富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 上海银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 中期财务报告（未经审计）......19

6.1 资产负债表 ......19

6.2 利润表 ......20

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......21

6.4 报表附注 ......23

§7 投资组合报告......44

7.1 期末基金资产组合情况......44


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12 投资组合报告附注 ......46

§8 基金份额持有人信息......47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47
§9 开放式基金份额变动......48
§10 重大事件揭示......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变 ......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......49

10.8 其他重大事件 ......51

§11 影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......52

§12 备查文件目录......53


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇远纯债三年定期开放债券

基金主代码 007990

基金运作方式 契约型开放式

本基金以三年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之
日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日三年后的
年度对日（指自然年度，如该日为非工作日或无对应日期，
则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日
为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起
始之日三年后的年度对日（指自然年度，如该日为非工作日
或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,052,468,219.39 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富国汇远纯债三年定期开放 富国汇远纯债三年定期开放
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 007990 007991

报告期末下属分级基金的份额总额 10,052,456,223.52 份 11,995.87 份

2.2 基金产品说明

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余

投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类

工具，力求基金资产的稳健增值。

在封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期策略，投资

于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定

收益类工具，力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。

本基金成立后，在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同

的规定，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余

投资策略 封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金将在封闭

期内持有这些品种到期，持有的固定收益品种和结构在封

闭期内不会发生变化。同时，本基金主要通过信用利差曲

线配置和信用债券精选两个方面的策略进行信用债投资，

本基金还采用杠杆投资策略和再投资策略。在开放期，本

基金原则上将使基金资产保持现金状态。

业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）

+1.25%

本基金为定期开放债券型基金，一般而言，其长期平均风

风险收益特征 险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

姓名 赵瑛 周直毅

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-68475608

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@bosc.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95594

传真 021-20361616 021-68476901

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试
区世纪大道 1196 号世纪汇 验区银城中路 168 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 中国（上海）自由贸易试
1196 号世纪汇办公楼二座 验区银城中路 168 号 27
27-30 层 层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 裴长江 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

上海银行股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验

区银城中路 168 号 27 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国汇远纯债三年定期开放债券 A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 137,856,270.57

本期利润 137,856,270.57

加权平均基金份额本期利润 0.0137

本期加权平均净值利润率 1.36%

本期基金份额净值增长率 1.37%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 68,577,034.25

期末可供分配基金份额利润 0.0068

期末基金资产净值 10,121,033,257.77

期末基金份额净值 1.0068

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 11.07%

（2）富国汇远纯债三年定期开放债券 C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 141.13

本期利润 141.13

加权平均基金份额本期利润 0.0118

本期加权平均净值利润率 1.17%

本期基金份额净值增长率 1.18%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 53.72

期末可供分配基金份额利润 0.0045

期末基金资产净值 12,049.59

期末基金份额净值 1.0045

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 9.48%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国汇远纯债三年定期开放债券 A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.23% 0.01% 0.33% 0.01% -0.10% 0.00%

过去三个月 0.68% 0.01% 1.00% 0.01% -0.32% 0.00%

过去六个月 1.37% 0.01% 1.98% 0.01% -0.61% 0.00%

过去一年 2.84% 0.01% 4.00% 0.01% -1.16% 0.00%

过去三年 9.08% 0.01% 11.99% 0.01% -2.91% 0.00%

自基金合同生效 11.07% 0.01% 14.38% 0.01% -3.31% 0.00%
起至今
（2）富国汇远纯债三年定期开放债券 C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 0.20% 0.01% 0.33% 0.01% -0.13% 0.00%

过去三个月 0.60% 0.01% 1.00% 0.01% -0.40% 0.00%

过去六个月 1.18% 0.01% 1.98% 0.01% -0.80% 0.00%

过去一年 2.44% 0.01% 4.00% 0.01% -1.56% 0.00%

过去三年 7.78% 0.01% 11.99% 0.01% -4.21% 0.00%

自基金合同生效 9.48% 0.01% 14.38% 0.01% -4.90% 0.00%
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国汇远纯债三年定期开放债券 A 基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2019 年 11 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 11 月 26 日起
至 2020 年 5 月 25 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国汇远纯债三年定期开放债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2019 年 11 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 11 月 26 日起
至 2020 年 5 月 25 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

朱梦娜 本基金现 2019-11- － 11 硕士，曾任中国国际金融股份有限
任基金经 26 公司研究员；自 2017 年 4 月加入
理 富国基金管理有限公司，历任固定
收益基金经理助理、固定收益基金
经理；现任富国基金固定收益投资


