国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审
计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................... 1
§2 基金简介...................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况...................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明...................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料...................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现...................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................... 7
§4 管理人报告.................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 11
§5 托管人报告................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................... 12
§6 审计报告.................................................................................................................................... 13
6.1 管理层对财务报表的责任................................................................................................ 13
6.2 注册会计师的责任............................................................................................................ 13
6.3 审计意见............................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表............................................................................................................................. 14
7.1 资产负债表........................................................................................................................ 14
7.2 利润表............................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................... 16
7.4 报表附注............................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告............................................................................................................................. 38
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................... 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................... 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................ 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................ 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................... 44
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................ 44
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§9 基金份额持有人信息................................................................................................................. 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................... 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................. 45
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示........................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 46
11.4 基金投资策略的改变...................................................................................................... 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 46
11.8 其他重大事件.................................................................................................................. 48
§12 备查文件目录........................................................................................................................... 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
基金简称 国泰金牛创新股票
基金主代码 020010
交易代码 020010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年5 月18 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,493,652,356.27 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公
司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,
追求基金资产的长期增值。
投资策略
①大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和
货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的
分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、
债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比
例。
②股票资产投资策略
本基金的股票资产投资将在国家发展规划所指引的产业领域内,采
取自下而上的选股方法。利用“成长因子”筛选出成长型上市公司
股票池;在此基础上利用公司自主开发的“创新型上市公司评价体
系”,对符合创新特征的上市公司进行深入的分析和比较,筛选出通
过创新能够在未来带来高速成长的上市公司,形成创新成长型上市
公司股票池;最后通过相对价值评估,形成优化的股票投资组合。
③债券资产投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短
期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和
收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准=80%×[沪深300 指数收益率]+20%×[上证
国债指数收益率](在其它较理想的业绩基准出现以后,经一定程序
会对现有业绩基准进行替换)。
风险收益特征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
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姓名 李峰 李芳菲
联系电话 021-38561600转 010-68424199
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-8688 95599
传真 021-38561800 010-68424181
注册地址
上海市浦东新区峨山路91弄98号201
A
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
上海市世纪大道100号上海环球金融
中心39楼
北京市海淀区西三环北路100号金玉
大厦
邮政编码 200120 100005
法定代表人 陈勇胜 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号
楼普华永道中心11楼
注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册中心
上海市世纪大道100号上海环球金融中心
39楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
2007 年5 月18 日(基
金合同生效日)至
2007 年12 月31 日
本期已实现收益 786,866,847.59 -1,380,782,275.72 2,043,417,974.20
本期利润 2,962,061,042.57 -3,568,891,376.90 3,075,884,241.73
加权平均基金份额本期利
润
0.5751 -0.7115 0.3797
本期加权平均净值利润率 62.23% -81.61% 32.65%
本期基金份额净值增长率 93.28% -54.17% 36.36%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007年末
期末可供分配利润 268,872,246.55 -1,972,465,399.09 1,201,667,364.13
期末可供分配基金份额利
润
0.0489 -0.4012 0.2037
期末基金资产净值 6,248,967,765.24 2,944,254,516.62 7,710,760,574.84
期末基金份额净值 1.137 0.599 1.307
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3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 20.78% -37.51% 36.36%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 20.85% 1.41% 15.23% 1.41% 5.62% 0.00%
