大成月月盈短期理财债券型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大成月月盈短期理财债券

基金主代码 090023

交易代码 090023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月12日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 9,914,652,253.08份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 大成月月盈短期 大成月月盈短期理 大成月月盈短期

理财债券A 财债券B 理财债券E

下属分级基金的交易代码： 090023 091023 001516

报告期末下属分级基金的份额总额 75,042,952.88 8,300,369,856.20 1,539,239,444.00

份 份 份

2.2基金产品说明

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较

基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具投

资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票

型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 罗登攀 王永民

人 联系电话 0755-83183388 010-66594896

电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn

网址

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基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 大成月月盈短期理财债 大成月月盈短期理财债 大成月月盈短期理财债

券A 券B 券E

3.1.1 期间数据和 报告期( 2017年1月1 报告期(2017年1月1 报告期(2017年1月1

指标 日-2017年6月30日)日-2017年6月30日)日-2017年6月30日)

本期已实现收益 600,610.44 145,994,961.42 18,022,919.22

本期利润 600,610.44 145,994,961.42 18,022,919.22

本期净值收益率 1.9873% 2.1364% 1.9715%

3.1.2 期末数据和 报告期末( 2017年6月30日)

指标

期末基金资产净值 75,042,952.88 8,300,369,856.20 1,539,239,444.00

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊

余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成月月盈短期理财债券A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3877% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.2767% 0.0011%

过去三个月 1.0579% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.7213% 0.0009%

过去六个月 1.9873% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 1.3178% 0.0022%

过去一年 3.3923% 0.0027% 1.3481% 0.0000% 2.0442% 0.0027%

自基金合同 11.4745% 0.0116% 3.7800% 0.0000% 7.6945% 0.0116%

生效起至今

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大成月月盈短期理财债券B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.4149% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.3039% 0.0011%

过去三个月 1.1339% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.7973% 0.0009%

过去六个月 2.1364% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 1.4669% 0.0022%

过去一年 3.6937% 0.0027% 1.3481% 0.0000% 2.3456% 0.0027%

自基金合同 12.3804% 0.0116% 3.7800% 0.0000% 8.6004% 0.0116%

生效起至今

大成月月盈短期理财债券E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3670% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.2560% 0.0011%

过去三个月 1.0387% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.7021% 0.0009%

过去六个月 1.9715% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 1.3020% 0.0022%

过去一年 3.3827% 0.0027% 1.3481% 0.0000% 2.0346% 0.0027%

自基金合同 7.1258% 0.0069% 2.7444% 0.0000% 4.3814% 0.0069%

生效起至今

注：1、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分

配，并在运作期期末集中支付。

2、本表净值收益率的计算所采取的运作周期，是按各统计时间段计算以基金合同生效日为起始

日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3、本基金自2015年6月19日起，新增E类份额。

4. 本基金自2014年9月12日起由大成理财21天债券型发起式证券投资基金转为大成月月盈短

期理财债券证券投资基金。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项

比例。

2.本基金自2015年6月16日起增设E类基金份额（E类份额基金代码：001516）。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有

限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还

具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管

理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，

构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及

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74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

证券从 说明

姓名 职务 期限

业年限

任职日期 离任日期

南京大学管理学硕士，注册会

计师，2009年10月至2011

年5月就职于毕马威企业咨询

有限公司南京分公司审计部；

2011年起加入大成基金管理

有限公司，历任固定收益部助

理研究员。2013年11月25

日至2015年3月5日担任大

成景祥分级债券型证券投资基

金基金经理助理。2015年3

月7日至2016年11月18日

张文平 本基金基金 担任大成景祥分级债券型证券

2015年7月1日 - 6年

先生 经理 投资基金基金经理。2015年

6月23日起任大成景裕灵活

配置混合型证券投资基金基金

经理。2015年7月1日至

2017年3月18日任大成现金

宝场内实时申赎货币市场基金

基金经理。2015年7月1日

起任大成月月盈短期理财债券

型证券投资基金基金经理。

2015年11月24日起任大成

景沛灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。2016年8月

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6日起任大成添利宝货币市场

基金基金经理。2016年9月

6日起任大成景安短融债券型

证券投资基金和大成现金增利

货币市场基金基金经理。2016

年9月20日起任大成景辉灵

活配置混合型证券投资基金基

金经理。具有基金从业资格。

国籍：中国。

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价

差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于

市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以

及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分

析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数

型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，

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原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数