部固定收益基金经理。自 2019 年
02 月起任富国景利纯债债券型发
起式证券投资基金基金经理；自
2019 年 02 月起任富国聚利纯债三
个月定期开放债券型发起式证券投
资基金(原富国聚利纯债定期开放
债券型发起式证券投资基金)基金
经理；自 2019 年 03 月起任富国绿
色纯债一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理；自 2019 年 09 月
起任富国投资级信用债债券型证券
投资基金基金经理；自 2019 年 11
月起任富国汇远纯债三年定期开放
债券型证券投资基金基金经理；自
2020 年 01 月起任富国汇优纯债 63
个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理；自 2021 年 07 月起任富
国汇鑫金融债三个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理；具有基
金从业资格。

张波 本基金前 2019-12- 2023-01- 11 硕士，曾任上海耀之资产管理中心
任基金经 31 13 （有限合伙）交易员，鑫元基金管
理 理有限公司交易员，鑫元基金管理
有限公司交易副总监（主持工

作）；自 2017 年 10 月加入富国基
金管理有限公司，历任固定收益基
金经理；现任富国基金固定收益策
略研究部固定收益投资总监助理兼
固定收益基金经理。自 2018 年 01
月起任富国收益宝交易型货币市场
基金基金经理；自 2018 年 01 月起
任富国天时货币市场基金基金经
理；自 2018 年 06 月起任富国富钱
包货币市场基金基金经理；自

2018 年 08 月起任富国安益货币市
场基金(原富国收益宝货币市场基
金)基金经理；自 2019 年 01 月起
任富国短债债券型证券投资基金基
金经理；自 2019 年 05 月起任富国
国有企业债债券型证券投资基金基
金经理；自 2021 年 11 月起任富国
安利 90 天滚动持有债券型证券投
资基金基金经理；自 2021 年 12 月
起任富国中证同业存单 AAA 指数 7


天持有期证券投资基金基金经理；
自 2022 年 06 月起任富国安慧短债
债券型证券投资基金基金经理；具
有基金从业资格。

罗石 本基金现 2022-02- － 13 硕士，曾任华宝兴业基金管理有限
任基金经 28 公司交易员，交易主管，交易部总
理助理 经理助理，基金经理助理；自

2019 年 4 月加入富国基金管理有
限公司，历任债券研究员、固定收
益基金经理助理岗；现任富国基金
固定收益策略研究部固定收益基金
经理助理。自 2022 年 01 月起任富
国安福 30 天滚动持有短债债券型
发起式证券投资基金基金经理助
理；自 2022 年 01 月起任富国安泰
90 天滚动持有短债债券型证券投
资基金基金经理助理；自 2022 年
01 月起任富国富钱包货币市场基
金基金经理助理；自 2022 年 01 月
起任富国天时货币市场基金基金经
理助理；自 2022 年 02 月起任富国
汇远纯债三年定期开放债券型证券
投资基金基金经理助理；自 2022
年 02 月起任富国两年期理财债券
型证券投资基金基金经理助理；自
2023 年 02 月起任富国汇优纯债 63
个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理助理；具有基金从业资
格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇远纯债三年定期开放债券型证
券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期

稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年年初以来，银行信贷投放速度较快，新增贷款利率水平偏低，带来了银行主动负债压力较大，息差水平收窄的矛盾。银行主动负债需求上升，使得 NCD供需环境弱化，资金利率回归至政策利率附近。NCD 价格上行带动其他短端资产调整。而一季度经济呈现出的复苏态势并未显著超过市场预期，配置资金抢筹中长端资产，对长端收益率形成压制。一季度利率中枢变化不大，但曲线形态平坦变化，杠杆策略的表现弱于久期策略。另一方面，2022 年四季度市场剧烈调整之后，随着理财规模企稳，配置盘需求旺盛，信用债供需重新回归平衡，最终在策略表现上，信用策略的表现优于利率策略。二季度伴随着房地产市场表现疲弱，经济基本面修复动能边际放缓，货币政策宽松预期升温，债券收益率自 4 月下旬开始逐步走低，10 年期国债突破 2.85%平台。5 月初通知存款和协定存款利率自
律上限下调，6 月公开市场政策利率降息落地，1 年期 MLF 利率从 2.75%下调至
2.65%，从而进一步驱动债市收益率下行，其中 10 年期国债收益率下探到 2.65%附近位置。二季度信用债的供需环境相对较为有利，但也存在类属资产表现上的结构性差异。其中，城投非标和票据风险事件增多，弱资质城投信用利差收窄放缓，但以二永为代表的高流动性品种受到市场青睐，信用利差收窄幅度较为显著。考虑资本利得后，高等级信用债的投资收益不逊于中低等级票息品种。但是更大的投资机会是适时调整久期策略，应对利率中枢下移的行情。我们在 2022 年底调整了组合持仓结构，在 2023 年年初超配了优质信用债，二季度以后适当参与了利率债的波段交易，期间保持市场中等的杠杆率水平和久期水平。本基金积极配置组合资产，合理运用杠杆策略，优化融资结构，报告期内净值有所增长。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.0068 元，C 级为 1.0045
元；份额累计净值 A 级为 1.1078 元，C 级为 1.0925 元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为 1.37%，C 级为 1.18%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.98%，
C 级为 1.98%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年下半年宏观基本面可能会迎来政策面支撑下的筑底环境，但是经济修复的过程将会较为曲折复杂。房地产和城投领域的风险释放和化解仍然是市场焦点。而居民端负债成本的降低是可能的应对手段之一。若如此，银行业则面临更大息差压力，需要货币政策层面进一步出台宽松政策予以配合。不过，债市对于基本面和政策面已经有比较充分的预期，交易利率中枢变化的空间不是太大。进入三季度之后，机构行为可能会主导曲线形态和品种利差的变化。资金从银行体系表内存款腾挪到表外的理财产品的过程依旧会周期性发生。债市投资策略可能会在中短端出现拥挤，下半年投资策略上需要更多考虑流动性的风险。此外，商业银行资本新规预计在下半年落地，可能会带来债市供需层面的变化，值得注意。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金对本报告期内利润共进行 1 次收益分配。于 2023 年 6 月 16 日公告每
10 份 A 级基金份额派发红利 0.1 元，每 10 份 C 级基金份额派发红利 0.1 元。A
级基金份额共计派发红利 100524562.24 元，C 级基金份额共计派发红利 119.96元。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定， 对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报 告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 1,032,030.42 1,548,061.01

结算备付金 － 50,807,259.82

存出保证金 － －

交易性金融资产 － －

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 200,035,896.44 3,843,821,264.27

债权投资 13,918,591,124. 10,189,717,401.51
68

其中：债券投资 13,918,591,124. 10,189,717,401.51
68

资产支持证券投资 － －

其他投资 － －

应收清算款 － 617,539.77

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 14,119,659,051.5 14,086,511,526.38
4

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 3,996,591,237.5 4,000,846,544.92


3

应付清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 1,254,204.52 1,282,998.08

应付托管费 418,068.18 427,666.02

应付销售服务费 3.90 4.03

应付投资顾问费 － －

应交税费 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 350,230.05 240,735.47

负债合计 3,998,613,744.1 4,002,797,948.52

8

净资产：

实收基金 10,052,468,219. 10,052,468,219.39

39

其他综合收益 － －

未分配利润 68,577,087.97 31,245,358.47

净资产合计 10,121,045,307. 10,083,713,577.86

36

负债和净资产总计 14,119,659,051.5 14,086,511,526.38

4

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0068 元，基金份额总额

10,052,468,219.39 份。其中：富国汇远纯债三年定期开放债券 A 份额净值 1.0068

元，份额总额 10,052,456,223.52 份；富国汇远纯债三年定期开放债券 C 份额净

值 1.0045 元，份额总额 11,995.87 份。

6.2 利润表

会计主体：富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 182,574,703.28 213,443,354.41

1.利息收入 182,574,703.28 213,443,354.41

其中：存款利息收入 411,742.89 9,189,873.70

债券利息收入 176,560,628.29 202,503,151.17

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 5,602,332.10 1,750,329.54


证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） － －

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 － －

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 － －

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － －

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － －

减：二、营业总支出 44,718,291.58 49,764,643.18

1．管理人报酬 7,546,890.83 8,439,573.96

2．托管费 2,515,630.29 2,813,191.32

3．销售服务费 23.53 27.15

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 34,386,627.57 38,571,039.41

其中：卖出回购金融资产支出 34,386,627.57 38,571,039.41

6. 信用减值损失 144,132.05 -179,111.24

7. 税金及附加 － －

8．其他费用 124,987.31 119,922.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 137,856,411.70 163,678,711.23

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,856,411.70 163,678,711.23

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 137,856,411.70 163,678,711.23

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产10,052,468,219.39 31,245,358.47 10,083,713,577.86

