万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 审计报告 ...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24
§8 投资组合报告 ......58


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 67

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......106

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......106

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......106

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......106

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......106

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......106

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......106

8.12 投资组合报告附注 ......106
§9 基金份额持有人信息...... 107

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......107

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......108

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......108
§10 开放式基金份额变动...... 108
§11 重大事件揭示...... 109

11.1 基金份额持有人大会决议 ......109

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......109

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......109

11.4 基金投资策略的改变 ......109

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......109

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......109

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......109

11.8 其他重大事件 ......113
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 115

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......115
§13 备查文件目录...... 116

13.1 备查文件目录 ......116

13.2 存放地点 ......116

13.3 查阅方式 ......116

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家颐达

基金主代码 519197

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 619,673,569.92 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 万家颐达 A 万家颐达 C

金简称

下属分级基金的交 519197 019077

易代码

报告期末下属分级 600,194,326.45 份 19,479,243.47 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究
分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）行业配置策略、（2）个
股投资策略、（3）参与融资业务的投资策略、（4）存托凭证投资策
略）；3、债券投资策略（（1）在债券投资方面，本基金将主要通过
类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。（2）证券公司短期公
司债券投资策略。（3）中小企业私募债投资策略）；4、资产支持证
券投资策略；5、衍生产品投资策略（（1）股指期货投资策略、（2）
国债期货投资策略、（3）期权投资策略、（4）权证投资策略、（5）
本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，谨慎地进行投资）；6、
其他。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 兰剑 龚小武

负责人 联系电话 021-38909626 021-52629999-212056

电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4008880800 95561

传真 021-38909627 021-62159217


注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 福建省福州市台江区江滨中大
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 上海市浦东新区银城路 167 号 4
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 楼

邮政编码 200122 200120

法定代表人 方一天 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦

合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 8 月 17

3.1.1 期间 2023 年 日-2023 年 12 2022 年 2021 年

数据和指标 月 31 日

万家颐达 A 万家颐达 C 万家颐达 A 万家颐达 A

本期已实现 -48,547,153.84 -323,423.84 -22,299,669.47 41,164,330.67
收益

本期利润 -49,515,523.43 208,454.48 -29,449,101.10 28,523,445.77

加权平均基

金份额本期 -0.0941 0.0130 -0.1080 0.0495
利润
本期加权平

均净值利润 -8.58% 1.19% -9.80% 4.39%
率
本期基金份

额净值增长 3.13% -1.70% -8.84% 4.69%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 -41,909,883.90 -1,389,586.45 -3,976,649.34 38,042,984.03
配利润

期末可供分

配基金份额 -0.0698 -0.0713 -0.0335 0.0858
利润

期末基金资 648,838,723.66 21,022,474.05 124,391,265.20 509,880,927.81
产净值

期末基金份 1.0810 1.0792 1.0482 1.1499
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 19.03% -1.70% 15.42% 26.62%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

4、自 2023 年 8 月 17 日起，增设本基金 C 类份额，详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家颐达 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.59% 1.11% -3.14% 0.39% 3.73% 0.72%

过去六个月 -6.33% 1.10% -4.64% 0.42% -1.69% 0.68%

过去一年 3.13% 0.99% -3.88% 0.42% 7.01% 0.57%

过去三年 -1.58% 0.70% -13.10% 0.56% 11.52% 0.14%

自基金合同生效

19.03% 0.61% 8.50% 0.58% 10.53% 0.03%
起至今

万家颐达 C

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④
增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标


② 率③ 准差④

过去三个月 0.50% 1.11% -3.14% 0.39% 3.64% 0.72%

自基金合同生效

-1.70% 1.19% -4.84% 0.40% 3.14% 0.79%
起至今
注：万家颐达 C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金于 2019 年 6 月 11 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合
法律法规和基金合同要求。

2、自 2023 年 8 月 17 日起增设本基金 C 类份额，2023 年 8 月 18 日起确认有 C 类份额登记在
册。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未分配利润。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由
贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层），办公地点：中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360 号 8 层（名义楼层 9 层），注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百四十只开
放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配
置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证2000 交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享
平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金、万家国证 2000 指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司领导

副 总 经

理；万家

中证 1000 国籍：中国；学历：美国斯坦福大学工商
指数增强 管理博士，2019 年 7 月入职万家基金管理
型发起式 有限公司，现任公司副总经理、基金经理，
证券投资 历任总经理助理、量化投资部总监（兼）。
基金、万 曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部
家 中 证 2023 年 2 基金经理，加拿大退休基金国际投资管理
乔亮 500 指数 月 24 日 - 17 年 公司量化投资部基金经理，南方基金管理
增强型发 有限公司数量化投资部投资经理，通联数
起式证券 据股份公司联合创始人、首席投资官，上
投 资 基 海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经
金、万家 理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化
元贞量化 投资部投资总监等职。

选股股票

型证券投

资基金、

万家创业


板指数增

强型证券

投 资 基

金、万家

国证 2000

指数增强

型证券投

资基金、

万家家瑞

债券型证

券投资基

金、万家

沪深 300

指数增强

型证券投

资基金、

万家量化

睿选灵活

配置混合

型证券投

资基金、

万家颐达

灵活配置

混合型证

券投资基

金的基金

经理

万家双利

债券型证

券投资基

金、万家

惠利债券 国籍：中国；学历：清华大学计算机科学
型证券投 与技术专业硕士，2019 年 1 月再次入职万
资基金、 家基金管理限公司，现任权益投资部基金
万家民丰 经理，同时兼任投资经理，历任投资研究
章恒 回报一年 2022 年 6 2023 年 7 16.5 年 部研究员、专户投资部投资经理。曾任东
持有期混 月 22 日 月 26 日 方基金管理股份有限公司投研部研究员，
合型证券 天弘基金管理有限公司投研部研究员，万
投 资 基 家基金管理有限公司投资研究部研究员、
金、万家 基金经理，上海合象资产管理有限公司总
瑞益灵活 经理兼投资总监等职。

配置混合

型证券投

资基金、

万家颐和


灵活配置

混合型证

券投资基

金、万家

颐德一年

持有期混

合型证券

投 资 基

金、万家

颐达灵活

配置混合

型证券投

资基金、

万家颐远

均衡一年

持有期混

合型发起

式证券投

资基金的

基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。


在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30 的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 40 次，均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本产品投资策略以中、小盘股为股票池，通过我们的量化选股和行业配置策略，主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，以追求能获得长期稳定的收益。万家颐达的股票投资在风格配置上相对均衡，行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家颐达 A 的基金份额净值为 1.0810 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.13%，同期业绩比较基准收益率为-3.88%；截至本报告期末万家颐达 C 的基金份额净值为 1.0792元，本报告期基金份额净值增长率为-1.70%，同期业绩比较基准收益率为-4.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年初 A 股市场出现了阶段性的恐慌下跌，超出了基于基本面理解的跌幅，当前主要宽基
指数的估值均处于历史较低位置。随着中央汇金公司发布公告表示，充分认可当前 A 股市场配置价值，扩大 ETF 指数基金增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，市场流动性得到改善。展望后市，1 月社融数据好于预期、春节消费数据亮点频出，此前市场对经济过于悲观的预期有望得到修复，但持续性有待进一步观察，未来经济核心需要观察地产和出口数据。近期监管召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议，为资本市场的健康发展凝聚信心。总体来看，当前 A 股整体估值处于较低区间，随着国内政策继续发力、海外经济需求回暖，未来 A 股指数有望开启震荡向上的行情走势。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：

（一）加强风控文化建设

不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。

（二）制度流程建设

为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。

（三）定期和临时稽核工作

报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。

（四）绩效评估和风险管理工作

报告期内，进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。

（五）员工行为管理与防控内幕交易


报告期内，公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30184 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了万家颐达灵活配置混合型证券投资基金（以下简
称“万家颐达”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产
负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报
表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以
下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了万家颐达 2023 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于万家颐达，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。

万家颐达的基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“基
金管理人”）管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
管理层和治理层对财务报表的责 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
任 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估万家颐达的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运


用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。

基金管理人治理层负责监督万家颐达的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万家颐达持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致万家颐达不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 朱颖 杨利敏

会计师事务所的地址 中国·上海

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：万家颐达灵活配置混合型证券投资基金


报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 67,881,464.09 60,097,189.79

结算备付金 6,018,594.25 630,567.87

存出保证金 500,931.75 65,285.88

交易性金融资产 7.4.7.2 610,867,039.54 59,959,498.48

其中：股票投资 610,867,039.54 55,003,007.00

基金投资 - -

债券投资 - 4,956,491.48

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 34,005,734.54

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 21,010,355.05 -

应收股利 - -

应收申购款 77,465.58 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 706,355,850.26 154,758,276.56

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4,199,843.34 50,609.54

应付赎回款 26,575,088.21 29,502,690.10

应付管理人报酬 755,119.54 241,896.83

应付托管费 125,853.26 40,316.16

应付销售服务费 9,560.72 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 8.45


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 4,829,187.48 531,490.28

负债合计 36,494,652.55 30,367,011.36

净资产：

实收基金 7.4.7.7 619,673,569.92 118,668,103.50

其他综合收益 7.4.7.8 - -

未分配利润 7.4.7.9 50,187,627.79 5,723,161.70

净资产合计 669,861,197.71 124,391,265.20

负债和净资产总计 706,355,850.26 154,758,276.56

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 619,673,569.92 份，其中万家颐达 A 基金份
额净值 1.0810 元，基金份额总额 600,194,326.45 份；万家颐达 C 基金份额净值 1.0792 元，基金
份额总额 19,479,243.47 份。
7.2 利润表
会计主体：万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -40,134,496.24 -23,641,911.83

1.利息收入 326,562.61 324,339.29

其中：存款利息收入 7.4.7.10 321,119.07 44,435.17

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 5,443.54 279,904.12
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -42,496,743.36 -16,965,379.59
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -47,109,205.27 -26,768,124.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 1,110,685.53 7,376,827.91

资产支持证券投资 7.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 3,501,776.38 2,425,916.72

以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认产生的

收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -436,491.27 -7,149,431.63
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 2,472,175.78 148,560.10
号填列）

减：二、营业总支出 9,172,572.71 5,807,189.27

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,662,525.61 4,587,746.48

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,277,087.56 764,624.43

3．销售服务费 7.4.10.2.3 32,189.60 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 231,237.69

其中：卖出回购金融资产 - 231,237.69
支出

6．信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 24.12 7,873.66

8．其他费用 7.4.7.20 200,745.82 215,707.01

三、利润总额（亏损总额 -49,307,068.95 -29,449,101.10
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -49,307,068.95 -29,449,101.10
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -49,307,068.95 -29,449,101.10

7.3 净资产变动表
会计主体：万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 118,668,103.50 - 5,723,161.70 124,391,265.20
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 118,668,103.50 - 5,723,161.70 124,391,265.20
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 501,005,466.42 - 44,464,466.09 545,469,932.51
号填列）

（一）、综合收益 - - -49,307,068.95 -49,307,068.95
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 501,005,466.42 - 93,771,535.04 594,777,001.46
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,364,520,122. 1,532,478,214.3
购款 - 167,958,092.00

31 1

2.基金赎 -863,514,655.8

回款 - -74,186,556.96 -937,701,212.85
9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 619,673,569.92 - 50,187,627.79 669,861,197.71
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 443,423,678.08 - 66,457,249.73 509,880,927.81
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 443,423,678.08 - 66,457,249.73 509,880,927.81
资产
三、本期增减变 -324,755,574.5

动额（减少以“-” - -60,734,088.03 -385,489,662.61
号填列） 8


（一）、综合收益 - - -29,449,101.10 -29,449,101.10
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -324,755,574.5

净资产变动数 - -31,284,986.93 -356,040,561.51
（净资产减少以 8

“-”号填列）

其中：1.基金申 24,896,048.75 - 2,217,492.86 27,113,541.61
购款

2.基金赎 -349,651,623.3

回款 - -33,502,479.79 -383,154,103.12
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 118,668,103.50 - 5,723,161.70 124,391,265.20
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

方一天 陈广益 尹超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家颐达保本混合型证券投资基金转型而来。根据原《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，万家颐达保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，转型为本基金，本次转型无需经基金份额持有人大
会决议。自 2019 年 6 月 11 日起，《万家颐达保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《万家颐
达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与本基金托管人协商一致，并报中
国证监会备案，2023 年 8 月 17 日起，本基金增设 C 类基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1、金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2、金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费；同一投资者持有的某一类基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

(一)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；


根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的
规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 67,881,464.09 60,097,189.79

等于：本金 67,875,797.82 60,091,948.94

加：应计利息 5,666.27 5,240.85

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 67,881,464.09 60,097,189.79

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 617,484,043.91 - 610,867,039.54 -6,617,004.37

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 617,484,043.91 - 610,867,039.54 -6,617,004.37

项目 上年度末

2022 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 61,170,819.30 - 55,003,007.00 -6,167,812.30

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 4,965,958.20 3,234.08 4,956,491.48 -12,700.80

债券 银行间市场 - - - -

合计 4,965,958.20 3,234.08 4,956,491.48 -12,700.80

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 66,136,777.50 3,234.08 59,959,498.48 -6,180,513.10

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 34,005,734.54 -

合计 34,005,734.54 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 63,718.15 -

应付证券出借违约金 - -


应付交易费用 4,610,469.33 246,490.28

其中：交易所市场 4,610,469.33 244,633.39

银行间市场 - 1,856.89

应付利息 - -

预提费用 155,000.00 285,000.00

合计 4,829,187.48 531,490.28

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
万家颐达 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 118,668,103.50 118,668,103.50

本期申购 1,296,745,344.73 1,296,745,344.73

本期赎回（以“-”号填列） -815,219,121.78 -815,219,121.78

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 600,194,326.45 600,194,326.45

万家颐达 C

本期

项目 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 67,774,777.58 67,774,777.58

本期赎回（以“-”号填列） -48,295,534.11 -48,295,534.11

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 19,479,243.47 19,479,243.47

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元
万家颐达 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,976,649.34 9,699,811.04 5,723,161.70

加：会计政策变更 - - -


前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -3,976,649.34 9,699,811.04 5,723,161.70

本期利润 -48,547,153.84 -968,369.59 -49,515,523.43

本期基金份额交易产 10,613,919.28 81,822,839.66 92,436,758.94
生的变动数

其中：基金申购款 -22,979,558.89 185,323,967.35 162,344,408.46

基金赎回款 33,593,478.17 -103,501,127.69 -69,907,649.52

本期已分配利润 - - -

本期末 -41,909,883.90 90,554,281.11 48,644,397.21

万家颐达 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -323,423.84 531,878.32 208,454.48

本期基金份额交易产 -1,066,162.61 2,400,938.71 1,334,776.10
生的变动数

其中：基金申购款 -4,062,904.74 9,676,588.28 5,613,683.54

基金赎回款 2,996,742.13 -7,275,649.57 -4,278,907.44

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,389,586.45 2,932,817.03 1,543,230.58

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 240,173.26 30,144.65

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 68,531.30 13,258.86

其他 12,414.51 1,031.66

合计 321,119.07 44,435.17

7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -47,109,205.27 -26,768,124.22

股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -47,109,205.27 -26,768,124.22

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 6,858,410,255.38 337,393,508.14
额

减：卖出股票成本 6,886,212,966.69 363,176,727.24
总额

减：交易费用 19,306,493.96 984,905.12

买卖股票差价收 -47,109,205.27 -26,768,124.22
入
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 6,701.28 5,719,705.57
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 1,103,984.25 1,657,122.34
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 1,110,685.53 7,376,827.91

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 6,080,321.65 606,214,024.01
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 4,965,958.20 594,184,974.69
总额

减：应计利息总额 10,136.18 10,366,651.37

减：交易费用 243.02 5,275.61

买卖债券差价收入 1,103,984.25 1,657,122.34

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 3,501,776.38 2,425,916.72
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 3,501,776.38 2,425,916.72

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -436,491.27 -7,149,431.63

股票投资 -449,192.07 -5,039,531.15

债券投资 12,700.80 -2,109,900.48

资产支持证券投资 - -


基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -436,491.27 -7,149,431.63

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 2,390,923.07 147,960.93

基金转换费收入 81,252.71 599.17

合计 2,472,175.78 148,560.10

7.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 35,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 8,865.82 13,807.01

账户维护费 36,880.00 36,900.00

合计 200,745.82 215,707.01

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公
司已办理完成工商注销手续。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

山东省新动能基金管理有限公司 基金管理人的股东

万家共赢资产管理有限公司(“万家共 基金管理人的子公司
赢”)
万家财富基金销售（天津）有限公司(“万 基金管理人的子公司、基金销售机构
家财富”)
上海万家朴智投资管理有限公司(“万家 基金管理人控制的公司
朴智”)

山东能源集团有限公司 基金管理人的实际控制人

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

注：1、2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。
2、2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限
公司已办理完成工商注销手续。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

月 31 日

关联方名称 占当期股

成交金额 票 成交金额 占当期股票

成交总额 成交总额的比例（%）
的比例（%）

中泰证券 1,609,443,385.49 11.26 392,905,108.78 62.61

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 12 月 31 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（%）

例（%）

中泰证券 - - 51,846,731.51 47.85

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

中泰证券 - - 1,322,600,000.00 89.49

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 1,498,881.67 11.31 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 367,672.37 62.73 26,157.01 10.69

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 7,662,525.61 4,587,746.48

其中：应支付销售机构的客户维护 1,208,953.12 38,476.94
费

应支付基金管理人的净管理费 6,453,572.49 4,549,269.54

注：2023 年 8 月 21 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提；自 2023
年 8 月 21 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,277,087.56 764,624.43