据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年经济增长平稳，工业增速保持在6.5%附近，由于食品价格涨幅偏低，整体通

胀呈现温和态势。工业品价格小幅下跌，二季度PPI同比增速较一季度有所放缓。

金融数据看，企业整体融资需求出现了较明显的下降，一方面是由于金融监管加强使得表外

融资减少，另一方面信贷额度受到控制，企业融资难度较大。

二季度银监会密集出台了多项监管文件，并派驻人员进场检查，展示了较强的去杠杆决心。

在这种背景下，市场开始担心去杠杆的节奏和力度过大，市场抛盘加大，债券市场明显调整，带

动债市一级发行难度明显加大，实体经济融资成本明显提升。在市场明显调整后，为稳定市场预

期，监管通过及时的放松货币，并通过各种喊话缓和市场预期，取得了明显的效果，债券市场趋

于稳定，其中信用债市场明显下行。

尽管银行出于考核的目的在季度末加大了揽存的力度，并明显提高了存款和存单的利率，但

一季度末和二季度末资金市场总体平稳。

市场表现方面，上半年中债综合财富总值指数波动较小，下跌0.12%。资金利率稳定，R007

均值约为3.22%。利率债收益率先上后下，国开债各期限上行约50-70bp。短融中票收益率上行

50-70bp，信用利差小幅扩大。

本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，安排现金流到期情况，抓住有

利时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证

了组合的安全。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期大成月月盈短期理财债券A的基金份额净值收益率为1.9873%，本报告期大成月月

盈短期理财债券B的基金份额净值收益率为2.1364%，本报告期大成月月盈短期理财债券E的基

金份额净值收益率为1.9715%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，经济增长和资金市场保持平稳的概率较大，金融监管的方向不会变，

但是密切出台超预期政策的概率较小，监管机构之间可能会更注意监管协调。落实到债券市场，

在基准利率调整概率很小的背景下，债市收益率易下难上，下行幅度取决于监管政策出台的力度

和节奏，这仍需进一步观察。

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本基金将继续维持稳健操作的风格，基于市场状况以及投资人结构变化的判断，合理安排逆

回购、存款、短融、存单及金融债的投资比例，以期为持有人提供与基金合同相适应的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估

值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定

收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的

相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化

或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的

投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价

与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产

的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值

政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露

工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一

致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对

本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信

息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由

估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值

定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配

有关原则的规定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日

收益并分配，并在运作期期末集中支付。本报告期内本基金应分配利润164,618,491.08元，报

告期内已分配利润164,618,491.08元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成月月盈短期理财债券

型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关

法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职

尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的

“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成月月盈短期理财债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 3,026,188,236.54 645,341,651.55

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7,582,639,461.65 339,817,847.75

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 7,582,639,461.65 339,817,847.75

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 2,171,268,056.89 367,475,436.34

应收证券清算款 - -

应收利息 43,389,699.10 5,500,418.48

应收股利 - -

应收申购款 2,448,611.84 -

递延所得税资产 - -

其他资产 90,278.00 -

资产总计 12,826,024,344.02 1,358,135,354.12

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 2,892,248,471.59 71,059,693.41

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,200,254.04 305,310.21

应付托管费 651,927.13 90,462.33

应付销售服务费 450,855.87 43,528.71

应付交易费用 192,102.15 47,713.88

应交税费 - -

应付利息 621,049.27 12,613.14

应付利润 14,805,180.36 618,104.66

递延所得税负债 - -

其他负债 202,250.53 149,000.00

负债合计 2,911,372,090.94 72,326,426.34

所有者权益：

实收基金 9,914,652,253.08 1,285,808,927.78

未分配利润 - -

所有者权益合计 9,914,652,253.08 1,285,808,927.78

负债和所有者权益总计 12,826,024,344.02 1,358,135,354.12

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额9,914,652,253.08

份，其中A类基金份额总额为75,042,952.88份，B类基金份额的份额总额为8,300,369,856.20

份，E类基金份额的份额总额为1,539,239,444.00。

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6.2利润表

会计主体：大成月月盈短期理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016

月30日 年6月30日

一、收入 194,827,928.89 7,567,952.86

1.利息收入 192,863,876.55 6,763,402.60

其中：存款利息收入 93,491,825.54 1,810,539.56

债券利息收入 64,955,344.59 1,930,069.28

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 34,416,706.42 3,022,793.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,964,052.34 804,550.26

