,300 5,138,761.00 1.26

7 300907 康平科技 218,900 4,857,391.00 1.19

8 301055 张小泉 329,100 4,745,622.00 1.16

9 300649 杭州园林 272,600 4,566,050.00 1.12

10 000929 兰州黄河 463,700 4,544,260.00 1.11

11 300746 汉嘉设计 423,000 4,251,150.00 1.04

12 300929 华骐环保 328,300 3,995,411.00 0.98

13 688171 纬德信息 177,348 3,990,330.00 0.98

14 300865 大宏立 173,500 3,895,075.00 0.95

15 688655 迅捷兴 256,778 3,877,347.80 0.95

16 300329 海伦钢琴 518,600 3,863,570.00 0.95

17 688379 华光新材 194,831 3,851,808.87 0.94

18 603813 原尚股份 238,500 3,851,775.00 0.94

19 688092 爱科科技 124,603 3,832,788.28 0.94

20 301037 保立佳 191,900 3,824,567.00 0.94

21 300509 新美星 526,600 3,807,318.00 0.93

22 002193 如意集团 574,700 3,804,514.00 0.93

23 300836 佰奥智能 133,800 3,802,596.00 0.93

24 688096 京源环保 404,702 3,792,057.74 0.93

25 301010 晶雪节能 202,800 3,790,332.00 0.93

26 688013 天臣医疗 179,274 3,782,681.40 0.93

27 002633 申科股份 323,500 3,781,715.00 0.93

28 300854 中兰环保 216,300 3,774,435.00 0.92

29 603955 大千生态 256,600 3,769,454.00 0.92

30 002144 宏达高科 323,700 3,761,394.00 0.92

31 603879 永悦科技 566,000 3,616,740.00 0.89

32 603320 迪贝电气 225,600 3,589,296.00 0.88

33 300845 捷安高科 196,100 3,543,527.00 0.87

34 300658 延江股份 518,720 3,511,734.40 0.86

35 603900 莱绅通灵 525,300 3,509,004.00 0.86

36 300877 金春股份 202,300 3,501,813.00 0.86

37 000573 粤宏远 A 1,031,800 3,487,484.00 0.85

38 603041 美思德 257,500 3,465,950.00 0.85

39 688528 秦川物联 308,642 3,410,494.10 0.84

40 002789 建艺集团 247,800 3,409,728.00 0.84


41 300640 德艺文创 526,000 3,376,920.00 0.83

42 300535 达威股份 191,800 3,358,418.00 0.82

43 300163 先锋新材 863,900 3,317,376.00 0.81

44 300823 建科机械 152,600 3,282,426.00 0.80

45 300321 同大股份 165,500 3,202,425.00 0.78

46 301027 华蓝集团 255,500 3,196,305.00 0.78

47 300717 华信新材 179,800 3,018,842.00 0.74

48 688616 西力科技 220,871 3,012,680.44 0.74

49 300948 冠中生态 209,000 3,011,690.00 0.74

50 002620 瑞和股份 553,700 2,978,906.00 0.73

51 603021 山东华鹏 447,300 2,947,707.00 0.72

52 300635 中达安 234,100 2,944,978.00 0.72

53 688021 奥福环保 138,695 2,891,790.75 0.71

54 300594 朗进科技 138,200 2,885,616.00 0.71

55 603159 上海亚虹 175,600 2,879,840.00 0.71

56 688335 复洁环保 223,993 2,873,830.19 0.70

57 000702 正虹科技 444,200 2,785,134.00 0.68

58 300478 杭州高新 218,500 2,761,840.00 0.68

59 605303 园林股份 223,710 2,729,262.00 0.67

60 300749 顶固集创 294,100 2,726,307.00 0.67

61 600235 民丰特纸 443,900 2,725,546.00 0.67

62 301182 凯旺科技 113,976 2,664,758.88 0.65

63 301040 中环海陆 134,400 2,549,568.00 0.62

64 600455 博通股份 102,500 2,547,125.00 0.62

65 300243 瑞丰高材 255,500 2,496,235.00 0.61

66 603506 南都物业 228,000 2,478,360.00 0.61

67 301043 绿岛风 73,800 2,415,474.00 0.59

68 300838 浙江力诺 146,200 2,391,832.00 0.59

69 688367 工大高科 132,877 2,370,525.68 0.58

70 300971 博亚精工 94,300 2,348,070.00 0.58

71 605003 众望布艺 118,500 2,339,190.00 0.57

72 688565 力源科技 266,374 2,250,860.30 0.55

73 000590 启迪药业 250,100 2,240,896.00 0.55

74 002778 中晟高科 147,100 2,209,442.00 0.54

75 300935 盈建科 80,100 2,195,541.00 0.54

76 603272 联翔股份 129,900 2,192,712.00 0.54

77 603810 丰山集团 163,900 2,191,343.00 0.54

78 300736 百邦科技 171,400 2,188,778.00 0.54

79 301081 严牌股份 192,300 2,134,530.00 0.52

80 002910 庄园牧场 190,700 2,086,258.00 0.51

81 300970 华绿生物 119,900 2,069,474.00 0.51

82 301288 清研环境 108,600 2,061,228.00 0.50

83 603022 新通联 189,600 1,952,880.00 0.48


84 300521 爱司凯 140,300 1,943,155.00 0.48

85 603316 诚邦股份 286,900 1,933,706.00 0.47

86 688178 万德斯 105,125 1,900,660.00 0.47

87 300013 新宁物流 497,300 1,879,794.00 0.46

88 002836 新宏泽 211,400 1,849,750.00 0.45

89 003001 中岩大地 102,273 1,848,073.11 0.45

90 301359 东南电子 69,200 1,841,412.00 0.45

91 600847 万里股份 153,600 1,830,912.00 0.45

92 300886 华业香料 73,500 1,820,595.00 0.45

93 300385 雪浪环境 262,000 1,760,640.00 0.43

94 301125 腾亚精工 92,900 1,757,668.00 0.43

95 300992 泰福泵业 80,400 1,735,032.00 0.43

96 688607 康众医疗 82,565 1,682,674.70 0.41

97 300899 上海凯鑫 61,900 1,682,442.00 0.41

98 301036 双乐股份 73,900 1,638,363.00 0.40

99 301079 邵阳液压 94,700 1,638,310.00 0.40

100 600493 凤竹纺织 237,600 1,596,672.00 0.39

101 001211 双枪科技 65,800 1,589,728.00 0.39

102 300906 日月明 61,900 1,565,451.00 0.38

103 300955 嘉亨家化 69,800 1,543,278.00 0.38

104 688395 正弦电气 61,973 1,424,759.27 0.35

105 688350 富淼科技 85,280 1,409,678.40 0.35

106 301336 趣睡科技 31,900 1,396,901.00 0.34

107 002830 名雕股份 93,300 1,389,237.00 0.34

108 301006 迈拓股份 76,451 1,384,527.61 0.34

109 300716 泉为科技 117,300 1,357,161.00 0.33

110 002809 红墙股份 124,500 1,354,560.00 0.33

111 300897 山科智能 38,900 1,330,380.00 0.33

112 301300 远翔新材 41,600 1,315,808.00 0.32

113 605069 正和生态 125,500 1,232,410.00 0.30

114 002826 易明医药 101,000 1,198,870.00 0.29

115 605298 必得科技 75,100 1,170,809.00 0.29

116 002828 贝肯能源 111,000 1,157,730.00 0.28

117 603356 华菱精工 77,700 1,136,751.00 0.28

118 301237 和顺科技 36,600 1,115,202.00 0.27

119 301163 宏德股份 39,200 1,062,320.00 0.26

120 600051 宁波联合 144,500 1,043,290.00 0.26

121 002629 仁智股份 260,900 1,027,946.00 0.25

122 003008 开普检测 36,700 1,024,297.00 0.25

123 300371 汇中股份 80,200 977,638.00 0.24

124 600448 华纺股份 291,100 960,630.00 0.24

125 002247 聚力文化 401,900 940,446.00 0.23

126 300670 大烨智能 118,500 927,855.00 0.23


127 605258 协和电子 33,400 927,518.00 0.23

128 688004 博汇科技 31,434 923,216.58 0.23

129 600137 浪莎股份 49,200 896,424.00 0.22

130 300995 奇德新材 40,800 867,816.00 0.21

131 600969 郴电国际 131,100 852,150.00 0.21

132 002842 翔鹭钨业 94,200 821,424.00 0.20

133 000679 大连友谊 146,000 805,920.00 0.20

134 002857 三晖电气 47,000 775,500.00 0.19

135 002652 扬子新材 234,400 747,736.00 0.18

136 603655 朗博科技 35,400 737,028.00 0.18

137 603139 康惠制药 38,600 724,522.00 0.18

138 002205 国统股份 65,100 705,033.00 0.17

139 603822 嘉澳环保 24,600 684,126.00 0.17

140 300103 达刚控股 100,800 640,080.00 0.16

141 300281 金明精机 106,600 638,534.00 0.16

142 688129 东来技术 38,273 633,418.15 0.16

143 603637 镇海股份 70,300 632,700.00 0.16

144 688251 井松智能 21,557 626,877.56 0.15

145 000622 恒立实业 142,000 621,960.00 0.15

146 600082 海泰发展 175,300 604,785.00 0.15

147 301057 汇隆新材 35,600 598,080.00 0.15

148 600883 博闻科技 69,600 591,600.00 0.14

149 300611 美力科技 49,000 563,010.00 0.14

150 688215 瑞晟智能 15,380 552,911.00 0.14

151 688455 科捷智能 42,665 542,272.15 0.13

152 688329 艾隆科技 21,532 535,285.52 0.13

153 300234 开尔新材 101,500 528,815.00 0.13

154 300920 润阳科技 24,500 515,725.00 0.13

155 002231 奥维通信 73,500 479,955.00 0.12

156 003003 天元股份 41,100 472,239.00 0.12

157 301003 江苏博云 18,800 469,248.00 0.11

158 300564 筑博设计 34,500 464,370.00 0.11

159 688193 仁度生物 10,281 463,878.72 0.11

160 300333 兆日科技 62,300 459,774.00 0.11

161 688659 元琛科技 36,770 457,786.50 0.11

162 603828 柯利达 114,800 438,536.00 0.11

163 301156 美农生物 22,700 428,122.00 0.10

164 688681 科汇股份 27,611 426,589.95 0.10

165 605255 天普股份 24,200 424,710.00 0.10

166 605180 华生科技 30,200 422,800.00 0.10

167 600356 恒丰纸业 52,000 414,960.00 0.10

168 688227 品高股份 20,413 389,275.91 0.10

169 688393 安必平 15,455 385,911.35 0.09


170 600561 江西长运 59,900 384,558.00 0.09

171 002105 信隆健康 58,200 377,136.00 0.09

172 000586 汇源通信 28,900 363,562.00 0.09

173 001210 金房能源 17,700 349,575.00 0.09

174 301209 联合化学 13,700 341,952.00 0.08

175 600697 欧亚集团 26,800 341,164.00 0.08

176 603268 松发股份 19,600 338,688.00 0.08

177 300810 中科海讯 16,100 328,440.00 0.08

178 688217 睿昂基因 8,858 316,939.24 0.08

179 688067 爱威科技 13,198 314,244.38 0.08

180 603086 先达股份 53,300 313,404.00 0.08

181 002114 罗平锌电 41,100 307,428.00 0.08

182 603580 艾艾精工 20,000 297,800.00 0.07

183 688501 青达环保 17,233 288,308.09 0.07

184 300069 金利华电 15,400 247,940.00 0.06

185 688069 德林海 12,078 240,110.64 0.06

186 301024 霍普股份 7,600 230,280.00 0.06

187 300675 建科院 14,100 213,615.00 0.05

188 301049 超越科技 9,000 208,440.00 0.05

189 300961 深水海纳 18,400 206,632.00 0.05

190 300132 青松股份 38,900 203,058.00 0.05

191 603798 康普顿 19,700 190,499.00 0.05

192 301273 瑞晨环保 6,700 184,853.00 0.05

193 301233 盛帮股份 4,158 184,698.36 0.05

194 603860 中公高科 5,900 183,195.00 0.04

195 600889 南京化纤 29,500 169,920.00 0.04

196 300901 中胤时尚 16,100 164,864.00 0.04

197 600156 华升股份 31,800 156,456.00 0.04

198 301298 东利机械 9,000 153,000.00 0.04

199 002963 豪尔赛 9,800 151,900.00 0.04

200 301228 实朴检测 9,100 150,878.00 0.04

201 688038 中科通达 10,207 147,082.87 0.04

202 002295 精艺股份 16,400 133,988.00 0.03

203 000695 滨海能源 12,100 130,801.00 0.03

204 688296 和达科技 6,995 125,700.15 0.03

205 301077 星华新材 6,100 124,013.00 0.03

206 002883 中设股份 9,400 115,432.00 0.03

207 688163 赛伦生物 5,766 115,262.34 0.03

208 301065 本立科技 5,000 113,750.00 0.03

209 002899 英派斯 6,800 112,540.00 0.03

210 688090 瑞松科技 2,844 92,117.16 0.02

211 300923 研奥股份 3,700 90,724.00 0.02

212 688081 兴图新科 5,233 90,059.93 0.02


213 000608 阳光股份 26,700 76,896.00 0.02

214 301059 金三江 5,900 71,508.00 0.02

215 600149 廊坊发展 12,200 68,686.00 0.02

216 688701 卓锦股份 7,231 65,440.55 0.02

217 600243 青海华鼎 13,500 64,395.00 0.02

218 300743 天地数码 4,600 63,848.00 0.02

219 300927 江天化学 3,500 58,975.00 0.01

220 301075 多瑞医药 2,000 53,340.00 0.01

221 000638 万方发展 7,600 51,072.00 0.01

222 000632 三木集团 10,400 47,528.00 0.01

223 003023 彩虹集团 2,200 44,572.00 0.01

224 603045 福达合金 2,700 42,633.00 0.01

225 300417 南华仪器 3,100 38,905.00 0.01

226 301234 五洲医疗 1,100 37,268.00 0.01

227 300689 澄天伟业 1,900 36,803.00 0.01

228 603838 四通股份 4,900 35,280.00 0.01

229 688669 聚石化学 1,699 31,839.26 0.01

230 002365 永安药业 3,100 30,318.00 0.01

231 688011 新光光电 1,151 27,221.15 0.01

232 300912 凯龙高科 1,500 27,015.00 0.01

233 300876 蒙泰高新 1,000 25,020.00 0.01

234 603183 建研院 3,900 18,213.00 0.00

235 301508 中机认检 383 12,351.75 0.00

236 301516 中远通 604 12,122.28 0.00

237 301568 思泰克 246 10,641.96 0.00

238 301459 丰茂股份 208 9,251.84 0.00

239 300295 三六五网 600 7,398.00 0.00

240 603004 鼎龙科技 195 6,727.50 0.00

241 301056 森赫股份 400 4,088.00 0.00

242 001358 兴欣新材 87 4,026.36 0.00

243 603373 安邦护卫 88 3,561.36 0.00

244 300807 天迈科技 100 3,148.00 0.00

245 603017 中衡设计 300 3,003.00 0.00

246 688597 煜邦电力 1 9.10 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300329 海伦钢琴 10,971,063.00 67.67

