嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月30 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ......................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................... 5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人 ..................................................................................... 5
2.5信息披露方式 ................................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 6
3.3过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................... 8
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .................................................... 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................. 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 10
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................. 11
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 11
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 12
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§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 12
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 13
7.1资产负债表 .................................................................................................................... 13
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15
7.4 报表附注 ....................................................................................................................... 16
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 33
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 33
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ..................................................... 34
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................. 34
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............................. 34
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................... 39
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................................................... 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............. 42
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ............. 42
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 ...................... 42
8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 43
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................... 43
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§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 43
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 43
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 43
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 44
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 44
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................... 44
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 44
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 44
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 46
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 48
12.1备查文件目录 ............................................................................................................... 48
12.2 存放地点 ..................................................................................................................... 48
12.3查阅方式 ...................................................................................................................... 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
基金简称
嘉实海外中国股票(QDII)
交易代码
070012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年10月12日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
24,555,885,183.84份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
分散投资风险,获取中长期稳定收益。
投资策略
基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,决定基金在股票和现金之间的配置比例,进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。
业绩比较基准
MSCI中国指数
风险收益特征
高风险、高收益
2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
唐州徽
联系电话
(010)65215588
(010)66594855
电子邮箱
service@jsfund.cn
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65182266
(010)66594942
注册地址
上海市浦东新区富城路99号
震旦国际大楼1702室
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市建国门北大街8号
华润大厦8层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码
100005(办公地址)
100818
法定代表人
王忠民
肖钢
2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
DWS Finanz-Service GMBH
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文
德意志资产管理公司
中国银行(香港)有限公司
注册地址
德国法兰克福
香港花园道1号中银大厦
办公地址
德国法兰克福
香港花园道1号中银大厦
邮政编码
60327
注:根据2009年9月1日《关于解除嘉实海外中国股票(QDII)投资顾问协议的公告》,自2009年9月1日起本基金管理人解除与德意志资产管理公司(DWS Finanz-Service GMBH)签署的投资
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顾问协议,自该日起德意志资产管理公司不再担任本基金的投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年10月12日-2007年12月31日
本期已实现收益
2,129,873,374.53
-12,651,552,804.15
-1,257,977,322.99
本期利润
6,740,684,527.06
-12,496,115,515.61
-3,584,974,983.18
加权平均基金份额本期利润
0.2584
-0.4444
-0.1205
本期加权平均净值利润率
45.87%
-72.07%
-13.00%
本期基金份额净值增长率
57.95%
-49.94%
-12.10% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润
-10,053,669,306.60
-14,847,929,636.01
-3,584,974,983.18
期末可供分配基金份额利润
-0.4094
-0.5604
-0.1205
期末基金资产净值
17,072,649,037.20
11,645,840,950.47
26,165,355,299.33
期末基金份额净值
0.695
0.440
0.879 3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率
-30.50%
-56.00%
-12.10%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月
9.97%
1.54%
9.57%
1.56%
0.40%
-0.02%
过去六个月
18.60%
1.67%
17.59%
1.66%
1.01%
0.01%
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过去一年
57.95%
2.02%
58.86%
2.21%
-0.91%
-0.19%
自基金合同生效起至今
-30.50%
2.37%
-32.39%
3.04%
1.89%
-0.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实海外中国股票(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图(2007年10月12日至2009年12月31日)
注1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%,在托管账户的存款可以不受上述限制;(2)持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%;(3)本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制;(4)持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%;(5)相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。
注2: 2009年10月31日,本基金管理人发布《关于变更嘉实海外中国股票(QDII)基金经理的公告》,聘请江隆隆先生任本基金基金经理,李凯先生不再担任本基金基金经理职务。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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图2: 嘉实海外中国股票(QDII)净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注:本基金基金合同生效日为2007年10月12日,2007年度的相关数据根据当年实际存续期(2007年10月12日至2007年12月31日)计算
3.3过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
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李凯
本基金基金经理、公司总经理助理
2007年10月12日
2009年10月31日
8年
