太平睿盈混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平睿盈混合

基金主代码 006973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 647,298,474.99 份

投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格
明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市
场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定
收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的
最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。

2、债券投资策略

本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积

极管理。
（1）利率策略
本基金研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高利息收入。
（2）期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
（3）信用债投资策略
信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源，本基金将通过重点投资信用类债券，提高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。
（4）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。
针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。
针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，

谋求避险增收。
本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。
另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精选优质价值型股票进行重点投资。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，结合历史经验总结，对行业配置不断进行调整和优化。（2）个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行投资。
1）公司质量评估
在对行业进行充分评估的基础上，深入调研上市公司，基于公司竞争优势、发展战略、治理结构、管理水平和估值比较等关健因素，预测中长期发展前景，重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。
从以下几个方面进行分析：
公司所处行业前景：所处行业具有良好的发展趋势；行业规模、行业景气周期、竞争格局等方面有利于公司持续提升市占率和盈利能力。
公司核心竞争力：公司在生产、技术、市场、创新、资源、品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的成长性，能够保持竞争优势。
公司治理结构：公司管理层稳定、高效，具有良好的战略视野和执行能力，并能根据形势的变化灵活地做出调整和应对等。
公司盈利能力：公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利指标、成本管控能力、现金流特征，经营和发展具有长期可持续性。
2）价值评估
本基金将结合市场阶段特点及行业特征，选取相应的相对估值指标（如 P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS 等）和绝对估值指标（如 DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA 等）对上市公司进行估值分析，精选财务健康、持续成长、估值存在提升空间的股票。
3）新股申购策略


本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市
公司基本面，根据股票市场整体估值水平，估计新股上
市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，
制定相应的新股申购策略。

本基金还将结合研究员的实地调查研究，并按照投资决
策程序，构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。
4、股指期货投资策略

本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货
杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取
代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保
值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现
货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，
然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建
仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出
现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货
并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平
仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投
资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性，
精细化确定投资方案比例。

5、国债期货投资策略

本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提
下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利
率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性
和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合
对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定
性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

6、资产支持证券投资策略

本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气
情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等
因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行
条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益
率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收
益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，
通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高
的品种进行投资。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司


基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C

下属分级基金的交易代码 006973 007669

报告期末下属分级基金的份额总额 434,745,872.54 份 212,552,602.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C

1.本期已实现收益 -7,018,074.12 -4,257,162.14

2.本期利润 -43,960,345.25 -26,430,496.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0940 -0.0972

4.期末基金资产净值 457,895,792.42 220,505,500.10

5.期末基金份额净值 1.0532 1.0374

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、自 2019 年 8 月 13 日起对本基金增加 C 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平睿盈混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -8.16% 0.63% -2.92% 0.30% -5.24% 0.33%

过去六个月 -2.83% 0.55% -2.13% 0.24% -0.70% 0.31%

过去一年 3.57% 0.44% -1.73% 0.23% 5.30% 0.21%

过去三年 31.04% 0.37% 5.19% 0.25% 25.85% 0.12%

自基金合同

31.07% 0.37% 5.51% 0.25% 25.56% 0.12%
生效起至今


太平睿盈混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -8.27% 0.63% -2.92% 0.30% -5.35% 0.33%

过去六个月 -3.06% 0.55% -2.13% 0.24% -0.93% 0.31%

过去一年 3.05% 0.44% -1.73% 0.23% 4.78% 0.21%

自基金合同

26.96% 0.39% 5.66% 0.25% 21.30% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 25 日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2.本基金自 2019 年 8 月 13 日起增加 C 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
基金经 投资基金从业资格。2013 年 5 月起曾在
理、太平 西部证券股份有限公司固定收益部、上海
日日金货 金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
币市场基 监等职。2017 年 3 月加入本公司。2018
金基金经 年 2 月 12 日起任太平日日金货币市场基
理、太平 金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
日日鑫货 2019 年 3 月 25 日担任太平睿盈混合型证
吴超 币市场基 2019年3 月25 - 8 年 券投资基金基金经理。2019 年 6 月 27 日
金基金经 日 起任太平恒安三个月定期开放债券型证
理、太平 券投资基金基金经理。2020 年 5 月 28 日
恒安三个 起任太平中债 1-3 年政策性金融债指数
月定期开 证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 7
放债券型 日起担任太平恒泽 63 个月定期开放债券
证券投资 型证券投资基金基金经理。2020 年 11 月
基金基金 12 日起担任太平恒久纯债债券型证券投
经理、太 资基金基金经理。2021 年 6 月 24 日起担
平中债 任太平丰泰一年定期开放债券型发起式


1-3 年政 证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 17
策性金融 日起担任太平睿享混合型证券投资基金
债指数证 基金经理。

