国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3月22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1月1 日至2009 年12 月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰金鹿保本混合(二期)
基金主代码 020018
交易代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年6 月12 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,055,565,169.60 份
基金合同存续期 无限期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金
财产的增值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion
Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,
Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通
过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券
的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可
转债及股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准
以保本周期同期限的2 年期银行定期存款税后收益率作为本基金的
业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李峰 唐州徽
联系信息披露负责人 电话 021-38561600转 010-66594855
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-8688 95566
传真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标 2009 年
2008 年6 月12 日(基
金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
本期已实现收益 188,691,650.51 69,808,017.56
本期利润 126,609,906.44 151,406,699.34
加权平均基金份额本期利
润
0.0513 0.0498
本期基金份额净值增长率 5.06% 5.10%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008年末
期末可供分配基金份额利
润
0.3780 0.3769
期末基金资产净值 2,162,732,760.03 2,968,944,147.83
期末基金份额净值 1.052 1.051
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.45% 0.09% 0.70% 0.00% 0.75% 0.09%
过去六个月 2.53% 0.11% 1.41% 0.00% 1.12% 0.11%
过去一年 5.06% 0.11% 2.79% 0.00% 2.27% 0.11%
自基金合同
生效起至今 10.41% 0.10% 5.09% 0.00% 5.32% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年6月12 日至2009 年12 月31日)
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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注:本基金的合同生效日为2008 年6月12 日,本基金在三个月建仓期结束时,各项资产配
置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:2008 年图示的指标计算期间为基金合同生效日2008 年6 月12 日至2008 年12 月
31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
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年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2009 0.500 133,739,996.41 - 133,739,996.41 -
2008年6月12日
-2008年12月31日
- - - -
-
合计 0.500 133,739,996.41 - 133,739,996.41 -
注:本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2010年1 月13日进行
利润分配,每10份基金份额派发红利0.52 元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3月5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文
批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地
为上海,并在北京和深圳设有分公司。
截至2009 年12 月31 日,本基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金:金泰证券投
资基金、金鑫证券投资基金,以及12只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、
国泰金龙系列证券投资基金(包括2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国
泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国
泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长
股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资
基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中
小盘成长股票型证券投资基金(由金盛证券投资基金转型而来)。另外,本基金管理人于2004
年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个
投资组合。
2007 年11 月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年2 月18日,
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于
4 月1 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有
“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务
资格。
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4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
陈强
本基金
的基金
经理、
国泰金
龙债券
的基金
经理
2008-08-23 - 12
硕士。曾任职于中行辽宁省分行、
大连市商业银行、汉唐证券。2004
年11 月加盟国泰基金管理有限
公司,2004 年11 月至2006年10
月任国泰金象保本基金的基金经
理助理,2005 年6 月至2006 年
10 月兼任国泰货币的基金经理
助理,2006 年11 月至2007年11
月任国泰金象保本证券投资基金
的基金经理。2008年8 月起担任
国泰金鹿保本混合(二期)的基
金经理。2009 年3月起兼任国泰
金龙债券的基金经理。
唐珂
本基金
的基金
经理、
国泰金
泰封闭
的基金
经理
2008-08-23 - 6
硕士研究生,CFA。曾任职于江苏
丹化集团、德国远东投资有限公
司、中国网络、上海德茂投资。
2003年2月加盟国泰基金管理有
限公司,历任高级行业研究员、