2 688655 迅捷兴 9,564,405.29 58.99

3 300665 飞鹿股份 9,135,034.20 56.34

4 301098 金埔园林 8,036,750.50 49.57


5 300907 康平科技 7,583,434.00 46.77

6 002778 中晟高科 7,563,670.60 46.65

7 301198 喜悦智行 7,439,061.95 45.88

8 300865 大宏立 7,430,339.00 45.83

9 301037 保立佳 7,308,966.00 45.08

10 301055 张小泉 7,181,821.00 44.30

11 605303 园林股份 7,150,546.50 44.10

12 000929 兰州黄河 7,094,027.00 43.75

13 688013 天臣医疗 7,083,939.47 43.69

14 300961 深水海纳 6,997,289.00 43.16

15 300640 德艺文创 6,962,278.00 42.94

16 300509 新美星 6,941,072.00 42.81

17 603810 丰山集团 6,825,864.00 42.10

18 688092 爱科科技 6,683,458.94 41.22

19 300321 同大股份 6,629,751.00 40.89

20 300243 瑞丰高材 6,583,891.80 40.61

21 603272 联翔股份 6,566,684.00 40.50

22 300845 捷安高科 6,445,747.00 39.76

23 600235 民丰特纸 6,363,710.00 39.25

24 300931 通用电梯 6,336,744.00 39.08

25 688096 京源环保 6,312,658.78 38.93

26 301167 建研设计 6,264,017.80 38.63

27 002836 新宏泽 6,216,498.80 38.34

28 300816 艾可蓝 6,126,007.00 37.78

29 002633 申科股份 6,119,564.00 37.74

30 603021 山东华鹏 6,116,056.68 37.72

31 300478 杭州高新 6,101,112.00 37.63

32 301040 中环海陆 5,963,196.84 36.78

33 300717 华信新材 5,894,448.00 36.36

34 002890 弘宇股份 5,819,113.78 35.89

35 600802 福建水泥 5,792,056.00 35.72

36 605298 必得科技 5,788,751.80 35.70

37 603900 莱绅通灵 5,741,925.01 35.41

38 688565 力源科技 5,714,605.87 35.25

39 300929 华骐环保 5,705,195.20 35.19

40 300749 顶固集创 5,678,017.18 35.02

41 300535 达威股份 5,663,852.00 34.93

42 300649 杭州园林 5,625,696.16 34.70

43 603041 美思德 5,620,794.00 34.67

44 603813 原尚股份 5,561,730.00 34.30

45 603320 迪贝电气 5,542,757.10 34.19

46 300658 延江股份 5,520,702.02 34.05

47 600493 凤竹纺织 5,500,000.00 33.92


48 600156 华升股份 5,459,494.00 33.67

49 603879 永悦科技 5,352,701.48 33.01

50 300405 科隆股份 5,308,105.50 32.74

51 600455 博通股份 5,245,731.00 32.35

52 603329 上海雅仕 5,234,690.00 32.29

53 603717 天域生态 5,221,843.80 32.21

54 002058 威尔泰 5,180,851.00 31.95

55 002620 瑞和股份 5,175,285.00 31.92

56 603022 新通联 5,084,589.00 31.36

57 000573 粤宏远 A 5,083,177.00 31.35

58 300838 浙江力诺 5,054,308.00 31.17

59 600847 万里股份 5,027,595.00 31.01

60 002193 如意集团 4,947,638.00 30.52

61 300635 中达安 4,905,836.00 30.26

62 300743 天地数码 4,864,289.98 30.00

63 605180 华生科技 4,791,962.10 29.56

64 600281 华阳新材 4,780,499.73 29.48

65 603226 菲林格尔 4,739,048.00 29.23

66 301107 瑜欣电子 4,656,687.50 28.72

67 300163 先锋新材 4,635,846.00 28.59

68 300013 新宁物流 4,611,903.00 28.45

69 688367 工大高科 4,611,626.49 28.44

70 002295 精艺股份 4,570,654.00 28.19

71 300943 春晖智控 4,563,402.00 28.15

72 688171 纬德信息 4,533,443.38 27.96

73 300594 朗进科技 4,520,136.00 27.88

74 688021 奥福环保 4,508,523.03 27.81

75 300836 佰奥智能 4,499,178.00 27.75

76 603637 镇海股份 4,482,209.00 27.65

77 002144 宏达高科 4,469,861.00 27.57

78 688178 万德斯 4,453,948.85 27.47

79 301006 迈拓股份 4,453,214.03 27.47

80 301010 晶雪节能 4,423,850.00 27.29

81 688528 秦川物联 4,385,770.12 27.05

82 002809 红墙股份 4,382,077.00 27.03

83 603696 安记食品 4,374,722.00 26.98

84 300746 汉嘉设计 4,338,046.00 26.76

85 003001 中岩大地 4,320,231.74 26.65

86 688616 西力科技 4,317,728.18 26.63

87 300732 设研院 4,316,703.80 26.62

88 600232 金鹰股份 4,306,427.00 26.56

89 300927 江天化学 4,290,896.00 26.47

90 688379 华光新材 4,261,459.78 26.28


91 603577 汇金通 4,255,207.60 26.25

92 603955 大千生态 4,252,453.00 26.23

93 301079 邵阳液压 4,242,615.70 26.17

94 002856 美芝股份 4,223,479.23 26.05

95 688350 富淼科技 4,215,625.19 26.00

96 300970 华绿生物 4,199,294.00 25.90

97 300854 中兰环保 4,199,035.04 25.90

98 603389 亚振家居 4,191,136.00 25.85

99 688067 爱威科技 4,178,002.83 25.77

100 301161 唯万密封 4,154,531.00 25.62

101 600444 国机通用 4,117,063.00 25.39

102 688004 博汇科技 4,111,967.27 25.36

103 002789 建艺集团 4,077,628.10 25.15

104 600538 国发股份 4,077,206.00 25.15

105 300716 泉为科技 4,067,827.00 25.09

106 688251 井松智能 4,066,947.81 25.08

107 000856 冀东装备 4,052,501.00 24.99

108 301182 凯旺科技 4,031,386.96 24.86

109 002921 联诚精密 4,029,031.13 24.85

110 300877 金春股份 4,026,441.00 24.83

111 300823 建科机械 3,995,786.00 24.64

112 600051 宁波联合 3,963,274.00 24.44

113 300923 研奥股份 3,927,716.00 24.23

114 300736 百邦科技 3,922,189.00 24.19

115 300076 GQY 视讯 3,896,566.00 24.03

116 002910 庄园牧场 3,868,723.00 23.86

117 688681 科汇股份 3,855,179.69 23.78

118 603159 上海亚虹 3,850,882.00 23.75

119 300849 锦盛新材 3,801,412.00 23.45

120 002780 三夫户外 3,794,368.00 23.40

121 603580 艾艾精工 3,759,657.00 23.19

122 688296 和达科技 3,754,870.90 23.16

123 300753 爱朋医疗 3,751,063.00 23.14

124 300935 盈建科 3,749,549.00 23.13

125 002825 纳尔股份 3,715,881.70 22.92

126 688038 中科通达 3,699,991.06 22.82

127 603289 泰瑞机器 3,698,559.00 22.81

128 688517 金冠电气 3,660,912.94 22.58

129 002199 东晶电子 3,641,118.00 22.46

130 300407 凯发电气 3,639,851.50 22.45

131 300948 冠中生态 3,631,492.00 22.40

132 300906 日月明 3,591,737.00 22.15

133 603316 诚邦股份 3,587,809.00 22.13


134 300956 英力股份 3,587,232.00 22.13

135 002098 浔兴股份 3,572,409.00 22.03

136 000668 荣丰控股 3,549,664.00 21.89

137 301081 严牌股份 3,521,135.80 21.72

138 603017 中衡设计 3,520,694.00 21.71

139 688395 正弦电气 3,520,540.12 21.71

140 300886 华业香料 3,504,008.00 21.61

141 000590 启迪药业 3,498,101.00 21.58

142 300992 泰福泵业 3,495,946.00 21.56

143 688227 品高股份 3,441,774.58 21.23

144 002231 奥维通信 3,427,690.00 21.14

145 600149 廊坊发展 3,415,457.00 21.07

146 600128 苏豪弘业 3,411,487.00 21.04

147 301027 华蓝集团 3,400,910.00 20.98

148 002209 达 意 隆 3,389,912.00 20.91

149 002848 高斯贝尔 3,363,824.94 20.75

150 603506 南都物业 3,348,765.00 20.65

151 000619 海螺新材 3,340,855.00 20.61

152 300417 南华仪器 3,320,774.00 20.48

153 301043 绿岛风 3,312,817.00 20.43

154 002652 扬子新材 3,286,463.00 20.27

155 300385 雪浪环境 3,209,786.77 19.80

156 002871 伟隆股份 3,201,655.66 19.75

157 600083 博信股份 3,196,365.00 19.71

158 300069 金利华电 3,188,568.00 19.67

159 002842 翔鹭钨业 3,173,148.68 19.57

160 300521 爱司凯 3,157,907.00 19.48

161 600082 海泰发展 3,138,583.00 19.36

162 000605 渤海股份 3,127,700.00 19.29

163 300515 三德科技 3,094,677.00 19.09

164 301197 工大科雅 3,091,859.00 19.07

165 002629 仁智股份 3,086,769.00 19.04

166 301300 远翔新材 3,042,099.00 18.76

167 300449 汉邦高科 3,037,193.00 18.73

168 603183 建研院 3,035,998.40 18.73

169 603789 星光农机 3,034,324.00 18.71

170 688597 煜邦电力 3,033,215.39 18.71

171 603838 四通股份 3,012,740.00 18.58

172 002830 名雕股份 3,011,244.00 18.57

173 688335 复洁环保 3,007,834.65 18.55

174 688669 聚石化学 3,002,586.86 18.52

175 688329 艾隆科技 3,001,406.84 18.51

176 688189 南新制药 2,991,305.64 18.45


177 000679 大连友谊 2,980,477.00 18.38

178 603079 圣达生物 2,944,526.00 18.16

179 688659 元琛科技 2,917,183.72 17.99

180 688607 康众医疗 2,910,397.05 17.95

181 001210 金房能源 2,908,507.80 17.94

182 002879 长缆科技 2,902,419.00 17.90

183 605255 天普股份 2,891,050.00 17.83

184 300686 智动力 2,886,993.00 17.81

185 002114 罗平锌电 2,870,798.00 17.71

186 300810 中科海讯 2,850,702.00 17.58

187 603161 科华控股 2,848,311.00 17.57

188 300920 润阳科技 2,846,976.00 17.56

189 688081 兴图新科 2,845,668.30 17.55

190 002862 实丰文化 2,845,034.00 17.55

191 000702 正虹科技 2,842,085.00 17.53

192 002887 绿茵生态 2,808,237.00 17.32

193 603090 宏盛股份 2,803,019.00 17.29

194 301163 宏德股份 2,779,980.43 17.15

195 300971 博亚精工 2,760,366.00 17.03

196 605069 正和生态 2,759,782.00 17.02

197 000632 三木集团 2,751,505.00 16.97

198 002105 信隆健康 2,748,700.00 16.95

199 300281 金明精机 2,741,978.00 16.91

200 600302 标准股份 2,722,884.00 16.79

201 300610 晨化股份 2,721,695.00 16.79

202 688163 赛伦生物 2,719,994.72 16.78

203 300689 澄天伟业 2,712,517.00 16.73

204 301057 汇隆新材 2,688,094.00 16.58

205 600969 郴电国际 2,685,840.40 16.57

