中金金信债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金金信债券

基金主代码 013140

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 202,657,835.86 份

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求
关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同
债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配
置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、普通债券投资策略：
1）债券类属配置策略；2）期限结构配置策略；3）利率策略；4）信
用债券投资策略；5）骑乘策略；6）息差策略；2、资产支持证券投
资策略。详见《中金金信债券型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 405,894.76

2.本期利润 -176,616.81

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022

4.期末基金资产净值 204,814,879.48

5.期末基金份额净值 1.0106

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.15% 0.03% 0.73% 0.05% -0.88% -0.02%

过去六个月 0.25% 0.02% 1.03% 0.04% -0.78% -0.02%

自基金合同

1.06% 0.02% 1.78% 0.05% -0.72% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金的基金合同生效日为 2021 年 11 月 05 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

闫雯雯女士，管理学硕士。曾任泰康资产
闫雯雯 本基金基 2021年 11月 5 - 13 年 管理有限公司国际投资部、信用评估部研
金经理 日 究员。现任中金基金管理有限公司固定收
益部基金经理。

注：上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年三季度，海外经济方面，地缘政治局势持续紧张，大宗商品价格有所分化，全球通胀高位震荡，部分央行跟随美联储加息，美债、英债等国债品种收益率一度刷新近年高位；国内经济方面，二季度 GDP 较一季度有所走弱，随着疫情逐渐好转，辅以稳增长政策逐步显效，基建持续高增，制造业及社会服务有所回温，但内需低迷掣肘地产销售，外需走弱制约国内出口，经济持续偏弱运行；金融数据方面，社融信贷总量边际走强，结构有所改善，但稳增长政策落地推动企业部门贷款增长，居民部门贷款变化不大，实体融资修复的可持续性有待观察；货币政策方面，央行超预期降息，进一步推动社会融资成本降低，全球通胀高企，人民币汇率波动边际加剧，央行通过调降外汇存款准备金率、调增远期售汇业务外汇风险准备金率等一系列政策手段积极应对，降低人民币汇率波动对资金面的扰动效应，叠加央行加量投放公开市场操作（OMO）呵护跨季资金面，政策态度整体上依旧保持宽松。

整体而言，三季度债券市场收益率呈现先下后上的走势，截至三季度末，中债国债、国开债到期收益率较二季度末相比，1 年期分别-10BPs、-13BPs；3 年期分别-12BPs、-22BPs；5 年期分别-7BPs、-14BP；10 年期分别-6BPs、-12BP。7 月，公开市场操作（OMO）常态化投放缩量+地产风险事件+政治局会议淡化经济增长目标+7 月采购经理指数（PMI）降至荣枯线以下，债市收益率震荡下行；8 月，降息超预期落地，采购经理指数（PMI）仍低于荣枯线，债市收益率持续震荡下行；9 月，美国通胀边际走高，人民币汇率快速贬值，月末地产政策频出传递放松信号，加之 9月制造业采购经理指数（制造业 PMI）回到荣枯线之上，债市收益率震荡上行。三季度，中债-综
合财富（总值）指数上涨 1.46%。

报告期内，7-8 月因产品规模较小，以做好流动性管理为主，9 月产品规模增加后，配置中短
期限具有骑乘收益的利率债，根据资金面情况适当调整杠杆水平，争取通过积极操作，为投资者带来稳健和较好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0106 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.15%，业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日存在连续 20 个工作日基金资产净
值低于五千万元的情形；本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 231,218,020.83 99.66

其中：债券 231,218,020.83 99.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 793,695.12 0.34

8 其他资产 608.24 0.00

9 合计 232,012,324.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,009,483.84 0.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 230,208,536.99 112.40

其中：政策性金融债 230,208,536.99 112.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 231,218,020.83 112.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 180206 18 国开 06 300,000 32,438,556.16 15.84

2 150210 15 国开 10 300,000 31,929,706.85 15.59

3 210203 21 国开 03 300,000 31,370,013.70 15.32

4 210403 21 农发 03 300,000 31,362,904.11 15.31

5 150218 15 国开 18 300,000 31,192,553.42 15.23

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除国家开发银行（18 国开 06、15 国开 10、
15 国开 18、21 国开 03、20 国开 08、18 国开 11）、中国农业发展银行（21 农发 03）、中国进出口
银行（19 进出 05）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
8 号），对国家开发银行未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据
等违法违规事实进行处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
10 号），对中国农业发展银行漏报不良贷款余额 EAST 数据、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存
在偏差等违法违规事实进行处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
9 号），对中国进出口银行漏报不良贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规
事实进行处罚。

本管理人认为上述处罚对中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行的经营不会产生重大影响：短期来看上述公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对上述公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 608.24

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 608.24

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,952,691.45

报告期期间基金总申购份额 400,456,216.84

减：报告期期间基金总赎回份额 202,751,072.43

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 202,657,835.86

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 4,939,735.23
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 4,939,735.23
基金份额

报告期期末持有的本基金份 2.44
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 超过 20%的

时间区间

2022 年 09

机 1 月 02 日 0.00197,706,603.40 0.00197,706,603.40 97.56
构 -2022 年

09 月 30 日

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金金信债券型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金金信债券型证券投资基金基金合同》

3、《中金金信债券型证券投资基金托管协议》

4、《中金金信债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、关于申请募集中金金信债券型证券投资基金之法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、本报告期内在规定媒介上披露的有关中金金信债券型证券投资基金的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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