基金经理助理。2008 年4 月起任
国泰金泰封闭的基金经理。2008
年8 月起兼任国泰金鹿保本混合
(二期)的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和
基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及
时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间
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严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理
和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年是充满挑战的一年,也是令人欣慰的一年。经历了08 年的全球金融危机,09
年全球各经济体通过经济刺激政策,努力减少和消除经济危机带来的负面影响,随着解杠杆
压力的缓解,在新兴经济体、尤其是中国经济强劲复苏的带领下,全球经济逐渐走出了底部,
显示出复苏的迹象。虽然澳大利亚等国家已经开始了退出刺激经济计划,但由于西方经济体
系受到重创,失业率维持高位,部分国家和地区主权信用风险不断暴露。
2009 年国内经济强劲复苏,根据政策变化,可以大致分为2 个阶段。在经济复苏前期
阶段,由于仍处于经济危机的担忧之中,双积极的财政政策和货币政策的刺激力度很大,政
府投资项目快速扩张上马,银行信贷迭创新高,各类经济指标见底后快速攀升,房地产成交
量价齐升,汽车销售增长喜人,经济复苏势头越来越强劲。与此呼应,股票市场上半年呈现
单边上涨态势,沪深300 上涨74%,地产、汽车、煤炭、有色等弹性大、周期复苏领先的
行业涨幅居前。7月份开始,政策微调,但积极的财政政策和适度宽松的货币政策并没有大
的变化,经济仍强劲复苏,但是一线房地产价格的上升过快和地价飚升让人对地产泡沫产生
担忧,到12 月份,国家出台了针对房地产泡沫的系列组合政策,政策进入调结构阶段。股
票市场上与房地产相关的行业表现不佳,地产、建材、工程机械出现了调整。而不受调控影
响、与全球补库存相关的电子元器件、化工大幅上涨,政策支持的消费类股票如医药、家电、
食品饮料、商业零售表现也较好。
2009 年,本基金继续严格执行CPPI投资策略,由于年初债券收益率过低,债券市场全
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年处于下跌状态,因此,保本垫积累相当困难。保本垫积累缓慢,极大制约了本基金风险资
产投资比例,风险资产一直难以快速提高。债券资产实施防御策略,结构上侧重高收益信用
债。
本基金股票操作上以自下而上挖掘个股为主,上半年重点投资了分红收益率高、增长明
确、业绩稳定和流动性好的价值类型股票,由于这类股票稳定强,在经济复苏时业绩增长缺
乏弹性,短期表现一般。下半年,股票操作上进行了结构调整,重点增持了家电下乡受益且
估值相对偏低的白色家电龙头企业、管理存在很大改善空间的地域商业零售企业、受益行业
集中度提高的乳业龙头和受益经济复苏的特钢龙头。
宏观基本面来看,CPI同比上升幅度可能超过预期,货币政策紧缩的频率和幅度也有超
出预期的可能,2010 年债券市场面临不利环境,债券投资整体应保持防御策略;但信贷规
模控制可能造成宽货币紧信贷的局面,使金融机构资产配置偏向债券资产,经过1 年下跌的
债券市场已经反应了2-3次加息预期,收益率有一定的投资价值,市场可能会出现投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为5.06%,同期业绩比较基准增长率为
2.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010 年股市仍然值得期待,我们保持谨慎乐观。全球经济形势好转势头基本确立,主
要经济体美国、欧盟、日本的经济指标如PMI、失业数据、房屋开工面积等指标在继续好转,
为我国出口复苏提供了较好的外围环境。国内经济复苏势头仍将很强劲,积极的财政政策和
适度宽松的货币政策虽然将进行结构调整,但对经济继续进行刺激和支持的大方向没有变
化,政策环境仍然偏暖。人民币升值预期和储蓄搬家将为市场提供较充足的流动性,但我们
也将密切关注融资节奏和大小非减持力度对流动性产生的压力。沪深300 指数2010 年动态
市盈率18 倍,处于合理范围内,但需关注结构性估值泡沫风险。从结构上看,我们相对看
好消费行业,主要理由包括:人口红利将持续到2015 年;经济结构调整,政策刺激支持内
需消费;中西部地区的人均国民收入正进入消费快速增长阶段,对耐用消费品如汽车、家电
需求将持续快速增长;东部沿海富裕地区对服务需求如网络游戏、旅游、医疗保健等进入持
续快速增长阶段。此外,我们还相对看好环保节能、新能源、低碳经济、兼并重组等主题投
资机会。
新的一年,我们将继续坚持价值投资,深入挖掘具备中长期投资价值股票,追求长期可
持续的良好投资回报。
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人按照相关法律法规规定,成立了估值委员会,并制订了相关制
度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估
值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报
告,由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、
金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金已于2009 年实施利润分配133,739,996.41元。
截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为777,037,942.32 元,可供分配的份额利润
为0.3780 元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2010年1 月13
日进行利润分配,每10份基金份额派发红利0.52 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国泰金鹿保本增值混合
证券投资基金(二期)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确
和完整。
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金2009 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会
计师签字出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文
查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
报告截止日:2009 年12 月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 237,274,371.90 402,363,862.51
结算备付金 576,242.05 22,229,186.21
存出保证金 408,014.66 250,000.00
交易性金融资产 1,907,414,220.67 2,402,132,626.34
其中:股票投资 155,908,860.09 7,112,247.88
基金投资 - -
债券投资 1,751,505,360.58 2,395,020,378.46
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 103,400,000.00 450,000,000.00
应收证券清算款 6,514,085.68 -
应收利息 22,609,484.05 48,803,238.12
应收股利 - -
应收申购款 7,576.09 196,883.86
递延所得税资产 - -
其他资产 7,569.32 -
资产总计 2,278,211,564.42 3,325,975,797.04
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负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 102,806,433.50 350,000,000.00
应付赎回款 6,565,368.66 1,354,001.84
应付管理人报酬 2,048,511.41 2,771,605.93