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,964,052.34 804,550.26

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 30,209,437.81 1,522,423.66

1．管理人报酬 10,299,484.73 547,328.77

2．托管费 3,051,699.09 162,171.40

3．销售服务费 1,704,230.73 155,771.80

4．交易费用 419.00 -

5．利息支出 14,903,905.75 464,984.71

其中：卖出回购金融资产支出 14,903,905.75 464,984.71

6．其他费用 249,698.51 192,166.98

三、利润总额（亏损总额以“-” 164,618,491.08 6,045,529.20

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 164,618,491.08 6,045,529.20

列）

第14页共30页

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成月月盈短期理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 1,285,808,927.78 - 1,285,808,927.78

值）

二、本期经营活动产生的基金 - 164,618,491.08 164,618,491.08

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数 8,628,843,325.30 - 8,628,843,325.30

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 13,431,484,607.17 - 13,431,484,607.17

2.基金赎回款 -4,802,641,281.87 - -4,802,641,281.87

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - -164,618,491.08 -164,618,491.08

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 9,914,652,253.08 - 9,914,652,253.08

值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 195,339,707.58 - 195,339,707.58

值）

二、本期经营活动产生的基金 - 6,045,529.20 6,045,529.20

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数 1,119,636,233.17 - 1,119,636,233.17

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,690,199,210.61 - 1,690,199,210.61

2.基金赎回款 -570,562,977.44 - -570,562,977.44

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - -6,045,529.20 -6,045,529.20

（净值减少以“-”号填列）

第15页共30页

五、期末所有者权益（基金净 1,314,975,940.75 - 1,314,975,940.75

值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增

试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征

增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

6.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业

第16页共30页

1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.3.2关联方报酬

6.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 10,299,484.73 547,328.77

的管理费

其中：支付销售机构的 15,430.02 35,247.08

客户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.27%/当年天数。

6.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 3,051,699.09 162,171.40

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。

6.4.3.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成月月盈短期 大成月月盈短 大成月月盈短 合计

理财债券A 期理财债券B 期理财债券E

第17页共30页

大成基金 1,324,065.66 2,479.03 335,849.82 1,662,394.51

中国银行 - 27,391.23 - 27,391.23

合计 1,324,065.66 29,870.26 335,849.82 1,689,785.74

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成月月盈短期 大成月月盈短 大成月月盈短 合计

理财债券A 期理财债券B 期理财债券E

大成基金 5,775.05 14,657.83 67,400.97 87,833.85

中国银行 49,822.13 914.60 - 50,736.73

合计 55,597.18 15,572.43 67,400.97 138,570.58

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额、B

级基金份额和E级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%、0.01%和0.30%。销售服务费

的计算公式为：

对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。

6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国银行 244,722,710.34 - - - - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入

中国银行 - - - - - -

6.4.3.4各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第18页共30页

大成月月盈短期理 大成月月盈短期理 大成月月盈短期理

财债券A 财债券B 财债券E

基金合同生效日（2014年

9月12日 ）持有的基金份 - - -

额

期初持有的基金份额 - - -

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减：期间赎回/卖出总份额 - - -

期末持有的基金份额 - - -

期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

大成月月盈短期理 大成月月盈短期理财 大成月月盈短期理

财债券A 债券B 财债券E

基金合同生效日（2014年

9月12日 ）持有的基金份 - - -

额

期初持有的基金份额 - 11,691,583.98 -

期间申购/买入总份额 - 187,971.87 -

期间因拆分变动份额 - - -

减：期间赎回/卖出总份额 - - -

期末持有的基金份额 - 11,879,555.85 -

期末持有的基金份额 0.0000% 0.9000% 0.0000%

占基金总份额比例

6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 6,188,236.54 64,662.82 2,181,186.61 18,617.93

注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

第19页共30页

6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额

中国银行 011759051 17华电 公募 1,000,000 100,000,000.00

SCP008

上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日

发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 式 数量（单位：份） 总金额

- - - - - -

6.4.3.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.4期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额2,892,248,471.59元，是以如下债券作为抵押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量 期末估值总值