曾任德意志银行高级基金经理、研究总监,齐夫兄弟投资公司(Ziff Brothers Investments)策略师、高级助理,德累斯顿投资银行(Dresdner Kleinwort Benson)顾问,瑞银普惠(UBS PaineWebber)顾问。2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理。金融学博士,中国国籍。
江隆隆
本基金基金经理
2009年10月31日
-
11年
曾任德意志银行(DB Securities,纽约)股票分析员,瑞银证券(UBS Securities,纽约)首席股票分析员。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司任投资经理。美国杜兰大学(Tulane University)工商管理硕士,美国籍,具有基金从业资格。
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Alexander Branik
德意志资产管理公司(德国)中国基金基金经理,新兴市场基金组合基金经理
9年
毕业于德国慕尼黑科技大学工商管理专业,完成Bayerische landesbank 银行管理培训项目。曾任MEAG资产管理公司亚洲资产组合经理。2004年10月加入德意志资产管理公司新兴市场投资团队。
注:根据2009年9月1日《关于解除嘉实海外中国股票(QDII)投资顾问协议的公告》,自2009年9月1日起本基金管理人解除与德意志资产管理公司(DWS Finanz-Service GMBH)签署的投资顾问协议,自该日起德意志资产管理公司不再担任本基金的投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
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4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中国和欧美主要市场总体呈现稳步上行趋势。在金融危机中,全球主要经济体纷纷采用刺激性的财政政策和非常宽松的货币政策,各国政府的联合救市行动避免了金融危机的进一步深化,并成为全球经济企稳回暖的主要推动力。
报告期内,本基金在经济趋势转好逐步确立的一季度末开始加仓,并在之后的大部分时间保持相对稳定的仓位,在组合结构上采取了适度进取的配置策略。基于基本面和政策面的判断,我们在2009年总体上超配了可选消费(包括汽车等)、保险、钢铁、有色、煤炭和航空等板块,低配了电信、公用事业、中下游石油石化及电力企业,取得了比较好的收益。此外,我们在年中对地产等行业从上半年的显著超配适时调低到平配。同时,我们参与了一些新股发行,并加强了中小盘股的个股精选。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.695 人民币元;本报告期基金份额净值增长率为57.95%,业绩比较基准收益率为 58.86%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,在经济及通胀预期回暖的情况下,我们在宏观层面关注中国刺激性的宏观经济政策退出的时点和方式。中国的流动性在2010年相对于2009年的超常宽松态势有所收紧,有可能造成股市情绪震荡,但该因素不会影响我们对中国经济将延续平稳增长的展望。在财政政策上,我们认为政府对调整经济增长模式、维持可持续发展以及发展新兴行业的力度将在2010年进一步加强,而这一主题将在两会召开及新的五年计划制定的背景下得到市场更广泛关注。在外部环境方面,我们预计主要经济体将在上半年维持较稳定的复苏态势,得益于宏观刺激经济政策的延续效应以及补库存周期的启动。另一方面,主要国外经济体的失业率的改善仍处于较脆弱的初级阶段,再加上部分欧洲国家虚弱的财政金融体系,都有可能对下半年的经济进一步复苏带来挑战。总体而言,我们对外部经济环境复苏态势将保持紧密关注,并以此指引我们对出口增长、通胀、人民币走势、后延宏观经济政策,以及国际资本风险偏好的判断,并最终贯彻在对基金组合的调整上。
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我们认为 2009 年单边向上行情在 2010 年难以重现,但维持对市场谨慎乐观的态度。本基金将继续维持适度进取的仓位和行业配置,同时加强对重点主题和个股的挖掘。在投资主题上,我们当前关注如下相对收益机会:(1)受益于国家调整经济增长模式的板块如消费、医疗等;(2)受益于政策层面的新能源与低碳经济的概念股;(3)在通胀预期和升息预期下表现较好的行业等;(4)在经济复苏态势保持平稳延续的中期趋势判断下,关注目前市场情绪较谨慎但在未来会受益于产业链轮动而得以提升的中上游产业,如水泥、煤炭等板块。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、信息披露等监察稽核工作,采取的主要措施如下:
(1)差错管理:全面实施内部差错管理,每月进行统计分析,与业务部门及时沟通,提出改进或防范措施有效控制差错行为。以风险源头部门、风险控制部门为主重新改组了风险控制委员会人员构成,风控委员会定期召开会议,对主要风险和差错进行评估,提出改进措施,修正控制流程。
(2)内控前置:在新产品设计、业务创新、市场营销、投资管理、信息披露、公司制度建设等方面,全面实施内控前置,紧跟公司业务发展战略,为业务部门及时提供法律支持以及合规风险、操作风险防范措施。
(3)“三条底线”的防范:认真对照“诚实信用、审慎勤勉、恪尽职守”12字基本要求,积极倡导“主动合规”的内控文化,公司各项管理制度健全并严格执行,规范运作,审慎经营,公司管理的不同投资组合能够得到公平对待,坚守 “三条底线”。
(4)信息披露和投资者关系管理工作:完成19只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在
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任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所等。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-10,053,669,306.60元以及本基金基金合同(十九(二)收益分配原则4款“基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配”的约定,报告期本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20274号
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下简称“嘉实海外中国股票基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务
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操作的有关规定编制财务报表是嘉实海外中国股票基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉实海外中国股票基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师曹银华
会计师事务所有限公司 注册会计师陈宇
中国 ? 上海市 2010年3月22日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
14
资 产
银行存款
7.4.7.1
1,237,933,346.22
1,846,534,524.38
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
7.4.7.2
15,841,264,207.91
9,835,680,305.18
其中:股票投资
15,841,264,207.91
9,835,680,305.18
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
2,941,985.04
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
43,678,863.07
-
应收利息
7.4.7.5
70,528.20
47,300.78
应收股利
1,879,200.17
-
应收申购款
1,310,609.12
1,356,956.67
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
17,126,136,754.69
11,686,561,072.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
负 债
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
13,584,872.39
应付赎回款
22,819,147.67
6,322,959.35
应付管理人报酬
26,114,111.58
17,662,823.80
应付托管费
4,352,351.95
2,943,803.95
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
202,106.29
205,662.09
负债合计
53,487,717.49
40,720,121.58
所有者权益
实收基金
7.4.7.9
24,555,885,183.84
26,493,770,586.48
未分配利润
7.4.7.10
-7,483,236,146.64
-14,847,929,636.01
所有者权益合计
17,072,649,037.20
11,645,840,950.47
负债和所有者权益总计
17,126,136,754.69
11,686,561,072.05
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.695元,基金份额总额24,555,885,183.84份。
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
15
7.2 利润表
会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入
7,185,746,699.95
-11,978,448,514.13
1.利息收入
1,891,101.67
9,648,762.30
其中:存款利息收入
7.4.7.11
1,891,101.67
9,648,762.30
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
2,574,423,539.37
-11,984,541,379.30
其中:股票投资收益
7.4.7.12
2,316,678,660.83
-12,301,189,361.56
基金投资收益
-
647,863.27
债券投资收益
7.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
6,933,428.14
748,381.52
股利收益
7.4.7.15
250,811,450.40
315,251,737.47
3.公允价值变动收益
7.4.7.16
4,610,811,152.53
155,437,288.54
4.汇兑收益
7.4.7.20
-3,897,271.20
-163,749,803.84
5.其他收入
7.4.7.17
2,518,177.58
4,756,618.17
减:二、费用
445,062,172.89
517,667,001.48
1.管理人报酬
263,150,350.25
312,711,144.85
2.托管费
43,858,391.76
52,118,524.04
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
137,412,963.77
152,244,634.91
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.19
640,467.11
592,697.68
三、利润总额
6,740,684,527.06
-12,496,115,515.61
减:所得税费用
-
-
四、净利润
6,740,684,527.06
-12,496,115,515.61
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
26,493,770,586.48
-14,847,929,636.01
11,645,840,950.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
6,740,684,527.06
6,740,684,527.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-1,937,885,402.64
624,008,962.31
-1,313,876,440.33
其中:1.基金申购款
3,221,237,990.55
-1,572,707,711.41
1,648,530,279.14
2.基金赎回款
-5,159,123,393.19
2,196,716,673.72
-2,962,406,719.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
24,555,885,183.84
-7,483,236,146.64
17,072,649,037.20 项目 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
29,750,330,282.51
-3,584,974,983.18
26,165,355,299.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-12,496,115,515.61
-12,496,115,515.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-3,256,559,696.03
1,233,160,862.78
-2,023,398,833.25
其中:1.基金申购款
2,740,307,236.45
-853,931,307.41
1,886,375,929.04
2.基金赎回款
-5,996,866,932.48
2,087,092,170.19
-3,909,774,762.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
26,493,770,586.48
-14,847,929,636.01