券投资基

金基金经

理 、太

平恒泽63

个月定期

开放债券

型证券投

资基金基

金经理、

太平恒久

纯债债券

型证券投

资基金基

金经理、

太平丰泰

一年定期

开放债券

型发起式

证券投资

基金基金

经理、太

平睿享混

合型证券

投资基金

基金经理

固定收益 南开大学精算学专业经济学硕士。2010
投资部总 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公
监、本基 司，历任投资部研究助理、固定收益研究
金的基金 员、固定收益高级研究员。2014 年 1 月
经理、太 先后担任光大保德信增利收益债券型证
平丰和一 券投资基金基金经理、光大保德信信用添
年定期开 益债券型证券投资基金基金经理、光大保
放债券型 2019年3 月29 德信安和债券型证券投资基金基金经

陈晓 发起式证 日 - 11 年 理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
券投资基 基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
金基金经 资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
理、太平 券型证券投资基金基金经理、光大保德信
睿安混合 岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
型证券投 经理。2018 年 11 月加入太平基金管理有
资基金基 限公司，现任固定收益投资部总监。2019
金经理、 年 3 月 29 日至 2020 年 4 月 15 日担任太
太平丰盈 平恒利纯债债券型证券投资基金基金经


一年定期 理。2019 年 3 月 29 日起担任太平睿盈混
开放债券 合型证券投资基金基金经理。2020 年 9
型发起式 月 17 日起担任太平丰和一年定期开放债
证券投资 券型发起式证券投资基金基金经理。2020
基金基金 年11月10日起担任太平睿安混合型证券
经理、太 投资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日起
平睿享混 担任太平丰盈一年定期开放债券型发起
合型证券 式证券投资基金基金经理。2021 年 9 月
投资基金 17 日起担任太平睿享混合型证券投资基
基金经 金基金经理。2021 年 12 月 21 日起担任
理、太平 太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。
睿庆混合

型证券投

资基金基

金经理

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第一季度经济开局良好，但中后段随着国内外各种因素的影响，市场对于经济能否完成增速目标出现一定分歧。资本市场也因此出现较大的波动，主要的影响因素有：1、去年一季度权益发行爆款基金和理财等到期赎回量较大，市场整体呈现资金流出状态；2、俄乌冲突加剧不断升级且有变成长期战争的趋势；3、美债收益率大幅上行，美联储加息后并未如市场预期收益率见顶，反而出现了短端迅速抬升造成美债 2Y-10Y、2Y-30Y 倒挂的情形，导致市场对权益预期较为悲观；4、国内疫情反复，市场对于经济出现一定的悲观转向预期。进入 3 月下旬后，由于金融委的表态，市场判定政策底出现从而展开反弹。债券市场相对平稳，虽然中美利差压缩至历史极值，尤其中短端国债，但受益于货币政策独立性以及对于宽松政策的预期，整体表现相对缓和。

本报告期内，本基金调整了股票持仓结构，努力做到价值与成长风格均衡，行业相对分散，力争在市场波动较大的情况下降低回撤。债券方面，本基金主要以中短久期信用债套息策略为主，
维持 AAA 评级信用品种配置；转债方面，1 月降低仓位回避了部分高价转债的回撤，同时在 3 月
中旬后加仓中低价转债进行左侧布局。通过股债平衡的思路进行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制回撤风险，积极捕捉市场机会，力争为投资人取得稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平睿盈 A 的份额净值增长率为-8.16%，同期业绩比较基准收益率为-2.92%；太平睿盈 C 的份额净值增长率为-8.27%，同期业绩比较基准为-2.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 198,956,778.11 22.30

其中：股票 198,956,778.11 22.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 630,806,796.73 70.70

其中：债券 617,314,076.52 69.19

资产支持证券 13,492,720.21 1.51

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 28,005,795.08 3.14

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 8,358,925.44 0.94

8 其他资产 26,075,523.12 2.92

9 合计 892,203,818.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,645,560.00 0.68

C 制造业 138,856,431.78 20.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 3,498,000.00 0.52

E 建筑业 16,055,026.07 2.37

F 批发和零售业 116,938.35 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 2,718,112.00 0.40

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,426,789.31 0.80

J 金融业 20,104,159.00 2.96

K 房地产业 2,142,000.00 0.32

L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00

M 科学研究和技术服务业 2,731,831.54 0.40

N 水利、环境和公共设施管理业 2,627,316.00 0.39

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 198,956,778.11 29.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300298 三诺生物 850,600 15,821,160.00 2.33

2 600580 卧龙电驱 1,002,700 13,155,424.00 1.94

3 002966 苏州银行 1,500,000 11,100,000.00 1.64


4 002643 万润股份 600,000 10,854,000.00 1.60

5 601012 隆基股份 139,900 10,099,381.00 1.49

6 601615 明阳智能 330,400 7,324,968.00 1.08

7 000778 新兴铸管 1,401,333 7,006,665.00 1.03

8 600502 安徽建工 1,334,300 6,791,587.00 1.00

9 002311 海大集团 111,500 6,121,350.00 0.90

10 600496 精工钢构 1,279,900 5,849,143.00 0.86

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 245,605,094.25 36.20

其中：政策性金融债 40,523,671.23 5.97

4 企业债券 100,271,550.69 14.78

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 52,089,667.94 7.68

7 可转债（可交换债） 219,334,165.90 32.33

8 同业存单 - -

9 其他 13,597.74 0.00

10 合计 617,314,076.52 91.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 149564 21 广发 07 500,000 50,716,139.73 7.48