（基金净值）


加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产10,052,468,219.39 31,245,358.47 10,083,713,577.86（基金净值）

三、本期增减变动额 － 37,331,729.50 37,331,729.50
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 137,856,411.70 137,856,411.70

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变 － － －
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 － － －

2.基金赎回款 － － －

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － - -100,524,682.20
的基金净值变动（净值 100,524,682.20

减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产

（基金净值） 10,052,468,219.39 68,577,087.97 10,121,045,307.36

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 10,752,863,493.54 572,068,487.18 11,324,931,980.72（基金净值）

加：会计政策变更 － -239,319.98 -239,319.98

二、本期期初净资产 10,752,863,493.54 571,829,167.20 11,324,692,660.74（基金净值）

三、本期增减变动额 － - -373,964,463.42
（减少以“-”号填列） 373,964,463.42

（一）、综合收益总额 － 163,678,711.23 163,678,711.23

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 － － －
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 － － －

2.基金赎回款 － － －

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － - -537,643,174.65
的基金净值变动（净值 537,643,174.65

减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －

转留存收益
四、本期期末净资产 10,752,863,493.54 197,864,703.78 10,950,728,197.32（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1681号《关于准予富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2019
年 11 月 26 日正式生效，首次设立募集规模为 10,752,863,493.54 份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、政府机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个开放期之前的 3 个月和之后的 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制。如法律法规或中国证监
会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及
金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免

征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税

若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括

买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关

于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日

起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 1,032,030.42

等于：本金 1,031,769.76

加：应计利息 260.66

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 1,032,030.42

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

注：本基金本报告期末未持有交易性金融资产。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 － －

银行间市场 200,035,896.44 －

合计 200,035,896.44 －

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

初始成本 利息调整 应计利息 减值准备 账面价值

交 － － － － －
易

所

市

场

债 银 13,510,000,000.00 133,771,671.36 274,980,126.57 160,673.25 13,918,591,124.68
券 行

间

市

场

小 13,510,000,000.00 133,771,671.36 274,980,126.57 160,673.25 13,918,591,124.68
计

资 产 － －
支 持 － － －

证券

其他 － － － － －

合计 13,510,000,000.00 133,771,671.36 274,980,126.57 160,673.25 13,918,591,124.68

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预 合计

预期信用损失 期 信 用 损 失 期 信 用 损 失


(未发生信用 (已发生信用

减值) 减值)

期初余额 16,541.20 － － 16,541.20

本期从其他阶段转入 － － － －

本期转出至其他阶段 － － － －

本期新增 144,132.05 － － 144,132.05

本期转回 － － － －

其他变动 － － － －

期末余额 160,673.25 － － 160,673.25

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 173,550.35

其中：交易所市场 －

银行间市场 173,550.35

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 116,679.70

合计 350,230.05

6.4.7.8 实收基金

富国汇远纯债三年定期开放债券 A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,052,456,223.52 10,052,456,223.52

本期申购 － －

本期赎回（以“-”号填列） － －

本期末 10,052,456,223.52 10,052,456,223.52

富国汇远纯债三年定期开放债券 C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,995.87 11,995.87

本期申购 － －

本期赎回（以“-”号填列） － －


本期末 11,995.87 11,995.87

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.9 未分配利润

富国汇远纯债三年定期开放债券 A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部 未分配利润合计

分

本期期初 31,245,325.92 － 31,245,325.92

本期利润 137,856,270.57 － 137,856,270.57

本期基金份额交易产生的 － － －

变动数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 - － -100,524,562.24

100,524,562.24

本期末 68,577,034.25 － 68,577,034.25

富国汇远纯债三年定期开放债券 C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 32.55 － 32.55

本期利润 141.13 － 141.13

本期基金份额交易产生的 － － －

变动数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -119.96 － -119.96

本期末 53.72 － 53.72

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 137,358.78

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 274,384.11

其他 －

合计 411,742.89

6.4.7.11 股票投资收益

注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。


6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 －

股票投资 －

债券投资 －

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税


合计 －

6.4.7.18 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19 信用减值损失

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

银行存款 －

买入返售金融资产 －

债权投资 144,132.05

其他债权投资 －

其他 －

合计 144,132.05

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 38,679.70

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 7,695.61

债券账户维护费 18,000.00

其他 612.00

合计 124,987.31

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东


申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东

上海银行股份有限公司 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 7,546,890.83 8,439,573.96