应付托管费 372,456.60 503,928.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 334,750.35 46,826.29
应交税费 2,209,076.80 1,555,319.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,142,207.07 799,967.61
负债合计 115,478,804.39 357,031,649.21
所有者权益:
实收基金 1,385,694,817.71 1,904,279,267.00
未分配利润 777,037,942.32 1,064,664,880.83
所有者权益合计 2,162,732,760.03 2,968,944,147.83
负债和所有者权益总计 2,278,211,564.42 3,325,975,797.04
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.052 元,基金份额总额
2,055,565,169.60 份。
7.2 利润表
会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年6月12日(基金合同
生效日)至2008年12月31日
一、收入 165,047,629.60 179,142,332.92
1.利息收入 75,299,778.27 66,126,483.06
其中:存款利息收入 1,706,562.71 1,625,045.09
债券利息收入 73,529,894.03 59,844,667.92
资产支持证券利息收入 - 66,539.51
买入返售金融资产收入 63,321.53 4,590,230.54
其他利息收入 - -
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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2.投资收益(损失以“-”填列) 149,189,565.60 29,712,343.27
其中:股票投资收益 109,207,293.76 2,099,699.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 38,093,818.86 25,915,527.63
资产支持证券投资收益 - 284,100.00
衍生工具收益 877,452.34 1,413,016.16
股利收益 1,011,000.64 -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-62,081,744.07 81,598,681.78
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
2,640,029.80 1,704,824.81
减:二、费用 38,437,723.16 27,735,633.58
1.管理人报酬 28,251,652.26 18,863,764.81
2.托管费 5,136,664.04 3,429,775.52
3.销售服务费 - -
4.交易费用 4,480,814.05 96,036.42
5.利息支出 216,830.70 5,099,336.12
其中:卖出回购金融资产支出 216,830.70 5,099,336.12
6.其他费用 351,762.11 246,720.71
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
126,609,906.44 151,406,699.34
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
126,609,906.44 151,406,699.34
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,904,279,267.00 1,064,664,880.83 2,968,944,147.83
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 126,609,906.44 126,609,906.44
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-518,584,449.29 -280,496,848.54 -799,081,297.83
其中:1.基金申购款 124,467,611.95 65,511,567.05 189,979,179.00
2.基金赎回款 -643,052,061.24 -346,008,415.59 -989,060,476.83
四、本期向基金份额持有人分配利润- -133,739,996.41 -133,739,996.41
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
13
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 1,385,694,817.71 777,037,942.32 2,162,732,760.03
上年度可比期间
2008年项目 6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,148,347,366.90 1,038,561,199.63 3,186,908,566.53
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 151,406,699.34 151,406,699.34
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-244,068,099.90 -125,303,018.14 -369,371,118.04
其中:1.基金申购款 13,167,046.37 6,874,530.09 20,041,576.46
2.基金赎回款 -257,235,146.27 -132,177,548.23 -389,412,694.50
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,904,279,267.00 1,064,664,880.83 2,968,944,147.83
报告附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2会计估计变更的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.3 差错更正的说明
无。
7.4.2关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金“) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东,基金担保人
中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司(“万联证券”) 基金代销机构、基金管理人的股东
中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
14
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月3
1日
上年度可比期间
2008年6月12日(基金合同生效
日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 28,251,652.26 18,863,764.81
其中:支付销售机构的客户维护费 3,515,709.37 2,332,721.38
注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.1%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.1% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年6月12日(基金合同生效
日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,136,664.04 3,429,775.52
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 201,718,725.48 507,636,038.63 - - - -