11,645,840,950.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2007]第261号《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集29,750,330,282.51元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为29,750,330,282.51份基金份额,未发生认购资金利息折合基金份额的情况。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
17
人为中国银行(香港)有限公司,境外投资顾问为德意志资产管理公司(2009年9月1日前)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票、以及在新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的上市公司的股票,银行存款等货币市场工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理的经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。本基金股票投资占基金资产净值的比例为60%-100%,并且持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过本基金资产净值的10%,其中,持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过本基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数。
本财务报表由本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于2010年3月22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
18
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
19
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
20
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
于2009年1月1日以前,本基金区分业务分部和地区分部披露分部信息,以业务分部为主要报告形式,以地区分部为次要报告形式。
根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关企业改进报告分部信息的规定,自2009年1月1日起,本基金不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息,而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
2008年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金无会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金无差错更正事项
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
活期存款
1,237,933,346.22
1,846,534,524.38
定期存款
-
-
其中:存款期限1-3个月
-
-
存款期限3个月-1年
-
-
其他存款
-
-
合计
1,237,933,346.22
1,846,534,524.38
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动
股票
13,402,013,427.03
15,841,264,207.91
2,439,250,780.88
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
13,402,013,427.03
15,841,264,207.91
2,439,250,780.88 项目 上年度末 2008年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动
股票
12,010,182,661.87
9,835,680,305.18
-2,174,502,356.69
债券
交易所市场
-
-
-
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
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银行间市场
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
12,010,182,661.87
9,835,680,305.18
-2,174,502,356.69
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末(2009年12月31日)本基金未持有衍生金融资产/负债。
单位:人民币元 项目 上年度末 2008年12月31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债
利率衍生工具
-
-
-
-
货币衍生工具
-
-
-
-
权益衍生工具
-
2,941,985.04
-
0.00
权证
-
2,941,985.04
-
0.00
其他衍生工具
-
-
-
-
合计
-
2,941,985.04
-
0.00
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期年末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
应收活期存款利息
70,508.45
47,283.74
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
-
-
应收债券利息
-
-
应收买入返售证券利息
-
-
应收申购款利息
19.75
17.04
其他
-
-
合计
70,528.20
47,300.78
7.4.7.6 其他资产
本期末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用)。
7.4.7.7 应付交易费用
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
23
本期末(2009年12月31日)及上年度末(2008年12月31日),本基金无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元 项目 本期末 2009年12月31日 上年度末 2008年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
-
应付赎回费
12,106.29
15,662.09
预提费用
190,000.00
190,000.00
合计
202,106.29
205,662.09
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 基金份额(份) 账面金额
上年度末
26,493,770,586.48
26,493,770,586.48
本期申购
3,221,237,990.55
3,221,237,990.55
本期赎回
-5,159,123,393.19
-5,159,123,393.19
本期末
24,555,885,183.84
24,555,885,183.84
注: 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-13,068,022,655.49
-1,779,906,980.52
-14,847,929,636.01
本期利润
2,129,873,374.53
4,610,811,152.53
6,740,684,527.06
本期基金份额交易产生的变动数
884,479,974.36
-260,471,012.05
624,008,962.31
其中:基金申购款
-1,650,647,107.80
77,939,396.39
-1,572,707,711.41
基金赎回款
2,535,127,082.16
-338,410,408.44
2,196,716,673.72
本期已分配利润
-
-
-
本期末
-10,053,669,306.60
2,570,433,159.96
-7,483,236,146.64
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入
1,881,161.88
9,634,773.82
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
-
-
其他
9,939.79
13,988.48
合计
1,891,101.67
9,648,762.30
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
24
项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额
36,632,696,216.43
39,460,208,649.44
减:卖出股票成本总额
34,316,017,555.60
51,761,398,011.00
买卖股票差价收入
2,316,678,660.83
-12,301,189,361.56
7.4.7.13 债券投资收益
本期(2009年1月1日至2009年12月31日)、上年度可比期间(2008年1月1日至2008年12月31日),本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交金额
6,933,428.14
748,381.52
减:卖出权证成本总额
-
-
买卖权证差价收入
6,933,428.14
748,381.52
注: 买卖权证差价收入含权证行权产生的差价收入:5,026,077.70人民币元(本期)、748,381.52人民币元(上年度可比期间)。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益
250,811,450.40
315,251,737.47
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
250,811,450.40
315,251,737.47
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元 项目名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
1.交易性金融资产
4,613,753,137.57
153,026,324.60
——股票投资
4,613,753,137.57
153,026,324.60
——债券投资
-
-
——资产支持证券投资
-
-
——基金投资
-
-
2.衍生工具
-2,941,985.04
2,410,963.94
——权证投资
-2,941,985.04
2,410,963.94
3.其他
-
-
合计
4,610,811,152.53
155,437,288.54
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入
2,518,177.58
4,756,618.17
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
25
合计
2,518,177.58
4,756,618.17
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用
137,412,963.77
152,244,634.91
银行间市场交易费用
-
-
合计
137,412,963.77
152,244,634.91
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用
190,000.00
190,000.00
信息披露费
300,000.00
300,000.00
银行汇划费
31,666.91
34,377.08
存托服务费
118,800.20
68,320.60
合计
640,467.11
592,697.68
7.4.7.20汇兑收益
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
汇兑收益
-3,897,271.20
-163,749,803.84
合计
-3,897,271.20
-163,749,803.84
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期内,本基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金不存在资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司
基金托管人的子公司、境外资产托管人
德意志资产管理公司
境外投资顾问
中诚信托有限责任公司
基金管理人股东
立信投资有限责任公司
基金管理人股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司
基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司
与基金管理人股东和境外投资顾问处于同一控股集团
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
26
中银国际证券有限公司
与境外资产托管人处于同一控股集团
国都证券有限责任公司
与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
德意志证券亚洲有限公司
-
-
735,046,721.49
0.92%
中银国际证券有限公司
3,916,798,755.24
5.42%
5,497,704,487.63
6.89%
7.4.10.1.2 权证交易
本期(2009年1月1日至2009年12月31日)、上年度可比期间(2008年1月1日至2008年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中银国际证券有限公司
5,065,708.64
8.41%
-
- 关联方名称 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
德意志证券亚洲有限公司
882,056.09
1.27%
0.00
-
中银国际证券有限公司
6,597,245.51
9.54%
0.00
-
注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
263,150,350.25