其中：支付销售机构的客户维护费 － －

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算

方法如下：


H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01
项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 2,515,630.29 2,813,191.32

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国汇远纯债三年定 富国汇远纯债三年定 合计

期开放债券 A 期开放债券 C

富国基金管理有限公司 － 23.53 23.53

合计 － 23.53 23.53

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国汇远纯债三年定 富国汇远纯债三年定 合计

期开放债券 A 期开放债券 C

富国基金管理有限公司 － 27.15 27.15

合计 － 27.15 27.15

注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务

费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%

年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用固定期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适
用市场化期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
富国汇远纯债三年定期开放债券 A：

份额单位：份

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

上海银行股份有限 2,600,686,888.89 25.87 2,600,686,888.89 25.87
公司

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行股份有限公司 1,032,030.42 137,358.78 1,474,587.32 35,503.37

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

富国汇远纯债三年定期开放债券 A：

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 利润分配合 备注
登记日 份额分红数 总额 发放总额 计

1 2023-06-19 2023-06- 0.100 100,524,562. － 100,524,56 －

19 24 2.24

合 计 0.100 100,524,562. － 100,524,56 －

24 2.24

富国汇远纯债三年定期开放债券 C：

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 利润分配合 备注
登记日 份额分红数 总额 发放总额 计

1 2023-06-19 2023-06- 0.100 119.96 － 119.96 －

19

合 计 0.100 119.96 － 119.96 －


6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额为人民币 3,996,591,237.53 元，是以如下债券作 为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量 期末估值总额
价 （单位：张）

150218 15 国开 18 2023-07-03 104.98 2,106,000 221,086,104.51

180214 18 国开 14 2023-07-03 106.00 2,106,000 223,240,478.65

180411 18 农发 11 2023-07-03 105.40 2,050,000 216,064,228.14

220412 22 农发 12 2023-07-03 101.39 8,310,000 842,538,207.16

220412 22 农发 12 2023-07-03 101.39 5,950,000 603,261,411.87

220412 22 农发 12 2023-07-03 101.39 5,264,000 533,708,919.68

220412 22 农发 12 2023-07-03 101.39 3,158,000 320,184,796.42

220412 22 农发 12 2023-07-03 101.39 2,106,000 213,524,123.26

180214 18 国开 14 2023-07-04 106.00 3,031,000 321,292,445.77

180214 18 国开 14 2023-07-04 106.00 2,030,000 215,184,317.03

200315 20 进出 15 2023-07-05 103.82 5,051,000 524,387,443.87

合计 41,162,000 4,234,472,476.36

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各


类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA 823,804,703.50 89,881,281.35

AAA 以下 － －

未评级 － －

合计 823,804,703.50 89,881,281.35

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债权投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 1,032,030.42 － － － － － 1,032,030.42

债权投资 － － －13,918,591,124.68 － － 13,918,591,124.68

买入返售金融资产 200,035,896.44 － － － － － 200,035,896.44

资产总计 201,067,926.86 － －13,918,591,124.68 － － 14,119,659,051.54

负债

卖出回购金融资产款 3,996,591,237.53 － － － － － 3,996,591,237.53

应付管理人报酬 － － － － － 1,254,204.52 1,254,204.52

应付托管费 － － － － － 418,068.18 418,068.18

应付销售服务费 － － － － － 3.90 3.90

其他负债 － － － － － 350,230.05 350,230.05

负债总计 3,996,591,237.53 － － － － 2,022,506.65 3,998,613,744.18

利率敏感度缺口 -3,795,523,310.67 － －13,918,591,124.68 － -2,022,506.65 10,121,045,307.36

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 1,548,061.01 － － － － － 1,548,061.01

结算备付金 50,807,259.82 － － － － － 50,807,259.82

债权投资 － － －10,189,717,401.51 － － 10,189,717,401.51

买入返售金融资产 3,843,821,264.27 － － － － － 3,843,821,264.27

应收清算款 － － － － － 617,539.77 617,539.77


资产总计 3,896,176,585.10 － －10,189,717,401.51 － 617,539.77 14,086,511,526.38

负债

卖出回购金融资产款 4,000,846,544.92 － － － － － 4,000,846,544.92

应付管理人报酬 － － － － － 1,282,998.08 1,282,998.08

应付托管费 － － － － － 427,666.02 427,666.02

应付销售服务费 － － － － － 4.03 4.03

其他负债 － － － － － 240,735.47 240,735.47

负债总计 4,000,846,544.92 － － － － 1,951,403.60 4,002,797,948.52

利率敏感度缺口 -104,669,959.82 － －10,189,717,401.51 － -1,333,863.83 10,083,713,577.86

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末生息资产为银行存款、结算备付金及债权投资。其中，银行存款和结算备付金以活期存款利率或相对固定的利率计息，债权投资为固定利率持有至到期投资，利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。本基金本期末生息负债仅为卖出回购金融资产，卖出回购金融资产的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场或交易所交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