上年度可比期间
2008年6月12日至2008年12月31日
银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 1,720,925,097.88 1,032,891,001.78 - - 9,029,100,000.00 1,659,977.49
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
15
中金公司 - - 146,500,000.00 29,829.49 - -
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12月31
日
上年度可比期间
2008年6月12日(基金合同生效
日)至2008 年12月31 日
基金合同生效日2008 年6
月12 日持有的基金份额
- 49,999,000.00
期初持有的基金份额 49,999,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 49,999,000.00 49,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.43% 1.77%
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中电财务 - - 10,000,925.00 0.35%
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008 年6 月12 日(基金合同生效日)至
2008 年12 月31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 237,274,371.90 1,668,579.22 402,363,862.51 1,417,849.06
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
16
中信建投 601888 中国国旅 新股网下发行 29,786 350,879.08
上年度可比期间
2008 年6 月12 日(基金合同生效日)至2008 年12月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
无 - -
7.4.3.7其他关联交易事项的说明
本基金由中国建投作为担保人,为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保
证担保的范围为:在本保本期到期时,基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加
上本保本期内本基金的累计分红金额,低于投资净额时的差额部分。基金份额持有人指在本
基金的募集期间认购本基金的持有人及从保本基金上一个保本期默认转入本保本期的持有
人。持有到期指在本基金的募集期间认购本基金的持有人及从保本基金上一个保本期默认转
入本保本期的持有人在第二个保本期内一直持有其在在本基金的募集期间认购以及默认。本
基金的担保费由基金管理人按基金资产净值0.2%的年费率从基金管理费收入中列支。
7.4.4期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.4.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-04-08 网下申购 26.00 26.00 93,752 2,437,552.00 2,437,552.00 -
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01 网下申购 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 网下申购 11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
17
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 155,908,860.09 6.84
其中:股票 155,908,860.09 6.84
2 固定收益投资 1,751,505,360.58 76.88
其中:债券 1,751,505,360.58 76.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 103,400,000.00 4.54
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 237,850,613.95 10.44
6 其他各项资产 29,546,729.80 1.30
7 合计 2,278,211,564.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,892,000.00 0.13
C 制造业 83,202,105.30 3.85
C0 食品、饮料 17,340,507.44 0.80
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 1,292,731.30 0.06
C6 金属、非金属 28,486,161.76 1.32
C7 机械、设备、仪表 36,082,704.80 1.67
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 4,720,000.00 0.22
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 2,437,552.00 0.11
H 批发和零售贸易 48,601,801.64 2.25
I 金融、保险业 8,356,500.00 0.39
J 房地产业 5,075,182.31 0.23
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
18
K 社会服务业 623,718.84 0.03
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 155,908,860.09 7.21
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 000527 美的电器 1,555,289 36,082,704.80 1.67
2 600280 南京中商 1,438,846 34,057,484.82 1.57
3 600887 *ST 伊利 654,853 17,340,507.44 0.80
4 000708 大冶特钢 1,364,386 16,590,933.76 0.77
5 002024 苏宁电器 699,919 14,544,316.82 0.67
6 600660 福耀玻璃 796,200 11,895,228.00 0.55
7 601939 建设银行 1,350,000 8,356,500.00 0.39
8 600533 栖霞建设 756,361 5,075,182.31 0.23
9 601668 中国建筑 1,000,000 4,720,000.00 0.22
10 601899 紫金矿业 300,000 2,892,000.00 0.13
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 000527 美的电器 67,465,527.29 2.27
2 601166 兴业银行 46,822,748.75 1.58
3 600795 国电电力 44,846,635.53 1.51
4 600030 中信证券 39,627,577.00 1.33
5 600325 华发股份 32,725,238.59 1.10
6 600887 *ST 伊利 32,315,253.25 1.09
7 601006 大秦铁路 31,252,024.81 1.05
8 600280 南京中商 30,446,251.33 1.03
9 600010 包钢股份 30,065,322.36 1.01
10 000338 潍柴动力 29,801,054.31 1.00
11 600519 贵州茅台 29,442,724.71 0.99
12 002244 滨江集团 28,960,419.26 0.98
13 000726 鲁 泰A 28,160,406.95 0.95
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