312,711,144.85
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
27
其中:支付销售机构的客户维护费
38,087,326.84
44,002,160.68
注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
43,858,391.76
52,118,524.04
注: 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2009年1月1日至2009年12月31日)、上年度可比期间(2008年1月1日至2008年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额
20,391,217.00
20,391,217.00
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
20,391,217.00
20,391,217.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.08%
0.08%
注:基金管理人于本基金2007年发售期内通过代销机构认购本基金基金份额总额20,391,217.00份,认购费为1000元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末、上年度末其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元 关联方 名称 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司
320,960,464.23
1,881,161.88
505,380,839.43
9,634,773.82
中国银行(香港)有限公司
916,972,881.99
0.00
1,341,153,684.95
0.00
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
28
7.4.11 利润分配情况
报告期内本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
563HK
中新地产集团
2008-1-23
重大事项
未公布
4.95
(港元)
未知
未知
5,100,000
34,097,719.67
22,227,717.60
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无证券交易所债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金,属于高风险、高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、权证投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,分散投资风险,获取中长期稳定收益。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
29
执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与境外当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
30
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可参与证券借贷交易或正回购交易以应对流动性需求,并采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出/售出证券市值的102%,且所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的50%。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元 本期末 2009年12月31日 6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款
1,237,933,346.22
-
1,237,933,346.22
交易性金融资产
-
15,841,264,207.91
15,841,264,207.91
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
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应收证券清算款
-
43,678,863.07
43,678,863.07
应收利息
-
70,528.20
70,528.20
应收股利
-
1,879,200.17
1,879,200.17
应收申购款
80,345.52
1,230,263.60
1,310,609.12
资产总计
1,238,013,691.74
15,888,123,062.95
17,126,136,754.69
负债
应付赎回款
-
22,819,147.67
22,819,147.67
应付管理人报酬
-
26,114,111.58
26,114,111.58
应付托管费
-
4,352,351.95
4,352,351.95
其他负债
-
202,106.29
202,106.29
负债总计
-
53,487,717.49
53,487,717.49
利率敏感度缺口
1,238,013,691.74
15,834,635,345.46
17,072,649,037.20 上年度末 2008年12月31日 6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款
1,846,534,524.38
-
1,846,534,524.38
交易性金融资产
-
9,835,680,305.18
9,835,680,305.18
衍生金融资产
-
2,941,985.04
2,941,985.04
应收利息
-
47,300.78
47,300.78
应收申购款
333,356.88
1,023,599.79
1,356,956.67
资产总计
1,846,867,881.26
9,839,693,190.79
11,686,561,072.05
负债
应付证券清算款
-
13,584,872.39
13,584,872.39
应付赎回款
-
6,322,959.35
6,322,959.35
应付管理人报酬
-
17,662,823.80
17,662,823.80
应付托管费
-
2,943,803.95
2,943,803.95
其他负债
-
205,662.09
205,662.09
负债总计
-
40,720,121.58
40,720,121.58
利率敏感度缺口
1,846,867,881.26
9,798,973,069.21
11,645,840,950.47
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日,本基金未持有交易性利率敏感性金融工具,且持有的银行存款均为活期存款,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
32
项目 本期末 2009年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款
298,333,215.57
618,640,044.66
916,973,260.23
交易性金融资产
523,124,106.86
15,318,140,101.05
15,841,264,207.91
应收证券清算款
-
43,678,863.07
43,678,863.07
应收股利
819,384.00
1,059,816.17
1,879,200.17
资产合计
822,276,706.43
15,981,518,824.95
16,803,795,531.38
以外币计价的负债
负债合计
-
-
-
资产负债表外汇风险敞口净额
822,276,706.43
15,981,518,824.95
16,803,795,531.38 项目 上年度末 2008年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款
593,115,550.01
748,908,693.43
1,342,024,243.44
交易性金融资产
223,498,254.60
9,612,182,050.58
9,835,680,305.18
衍生金融工具
2,941,985.04
2,941,985.04
应收利息
6,257.13
6,257.13
资产合计
816,613,804.61
10,364,038,986.18
11,180,652,790.79
以外币计价的负债
应付证券清算款
13,584,872.39
13,584,872.39
负债合计
13,584,872.39
13,584,872.39
资产负债表外汇风险敞口净额
816,613,804.61
10,350,454,113.79
11,167,067,918.40
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万元 ) 本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
1. 所有外币相对人民币升值5%
增加约84,019
增加约55,835
2. 所有外币相对人民币贬值5%
减少约84,019
减少约55,835
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于境外证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
33
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%-100%,其它允许投资的金融工具为0-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元 项目 本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
15,841,264,207.91
92.79
9,835,680,305.18
84.46
交易性金融资产-债券投资
-
-
衍生金融资产-权证投资
-
-
2,941,985.04
0.03
其他
-
-
合计
15,841,264,207.91
92.79
9,838,622,290.22
84.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末(2009年12月31日) 上年度末(2008年12月31日)
1. 业绩比较基准上升5%
增加约84,049
增加约42,566
2. 业绩比较基准下降5%
减少约84,049
减少约42,566
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
15,841,264,207.91
92.50
其中:普通股
15,568,023,542.61
90.90
存托凭证
273,240,665.30
1.60
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
34
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,237,933,346.22
7.23
8
其他资产
46,939,200.56
0.27
合计
17,126,136,754.69
100.00
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港
15,318,140,101.05
89.72
美国
523,124,106.86
3.06
新加坡
-
-
合计
15,841,264,207.91
92.79
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
10能源(Energy)
2,715,396,798.08
15.90
15原材料(Materials)
1,727,627,747.95
10.12
20工业(Industry)
1,523,950,617.64
8.93
25消费者非必需品(Unnecessary Consume)
1,468,099,496.99
8.60
30消费者常用品
(Necessary Consume)
399,011,770.54
2.34
35医疗保健(Medical & Health)
-
-
40金融(Finance)
5,164,089,389.24
30.25
45信息技术
(Information technology)
1,636,705,120.96
9.59
50电信服务(Telecom)
816,956,911.93
4.79
55公用事业(Utilities)
389,426,354.58
2.28
合计
15,841,264,207.91
92.79
注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
35
金额单位:人民币元 序 号 证券 代码 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 所在证券 市场 所属国 家(地区) 数量 (股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
939 HK
China Construction Bank Corporation
建设银行
香港证券
交易所
中国香港
223,000,000
1,309,634,756.80
7.67
2
2628 HK
China Life Insurance Co. Ltd.
中国人寿
香港证券
交易所
中国香港
37,124,000
1,253,544,130.59
7.34
3
1398 HK
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.
工商银行
香港证券
交易所
中国香港
155,000,000
878,895,136.00
5.15
4
1088 HK
China Shenhua Energy Co. Ltd.
中国神华
香港证券
交易所
中国香港
26,000,000
869,914,240.00
5.10
5
941 HK
China Mobile Ltd.
中国移动
香港证券
交易所
中国香港
12,736,500
816,956,911.93
4.79
6
700 HK
Tencent Holdings Ltd.
腾讯控股
香港证券
交易所
中国香港
3,757,800
557,510,514.86
3.27
7
857 HK
PetroChina Co. Ltd.