过去六个月 20.10% 1.66% 10.92% 1.70% 9.18% -0.04%
过去一年 93.28% 1.62% 73.60% 1.64% 19.68% -0.02%
自基金合同
生效起至今 20.78% 2.08% 0.92% 2.03% 19.86% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007 年5月18 日至2009 年12 月31日)
注:本基金的合同生效日为2007 年5 月18 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例
符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:2007 年计算期间为本基金合同生效日2007年5月18 日至2007 年12月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 0.200 51,133,295.75 54,348,871.17 105,482,166.92 -
2008 - - - - -
2007 0.500 298,390,691.92 155,368,457.63 453,759,149.55 -
合计 0.700 349,523,987.67 209,717,328.80 559,241,316.47 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3月5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首批
规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深
圳设有分公司。
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截至2009 年12 月31日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金
鑫证券投资基金,以及12 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投
资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国
泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二
期)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投
资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰
金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投
资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(由金盛证券投资基金转型而来)。另外,本基金管理人
于2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投
资组合。
2007 年11 月19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2 月18 日,本基金管
理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于4 月1 日经中国证
监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,
囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
何江旭
本基金
的基金
经理、
基金管
理部总
监、权
益类资
产投资
副总监
2007-05-18 2009-12-02 15
硕士研究生。曾任职于浙江金
达期货经纪有限公司、君安证
券公司、国信证券公司。2000
年5 月加盟国泰基金管理有限
公司,历任研究开发部总监助
理、投资决策委员会秘书、基
金管理部副总监,2002 年11月
至2004 年7 月担任国泰金鑫封
闭的基金经理,2003 年1 月至
2004 年3 月担任金鼎证券投资
基金的基金经理,2004 年6 月
至2008 年4 月担任国泰金马稳
健混合的基金经理,2007 年4
月至2008年5 月兼任国泰金鹰
增长股票的基金经理,2007 年
3月至2009年12月兼任基金管
理部总监,2007 年5 月至2009
年12 月任国泰金牛创新股票的
基金经理,2008 年3 月至2009
年12 月兼任权益类资产投资副
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总监。
范迪钊
本基金
的基金
经理
2009-12-02 - 9
学士。曾任职于上海银行、香
港百德能控股公司上海代表
处、华一银行、法国巴黎百富
勤有限公司上海代表处,2005
年3 月加盟国泰基金管理有限
公司,历任行业研究员、高级
行业研究员、社保基金经理助
理,2009年5 月至2009 年9月
任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金
鑫封闭的基金经理助理。2009
年9 月起任国泰双利债券的基
金经理,2009 年12月起兼任国
泰金牛创新股票的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制
度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽
责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最
大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同
的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金
管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的
合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规
定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平
对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
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截至本报告期末,本基金管理人管理的基金类型包括:封闭式基金、开放式基金的股票型基金、
指数型股票基金、混合基金(偏股型)、债券基金(债券型)、保本基金和货币基金等,其中封闭式基
金二只、股票型基金四只(其中国泰区位优势股票、国泰中小盘成长股票是本年新发行基金,年度投
资区间不完整,未参与年度收益率比较)、混合基金(偏股型)三只。本基金与国泰金鹰增长股票的业
绩表现差异为9.66%,主要由于资产配置差异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了多灾多难的2008 年之后,A 股市场终于迎来了收获的2009 年。全年市场走出了11 根月
阳线,是A 股历史上仅有的,最终沪深300 指数收于3575.7 点,较上年上涨了96.7%。
2009 年市场的关键词是信贷。在4 万亿经济刺激计划的鼓励下,银行业压抑多年的放贷冲动集中
爆发,上半年信贷规模已超过了7 万亿元。宽裕的流动性推动股市在半年间强劲上升超过了70%,而
此期间表现较好的是有色、房地产、采掘等资源类行业。而下半年来看,由于信贷投放的减少,市场
的热点又转向了家电、汽车、信息设备等消费类行业。
本基金在2009 年较好地把握了上述行业及板块间的轮动,从年初的中小市值股票,到年中的金融、
地产、汽车,再到下半年的消费品行业,充分享受了行业轮动带来的超额收益。而在股票仓位上,由
于坚持了良好的投资纪律及心态,始终维持在80%-85%的均衡位置,没有出现追随趋势的仓位变化而
导致的净值损失。及至年末,本基金的净值增长在可比基金中排名前列。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为93.28%,同期业绩比较基准增长率为73.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010 年是经济恢复及刺激政策退出交织的一年。对于习惯于以流动性作为重要指标的A股投资者
而言,可能会经历一段较为沮丧的时期,政府为了抑制通货膨胀的压力而采取的一系列紧缩措施会成
为A 股市场上涨的阻力。然而,我们对经济增长的前景并不悲观,刺激政策的及时退出能够使得这一
轮的经济周期更为平稳,内需的增长依然强劲,而全球经济滞后于中国的恢复也会带动出口的增长。
更为重要的是,通过这次经济危机,中国政府的调控水平以及企业应对危机的能力经受住了考验。我
们相信,在刺激政策逐渐退出后,随着上市公司内生性增长潜力的恢复,A 股市场将走出先抑后扬的
走势。
本基金将坚持长期价值投资的理念,积极寻找基本面及估值匹配度较好的投资标的。在2010 年市
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场逐渐进入全流通的背景下,我们认为A 股市场估值中枢将逐渐下移,以产业资本的标准来衡量投资
会起到越来越重要的作用,而宏观经济结构转型的压力会使得不同行业间的估值差异逐渐加大。在行
业上,我们较为长期的看好食品饮料、医药、家电等行业中的龙头公司,同时也重视金融、地产、资
源品等周期性行业中出现的低估品种。同时,本基金还将积极寻找能够受益于各种创新活动的优质公
司,通过风险与收益的平衡,力争继续为持有人获取较高的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发,完善内部控
制制度和流程,加强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司经营
管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况、提
出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括:
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察,对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现,
提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理,更新完善内控
制度和业务流程,推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、业务学习等形式,提升
员工的诚信规范和风险责任意识。
2010 年本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨,不断提高内部监察稽核和风险
控制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上,确保基金资产的规范运
作,维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人按照相关法律法规规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报
告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司
估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具
有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或
有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切