单价

011751051 17光明SCP002 2017-07-03 99.83 998,000.00 99,627,841.26

111798314 17瑞丰银行CD058 2017-07-03 99.31 2,489,000.00 247,172,551.25

111798328 17晋商银行CD037 2017-07-03 99.30 1,021,000.00 101,390,005.97

111798332 17锦州银行CD133 2017-07-03 99.31 1,837,000.00 182,438,040.46

111798335 17厦门农商行 2017-07-03 99.31 511,000.00 50,746,811.12

CD058

120230 12国开30 2017-07-03 100.01 600,000.00 60,007,295.40

第20页共30页

140225 14国开25 2017-07-03 100.12 400,000.00 40,049,251.77

011751055 17浙能源SCP002 2017-07-04 99.86 514,000.00 51,327,954.07

111792395 17上海农商银行 2017-07-04 99.30 1,500,000.00 148,953,849.94

CD054

111798347 17中原银行CD089 2017-07-04 99.31 1,053,000.00 104,575,112.31

120233 12国开33 2017-07-04 100.03 479,000.00 47,916,699.65

160419 16农发19 2017-07-04 99.95 1,600,000.00 159,914,801.04

111780034 17常熟农村商行 2017-07-05 98.95 1,021,000.00 101,023,026.90

CD142

111798332 17锦州银行CD133 2017-07-05 99.31 163,000.00 16,188,024.28

111799954 17宁波银行CD112 2017-07-05 98.94 3,750,000.00 371,011,509.07

011751026 17中船SCP001 2017-07-06 100.05 1,440,000.00 144,066,207.64

111714182 17江苏银行CD182 2017-07-06 98.94 1,822,000.00 180,266,149.27

111798344 17江西银行CD055 2017-07-06 99.31 3,106,000.00 308,466,211.65

120233 12国开33 2017-07-06 100.03 841,000.00 84,129,320.26

120240 12国开40 2017-07-06 100.08 650,000.00 65,050,550.94

140225 14国开25 2017-07-06 100.12 111,000.00 11,113,667.37

179926 17贴现国债26 2017-07-06 99.45 200,000.00 19,889,208.50

011754085 17苏交通SCP013 2017-07-07 99.94 2,000,000.00 199,870,006.40

111798287 17桂林银行CD077 2017-07-07 99.31 2,106,000.00 209,144,361.58

111798328 17晋商银行CD037 2017-07-07 99.30 106,000.00 10,526,288.57

合计 - - - 30,318,000.00 3,014,864,746.67

6.4.4.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款的余额。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 7,582,639,461.65 59.1200

其中：债券 7,582,639,461.65 59.1200

资产支持证券 - 0.0000

2 买入返售金融资产 2,171,268,056.89 16.9300

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.0000

3 银行存款和结算备付金合计 3,026,188,236.54 23.5900

4 其他各项资产 45,928,588.94 0.3600

5 合计 12,826,024,344.02 100.0000

第21页共30页

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 11.9600

其中：买断式回购融资 0.0000

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,892,248,471.59 29.1700

其中：买断式回购融资 - 0.0000

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本

报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 13.9200 29.1700

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.0000 0.0000

动利率债

2 30天(含)—60天 78.2800 0.0000

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.0000 0.0000

动利率债

3 60天(含)—90天 29.9000 0.0000

第22页共30页

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.0000 0.0000

动利率债

4 90天(含)—120天 1.5600 0.0000

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.0000 0.0000

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 5.2400 0.0000

其中：剩余存续期超过397天的浮 0.0000 0.0000

动利率债

合计 128.9000 29.1700

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本基金均未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 19,889,208.50 0.2000

2 央行票据 - 0.0000

3 金融债券 477,086,447.25 4.8100

其中：政策性金融债 477,086,447.25 4.8100

4 企业债券 - 0.0000

5 企业短期融资券 1,794,159,934.82 18.1000

6 中期票据 - 0.0000

7 同业存单 5,291,503,871.08 53.3700

8 其他 - 0.0000

9 合计 7,582,639,461.65 76.4800

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 111798344 17江西银行CD055 4,000,000 397,252,043.34 4.0100