中国石油
股份
香港证券
交易所
中国香港
63,000,000
516,982,636.80
3.03
8
386 HK
China Petroleum & Chemical Corporation
中国石油
化工股份
香港证券
交易所
中国香港
80,000,000
486,729,344.00
2.85
9
883 HK
CNOOC Ltd.
中国海洋
石油
香港证券
交易所
中国香港
44,000,000
472,641,664.00
2.77
10
1211 HK
BYD Co. Ltd.
比亚迪
股份
香港证券
交易所
中国香港
7,137,500
430,168,959.70
2.52
11
358 HK
Jiangxi Copper Co. Ltd.
江西铜业
股份
香港证券
交易所
中国香港
20,114,000
325,155,135.86
1.90
12
1171 HK
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.
兖州煤业
股份
香港证券
交易所
中国香港
21,000,000
317,289,772.80
1.86
13
123 HK
Yuexiu Property Company Limited
越秀地产
香港证券
交易所
中国香港
157,512,000
305,109,564.67
1.79
14
933 HK
Brightoil Petroleum (Holdings) Ltd.
光汇石油
香港证券
交易所
中国香港
35,676,000
298,728,162.60
1.75
15
267 HK
CITIC Pacific Ltd.
中信泰富
香港证券
交易所
中国香港
14,922,000
274,595,121.50
1.61
16
SINA UQ
SINA CORP
新浪公司
纳斯达克证券交易所
美国
810,000
249,883,441.56
1.46
17
2318 HK
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
中国平安
香港证券
交易所
中国香港
3,900,000
233,503,296.00
1.37
18
489 HK
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.
东风集团
股份
香港证券
交易所
中国香港
21,000,000
206,719,094.40
1.21
19
2600 HK
Aluminum Corporation of China Ltd.
中国铝业
香港证券
交易所
中国香港
27,000,000
203,258,808.00
1.19
20
3968 HK
China Merchants Bank Co., Ltd.
招商银行
香港证券
中国香港
11,000,000
197,095,448.00
1.15
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
36
交易所
21
1393 HK
Hidili Industry International Development Ltd.
恒鼎实业
香港证券
交易所
中国香港
22,181,000
190,807,385.62
1.12
22
2319 HK
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
蒙牛乳业
香港证券
交易所
中国香港
7,500,000
183,249,900.00
1.07
23
753 HK
Air China Ltd.
中国国航
香港证券
交易所
中国香港
34,266,000
183,135,103.02
1.07
24
998 HK
China CITIC Bank Corporation Ltd.
中信银行
香港证券
交易所
中国香港
30,000,000
175,127,472.00
1.03
25
658 HK
China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.
中国
高速传动
香港证券
交易所
中国香港
8,900,000
148,575,717.12
0.87
26
2302 HK
CNNC International Ltd.
-
香港证券
交易所
中国香港
20,410,000
145,022,716.18
0.85
27
493 HK
GOME Electrical Appliances Holding Ltd.
国美电器
香港证券
交易所
中国香港
55,000,000
136,562,448.00
0.80
28
323 HK
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.
马鞍山
钢铁股份
香港证券
交易所
中国香港
26,688,000
133,470,061.36
0.78
29
606 HK
China Agri-Industries Holdings Ltd.
中国
粮油控股
香港证券
交易所
中国香港
14,841,000
133,285,477.54
0.78
30
YGE UN
YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO LTD
-
纽约证券
交易所
美国
1,200,000
129,544,610.40
0.76
31
1138 HK
China Shipping Development Co. Ltd.
中海发展
股份
香港证券
交易所
中国香港
12,100,000
124,223,401.28
0.73
32
203 HK
Denway Motors Ltd.
骏威汽车
香港证券
交易所
中国香港
28,000,000
121,787,993.60
0.71
33
1880 HK
Belle International Holdings Ltd.
百丽国际
香港证券
交易所
中国香港
14,569,000
116,219,080.87
0.68
34
1387 HK
Renhe Commercial Holdings Co. Ltd.
人和商业
香港证券
交易所
中国香港
74,954,000
116,152,076.34
0.68
35
347 HK
Angang Steel Co. Ltd.
鞍钢股份
香港证券
交易所
中国香港
7,700,000
116,068,395.52
0.68
36
3 HK
Hong Kong and China Gas Co. Ltd.
香港
中华煤气
香港证券
交易所
中国香港
6,700,000
115,034,712.00
0.67
37
2038 HK
Foxconn International Holdings Ltd.
富士康
国际
香港证券
交易所
中国香港
14,403,000
114,387,612.03
0.67
38
3323 HK
China National Building Material Co. Ltd.
中国建材
香港证券
交易所
中国香港
7,966,000
112,643,293.10
0.66
39
639 HK
Fushan International Energy Group
福山能源
香港证券
交易所
中国香港
16,266,000
107,987,033.11
0.63
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
37
Ltd.
40
751 HK
Skyworth Digital Holdings Ltd.
创维数码
香港证券
交易所
中国香港
15,046,000
105,716,662.60
0.62
41
3800 HK
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.
保利协鑫
能源
香港证券
交易所
中国香港
50,000,000
102,135,680.00
0.60
42
670 HK
China Eastern Airlines Corporation Ltd.
中国东方
航空股份
香港证券
交易所
中国香港
40,552,000
98,903,473.14
0.58
43
175 HK
Geely Automobile Holdings Ltd.
吉利汽车
香港证券
交易所
中国香港
26,000,000
97,750,889.60
0.57
44
1688 HK
Alibaba.com Ltd.
阿里巴巴
香港证券
交易所
中国香港
6,000,000
95,091,840.00
0.56
45
1988 HK
China Minsheng Banking Corp., Ltd.
民生银行
香港证券
交易所
中国香港
12,354,000
94,851,363.30
0.56
46
1919 HK
China COSCO Holdings Co. Ltd.
中国远洋
香港证券
交易所
中国香港
11,000,000
92,494,424.00
0.54
47
189 HK
Dongyue Group Ltd.
东岳集团
香港证券
交易所
中国香港
70,967,364
91,853,456.64
0.54
48
2689 HK
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.
玖龙纸业
香港证券
交易所
中国香港
8,000,000
88,048,000.00
0.52
49
914 HK
Anhui Conch Cement Co. Ltd.
安徽海螺
水泥股份
香港证券
交易所
中国香港
1,910,000
83,917,668.32
0.49
50
829 HK
Shenguan Holdings (Group) Ltd.
神冠控股
香港证券
交易所
中国香港
13,268,000
82,476,393.00
0.48
51
3377 HK
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.