206 600371 万向德农 2,626,066.98 16.20

207 000622 恒立实业 2,598,199.00 16.03

208 605003 众望布艺 2,598,120.00 16.02

209 300955 嘉亨家化 2,530,775.00 15.61

210 002826 易明医药 2,524,088.00 15.57

211 605081 太和水 2,502,024.35 15.43

212 600356 恒丰纸业 2,495,555.00 15.39

213 603536 惠发食品 2,490,547.00 15.36

214 002598 山东章鼓 2,489,388.00 15.35

215 605258 协和电子 2,483,964.00 15.32

216 600137 浪莎股份 2,473,968.00 15.26

217 688215 瑞晟智能 2,469,431.34 15.23

218 000419 通程控股 2,464,819.00 15.20

219 002817 黄山胶囊 2,463,631.00 15.20


220 603356 华菱精工 2,453,961.00 15.14

221 600234 科新发展 2,440,668.00 15.05

222 603776 永安行 2,436,216.58 15.03

223 600883 博闻科技 2,413,590.00 14.89

224 600448 华纺股份 2,398,637.00 14.79

225 300234 开尔新材 2,396,079.00 14.78

226 301156 美农生物 2,385,501.80 14.71

227 600889 南京化纤 2,383,367.91 14.70

228 001231 农心科技 2,380,459.00 14.68

229 301002 崧盛股份 2,375,953.00 14.65

230 002247 聚力文化 2,368,165.00 14.61

231 603655 朗博科技 2,340,211.00 14.43

232 300599 雄塑科技 2,325,913.00 14.35

233 300103 达刚控股 2,311,728.00 14.26

234 002883 中设股份 2,306,972.88 14.23

235 300720 海川智能 2,288,043.00 14.11

236 600506 统一股份 2,284,793.00 14.09

237 603608 天创时尚 2,259,602.00 13.94

238 688360 德马科技 2,252,401.08 13.89

239 600714 金瑞矿业 2,229,682.00 13.75

240 301288 清研环境 2,214,866.00 13.66

241 301336 趣睡科技 2,211,369.00 13.64

242 300387 富邦股份 2,211,075.00 13.64

243 600791 京能置业 2,210,761.00 13.64

244 605155 西大门 2,208,861.80 13.62

245 301032 新柴股份 2,197,015.00 13.55

246 603332 苏州龙杰 2,191,644.40 13.52

247 003017 大洋生物 2,183,857.00 13.47

248 300644 南京聚隆 2,158,156.00 13.31

249 300819 聚杰微纤 2,132,320.00 13.15

250 301273 瑞晨环保 2,120,858.00 13.08

251 603333 尚纬股份 2,109,516.00 13.01

252 300022 吉峰科技 2,100,228.00 12.95

253 300462 华铭智能 2,098,845.00 12.95

254 603903 中持股份 2,090,670.00 12.89

255 688393 安必平 2,086,734.61 12.87

256 300464 星徽股份 2,064,055.00 12.73

257 603188 亚邦股份 2,058,528.00 12.70

258 300703 创源股份 2,048,521.00 12.63

259 603657 春光科技 2,048,485.00 12.63

260 603988 中电电机 1,999,005.00 12.33

261 300899 上海凯鑫 1,998,210.00 12.32

262 301359 东南电子 1,978,021.00 12.20


263 301059 金三江 1,976,437.40 12.19

264 603040 新坐标 1,963,898.00 12.11

265 003003 天元股份 1,943,762.00 11.99

266 688455 科捷智能 1,931,236.24 11.91

267 603331 百达精工 1,929,306.00 11.90

268 002205 国统股份 1,926,636.00 11.88

269 002696 百洋股份 1,926,241.00 11.88

270 300692 中环环保 1,905,956.00 11.76

271 002718 友邦吊顶 1,903,631.00 11.74

272 002591 恒大高新 1,896,485.00 11.70

273 300889 爱克股份 1,871,179.00 11.54

274 002732 燕塘乳业 1,868,436.00 11.52

275 300333 兆日科技 1,841,455.00 11.36

276 603139 康惠制药 1,836,927.00 11.33

277 300995 奇德新材 1,824,981.29 11.26

278 688685 迈信林 1,821,453.69 11.23

279 603045 福达合金 1,817,865.00 11.21

280 301125 腾亚精工 1,805,534.00 11.14

281 600561 江西长运 1,797,304.00 11.09

282 603500 祥和实业 1,782,137.00 10.99

283 688129 东来技术 1,777,678.84 10.96

284 605055 迎丰股份 1,775,928.00 10.95

285 600470 六国化工 1,767,600.00 10.90

286 003041 真爱美家 1,760,177.04 10.86

287 000952 广济药业 1,757,492.00 10.84

288 002972 科安达 1,744,934.80 10.76

289 001211 双枪科技 1,728,543.00 10.66

290 300950 德固特 1,715,210.00 10.58

291 300106 西部牧业 1,684,797.00 10.39

292 002734 利民股份 1,682,116.00 10.37

293 300670 大烨智能 1,681,042.00 10.37

294 002494 华斯股份 1,676,809.00 10.34

295 300562 乐心医疗 1,661,134.00 10.25

296 301003 江苏博云 1,652,562.00 10.19

297 605189 富春染织 1,651,687.40 10.19

298 300484 蓝海华腾 1,640,480.00 10.12

299 003008 开普检测 1,626,629.00 10.03

300 603086 先达股份 1,625,926.00 10.03

301 688701 卓锦股份 1,614,624.14 9.96

302 600243 青海华鼎 1,613,607.00 9.95

303 300984 金沃股份 1,611,424.00 9.94

304 603221 爱丽家居 1,594,781.00 9.84

305 301036 双乐股份 1,589,144.00 9.80


306 301237 和顺科技 1,585,919.00 9.78

307 603286 日盈电子 1,575,594.00 9.72

308 301309 万得凯 1,558,973.00 9.62

309 000638 万方发展 1,556,190.00 9.60

310 300626 华瑞股份 1,550,140.00 9.56

311 600854 春兰股份 1,548,332.00 9.55

312 603214 爱婴室 1,521,699.00 9.39

313 600148 长春一东 1,511,497.00 9.32

314 002748 世龙实业 1,507,232.00 9.30

315 603828 柯利达 1,506,445.00 9.29

316 603029 天鹅股份 1,505,979.00 9.29

317 002893 京能热力 1,505,649.00 9.29

318 603937 丽岛新材 1,498,748.00 9.24

319 603839 安正时尚 1,493,671.00 9.21

320 600858 银座股份 1,492,882.00 9.21

321 002691 冀凯股份 1,471,295.00 9.07

322 605318 法狮龙 1,468,719.00 9.06

323 300824 北鼎股份 1,457,134.00 8.99

324 603656 泰禾智能 1,453,509.00 8.96

325 301049 超越科技 1,449,695.00 8.94

326 301118 恒光股份 1,447,902.00 8.93

327 603963 大理药业 1,441,310.00 8.89

328 000985 大庆华科 1,434,060.00 8.84

329 300611 美力科技 1,433,709.00 8.84

330 603499 翔港科技 1,427,460.44 8.80

331 688193 仁度生物 1,419,893.57 8.76

332 300897 山科智能 1,419,868.00 8.76

333 301126 达嘉维康 1,409,922.00 8.70

334 603458 勘设股份 1,408,912.50 8.69

335 002820 桂发祥 1,405,517.00 8.67

336 300501 海顺新材 1,405,104.00 8.67

337 301130 西点药业 1,394,380.00 8.60

338 300030 阳普医疗 1,384,473.00 8.54

339 002927 泰永长征 1,373,173.00 8.47

340 002207 准油股份 1,358,150.00 8.38

341 003025 思进智能 1,330,884.59 8.21

342 301209 联合化学 1,328,969.56 8.20

343 603716 塞力医疗 1,326,620.00 8.18

344 605259 绿田机械 1,323,571.00 8.16

345 600712 南宁百货 1,323,326.00 8.16

346 002828 贝肯能源 1,317,049.00 8.12

347 300963 中洲特材 1,307,970.00 8.07

348 603336 宏辉果蔬 1,307,636.00 8.07


349 600692 亚通股份 1,304,533.99 8.05

350 603578 三星新材 1,294,150.00 7.98

351 603176 汇通集团 1,265,908.00 7.81

352 300883 龙利得 1,248,591.00 7.70

353 603700 宁水集团 1,244,435.00 7.68

354 300647 超频三 1,241,096.00 7.65

355 301226 祥明智能 1,229,119.00 7.58

356 301022 海泰科 1,224,817.00 7.55

357 300701 森霸传感 1,222,860.00 7.54

358 002731 萃华珠宝 1,213,201.00 7.48

359 605001 威奥股份 1,201,214.00 7.41

360 002066 瑞泰科技 1,197,229.00 7.38

361 300960 通业科技 1,192,518.00 7.36

362 600379 宝光股份 1,189,316.00 7.34

363 002899 英派斯 1,187,489.00 7.32

364 300991 创益通 1,178,564.00 7.27

365 002571 德力股份 1,173,554.00 7.24

366 002661 克明食品 1,172,383.00 7.23

367 605336 帅丰电器 1,169,613.20 7.21

368 603066 音飞储存 1,167,219.00 7.20

369 002365 永安药业 1,159,511.00 7.15

370 688328 深科达 1,153,455.09 7.11

371 001218 丽臣实业 1,148,230.00 7.08

372 001202 炬申股份 1,147,725.58 7.08

373 688109 品茗科技 1,125,131.39 6.94

374 300004 南风股份 1,124,224.00 6.93

375 603825 华扬联众 1,123,248.00 6.93

376 002012 凯恩股份 1,121,837.00 6.92

377 300546 雄帝科技 1,116,786.80 6.89

378 301024 霍普股份 1,115,097.00 6.88

379 605169 洪通燃气 1,111,192.00 6.85

380 300246 宝莱特 1,109,793.00 6.84

381 002134 天津普林 1,108,811.00 6.84

382 603216 梦天家居 1,107,049.00 6.83

383 300242 佳云科技 1,101,089.00 6.79

384 603958 哈森股份 1,097,908.00 6.77

385 002574 明牌珠宝 1,095,992.00 6.76

386 603321 梅轮电梯 1,090,763.00 6.73

387 600697 欧亚集团 1,088,544.00 6.71

388 301326 捷邦科技 1,085,235.00 6.69

389 002513 蓝丰生化 1,075,955.00 6.64

390 002802 洪汇新材 1,075,791.40 6.64

391 688679 通源环境 1,075,786.49 6.64


392 002861 瀛通通讯 1,070,098.20 6.60

393 600359 新农开发 1,066,473.00 6.58

394 300543 朗科智能 1,060,572.00 6.54

395 300018 中元股份 1,059,366.00 6.53

396 300958 建工修复 1,057,481.00 6.52

397 603059 倍加洁 1,041,041.00 6.42

398 003004 声迅股份 1,032,055.00 6.37

399 300756 金马游乐 1,028,380.00 6.34

400 002857 三晖电气 1,023,614.00 6.31

401 301056 森赫股份 1,018,923.00 6.28

402 002442 龙星化工 1,018,921.00 6.28

403 300564 筑博设计 1,011,363.00 6.24

404 000608 阳光股份 1,007,164.00 6.21

405 002798 帝欧家居 996,557.00 6.15

406 300371 汇中股份 989,894.00 6.11

407 603089 正裕工业 988,128.00 6.09

408 000890 法尔胜 986,867.00 6.09

409 300334 津膜科技 986,191.00 6.08