注：2023 年 8 月 21 日前，本基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提；2023
年 8 月 21 日起，本基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家颐达 A 万家颐达 C 合计

万家基金 - 1,740.15 1,740.15

合计 - 1,740.15 1,740.15

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家颐达 A 万家颐达 C 合计

合计 - - -

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。

销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2023 年 8 月 17 日至 2023 年
31 日 12 月 31 日

万家颐达 A 万家颐达 C

基金合同生效日（ 2019 年 6 - -
月 11 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 9,411,709.34 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 9,411,709.34 -

报告期末持有的基金份额 1.5681% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 -


31 日

万家颐达 A 万家颐达 C

基金合同生效日（ 2019 年 6 - -
月 11 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 95,455,326.46 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 95,455,326.46 -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
万家颐达 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

万家共赢 5,329,895.42 0.8880 - -

中泰证券 8,550,100.88 1.4246 - -

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 67,881,464.09 240,173.26 60,097,189.79 30,144.65

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

德 2023 新股

001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 受限

材 日

威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

君 2023 新股

301172 逸 年7月 6 个月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 19 日 受限

码

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日 受限

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限


子

科 2023 新股

301372 净 年8月 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 受限

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 266 10,097.36 8,083.74 -
智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

恒 2023 新股

301469 达 年8月 6 个月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 10 日 受限

材

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

301511 德 2023 6 个月 新股 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -


福 年8月 流通

科 8 日 受限

技

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 受限

材 日

多 2023 新股

301528 浦 年8月 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限


份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,217 29,475.74 22,198.08 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限


份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 3,221 31,791.27 41,067.75 -
气 8 日 受限

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 229 18,088.71 13,852.21 -
股 12 日 受限

份


信 2023 新股

688573 宇 年8月 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 9 日 受限

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 受限

技

埃 2023 新股

688610 科 年7月 6 个月 流通 73.33 51.00 211 15,472.63 10,761.00 -
光 10 日 受限

电

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 410 19,388.90 15,567.70 -
斯 19 日 受限

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 196 9,166.92 17,193.12 -
达 11 日 受限

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限

信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联


锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 期

2023 2024

000801 四川 年 12 重大 7.70 年 1 8.47 747,700 6,123,644.60 5,757,290.00 -
九洲 月 21 事项 月 5

日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 4,956,491.48

未评级 - -

合计 - 4,956,491.48

注：未评级债券包括政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
7.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年以

2023年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 67,881,464.09 - - - - - 67,881,464.09


结算备付金 6,018,594.25 - - - - - 6,018,594.25

存出保证金 500,931.75 - - - - - 500,931.75

交易性金融资 - - - - - 610,867,039.54 610,867,039.54
产

应收申购款 0.10 - - - - 77,465.48 77,465.58

应收清算款 - - - - - 21,010,355.05 21,010,355.05

资产总计 74,400,990.19 - - - - 631,954,860.07 706,355,850.26

负债

应付赎回款 - - - - - 26,575,088.21 26,575,088.21

应付管理人报 - - - - - 755,119.54 755,119.54
酬

应付托管费 - - - - - 125,853.26 125,853.26

应付清算款 - - - - - 4,199,843.34 4,199,843.34

应付销售服务 - - - - - 9,560.72 9,560.72
费

其他负债 - - - - - 4,829,187.48 4,829,187.48

负债总计 - - - - - 36,494,652.55 36,494,652.55

利率敏感度缺 74,400,990.19 - - - - 595,460,207.52 669,861,197.71
口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年以

2022年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 60,097,189.79 - - - - - 60,097,189.79

结算备付金 630,567.87 - - - - - 630,567.87

存出保证金 65,285.88 - - - - - 65,285.88

交易性金融资 - - 4,956,491.48 - - 55,003,007.00 59,959,498.48
产

买入返售金融 34,005,734.54 - - - - - 34,005,734.54
资产

资产总计 94,798,778.08 - 4,956,491.48 - - 55,003,007.00 154,758,276.56

负债

应付赎回款 - - - - - 29,502,690.10 29,502,690.10

应付管理人报 - - - - - 241,896.83 241,896.83
酬

应付托管费 - - - - - 40,316.16 40,316.16

应付清算款 - - - - - 50,609.54 50,609.54

应交税费 - - - - - 8.45 8.45

其他负债 - - - - - 531,490.28 531,490.28

负债总计 - - - - - 30,367,011.36 30,367,011.36

利率敏感度缺 94,798,778.08 - 4,956,491.48 - - 24,635,995.64 124,391,265.20
口
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25

- 28,030.48
个基点

2.市场利率上升 25

- -28,030.48
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 610,867,039.54 91.19 55,003,007.00 44.22
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -


合计 610,867,039.54 91.19 55,003,007.00 44.22

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.股票基准指数下

-5,526,328.94 -517,934.85
降 100 个基点

2.股票基准指数上

5,526,328.94 517,934.85
升 100 个基点

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 604,246,075.59 59,959,498.48

第二层次 5,757,290.00 -

第三层次 863,673.95 -

合计 610,867,039.54 59,959,498.48

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限

售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层
次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 689,700.96 689,700.96

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 173,972.99 173,972.99

其中：计入损益的利得或损 - 173,972.99 173,972.99
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 863,673.95 863,673.95

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 173,972.99 173,972.99
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失


计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

亚式期权模 预期波动率越
限售股票 863,673.95 型 预期波动率 0.1962-2.1988 大公允价值越
低

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 610,867,039.54 86.48

其中：股票 610,867,039.54 86.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 73,900,058.34 10.46

8 其他各项资产 21,588,752.38 3.06

9 合计 706,355,850.26 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 4,440,682.20 0.66

B 采矿业 8,834,212.00 1.32

C 制造业 418,351,358.10 62.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 5,784,999.00 0.86

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 14,621,318.20 2.18

G 交通运输、仓储和邮政业 4,467,926.41 0.67

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 74,369,633.92 11.10

J 金融业 23,293,749.60 3.48

K 房地产业 12,564,233.00 1.88

L 租赁和商务服务业 4,817,568.00 0.72

M 科学研究和技术服务业 30,073,435.00 4.49

N 水利、环境和公共设施管理业 162,254.11 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,827,114.00 0.42

R 文化、体育和娱乐业 6,258,556.00 0.93

S 综合 - -

合计 610,867,039.54 91.19

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688158 优刻得 549,500 9,039,275.00 1.35