2 111798314 17瑞丰银行CD058 3,800,000 377,362,673.67 3.8100

3 111799954 17宁波银行CD112 3,750,000 371,011,509.07 3.7400

4 111714182 17江苏银行CD182 3,500,000 346,285,138.55 3.4900

5 111798347 17中原银行CD089 3,000,000 297,934,792.91 3.0000

6 111798287 17桂林银行CD077 3,000,000 297,926,441.00 3.0000

7 111798265 17温州银行CD116 3,000,000 297,918,088.83 3.0000

第23页共30页

8 111798328 17晋商银行CD037 3,000,000 297,913,827.52 3.0000

9 111780017 17宁波银行CD113 3,000,000 296,835,466.82 2.9900

10 011751026 17中船SCP001 2,700,000 270,124,139.32 2.7200

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0691%

报告期内偏离度的最低值 -0.0186%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金均未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金均未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日

计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.0000元。

7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 43,389,699.10

4 应收申购款 2,448,611.84

5 其他应收款 90,278.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 45,928,588.94

第24页共30页

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额级别 户数(户) 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

大成月月

盈短期理 5,920 12,676.17 35,733.45 0.0500% 75,007,219.43 99.9500%

财债券A

大成月月

盈短期理 6 1,383,394,976.03 8,300,369,856.20 100.0000% - 0.0000%

财债券B

大成月月

盈短期理 43,346 35,510.53 - 0.0000% 1,539,239,444.00 100.0000%

财债券E

合计 49,272 201,222.85 8,300,405,589.65 83.7200% 1,614,246,663.43 16.2800%

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各

自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

大成月月盈

短期理财债 25,699.15 0.0342%

券A

大成月月盈

基金管理人所有从业人员 短期理财债 - 0.0000%

持有本基金 券B

大成月月盈

短期理财债 10,771.63 0.0007%

券E

合计 36,470.78 0.0004%

注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数， 第25页共30页

比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

大成月月盈短期理财 0

债券A

本公司高级管理人员、基 大成月月盈短期理财 0

金投资和研究部门负责人 债券B

持有本开放式基金 大成月月盈短期理财 0

债券E

合计 0

大成月月盈短期理财 0

债券A

本基金基金经理持有本开 大成月月盈短期理财 0

放式基金 债券B

大成月月盈短期理财 0

债券E

合计 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

大成月月盈短期理 大成月月盈短期理 大成月月盈短期理

财债券A 财债券B 财债券E

基金合同生效日（2014年9 35,756,883.12 145,202,557.59 -

月12日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 23,866,596.66 1,043,626,516.80 218,315,814.32

本报告期基金总申购份额 65,927,660.19 10,140,179,788.64 3,225,377,158.34

减:本报告期基金总赎回份额 14,751,303.97 2,883,436,449.24 1,904,453,528.66

本报告期基金拆分变动份额 - - -

（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 75,042,952.88 8,300,369,856.20 1,539,239,444.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

第26页共30页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议

通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司

总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5

月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司

第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。

代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓

冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙），

该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等

情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第27页共30页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比例 总量的比例 备注

安信证券 2 - 0.0000% - 0.0000% -

渤海证券 2 - 0.0000% - 0.0000% -

财富证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

长城证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

长江证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

东方证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

东海证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

东莞证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

东吴证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

东兴证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

方正证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

光大证券 2 - 0.0000% - 0.0000% -

广发证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

广州证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

国都证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

国海证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

国泰君安 1 - 0.0000% - 0.0000% -

国信证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

海通证券 2 - 0.0000% - 0.0000% -

恒泰证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

华宝证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

华福证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

华林证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

华泰证券 2 - 0.0000% - 0.0000% -

华鑫证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

江海证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

民生证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

民族证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

平安证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

申银万国 1 - 0.0000% - 0.0000% -

天源证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

万联证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

西南证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

湘财证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

第28页共30页

银河证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

英大证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

招商证券 2 - 0.0000% - 0.0000% -

中航证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

中金公司 2 - 0.0000% - 0.0000% -

中泰证券 1 - 0.0000% - 0.0000% -

中投证券 3 - 0.0000% - 0.0000% -

中信建投证 1 - 0.0000% - 0.0000% -

券

中信证券 2 - 0.0000% - 0.0000% -

中银国际 1 - 0.0000% - 0.0000% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金

字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投

资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价

表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内增加交易单元：无。本报告期内退租交易单元：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170101-20170630 1,003,081,279.26 8,123,158,488.49 2,538,065,480.29 6,588,174,287.46 66.45%

个人-- - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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