远洋地产
香港证券
交易所
中国香港
13,000,000
82,184,003.20
0.48
52
2601 HK
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
中国太保
香港证券
交易所
中国香港
3,000,000
81,620,496.00
0.48
53
1777 HK
Fantasia Holdings Group Co., Ltd.
花样年
控股
香港证券
交易所
中国香港
41,410,000
78,390,455.12
0.46
54
880 HK
SJM Holdings Ltd.
澳博控股
香港证券
交易所
中国香港
20,544,000
77,419,127.19
0.45
55
604 HK
Shenzhen Investment Ltd.
深圳控股
香港证券
交易所
中国香港
26,000,000
75,545,184.00
0.44
56
688 HK
China Overseas Land & Investment Ltd.
中国
海外发展
香港证券
交易所
中国香港
5,000,000
72,199,360.00
0.42
57
763 HK
ZTE Corporation
中兴通讯
香港证券
交易所
中国香港
1,690,000
71,424,537.60
0.42
58
691 HK
China Shanshui Cement Group Ltd.
山水水泥
香港证券
交易所
中国香港
14,000,000
69,769,235.20
0.41
59
1169 HK
Haier Electronics Group Co., Ltd.
海尔电器
香港证券
交易所
中国香港
15,000,000
66,960,504.00
0.39
60
2974 HK
Lee & Man Paper
理文造纸
香港证券
中国香港
13,838,400
65,186,724.21
0.38
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
38
Manufacturing Ltd.
交易所
61
1968 HK
Peak Sport Products Co., Ltd.
匹克体育
香港证券
交易所
中国香港
16,607,000
62,875,164.85
0.37
62
1132 HK
Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Ltd.
橙天嘉禾
香港证券
交易所
中国香港
60,800,000
62,633,825.28
0.37
63
JASO UQ
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD
-
纳斯达克证券交易所
美国
1,600,000
62,273,184.00
0.36
64
868 HK
Xinyi Glass Holdings Ltd.
信义玻璃
香港证券
交易所
中国香港
10,000,000
61,897,744.00
0.36
65
916 HK
China Longyuan Power Group Corporation Ltd.
龙源电力
香港证券
交易所
中国香港
7,000,000
61,880,134.40
0.36
66
2328 HK
PICC Property and Casualty Co. Ltd.
中国财险
香港证券
交易所
中国香港
10,000,000
61,633,600.00
0.36
67
182 HK
China WindPower Group Ltd.
中国风电
香港证券
交易所
中国香港
77,390,000
60,644,909.01
0.36
68
3339 HK
Lonking Holdings Ltd.
中国龙工
香港证券
交易所
中国香港
11,910,000
56,522,325.55
0.33
69
882 HK
Tianjin Development Holdings Ltd.
天津发展
香港证券
交易所
中国香港
10,550,000
53,876,571.20
0.32
70
3818 HK
China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
中国动向
香港证券
交易所
中国香港
10,000,000
52,828,800.00
0.31
71
839 HK
Anhui Tianda Oil Pipe Co. Ltd.
天大
石油管材
香港证券
交易所
中国香港
14,360,000
51,839,140.48
0.30
72
735 HK
China Power New Energy Development Co. Ltd.
中国电力
新能源
香港证券
交易所
中国香港
100,860,000
49,730,919.17
0.29
73
268 HK
Kingdee International Software Group Co. Ltd.
金蝶国际
香港证券
交易所
中国香港
32,168,000
49,282,508.31
0.29
74
996 HK
Oriental Ginza Holdings Ltd.
东方银座
香港证券
交易所
中国香港
31,157,000
47,184,958.42
0.28
75
119 HK
Poly (Hong Kong) Investments Ltd.
保利香港
香港证券
交易所
中国香港
5,500,000
47,070,460.80
0.28
76
SOLF UQ
SOLARFUN POWER HOLDINGS CO LTD
-
纳斯达克证券交易所
美国
800,000
41,679,332.80
0.24
77
STP UN
SUNTECH POWER HOLDINGS CO., LTD.
-
纽约证券
交易所
美国
350,000
39,743,538.10
0.23
78
856 HK
VST Holdings Ltd.
伟仕控股
香港证券
交易所
中国香港
23,236,000
38,667,194.90
0.23
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
39
79
2338 HK
Weichai Power Co. Ltd.
潍柴动力
香港证券
交易所
中国香港
670,000
36,988,084.32
0.22
80
1052 HK
GZI Transport Ltd.
越秀交通
香港证券
交易所
中国香港
13,369,074
36,373,015.03
0.21
81
3983 HK
China BlueChemical Ltd.
中海
石油化学
香港证券
交易所
中国香港
8,000,000
33,458,240.00
0.20
82
1333 HK
China Zhongwang Holdings Ltd.
中国忠旺
香港证券
交易所
中国香港
6,000,000
32,965,171.20
0.19
83
3383 HK
Agile Property Holdings Ltd.
雅居乐
地产
香港证券
交易所
中国香港
3,200,000
32,119,910.40
0.19
84
297 HK
Sinofert Holdings Ltd.
中化化肥
香港证券
交易所
中国香港
8,300,000
31,716,650.56
0.19
85
760 HK
Tomorrow International Holdings Ltd.
明日国际
香港证券
交易所
中国香港
80,000,000
30,288,512.00
0.18
86
1053 HK
Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.
重庆钢铁
股份
香港证券
交易所
中国香港
10,300,000
26,390,627.04
0.15
87
563 HK
Neo-China Land Group (Holdings) Ltd.
中新地产
集团
香港证券
交易所
中国香港
5,100,000
22,227,717.60
0.13
88
2009 HK
BBMG Corporation
金隅股份
香港证券
交易所
中国香港
1,997,500
14,931,862.21
0.09
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的权益投资明细
金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%)
1
China Construction Bank Corporation
939 HK
2,112,271,964.51
18.14
2
China Life Insurance Co. Ltd.
2628 HK
1,415,493,047.59
12.15
3
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.
1398 HK
1,221,017,976.23
10.48
4
China Mobile Ltd.
941 HK
928,682,541.08
7.97
5
China Shenhua Energy Co. Ltd.
1088 HK
923,774,178.26
7.93
6
China Petroleum & Chemical Corporation
386 HK
909,987,443.10
7.81
7
China Merchants Bank Co., Ltd.
3968 HK
893,750,590.99
7.67
8
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
2318 HK
836,430,975.37
7.18
9
China COSCO Holdings Co. Ltd.
1919 HK
752,833,914.55
6.46
10
PetroChina Co. Ltd.
857 HK
704,119,634.70
6.05
11
China Unicom Ltd.