2 300279 和晶科技 1,396,300 9,034,061.00 1.35

3 300514 友讯达 549,500 8,956,850.00 1.34

4 301007 德迈仕 485,600 8,211,496.00 1.23

5 002968 新大正 656,200 8,209,062.00 1.23

6 688018 乐鑫科技 78,848 8,117,401.60 1.21

7 300030 阳普医疗 1,046,200 8,108,050.00 1.21

8 300880 迦南智能 404,900 8,065,608.00 1.20

9 300675 建科院 529,200 8,017,380.00 1.20

10 688259 创耀科技 116,500 7,913,845.00 1.18

11 300136 信维通信 335,200 7,910,720.00 1.18

12 002826 易明医药 664,300 7,885,241.00 1.18

13 688049 炬芯科技 199,951 7,612,134.57 1.14

14 300625 三雄极光 498,300 7,384,806.00 1.10

15 300127 银河磁体 419,800 7,266,738.00 1.08

16 300368 汇金股份 1,061,000 7,236,020.00 1.08

17 300193 佳士科技 912,800 7,092,456.00 1.06

18 600710 苏美达 989,500 7,015,555.00 1.05

19 300746 汉嘉设计 668,900 6,722,445.00 1.00

20 688368 晶丰明源 61,298 6,616,506.12 0.99

21 300595 欧普康视 285,600 6,448,848.00 0.96

22 688007 光峰科技 248,107 6,421,009.16 0.96

23 688170 德龙激光 156,400 6,107,420.00 0.91

24 688229 博睿数据 124,100 5,965,487.00 0.89

25 000801 四川九洲 747,700 5,757,290.00 0.86

26 301052 果麦文化 130,600 5,717,668.00 0.85

27 300319 麦捷科技 592,100 5,707,844.00 0.85

28 300882 万胜智能 229,400 5,588,184.00 0.83

29 688222 成都先导 363,124 5,443,228.76 0.81

30 688468 科美诊断 487,000 5,254,730.00 0.78

31 301201 诚达药业 202,100 5,139,403.00 0.77

32 300272 开能健康 807,100 5,004,020.00 0.75

33 300841 康华生物 63,699 4,939,220.46 0.74

34 002050 三花智控 161,400 4,745,160.00 0.71

35 300308 中际旭创 41,500 4,685,765.00 0.70

36 002662 京威股份 1,285,000 4,510,350.00 0.67

37 300213 佳讯飞鸿 620,500 4,467,600.00 0.67

38 300498 温氏股份 221,370 4,440,682.20 0.66

39 601001 晋控煤业 358,600 4,421,538.00 0.66

40 601699 潞安环能 201,400 4,412,674.00 0.66

41 301149 隆华新材 355,400 4,396,298.00 0.66

42 300369 绿盟科技 466,200 4,396,266.00 0.66


43 601375 中原证券 1,146,500 4,391,095.00 0.66

44 002839 张家港行 1,131,620 4,390,685.60 0.66

45 002019 亿帆医药 296,800 4,386,704.00 0.65

46 603682 锦和商管 763,700 4,383,638.00 0.65

47 601825 沪农商行 763,600 4,383,064.00 0.65

48 600025 华能水电 507,300 4,377,999.00 0.65

49 688567 孚能科技 268,100 4,372,711.00 0.65

50 000039 中集集团 570,100 4,361,265.00 0.65

51 002133 广宇集团 1,247,900 4,355,171.00 0.65

52 601198 东兴证券 528,900 4,352,847.00 0.65

53 001227 兰州银行 1,673,600 4,351,360.00 0.65

54 002372 伟星新材 300,500 4,348,235.00 0.65

55 601633 长城汽车 172,300 4,345,406.00 0.65

56 688235 百济神州 31,244 4,344,165.76 0.65

57 300012 华测检测 305,500 4,338,100.00 0.65

58 300496 中科创达 54,100 4,331,246.00 0.65

59 002993 奥海科技 112,400 4,282,440.00 0.64

60 688159 有方科技 111,946 4,214,766.90 0.63

61 300709 精研科技 134,500 4,195,055.00 0.63

62 300238 冠昊生物 303,500 4,115,460.00 0.61

63 002902 铭普光磁 178,800 4,098,096.00 0.61

64 603396 金辰股份 70,000 3,825,500.00 0.57

65 600153 建发股份 395,500 3,808,665.00 0.57

66 301085 亚康股份 65,300 3,748,873.00 0.56

67 000548 湖南投资 686,300 3,740,335.00 0.56

68 300772 运达股份 350,290 3,727,085.60 0.56

69 300042 朗科科技 106,000 3,710,000.00 0.55

70 603387 基蛋生物 332,156 3,653,716.00 0.55

71 002687 乔治白 681,300 3,631,329.00 0.54

72 603196 日播时尚 267,100 3,608,521.00 0.54

73 002916 深南电路 50,300 3,570,797.00 0.53

74 002444 巨星科技 155,200 3,495,104.00 0.52

75 300394 天孚通信 38,100 3,486,912.00 0.52

76 300551 古鳌科技 197,200 3,431,280.00 0.51

77 300473 德尔股份 185,700 3,394,596.00 0.51

78 300711 广哈通信 250,900 3,349,515.00 0.50

79 688095 福昕软件 46,900 3,275,965.00 0.49

80 300589 江龙船艇 234,400 3,253,472.00 0.49

81 688169 石头科技 11,490 3,251,095.50 0.49

82 300161 华中数控 87,307 3,134,321.30 0.47

83 301080 百普赛斯 52,800 3,112,032.00 0.46

84 002892 科力尔 188,500 3,032,965.00 0.45

85 300432 富临精工 287,400 3,017,700.00 0.45


86 300606 金太阳 84,900 2,900,184.00 0.43

87 688418 震有科技 152,300 2,872,378.00 0.43

88 301103 何氏眼科 94,300 2,827,114.00 0.42

89 300035 中科电气 268,000 2,824,720.00 0.42

90 002870 香山股份 78,100 2,801,447.00 0.42

91 600114 东睦股份 178,300 2,761,867.00 0.41

92 002997 瑞鹄模具 80,700 2,688,924.00 0.40

93 603678 火炬电子 99,500 2,633,765.00 0.39

94 688766 普冉股份 26,494 2,595,882.12 0.39

95 688313 仕佳光子 201,500 2,561,065.00 0.38

96 688292 浩瀚深度 92,257 2,538,912.64 0.38

97 688601 力芯微 47,125 2,468,878.75 0.37

98 002517 恺英网络 219,700 2,454,049.00 0.37

99 603076 乐惠国际 90,100 2,414,680.00 0.36

100 600132 重庆啤酒 35,800 2,378,910.00 0.36

101 000727 冠捷科技 886,100 2,374,748.00 0.35

102 002463 沪电股份 107,200 2,371,264.00 0.35

103 688595 芯海科技 53,900 2,333,870.00 0.35

104 300380 安硕信息 108,000 2,290,680.00 0.34

105 603516 淳中科技 101,100 2,271,717.00 0.34

106 002730 电光科技 237,200 2,248,656.00 0.34

107 688160 步科股份 38,600 2,245,748.00 0.34

108 300045 华力创通 92,000 2,238,360.00 0.33

109 002745 木林森 254,900 2,207,434.00 0.33

110 002795 永和智控 291,000 2,173,770.00 0.32

111 002245 蔚蓝锂芯 253,000 2,155,560.00 0.32

112 002896 中大力德 57,500 2,090,125.00 0.31

113 603496 恒为科技 66,500 2,072,140.00 0.31

114 002559 亚威股份 170,200 1,962,406.00 0.29

115 688138 清溢光电 85,200 1,927,224.00 0.29

116 603855 华荣股份 90,500 1,806,380.00 0.27

117 603788 宁波高发 120,300 1,796,079.00 0.27

118 603486 科沃斯 42,300 1,752,912.00 0.26

119 688569 铁科轨道 61,416 1,695,695.76 0.25

120 300559 佳发教育 107,000 1,658,500.00 0.25

121 300218 安利股份 121,500 1,646,325.00 0.25

122 002947 恒铭达 51,000 1,641,180.00 0.25

123 603767 中马传动 106,100 1,632,879.00 0.24

124 300412 迦南科技 286,600 1,630,754.00 0.24

125 000977 浪潮信息 49,100 1,630,120.00 0.24

126 603220 中贝通信 47,500 1,613,100.00 0.24

127 002557 洽洽食品 46,300 1,612,166.00 0.24

128 002703 浙江世宝 120,000 1,603,200.00 0.24


129 688025 杰普特 16,700 1,545,585.00 0.23

130 000790 华神科技 295,300 1,494,218.00 0.22

131 300542 新晨科技 113,300 1,484,230.00 0.22

132 300446 航天智造 94,400 1,479,248.00 0.22

133 601577 长沙银行 208,900 1,424,698.00 0.21

134 601985 中国核电 187,600 1,407,000.00 0.21

135 603110 东方材料 57,300 1,380,930.00 0.21

136 300322 硕贝德 121,600 1,357,056.00 0.20

137 300286 安科瑞 51,700 1,340,581.00 0.20

138 688165 埃夫特 116,900 1,339,674.00 0.20

139 688208 道通科技 55,323 1,313,921.25 0.20

140 300571 平治信息 36,300 1,282,479.00 0.19

141 688118 普元信息 42,800 1,280,576.00 0.19

142 300620 光库科技 28,100 1,272,930.00 0.19

143 688300 联瑞新材 23,500 1,244,325.00 0.19

144 002724 海洋王 151,000 1,241,220.00 0.19

145 300870 欧陆通 27,839 1,232,432.53 0.18

146 300582 英飞特 100,500 1,207,005.00 0.18

147 300928 华安鑫创 23,600 1,190,384.00 0.18

148 300211 亿通科技 116,300 1,175,793.00 0.18

149 603037 凯众股份 56,400 1,173,684.00 0.18

150 300441 鲍斯股份 164,800 1,135,472.00 0.17

151 002664 信质集团 68,100 1,132,503.00 0.17

152 002134 天津普林 101,700 1,115,649.00 0.17

153 300016 北陆药业 156,400 1,113,568.00 0.17

154 600775 南京熊猫 83,100 1,101,075.00 0.16

155 300451 创业慧康 167,000 1,093,850.00 0.16

156 688262 国芯科技 36,500 1,070,910.00 0.16

157 002196 方正电机 143,900 1,033,202.00 0.15

158 002897 意华股份 27,600 1,025,616.00 0.15

159 002983 芯瑞达 32,000 987,520.00 0.15

160 300628 亿联网络 33,100 978,105.00 0.15

161 300002 神州泰岳 106,800 945,180.00 0.14

162 300533 冰川网络 33,800 936,260.00 0.14

163 600301 华锡有色 73,200 920,856.00 0.14

164 688167 炬光科技 8,000 912,000.00 0.14

165 300011 鼎汉技术 113,800 908,124.00 0.14

166 300493 润欣科技 105,900 901,209.00 0.13

167 688361 中科飞测 12,000 893,160.00 0.13

168 002261 拓维信息 57,839 869,898.56 0.13

169 300884 狄耐克 63,300 827,964.00 0.12

170 688205 德科立 15,500 766,940.00 0.11

171 002773 康弘药业 40,800 752,352.00 0.11


172 688195 腾景科技 20,800 748,592.00 0.11

173 300113 顺网科技 51,000 714,000.00 0.11

174 002682 龙洲股份 81,000 713,610.00 0.11

175 603326 我乐家居 74,700 704,421.00 0.11

176 603236 移远通信 13,000 698,750.00 0.10

177 300327 中颖电子 30,600 697,680.00 0.10

178 300510 金冠股份 115,100 687,147.00 0.10

179 603043 广州酒家 34,900 681,597.00 0.10

180 300660 江苏雷利 22,400 677,824.00 0.10

181 688234 天岳先进 10,200 673,914.00 0.10

182 300414 中光防雷 69,900 673,137.00 0.10

183 600446 金证股份 55,113 637,657.41 0.10

184 603730 岱美股份 43,500 630,315.00 0.09

185 300835 龙磁科技 21,700 629,517.00 0.09

186 300719 安达维尔 46,700 622,511.00 0.09

187 688099 晶晨股份 9,806 614,149.78 0.09

188 300681 英搏尔 31,800 612,786.00 0.09

189 603890 春秋电子 53,400 611,430.00 0.09

190 301333 诺思格 9,440 608,691.20 0.09

191 300043 星辉娱乐 162,500 602,875.00 0.09

192 002671 龙泉股份 100,100 599,599.00 0.09

193 688580 伟思医疗 9,202 588,283.86 0.09

194 002873 新天药业 44,600 555,716.00 0.08

195 002722 物产金轮 35,400 545,514.00 0.08

196 300939 秋田微 14,400 545,472.00 0.08

197 600576 祥源文旅 72,700 540,888.00 0.08

198 603866 桃李面包 66,000 505,560.00 0.08

199 688393 安必平 19,948 498,101.56 0.07

200 301093 华兰股份 15,200 490,960.00 0.07

201 301013 利和兴 30,800 488,180.00 0.07

202 688699 明微电子 12,000 484,200.00 0.07

203 301191 菲菱科思 5,200 479,440.00 0.07

204 605305 中际联合 14,700 474,957.00 0.07

205 300707 威唐工业 25,300 470,327.00 0.07

206 002036 联创电子 43,400 443,114.00 0.07

207 300662 科锐国际 15,600 430,872.00 0.06

208 688362 甬矽电子 16,400 429,516.00 0.06

209 603933 睿能科技 27,400 426,070.00 0.06

210 002609 捷顺科技 36,400 415,688.00 0.06

211 002396 星网锐捷 21,100 381,277.00 0.06

212 300491 通合科技 16,400 365,392.00 0.05

213 603228 景旺电子 15,900 358,704.00 0.05

214 688510 航亚科技 19,100 336,542.00 0.05


215 300552 万集科技 10,600 313,760.00 0.05

216 688260 昀冢科技 10,200 309,060.00 0.05

217 300735 光弘科技 13,000 306,020.00 0.05

218 300609 汇纳科技 10,800 294,840.00 0.04

219 002949 华阳国际 19,600 273,812.00 0.04

220 002988 豪美新材 11,400 272,118.00 0.04

221 300706 阿石创 10,000 258,800.00 0.04

222 603686 福龙马 25,000 255,750.00 0.04

223 300500 启迪设计 16,900 242,177.00 0.04

224 300129 泰胜风能 21,400 230,478.00 0.03

225 603515 欧普照明 13,000 225,940.00 0.03

226 688209 英集芯 11,876 212,105.36 0.03

227 603489 八方股份 3,800 208,810.00 0.03

228 603313 梦百合 17,700 185,850.00 0.03

229 688246 嘉和美康 4,709 157,374.78 0.02

230 600262 北方股份 7,900 152,075.00 0.02

231 600292 远达环保 23,600 143,252.00 0.02

232 000915 华特达因 4,200 121,632.00 0.02

233 300584 海辰药业 4,700 109,416.00 0.02

234 002946 新乳业 8,800 101,024.00 0.02

235 600213 亚星客车 9,500 87,780.00 0.01

236 002823 凯中精密 6,800 86,360.00 0.01

237 688320 禾川科技 1,600 65,600.00 0.01

238 688131 皓元医药 1,125 58,567.50 0.01

239 688499 利元亨 1,525 58,072.00 0.01

240 688105 诺唯赞 1,600 51,232.00 0.01

241 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.01

242 688548 广钢气体 3,221 41,067.75 0.01

243 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

244 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.01

245 300488 恒锋工具 1,200 29,496.00 0.00

246 301015 百洋医药 800 28,688.00 0.00

247 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

248 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

249 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

250 301559 中集环科 1,217 22,198.08 0.00

251 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

252 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

253 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

254 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

255 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

256 688627 精智达 196 17,193.12 0.00

257 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00


258 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

259 688612 威迈斯 410 15,567.70 0.00

260 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

261 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

262 688563 航材股份 229 13,852.21 0.00

263 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

264 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

265 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

266 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

267 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

268 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

269 688610 埃科光电 211 10,761.00 0.00

270 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

271 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

272 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

273 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

274 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

275 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

276 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

277 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

278 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

279 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

280 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

281 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

282 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

283 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

284 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

285 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

286 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

287 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

288 301456 盘古智能 266 8,083.74 0.00

289 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

290 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

291 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

292 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

293 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

294 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

295 002367 康力电梯 1,000 7,520.00 0.00

296 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

297 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

298 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

299 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

300 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00


301 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

302 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

303 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

304 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

305 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

306 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

307 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

308 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

309 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

310 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

311 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

312 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

313 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

314 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002371 北方华创 42,826,266.92 34.43