以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金已于2009年实施利润分配105,482,166.92元。
截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为268,872,246.55 元,可供分配的份额利润为0.0489
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元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2010 年1 月15 日进行利润分配,
每10 份基金份额派发红利0.25 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
基金合同》、《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对国泰金牛创新成长证券投
资基金管理人—国泰基金管理有限公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作,进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国泰基金管理有限公司在国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害
基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010 年3 月19 日
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
13
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20217号
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(以下简称“国泰金牛创新成长基金”)
的财务报表,包括2009年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
表和财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表
是国泰金牛创新成长基金的基金管理人国泰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附
注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了国泰金牛创新成长基金
2009 年12月31日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
14
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 陈宇
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地
2 号楼普华永道中心11楼
2010-03-24
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 504,620,268.81 196,791,897.73
结算备付金 12,810,470.00 3,022,091.33
存出保证金 1,785,002.25 1,500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 5,711,478,930.68 2,746,826,868.40
其中:股票投资 5,613,218,930.68 2,553,006,334.40
基金投资 - -
债券投资 98,260,000.00 193,820,534.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 -
应收证券清算款 - 9,742,758.98
应收利息 7.4.7.5 627,653.96 6,888,421.99
应收股利 - -
应收申购款 6,310,777.30 637,021.76
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 30,884.32 -
资产总计 6,287,663,987.32 2,965,409,060.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,774,529.00 11,353,805.86
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
15
应付赎回款 15,755,521.98 1,794,317.04
应付管理人报酬 7,543,852.17 3,833,773.97
应付托管费 1,257,308.70 638,962.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,614,019.71 1,826,510.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,750,990.52 1,707,173.48
负债合计 38,696,222.08 21,154,543.57
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 5,493,652,356.27 4,916,719,915.71
未分配利润 7.4.7.10 755,315,408.97 -1,972,465,399.09
所有者权益合计 6,248,967,765.24 2,944,254,516.62
负债和所有者权益总计 6,287,663,987.32 2,965,409,060.19
注:报告截止日2009年12 月31 日,基金份额净值1.137 元,基金份额总额5,493,652,356.27份。
7.2 利润表
会计主体:国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年1
2月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年1
2月31日
一、收入 3,068,827,507.72 -3,448,249,341.67
1.利息收入 6,606,537.65 10,078,511.13
其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,010,829.88 3,988,546.79
债券利息收入 1,190,171.36 6,017,151.60
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
405,536.41 72,812.74
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
884,461,148.40 -1,272,479,290.28
其中:股票投资收益 7.4.7.12 855,426,012.94 -1,300,105,839.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 822,591.00 -466,337.22
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 264,052.44 1,217,262.68
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
16
股利收益 7.4.7.15 27,948,492.02 26,875,623.72
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
7.4.7.16
2,175,194,194.98 -2,188,109,101.18
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17
2,565,626.69 2,260,538.66
减:二、费用 106,766,465.15 120,642,035.23
1.管理人报酬 70,823,703.70 66,302,019.48
2.托管费 11,803,950.60 11,050,336.53
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 23,680,810.85 42,801,679.22
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支
出
- -
6.其他费用 7.4.7.19 458,000.00 488,000.00
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
2,962,061,042.57 -3,568,891,376.90
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
2,962,061,042.57 -3,568,891,376.90
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,916,719,915.71 -1,972,465,399.09 2,944,254,516.62
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 2,962,061,042.57 2,962,061,042.57
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
576,932,440.56 -128,798,067.59 448,134,372.97
其中:1.基金申购款 3,947,099,621.98 -256,163,677.79 3,690,935,944.19
2.基金赎回款 -3,370,167,181.42 127,365,610.20 -3,242,801,571.22
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -105,482,166.92 -105,482,166.92
五、期末所有者权益(基金净值) 5,493,652,356.27 755,315,408.97 6,248,967,765.24
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
17
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,900,031,012.72 1,810,729,562.12 7,710,760,574.84
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -3,568,891,376.90 -3,568,891,376.90
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-983,311,097.01 -214,303,584.31 -1,197,614,681.32
其中:1.基金申购款 686,647,796.38 -43,785,761.69 642,862,034.69
2.基金赎回款 -1,669,958,893.39 -170,517,822.62 -1,840,476,716.01
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,916,719,915.71 -1,972,465,399.09 2,944,254,516.62
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2007]第118 号《关于同意国泰金牛创新成长股票型证券投资基金设立
的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金牛创新