762 HK
647,898,788.01
5.56
12
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.
388 HK
635,520,100.56
5.46
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
40
13
CNOOC Ltd.
883 HK
605,146,661.49
5.20
14
BYD Co. Ltd.
1211 HK
601,893,152.30
5.17
15
Jiangxi Copper Co. Ltd.
358 HK
595,923,786.34
5.12
16
Aluminum Corporation of China Ltd.
2600 HK
554,134,101.38
4.76
17
Bank of Communications Co., Ltd.
3328 HK
532,426,216.07
4.57
18
HSBC Holdings plc
5 HK
530,090,769.80
4.55
19
China National Building Material Co. Ltd.
3323 HK
528,360,659.85
4.54
20
China Shipping Development Co. Ltd.
1138 HK
502,501,740.09
4.31
21
China Overseas Land & Investment Ltd.
688 HK
462,940,976.02
3.98
22
China CITIC Bank Corporation Ltd.
998 HK
421,521,231.24
3.62
23
Angang Steel Co. Ltd.
347 HK
405,956,798.15
3.49
24
China Resources Land Ltd.
1109 HK
397,325,572.90
3.41
25
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.
2777 HK
367,359,769.88
3.15
26
Tencent Holdings Ltd.
700 HK
357,554,050.14
3.07
27
Anhui Conch Cement Co. Ltd.
914 HK
353,451,087.49
3.03
28
CITIC Pacific Ltd.
267 HK
346,392,102.44
2.97
29
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.
1171 HK
335,653,672.63
2.88
30
Yuexiu Property Company Limited
123 HK
333,287,490.11
2.86
31
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
2319 HK
328,457,676.51
2.82
32
Agile Property Holdings Ltd.
3383 HK
323,749,814.60
2.78
33
China Coal Energy Co. Ltd.
1898 HK
319,627,956.04
2.74
34
China Telecom Corporation Ltd.
728 HK
307,355,699.69
2.64
35
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.
323 HK
304,183,162.25
2.61
36
Shimao Property Holdings Ltd.
813 HK
298,542,435.88
2.56
37
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.
3377 HK
286,208,515.38
2.46
38
Zijin Mining Group Co., Ltd.
2899 HK
262,693,925.91
2.26
39
China Communications Construction Co. Ltd.
1800 HK
260,649,893.15
2.24
40
Brightoil Petroleum (Holdings) Ltd.
933 HK
260,088,894.53
2.23
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的权益投资明细
金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%)
1
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.
1398 HK
1,695,558,082.82
14.56
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
41
2
China Construction Bank Corporation
939 HK
1,539,923,190.73
13.22
3
China Life Insurance Co. Ltd.
2628 HK
1,446,571,392.27
12.42
4
China Mobile Ltd.
941 HK
1,024,356,276.30
8.80
5
Tencent Holdings Ltd.
700 HK
981,374,733.68
8.43
6
China Unicom Ltd.
762 HK
951,206,838.55
8.17
7
CNOOC Ltd.
883 HK
928,442,383.68
7.97
8
China Petroleum & Chemical Corporation
386 HK
920,746,709.28
7.91
9
China Merchants Bank Co., Ltd.
3968 HK
897,757,794.56
7.71
10
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
2318 HK
883,660,135.62
7.59
11
China Overseas Land & Investment Ltd.
688 HK
809,543,254.19
6.95
12
China Telecom Corporation Ltd.
728 HK
800,797,835.46
6.88
13
PetroChina Co. Ltd.
857 HK
785,456,830.82
6.74
14
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.
388 HK
718,030,540.47
6.17
15
Bank of Communications Co., Ltd.
3328 HK
670,094,515.89
5.75
16
BYD Co. Ltd.
1211 HK
663,235,378.42
5.70
17
China COSCO Holdings Co. Ltd.
1919 HK
607,501,063.16
5.22
18
China Mengniu Dairy Co. Ltd.
2319 HK
584,267,519.10
5.02
19
China Shenhua Energy Co. Ltd.
1088 HK
574,639,829.07
4.93
20
Aluminum Corporation of China Ltd.
2600 HK
564,808,761.39
4.85
21
China Resources Land Ltd.
1109 HK
530,349,979.91
4.55
22
HSBC Holdings plc
5 HK
522,267,874.74
4.48
23
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.
2777 HK
499,041,027.57
4.29
24
China National Building Material Co. Ltd.
3323 HK
492,390,459.12
4.23
25
Shimao Property Holdings Ltd.
813 HK
468,427,259.15
4.02
26
Anhui Conch Cement Co. Ltd.
914 HK
461,513,179.58
3.96
27
China Coal Energy Co. Ltd.
1898 HK
416,765,090.48
3.58
28
Jiangxi Copper Co. Ltd.
358 HK
399,955,647.44
3.43
29
China Communications Construction Co. Ltd.
1800 HK
391,532,111.48
3.36
30
China Railway Construction Corporation Ltd.
1186 HK
383,146,050.07
3.29
31
Agile Property Holdings Ltd.
3383 HK
382,334,266.54
3.28
32
China Shipping Development Co. Ltd.
1138 HK
361,538,820.94
3.10
33
Zijin Mining Group Co., Ltd.
2899 HK
345,630,100.43
2.97
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
42
34
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.
3377 HK
340,096,325.65
2.92
35
Angang Steel Co. Ltd.
347 HK
313,850,100.27
2.69
36
China CITIC Bank Corporation Ltd.
998 HK
310,622,136.58
2.67
37
China National Materials Co. Ltd.
1893 HK
256,028,797.82
2.20
38
Shui On Land Ltd.
272 HK
234,858,193.40
2.02
39
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd.
323 HK
234,747,374.72
2.02
40
China Merchants Holdings (International) Co. Ltd.