2 300213 佳讯飞鸿 33,862,532.00 27.22

3 688418 震有科技 29,754,582.72 23.92

4 688158 优刻得 28,677,157.39 23.05

5 688234 天岳先进 28,077,974.25 22.57

6 600519 贵州茅台 26,853,542.00 21.59

7 000568 泸州老窖 26,808,378.74 21.55

8 300634 彩讯股份 26,265,021.00 21.11

9 000021 深科技 25,816,771.64 20.75

10 603396 金辰股份 25,459,628.00 20.47

11 300274 阳光电源 25,343,096.00 20.37

12 300533 冰川网络 24,927,706.00 20.04

13 300724 捷佳伟创 24,869,413.00 19.99

14 603236 移远通信 24,642,460.41 19.81

15 000975 银泰黄金 24,627,026.00 19.80

16 000596 古井贡酒 23,343,874.00 18.77

17 002897 意华股份 22,903,290.03 18.41

18 300785 值得买 22,565,233.00 18.14

19 600418 江淮汽车 22,239,336.00 17.88

20 000801 四川九洲 22,107,527.00 17.77

21 688262 国芯科技 22,103,322.92 17.77

22 000014 沙河股份 21,949,245.08 17.65

23 688590 新致软件 21,909,939.68 17.61

24 688018 乐鑫科技 21,362,561.18 17.17


25 603516 淳中科技 20,590,784.00 16.55

26 300232 洲明科技 20,587,864.18 16.55

27 300136 信维通信 20,351,594.20 16.36

28 688368 晶丰明源 20,054,465.11 16.12

29 601699 潞安环能 19,932,318.00 16.02

30 300560 中富通 19,915,958.00 16.01

31 002970 锐明技术 19,516,727.00 15.69

32 002466 天齐锂业 19,259,614.00 15.48

33 600066 宇通客车 19,234,650.00 15.46

34 601001 晋控煤业 19,185,675.46 15.42

35 300113 顺网科技 19,101,328.00 15.36

36 000729 燕京啤酒 19,062,893.00 15.32

37 002919 名臣健康 19,051,276.90 15.32

38 301039 中集车辆 19,010,578.00 15.28

39 000032 深桑达 A 18,890,750.22 15.19

40 300252 金信诺 18,769,553.00 15.09

41 000821 京山轻机 18,661,860.00 15.00

42 300514 友讯达 18,156,555.00 14.60

43 603533 掌阅科技 17,891,638.00 14.38

44 300589 江龙船艇 17,464,917.35 14.04

45 002292 奥飞娱乐 17,269,696.00 13.88

46 688049 炬芯科技 17,152,851.70 13.79

47 688601 力芯微 17,077,057.06 13.73

48 600346 恒力石化 17,069,664.55 13.72

49 300161 华中数控 16,995,829.15 13.66

50 600489 中金黄金 16,992,482.00 13.66

51 688259 创耀科技 16,881,149.17 13.57

52 300357 我武生物 16,648,060.00 13.38

53 300389 艾比森 16,548,523.00 13.30

54 300493 润欣科技 16,408,093.00 13.19

55 688025 杰普特 16,365,551.00 13.16

56 300520 科大国创 16,364,112.00 13.16

57 300246 宝莱特 16,285,898.50 13.09

58 688019 安集科技 16,265,775.92 13.08

59 600728 佳都科技 16,232,351.00 13.05

60 603028 赛福天 16,184,673.00 13.01

61 300474 景嘉微 16,169,470.00 13.00

62 300751 迈为股份 16,113,769.40 12.95

63 002527 新时达 16,082,500.00 12.93

64 300788 中信出版 16,002,260.00 12.86

65 688499 利元亨 15,862,676.38 12.75

66 300081 恒信东方 15,842,530.00 12.74

67 002559 亚威股份 15,832,581.97 12.73


68 600351 亚宝药业 15,821,377.00 12.72

69 300490 华自科技 15,737,732.00 12.65

70 301085 亚康股份 15,608,444.40 12.55

71 002222 福晶科技 15,602,853.00 12.54

72 000590 启迪药业 15,473,885.00 12.44

73 688365 光云科技 15,372,136.56 12.36

74 688508 芯朋微 15,255,447.06 12.26

75 601186 中国铁建 15,178,624.00 12.20

76 300308 中际旭创 15,089,804.00 12.13

77 300693 盛弘股份 15,038,586.62 12.09

78 002315 焦点科技 15,034,392.00 12.09

79 300708 聚灿光电 14,706,182.00 11.82

80 300378 鼎捷软件 14,678,577.47 11.80

81 688318 财富趋势 14,660,826.76 11.79

82 688589 力合微 14,646,322.25 11.77

83 002795 永和智控 14,451,732.00 11.62

84 600710 苏美达 14,448,453.00 11.62

85 000888 峨眉山 A 14,400,608.00 11.58

86 300316 晶盛机电 14,384,390.38 11.56

87 300674 宇信科技 14,342,242.00 11.53

88 300127 银河磁体 14,312,152.00 11.51

89 000727 冠捷科技 14,300,008.00 11.50

90 300473 德尔股份 14,279,597.00 11.48

91 600667 太极实业 14,263,217.00 11.47

92 688390 固德威 14,219,510.58 11.43

93 002649 博彦科技 14,184,776.00 11.40

94 000906 浙商中拓 14,163,404.93 11.39

95 688095 福昕软件 14,140,880.85 11.37

96 300559 佳发教育 14,138,268.00 11.37

97 300058 蓝色光标 14,126,516.00 11.36

98 300853 申昊科技 14,104,472.00 11.34

99 688772 珠海冠宇 14,034,341.05 11.28

100 300114 中航电测 14,015,792.00 11.27

101 600115 中国东航 14,007,945.00 11.26

102 002870 香山股份 13,997,663.00 11.25

103 688208 道通科技 13,990,872.88 11.25

104 688195 腾景科技 13,986,167.21 11.24

105 300706 阿石创 13,983,460.00 11.24

106 688596 正帆科技 13,861,215.71 11.14

107 002555 三七互娱 13,828,364.00 11.12

108 000528 柳 工 13,825,604.00 11.11

109 301168 通灵股份 13,767,718.00 11.07

110 002568 百润股份 13,750,996.60 11.05


111 688588 凌志软件 13,698,918.84 11.01

112 688366 昊海生科 13,684,277.62 11.00

113 688135 利扬芯片 13,624,531.84 10.95

114 002131 利欧股份 13,605,128.00 10.94

115 600153 建发股份 13,570,383.00 10.91

116 603338 浙江鼎力 13,462,474.00 10.82

117 002594 比亚迪 13,417,270.00 10.79

118 000333 美的集团 13,402,007.00 10.77

119 688036 传音控股 13,396,077.09 10.77

120 300491 通合科技 13,342,042.00 10.73

121 601225 陕西煤业 13,266,202.00 10.66

122 688138 清溢光电 13,255,779.92 10.66

123 300288 朗玛信息 13,253,135.00 10.65

124 688039 当虹科技 13,248,837.54 10.65

125 002803 吉宏股份 13,199,909.00 10.61

126 688170 德龙激光 13,163,982.84 10.58

127 002299 圣农发展 13,093,632.00 10.53

128 002483 润邦股份 13,075,184.00 10.51

129 688126 沪硅产业 13,069,293.68 10.51

130 300327 中颖电子 13,041,682.00 10.48

131 600694 大商股份 13,023,739.64 10.47

132 300238 冠昊生物 13,004,010.00 10.45

133 688787 海天瑞声 12,980,374.70 10.44

134 002912 中新赛克 12,950,323.00 10.41

135 603019 中科曙光 12,934,659.20 10.40

136 601919 中远海控 12,894,701.00 10.37

137 300494 盛天网络 12,894,314.20 10.37

138 300880 迦南智能 12,892,148.00 10.36

139 300835 龙磁科技 12,833,950.00 10.32

140 688118 普元信息 12,830,547.50 10.31

141 300368 汇金股份 12,772,246.00 10.27

142 300570 太辰光 12,747,180.00 10.25

143 601969 海南矿业 12,717,685.00 10.22

144 688235 百济神州 12,700,160.90 10.21

145 600185 格力地产 12,695,676.00 10.21

146 300031 宝通科技 12,686,218.00 10.20

147 600498 烽火通信 12,662,449.60 10.18

148 688002 睿创微纳 12,658,067.59 10.18

149 300595 欧普康视 12,621,876.00 10.15

150 688169 石头科技 12,551,746.83 10.09

151 603501 韦尔股份 12,540,461.30 10.08

152 300458 全志科技 12,527,831.20 10.07

153 300279 和晶科技 12,493,005.00 10.04


154 601633 长城汽车 12,429,067.00 9.99

155 002732 燕塘乳业 12,422,334.00 9.99

156 603885 吉祥航空 12,411,507.36 9.98

157 300709 精研科技 12,363,306.00 9.94

158 002419 天虹股份 12,223,133.00 9.83

159 002126 银轮股份 12,218,699.00 9.82

160 300286 安科瑞 12,195,854.00 9.80

161 300017 网宿科技 12,190,885.00 9.80

162 600737 中粮糖业 12,149,229.00 9.77

163 301052 果麦文化 12,138,796.00 9.76

164 600148 长春一东 12,134,395.00 9.76

165 002032 苏 泊 尔 12,099,178.24 9.73

166 000063 中兴通讯 12,042,006.00 9.68

167 688599 天合光能 12,024,249.43 9.67

168 600642 申能股份 11,924,265.96 9.59

169 300030 阳普医疗 11,742,186.00 9.44

170 600438 通威股份 11,708,731.76 9.41

171 002826 易明医药 11,673,979.00 9.38

172 601038 一拖股份 11,658,235.47 9.37

173 002876 三利谱 11,599,896.00 9.33

174 600576 祥源文旅 11,548,815.00 9.28

175 002845 同兴达 11,539,200.00 9.28

176 300679 电连技术 11,478,353.00 9.23

177 600482 中国动力 11,433,376.00 9.19

178 002712 思美传媒 11,422,488.00 9.18

179 300498 温氏股份 11,415,208.60 9.18

180 688258 卓易信息 11,390,844.66 9.16

181 688072 拓荆科技 11,390,037.64 9.16

182 601212 白银有色 11,323,366.00 9.10

183 688218 江苏北人 11,321,434.26 9.10

184 300394 天孚通信 11,268,046.00 9.06

185 300846 首都在线 11,248,535.00 9.04

186 688292 浩瀚深度 11,213,690.63 9.01

187 600110 诺德股份 11,157,628.94 8.97

188 000969 安泰科技 11,103,172.00 8.93

189 300675 建科院 11,078,557.00 8.91

190 002878 元隆雅图 11,076,295.00 8.90

191 300314 戴维医疗 10,998,571.00 8.84

192 301041 金百泽 10,983,513.00 8.83

193 688777 中控技术 10,982,737.57 8.83

194 603956 威派格 10,940,078.00 8.79

195 002671 龙泉股份 10,907,109.00 8.77

196 300667 必创科技 10,901,478.00 8.76


197 300620 光库科技 10,901,184.00 8.76

198 688080 映翰通 10,900,068.41 8.76

199 603387 基蛋生物 10,889,835.97 8.75

200 002968 新大正 10,883,583.00 8.75

201 603196 日播时尚 10,867,471.00 8.74

202 601985 中国核电 10,867,424.00 8.74

203 000039 中集集团 10,860,605.00 8.73

204 688369 致远互联 10,850,388.95 8.72

205 300841 康华生物 10,846,824.75 8.72

206 300870 欧陆通 10,840,052.43 8.71

207 002497 雅化集团 10,831,241.00 8.71

208 600446 金证股份 10,809,161.51 8.69

209 300882 万胜智能 10,792,633.00 8.68

210 000790 华神科技 10,792,328.00 8.68

211 603997 继峰股份 10,755,103.00 8.65

212 301013 利和兴 10,712,088.00 8.61

213 688408 中信博 10,705,181.78 8.61

214 300745 欣锐科技 10,694,530.00 8.60

215 603165 荣晟环保 10,635,898.00 8.55

216 002493 荣盛石化 10,629,277.00 8.55

217 000901 航天科技 10,612,160.00 8.53

218 301050 雷电微力 10,548,710.80 8.48

219 300624 万兴科技 10,528,556.00 8.46

220 603348 文灿股份 10,418,116.00 8.38

221 601233 桐昆股份 10,416,511.00 8.37

222 600600 青岛啤酒 10,369,907.60 8.34

223 600779 水井坊 10,342,124.00 8.31

224 300847 中船汉光 10,330,335.00 8.30

225 002196 方正电机 10,288,635.00 8.27

226 600976 健民集团 10,287,760.00 8.27

227 600180 瑞茂通 10,278,691.00 8.26

228 600325 华发股份 10,262,814.00 8.25

229 688099 晶晨股份 10,220,030.67 8.22

230 300276 三丰智能 10,219,987.00 8.22

231 300002 神州泰岳 10,155,265.00 8.16

232 603919 金徽酒 10,036,582.38 8.07

233 300299 富春股份 10,017,958.00 8.05

234 688358 祥生医疗 9,971,032.89 8.02

235 300582 英飞特 9,960,040.00 8.01

236 002533 金杯电工 9,940,192.00 7.99

237 300502 新易盛 9,926,835.40 7.98

238 688128 中国电研 9,876,572.84 7.94

239 300894 火星人 9,850,161.15 7.92


240 300556 丝路视觉 9,846,694.00 7.92

241 002335 科华数据 9,846,576.20 7.92

242 300590 移为通信 9,792,850.00 7.87

243 001696 宗申动力 9,759,166.00 7.85

244 603326 我乐家居 9,715,943.00 7.81

245 300340 科恒股份 9,635,967.00 7.75

246 301152 天力锂能 9,621,080.00 7.73

247 600809 山西汾酒 9,599,973.00 7.72

248 301011 华立科技 9,539,191.05 7.67

249 688662 富信科技 9,535,657.83 7.67

250 300206 理邦仪器 9,531,261.40 7.66

251 300001 特锐德 9,513,755.00 7.65

252 603181 皇马科技 9,466,607.00 7.61

253 300680 隆盛科技 9,459,645.00 7.60

254 002119 康强电子 9,455,654.60 7.60

255 603158 腾龙股份 9,444,826.40 7.59

256 688111 金山办公 9,439,235.89 7.59

257 300344 立方数科 9,431,136.00 7.58

258 000026 飞亚达 9,423,279.00 7.58

259 300747 锐科激光 9,361,855.00 7.53

260 300615 欣天科技 9,325,200.00 7.50

261 688521 芯原股份 9,303,103.80 7.48

262 601169 北京银行 9,297,159.00 7.47

263 000898 鞍钢股份 9,294,042.00 7.47

264 600968 海油发展 9,266,495.00 7.45

265 300812 易天股份 9,256,809.00 7.44

266 002773 康弘药业 9,254,728.00 7.44

267 601077 渝农商行 9,243,881.00 7.43

268 688311 盟升电子 9,215,040.00 7.41

269 300235 方直科技 9,179,235.50 7.38

270 300746 汉嘉设计 9,151,509.00 7.36

271 002609 捷顺科技 9,139,986.00 7.35

272 300625 三雄极光 9,125,066.00 7.34

273 688578 艾力斯 9,089,389.50 7.31

274 300193 佳士科技 9,086,682.00 7.30

275 600456 宝钛股份 9,081,838.00 7.30

276 002835 同为股份 8,925,353.00 7.18

277 600546 山煤国际 8,912,126.97 7.16

278 000581 威孚高科 8,881,509.00 7.14

279 300638 广和通 8,861,719.59 7.12

280 601766 中国中车 8,859,358.00 7.12

281 002345 潮宏基 8,859,102.00 7.12

282 002866 传艺科技 8,841,190.00 7.11


283 600449 宁夏建材 8,831,887.00 7.10

284 000048 京基智农 8,828,306.00 7.10

285 002730 电光科技 8,757,259.00 7.04

286 300012 华测检测 8,726,894.00 7.02

287 301007 德迈仕 8,717,716.00 7.01

288 002395 双象股份 8,655,620.00 6.96

289 002461 珠江啤酒 8,597,423.00 6.91

290 603045 福达合金 8,594,827.00 6.91

291 601595 上海电影 8,592,433.00 6.91

292 601825 沪农商行 8,559,240.00 6.88

293 300719 安达维尔 8,553,866.00 6.88

294 600272 开开实业 8,491,927.00 6.83

295 002841 视源股份 8,433,051.00 6.78

296 000548 湖南投资 8,415,367.00 6.77

297 002169 智光电气 8,346,054.00 6.71

298 600197 伊力特 8,277,517.00 6.65

299 600132 重庆啤酒 8,274,909.00 6.65

300 000800 一汽解放 8,261,148.00 6.64

301 603518 锦泓集团 8,249,514.00 6.63

302 600057 厦门象屿 8,156,314.00 6.56

303 002990 盛视科技 8,081,770.60 6.50

304 300272 开能健康 8,040,624.00 6.46

305 603883 老百姓 8,027,001.00 6.45

306 002980 华盛昌 7,973,907.00 6.41

307 002747 埃斯顿 7,952,621.95 6.39

308 688229 博睿数据 7,930,258.60 6.38

309 605305 中际联合 7,925,052.02 6.37

310 601179 中国西电 7,818,110.00 6.29

311 600572 康恩贝 7,817,229.94 6.28

312 600011 华能国际 7,809,874.00 6.28

313 002713 东易日盛 7,784,759.00 6.26

314 000989 九 芝 堂 7,691,455.00 6.18

315 002396 星网锐捷 7,674,711.00 6.17

316 002019 亿帆医药 7,658,513.04 6.16

317 688300 联瑞新材 7,632,541.91 6.14

318 688566 吉贝尔 7,597,912.88 6.11

319 300842 帝科股份 7,547,158.71 6.07

320 002917 金奥博 7,536,221.00 6.06

321 688007 光峰科技 7,526,687.53 6.05

322 300534 陇神戎发 7,458,655.00 6.00

323 688569 铁科轨道 7,446,594.73 5.99

324 688222 成都先导 7,423,442.28 5.97

325 688286 敏芯股份 7,423,025.83 5.97


326 300768 迪普科技 7,417,575.50 5.96

327 605333 沪光股份 7,416,859.00 5.96

328 002724 海洋王 7,403,789.00 5.95

329 300129 泰胜风能 7,387,627.00 5.94

330 300380 安硕信息 7,360,046.00 5.92

331 002820 桂发祥 7,353,243.00 5.91

332 001979 招商蛇口 7,300,717.00 5.87

333 688106 金宏气体 7,296,097.46 5.87

334 002913 奥士康 7,277,622.00 5.85

335 688580 伟思医疗 7,252,147.16 5.83

336 688378 奥来德 7,242,617.51 5.82

337 688020 方邦股份 7,242,373.42 5.82

338 603589 口子窖 7,216,881.00 5.80

339 688177 百奥泰 7,197,254.66 5.79

340 300412 迦南科技 7,172,499.00 5.77

341 603508 思维列控 7,164,593.05 5.76

342 300729 乐歌股份 7,156,234.10 5.75

343 601311 骆驼股份 7,122,929.00 5.73

344 002893 京能热力 7,118,866.00 5.72

345 688131 皓元医药 7,114,371.62 5.72

346 000811 冰轮环境 7,062,285.00 5.68

347 002705 新宝股份 7,037,624.00 5.66

348 601098 中南传媒 7,025,303.00 5.65

349 002757 南兴股份 7,016,065.00 5.64

350 300718 长盛轴承 7,015,112.50 5.64

351 688316 青云科技 6,994,232.07 5.62

352 603269 海鸥股份 6,983,770.80 5.61

353 601799 星宇股份 6,956,378.00 5.59

354 600859 王府井 6,938,947.00 5.58

355 688223 晶科能源 6,925,247.07 5.57

356 601717 郑煤机 6,900,494.00 5.55

357 301155 海力风电 6,871,568.55 5.52

358 688076 诺泰生物 6,870,511.85 5.52

359 601021 春秋航空 6,849,502.00 5.51

360 603199 九华旅游 6,825,522.00 5.49

361 603730 岱美股份 6,806,826.00 5.47

362 002234 民和股份 6,802,246.00 5.47

363 603258 电魂网络 6,796,270.00 5.46

364 601360 三六零 6,790,218.00 5.46

365 300659 中孚信息 6,770,293.00 5.44

366 300451 创业慧康 6,752,411.00 5.43

367 002534 西子洁能 6,733,723.67 5.41

368 688409 富创精密 6,708,930.18 5.39


369 300884 狄耐克 6,707,901.80 5.39

370 301080 百普赛斯 6,703,940.00 5.39

371 300432 富临精工 6,678,694.00 5.37

372 301117 佳缘科技 6,648,461.00 5.34

373 002268 电科网安 6,605,854.00 5.31

374 688628 优利德 6,605,303.08 5.31

375 002662 京威股份 6,603,447.00 5.31

376 002651 利君股份 6,564,732.00 5.28

377 688798 艾为电子 6,539,204.66 5.26

378 688595 芯海科技 6,482,471.97 5.21

379 603989 艾华集团 6,468,518.00 5.20

380 688062 迈威生物 6,466,588.81 5.20

381 000990 诚志股份 6,457,439.00 5.19

382 600563 法拉电子 6,456,254.00 5.19

383 002903 宇环数控 6,417,187.00 5.16

384 300592 华凯易佰 6,410,482.00 5.15

385 300551 古鳌科技 6,402,464.00 5.15

386 300465 高伟达 6,397,430.00 5.14

387 300387 富邦股份 6,388,990.00 5.14

388 688016 心脉医疗 6,364,516.19 5.12

389 300253 卫宁健康 6,359,840.68 5.11

390 603929 亚翔集成 6,331,759.00 5.09

391 002159 三特索道 6,320,275.00 5.08

392 601003 柳钢股份 6,312,515.00 5.07

393 603611 诺力股份 6,308,909.00 5.07

394 002388 新亚制程 6,300,895.00 5.07

395 000948 南天信息 6,293,133.11 5.06

396 300093 金刚光伏 6,268,084.00 5.04

397 002860 星帅尔 6,261,428.00 5.03

398 605599 菜百股份 6,246,432.00 5.02

399 600750 江中药业 6,222,221.00 5.00

400 300319 麦捷科技 6,221,027.00 5.00

401 300548 博创科技 6,214,674.00 5.00

402 301221 光庭信息 6,212,458.00 4.99

403 300294 博雅生物 6,192,027.00 4.98

404 300421 力星股份 6,183,988.40 4.97

405 603233 大参林 6,176,490.80 4.97

406 002128 电投能源 6,168,126.00 4.96

407 688206 概伦电子 6,141,206.39 4.94

408 600817 宇通重工 6,138,358.00 4.93

409 603138 海量数据 6,134,106.11 4.93

410 300617 安靠智电 6,118,183.00 4.92

411 688361 中科飞测 6,093,536.32 4.90


412 688139 海尔生物 6,086,484.65 4.89

413 002133 广宇集团 6,081,244.00 4.89

414 300972 万辰集团 6,071,893.00 4.88

415 603977 国泰集团 6,070,344.00 4.88

416 002085 万丰奥威 6,040,024.00 4.86

417 000526 学大教育 6,025,200.00 4.84

418 603305 旭升集团 6,016,295.39 4.84

419 002922 伊戈尔 6,015,854.87 4.84

420 000593 德龙汇能 6,013,944.00 4.83

421 603127 昭衍新药 6,010,501.00 4.83

422 002463 沪电股份 6,010,030.00 4.83

423 603855 华荣股份 6,002,729.00 4.83

424 300280 紫天科技 5,970,836.00 4.80

425 002452 长高电新 5,934,387.00 4.77

426 002448 中原内配 5,924,491.00 4.76

427 600798 宁波海运 5,891,448.00 4.74