本基金未持有以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1公允价值所属层次间的重大变动

不适用。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

不适用。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，除债权投资外，其余金融工具因其剩余期限较短，因此账面价值与公允价值相若。于本基金本报告期末，本基金持有的债权投资的账面价值为人民币 13,918,591,124.68 元，公允价值为人民币 14,020,791,126.57 元，属于第二
层 次 。 （ 上 年 度 末 ： 本 基 金 持 有 的 债 权 投 资 的 账 面 价 值 为 人 民 币
10,189,717,401.51 元，公允价值为人民币 10,229,481,967.14 元，属于第二层次。）
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 13,918,591,124.68 98.58

其中：债券 13,918,591,124.68 98.58

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 200,035,896.44 1.42

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,032,030.42 0.01

8 其他各项资产 － －

9 合计 14,119,659,051.54 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 13,918,591,124.68 137.52

其中：政策性金融债 13,094,786,421.18 129.38

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 13,918,591,124.68 137.52

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本 占基金资产净
值比例（%）

1 220412 22 农发 12 61,200,000 6,204,974,522.06 61.31

2 180411 18 农发 11 20,300,000 2,139,562,844.48 21.14

3 200315 20 进出 15 17,600,000 1,827,206,298.19 18.05

4 180214 18 国开 14 13,100,000 1,388,627,858.65 13.72

5 150218 15 国开 18 8,500,000 892,322,833.96 8.82

7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
7.12.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末未持有其它资产。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

富国汇远纯债

三年定期开放 288 34,904,361.89 10,052,416,222.24 100.00 40,001.28 0.00
债券 A
富国汇远纯债

三年定期开放 55 218.11 － － 11,995.87 100.00
债券 C

合计 343 29,307,487.52 10,052,416,222.24 100.00 51,997.15 0.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有 富国汇远纯

从业人员持有本 债三年定期 27,375.93 0.0003

基金 开放债券 A

富国汇远纯

债三年定期 11,469.13 95.6090

开放债券 C

合计 38,845.06 0.0004

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间

（万份）

富国汇远纯债三年 0~10

本公司高级管理人员、基金投资 定期开放债券 A

和研究部门负责人持有本开放式 富国汇远纯债三年 0

基金 定期开放债券 C

合计 0~10

富国汇远纯债三年 0

本基金基金经理持有本开放式基 定期开放债券 A

金 富国汇远纯债三年 0

定期开放债券 C

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

富国汇远纯债三年定 富国汇远纯债三年定
期开放债券 A 期开放债券 C

基金合同生效日(2019 年 11 月 26 日) 10,752,850,266.10 13,227.44
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 10,052,456,223.52 11,995.87

本报告期基金总申购份额 － －

减：本报告期基金总赎回份额 － －

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 10,052,456,223.52 11,995.87


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 3 月，项寅同志担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职
务，上述人事变动已进行备案、公告。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

华宝证券 2 － － － － －

华西证券 2 － － － － －


中泰证券 2 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

华宝证券 － － － － － －

华西证券 － － 11,678,371,000.00 65.37 － －

中泰证券 － － 6,186,859,000.00 34.63 － －

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于富国

1 汇远纯债三年定期开放债券型证 规定披露媒介 2023年01月14日
券投资基金基金经理变更的公告

富国汇远纯债三年定期开放债券

2 型证券投资基金 2023 年第一次 规定披露媒介 2023年06月16日
收益分配公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2023-01-01 至 2,600, 2,600,686,8

1 2023-06-30 686,88 － － 88.89 25.87%
机构 8.89

2023-01-01 至 3,000, 3,000,665,6

2 2023-06-30 665,66 － － 66.67 29.85%
6.67

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
汇远纯债三年定期开放债券 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
型证券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国汇远纯债三年定期开 电话：95105686、4008880688
放债券型证券投资基金基金 （全国统一，免长途话费）公
合同 司 网 址 ：
3、富国汇远纯债三年定期开 http://www.fullgoal.com.
放债券型证券投资基金托管 cn。

协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国汇远纯债三年定期开
放债券型证券投资基金财务
报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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