410 002403 爱仕达 982,305.00 6.06

411 603829 洛凯股份 977,488.00 6.03

412 300597 吉大通信 974,684.00 6.01

413 605033 美邦股份 973,401.90 6.00

414 300871 回盛生物 965,537.00 5.96

415 301176 逸豪新材 963,438.00 5.94

416 600980 北矿科技 949,256.00 5.85

417 600573 惠泉啤酒 947,214.00 5.84

418 002084 海鸥住工 940,296.00 5.80

419 301053 远信工业 931,615.00 5.75

420 002989 中天精装 930,418.00 5.74

421 300419 浩丰科技 926,604.00 5.72

422 300675 建科院 918,616.00 5.67

423 300132 青松股份 908,537.00 5.60

424 001230 劲旅环境 908,244.00 5.60

425 603860 中公高科 907,788.00 5.60

426 688255 凯尔达 904,969.52 5.58

427 605378 野马电池 879,084.00 5.42

428 301396 宏景科技 878,153.00 5.42

429 002136 安 纳 达 873,427.00 5.39

430 300605 恒锋信息 868,775.00 5.36

431 688090 瑞松科技 863,815.94 5.33

432 300305 裕兴股份 863,469.00 5.33

433 300141 和顺电气 860,474.00 5.31

434 301192 泰祥股份 859,768.00 5.30


435 600615 丰华股份 857,671.00 5.29

436 601007 金陵饭店 852,902.00 5.26

437 300262 巴安水务 847,222.00 5.23

438 603729 龙韵股份 845,350.00 5.21

439 600119 长江投资 843,152.00 5.20

440 300808 久量股份 841,278.00 5.19

441 688619 罗普特 832,078.46 5.13

442 000430 张家界 830,126.00 5.12

443 300391 长药控股 825,664.00 5.09

444 603016 新宏泰 825,413.00 5.09

445 301222 浙江恒威 824,674.00 5.09

446 002963 豪尔赛 820,990.00 5.06

447 001259 利仁科技 819,771.00 5.06

448 300652 雷迪克 812,551.00 5.01

449 002898 赛隆药业 810,006.00 5.00

450 002492 恒基达鑫 808,771.00 4.99

451 603909 建发合诚 801,187.00 4.94

452 301011 华立科技 797,991.00 4.92

453 688217 睿昂基因 794,718.15 4.90

454 300283 温州宏丰 793,435.00 4.89

455 300399 天利科技 789,673.00 4.87

456 002112 三变科技 786,505.00 4.85

457 300922 天秦装备 785,523.00 4.84

458 605028 世茂能源 768,409.00 4.74

459 300150 世纪瑞尔 754,994.00 4.66

460 603755 日辰股份 750,802.00 4.63

461 300998 宁波方正 749,185.00 4.62

462 688501 青达环保 744,207.29 4.59

463 603822 嘉澳环保 725,782.00 4.48

464 002296 辉煌科技 720,490.00 4.44

465 688026 洁特生物 715,708.06 4.41

466 603280 南方路机 710,758.00 4.38

467 301148 嘉戎技术 702,013.00 4.33

468 301276 嘉曼服饰 700,441.00 4.32

469 300710 万隆光电 700,054.00 4.32

470 301388 欣灵电气 697,920.00 4.30

471 603268 松发股份 697,725.00 4.30

472 002811 郑中设计 691,033.00 4.26

473 688069 德林海 690,089.10 4.26

474 603096 新经典 678,405.00 4.18

475 688175 高凌信息 676,586.68 4.17

476 300162 雷曼光电 674,844.00 4.16

477 600865 百大集团 674,729.00 4.16


478 301279 金道科技 662,756.00 4.09

479 301361 众智科技 660,794.00 4.08

480 003027 同兴环保 660,721.00 4.08

481 688571 杭华股份 660,714.84 4.08

482 603311 金海高科 655,524.00 4.04

483 301008 宏昌科技 651,316.00 4.02

484 600774 汉商集团 650,445.00 4.01

485 301135 瑞德智能 647,411.00 3.99

486 300422 博世科 640,795.00 3.95

487 603199 九华旅游 640,406.00 3.95

488 603488 展鹏科技 638,187.00 3.94

489 002357 富临运业 635,803.00 3.92

490 301082 久盛电气 634,459.00 3.91

491 002998 优彩资源 632,855.00 3.90

492 688011 新光光电 628,816.88 3.88

493 300350 华鹏飞 627,871.00 3.87

494 300637 扬帆新材 626,505.00 3.86

495 603335 迪生力 617,901.00 3.81

496 300254 仟源医药 616,500.00 3.80

497 003018 金富科技 615,136.00 3.79

498 002753 永东股份 607,449.00 3.75

499 300218 安利股份 605,043.00 3.73

500 002687 乔治白 601,429.00 3.71

501 688115 思林杰 601,143.59 3.71

502 002529 海源复材 599,542.00 3.70

503 002767 先锋电子 594,706.00 3.67

504 603721 中广天择 590,681.00 3.64

505 300641 正丹股份 585,420.00 3.61

506 000757 浩物股份 581,486.00 3.59

507 601609 金田股份 579,641.00 3.58

508 300107 建新股份 574,663.00 3.54

509 003023 彩虹集团 569,607.00 3.51

510 002316 亚联发展 563,823.00 3.48

511 001336 楚环科技 563,709.00 3.48

512 600593 大连圣亚 558,336.00 3.44

513 300839 博汇股份 555,036.00 3.42

514 000609 中迪投资 552,894.00 3.41

515 300901 中胤时尚 552,756.98 3.41

516 300643 万通智控 552,311.00 3.41

517 600305 恒顺醋业 550,178.00 3.39

518 600272 开开实业 545,794.00 3.37

519 605151 西上海 545,605.00 3.37

520 603797 联泰环保 538,576.00 3.32


521 688718 唯赛勃 535,377.98 3.30

522 605166 聚合顺 525,497.00 3.24

523 300517 海波重科 525,329.00 3.24

524 601798 蓝科高新 524,521.00 3.24

525 002394 联发股份 523,498.00 3.23

526 002238 天威视讯 520,610.00 3.21

527 605567 春雪食品 520,177.00 3.21

528 600661 昂立教育 514,264.00 3.17

529 001222 源飞宠物 513,468.00 3.17

530 605008 长鸿高科 511,576.00 3.16

531 001255 博菲电气 510,753.00 3.15

532 300885 海昌新材 510,551.00 3.15

533 000017 深中华 A 506,038.00 3.12

534 300980 祥源新材 505,470.00 3.12

535 605178 时空科技 505,207.00 3.12

536 000565 渝三峡 A 500,628.00 3.09

537 603518 锦泓集团 499,558.00 3.08

538 300615 欣天科技 494,912.00 3.05

539 301009 可靠股份 490,922.00 3.03

540 001268 联合精密 485,342.00 2.99

541 603726 朗迪集团 482,620.00 2.98

542 300932 三友联众 480,563.00 2.96

543 300621 维业股份 480,182.00 2.96

544 688229 博睿数据 476,898.22 2.94

545 002888 惠威科技 471,572.00 2.91

546 300694 蠡湖股份 470,201.00 2.90

547 002760 凤形股份 467,948.00 2.89

548 688466 金科环境 465,267.84 2.87

549 301065 本立科技 463,206.00 2.86

550 603978 深圳新星 462,439.00 2.85

551 300096 ST 易联众 460,000.00 2.84

552 002806 华锋股份 456,643.00 2.82

553 000159 国际实业 455,814.00 2.81

554 300771 智莱科技 450,551.00 2.78

555 603238 诺邦股份 443,059.00 2.73

556 603895 天永智能 442,533.00 2.73

557 000586 汇源通信 441,959.00 2.73

558 301313 凡拓数创 431,441.00 2.66

559 603201 常润股份 429,668.00 2.65

560 002999 天禾股份 429,610.00 2.65

561 603038 华立股份 426,709.00 2.63

562 002457 青龙管业 426,338.00 2.63

563 002636 金安国纪 423,709.00 2.61


564 300306 远方信息 423,186.00 2.61

565 301016 雷尔伟 422,542.00 2.61

566 000156 华数传媒 422,231.00 2.60

567 300486 东杰智能 419,753.00 2.59

568 300195 长荣股份 419,173.00 2.59

569 605100 华丰股份 417,939.00 2.58

570 003002 壶化股份 416,552.00 2.57

571 300789 唐源电气 414,200.00 2.55

572 600168 武汉控股 413,792.00 2.55

573 002165 红 宝 丽 413,328.00 2.55

574 300074 华平股份 412,781.00 2.55

575 000705 浙江震元 408,281.00 2.52

576 301259 艾布鲁 406,910.00 2.51

577 300425 中建环能 406,096.00 2.50

578 688613 奥精医疗 404,744.95 2.50

579 600500 中化国际 403,757.00 2.49

580 002397 梦洁股份 397,690.00 2.45

581 300264 佳创视讯 396,428.00 2.45

582 301113 雅艺科技 395,683.00 2.44

583 300295 三六五网 390,764.00 2.41

584 000678 襄阳轴承 388,514.00 2.40

585 603150 万朗磁塑 384,371.00 2.37

586 603677 奇精机械 384,279.00 2.37

587 002360 同德化工 384,111.00 2.37

588 000407 胜利股份 381,913.00 2.36

589 603182 嘉华股份 379,942.01 2.34

590 688057 金达莱 379,766.66 2.34

591 603836 海程邦达 379,280.00 2.34

592 301108 洁雅股份 373,499.00 2.30

593 002172 澳洋健康 371,528.00 2.29

594 301379 天山电子 369,979.00 2.28

595 301331 恩威医药 368,626.00 2.27

596 301160 翔楼新材 367,067.00 2.26

597 688218 江苏北人 366,948.72 2.26

598 603102 百合股份 366,925.00 2.26

599 301119 正强股份 366,558.00 2.26

600 300374 中铁装配 365,509.00 2.25

601 301121 紫建电子 364,390.00 2.25

602 300556 丝路视觉 363,150.00 2.24

603 002164 宁波东力 362,630.00 2.24

604 000421 南京公用 360,596.00 2.22

605 605507 国邦医药 360,394.00 2.22

606 603385 惠达卫浴 359,831.50 2.22


607 300165 天瑞仪器 357,582.00 2.21

608 002381 双箭股份 356,832.00 2.20

609 300335 迪森股份 355,940.00 2.20

610 300519 新光药业 353,141.00 2.18

611 688089 嘉必优 352,640.71 2.17

612 600192 长城电工 352,216.00 2.17

613 301075 多瑞医药 352,203.00 2.17

614 605488 福莱新材 351,190.00 2.17

615 688779 长远锂科 350,961.75 2.16

616 300410 正业科技 348,533.00 2.15

617 600962 国投中鲁 347,849.00 2.15

618 000663 永安林业 340,690.00 2.10

619 601616 广电电气 336,646.00 2.08

620 600097 开创国际 335,997.00 2.07

621 300966 共同药业 334,583.00 2.06

622 002347 泰尔股份 334,243.00 2.06

623 688203 海正生材 332,491.77 2.05

624 688511 天微电子 330,239.41 2.04

625 300876 蒙泰高新 329,447.00 2.03

626 300879 大叶股份 325,989.00 2.01

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300329 海伦钢琴 7,369,647.00 45.45