428 300402 宝色股份 5,890,752.00 4.74

429 301093 华兰股份 5,887,728.00 4.73

430 300425 中建环能 5,871,567.00 4.72

431 600000 浦发银行 5,867,955.00 4.72

432 688357 建龙微纳 5,866,916.52 4.72

433 603029 天鹅股份 5,865,071.00 4.72

434 003021 兆威机电 5,858,614.00 4.71

435 300211 亿通科技 5,858,214.00 4.71

436 300572 安车检测 5,849,740.00 4.70

437 300845 捷安高科 5,830,930.00 4.69

438 002215 诺 普 信 5,825,133.00 4.68

439 688261 东微半导 5,818,361.18 4.68

440 300594 朗进科技 5,782,062.00 4.65

441 603917 合力科技 5,769,511.00 4.64

442 300039 上海凯宝 5,753,342.00 4.63

443 002646 天佑德酒 5,748,785.00 4.62

444 300571 平治信息 5,741,578.00 4.62

445 002791 坚朗五金 5,724,221.00 4.60

446 002560 通达股份 5,723,483.00 4.60

447 603208 江山欧派 5,695,719.31 4.58

448 300684 中石科技 5,681,607.00 4.57

449 002957 科瑞技术 5,670,335.00 4.56

450 002880 卫光生物 5,661,228.00 4.55

451 688209 英集芯 5,659,593.16 4.55

452 688676 金盘科技 5,651,478.95 4.54

453 002576 通达动力 5,641,133.00 4.53

454 603043 广州酒家 5,634,106.80 4.53


455 002745 木林森 5,622,284.00 4.52

456 002401 中远海科 5,614,366.00 4.51

457 300691 联合光电 5,607,885.00 4.51

458 688116 天奈科技 5,561,448.34 4.47

459 300825 阿尔特 5,545,690.00 4.46

460 002687 乔治白 5,530,076.00 4.45

461 688567 孚能科技 5,529,938.80 4.45

462 603616 韩建河山 5,522,337.00 4.44

463 688519 南亚新材 5,506,477.06 4.43

464 603109 神驰机电 5,469,011.40 4.40

465 600062 华润双鹤 5,441,459.00 4.37

466 688661 和林微纳 5,410,004.47 4.35

467 688468 科美诊断 5,400,205.59 4.34

468 002302 西部建设 5,394,761.00 4.34

469 002706 良信股份 5,393,715.00 4.34

470 002873 新天药业 5,389,971.00 4.33

471 688165 埃夫特 5,380,547.49 4.33

472 300776 帝尔激光 5,379,974.00 4.33

473 300130 新国都 5,376,710.00 4.32

474 002446 盛路通信 5,370,594.00 4.32

475 300648 星云股份 5,364,439.00 4.31

476 600598 北大荒 5,347,284.00 4.30

477 688617 惠泰医疗 5,345,235.78 4.30

478 603110 东方材料 5,317,365.00 4.27

479 300045 华力创通 5,316,245.00 4.27

480 688207 格灵深瞳 5,308,688.03 4.27

481 603380 易德龙 5,302,240.00 4.26

482 301201 诚达药业 5,292,544.00 4.25

483 688088 虹软科技 5,277,241.56 4.24

484 603179 新泉股份 5,270,242.00 4.24

485 300820 英杰电气 5,266,737.00 4.23

486 600025 华能水电 5,248,963.00 4.22

487 002134 天津普林 5,245,390.00 4.22

488 300643 万通智控 5,233,411.00 4.21

489 603013 亚普股份 5,224,729.00 4.20

490 000951 中国重汽 5,205,742.00 4.18

491 000521 长虹美菱 5,196,120.00 4.18

492 688182 灿勤科技 5,180,371.41 4.16

493 601900 南方传媒 5,176,350.00 4.16

494 600016 民生银行 5,168,898.00 4.16

495 002007 华兰生物 5,163,262.00 4.15

496 301149 隆华新材 5,157,307.00 4.15

497 300566 激智科技 5,154,832.00 4.14


498 002993 奥海科技 5,153,184.00 4.14

499 603682 锦和商管 5,144,386.00 4.14

500 603416 信捷电气 5,074,395.00 4.08

501 002517 恺英网络 5,053,002.00 4.06

502 300285 国瓷材料 5,044,754.00 4.06

503 603983 丸美股份 5,031,431.00 4.04

504 605066 天正电气 5,018,853.00 4.03

505 603187 海容冷链 5,017,325.20 4.03

506 002245 蔚蓝锂芯 5,014,278.00 4.03

507 688255 凯尔达 5,003,741.68 4.02

508 300766 每日互动 5,003,155.00 4.02

509 600905 三峡能源 4,968,341.55 3.99

510 688159 有方科技 4,963,852.65 3.99

511 002546 新联电子 4,958,614.00 3.99

512 603678 火炬电子 4,955,666.00 3.98

513 002723 小崧股份 4,954,927.00 3.98

514 301103 何氏眼科 4,951,191.00 3.98

515 002372 伟星新材 4,935,507.00 3.97

516 688108 赛诺医疗 4,931,438.85 3.96

517 603367 辰欣药业 4,900,845.00 3.94

518 000680 山推股份 4,875,491.00 3.92

519 601997 贵阳银行 4,869,987.00 3.92

520 000757 浩物股份 4,841,780.00 3.89

521 600573 惠泉啤酒 4,830,649.00 3.88

522 300423 昇辉科技 4,821,897.00 3.88

523 000829 天音控股 4,806,787.00 3.86

524 002885 京泉华 4,804,176.20 3.86

525 600266 城建发展 4,795,782.00 3.86

526 300866 安克创新 4,774,537.00 3.84

527 601801 皖新传媒 4,750,287.00 3.82

528 601921 浙版传媒 4,739,795.00 3.81

529 300150 世纪瑞尔 4,739,337.00 3.81

530 688699 明微电子 4,739,051.57 3.81

531 603267 鸿远电子 4,736,035.00 3.81

532 603788 宁波高发 4,728,495.00 3.80

533 002036 联创电子 4,722,119.00 3.80

534 000915 华特达因 4,715,878.00 3.79

535 600391 航发科技 4,712,449.00 3.79

536 002050 三花智控 4,682,041.00 3.76

537 002553 南方精工 4,668,556.00 3.75

538 300298 三诺生物 4,646,579.00 3.74

539 603486 科沃斯 4,642,237.00 3.73

540 300857 协创数据 4,630,212.00 3.72


541 002467 二六三 4,619,363.00 3.71

542 603520 司太立 4,612,269.00 3.71

543 688668 鼎通科技 4,611,785.29 3.71

544 002410 广联达 4,596,585.00 3.70

545 688176 亚虹医药 4,589,278.24 3.69

546 301185 鸥玛软件 4,579,778.00 3.68

547 300510 金冠股份 4,578,998.00 3.68

548 002233 塔牌集团 4,578,848.00 3.68

549 002563 森马服饰 4,578,795.19 3.68

550 000600 建投能源 4,568,317.00 3.67

551 000682 东方电子 4,547,503.00 3.66

552 002317 众生药业 4,546,569.00 3.66

553 601899 紫金矿业 4,531,650.00 3.64

554 603519 立霸股份 4,525,156.00 3.64

555 000777 中核科技 4,523,019.00 3.64

556 603378 亚士创能 4,509,967.00 3.63

557 603757 大元泵业 4,503,245.00 3.62

558 002429 兆驰股份 4,495,884.00 3.61

559 300144 宋城演艺 4,482,229.00 3.60

560 603298 杭叉集团 4,479,395.00 3.60

561 002902 铭普光磁 4,476,138.00 3.60

562 002846 英联股份 4,464,545.00 3.59

563 003026 中晶科技 4,463,477.00 3.59

564 603278 大业股份 4,451,481.00 3.58

565 000960 锡业股份 4,447,817.00 3.58

566 002557 洽洽食品 4,435,592.00 3.57

567 002518 科士达 4,434,352.00 3.56

568 002603 以岭药业 4,433,086.00 3.56

569 603701 德宏股份 4,431,723.00 3.56

570 688658 悦康药业 4,424,676.35 3.56

571 002368 太极股份 4,422,832.00 3.56

572 000559 万向钱潮 4,420,624.00 3.55

573 689009 九号公司 4,406,037.32 3.54

574 300369 绿盟科技 4,402,731.00 3.54

575 688393 安必平 4,400,260.88 3.54

576 002905 金逸影视 4,392,830.00 3.53

577 601375 中原证券 4,386,218.00 3.53

578 002839 张家港行 4,380,646.40 3.52

579 688561 奇安信 4,375,961.43 3.52

580 001227 兰州银行 4,363,927.00 3.51

581 601198 东兴证券 4,356,662.00 3.50

582 688302 海创药业 4,355,732.57 3.50

583 300496 中科创达 4,348,821.00 3.50


584 605499 东鹏饮料 4,337,350.00 3.49

585 603507 振江股份 4,301,868.00 3.46

586 600593 大连圣亚 4,294,572.00 3.45

587 688173 希荻微 4,282,073.98 3.44

588 688233 神工股份 4,267,825.19 3.43

589 688536 思瑞浦 4,264,716.66 3.43

590 688090 瑞松科技 4,258,992.48 3.42

591 600161 天坛生物 4,258,609.00 3.42

592 002587 奥拓电子 4,247,024.00 3.41

593 301089 拓新药业 4,237,024.00 3.41

594 603168 莎普爱思 4,198,635.00 3.38

595 300153 科泰电源 4,192,229.00 3.37

596 600085 同仁堂 4,187,229.00 3.37

597 300558 贝达药业 4,178,085.00 3.36

598 603686 福龙马 4,161,651.00 3.35

599 000759 中百集团 4,160,572.00 3.34

600 000009 中国宝安 4,159,493.00 3.34

601 300096 ST 易联众 4,154,488.00 3.34

602 600098 广州发展 4,151,196.00 3.34

603 603239 浙江仙通 4,149,923.00 3.34

604 603039 泛微网络 4,144,531.00 3.33

605 601666 平煤股份 4,140,439.00 3.33

606 688313 仕佳光子 4,129,516.55 3.32

607 605088 冠盛股份 4,122,091.00 3.31

608 300711 广哈通信 4,121,126.00 3.31

609 600637 东方明珠 4,120,890.00 3.31

610 002149 西部材料 4,120,716.00 3.31

611 300702 天宇股份 4,092,920.00 3.29

612 600535 天士力 4,087,345.00 3.29

613 300304 云意电气 4,085,042.00 3.28

614 300403 汉宇集团 4,080,846.00 3.28

615 603225 新凤鸣 4,072,441.00 3.27

616 300016 北陆药业 4,048,146.00 3.25

617 002017 东信和平 4,047,224.00 3.25

618 688065 凯赛生物 4,043,397.22 3.25

619 603116 红蜻蜓 4,029,777.00 3.24

620 002112 三变科技 4,021,488.00 3.23

621 002261 拓维信息 4,003,570.52 3.22

622 688385 复旦微电 3,988,798.38 3.21

623 600378 昊华科技 3,986,602.00 3.20

624 603156 养元饮品 3,984,453.59 3.20

625 688687 凯因科技 3,970,586.09 3.19

626 300414 中光防雷 3,962,495.00 3.19


627 600248 陕建股份 3,959,213.00 3.18

628 002833 弘亚数控 3,958,273.00 3.18

629 002375 亚厦股份 3,957,709.00 3.18

630 688382 益方生物 3,946,283.40 3.17

631 600590 泰豪科技 3,943,793.00 3.17

632 603197 保隆科技 3,906,500.00 3.14

633 003029 吉大正元 3,903,398.00 3.14

634 000586 汇源通信 3,896,787.00 3.13

635 300200 高盟新材 3,874,926.00 3.12

636 600601 方正科技 3,872,653.00 3.11

637 603527 众源新材 3,867,744.00 3.11

638 603076 乐惠国际 3,863,239.00 3.11

639 003032 传智教育 3,846,122.00 3.09

640 300005 探路者 3,826,975.00 3.08

641 600252 中恒集团 3,820,474.00 3.07

642 000554 泰山石油 3,812,329.00 3.06

643 300043 星辉娱乐 3,811,123.00 3.06

644 688121 卓然股份 3,803,842.08 3.06

645 300011 鼎汉技术 3,800,098.00 3.05

646 002655 共达电声 3,799,405.00 3.05

647 002552 宝鼎科技 3,786,330.54 3.04

648 603313 梦百合 3,774,370.00 3.03

649 603113 金能科技 3,773,466.00 3.03

650 300482 万孚生物 3,765,656.49 3.03

651 300105 龙源技术 3,762,463.00 3.02

652 600571 信雅达 3,749,311.00 3.01

653 300042 朗科科技 3,749,249.00 3.01

654 002707 众信旅游 3,745,528.00 3.01

655 688609 九联科技 3,744,421.18 3.01

656 300035 中科电气 3,744,324.00 3.01

657 002048 宁波华翔 3,744,318.00 3.01

658 300541 先进数通 3,717,382.00 2.99

659 002045 国光电器 3,715,193.00 2.99

660 600765 中航重机 3,708,935.44 2.98

661 603927 中科软 3,686,563.00 2.96

662 600329 达仁堂 3,674,167.00 2.95

663 000810 创维数字 3,670,766.00 2.95

664 002997 瑞鹄模具 3,662,465.00 2.94

665 300772 运达股份 3,661,648.60 2.94

666 002056 横店东磁 3,647,476.00 2.93

667 002916 深南电路 3,641,640.00 2.93

668 002444 巨星科技 3,633,519.00 2.92

669 688205 德科立 3,629,293.51 2.92


670 688058 宝兰德 3,623,965.97 2.91

671 002189 中光学 3,617,060.00 2.91

672 301096 百诚医药 3,612,103.00 2.90

673 002892 科力尔 3,588,918.00 2.89

674 301051 信濠光电 3,576,199.00 2.87

675 603859 能科科技 3,570,249.00 2.87

676 603610 麒盛科技 3,565,145.00 2.87

677 002819 东方中科 3,561,652.00 2.86

678 002531 天顺风能 3,547,649.00 2.85

679 300578 会畅通讯 3,545,209.00 2.85

680 603698 航天工程 3,525,632.00 2.83

681 002100 天康生物 3,510,326.00 2.82

682 603186 华正新材 3,508,786.00 2.82

683 002484 江海股份 3,498,148.00 2.81

684 600301 华锡有色 3,485,831.00 2.80

685 603767 中马传动 3,483,776.00 2.80

686 002853 皮阿诺 3,472,914.00 2.79

687 003005 竞业达 3,464,427.00 2.79

688 688112 鼎阳科技 3,457,965.25 2.78

689 300628 亿联网络 3,447,742.00 2.77

690 002362 汉王科技 3,445,591.00 2.77

691 600999 招商证券 3,441,406.82 2.77

692 600867 通化东宝 3,432,003.00 2.76

693 300678 中科信息 3,425,256.00 2.75

694 000423 东阿阿胶 3,416,393.00 2.75

695 000666 经纬纺机 3,400,626.00 2.73

696 301029 怡合达 3,398,978.00 2.73

697 002402 和而泰 3,386,599.00 2.72

698 300436 广生堂 3,382,013.00 2.72

699 600756 浪潮软件 3,361,175.00 2.70

700 603668 天马科技 3,334,491.60 2.68

701 688103 国力股份 3,330,184.38 2.68

702 688192 迪哲医药 3,329,696.86 2.68

703 600130 波导股份 3,325,956.00 2.67

704 688560 明冠新材 3,324,538.89 2.67

705 601991 大唐发电 3,319,134.00 2.67

706 688425 铁建重工 3,314,625.23 2.66

707 600222 太龙药业 3,314,364.00 2.66

708 300515 三德科技 3,313,259.00 2.66

709 688711 宏微科技 3,295,172.31 2.65

710 605167 利柏特 3,292,789.00 2.65

711 300366 创意信息 3,291,371.00 2.65

712 002373 千方科技 3,290,796.00 2.65


713 600521 华海药业 3,285,498.00 2.64

714 002843 泰嘉股份 3,278,257.00 2.64

715 300542 新晨科技 3,267,804.00 2.63

716 600073 上海梅林 3,258,980.00 2.62

717 300606 金太阳 3,252,269.00 2.61

718 002983 芯瑞达 3,247,988.00 2.61

719 600499 科达制造 3,243,189.00 2.61

720 688667 菱电电控 3,243,179.16 2.61

721 002940 昂利康 3,240,951.00 2.61

722 601916 浙商银行 3,234,845.80 2.60

723 002165 红 宝 丽 3,218,092.00 2.59

724 002891 中宠股份 3,217,021.00 2.59

725 300194 福安药业 3,214,419.00 2.58

726 688626 翔宇医疗 3,208,606.22 2.58

727 600480 凌云股份 3,204,663.00 2.58

728 002908 德生科技 3,193,186.00 2.57

729 002851 麦格米特 3,189,169.00 2.56

730 300396 迪瑞医疗 3,177,937.00 2.55

731 603033 三维股份 3,176,320.00 2.55

732 000677 恒天海龙 3,172,901.00 2.55

733 002979 雷赛智能 3,170,316.00 2.55

734 601377 兴业证券 3,157,211.00 2.54

735 600664 哈药股份 3,157,163.00 2.54

736 002611 东方精工 3,156,189.00 2.54

737 000751 锌业股份 3,152,043.00 2.53

738 603496 恒为科技 3,133,632.00 2.52

739 688403 汇成股份 3,128,616.58 2.52

740 002367 康力电梯 3,120,933.00 2.51

741 600846 同济科技 3,117,163.00 2.51

742 688032 禾迈股份 3,115,628.75 2.50

743 603037 凯众股份 3,114,893.00 2.50

744 603648 畅联股份 3,113,654.00 2.50

745 688181 八亿时空 3,108,335.81 2.50

746 301188 力诺特玻 3,107,118.00 2.50

747 301101 明月镜片 3,089,859.50 2.48

748 300484 蓝海华腾 3,088,115.00 2.48

749 300584 海辰药业 3,083,380.00 2.48

750 300511 雪榕生物 3,072,823.00 2.47

751 600021 上海电力 3,069,906.00 2.47

752 688621 阳光诺和 3,063,594.95 2.46

753 688246 嘉和美康 3,059,169.33 2.46

754 300990 同飞股份 3,057,479.80 2.46

755 601007 金陵饭店 3,053,624.00 2.45


756 301060 兰卫医学 3,051,472.00 2.45

757 605196 华通线缆 3,049,956.00 2.45

758 300146 汤臣倍健 3,047,195.00 2.45

759 688066 航天宏图 3,041,230.78 2.44

760 300185 通裕重工 3,040,714.00 2.44

761 605117 德业股份 3,036,692.40 2.44

762 603220 中贝通信 3,027,945.00 2.43

763 300219 鸿利智汇 3,024,342.00 2.43

764 601858 中国科传 3,016,921.00 2.43

765 600523 贵航股份 3,006,801.00 2.42

766 603808 歌力思 3,002,423.00 2.41

767 000584 ST 工智 2,991,429.00 2.40

768 000848 承德露露 2,986,053.00 2.40

769 688305 科德数控 2,981,524.23 2.40

770 002971 和远气体 2,980,145.00 2.40

771 688550 瑞联新材 2,979,852.09 2.40

772 688001 华兴源创 2,972,989.97 2.39

773 002976 瑞玛精密 2,963,620.00 2.38

774 603050 科林电气 2,961,929.00 2.38

775 002094 青岛金王 2,959,096.00 2.38

776 300404 博济医药 2,958,217.00 2.38

777 600262 北方股份 2,949,134.00 2.37

778 603711 香飘飘 2,936,263.00 2.36

779 300333 兆日科技 2,920,702.00 2.35

780 300660 江苏雷利 2,914,368.00 2.34

781 002782 可立克 2,907,325.00 2.34

782 300698 万马科技 2,891,234.00 2.32

783 600679 上海凤凰 2,890,823.00 2.32

784 688322 奥比中光 2,888,874.35 2.32

785 002991 甘源食品 2,887,599.00 2.32

786 603896 寿仙谷 2,880,311.00 2.32

787 000797 中国武夷 2,876,718.00 2.31

788 300759 康龙化成 2,875,067.00 2.31

789 002041 登海种业 2,872,477.00 2.31

790 600858 银座股份 2,868,732.00 2.31

791 002043 兔 宝 宝 2,853,119.00 2.29

792 002084 海鸥住工 2,852,319.00 2.29

793 603121 华培动力 2,850,936.00 2.29

794 600966 博汇纸业 2,841,239.00 2.28

795 603818 曲美家居 2,837,010.00 2.28

796 601126 四方股份 2,835,511.00 2.28

797 603699 纽威股份 2,831,589.00 2.28

798 600213 亚星客车 2,830,644.00 2.28


799 300618 寒锐钴业 2,829,869.00 2.27

800 600738 丽尚国潮 2,820,213.00 2.27

801 300138 晨光生物 2,815,839.00 2.26

802 688386 泛亚微透 2,813,669.45 2.26

803 600639 浦东金桥 2,811,270.90 2.26

804 300192 科德教育 2,808,252.00 2.26

805 603517 绝味食品 2,807,711.00 2.26

806 688639 华恒生物 2,794,094.68 2.25

807 000035 中国天楹 2,766,063.00 2.22

808 002823 凯中精密 2,762,965.00 2.22

809 605133 嵘泰股份 2,761,830.00 2.22

810 002792 通宇通讯 2,759,984.00 2.22

811 002697 红旗连锁 2,751,806.00 2.21

812 002810 山东赫达 2,751,302.00 2.21

813 002683 广东宏大 2,748,771.00 2.21

814 300815 玉禾田 2,747,504.00 2.21

815 603790 雅运股份 2,746,205.00 2.21

816 600114 东睦股份 2,745,178.00 2.21

817 300662 科锐国际 2,733,476.00 2.20

818 002468 申通快递 2,730,083.00 2.19

819 603738 泰晶科技 2,726,189.80 2.19

820 002197 证通电子 2,711,730.00 2.18

821 000635 英 力 特 2,710,036.00 2.18

822 688520 神州细胞 2,700,004.23 2.17

823 301030 仕净科技 2,697,898.00 2.17

824 603489 八方股份 2,693,144.00 2.17

825 600997 开滦股份 2,689,500.00 2.16

826 688107 安路科技 2,682,896.37 2.16

827 688766 普冉股份 2,682,508.55 2.16

828 300786 国林科技 2,673,503.60 2.15

829 300622 博士眼镜 2,673,037.00 2.15

830 002612 朗姿股份 2,670,740.00 2.15

831 002869 金溢科技 2,659,048.00 2.14

832 603693 江苏新能 2,648,373.00 2.13

833 300613 富瀚微 2,647,853.00 2.13

834 600376 首开股份 2,632,123.00 2.12

835 000776 广发证券 2,629,016.00 2.11

836 300188 国投智能 2,627,880.20 2.11

837 000852 石化机械 2,627,141.00 2.11

838 002690 美亚光电 2,625,998.50 2.11

839 603877 太平鸟 2,623,451.00 2.11

840 002003 伟星股份 2,623,050.80 2.11

841 688123 聚辰股份 2,599,579.72 2.09


842 688678 福立旺 2,597,249.75 2.09

843 300861 美畅股份 2,590,131.00 2.08

844 688517 金冠电气 2,587,230.01 2.08

845 688510 航亚科技 2,584,965.62 2.08

846 603908 牧高笛 2,583,491.00 2.08

847 301165 锐捷网络 2,574,600.00 2.07

848 603283 赛腾股份 2,563,227.00 2.06

849 603118 共进股份 2,556,759.00 2.06

850 300112 万讯自控 2,528,006.00 2.03

851 002896 中大力德 2,517,995.00 2.02

852 301031 中熔电气 2,515,940.00 2.02

853 603339 四方科技 2,514,272.00 2.02

854 002703 浙江世宝 2,505,885.00 2.01

855 688180 君实生物 2,502,213.65 2.01

856 300500 启迪设计 2,499,261.00 2.01

857 300939 秋田微 2,499,092.00 2.01

858 000552 甘肃能化 2,493,459.00 2.00

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002371 北方华创 41,289,386.74 33.19