成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,881,951,489.99 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2007)第056 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰金牛创新成长股
票型证券投资基金基金合同》于2007 年5 月18 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
8,884,797,014.31 份基金份额,其中认购资金利息折合2,845,524.32 份基金份额。本基金的基金管理人
为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同》的
有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、
现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债、可转换债、央行票
据、资产支持证券等。本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%;债券资产的投资比例占基
金资产的0%-35%;权证投资比例占基金资产净值的0%-3%;资产支持证券类资产的投资比例占基金
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
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资产净值的0%-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩
比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2010年3 月24 日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰
金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4所列示的基金行业
实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1 月1日起至12月31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
19
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他
金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
20
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
21
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其
业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本
计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
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数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包
括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌
期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强
基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内
已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结
算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
23
(c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收
企业所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
活期存款 504,620,268.81 196,791,897.73
定期存款 - -
其中:存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 504,620,268.81 196,791,897.73
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,593,693,469.35 5,613,218,930.68 1,019,525,461.33
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 98,234,100.00 98,260,000.00 25,900.00
合计 98,234,100.00 98,260,000.00 25,900.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,691,927,569.35 5,711,478,930.68 1,019,551,361.33
上年度末
项目 2008 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,709,362,902.05 2,553,006,334.40 -1,156,356,567.65
债券 交易所市场 790,000.00 880,534.00 90,534.00
银行间市场 192,316,800.00 192,940,000.00 623,200.00
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
24
合计 193,106,800.00 193,820,534.00 713,734.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,902,469,702.05 2,746,826,868.40 -1,155,642,833.65
注:
1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票(2008
年12 月31 日:109,579,246.35 元,采用该估值技术的股票投资于2008 年度利润表中确认的公允价值
变动损失为171,892,621.59 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润
表中确认的公允价值变动损失为597,300.00 元(2008年度:公允价值变动收益623,200.00 元)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
交易所买入返售证券 50,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 50,000,000.00 -
上年度末
项目 2008年12月31日
账面余额 其中;买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 76,757.61 41,582.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
25
应收结算备付金利息 4,483.70 1,360.00
应收债券利息 540,328.76 6,845,450.90
应收买入返售证券利息 331.22 -
应收申购款利息 5,752.67 28.72
其他 - -
合计 627,653.96 6,888,421.99
7.4.7.6其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
其他应收款 30,884.32 -
待摊费用 - -
合计 30,884.32 -
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 4,613,469.71 1,826,510.90
银行间市场应付交易费用 550.00 -
合计 4,614,019.71 1,826,510.90
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 130,990.52 97,173.48
预提费用 120,000.00 110,000.00
合计 1,750,990.52 1,707,173.48
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,916,719,915.71 4,916,719,915.71
本期申购 3,947,099,621.98 3,947,099,621.98
本期赎回(以“-”号填列) -3,370,167,181.42 -3,370,167,181.42
本期末 5,493,652,356.27 5,493,652,356.27
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
26
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -396,420,565.93 -1,576,044,833.16 -1,972,465,399.09
本期利润 786,866,847.59 2,175,194,194.98 2,962,061,042.57
本期基金份额交易产生
的变动数
-16,091,868.19 -112,706,199.40 -128,798,067.59
其中:基金申购款 -233,546,950.94 -22,616,726.85 -256,163,677.79
基金赎回款 217,455,082.75 -90,089,472.55 127,365,610.20
本期已分配利润 -105,482,166.92 - -105,482,166.92
本期末 268,872,246.55 486,443,162.42 755,315,408.97
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 4,741,349.29 3,876,258.56
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 105,639.26 108,518.38
其他 163,841.33 3,769.85
合计 5,010,829.88 3,988,546.79
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 7,890,264,970.74 7,011,664,871.09
减:卖出股票成本总额 7,034,838,957.80 8,311,770,710.55
买卖股票差价收入 855,426,012.94 -1,300,105,839.46
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)
成交总额
302,034,812.65 8,933,900.26
减:卖出债券(债转股及债券到期兑
付)成本总额
290,772,049.58 9,375,571.77
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
27
减:应收利息总额 10,440,172.07 24,665.71
债券投资收益 822,591.00 -466,337.22
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 763,231.25 102,133,315.96
减:卖出权证成本总额 499,178.81 100,916,053.28
买卖权证差价收入 264,052.44 1,217,262.68
注:买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