2 210407 21 农发 07 400,000 40,523,671.23 5.97

3 112670 18GLPR2 300,000 31,249,117.81 4.61

4 149502 21 长江 C1 300,000 31,139,763.29 4.59

5 188131 21 安信 G2 300,000 31,038,057.53 4.58

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 136572 扬子 1 优 90,000 8,980,719.41 1.32

2 193167 安车 2A1 170,000 4,512,000.80 0.67

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、中国农业发展银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 166,749.00

2 应收证券清算款 25,901,180.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,593.58

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 26,075,523.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 128132 交建转债 15,734,506.46 2.32

2 110080 东湖转债 12,463,532.76 1.84

3 127012 招路转债 12,156,606.27 1.79

4 113044 大秦转债 10,910,302.96 1.61

5 128129 青农转债 8,929,420.00 1.32

6 113050 南银转债 8,517,790.78 1.26

7 127029 中钢转债 8,339,778.77 1.23

8 127032 苏行转债 8,057,039.92 1.19

9 113048 晶科转债 6,238,754.24 0.92

10 110047 山鹰转债 5,076,683.79 0.75

11 110081 闻泰转债 4,738,965.48 0.70

12 128135 洽洽转债 3,765,644.91 0.56

13 123076 强力转债 3,700,237.37 0.55

14 111000 起帆转债 3,571,906.03 0.53

15 128121 宏川转债 3,560,038.51 0.52

16 110067 华安转债 3,292,004.60 0.49

17 128138 侨银转债 3,160,211.67 0.47

18 110053 苏银转债 3,026,268.49 0.45

19 127033 中装转 2 2,641,088.93 0.39

20 128119 龙大转债 2,460,624.60 0.36

21 110079 杭银转债 2,449,452.60 0.36

22 110043 无锡转债 2,219,272.36 0.33

23 113037 紫银转债 2,085,827.95 0.31

24 113033 利群转债 1,846,702.50 0.27

25 110057 现代转债 1,832,550.00 0.27

26 113621 彤程转债 1,802,856.03 0.27

27 132018 G 三峡 EB1 1,720,956.03 0.25

28 113563 柳药转债 1,667,165.75 0.25

29 113011 光大转债 1,614,236.30 0.24

30 123070 鹏辉转债 1,579,779.37 0.23

31 127034 绿茵转债 1,475,007.81 0.22

32 127036 三花转债 1,383,519.12 0.20

33 123085 万顺转 2 1,350,359.73 0.20

34 128107 交科转债 1,059,219.07 0.16

35 113046 金田转债 1,050,867.99 0.15

36 113039 嘉泽转债 1,039,816.57 0.15

37 113043 财通转债 999,363.11 0.15

38 127030 盛虹转债 898,091.37 0.13


39 123049 维尔转债 889,971.52 0.13

40 128034 江银转债 886,227.36 0.13

41 128083 新北转债 878,808.77 0.13

42 123071 天能转债 822,465.21 0.12

43 128081 海亮转债 815,584.96 0.12

44 113051 节能转债 763,166.96 0.11

45 128130 景兴转债 762,935.22 0.11

46 110074 精达转债 750,429.45 0.11

47 127028 英特转债 731,425.48 0.11

48 113505 杭电转债 686,882.29 0.10

49 123121 帝尔转债 646,827.90 0.10

50 123107 温氏转债 641,516.44 0.09

51 113623 凤 21 转债 625,524.95 0.09

52 110064 建工转债 622,517.81 0.09

53 113606 荣泰转债 576,841.51 0.09

54 127039 北港转债 557,504.93 0.08

55 113532 海环转债 555,889.04 0.08

56 110063 鹰 19 转债 452,220.05 0.07

57 123114 三角转债 439,507.97 0.06

58 128071 合兴转债 396,937.12 0.06

59 113549 白电转债 355,770.82 0.05

60 113049 长汽转债 346,539.02 0.05

61 113541 荣晟转债 332,524.66 0.05

62 123035 利德转债 246,184.93 0.04

63 123048 应急转债 119,200.14 0.02

64 123067 斯莱转债 102,229.55 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C

报告期期初基金份额总额 472,480,163.55 289,720,518.67

报告期期间基金总申购份额 54,310,778.72 9,429,158.61

减:报告期期间基金总赎回份额 92,045,069.73 86,597,074.83

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 434,745,872.54 212,552,602.45

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20220101-20220331244,316,912.51 - -244,316,912.51 37.7441
构

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：报告期初、期末同一投资者通过多个基金账户持有本基金的合并计算。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：021-61560999、400-028-8699

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
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