2 688418 震有科技 32,698,716.03 26.29

3 300213 佳讯飞鸿 29,532,319.00 23.74

4 688234 天岳先进 28,759,542.01 23.12

5 600519 贵州茅台 27,050,091.00 21.75

6 300634 彩讯股份 26,212,378.00 21.07

7 000021 深科技 25,556,051.83 20.54

8 603236 移远通信 25,526,611.38 20.52

9 000975 银泰黄金 25,476,062.00 20.48

10 000568 泸州老窖 25,370,386.82 20.40

11 300724 捷佳伟创 23,591,708.00 18.97

12 300274 阳光电源 23,453,316.00 18.85

13 300533 冰川网络 23,430,616.00 18.84

14 000596 古井贡酒 23,120,338.52 18.59

15 600418 江淮汽车 23,013,479.00 18.50

16 002897 意华股份 22,399,652.56 18.01

17 603396 金辰股份 22,091,995.00 17.76

18 300785 值得买 21,387,717.79 17.19

19 000014 沙河股份 21,366,390.24 17.18

20 688590 新致软件 20,803,360.59 16.72

21 688262 国芯科技 20,772,610.97 16.70


22 603516 淳中科技 20,572,757.05 16.54

23 300560 中富通 20,512,387.60 16.49

24 002970 锐明技术 20,253,451.00 16.28

25 000821 京山轻机 19,930,715.00 16.02

26 002466 天齐锂业 19,074,592.00 15.33

27 601225 陕西煤业 19,016,869.00 15.29

28 300252 金信诺 18,976,955.00 15.26

29 688158 优刻得 18,810,264.76 15.12

30 000729 燕京啤酒 18,377,580.00 14.77

31 002222 福晶科技 18,266,764.00 14.68

32 600066 宇通客车 18,199,127.00 14.63

33 301039 中集车辆 18,070,036.00 14.53

34 601001 晋控煤业 18,053,505.14 14.51

35 000032 深桑达 A 18,020,502.00 14.49

36 300113 顺网科技 17,944,328.00 14.43

37 002919 名臣健康 17,840,845.50 14.34

38 300232 洲明科技 17,661,998.00 14.20

39 002527 新时达 17,505,907.79 14.07

40 600489 中金黄金 17,386,103.00 13.98

41 000801 四川九洲 17,150,006.00 13.79

42 600346 恒力石化 16,934,811.60 13.61

43 688025 杰普特 16,901,183.78 13.59

44 300389 艾比森 16,809,229.94 13.51

45 002292 奥飞娱乐 16,734,455.00 13.45

46 300493 润欣科技 16,536,813.26 13.29

47 002559 亚威股份 16,324,779.00 13.12

48 300788 中信出版 16,308,685.00 13.11

49 300357 我武生物 16,299,035.00 13.10

50 603533 掌阅科技 16,296,004.00 13.10

51 300081 恒信东方 16,085,644.35 12.93

52 300246 宝莱特 16,059,486.50 12.91

53 300490 华自科技 16,024,704.00 12.88

54 603028 赛福天 16,004,266.60 12.87

55 600728 佳都科技 15,976,210.00 12.84

56 688019 安集科技 15,879,712.28 12.77

57 300751 迈为股份 15,850,677.12 12.74

58 300474 景嘉微 15,654,441.00 12.58

59 600351 亚宝药业 15,626,025.00 12.56

60 601186 中国铁建 15,590,502.00 12.53

61 000590 启迪药业 15,471,931.00 12.44

62 688508 芯朋微 15,424,150.67 12.40

63 300520 科大国创 15,382,112.41 12.37

64 300693 盛弘股份 15,288,144.46 12.29


65 688601 力芯微 15,133,293.45 12.17

66 300708 聚灿光电 15,071,681.00 12.12

67 688589 力合微 15,041,324.53 12.09

68 300114 中航电测 14,952,058.00 12.02

69 300570 太辰光 14,780,549.00 11.88

70 601699 潞安环能 14,599,840.00 11.74

71 688018 乐鑫科技 14,558,452.21 11.70

72 688366 昊海生科 14,520,636.29 11.67

73 300589 江龙船艇 14,437,233.80 11.61

74 688588 凌志软件 14,367,028.46 11.55

75 688390 固德威 14,331,166.61 11.52

76 688365 光云科技 14,262,351.22 11.47

77 000888 峨眉山 A 14,121,751.00 11.35

78 300378 鼎捷软件 14,102,978.07 11.34

79 600148 长春一东 14,012,126.00 11.26

80 000906 浙商中拓 13,999,126.31 11.25

81 301168 通灵股份 13,951,381.36 11.22

82 301085 亚康股份 13,879,815.60 11.16

83 603019 中科曙光 13,840,085.00 11.13

84 300288 朗玛信息 13,830,519.00 11.12

85 688596 正帆科技 13,792,777.58 11.09

86 002878 元隆雅图 13,770,538.00 11.07

87 300161 华中数控 13,712,756.04 11.02

88 688318 财富趋势 13,701,140.85 11.01

89 688135 利扬芯片 13,694,682.29 11.01

90 300706 阿石创 13,685,530.00 11.00

91 002594 比亚迪 13,584,644.00 10.92

92 688499 利元亨 13,559,674.59 10.90

93 600115 中国东航 13,549,003.00 10.89

94 603338 浙江鼎力 13,527,933.00 10.88

95 300559 佳发教育 13,486,400.00 10.84

96 603885 吉祥航空 13,477,541.00 10.83

97 300674 宇信科技 13,460,213.00 10.82

98 688195 腾景科技 13,393,304.11 10.77

99 688368 晶丰明源 13,330,424.85 10.72

100 600667 太极实业 13,323,738.00 10.71

101 002315 焦点科技 13,319,849.00 10.71

102 002131 利欧股份 13,289,402.00 10.68

103 000333 美的集团 13,277,634.00 10.67

104 688036 传音控股 13,270,707.02 10.67

105 000063 中兴通讯 13,262,885.81 10.66

106 688772 珠海冠宇 13,208,530.40 10.62

107 300316 晶盛机电 13,179,788.50 10.60


108 002803 吉宏股份 13,160,984.00 10.58

109 300835 龙磁科技 13,140,297.60 10.56

110 601919 中远海控 13,072,736.00 10.51

111 002649 博彦科技 13,065,917.00 10.50

112 300491 通合科技 12,989,001.40 10.44

113 002568 百润股份 12,978,240.20 10.43

114 688787 海天瑞声 12,967,057.82 10.42

115 600694 大商股份 12,936,356.48 10.40

116 002299 圣农发展 12,836,747.00 10.32

117 688118 普元信息 12,832,399.09 10.32

118 002912 中新赛克 12,640,592.08 10.16

119 002483 润邦股份 12,638,374.00 10.16

120 000528 柳 工 12,633,020.00 10.16

121 300031 宝通科技 12,623,599.27 10.15

122 300017 网宿科技 12,604,679.00 10.13

123 300458 全志科技 12,585,217.56 10.12

124 002845 同兴达 12,559,955.00 10.10

125 300058 蓝色光标 12,543,500.00 10.08

126 688126 沪硅产业 12,468,725.95 10.02

127 601969 海南矿业 12,461,320.00 10.02

128 603501 韦尔股份 12,457,724.80 10.01

129 688002 睿创微纳 12,456,380.98 10.01

130 002732 燕塘乳业 12,449,015.00 10.01

131 688039 当虹科技 12,392,101.79 9.96

132 002876 三利谱 12,302,320.00 9.89

133 300136 信维通信 12,290,227.56 9.88

134 002126 银轮股份 12,213,901.00 9.82

135 600498 烽火通信 12,208,433.00 9.81

136 688138 清溢光电 12,142,660.44 9.76

137 300853 申昊科技 12,138,288.00 9.76

138 002419 天虹股份 12,018,975.00 9.66

139 300494 盛天网络 12,015,885.00 9.66

140 002555 三七互娱 11,956,984.00 9.61

141 600737 中粮糖业 11,898,103.00 9.57

142 002032 苏 泊 尔 11,846,749.60 9.52

143 601038 一拖股份 11,844,936.00 9.52

144 600642 申能股份 11,774,127.15 9.47

145 688258 卓易信息 11,768,315.85 9.46

146 000727 冠捷科技 11,634,411.00 9.35

147 600185 格力地产 11,597,445.00 9.32

148 688208 道通科技 11,540,457.38 9.28

149 600438 通威股份 11,493,535.53 9.24

150 002870 香山股份 11,397,143.00 9.16


151 300679 电连技术 11,332,743.00 9.11

152 300846 首都在线 11,304,471.00 9.09

153 002795 永和智控 11,287,425.00 9.07

154 000969 安泰科技 11,283,222.00 9.07

155 600482 中国动力 11,247,784.00 9.04

156 300314 戴维医疗 11,193,122.00 9.00

157 300667 必创科技 11,101,295.00 8.92

158 601212 白银有色 11,082,624.00 8.91

159 688599 天合光能 11,059,464.18 8.89

160 688777 中控技术 11,053,321.68 8.89

161 002493 荣盛石化 11,029,616.00 8.87

162 688072 拓荆科技 11,019,299.30 8.86

163 300327 中颖电子 10,973,128.51 8.82

164 002712 思美传媒 10,948,146.00 8.80

165 600576 祥源文旅 10,938,184.00 8.79

166 688218 江苏北人 10,892,950.25 8.76

167 300745 欣锐科技 10,866,041.00 8.74

168 002497 雅化集团 10,856,908.00 8.73

169 688408 中信博 10,844,523.98 8.72

170 002671 龙泉股份 10,840,998.00 8.72

171 603348 文灿股份 10,823,980.15 8.70

172 600110 诺德股份 10,804,944.10 8.69

173 300847 中船汉光 10,780,877.00 8.67

174 301041 金百泽 10,768,681.00 8.66

175 300286 安科瑞 10,745,880.00 8.64

176 300514 友讯达 10,739,774.00 8.63

177 603997 继峰股份 10,646,652.00 8.56

178 603956 威派格 10,639,020.42 8.55

179 301013 利和兴 10,630,760.00 8.55

180 301050 雷电微力 10,564,929.40 8.49

181 300812 易天股份 10,523,525.60 8.46

182 688095 福昕软件 10,522,871.44 8.46

183 688311 盟升电子 10,489,779.02 8.43

184 600546 山煤国际 10,477,294.00 8.42

185 688049 炬芯科技 10,440,043.99 8.39

186 000901 航天科技 10,390,675.00 8.35

187 688358 祥生医疗 10,380,102.81 8.34

188 600180 瑞茂通 10,324,369.00 8.30

189 300473 德尔股份 10,311,222.44 8.29

190 300556 丝路视觉 10,269,388.00 8.26

191 002533 金杯电工 10,268,236.00 8.25

192 688662 富信科技 10,172,384.66 8.18

193 300620 光库科技 10,156,339.00 8.16


194 601233 桐昆股份 10,121,663.00 8.14

195 600976 健民集团 10,098,383.13 8.12

196 002119 康强电子 10,095,716.28 8.12

197 300001 特锐德 10,018,484.00 8.05

198 600600 青岛啤酒 10,008,686.40 8.05

199 002335 科华数据 10,008,625.35 8.05

200 688080 映翰通 9,991,785.82 8.03

201 601985 中国核电 9,988,212.00 8.03

202 601088 中国神华 9,966,492.00 8.01

203 300590 移为通信 9,933,275.50 7.99

204 300308 中际旭创 9,916,792.00 7.97

205 603165 荣晟环保 9,899,443.92 7.96

206 300340 科恒股份 9,891,410.00 7.95

207 688369 致远互联 9,875,009.65 7.94

208 300276 三丰智能 9,866,366.00 7.93

209 601077 渝农商行 9,839,062.00 7.91

210 301152 天力锂能 9,822,937.02 7.90

211 000898 鞍钢股份 9,812,310.00 7.89

212 600446 金证股份 9,808,998.00 7.89

213 603919 金徽酒 9,784,610.27 7.87

214 603181 皇马科技 9,735,508.00 7.83

215 300344 立方数科 9,727,591.00 7.82

216 600779 水井坊 9,611,439.00 7.73

217 688111 金山办公 9,520,434.14 7.65

218 600153 建发股份 9,500,599.96 7.64

219 300299 富春股份 9,493,721.00 7.63

220 300624 万兴科技 9,472,628.00 7.62

221 300747 锐科激光 9,425,668.00 7.58

222 300894 火星人 9,420,308.00 7.57

223 600809 山西汾酒 9,398,129.00 7.56

224 600968 海油发展 9,320,609.00 7.49

225 001696 宗申动力 9,300,154.00 7.48

226 688128 中国电研 9,294,060.99 7.47

227 002196 方正电机 9,265,179.00 7.45

228 603326 我乐家居 9,219,826.00 7.41

229 000026 飞亚达 9,192,511.00 7.39

230 688578 艾力斯 9,121,758.21 7.33

231 000790 华神科技 9,099,989.00 7.32

232 300502 新易盛 9,091,469.00 7.31

233 688169 石头科技 9,078,571.62 7.30

234 600456 宝钛股份 9,077,222.00 7.30

235 300615 欣天科技 9,053,352.00 7.28

236 301011 华立科技 9,050,501.20 7.28


237 002345 潮宏基 9,047,392.00 7.27

238 603158 腾龙股份 9,015,459.80 7.25

239 300235 方直科技 9,011,012.00 7.24

240 688177 百奥泰 8,978,566.09 7.22

241 002866 传艺科技 8,972,245.00 7.21

242 002835 同为股份 8,972,236.00 7.21

243 601766 中国中车 8,835,631.00 7.10

244 600325 华发股份 8,824,052.00 7.09

245 603045 福达合金 8,781,113.00 7.06

246 300002 神州泰岳 8,777,977.00 7.06

247 601169 北京银行 8,741,155.00 7.03

248 688292 浩瀚深度 8,726,587.11 7.02

249 000048 京基智农 8,723,202.38 7.01

250 300870 欧陆通 8,693,774.85 6.99

251 300206 理邦仪器 8,692,807.60 6.99

252 000581 威孚高科 8,686,087.00 6.98

253 688259 创耀科技 8,680,898.89 6.98

254 300238 冠昊生物 8,675,638.00 6.97

255 688099 晶晨股份 8,649,227.44 6.95

256 688521 芯原股份 8,631,151.09 6.94

257 002773 康弘药业 8,617,715.00 6.93

258 002609 捷顺科技 8,594,076.00 6.91

259 000776 广发证券 8,532,443.00 6.86

260 300638 广和通 8,509,204.00 6.84

261 601898 中煤能源 8,486,227.00 6.82

262 601595 上海电影 8,470,109.00 6.81

263 600272 开开实业 8,458,642.00 6.80

264 300680 隆盛科技 8,455,416.00 6.80

265 002461 珠江啤酒 8,440,148.00 6.79

266 002395 双象股份 8,357,312.00 6.72

267 600449 宁夏建材 8,345,968.00 6.71

268 600011 华能国际 8,320,417.00 6.69

269 002841 视源股份 8,303,333.00 6.68

270 300709 精研科技 8,298,211.70 6.67

271 002169 智光电气 8,295,612.00 6.67

272 603883 老百姓 8,271,674.00 6.65

273 300582 英飞特 8,192,479.00 6.59

274 002980 华盛昌 8,152,704.00 6.55

275 300534 陇神戎发 8,081,542.00 6.50

276 688170 德龙激光 8,059,885.42 6.48

277 605333 沪光股份 8,050,365.00 6.47

278 300842 帝科股份 8,012,789.00 6.44

279 688235 百济神州 7,970,658.09 6.41


280 300719 安达维尔 7,941,389.00 6.38

281 600057 厦门象屿 7,911,227.96 6.36

282 688286 敏芯股份 7,879,906.44 6.33

283 600197 伊力特 7,822,082.00 6.29

284 002990 盛视科技 7,821,730.60 6.29

285 600859 王府井 7,801,304.00 6.27

286 600572 康恩贝 7,776,913.17 6.25

287 000800 一汽解放 7,745,747.00 6.23

288 688300 联瑞新材 7,696,978.08 6.19

289 605305 中际联合 7,692,635.00 6.18

290 688062 迈威生物 7,614,239.37 6.12

291 000989 九 芝 堂 7,607,032.00 6.12

292 688106 金宏气体 7,605,344.18 6.11

293 603518 锦泓集团 7,576,406.00 6.09

294 688566 吉贝尔 7,550,688.97 6.07

295 001979 招商蛇口 7,524,557.00 6.05

296 002913 奥士康 7,509,141.00 6.04

297 601098 中南传媒 7,502,293.00 6.03

298 002893 京能热力 7,459,865.00 6.00

299 300729 乐歌股份 7,432,535.40 5.98

300 002820 桂发祥 7,341,745.00 5.90

301 002713 东易日盛 7,335,545.00 5.90

302 300498 温氏股份 7,332,938.00 5.90

303 300394 天孚通信 7,257,145.00 5.83

304 688378 奥来德 7,226,384.05 5.81

305 601179 中国西电 7,153,026.00 5.75

306 688580 伟思医疗 7,140,455.29 5.74

307 002747 埃斯顿 7,091,524.00 5.70

308 688316 青云科技 7,082,430.30 5.69

309 300129 泰胜风能 7,078,635.00 5.69

310 601003 柳钢股份 7,073,403.00 5.69

311 002757 南兴股份 7,071,448.00 5.68

312 601633 长城汽车 7,069,559.00 5.68

313 000526 学大教育 7,051,929.00 5.67

314 002917 金奥博 7,044,271.00 5.66

315 601021 春秋航空 7,036,217.00 5.66

316 603589 口子窖 7,033,329.39 5.65

317 300718 长盛轴承 6,989,547.00 5.62

318 002396 星网锐捷 6,978,870.00 5.61

319 601799 星宇股份 6,974,153.66 5.61

320 688076 诺泰生物 6,936,955.75 5.58

321 603269 海鸥股份 6,891,787.00 5.54

322 002730 电光科技 6,890,777.00 5.54


323 600985 淮北矿业 6,826,517.63 5.49

324 300548 博创科技 6,824,920.00 5.49

325 002576 通达动力 6,804,081.00 5.47

326 600710 苏美达 6,793,558.00 5.46

327 002791 坚朗五金 6,782,380.00 5.45

328 300659 中孚信息 6,742,026.00 5.42

329 600999 招商证券 6,737,013.00 5.42

330 601360 三六零 6,735,311.00 5.41

331 301117 佳缘科技 6,733,594.50 5.41

332 000811 冰轮环境 6,720,362.00 5.40

333 300592 华凯易佰 6,690,781.00 5.38

334 601377 兴业证券 6,660,926.00 5.35

335 600021 上海电力 6,660,673.00 5.35