2 300961 深水海纳 6,903,095.00 42.58

3 688655 迅捷兴 5,822,605.60 35.91

4 600802 福建水泥 5,804,911.60 35.80

5 002890 弘宇股份 5,761,901.40 35.54

6 002058 威尔泰 5,641,674.00 34.80

7 600156 华升股份 5,608,563.25 34.59

8 002778 中晟高科 5,567,018.00 34.34

9 300405 科隆股份 5,466,434.10 33.72

10 603717 天域生态 5,283,583.00 32.59

11 603329 上海雅仕 5,280,028.00 32.57

12 600281 华阳新材 5,087,977.00 31.38

13 603226 菲林格尔 4,962,651.00 30.61

14 300743 天地数码 4,866,140.72 30.01

15 603810 丰山集团 4,679,311.00 28.86

16 002856 美芝股份 4,607,662.34 28.42


17 605303 园林股份 4,541,316.00 28.01

18 603696 安记食品 4,524,207.91 27.90

19 002836 新宏泽 4,522,274.00 27.89

20 002295 精艺股份 4,479,142.00 27.63

21 605298 必得科技 4,474,471.50 27.60

22 301107 瑜欣电子 4,473,491.00 27.59

23 300943 春晖智控 4,471,742.00 27.58

24 600232 金鹰股份 4,459,247.00 27.50

25 605180 华生科技 4,457,937.81 27.50

26 300927 江天化学 4,443,397.80 27.41

27 603389 亚振家居 4,406,739.80 27.18

28 603272 联翔股份 4,324,007.00 26.67

29 300732 设研院 4,250,900.40 26.22

30 000856 冀东装备 4,225,525.00 26.06

31 603577 汇金通 4,218,614.70 26.02

32 600444 国机通用 4,174,080.00 25.74

33 002921 联诚精密 4,134,552.81 25.50

34 600538 国发股份 4,125,721.00 25.45

35 300243 瑞丰高材 4,087,770.00 25.21

36 688296 和达科技 4,082,745.93 25.18

37 300076 GQY 视讯 4,019,391.00 24.79

38 002780 三夫户外 4,018,335.00 24.78

39 002199 东晶电子 4,004,265.00 24.70

40 603637 镇海股份 4,004,014.47 24.70

41 600493 凤竹纺织 3,967,085.00 24.47

42 301161 唯万密封 3,920,529.88 24.18

43 688067 爱威科技 3,898,102.99 24.04

44 002825 纳尔股份 3,864,466.40 23.84

45 300923 研奥股份 3,864,188.00 23.83

46 600235 民丰特纸 3,833,939.00 23.65

47 300849 锦盛新材 3,825,177.00 23.59

48 603289 泰瑞机器 3,812,777.00 23.52

49 688517 金冠电气 3,804,940.77 23.47

50 002848 高斯贝尔 3,798,924.30 23.43

51 300640 德艺文创 3,758,963.00 23.18

52 300753 爱朋医疗 3,744,586.00 23.10

53 688038 中科通达 3,702,209.47 22.83

54 002098 浔兴股份 3,679,447.81 22.69

55 000668 荣丰控股 3,670,891.00 22.64

56 300407 凯发电气 3,657,673.73 22.56

57 603021 山东华鹏 3,630,443.00 22.39

58 600149 廊坊发展 3,626,452.00 22.37

59 688565 力源科技 3,606,815.82 22.25


60 002209 达 意 隆 3,592,418.00 22.16

61 300865 大宏立 3,582,405.00 22.10

62 603789 星光农机 3,581,459.40 22.09

63 603580 艾艾精工 3,553,170.00 21.92

64 688251 井松智能 3,546,624.87 21.87

65 300321 同大股份 3,540,816.00 21.84

66 300956 英力股份 3,530,204.00 21.77

67 300478 杭州高新 3,525,545.00 21.74

68 301040 中环海陆 3,499,570.00 21.58

69 600128 苏豪弘业 3,492,517.00 21.54

70 603017 中衡设计 3,492,023.00 21.54

71 688681 科汇股份 3,480,271.84 21.47

72 000619 海螺新材 3,456,154.00 21.32

73 300417 南华仪器 3,387,238.45 20.89

74 600847 万里股份 3,379,317.00 20.84

75 603022 新通联 3,367,991.00 20.77

76 301037 保立佳 3,357,400.00 20.71

77 600455 博通股份 3,346,617.00 20.64

78 300509 新美星 3,315,253.00 20.45

79 600083 博信股份 3,294,096.00 20.32

80 688013 天臣医疗 3,265,384.17 20.14

81 300449 汉邦高科 3,233,432.00 19.94

82 688189 南新制药 3,223,503.03 19.88

83 688004 博汇科技 3,193,836.18 19.70

84 002871 伟隆股份 3,186,235.80 19.65

85 000605 渤海股份 3,155,082.00 19.46

86 688092 爱科科技 3,124,688.54 19.27

87 300749 顶固集创 3,118,321.00 19.23

88 688597 煜邦电力 3,080,495.19 19.00

89 300515 三德科技 3,075,048.00 18.97

90 688669 聚石化学 3,074,633.33 18.96

91 603536 惠发食品 3,070,515.60 18.94

92 300069 金利华电 3,038,443.00 18.74

93 301006 迈拓股份 3,037,329.00 18.73

94 301197 工大科雅 3,035,912.00 18.72

95 002809 红墙股份 3,027,407.00 18.67

96 603183 建研院 3,021,153.00 18.63

97 300717 华信新材 2,995,118.00 18.47

98 603079 圣达生物 2,974,304.60 18.34

99 603838 四通股份 2,966,936.00 18.30

100 603090 宏盛股份 2,960,191.00 18.26

101 600051 宁波联合 2,918,424.00 18.00

102 002862 实丰文化 2,889,190.00 17.82


103 002879 长缆科技 2,887,438.00 17.81

104 600302 标准股份 2,884,219.00 17.79

105 300716 泉为科技 2,882,499.00 17.78

106 688081 兴图新科 2,868,931.42 17.69

107 603161 科华控股 2,827,384.00 17.44

108 300907 康平科技 2,818,123.48 17.38

109 688350 富淼科技 2,815,116.24 17.36

110 000632 三木集团 2,805,258.00 17.30

111 300686 智动力 2,774,583.00 17.11

112 300845 捷安高科 2,768,552.00 17.08

113 002887 绿茵生态 2,739,525.00 16.90

114 300013 新宁物流 2,731,705.00 16.85

115 002231 奥维通信 2,719,527.00 16.77

116 688227 品高股份 2,713,297.88 16.73

117 600506 统一股份 2,697,931.00 16.64

118 001210 金房能源 2,696,592.80 16.63

119 300838 浙江力诺 2,693,376.00 16.61

120 600371 万向德农 2,673,254.40 16.49

121 600082 海泰发展 2,672,702.90 16.48

122 300610 晨化股份 2,664,416.00 16.43

123 002114 罗平锌电 2,651,972.00 16.36

124 300689 澄天伟业 2,650,520.00 16.35

125 301079 邵阳液压 2,649,832.00 16.34

126 688178 万德斯 2,636,571.22 16.26

127 002652 扬子新材 2,632,534.40 16.24

128 688163 赛伦生物 2,632,415.05 16.24

129 688659 元琛科技 2,622,183.70 16.17

130 002633 申科股份 2,616,702.00 16.14

131 600234 科新发展 2,605,489.00 16.07

132 002598 山东章鼓 2,590,039.00 15.97

133 003001 中岩大地 2,566,667.41 15.83

134 000419 通程控股 2,536,358.00 15.64

135 605081 太和水 2,522,551.65 15.56

136 603776 永安行 2,519,682.24 15.54

137 603332 苏州龙杰 2,515,314.40 15.51

138 688329 艾隆科技 2,505,964.19 15.46

139 002817 黄山胶囊 2,487,018.00 15.34

140 605255 天普股份 2,480,642.00 15.30

141 300810 中科海讯 2,438,353.00 15.04

142 300462 华铭智能 2,430,077.00 14.99

143 300535 达威股份 2,421,774.00 14.94

144 688367 工大高科 2,390,414.98 14.74

145 002105 信隆健康 2,386,796.00 14.72


146 600889 南京化纤 2,384,751.00 14.71

147 000929 兰州黄河 2,384,277.00 14.71

148 603608 天创时尚 2,380,250.47 14.68

149 001231 农心科技 2,374,088.00 14.64

150 600791 京能置业 2,349,887.00 14.49

151 300920 润阳科技 2,348,735.00 14.49

152 300644 南京聚隆 2,342,608.00 14.45

153 603900 莱绅通灵 2,336,688.00 14.41

154 301002 崧盛股份 2,333,662.00 14.39

155 002883 中设股份 2,319,642.60 14.31

156 002842 翔鹭钨业 2,319,569.00 14.31

157 002620 瑞和股份 2,317,136.00 14.29

158 603041 美思德 2,307,061.00 14.23

159 688096 京源环保 2,305,666.08 14.22

160 300720 海川智能 2,302,019.00 14.20

161 603320 迪贝电气 2,283,606.00 14.08

162 300387 富邦股份 2,280,924.00 14.07

163 000679 大连友谊 2,271,550.00 14.01

164 300599 雄塑科技 2,261,087.00 13.95

165 600714 金瑞矿业 2,258,166.00 13.93

166 003017 大洋生物 2,228,768.80 13.75

167 301055 张小泉 2,223,940.00 13.72

168 688395 正弦电气 2,203,269.51 13.59

169 688360 德马科技 2,193,575.45 13.53

170 301098 金埔园林 2,186,997.00 13.49

171 301032 新柴股份 2,176,377.00 13.42

172 300819 聚杰微纤 2,157,812.00 13.31

173 300665 飞鹿股份 2,157,012.00 13.30

174 603903 中持股份 2,156,834.00 13.30

175 605155 西大门 2,150,990.00 13.27

176 300022 吉峰科技 2,138,344.00 13.19

177 600356 恒丰纸业 2,135,762.00 13.17

178 300281 金明精机 2,128,052.00 13.13

179 300703 创源股份 2,115,681.00 13.05

180 301057 汇隆新材 2,097,701.54 12.94

181 603188 亚邦股份 2,081,077.00 12.84

182 002629 仁智股份 2,079,399.00 12.83

183 603040 新坐标 2,062,713.00 12.72

184 300464 星徽股份 2,051,427.00 12.65

185 603657 春光科技 2,045,430.00 12.62

186 603333 尚纬股份 2,041,936.00 12.59

187 603988 中电电机 2,040,591.00 12.59

188 002696 百洋股份 2,038,198.00 12.57


189 002591 恒大高新 2,033,595.00 12.54

190 002748 世龙实业 2,022,685.00 12.48

191 688215 瑞晟智能 2,018,574.52 12.45

192 300635 中达安 1,988,402.00 12.26

193 301156 美农生物 1,984,937.80 12.24

194 301059 金三江 1,975,684.90 12.19

195 000622 恒立实业 1,966,917.00 12.13

196 300970 华绿生物 1,963,215.00 12.11

197 600883 博闻科技 1,949,329.00 12.02

198 300906 日月明 1,943,890.00 11.99

199 301273 瑞晨环保 1,940,241.00 11.97

200 300658 延江股份 1,924,710.00 11.87

201 002718 友邦吊顶 1,908,484.00 11.77

202 688685 迈信林 1,859,000.10 11.47

203 603331 百达精工 1,830,153.00 11.29

204 300889 爱克股份 1,825,491.00 11.26

205 002494 华斯股份 1,823,718.00 11.25

206 002910 庄园牧场 1,809,048.00 11.16

207 300992 泰福泵业 1,795,545.00 11.07

208 300929 华骐环保 1,795,396.00 11.07

209 600969 郴电国际 1,794,483.00 11.07

210 300692 中环环保 1,791,893.00 11.05

211 002732 燕塘乳业 1,778,474.00 10.97

212 300886 华业香料 1,776,968.00 10.96

213 600470 六国化工 1,774,295.00 10.94

214 300594 朗进科技 1,761,167.00 10.86

215 603045 福达合金 1,759,704.00 10.85

216 605055 迎丰股份 1,752,952.00 10.81

217 300106 西部牧业 1,749,122.00 10.79

218 000952 广济药业 1,748,581.00 10.78

219 300484 蓝海华腾 1,748,329.00 10.78