股票投资产生的股利收益 27,948,492.02 26,875,623.72
基金投资产生的股利收益 - -
合计 27,948,492.02 26,875,623.72
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
1. 交易性金融资产 2,175,194,194.98 -2,142,638,150.44
——股票投资 2,175,882,028.98 -2,143,351,884.44
——债券投资 -687,834.00 713,734.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -45,470,950.74
——权证投资 - -45,470,950.74
3.其他 - -
合计 2,175,194,194.98 -2,188,109,101.18
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 2,376,452.82 2,115,130.88
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
28
基金转换费收入 158,289.55 71,853.43
印花税手续费返还 30,884.32 73,554.35
合计 2,565,626.69 2,260,538.66
注:
1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成,其中赎回费部分的25%归入基金
资产。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 23,680,260.85 42,800,879.22
银行间市场交易费用 550.00 800.00
合计 23,680,810.85 42,801,679.22
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 120,000.00 110,000.00
信息披露费 320,000.00 360,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 458,000.00 488,000.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2010 年1 月8 日宣告2010 年度第一次分红,向截至2010 年1 月15 日止
在本基金注册登记人国泰基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额派发
红利0.25 元。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
29
万联证券有限责任公司(“万联证券”) 基金代销机构、基金管理人的股东
中国建银投资证券有限责任公司(“中投证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
万联证券 80,916,535.27 0.53% - -
中投证券 78,776,372.62 0.51% 552,287,133.92 3.86%
中信建投 1,251,086,595.15 8.12% 263,951,151.18 1.84%
7.4.10.1.2权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 - - 27,313,384.18 38.23%
中信建投 - - 5,716,250.85 8.00%
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
万联证券 65,745.56 0.51% - -
中投证券 64,006.40 0.50% 39,242.15 0.85%
中信建投 1,016,517.42 7.88% 15,513.52 0.34%
关联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
30
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中投证券 448,738.40 3.73% - -
中信建投 214,461.49 1.78% - -
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费
后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
70,823,703.70 66,302,019.48
其中:支付销售机构的客户维护
费
12,696,757.69 13,993,900.80
注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
11,803,950.60 11,050,336.53
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
31
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
关联方名称 2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 504,620,268.81 4,741,349.29 196,791,897.73 3,876,258.56
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
中信建投 300027 华谊兄弟 新股网下发行 55,467 1,585,246.86
中信建投 601888 中国国旅 新股网下发行 29,786 350,879.08
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1
2009-12-2
8
2009-12-28 0.200 51,133,295.75
54,348,871.1
7
105,482,16
6.92
-
合计 - - 0.200 51,133,295.75
54,348,871.1
7
105,482,16
6.92
-
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
32
注:本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况请
参见资产负债表日后事项(附注7.4.8.2)。
7.4.12期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600875 东方电气 2009-12-03 2010-12-01
非公开
发行
42.07 42.36 2,500,000 105,175,000.00 105,900,000.00 -
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31
非公开
发行
17.20 17.23 5,000,000 86,000,000.00 86,150,000.00 -
600060 海信电器 2009-12-25 2010-12-24
非公开
发行
18.38 18.53 3,500,000 64,330,000.00 64,855,000.00 -
600486 扬农化工 2009-09-30 2010-09-29
非公开
发行
30.20 32.51 1,500,000 45,300,000.00 48,765,000.00 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01
网下申
购
28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09
网下申
购
42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01
网下申
购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01
网下申
购
29.00 51.20 17,223 499,467.00 881,817.60 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
网下申
购
11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
300041 回天胶业 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08
网上申
购
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12
网上申
购
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市
后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
33
管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600739 辽宁成大 2009-12-28
公告
重大
事项
38.09 2010-01-11 41.90 2,210,283
84,382,697.5
7
84,189,679.47 -
000623 吉林敖东 2009-12-28
公告
重大
事项
49.19 2010-01-11 54.11 1,645,242
54,214,192.6
3
80,929,453.98 -
注:本基金截至2009 年12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风
险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会,制定公
司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域
风险的管控,公司具体的风险管理职责由监察稽核部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完
成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委
员会报告公司风险状况。监察稽核部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业
人员。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
34
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国农业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金未持有信用类债券(2008
年12 月31日:持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.03%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
35
要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一
家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,
其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外,本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投
资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
36
银行存款 504,620,268.81 - - - 504,620,268.81
结算备付金 12,810,470.00 - - - 12,810,470.00
存出保证金 140,741.00 - - 1,644,261.25 1,785,002.25
交易性金融资产 98,260,000.00 - - 5,613,218,930.68 5,711,478,930.68