19
14 600089 特变电工 26,238,839.73 0.88
15 600269 赣粤高速 26,207,370.58 0.88
16 600036 招商银行 25,770,452.00 0.87
17 600660 福耀玻璃 25,126,725.76 0.85
18 600016 民生银行 22,520,031.00 0.76
19 601318 中国平安 21,108,140.16 0.71
20 000656 ST 东 源 20,930,883.78 0.70
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601166 兴业银行 55,290,594.19 1.86
2 600795 国电电力 48,897,773.16 1.65
3 600030 中信证券 38,664,268.10 1.30
4 000527 美的电器 38,219,329.91 1.29
5 000338 潍柴动力 34,354,778.96 1.16
6 601006 大秦铁路 34,106,904.39 1.15
7 600325 华发股份 34,050,690.99 1.15
8 600519 贵州茅台 32,979,145.15 1.11
9 002244 滨江集团 31,681,197.71 1.07
10 000726 鲁 泰A 30,379,098.66 1.02
11 600010 包钢股份 30,041,944.16 1.01
12 600089 特变电工 29,945,025.98 1.01
13 600036 招商银行 28,011,950.34 0.94
14 600269 赣粤高速 26,996,934.67 0.91
15 000656 ST 东 源 24,337,589.54 0.82
16 600016 民生银行 24,322,479.00 0.82
17 000157 中联重科 22,605,750.14 0.76
18 000063 中兴通讯 22,058,153.95 0.74
19 601318 中国平安 21,808,346.62 0.73
20 600019 宝钢股份 21,415,196.50 0.72
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 1,474,950,183.05
卖出股票的收入(成交)总额 1,450,206,960.23
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
20
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 50,248,181.00 2.32
2 央行票据 255,655,000.00 11.82
3 金融债券 452,936,000.00 20.94
其中:政策性金融债 452,936,000.00 20.94
4 企业债券 2,955,565.20 0.14
5 企业短期融资券 981,726,000.00 45.39
6 可转债 7,984,614.38 0.37
7 其他 - -
8 合计 1,751,505,360.58 80.99
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 0801047 08 央行票据47 2,000,000 205,820,000.00 9.52
2 070310 07 进出10 1,100,000 111,386,000.00 5.15
3 060205 06 国开05 1,000,000 100,700,000.00 4.66
4 080403 08 农发03 1,000,000 100,600,000.00 4.65
5 0981039 09 苏交通CP01 1,000,000 100,240,000.00 4.63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 408,014.66
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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2 应收证券清算款 6,514,085.68
3 应收股利 -
4 应收利息 22,609,484.05
5 应收申购款 7,576.09
6 其他应收款 7,569.32
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,546,729.80
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110598 大荒转债 5,702,900.00 0.26
2 125960 锡业转债 2,281,714.38 0.11
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
23,888 86,050.12 299,581,387.05 14.57% 1,755,983,782.55 85.43%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,269,628.22 0.11%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008 年6 月12 日)基金份额总额 3,186,908,566.53
本报告期期初基金份额总额 2,824,860,413.23
本报告期期间基金总申购份额 184,636,145.79
减:本报告期期间基金总赎回份额 953,931,389.42
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,055,565,169.60
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下:
1、2009 年1 月17 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,经本基金管理人第四届董事会
第九次会议审议通过,同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职
资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1481 号文)。
2、2009 年7 月16 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登了《国泰基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》,经本基金管理人第四届董事
会第十五次会议审议通过,同意丁昌海先生辞去公司督察长职务,聘任李峰女士为公司督察
长。李峰女士的督察长任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2009]609 号文)。
报告期内,本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任
会计师事务所的报酬为100,000.00 元,目前的审计机构已提供审计服务的年限为4年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安证券2 2,905,806,539.58 100.00% 2,432,361.25 100.00% -
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2009年年度报告摘要
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股份有限公司
注:基金租用席位的选择标准是:
(1)资力雄厚,信誉良好;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据
基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准
的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安证券
股份有限公司
792,738,610.64 100.00% 1,105,400,000.00 100.00% 2,374,617.90 100.00%
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