220 603500 祥和实业 1,747,116.00 10.78

221 603316 诚邦股份 1,743,366.00 10.75

222 300242 佳云科技 1,739,918.00 10.73

223 003041 真爱美家 1,737,298.00 10.72

224 301300 远翔新材 1,734,999.00 10.70

225 002972 科安达 1,733,648.00 10.69

226 300234 开尔新材 1,733,010.00 10.69

227 002830 名雕股份 1,728,049.00 10.66

228 300984 金沃股份 1,707,355.00 10.53

229 002927 泰永长征 1,706,087.84 10.52

230 300562 乐心医疗 1,687,578.00 10.41

231 002734 利民股份 1,684,528.00 10.39


232 688393 安必平 1,673,720.75 10.32

233 300736 百邦科技 1,671,703.00 10.31

234 603655 朗博科技 1,661,223.00 10.25

235 300950 德固特 1,661,207.00 10.25

236 300626 华瑞股份 1,655,871.00 10.21

237 300103 达刚控股 1,648,827.00 10.17

238 600148 长春一东 1,646,693.00 10.16

239 605189 富春染织 1,643,324.40 10.14

240 600243 青海华鼎 1,643,299.00 10.14

241 688021 奥福环保 1,642,430.50 10.13

242 301163 宏德股份 1,634,770.00 10.08

243 603286 日盈电子 1,634,572.00 10.08

244 603499 翔港科技 1,619,698.08 9.99

245 603963 大理药业 1,605,106.00 9.90

246 603813 原尚股份 1,600,922.00 9.87

247 603879 永悦科技 1,600,472.00 9.87

248 600137 浪莎股份 1,590,872.00 9.81

249 688701 卓锦股份 1,588,865.07 9.80

250 600854 春兰股份 1,588,360.00 9.80

251 002893 京能热力 1,585,831.00 9.78

252 603221 爱丽家居 1,577,705.00 9.73

253 002691 冀凯股份 1,563,136.00 9.64

254 605069 正和生态 1,551,795.00 9.57

255 000638 万方发展 1,551,674.00 9.57

256 300385 雪浪环境 1,545,155.00 9.53

257 603029 天鹅股份 1,537,967.90 9.49

258 002247 聚力文化 1,530,478.00 9.44

259 603839 安正时尚 1,530,134.60 9.44

260 605258 协和电子 1,524,568.00 9.40

261 301309 万得凯 1,518,080.36 9.36

262 600858 银座股份 1,516,008.00 9.35

263 003003 天元股份 1,515,792.00 9.35

264 600561 江西长运 1,514,458.00 9.34

265 000985 大庆华科 1,507,024.00 9.29

266 002820 桂发祥 1,505,138.00 9.28

267 603214 爱婴室 1,493,581.00 9.21

268 603656 泰禾智能 1,481,959.40 9.14

269 600448 华纺股份 1,472,312.00 9.08

270 000573 粤宏远 A 1,467,842.00 9.05

271 603336 宏辉果蔬 1,457,911.00 8.99

272 300163 先锋新材 1,429,749.00 8.82

273 603937 丽岛新材 1,425,299.00 8.79

274 002826 易明医药 1,422,635.00 8.77


275 300333 兆日科技 1,422,504.00 8.77

276 603356 华菱精工 1,413,998.00 8.72

277 301126 达嘉维康 1,396,708.00 8.61

278 688616 西力科技 1,396,511.79 8.61

279 300030 阳普医疗 1,395,256.00 8.61

280 300501 海顺新材 1,394,448.00 8.60

281 600692 亚通股份 1,390,320.00 8.58

282 688455 科捷智能 1,387,615.47 8.56

283 605318 法狮龙 1,386,101.00 8.55

284 600712 南宁百货 1,378,380.00 8.50

285 603716 塞力医疗 1,377,928.00 8.50

286 688607 康众医疗 1,371,425.79 8.46

287 603458 勘设股份 1,368,430.09 8.44

288 301081 严牌股份 1,366,711.00 8.43

289 002207 准油股份 1,341,789.60 8.28

290 301118 恒光股份 1,338,446.00 8.26

291 300824 北鼎股份 1,326,801.00 8.18

292 003025 思进智能 1,320,634.00 8.15

293 300935 盈建科 1,314,224.00 8.11

294 301130 西点药业 1,313,020.00 8.10

295 300963 中洲特材 1,301,702.00 8.03

296 000590 启迪药业 1,288,917.00 7.95

297 603578 三星新材 1,287,173.00 7.94

298 300521 爱司凯 1,285,917.00 7.93

299 300883 龙利得 1,266,040.00 7.81

300 688328 深科达 1,265,405.39 7.80

301 688109 品茗科技 1,262,940.10 7.79

302 603086 先达股份 1,261,449.00 7.78

303 605259 绿田机械 1,261,050.40 7.78

304 002205 国统股份 1,246,412.00 7.69

305 605001 威奥股份 1,241,823.00 7.66

306 688129 东来技术 1,237,281.54 7.63

307 301226 祥明智能 1,227,283.00 7.57

308 301182 凯旺科技 1,224,796.00 7.55

309 603176 汇通集团 1,208,461.00 7.45

310 300960 通业科技 1,206,445.00 7.44

311 301049 超越科技 1,205,012.00 7.43

312 300647 超频三 1,204,473.00 7.43

313 300991 创益通 1,203,682.00 7.42

314 603700 宁水集团 1,202,173.00 7.41

315 603066 音飞储存 1,197,485.00 7.39

316 002861 瀛通通讯 1,196,846.00 7.38

317 603825 华扬联众 1,195,938.00 7.38


318 600379 宝光股份 1,195,340.20 7.37

319 002066 瑞泰科技 1,194,366.00 7.37

320 002571 德力股份 1,194,199.00 7.37

321 002661 克明食品 1,191,782.00 7.35

322 300701 森霸传感 1,181,742.00 7.29

323 301003 江苏博云 1,180,710.00 7.28

324 002731 萃华珠宝 1,173,330.00 7.24

325 001202 炬申股份 1,172,724.00 7.23

326 301022 海泰科 1,171,626.00 7.23

327 002012 凯恩股份 1,129,379.00 6.97

328 605336 帅丰电器 1,124,559.00 6.94

329 688528 秦川物联 1,122,990.68 6.93

330 603139 康惠制药 1,122,730.00 6.92

331 605169 洪通燃气 1,117,790.00 6.89

332 301326 捷邦科技 1,116,063.00 6.88

333 603828 柯利达 1,110,312.00 6.85

334 002899 英派斯 1,106,339.00 6.82

335 001218 丽臣实业 1,105,695.00 6.82

336 300004 南风股份 1,105,446.00 6.82

337 002134 天津普林 1,104,350.00 6.81

338 603321 梅轮电梯 1,103,309.00 6.80

339 002802 洪汇新材 1,098,199.00 6.77

340 002365 永安药业 1,095,492.00 6.76

341 300546 雄帝科技 1,089,254.60 6.72

342 300246 宝莱特 1,089,076.00 6.72

343 688679 通源环境 1,076,716.42 6.64

344 002193 如意集团 1,076,489.00 6.64

345 300543 朗科智能 1,074,204.00 6.63

346 002574 明牌珠宝 1,071,497.00 6.61

347 603958 哈森股份 1,069,782.00 6.60

348 600359 新农开发 1,056,270.00 6.51

349 603216 梦天家居 1,054,786.00 6.51

350 000890 法尔胜 1,046,547.00 6.45

351 003004 声迅股份 1,036,042.00 6.39

352 002513 蓝丰生化 1,035,193.00 6.38

353 300018 中元股份 1,031,292.00 6.36

354 300958 建工修复 1,026,254.00 6.33

355 300597 吉大通信 1,012,788.00 6.25

356 603059 倍加洁 1,004,806.00 6.20

357 603089 正裕工业 1,003,998.00 6.19

358 603829 洛凯股份 1,003,342.00 6.19

359 002442 龙星化工 998,357.00 6.16

360 688193 仁度生物 996,529.26 6.15


361 603159 上海亚虹 996,166.60 6.14

362 002798 帝欧家居 989,582.00 6.10

363 300334 津膜科技 981,801.00 6.06

364 301056 森赫股份 980,747.00 6.05

365 301209 联合化学 976,848.00 6.02

366 002403 爱仕达 968,813.00 5.98

367 300756 金马游乐 967,021.00 5.96

368 002989 中天精装 966,503.00 5.96

369 000608 阳光股份 966,358.00 5.96

370 603729 龙韵股份 962,400.00 5.94

371 600980 北矿科技 956,307.00 5.90

372 300419 浩丰科技 954,913.00 5.89

373 600573 惠泉啤酒 953,993.00 5.88

374 301053 远信工业 953,731.00 5.88

375 002898 赛隆药业 938,383.00 5.79

376 605033 美邦股份 938,376.20 5.79

377 300871 回盛生物 937,484.00 5.78

378 300995 奇德新材 928,502.00 5.73

379 300605 恒锋信息 926,363.00 5.71

380 300611 美力科技 924,256.00 5.70

381 301043 绿岛风 924,105.00 5.70

382 688255 凯尔达 922,823.19 5.69

383 002084 海鸥住工 919,969.00 5.67

384 600615 丰华股份 917,868.00 5.66

385 301396 宏景科技 914,927.00 5.64

386 001230 劲旅环境 913,995.00 5.64

387 300931 通用电梯 912,411.00 5.63

388 605378 野马电池 905,669.00 5.59

389 301176 逸豪新材 901,171.00 5.56

390 300955 嘉亨家化 898,573.90 5.54

391 600119 长江投资 895,183.00 5.52

392 301024 霍普股份 893,888.00 5.51

393 300141 和顺电气 891,732.00 5.50

394 300391 长药控股 886,443.00 5.47

395 002136 安 纳 达 877,861.00 5.41

396 300399 天利科技 874,120.00 5.39

397 688090 瑞松科技 872,750.86 5.38

398 301192 泰祥股份 871,819.00 5.38

399 601007 金陵饭店 867,285.00 5.35

400 600697 欧亚集团 860,258.00 5.31

401 688619 罗普特 857,540.17 5.29

402 300836 佰奥智能 846,860.00 5.22

403 002492 恒基达鑫 842,104.00 5.19


404 301198 喜悦智行 838,424.00 5.17

405 301011 华立科技 832,894.00 5.14

406 300808 久量股份 831,756.00 5.13

407 300262 巴安水务 830,502.00 5.12

408 300283 温州宏丰 827,817.00 5.11

409 001259 利仁科技 826,889.00 5.10

410 300305 裕兴股份 826,130.00 5.10

411 002112 三变科技 825,900.00 5.09

412 603016 新宏泰 822,117.00 5.07

413 300649 杭州园林 816,590.00 5.04

414 301222 浙江恒威 816,263.00 5.03

415 301336 趣睡科技 815,560.00 5.03

416 000430 张家界 809,876.00 5.00

417 300652 雷迪克 805,876.00 4.97

418 300922 天秦装备 803,773.20 4.96

419 605028 世茂能源 802,141.00 4.95

420 002144 宏达高科 783,625.00 4.83

421 603909 建发合诚 773,921.96 4.77

422 300823 建科机械 765,247.00 4.72

423 300816 艾可蓝 761,721.00 4.70

424 300150 世纪瑞尔 759,215.00 4.68

425 300670 大烨智能 758,334.00 4.68

426 300162 雷曼光电 757,583.00 4.67

427 603860 中公高科 738,660.00 4.56

428 688115 思林杰 728,866.73 4.50

429 300675 建科院 728,191.00 4.49

430 300998 宁波方正 719,683.00 4.44

431 002296 辉煌科技 715,448.00 4.41

432 603096 新经典 714,220.00 4.41

433 300637 扬帆新材 713,962.00 4.40

434 300710 万隆光电 712,400.00 4.39

435 002811 郑中设计 702,167.00 4.33

436 301276 嘉曼服饰 701,195.00 4.32

437 603280 南方路机 696,243.00 4.29

438 603721 中广天择 690,428.00 4.26

439 688026 洁特生物 688,444.53 4.25

440 300132 青松股份 680,716.00 4.20

441 603506 南都物业 680,132.00 4.19

442 603755 日辰股份 677,860.00 4.18

443 301148 嘉戎技术 671,709.00 4.14

444 002963 豪尔赛 669,104.00 4.13