买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应收利息 - - - 627,653.96 627,653.96
应收申购款 - - - 6,310,777.30 6,310,777.30
其他资产 - - - 30,884.32 30,884.32
资产总计 665,831,479.81 - - 5,621,832,507.51 6,287,663,987.32
负债
应付证券清算款 - - - 7,774,529.00 7,774,529.00
应付赎回款 - - - 15,755,521.98 15,755,521.98
应付管理人报酬 - - - 7,543,852.17 7,543,852.17
应付托管费 - - - 1,257,308.70 1,257,308.70
应付交易费用 - - - 4,614,019.71 4,614,019.71
其他负债 - - - 1,750,990.52 1,750,990.52
负债总计 - - - 38,696,222.08 38,696,222.08
利率敏感度缺口 665,831,479.81 - - 5,583,136,285.43 6,248,967,765.24
上年度末2008年12月
31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 196,791,897.73 - - - 196,791,897.73
结算备付金 3,022,091.33 - - - 3,022,091.33
存出保证金 - - - 1,500,000.00 1,500,000.00
交易性金融资产 192,940,000.00 - 880,534.00 2,553,006,334.40 2,746,826,868.40
应收证券清算款 - - - 9,742,758.98 9,742,758.98
应收利息 - - - 6,888,421.99 6,888,421.99
应收申购款 - - - 637,021.76 637,021.76
资产总计 392,753,989.06 - 880,534.00 2,571,774,537.13 2,965,409,060.19
负债
应付证券清算款 - - - 11,353,805.86 11,353,805.86
应付赎回款 - - - 1,794,317.04 1,794,317.04
应付管理人报酬 - - - 3,833,773.97 3,833,773.97
应付托管费 - - - 638,962.32 638,962.32
应付交易费用 - - - 1,826,510.90 1,826,510.90
其他负债 - - - 1,707,173.48 1,707,173.48
负债总计 - - - 21,154,543.57 21,154,543.57
利率敏感度缺口 392,753,989.06 - 880,534.00 2,550,619,993.56 2,944,254,516.62
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
37
者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2009 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.57%
(2008 年12 月31 日:6.58%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008 年12 月31
日:同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经
济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的
定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的
60%-95%;债券资产的投资比例占基金资产的0%-35%;权证投资比例占基金资产净值的0%-3%;资
产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的0%-10%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
公允价值
占基金资产
净值比例
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
38
(%) (%)
交易性金融资产-股票投资 5,613,218,930.68 89.83 2,553,006,334.40 86.71
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,613,218,930.68 89.83 2,553,006,334.40 86.71
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
分析
1.沪深300指数上升5% 增加约23,962 增加约12,660
2.沪深300指数下降5% 减少约23,962 减少约12,660
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 5,613,218,930.68 89.27
其中:股票 5,613,218,930.68 89.27
2 固定收益投资 98,260,000.00 1.56
其中:债券 98,260,000.00 1.56
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.80
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 517,430,738.81 8.23
6 其他各项资产 8,754,317.83 0.14
7 合计 6,287,663,987.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 330,885,926.66 5.30
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
39
C 制造业 1,945,592,360.86 31.13
C0 食品、饮料 331,329,128.96 5.30
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 125,762,756.16 2.01
C5 电子 246,089,011.41 3.94
C6 金属、非金属 530,483,248.12 8.49
C7 机械、设备、仪表 473,805,190.82 7.58
C8 医药、生物制品 238,123,025.39 3.81
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 159,975,294.50 2.56
F 交通运输、仓储业 67,200,516.60 1.08
G 信息技术业 456,478,807.57 7.30
H 批发和零售贸易 618,479,862.83 9.90
I 金融、保险业 1,580,190,379.26 25.29
J 房地产业 348,892,518.75 5.58
K 社会服务业 102,448,727.84 1.64
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.05
M 综合类 - -
合计 5,613,218,930.68 89.83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600704 中大股份 10,626,961 282,252,084.16 4.52
2 601318 中国平安 4,995,275 275,189,699.75 4.40
3 600036 招商银行 14,124,862 254,953,759.10 4.08
4 601169 北京银行 13,074,467 252,860,191.78 4.05
5 601166 兴业银行 5,860,043 236,218,333.33 3.78
6 000527 美的电器 8,917,649 206,889,456.80 3.31
7 600570 恒生电子 8,616,243 181,027,265.43 2.90
8 600837 海通证券 9,407,246 180,525,050.74 2.89
9 600585 海螺水泥 3,105,349 154,832,701.14 2.48
10 600660 福耀玻璃 10,000,670 149,410,009.80 2.39
11 600406 国电南瑞 2,816,260 137,884,089.60 2.21
12 000895 双汇发展 2,584,154 137,218,577.40 2.20
13 600325 华发股份 7,165,993 134,290,708.82 2.15
14 600000 浦发银行 5,985,721 129,830,288.49 2.08
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
40
15 600535 天士力 5,629,345 126,097,328.00 2.02
16 002024 苏宁电器 6,821,035 123,991,107.30 1.98
17 600887 *ST 伊利 4,358,908 115,423,883.84 1.85
18 600875 东方电气 2,500,000 105,900,000.00 1.69
19 002140 东华科技 2,436,005 101,825,009.00 1.63
20 601398 工商银行 18,497,268 100,625,137.92 1.61
21 601088 中国神华 2,781,965 96,868,021.30 1.55
22 600060 海信电器 4,699,960 95,801,968.40 1.53
23 601390 中国中铁 14,904,015 93,895,294.50 1.50
24 002244 滨江集团 6,457,786 93,444,163.42 1.50
25 000063 中兴通讯 2,043,985 91,713,606.95 1.47
26 600690 青岛海尔 3,451,207 85,555,421.53 1.37
27 600739 辽宁成大 2,210,283 84,189,679.47 1.35
28 002236 大华股份 1,137,191 82,309,884.58 1.32
29 000623 吉林敖东 1,645,242 80,929,453.98 1.30
30 600519 贵州茅台 457,596 77,708,952.72 1.24
31 600048 保利地产 3,073,491 68,846,198.40 1.10
32 000001 深发展A 2,785,625 67,885,681.25 1.09
33 601006 大秦铁路 6,524,322 67,200,516.60 1.08
34 000016 深康佳A 8,671,577 66,684,427.13 1.07
35 600153 建发股份 5,124,226 66,409,968.96 1.06
36 601668 中国建筑 14,000,000 66,080,000.00 1.06
37 600348 国阳新能 1,298,040 62,786,194.80 1.00
38 000708 大冶特钢 5,080,343 61,776,970.88 0.99
39 600028 中国石化 4,300,000 60,587,000.00 0.97
40 600583 海油工程 5,000,000 57,000,000.00 0.91
41 000656 ST 东 源 3,534,391 55,843,377.80 0.89
42 000401 冀东水泥 2,826,770 54,556,661.00 0.87
43 601899 紫金矿业 5,564,804 53,644,710.56 0.86