144 HK
234,440,846.23
2.01
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额
35,707,848,320.76
卖出收入(成交)总额
36,632,696,216.43
注:8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末,本基金未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有其他管理人管理的基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元 序号 项目 期末余额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
43,678,863.07
3
应收股利
1,879,200.17
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
43
4
应收利息
70,528.20
5
应收申购款
1,310,609.12
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
46,939,200.56
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,535,748
15,989.53
273,968,898.37
1.12%
24,281,916,285.47
98.88%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
6,247,191.21
0.03%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年10月12日)基金份额总额
29,750,330,282.51
报告期期初基金份额总额
26,493,770,586.48
报告期期间基金总申购份额
3,221,237,990.55
减:报告期期间基金总赎回份额
5,159,123,393.19
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
24,555,885,183.84
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
44
(1)基金管理人的重大人事变动
2009年10月31日,本基金管理人发布《关于变更嘉实海外中国股票(QDII)基金经理的公告》,聘请江隆隆先生任本基金基金经理,李凯先生不再担任本基金基金经理职务。
(2)基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况:无
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费190,000.00元,该审计机构已连续3年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
美林(亚太)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
-
11,842,036,342.25
16.38
3,619,316.38
6.01
-
中信证券国际有限公司
CITIC Securities International Company Limited
-
9,540,015,884.32
13.20
9,691,960.40
16.09
-
建银国际证券有限公司
CCB International Securities Limited
-
8,777,421,329.27
12.14
11,033,293.80
18.32
-
瑞士信贷(香港)有限公司
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
-
8,769,752,564.01
12.13
3,363,128.58
5.58
-
野村国际(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
-
5,201,267,736.61
7.19
1,560,380.27
2.59
新增
瑞士银行有限公司
UBS Securities Asia Limited
-
4,323,009,875.96
5.98
2,240,116.04
3.72
-
高盛(亚洲)有限责任公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C
-
4,046,478,651.22
5.60
6,341,054.85
10.53
-
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
45
中国国际金融香港证券有限公司
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
-
3,993,731,689.83
5.52
5,378,618.62
8.93
-
中银国际证券有限公司
BOCI Securities Limited
-
3,916,798,755.24
5.42
5,065,708.64
8.41
-
星展唯高达香港有限公司
DBS Vickers (Hong Kong) Limited
-
3,435,025,294.70
4.75
3,435,025.30
5.70
新增
摩根大通证券(亚太)有限公司
J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
-
2,973,362,260.89
4.11
3,600,937.00
5.98
-
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
-
2,764,333,057.25
3.82
1,190,407.66
1.98
新增
农银证券有限公司
CAF Securities Company Limited
-
2,463,156,259.04
3.41
2,463,156.30
4.09
新增
东航国际金融有限公司
CES Capital International Co., Ltd.
-
127,552,581.00
0.18
127,552.58
0.21
-
招商证券(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.
-
59,199,265.73
0.08
591,992.66
0.98
-
摩根士丹利亚洲有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
-
57,943,615.00
0.08
522,248.84
0.87
-
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities Asia Limited
-
-
-
-
-
-
美国雷曼兄弟亚洲控股有限公司
Lehman Brothers Asia Holdings Limited
-
-
-
-
-
-
里昂证券有限公司 CLSA Limited
-
-
-
-
-
-
群益证券(香港)有限公司
CSC Securities (HK) Limited
-
-
-
-
-
-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited
-
-
-
-
-
-
香港上海汇丰银行有限公司
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
-
-
-
-
-
-
国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd.
-
-
-
-
-
-
海通证券(香港)经纪有限公司
Hai Tong Securities (HK) Brokerage Ltd.
-
-
-
-
-
新增
工商东亚证券有限公司
ICEA Securities Limited
-
-
-
-
-
新增
注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。
11.7.2权证交易情况
金额单位:人民币元 券商名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例
中信证券国际有限公司
CITIC Securities International Company Limited
1,907,350.44
100.00%
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
46
11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
1
关于旗下基金通过深圳发展银行开办定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年1月12日
2
关于提示投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月7日
3
关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月19日
4
关于成立福州、南京分公司的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月19日
5
关于旗下基金参加中国工商银行开展基智定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月26日
6
关于通过交通银行网上银行申购嘉实旗下基金费率优惠调整的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月27日
7
嘉实基金管理有限公司关于电话总机变更的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年2月27日
8
关于旗下开放式基金通过宁波银行、山西证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月19日
9
关于增加东莞银行为嘉实旗下开放式基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月20日
10
关于增加世纪证券为嘉实主题等开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年3月30日
11
关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月1日
12
关于嘉实海外基金2009年4月10日和13日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月8日
13
关于对广发银行理财通卡和中行广东分行借记卡持有人开通嘉实网上定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年4月9日
14
关于旗下基金参加中国银行开展的基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月6日
15
关于旗下开放式基金通过恒泰证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月8日
16
关于旗下开放式基金通过光大证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月9日
17
关于旗下开放式基金通过中山证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年5月20日
18
关于增加中国民族证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月2日
19
关于增加厦门证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月5日
20
关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年6月25日
21
关于嘉实海外中国股票(QDII)2009年7月
中国证券报、上海证券报、
2009年6月
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
47
1日暂停申购及赎回业务的公告
证券时报、管理人网站
30日
22
关于旗下基金通过邮储银行基金定投费率优惠活动延长的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月1日
23
关于旗下开放式基金通过厦门证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月1日
24
关于增加爱建证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月3日
25
关于增加华宝证券为嘉实旗下开放式基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月3日
26
关于增加临商银行为嘉实旗下基金代销机构并开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月15日
27
关于增加徽商银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月15日
28
关于对建行龙卡持卡人开通嘉实直销网上定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月24日
29
关于增加方正证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月29日
30
关于旗下开放式基金通过徽商银行开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月29日
31
关于增加英大证券和宏源证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年7月30日
32
关于旗下开放式基金通过安信证券和东莞证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年8月8日
33
关于解除嘉实海外中国股票(QDII)投资顾问协议的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月1日
34
关于增加西南证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月4日
35
关于通过中国农业银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年9月4日
36
关于通过中国工商银行借记卡在嘉实网上申购基金的费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月10日
37
关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月16日
38
关于增加英大证券和东海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月19日
39
关于嘉实海外中国股票(QDII)2009年10月26日暂停申购及赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月22日
40
关于增加日信证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月27日
41
关于变更嘉实海外中国股票(QDII)基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年10月31日
42
关于增加广发华福证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月4日
43
关于对直销的个人投资者提供网上直销汇款
中国证券报、上海证券报、
2009年11月
嘉实基金管理有限公司 嘉实海外中国股票(QDII)2009 年度报告
48
支付业务的公告
证券时报、管理人网站
4日
44
关于增加信达证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月6日
45
关于旗下开放式基金通过广发华福证券开办定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月9日
46
关于增加东兴证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年11月20日
47
关于嘉实基金网上直销汇款支付业务开通范围增加建行龙卡及农行金穗卡持卡人的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月1日
48
关于增加江苏银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月2日
49
关于嘉实海外中国股票(QDII)2009年圣诞节期间暂停申购和赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月22日
50
关于嘉实海外中国股票(QDII)2009年12月31日暂停申购和赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月30日
51
关于旗下开放式基金参加工商银行等代销机构开办定投费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站
2009年12月31日
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6) 报告期内嘉实海外中国股票股票型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
12.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年3月30日
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