445 600865 百大集团 663,486.00 4.09

446 300254 仟源医药 661,528.00 4.08


447 003008 开普检测 658,377.00 4.06

448 301082 久盛电气 658,162.00 4.06

449 301279 金道科技 657,916.00 4.06

450 301008 宏昌科技 656,014.00 4.05

451 301388 欣灵电气 654,577.00 4.04

452 603311 金海高科 647,995.00 4.00

453 603488 展鹏科技 646,026.00 3.98

454 688571 杭华股份 645,008.94 3.98

455 600774 汉商集团 642,721.00 3.96

456 688175 高凌信息 642,432.85 3.96

457 002767 先锋电子 639,634.00 3.95

458 301135 瑞德智能 638,746.00 3.94

459 003027 同兴环保 638,673.00 3.94

460 002357 富临运业 635,140.00 3.92

461 603199 九华旅游 634,317.00 3.91

462 605151 西上海 632,238.00 3.90

463 300422 博世科 631,154.00 3.89

464 301361 众智科技 613,144.00 3.78

465 300350 华鹏飞 611,101.00 3.77

466 301010 晶雪节能 609,974.00 3.76

467 002998 优彩资源 608,456.00 3.75

468 002687 乔治白 604,239.00 3.73

469 300643 万通智控 603,929.00 3.72

470 000757 浩物股份 603,548.00 3.72

471 003018 金富科技 595,921.00 3.68

472 002753 永东股份 594,517.00 3.67

473 603335 迪生力 594,141.00 3.66

474 688011 新光光电 589,765.49 3.64

475 300218 安利股份 586,999.00 3.62

476 000609 中迪投资 583,122.00 3.60

477 002316 亚联发展 580,943.00 3.58

478 600593 大连圣亚 576,758.00 3.56

479 001336 楚环科技 572,282.00 3.53

480 300641 正丹股份 568,071.00 3.50

481 300564 筑博设计 561,155.00 3.46

482 300107 建新股份 560,813.00 3.46

483 002529 海源复材 557,850.00 3.44

484 601609 金田股份 557,267.00 3.44

485 003023 彩虹集团 554,064.00 3.42

486 002806 华锋股份 551,104.00 3.40

487 601798 蓝科高新 540,180.00 3.33

488 603797 联泰环保 540,018.00 3.33

489 600661 昂立教育 535,072.00 3.30


490 600305 恒顺醋业 533,563.80 3.29

491 002394 联发股份 530,893.00 3.27

492 605178 时空科技 530,547.00 3.27

493 300885 海昌新材 527,020.00 3.25

494 605567 春雪食品 526,745.00 3.25

495 600272 开开实业 526,722.00 3.25

496 300839 博汇股份 526,369.00 3.25

497 605008 长鸿高科 525,310.00 3.24

498 300517 海波重科 524,785.00 3.24

499 603518 锦泓集团 517,462.00 3.19

500 002238 天威视讯 510,269.00 3.15

501 605166 聚合顺 509,152.00 3.14

502 300980 祥源新材 500,609.00 3.09

503 001222 源飞宠物 499,476.80 3.08

504 000017 深中华 A 498,854.00 3.08

505 000565 渝三峡 A 498,755.00 3.08

506 688718 唯赛勃 497,441.70 3.07

507 300932 三友联众 497,099.00 3.07

508 001255 博菲电气 494,207.00 3.05

509 002888 惠威科技 493,363.00 3.04

510 001268 联合精密 493,285.00 3.04

511 301237 和顺科技 490,518.00 3.03

512 688229 博睿数据 489,640.29 3.02

513 603726 朗迪集团 480,656.00 2.96

514 300621 维业股份 477,363.00 2.94

515 688217 睿昂基因 475,814.53 2.93

516 002789 建艺集团 472,474.00 2.91

517 688501 青达环保 472,240.97 2.91

518 002760 凤形股份 469,452.00 2.90

519 301009 可靠股份 469,114.00 2.89

520 300694 蠡湖股份 462,923.00 2.86

521 300615 欣天科技 462,785.00 2.85

522 300195 长荣股份 460,461.00 2.84

523 603038 华立股份 458,692.00 2.83

524 300096 ST 易联众 456,322.00 2.81

525 688466 金科环境 454,670.81 2.80

526 301313 凡拓数创 450,247.00 2.78

527 300854 中兰环保 449,608.00 2.77

528 603978 深圳新星 446,405.00 2.75

529 300771 智莱科技 443,225.00 2.73

530 603238 诺邦股份 443,177.00 2.73

531 688069 德林海 442,707.88 2.73

532 002999 天禾股份 441,050.00 2.72


533 002636 金安国纪 440,246.55 2.72

534 000159 国际实业 439,991.00 2.71

535 300971 博亚精工 437,118.00 2.70

536 300264 佳创视讯 436,284.00 2.69

537 603895 天永智能 435,992.00 2.69

538 601699 潞安环能 432,223.70 2.67

539 600168 武汉控股 425,398.00 2.62

540 300789 唐源电气 424,824.00 2.62

541 002457 青龙管业 424,504.00 2.62

542 603201 常润股份 420,453.60 2.59

543 605100 华丰股份 419,896.00 2.59

544 300306 远方信息 419,630.00 2.59

545 300948 冠中生态 414,033.00 2.55

546 300074 华平股份 413,820.00 2.55

547 300295 三六五网 410,218.00 2.53

548 300425 中建环能 408,050.00 2.52

549 301259 艾布鲁 406,011.20 2.50

550 000705 浙江震元 404,784.00 2.50

551 002165 红 宝 丽 403,324.00 2.49

552 301016 雷尔伟 400,004.00 2.47

553 600867 通化东宝 399,095.00 2.46

554 300486 东杰智能 395,923.00 2.44

555 000156 华数传媒 392,837.00 2.42

556 002397 梦洁股份 391,926.00 2.42

557 301113 雅艺科技 391,087.00 2.41

558 301160 翔楼新材 390,321.00 2.41

559 300901 中胤时尚 389,822.00 2.40

560 603228 景旺电子 387,889.00 2.39

561 600500 中化国际 386,791.00 2.39

562 603836 海程邦达 385,453.00 2.38

563 000407 胜利股份 382,955.00 2.36

564 000678 襄阳轴承 382,767.00 2.36

565 603150 万朗磁塑 382,677.00 2.36

566 688057 金达莱 382,600.23 2.36

567 688379 华光新材 382,019.52 2.36

568 002360 同德化工 381,854.00 2.36

569 603182 嘉华股份 379,798.00 2.34

570 003002 壶化股份 377,491.00 2.33

571 688613 奥精医疗 376,568.86 2.32

572 603955 大千生态 374,846.00 2.31

573 000421 南京公用 372,644.00 2.30

574 300519 新光药业 372,330.00 2.30

575 603677 奇精机械 371,822.00 2.29


576 301119 正强股份 371,020.00 2.29

577 301331 恩威医药 370,628.00 2.29

578 300374 中铁装配 370,346.00 2.28

579 300165 天瑞仪器 368,685.00 2.27

580 300877 金春股份 368,596.00 2.27

581 002690 美亚光电 368,287.00 2.27

582 600141 兴发集团 366,014.00 2.26

583 301108 洁雅股份 365,013.00 2.25

584 300556 丝路视觉 364,609.00 2.25

585 300966 共同药业 364,494.00 2.25

586 603268 松发股份 363,901.00 2.24

587 603385 惠达卫浴 363,695.00 2.24

588 300952 恒辉安防 363,640.00 2.24

589 002172 澳洋健康 362,847.00 2.24

590 603102 百合股份 362,833.00 2.24

591 688183 生益电子 360,267.23 2.22

592 600097 开创国际 360,059.00 2.22

593 002164 宁波东力 358,440.00 2.21

594 688218 江苏北人 356,324.54 2.20

595 002381 双箭股份 353,348.00 2.18

596 300335 迪森股份 350,513.00 2.16

597 688171 纬德信息 349,688.60 2.16

598 301065 本立科技 348,631.00 2.15

599 600192 长城电工 348,201.00 2.15

600 301379 天山电子 347,942.00 2.15

601 688089 嘉必优 346,995.55 2.14

602 300410 正业科技 346,320.00 2.14

603 600962 国投中鲁 346,279.00 2.14

604 301121 紫建电子 343,445.00 2.12

605 600820 隧道股份 339,792.00 2.10

606 605488 福莱新材 339,598.00 2.09

607 601231 环旭电子 339,074.00 2.09

608 002347 泰尔股份 337,996.00 2.08

609 688203 海正生材 337,932.83 2.08

610 601616 广电电气 335,953.00 2.07

611 600873 梅花生物 334,209.00 2.06

612 603080 新疆火炬 334,201.00 2.06

613 603225 新凤鸣 334,059.00 2.06

614 600507 方大特钢 333,565.51 2.06

615 600089 特变电工 331,929.00 2.05

616 300539 横河精密 331,190.00 2.04

617 300563 神宇股份 326,719.00 2.02

618 688511 天微电子 325,832.49 2.01


619 000028 国药一致 325,573.00 2.01

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,441,754,034.72

卖出股票收入（成交）总额 1,099,293,285.69

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 22,074,661.37 5.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 22,074,661.37 5.41

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23 国债 16 152,000 15,279,539.73 3.74

2 019703 23 国债 10 67,000 6,795,121.64 1.66

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 123,607.75

2 应收清算款 2,553,804.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 831,792.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,509,204.46

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构


户数 金份额 机构投资者 个人投资者

（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

东方量化

成长灵活 52,902 6,487.33 303,520,592.68 88.44 39,671,955.12 11.56
配置混合
A
东方量化

成长灵活 2,115 4,052.64 31,869.46 0.37 8,539,463.16 99.63
配置混合
C

合计 55,017 6,393.73 303,552,462.14 86.29 48,211,418.28 13.71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 东方量化成长灵活配置混合 A 590,295.10 0.17
理人所
有从业

人员持 东方量化成长灵活配置混合 C 11,572.64 0.14
有本基
金

合计 601,867.74 0.17

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 东方量化成长灵活配置混合 10~50
基金投资和研究部门 A

负责人持有本开放式 东方量化成长灵活配置混合 0
基金 C

合计 10~50

东方量化成长灵活配置混合 10~50
本基金基金经理持有 A

本开放式基金 东方量化成长灵活配置混合 0
C

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方量化成长灵活配置混合 A 东方量化成长灵活配置混合 C

基金合同生效日 694,463,618.20 -
（2018 年 3 月 21 日）

基金份额总额

本报告期期初基金份 11,927,537.99 -
额总额

本报告期基金总申购 391,716,391.68 10,551,999.11
份额

减：本报告期基金总 60,451,381.87 1,980,666.49
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 343,192,547.80 8,571,332.62
额总额
注：基金总申购份额包含基金转换入、红利再投资份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，无涉及基金管理人的重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合
伙）报酬为 20,000.00 元；截至 2023 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供 6 年的审计服
务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华鑫证券 1,809,284,43

有限责任 2 5.64 71.21 444,899.55 39.21 -
公司

中信建投 310,111,340.