44 000918 嘉凯城 3,178,259 51,011,056.95 0.82
45 600486 扬农化工 1,500,000 48,765,000.00 0.78
46 002194 武汉凡谷 1,989,633 43,373,999.40 0.69
47 002092 中泰化学 1,981,142 43,248,329.86 0.69
48 601601 中国太保 1,649,868 42,269,618.16 0.68
49 601628 中国人寿 1,256,946 39,832,618.74 0.64
50 002050 三花股份 1,716,901 38,613,103.49 0.62
51 000060 中金岭南 1,287,645 35,925,295.50 0.57
52 000157 中联重科 1,330,792 34,613,899.92 0.55
53 000422 湖北宜化 1,579,238 33,716,731.30 0.54
54 600511 国药股份 1,310,512 33,549,107.20 0.54
55 600327 大厦股份 1,958,711 28,087,915.74 0.45
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
41
56 000028 一致药业 997,256 27,604,046.08 0.44
57 000898 鞍钢股份 1,099,868 17,597,888.00 0.28
58 300027 华谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.05
59 002275 桂林三金 55,783 1,565,828.81 0.03
60 002315 焦点科技 21,354 1,477,269.72 0.02
61 002294 信立泰 15,214 1,349,938.22 0.02
62 002285 世联地产 23,028 1,300,391.16 0.02
63 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.02
64 002286 保龄宝 21,727 977,715.00 0.02
65 002284 亚太股份 20,414 900,257.40 0.01
66 300003 乐普医疗 17,223 881,817.60 0.01
67 002279 久其软件 12,307 624,580.25 0.01
68 601888 中国国旅 29,786 623,718.84 0.01
69 002287 奇正藏药 23,082 557,430.30 0.01
70 002295 精艺股份 22,056 529,344.00 0.01
71 002297 博云新材 16,104 451,234.08 0.01
72 002281 光迅科技 11,382 377,996.22 0.01
73 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.00
74 300041 回天胶业 500 18,200.00 0.00
75 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00
76 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601318 中国平安 258,039,675.82 8.76
2 600036 招商银行 221,505,751.66 7.52
3 601169 北京银行 215,560,927.58 7.32
4 601398 工商银行 215,159,107.82 7.31
5 600704 中大股份 207,962,591.43 7.06
6 601166 兴业银行 207,240,286.03 7.04
7 600000 浦发银行 183,865,517.61 6.24
8 000527 美的电器 182,587,141.06 6.20
9 600325 华发股份 177,864,236.94 6.04
10 600837 海通证券 176,052,554.88 5.98
11 600875 东方电气 170,978,430.87 5.81
12 600028 中国石化 161,370,361.04 5.48
13 002024 苏宁电器 145,765,694.52 4.95
14 002244 滨江集团 144,157,616.07 4.90
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
42
15 600585 海螺水泥 138,480,061.97 4.70
16 002022 科华生物 129,122,140.37 4.39
17 000895 双汇发展 127,710,739.72 4.34
18 601088 中国神华 122,523,237.36 4.16
19 600406 国电南瑞 121,967,983.07 4.14
20 601390 中国中铁 112,032,213.08 3.81
21 600887 *ST 伊利 110,725,043.85 3.76
22 600660 福耀玻璃 106,883,962.41 3.63
23 600048 保利地产 93,767,527.69 3.18
24 002056 横店东磁 90,503,510.26 3.07
25 000063 中兴通讯 90,000,270.75 3.06
26 600063 皖维高新 89,957,509.67 3.06
27 600060 海信电器 89,585,116.51 3.04
28 600739 辽宁成大 89,123,596.25 3.03
29 601668 中国建筑 88,316,380.00 3.00
30 600690 青岛海尔 81,819,357.61 2.78
31 002085 万丰奥威 80,004,579.23 2.72
32 000002 万 科A 74,652,910.91 2.54
33 002236 大华股份 73,041,428.65 2.48
34 600104 上海汽车 72,790,388.49 2.47
35 600535 天士力 72,787,912.64 2.47
36 000667 名流置业 71,397,389.90 2.42
37 601006 大秦铁路 69,354,279.30 2.36
38 000001 深发展A 68,364,631.00 2.32
39 002140 东华科技 68,111,485.87 2.31
40 000060 中金岭南 64,997,298.09 2.21
41 000918 嘉凯城 63,404,029.11 2.15
42 601899 紫金矿业 63,345,522.32 2.15
43 601628 中国人寿 62,710,380.78 2.13
44 000016 深康佳A 61,537,571.52 2.09
45 600583 海油工程 60,525,743.07 2.06
46 600348 国阳新能 60,038,774.00 2.04
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600000 浦发银行 401,812,620.71 13.65
2 002022 科华生物 365,225,607.95 12.40
3 600100 同方股份 362,443,535.44 12.31
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
43
4 600900 长江电力 235,824,724.94 8.01
5 600804 鹏博士 164,768,932.63 5.60
6 601318 中国平安 148,859,841.02 5.06
7 600036 招商银行 147,655,062.24 5.02
8 000069 华侨城A 131,681,146.53 4.47
9 600104 上海汽车 130,933,561.96 4.45
10 601398 工商银行 129,755,479.59 4.41
11 600028 中国石化 128,684,745.69 4.37
12 000667 名流置业 117,680,322.55 4.00
13 600383 金地集团 110,541,367.40 3.75
14 600138 中青旅 109,715,893.82 3.73
15 600875 东方电气 108,671,106.34 3.69
16 002085 万丰奥威 108,340,230.84 3.68
17 002056 横店东磁 103,297,415.68 3.51
18 600570 恒生电子 102,677,254.51 3.49
19 601166 兴业银行 98,331,883.37 3.34
20 600063 皖维高新 95,063,641.14 3.23
21 600606 金丰投资 91,458,414.79 3.11
22 000002 万 科A 90,078,825.92 3.06
23 601088 中国神华 88,629,246.08 3.01
24 600895 张江高科 87,693,546.59 2.98
25 002236 大华股份 87,582,712.84 2.97
26 002073 青岛软控 87,318,582.61 2.97
27 600963 岳阳纸业 86,210,122.77 2.93
28 600600 青岛啤酒 83,986,280.41 2.85
29 600704 中大股份 79,767,026.59 2.71
30 600406 国电南瑞 79,421,789.27 2.70
31 600048 保利地产 78,231,966.23 2.66
32 600030 中信证券 76,345,064.81 2.59
33 601186 中国铁建 74,329,178.60 2.52
34 601169 北京银行 71,435,176.63 2.43
35 002244 滨江集团 70,999,418.20 2.41
36 600009 上海机场 67,581,568.68 2.30
37 600547 山东黄金 67,221,707.09 2.28
38 002140 东华科技 65,132,239.17 2.21
39 000060 中金岭南 61,597,675.52 2.09
40 000932 华菱钢铁 60,493,258.57 2.05
41 000338 潍柴动力 59,675,094.07 2.03
42 600289 亿阳信通 59,272,336.13 2.01
43 600161 天坛生物 59,172,533.20 2.01
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
44
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 7,919,169,525.10
卖出股票的收入(成交)总额 7,890,264,970.74
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 98,260,000.00 1.57
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 98,260,000.00 1.57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 0901040 09 央票40 500,000 49,135,000.00 0.79
2 0901044 09 央票44 500,000 49,125,000.00 0.79
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
45
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,785,002.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 627,653.96
5 应收申购款 6,310,777.30
6 其他应收款 30,884.32