336 603258 电魂网络 6,644,971.00 5.34

337 300127 银河磁体 6,636,555.00 5.34

338 300280 紫天科技 6,631,781.00 5.33

339 300768 迪普科技 6,593,991.00 5.30

340 688223 晶科能源 6,592,981.00 5.30

341 601717 郑煤机 6,592,820.00 5.30

342 603196 日播时尚 6,590,577.00 5.30

343 002651 利君股份 6,586,226.00 5.29

344 603508 思维列控 6,584,301.00 5.29

345 002903 宇环数控 6,576,372.00 5.29

346 688016 心脉医疗 6,520,667.92 5.24

347 603029 天鹅股份 6,517,127.00 5.24

348 601311 骆驼股份 6,507,012.00 5.23

349 688020 方邦股份 6,498,212.28 5.22

350 603387 基蛋生物 6,498,132.72 5.22

351 603138 海量数据 6,488,625.00 5.22

352 301155 海力风电 6,472,052.00 5.20

353 688628 优利德 6,466,770.25 5.20

354 002534 西子洁能 6,464,480.63 5.20

355 688798 艾为电子 6,461,869.01 5.19

356 603199 九华旅游 6,408,400.00 5.15

357 002705 新宝股份 6,398,378.00 5.14

358 605599 菜百股份 6,370,409.00 5.12

359 000039 中集集团 6,347,458.00 5.10

360 002922 伊戈尔 6,345,655.06 5.10

361 688409 富创精密 6,331,614.47 5.09

362 002860 星帅尔 6,328,162.00 5.09

363 600750 江中药业 6,287,763.00 5.05

364 603611 诺力股份 6,266,852.00 5.04

365 000990 诚志股份 6,260,280.00 5.03


366 300387 富邦股份 6,258,941.00 5.03

367 603989 艾华集团 6,228,928.00 5.01

368 688139 海尔生物 6,219,591.04 5.00

369 000948 南天信息 6,201,306.00 4.99

370 300253 卫宁健康 6,184,764.28 4.97

371 603929 亚翔集成 6,181,471.00 4.97

372 300972 万辰集团 6,177,698.00 4.97

373 688676 金盘科技 6,173,958.01 4.96

374 002268 电科网安 6,137,566.00 4.93

375 301221 光庭信息 6,078,335.56 4.89

376 300425 中建环能 6,074,198.00 4.88

377 300421 力星股份 6,071,314.79 4.88

378 000593 德龙汇能 6,035,505.00 4.85

379 300841 康华生物 5,995,665.82 4.82

380 300684 中石科技 5,994,457.00 4.82

381 002128 电投能源 5,988,894.00 4.81

382 300572 安车检测 5,974,769.00 4.80

383 300882 万胜智能 5,964,703.00 4.80

384 603127 昭衍新药 5,960,377.00 4.79

385 300825 阿尔特 5,957,051.00 4.79

386 002234 民和股份 5,952,064.00 4.78

387 603233 大参林 5,948,711.55 4.78

388 603305 旭升集团 5,934,683.40 4.77

389 002724 海洋王 5,916,641.00 4.76

390 002159 三特索道 5,896,286.00 4.74

391 603917 合力科技 5,883,799.80 4.73

392 600062 华润双鹤 5,873,119.00 4.72

393 300884 狄耐克 5,872,503.00 4.72

394 688206 概伦电子 5,869,019.63 4.72

395 300465 高伟达 5,852,870.00 4.71

396 003021 兆威机电 5,846,953.00 4.70

397 002085 万丰奥威 5,841,105.00 4.70

398 002388 新亚制程 5,830,955.00 4.69

399 301052 果麦文化 5,817,786.00 4.68

400 300039 上海凯宝 5,814,064.00 4.67

401 300594 朗进科技 5,804,147.00 4.67

402 603208 江山欧派 5,784,569.20 4.65

403 002560 通达股份 5,780,837.00 4.65

404 600798 宁波海运 5,753,691.00 4.63

405 688131 皓元医药 5,738,882.57 4.61

406 002880 卫光生物 5,712,265.00 4.59

407 600817 宇通重工 5,692,224.00 4.58

408 002448 中原内配 5,685,882.00 4.57


409 300294 博雅生物 5,678,422.00 4.56

410 603179 新泉股份 5,671,903.00 4.56

411 603730 岱美股份 5,638,377.00 4.53

412 688209 英集芯 5,616,978.60 4.52

413 300691 联合光电 5,616,820.00 4.52

414 002646 天佑德酒 5,603,566.00 4.50

415 688261 东微半导 5,591,552.20 4.50

416 603977 国泰集团 5,587,548.00 4.49

417 002452 长高电新 5,585,863.00 4.49

418 300845 捷安高科 5,576,858.00 4.48

419 688182 灿勤科技 5,556,187.01 4.47

420 600030 中信证券 5,538,437.00 4.45

421 688519 南亚新材 5,536,149.92 4.45

422 688617 惠泰医疗 5,525,772.73 4.44

423 600000 浦发银行 5,505,924.00 4.43

424 603380 易德龙 5,485,916.00 4.41

425 600563 法拉电子 5,471,327.00 4.40

426 300617 安靠智电 5,459,291.00 4.39

427 002401 中远海科 5,442,536.00 4.38

428 688116 天奈科技 5,410,103.71 4.35

429 300412 迦南科技 5,399,780.00 4.34

430 002215 诺 普 信 5,379,142.00 4.32

431 688661 和林微纳 5,373,381.59 4.32

432 300820 英杰电气 5,359,807.50 4.31

433 688357 建龙微纳 5,347,757.95 4.30

434 002446 盛路通信 5,334,197.00 4.29

435 300566 激智科技 5,326,340.00 4.28

436 300776 帝尔激光 5,300,896.00 4.26

437 603616 韩建河山 5,286,938.00 4.25

438 300402 宝色股份 5,260,406.00 4.23

439 603109 神驰机电 5,223,485.00 4.20

440 002706 良信股份 5,221,831.00 4.20

441 603416 信捷电气 5,221,025.92 4.20

442 600132 重庆啤酒 5,204,639.00 4.18

443 301093 华兰股份 5,179,187.00 4.16

444 600016 民生银行 5,178,907.00 4.16

445 002302 西部建设 5,177,041.00 4.16

446 600905 三峡能源 5,168,954.00 4.16

447 600598 北大荒 5,168,509.00 4.16

448 688207 格灵深瞳 5,166,909.68 4.15

449 300093 金刚光伏 5,122,156.00 4.12

450 300648 星云股份 5,088,678.00 4.09

451 688569 铁科轨道 5,081,253.71 4.08


452 002957 科瑞技术 5,077,473.00 4.08

453 300130 新国都 5,071,998.00 4.08

454 300880 迦南智能 5,071,182.00 4.08

455 603013 亚普股份 5,070,246.00 4.08

456 688108 赛诺医疗 5,065,542.16 4.07

457 002546 新联电子 5,059,146.00 4.07

458 000521 长虹美菱 5,058,693.00 4.07

459 002007 华兰生物 5,054,088.00 4.06

460 688176 亚虹医药 5,046,057.43 4.06

461 300423 昇辉科技 5,022,623.00 4.04

462 300643 万通智控 5,012,192.00 4.03

463 603187 海容冷链 5,010,286.60 4.03

464 688361 中科飞测 5,010,045.17 4.03

465 300211 亿通科技 5,007,078.00 4.03

466 300451 创业慧康 4,981,288.00 4.00

467 603168 莎普爱思 4,964,055.00 3.99

468 688088 虹软科技 4,925,208.21 3.96

469 688668 鼎通科技 4,923,335.44 3.96

470 600266 城建发展 4,915,858.00 3.95

471 002885 京泉华 4,914,079.09 3.95

472 300403 汉宇集团 4,909,116.00 3.95

473 300595 欧普康视 4,895,851.00 3.94

474 300150 世纪瑞尔 4,883,798.00 3.93

475 002233 塔牌集团 4,882,823.00 3.93

476 601997 贵阳银行 4,875,980.00 3.92

477 603043 广州酒家 4,873,192.00 3.92

478 002873 新天药业 4,839,361.00 3.89

479 002317 众生药业 4,833,655.00 3.89

480 002553 南方精工 4,822,259.00 3.88

481 300866 安克创新 4,809,732.00 3.87

482 601899 紫金矿业 4,765,505.00 3.83

483 002723 小崧股份 4,764,524.00 3.83

484 300766 每日互动 4,758,281.00 3.83

485 300368 汇金股份 4,751,316.00 3.82

486 605066 天正电气 4,751,186.00 3.82

487 000951 中国重汽 4,744,988.00 3.81

488 600573 惠泉啤酒 4,741,908.00 3.81

489 000757 浩物股份 4,741,808.00 3.81

490 300298 三诺生物 4,739,591.00 3.81

491 002846 英联股份 4,718,594.00 3.79

492 688255 凯尔达 4,717,099.86 3.79

493 300380 安硕信息 4,714,467.00 3.79

494 300571 平治信息 4,709,012.49 3.79


495 002112 三变科技 4,695,532.70 3.77

496 601921 浙版传媒 4,694,230.00 3.77

497 300285 国瓷材料 4,691,274.00 3.77

498 002410 广联达 4,678,014.00 3.76

499 300857 协创数据 4,677,815.00 3.76

500 601801 皖新传媒 4,673,003.00 3.76

501 603701 德宏股份 4,671,892.00 3.76

502 688233 神工股份 4,669,644.49 3.75

503 600391 航发科技 4,658,344.00 3.74

504 688302 海创药业 4,641,807.68 3.73

505 600593 大连圣亚 4,626,860.00 3.72

506 002467 二六三 4,623,335.00 3.72

507 603983 丸美股份 4,613,315.00 3.71

508 301089 拓新药业 4,580,296.00 3.68

509 603278 大业股份 4,567,261.00 3.67

510 603267 鸿远电子 4,566,595.00 3.67

511 000600 建投能源 4,551,944.00 3.66

512 300558 贝达药业 4,550,126.00 3.66

513 000682 东方电子 4,549,308.00 3.66

514 002603 以岭药业 4,544,279.00 3.65

515 601900 南方传媒 4,531,255.00 3.64

516 003026 中晶科技 4,530,358.00 3.64

517 002563 森马服饰 4,522,892.00 3.64

518 002905 金逸影视 4,510,193.00 3.63

519 002587 奥拓电子 4,500,834.50 3.62

520 002036 联创电子 4,500,589.00 3.62

521 603298 杭叉集团 4,498,634.00 3.62

522 000548 湖南投资 4,486,145.00 3.61

523 300144 宋城演艺 4,478,451.00 3.60

524 603855 华荣股份 4,442,410.00 3.57

525 603520 司太立 4,436,264.60 3.57

526 000829 天音控股 4,435,507.35 3.57

527 689009 九号公司 4,411,389.75 3.55

528 000680 山推股份 4,406,653.00 3.54

529 688536 思瑞浦 4,406,366.01 3.54

530 300012 华测检测 4,400,956.00 3.54

531 688658 悦康药业 4,400,632.20 3.54

532 000777 中核科技 4,378,909.00 3.52

533 603757 大元泵业 4,377,872.00 3.52

534 605088 冠盛股份 4,354,427.00 3.50

535 002134 天津普林 4,350,719.00 3.50

536 000960 锡业股份 4,348,337.00 3.50

537 300096 ST 易联众 4,331,549.00 3.48


538 603367 辰欣药业 4,330,850.00 3.48

539 002429 兆驰股份 4,330,606.00 3.48

540 002518 科士达 4,325,952.00 3.48

541 688595 芯海科技 4,310,626.03 3.47

542 688699 明微电子 4,288,431.12 3.45

543 600161 天坛生物 4,283,848.80 3.44

544 000915 华特达因 4,268,498.00 3.43

545 601825 沪农商行 4,261,614.00 3.43

546 000559 万向钱潮 4,257,772.00 3.42

547 688173 希荻微 4,253,291.78 3.42

548 605499 东鹏饮料 4,238,684.00 3.41

549 300304 云意电气 4,220,752.00 3.39

550 601666 平煤股份 4,216,912.00 3.39

551 301185 鸥玛软件 4,214,760.00 3.39

552 600085 同仁堂 4,213,364.00 3.39

553 003029 吉大正元 4,206,820.00 3.38

554 600601 方正科技 4,200,693.00 3.38

555 603197 保隆科技 4,174,712.00 3.36

556 000586 汇源通信 4,168,791.00 3.35

557 000759 中百集团 4,151,659.00 3.34

558 600637 东方明珠 4,128,698.00 3.32

559 002017 东信和平 4,122,684.30 3.31

560 002261 拓维信息 4,117,229.00 3.31

561 603378 亚士创能 4,115,863.00 3.31

562 300153 科泰电源 4,094,695.00 3.29

563 600098 广州发展 4,087,721.00 3.29

564 300678 中科信息 4,076,527.00 3.28

565 688090 瑞松科技 4,075,679.17 3.28

566 300702 天宇股份 4,044,672.00 3.25

567 600535 天士力 4,034,788.00 3.24

568 603225 新凤鸣 4,034,447.00 3.24

569 603116 红蜻蜓 4,017,657.00 3.23

570 688065 凯赛生物 4,013,712.74 3.23

571 688165 埃夫特 4,011,598.32 3.22

572 300510 金冠股份 4,011,331.00 3.22

573 002100 天康生物 4,010,525.00 3.22

574 002045 国光电器 4,009,886.00 3.22

575 002655 共达电声 4,009,272.00 3.22

576 603519 立霸股份 3,986,893.00 3.21

577 688385 复旦微电 3,966,309.43 3.19

578 600378 昊华科技 3,956,264.00 3.18

579 002707 众信旅游 3,955,558.00 3.18

580 688687 凯因科技 3,954,190.24 3.18


581 603507 振江股份 3,941,855.00 3.17

582 300541 先进数通 3,937,224.00 3.17

583 000009 中国宝安 3,935,356.00 3.16

584 600248 陕建股份 3,930,298.00 3.16

585 603156 养元饮品 3,927,234.22 3.16

586 002833 弘亚数控 3,919,549.00 3.15

587 002048 宁波华翔 3,906,871.00 3.14

588 002368 太极股份 3,906,186.00 3.14

589 300482 万孚生物 3,899,449.43 3.13

590 002375 亚厦股份 3,897,224.00 3.13

591 688561 奇安信 3,895,334.98 3.13

592 688393 安必平 3,855,270.08 3.10

593 002552 宝鼎科技 3,853,201.49 3.10

594 002149 西部材料 3,843,081.00 3.09

595 002979 雷赛智能 3,842,491.00 3.09

596 601858 中国科传 3,835,473.00 3.08

597 603239 浙江仙通 3,828,672.00 3.08

598 003032 传智教育 3,827,990.00 3.08

599 300200 高盟新材 3,827,905.00 3.08

600 688382 益方生物 3,817,628.19 3.07

601 301051 信濠光电 3,789,903.00 3.05

602 688192 迪哲医药 3,789,547.15 3.05

603 002189 中光学 3,786,646.00 3.04

604 002463 沪电股份 3,773,241.10 3.03

605 603110 东方材料 3,762,287.00 3.02

606 002819 东方中科 3,756,567.00 3.02

607 603686 福龙马 3,752,755.00 3.02

608 688609 九联科技 3,751,372.46 3.02

609 603527 众源新材 3,734,078.00 3.00

610 603186 华正新材 3,725,671.00 3.00

611 000554 泰山石油 3,719,093.00 2.99

612 600571 信雅达 3,714,182.00 2.99

613 300432 富临精工 3,698,896.00 2.97

614 600252 中恒集团 3,691,337.00 2.97

615 300005 探路者 3,690,050.00 2.97

616 603313 梦百合 3,679,148.00 2.96

617 600590 泰豪科技 3,661,392.00 2.94

618 300045 华力创通 3,654,504.00 2.94

619 688121 卓然股份 3,646,089.33 2.93

620 603927 中科软 3,639,456.00 2.93

621 002056 横店东磁 3,609,688.00 2.90

622 603113 金能科技 3,599,765.00 2.89

623 300030 阳普医疗 3,598,661.00 2.89


624 301096 百诚医药 3,583,142.00 2.88

625 603039 泛微网络 3,573,268.00 2.87

626 600329 达仁堂 3,552,161.00 2.86

627 301029 怡合达 3,548,122.00 2.85

628 300515 三德科技 3,543,074.00 2.85

629 300105 龙源技术 3,542,803.00 2.85

630 300043 星辉娱乐 3,536,231.00 2.84

631 688626 翔宇医疗 3,526,333.24 2.83

632 688103 国力股份 3,519,766.85 2.83

633 600765 中航重机 3,516,744.48 2.83

634 000810 创维数字 3,511,781.00 2.82

635 603610 麒盛科技 3,498,229.00 2.81

636 688058 宝兰德 3,490,144.52 2.81

637 002362 汉王科技 3,467,135.00 2.79

638 000677 恒天海龙 3,465,413.00 2.79

639 300188 国投智能 3,454,510.92 2.78

640 002484 江海股份 3,452,921.00 2.78

641 600523 贵航股份 3,448,795.00 2.77

642 000666 经纬纺机 3,444,074.00 2.77

643 300414 中光防雷 3,439,273.00 2.76

644 600867 通化东宝 3,429,172.00 2.76

645 002531 天顺风能 3,421,611.04 2.75

646 688112 鼎阳科技 3,415,210.03 2.75

647 002843 泰嘉股份 3,399,277.00 2.73

648 600130 波导股份 3,383,092.00 2.72

649 603859 能科科技 3,375,837.00 2.71

650 000423 东阿阿胶 3,373,598.00 2.71

651 600222 太龙药业 3,337,946.74 2.68

652 600756 浪潮软件 3,337,868.00 2.68

653 600664 哈药股份 3,336,135.00 2.68

654 688711 宏微科技 3,336,017.98 2.68

655 688425 铁建重工 3,334,005.98 2.68

656 300192 科德教育 3,330,487.00 2.68

657 300578 会畅通讯 3,327,994.00 2.68

658 002826 易明医药 3,309,165.00 2.66

659 601991 大唐发电 3,305,316.00 2.66

660 300194 福安药业 3,305,101.00 2.66

661 603698 航天工程 3,300,288.00 2.65

662 301080 百普赛斯 3,299,451.50 2.65

663 002402 和而泰 3,299,328.00 2.65

664 002853 皮阿诺 3,293,981.00 2.65

665 688181 八亿时空 3,293,247.73 2.65

666 300404 博济医药 3,284,955.00 2.64


667 601916 浙商银行 3,263,632.40 2.62

668 603668 天马科技 3,260,583.00 2.62

669 000751 锌业股份 3,256,899.00 2.62

670 600073 上海梅林 3,256,586.00 2.62

671 003005 竞业达 3,255,654.00 2.62

672 688550 瑞联新材 3,254,611.00 2.62

673 600499 科达制造 3,251,146.00 2.61

674 002891 中宠股份 3,223,365.00 2.59

675 600480 凌云股份 3,222,114.00 2.59