证券股份 1 64 12.21 293,338.44 25.85 -
有限公司

东北证券 224,961,740.

股份有限 2 38 8.85 212,815.67 18.76 -
公司

招商证券 100,181,277.

股份有限 1 78 3.94 93,998.31 8.28 -
公司

华西证券 44,319,373.9

股份有限 2 0 1.74 41,274.67 3.64 -
公司

华创证券 30,909,683.1

有限责任 1 3 1.22 28,785.22 2.54 -
公司

国金证券 20,063,516.1

股份有限 1 9 0.79 18,685.34 1.65 -
公司
国投证券

股份有限 1 901,889.00 0.04 839.90 0.07 -
公司
东方财富

证券股份 2 - - - - -
有限公司
东方证券

股份有限 1 - - - - -
公司
国盛证券

有限责任 2 - - - - -
公司
国泰君安

证券股份 1 - - - - -
有限公司

国信证券

股份有限 1 - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 1 - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 1 - - - - -
公司
中国银河

证券股份 1 - - - - -
有限公司
中国中金

财富证券 1 - - - - -
有限公司
东兴证券

股份有限 2 - - - - -
公司
国联证券

股份有限 2 - - - - -
公司
长城证券

股份有限 1 - - - - -
公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。


（3）本报告期内本基金新增交易单元 5 个，分别为华鑫证券有限责任公司上海、深圳交易单元各 1 个，国联证券股份有限公司上海、深圳交易单元各 1 个，长城证券股份有限公司深圳交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华鑫证

券有限 30,688,585. 73.26 - - - -
责任公 00

司
中信建

投证券 - - - - - -
股份有
限公司
东北证

券股份 5,491,781.0 13.11 900,000.00 91.84 - -
有限公 0

司
招商证

券股份 - - - - - -
有限公

司
华西证

券股份 - - - - - -
有限公

司
华创证

券有限 5,711,223.0 13.63 80,000.00 8.16 - -
责任公 0

司
国金证

券股份 - - - - - -
有限公

司
国投证

券股份 - - - - - -
有限公

司

东方财

富证券 - - - - - -
股份有
限公司
东方证

券股份 - - - - - -
有限公
司
国盛证

券有限 - - - - - -
责任公
司
国泰君

安证券 - - - - - -
股份有
限公司
国信证

券股份 - - - - - -
有限公
司
华泰证

券股份 - - - - - -
有限公
司
申万宏

源证券 - - - - - -
有限公
司
中国银

河证券 - - - - - -
股份有
限公司
中国中

金财富 - - - - - -
证券有
限公司
东兴证

券股份 - - - - - -
有限公
司
国联证

券股份 - - - - - -
有限公
司

长城证

券股份 - - - - - -
有限公

司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

1 资基金 2022 年第 4 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 1 月 19 日
站

关于增加平安银行为东方基金旗下部 证券时报、中国证券报、

2 分基金销售机构同时开通定投及转换 上海证券报、基金管理 2023 年 2 月 9 日
业务的公告 人网站及中国证监会基

金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加和合期货有限公司为东方基 中国证券报、上海证券

3 金旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 2 月 10 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加平安银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

4 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 2 月 24 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加泛华普益基金销售有限公司 中国证券报、上海证券

5 为公司旗下部分基金销售机构同时开 报、基金管理人网站及 2023 年 3 月 2 日
通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加深圳新华信通基金销售有限 中国证券报、上海证券

6 公司为公司旗下部分基金销售机构的 报、基金管理人网站及 2023 年 3 月 9 日
公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

7 资基金 2022 年年度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 3 月 29 日
站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

8 资基金 2023 年第 1 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 4 月 22 日
站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

9 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2023 年 5 月 4 日
站

10 东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国 2023 年 5 月 4 日
资基金招募说明书（更新）（2023 年 证监会基金电子披露网


第 1 号） 站

证券时报、证券日报、

关于旗下部分基金参加平安银行股份 中国证券报、上海证券

11 有限公司行 E 通平台费率优惠活动 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日
的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加平安银行股份有限公司行 E 中国证券报、上海证券

12 通平台为旗下部分基金销售机构的公 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日
告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加华西证券股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

13 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 5 月 31 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加腾安基金销售（深圳）有限 中国证券报、上海证券

14 公司为公司旗下部分基金销售机构同 报、基金管理人网站及 2023 年 6 月 19 日
时开通定投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

中国证券报、上海证券

15 关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 报、基金管理人网站及 2023 年 6 月 30 日
中国证监会基金电子披

露网站

关于增加民生证券股份有限公司为公 证券时报、上海证券报、

16 司旗下部分基金销售机构同时开通定 基金管理人网站及中国 2023 年 7 月 13 日
投及转换业务的公告 证监会基金电子披露网

站

关于增加安信证券股份有限公司为东 上海证券报、基金管理

17 方量化成长灵活配置混合型证券投资 人网站及中国证监会基 2023 年 7 月 13 日
基金销售机构同时开通定投及转换业 金电子披露网站

务的公告

证券时报、证券日报、

关于增加杭州银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

18 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 7 月 13 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

19 资基金 2023 年第 2 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 7 月 21 日
站

20 关于增加九州证券股份有限公司为公 证券时报、证券日报、 2023 年 8 月 1 日
司旗下部分基金销售机构同时开通定 中国证券报、上海证券


投及转换业务的公告 报、基金管理人网站及

中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加招商银行股份有限公司招赢 中国证券报、上海证券

21 通平台为公司旗下部分基金销售机构 报、基金管理人网站及 2023 年 8 月 1 日
的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加海通证券股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

22 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 8 月 19 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加海通证券股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

23 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 8 月 24 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

关于增加宁波银行股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

24 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 8 月 24 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于调低 中国证券报、上海证券

25 旗下部分基金费率并修订基金合同的 报、基金管理人网站及 2023 年 8 月 25 日
公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

26 资基金托管协议（2023 年 8 月修订） 证监会基金电子披露网 2023 年 8 月 25 日
站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

27 资基金基金合同（2023 年 8 月修订） 证监会基金电子披露网 2023 年 8 月 25 日
站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

28 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2023 年 8 月 29 日
站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

29 资基金招募说明书（更新）（2023 年 证监会基金电子披露网 2023 年 8 月 29 日
第 2 号） 站

关于增加国金证券股份有限公司为公 证券时报、证券日报、

30 司旗下部分基金销售机构同时开通定 中国证券报、上海证券 2023 年 8 月 29 日
投及转换业务的公告 报、基金管理人网站及

中国证监会基金电子披


露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

31 资基金 2023 年中期报告 证监会基金电子披露网 2023 年 8 月 31 日
站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于终止 中国证券报、上海证券

32 凤凰金信(海口)基金销售有限公司办 报、基金管理人网站及 2023 年 9 月 1 日
理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

关于增加招商银行股份有限公司为东 上海证券报、基金管理

33 方量化成长灵活配置混合型证券投资 人网站及中国证监会基 2023 年 9 月 4 日
基金销售机构同时开通定投及转换业 金电子披露网站

务的公告

关于增加甬兴证券有限公司为公司旗 证券时报、证券日报、

下部分基金销售机构同时开通定投及 中国证券报、上海证券

34 转换业务并参与申购费率优惠活动的 报、基金管理人网站及 2023 年 9 月 14 日
公告 中国证监会基金电子披

露网站

关于增加麦高证券有限责任公司为公 证券时报、证券日报、

司旗下部分基金销售机构同时开通定 中国证券报、上海证券

35 投及转换业务并参加申购费率优惠活 报、基金管理人网站及 2023 年 10 月 19 日
动的公告 中国证监会基金电子披

露网站

关于增加中国邮政储蓄银行股份有限 证券时报、证券日报、

公司邮你同赢平台为公司旗下部分基 中国证券报、上海证券

36 金销售机构同时开通定投及转换业务 报、基金管理人网站及 2023 年 10 月 24 日
并参加申购费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

37 资基金 2023 年第 3 季度报告 证监会基金电子披露网 2023 年 10 月 25 日
站

证券时报、证券日报、

关于增加长江证券股份有限公司为公 中国证券报、上海证券

38 司旗下部分基金销售机构同时开通定 报、基金管理人网站及 2023 年 10 月 30 日
投及转换业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于恢复 中国证券报、上海证券

39 乾道基金销售有限公司办理本公司旗 报、基金管理人网站及 2023 年 11 月 3 日
下基金销售业务的公告 中国证监会基金电子披

露网站

关于增加长江证券股份有限公司等两 证券时报、证券日报、

40 家机构为东方基金旗下部分基金销售 中国证券报、上海证券 2023 年 11 月 3 日
机构同时开通定投及转换业务的公告 报、基金管理人网站及


中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 上海证券报、基金管理

41 资基金暂停 10 万元以上（不含 10 万 人网站及中国证监会基 2023 年 11 月 14 日
元）申购、转换转入、定期定额投资 金电子披露网站

公告

关于增加德邦证券股份有限公司旗下 证券时报、证券日报、

部分基金销售机构同时开通定投及转 中国证券报、上海证券

42 换业务并参加申购费率优惠活动的公 报、基金管理人网站及 2023 年 11 月 16 日
告 中国证监会基金电子披

露网站

证券时报、证券日报、

东方基金管理股份有限公司关于公司 中国证券报、上海证券

43 旗下部分开放式基金参加平安银行股 报、基金管理人网站及 2023 年 11 月 16 日
份有限公司转换费率优惠活动的公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

44 资基金基金合同（2023 年 11 月修订） 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 23 日
站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

45 资基金托管协议（2023 年 11 月修订） 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 23 日
站

关于东方量化成长灵活配置混合型证 上海证券报、基金管理

46 券投资基金增设 C 类基金份额、变更 人网站及中国证监会基 2023 年 11 月 23 日
业绩比较基准并修改基金合同等法律 金电子披露网站

文件的公告

证券时报、证券日报、

关于旗下部分基金参与深圳市前海排 中国证券报、上海证券

47 排网基金销售有限责任公司申购费率 报、基金管理人网站及 2023 年 11 月 24 日
优惠活动的公告 中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

48 资基金招募说明书（更新）（2023 年 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 24 日
第 3 号） 站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 基金管理人网站及中国

49 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网 2023 年 11 月 24 日
站

关于增加上海天天基金销售有限公司 上海证券报、基金管理

50 等 44 家机构为东方量化成长灵活配 人网站及中国证监会基 2023 年 11 月 27 日
置混合型证劵投资基金 C 类销售机构 金电子披露网站

的公告

关于旗下部分基金参与东兴证券股份 证券时报、证券日报、

51 有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 2023 年 11 月 28 日
报、基金管理人网站及


中国证监会基金电子披

露网站

东方量化成长灵活配置混合型证券投 上海证券报、基金管理

52 资基金 2023 年第 1 次分红公告 人网站及中国证监会基 2023 年 12 月 7 日
金电子披露网站

证券时报、证券日报、

关于增加深圳前海微众银行股份有限 中国证券报、上海证券

53 公司为公司旗下部分基金销售机构的 报、基金管理人网站及 2023 年 12 月 12 日
公告 中国证监会基金电子披

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20231027-202 0.00 101,476, 0.00 101,476,445.2 28.85
31231 445.29 9

机构 2 20231027-202 0.00 101,476, 0.00 101,476,445.2 28.85
31231 445.29 9

3 20230928-202 0.00 10,094,8 10,094,89 0.00 0.00
31026 98.37 8.37

1 20230717-202 0.00 13,738,4 13,738,40 0.00 0.00
个人 30723 07.63 7.63

2 20230928-202 0.00 10,094,8 10,094,89 0.00 0.00
31026 98.37 8.37

产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

一、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程


四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司
2024 年 3 月 30 日
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