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,754,317.83
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
185,624 29,595.59 1,839,041,134.81 33.48% 3,654,611,221.46 66.52%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
897,863.57 0.02%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007 年5 月18 日)基金份额总额 8,884,797,014.31
本报告期期初基金份额总额 4,916,719,915.71
本报告期基金总申购份额 3,947,099,621.98
减:本报告期基金总赎回份额 3,370,167,181.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,493,652,356.27
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
46
本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下:
1、2009 年1 月17 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国
泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,经本基金管理人第四届董事会第九次会议审议通过,
同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监
许可[2008]1481号文)。
2、2009 年7 月16 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国
泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》,经本基金管理人第四届董事会第十五次会议审议通
过,同意丁昌海先生辞去公司督察长职务,聘任李峰女士为公司督察长。李峰女士的督察长任职资格
已获中国证监会核准(证监许可[2009]609号文)。
报告期内,本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事
务所的报酬为120,000.00 元,目前的审计机构提供审计服务的年限为3 年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券有限
责任公司
1 1,561,704,882.27 10.14% 1,327,444.79 10.28%
-
招商证券股份
有限公司
1 1,612,431,061.47 10.47% 1,310,112.17 10.15%
-
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
47
申银万国证券
股份有限公司
1 1,259,215,815.29 8.17% 1,070,327.62 8.29%
-
中国银河证券
有限责任公司
1 2,397,927,607.91 15.57% 2,038,226.22 15.79%
-
中信证券股份
有限公司
1 4,295,747,059.13 27.89% 3,651,368.93 28.29%
-
广发证券股份
有限公司
1 1,062,317,383.73 6.90% 863,143.04 6.69%
-
中信建投证券
有限责任公司
1 1,251,086,595.15 8.12% 1,016,517.42 7.88%
-
华泰联合证券
有限责任公司
1 890,065,205.30 5.78% 723,184.97 5.60%
-
中国建银投资
证券有限责任
公司
1 78,776,372.62 0.51% 64,006.40 0.50%
-
万联证券有限
责任公司
1 80,916,535.27 0.53% 65,745.56 0.51%
-
渤海证券股份
有限公司
1 913,654,763.64 5.93% 776,601.45 6.02% 新增
注:基金租用席位的选择标准是:
(1)资力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行
业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定
要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,
由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
华泰证券有限
责任公司
- - 849,500,000.00 11.87% - -
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
48
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
中国银河证券
有限责任公司
1,893,690.10 1.55% 3,208,200,000.00 44.83% 763,231.25 100.00%
中信证券股份
有限公司
96,917,993.11 79.48% 3,098,600,000.00 43.30% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
有限责任公司
1,333,086.00 1.09% - - - -
华泰联合证券
有限责任公司
- - - - - -
中国建银投资
证券有限责任
公司
- - - - - -
万联证券有限
责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
21,795,380.00 17.87% - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
刊登了《国泰基金管理有限公司恢复旗下基
金持有的邯郸钢铁等股票市价估值方法的
公告》,本基金管理人与托管银行协商一致,
自2008 年12 月30 日起对本基金所持有的
邯郸钢铁股票恢复按市价估值法进行估值,
自2008 年12 月31 日起对本基金所持有的
唐钢股份股票恢复按市价估值法进行估值。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-1-4
2
刊登了《国泰基金管理有限公司深圳分公司
成立公告》,根据中国证券监督管理委员会
《关于核准国泰基金管理公司设立深圳分
公司的批复》(证监许可[2009]31 号),本
基金管理人深圳分公司已在深圳市工商行
政管理局办理完成工商注册登记,取得营业
执照。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-2-18
3
刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基
金基金托管人名称变更的公告》,因本基金
的基金托管人中国农业银行整体改制为中
国农业银行股份有限公司,故本基金的基金
托管人名称由“中国农业银行”变更为“中
国农业银行股份有限公司”。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-3-6
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
49
4
刊登了《国泰基金管理有限公司恢复旗下基
金持有的长江电力股票市价估值方法的公
告》,本基金管理人与托管银行协商一致,
自2009年5 月18日起对本基金所持有的长
江电力股票恢复按市价估值法进行估值。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-5-19
5
刊登了《国泰基金管理有限公司调整长期停
牌股票估值方法及影响的公告》,自2009
年10月16日起按指数收益法对本基金持有
的长期停牌股票美的电器进行估值。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-10-20
6
刊登了《国泰基金管理有限公司恢复旗下基
金持有的美的电器股票市价估值方法的公
告》,自2009 年10 月21 日起对本基金持
有的美的电器股票恢复按市价估值法进行
估值。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-10-23
7
刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基
金获配扬农化工(600486)非公开发行A 股
的公告》,对本基金参加江苏扬农化工股份
有限公司非公开发行A股的认购事宜进行了
公告。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-10-23
8
刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基
金经理的公告》,聘任范迪钊先生担任本基
金的基金经理,何江旭先生不再担任本基金
的基金经理。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-12-2
9
刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基
金获配东方电气(600875)非公开发行A 股
的公告》,就本基金获配东方电气非公开发
行A 股事宜进行了公告。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-12-8
10
刊登了《国泰金牛创新成长股票型证券投资
基金2009 年第一次分红公告》,本基金管
理人以2009 年12 月11 日已实现的可分配
利润为基准,向本基金的基金份额持有人每
10 份基金份额派发红利0.20元。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-12-23
11
刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基
金获配海信电器(600060)非公开发行A 股
的公告》,就本基金获配海信电器非公开发
行A 股事宜进行了公告。
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券
时报》
2009-12-31
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、关于同意国泰金牛创新成长股票型证券投资基金募集的批复
2、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金合同
3、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金托管协议
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2009年年度报告
50
4、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告
5、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金代销协议
6、报告期内披露的各项公告
7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
12.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39
楼。
12.3查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)38569000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
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