676 688322 奥比中光 3,214,792.70 2.58

677 002373 千方科技 3,211,482.00 2.58

678 600958 东方证券 3,207,025.00 2.58

679 002851 麦格米特 3,206,898.00 2.58

680 002792 通宇通讯 3,192,020.00 2.57

681 301060 兰卫医学 3,181,484.00 2.56

682 600521 华海药业 3,173,646.00 2.55

683 002019 亿帆医药 3,168,303.44 2.55

684 002940 昂利康 3,162,230.00 2.54

685 301101 明月镜片 3,138,619.25 2.52

686 603033 三维股份 3,134,431.00 2.52

687 300436 广生堂 3,128,813.00 2.52

688 002165 红 宝 丽 3,127,996.00 2.51

689 605167 利柏特 3,109,827.00 2.50

690 300146 汤臣倍健 3,108,991.00 2.50

691 688560 明冠新材 3,107,292.69 2.50

692 300366 创意信息 3,105,143.00 2.50

693 603648 畅联股份 3,103,382.00 2.49

694 300219 鸿利智汇 3,058,848.00 2.46

695 688001 华兴源创 3,052,820.22 2.45

696 600846 同济科技 3,046,557.00 2.45

697 300990 同飞股份 3,038,152.40 2.44

698 300484 蓝海华腾 3,036,622.00 2.44

699 002094 青岛金王 3,030,506.00 2.44

700 300511 雪榕生物 3,030,368.00 2.44

701 002197 证通电子 3,020,911.00 2.43

702 688621 阳光诺和 3,019,685.85 2.43

703 002745 木林森 3,012,213.00 2.42

704 601007 金陵饭店 3,010,995.00 2.42

705 002611 东方精工 3,005,567.00 2.42

706 300011 鼎汉技术 2,990,556.00 2.40

707 603050 科林电气 2,988,815.60 2.40

708 605133 嵘泰股份 2,983,798.10 2.40

709 000421 南京公用 2,980,746.00 2.40


710 605196 华通线缆 2,976,457.00 2.39

711 688667 菱电电控 2,975,748.48 2.39

712 002367 康力电梯 2,958,861.00 2.38

713 002084 海鸥住工 2,955,657.00 2.38

714 300396 迪瑞医疗 2,938,939.00 2.36

715 300279 和晶科技 2,938,661.00 2.36

716 603738 泰晶科技 2,936,950.46 2.36

717 002041 登海种业 2,934,036.00 2.36

718 688032 禾迈股份 2,930,332.12 2.36

719 300272 开能健康 2,929,817.00 2.36

720 002976 瑞玛精密 2,923,866.00 2.35

721 000848 承德露露 2,922,803.00 2.35

722 688246 嘉和美康 2,922,533.64 2.35

723 300185 通裕重工 2,921,196.00 2.35

724 688107 安路科技 2,907,480.85 2.34

725 603896 寿仙谷 2,907,425.00 2.34

726 688403 汇成股份 2,899,217.00 2.33

727 603121 华培动力 2,894,778.70 2.33

728 603699 纽威股份 2,892,520.00 2.33

729 301188 力诺特玻 2,884,779.00 2.32

730 600262 北方股份 2,882,076.00 2.32

731 300333 兆日科技 2,879,031.00 2.31

732 603711 香飘飘 2,878,952.00 2.31

733 688066 航天宏图 2,872,148.96 2.31

734 300759 康龙化成 2,866,791.00 2.30

735 300618 寒锐钴业 2,857,779.00 2.30

736 601126 四方股份 2,845,815.00 2.29

737 600738 丽尚国潮 2,841,879.00 2.28

738 002991 甘源食品 2,838,633.00 2.28

739 603808 歌力思 2,831,361.00 2.28

740 000797 中国武夷 2,828,082.00 2.27

741 002869 金溢科技 2,816,974.00 2.26

742 002810 山东赫达 2,815,832.00 2.26

743 002697 红旗连锁 2,815,450.00 2.26

744 600679 上海凤凰 2,802,098.00 2.25

745 688305 科德数控 2,794,629.99 2.25

746 600966 博汇纸业 2,782,800.00 2.24

747 002971 和远气体 2,776,127.00 2.23

748 002782 可立克 2,772,309.00 2.23

749 603283 赛腾股份 2,770,610.00 2.23

750 688205 德科立 2,767,565.82 2.22

751 688639 华恒生物 2,761,182.23 2.22

752 600639 浦东金桥 2,758,880.00 2.22


753 603489 八方股份 2,757,706.00 2.22

754 002043 兔 宝 宝 2,755,072.00 2.21

755 300675 建科院 2,739,331.00 2.20

756 603818 曲美家居 2,734,008.00 2.20

757 600858 银座股份 2,723,429.00 2.19

758 002908 德生科技 2,722,095.00 2.19

759 300138 晨光生物 2,716,895.00 2.18

760 600376 首开股份 2,701,053.00 2.17

761 300112 万讯自控 2,698,993.00 2.17

762 002468 申通快递 2,697,101.00 2.17

763 300861 美畅股份 2,690,181.80 2.16

764 603517 绝味食品 2,664,549.00 2.14

765 688386 泛亚微透 2,658,266.78 2.14

766 688520 神州细胞 2,653,546.43 2.13

767 300698 万马科技 2,644,698.00 2.13

768 300016 北陆药业 2,637,489.00 2.12

769 300815 玉禾田 2,637,470.44 2.12

770 000635 英 力 特 2,615,396.00 2.10

771 300584 海辰药业 2,604,857.00 2.09

772 600997 开滦股份 2,598,452.00 2.09

773 603908 牧高笛 2,598,433.00 2.09

774 688078 龙软科技 2,591,844.92 2.08

775 300551 古鳌科技 2,590,256.00 2.08

776 300613 富瀚微 2,580,614.00 2.07

777 300622 博士眼镜 2,580,597.00 2.07

778 002612 朗姿股份 2,574,452.00 2.07

779 603788 宁波高发 2,572,086.00 2.07

780 603790 雅运股份 2,567,945.00 2.06

781 002823 凯中精密 2,558,835.00 2.06

782 002245 蔚蓝锂芯 2,555,963.00 2.05

783 002003 伟星股份 2,555,153.20 2.05

784 000852 石化机械 2,554,718.00 2.05

785 603118 共进股份 2,553,346.00 2.05

786 000552 甘肃能化 2,533,122.00 2.04

787 600655 豫园股份 2,533,003.00 2.04

788 002557 洽洽食品 2,525,346.00 2.03

789 002690 美亚光电 2,524,371.50 2.03

790 600213 亚星客车 2,516,116.00 2.02

791 002337 赛象科技 2,515,902.00 2.02

792 603040 新坐标 2,510,997.00 2.02

793 300290 荣科科技 2,508,944.00 2.02

794 300786 国林科技 2,506,730.60 2.02

795 002683 广东宏大 2,503,796.00 2.01


796 603693 江苏新能 2,495,283.70 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,442,526,191.30

卖出股票收入（成交）总额 6,858,410,255.38

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将按照法律法规要求，以套期保值为目的参与国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 500,931.75

2 应收清算款 21,010,355.05

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 77,465.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,588,752.38

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

万家颐达 1,835 327,081.38 580,352,375.65 96.69 19,841,950.80 3.31
A

万家颐达 1,382 14,094.97 15,005,433.14 77.03 4,473,810.33 22.97
C

合计 3,191 194,194.16 595,357,808.79 96.08 24,315,761.13 3.92

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 万家颐达 A 3,898,257.08 0.6495
理人所
有从业

人员持 万家颐达 C 15.12 0.0001
有本基
金

合计 3,898,272.20 0.6291

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 万家颐达 A >100
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 万家颐达 C 0
基金

合计 >100

本基金基金经理持有 万家颐达 A 10~50

本开放式基金 万家颐达 C 0

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家颐达 A 万家颐达 C

基金合同生效日

（2019 年 6 月 11 日） 92,388,896.72 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 118,668,103.50 -
额总额

本报告期基金总申购 1,296,745,344.73 67,774,777.58
份额

减：本报告期基金总 815,219,121.78 48,295,534.11
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 600,194,326.45 19,479,243.47
额总额


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：2023 年 11 月 22 日，公司聘任乔亮先生担任公司副总经理。

基金托管人：自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面
主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东海证券 1 2,923,647,30 20.46 2,722,802.22 20.54 -
6.67

中国国际 2,006,700,43

金融股份 1 5.10 14.04 1,894,769.37 14.29 -
有限公司

中泰证券 2 1,609,443,38 11.26 1,498,881.67 11.31 -
5.49


国泰君安 1 1,453,054,04 10.17 1,374,530.02 10.37 -
0.41

国金证券 1 1,337,375,63 9.36 1,245,507.41 9.40 -
8.33

华鑫证券 1 1,051,117,73 7.35 930,808.67 7.02 -
5.30

东方证券 2 755,521,983. 5.29 622,568.30 4.70 -
67

兴业证券 1 744,931,520. 5.21 704,634.89 5.32 -
85

中信建投 1 585,010,060. 4.09 553,362.61 4.17 -
34

国投证券 1 564,695,174. 3.95 521,306.14 3.93 -
06

东北证券 1 483,209,224. 3.38 457,075.89 3.45 -
27

国海证券 1 398,982,321. 2.79 371,575.42 2.80 -
91

光大证券 1 185,152,833. 1.30 175,133.72 1.32 -
02

东吴证券 1 150,356,116. 1.05 142,225.24 1.07 -
21

国信证券 1 43,214,111.1 0.30 40,876.52 0.31 -
0

东兴证券 1 301,597.48 0.00 285.31 0.00 -

川财证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -
证券

信达证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中国中金 2 - - - - -
财富证券
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全，在业内有良好的声誉；


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况：

本报告期内，本基金新增国金证券交易单元 1 个、华鑫证券交易单元 1 个、东方证券交易单
元 2 个、兴业证券交易单元 1 个、东吴证券交易单元 1 个、东兴证券交易单元 1 个、红塔证券交
易单元 1 个、民生证券交易单元 1 个、平安证券交易单元 1 个、上海证券交易单元 1 个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

东海证 6,080,321.6 100.00 - - - -
券 5

中国国

际金融 - - - - - -
股份有
限公司

中泰证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国金证 - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -


券

中信建 - - - - - -
投

国投证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

红塔证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

信达证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中航证 - - - - - -
券

中国中 - - - - - -

金财富
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

万家基金管理有限公司关于调整旗下

1 部分基金在北京中植基金销售有限公 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
司定投起点的公告

2 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
金 2022 年第 4 季度报告

3 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 2 月 24 日
金基金经理变更公告

4 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 2 月 25 日
金招募说明书更新(2023 年第 1 号)

5 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 2 月 25 日
金基金产品资料概要（更新）

6 关于万家基金管理有限公司旗下部分 指定媒介 2023 年 3 月 14 日
基金在东海证券开通定投的公告

7 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 3 月 30 日
金 2022 年年度报告

8 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 4 月 21 日
金 2023 年第 1 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

9 基金新增杭州银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 5 月 17 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

10 基金在华西证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 5 月 30 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

11 基金在陆享基金开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 1 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

12 基金在东莞证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 5 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

13 基金在浙商证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 6 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

14 基金在东方证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 7 月 6 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

15 基金在东北证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 7 月 19 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

16 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 7 月 20 日


金 2023 年第 2 季度报告

17 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 7 月 26 日
金基金经理变更公告

18 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 7 月 27 日
金招募说明书更新(2023 年第 2 号)

19 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 7 月 27 日
金基金产品资料概要（更新）

20 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 15 日
金托管协议（更新）

万家基金管理有限公司关于万家颐达

21 灵活配置混合型证券投资基金新增 C 指定媒介 2023 年 8 月 15 日
类基金份额并修改基金合同与托管协

议的公告

22 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 15 日
金基金合同（更新）

23 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 17 日
金基金产品资料概要（更新）

24 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 17 日
金招募说明书更新(2023 年第 3 号)

25 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 19 日
金基金合同（更新）

26 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 19 日
金托管协议（更新）

27 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 21 日
金招募说明书更新(2023 年第 4 号)

28 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 21 日
金基金产品资料概要（更新）

万家基金管理有限公司关于旗下部分

29 基金在华安证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 8 月 28 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

30 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 8 月 30 日
金 2023 年中期报告

万家基金管理有限公司关于旗下基金

31 在湘财证券等机构开通申购、转换、 指定媒介 2023 年 9 月 11 日
定投业务及参与其费率优惠活动的公

告

万家基金管理有限公司关于旗下基金

32 在西部证券开通申购、转换、定投业 指定媒介 2023 年 9 月 11 日
务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金

33 在长江证券等机构开通申购、转换、 指定媒介 2023 年 9 月 12 日
定投业务及参与其费率优惠活动的公

告

34 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2023 年 9 月 12 日


基金在长城证券开通申购、转换、定

投业务及参与其费率优惠活动的公告

35 万家颐达灵活配置混合型证券投资基 指定媒介 2023 年 10 月 24 日
金 2023 年第 3 季度报告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

36 基金在长江证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 11 月 9 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

37 基金在民生证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 11 月 10 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

38 基金新增宁波银行为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 11 月 13 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

39 基金在方正证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 11 月 15 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

40 基金在财通证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 11 月 22 日
投业务及参与其费率优惠活动的公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分

41 基金新增华夏财富为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 11 月 24 日
转换、基金定投业务及参与其费率优

惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

1 20230101-202 89,373,65 20,280,7 97,893,15 11,761,245.73 1.90
机构 30302 8.47 45.92 8.66

2 20230307-202 - 18,245,5 18,245,59 - -
30309 98.03 8.03

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 2023 年年度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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