易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基

金联接基金

2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共52页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

§5托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......18

§7投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 期末投资目标基金明细......38

7.3报告期末按行业分类的股票投资组合......38

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

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7.13 投资组合报告附注......44

§8基金份额持有人信息......45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§9开放式基金份额变动......46

§10重大事件揭示......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变......47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8 其他重大事件......48

§11备查文件目录......51

11.1 备查文件目录......51

11.2 存放地点......51

11.3 查阅方式......52

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§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接

基金

基金简称 易方达深证100ETF联接

基金主代码 110019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月1日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,546,539,014.26份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 易方达深证100ETF联接 易方达深证100ETF联接

A C

下属分级基金的交易代码 110019 004742

报告期末下属分级基金的份额总额 1,543,859,987.44份 2,679,026.82份

注：自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 易方达深证100交易型开放式指数基金

基金主代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006年3月24日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006年4月24日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法

投资策略 实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过

投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化

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跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合

规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证

券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。待指数衍生金融产品

推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

业绩比较基准 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%

本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF追踪业

风险收益特征 绩比较基准表现，业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因

此，本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上，本基金

预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组

成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及

投资策略 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足

够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资

组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求

尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证100价格指数

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券

风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复

制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所

代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 王永民

联系电话 020-85102688 010-66594896

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008818088 95566

传真 020-85104666 010-66594942

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街1

3号4004-8室 号

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1

路30号广州银行大厦40-43楼 号

邮政编码 510620 100818

法定代表人 刘晓艳 田国立

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

银行大厦43楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广

州银行大厦40-43楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标 易方达深证100ETF联 易方达深证100ETF联接

接A C

本期已实现收益 26,552,160.95 5,571.35

本期利润

209,652,458.88 35,320.79

加权平均基金份额本期利润 0.1255 0.0518

本期加权平均净值利润率 12.29% 4.75%

本期基金份额净值增长率 13.00% 8.86%

报告期末(2017年6月30日)

3.1.2期末数据和指标 易方达深证100ETF联接 易方达深证100ETF联接C

A

期末可供分配利润 166,265,663.17 68,720.49

期末可供分配基金份额利润 0.1077 0.0257

期末基金资产净值 1,710,125,650.61 2,967,479.28

期末基金份额净值 1.1077 1.1077

报告期末(2017年6月30日)

3.1.3累计期末指标 易方达深证100ETF联 易方达深证100ETF联接

接A C

基金份额累计净值增长率 10.77% 8.86%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日,增设当

期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达深证100ETF联接A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 8.50% 0.83% 8.26% 0.84% 0.24% -0.01%

过去三个月 7.18% 0.83% 6.44% 0.83% 0.74% 0.00%

过去六个月 13.00% 0.78% 12.18% 0.79% 0.82% -0.01%

过去一年 14.41% 0.85% 11.02% 0.85% 3.39% 0.00%

过去三年 68.19% 1.87% 61.73% 1.78% 6.46% 0.09%

自基金合同生 10.77% 1.59% 0.09% 1.56% 10.68% 0.03%

效起至今

易方达深证100ETF联接C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 8.86% 0.84% 8.67% 0.85% 0.19% -0.01%

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 8.86% 0.84% 8.67% 0.85% 0.19% -0.01%

效起至今

注：自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5日，

增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

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（2009年12月1日至2017年6月30日）

易方达深证100ETF联接A

易方达深证100ETF联接C

注：1.自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5

日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为10.77%，同期业绩比较基准收益率

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为0.09%。C类基金份额净值增长率为8.86%，同期业绩比较基准收益率为8.67%。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达中小板

指数分级证券投资基金的基金经

理、易方达银行指数分级证券投资

基金的基金经理、易方达生物科技

指数分级证券投资基金的基金经 硕士研究生，曾任华泰联合证券资

成 理、易方达深证成指交易型开放式 2016- 产管理部研究员，易方达基金管理

曦 指数证券投资基金联接基金的基金 05-07 - 9年有限公司集中交易室交易员、指数

经理、易方达深证成指交易型开放 与量化投资部指数基金运作专员、

式指数证券投资基金的基金经理、 基金经理助理。

易方达深证100交易型开放式指数

基金的基金经理、易方达创业板交

易型开放式指数证券投资基金联接

基金的基金经理、易方达创业板交

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易型开放式指数证券投资基金的基

金经理、易方达并购重组指数分级

证券投资基金的基金经理

本基金的基金经理助理、易方达深

证成指交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理助理、易方达并购

重组指数分级证券投资基金的基金

经理助理、易方达生物科技指数分

级证券投资基金的基金经理助理、

易方达银行指数分级证券投资基金 本科学士，曾任招商银行资产托管

刘 的基金经理助理、易方达中小板指 2016- 部基金会计，易方达基金管理有限

树 数分级证券投资基金的基金经理助 09-01 - 10年公司核算部基金核算专员、指数与

荣 理、易方达创业板交易型开放式指 量化投资部运作支持专员。

数证券投资基金的基金经理助理、

易方达深证100交易型开放式指数

基金的基金经理助理、易方达创业

板交易型开放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理助理、易方达

深证成指交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理助理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为深证100指数，深证100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最

具代表性的100只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况，其

目标是建立一个成交活跃、规模较大、可以作为衍生品对应基础的投资指数。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2017年上半年，经济方面：中国二季度GDP同比6.9%，持平一季度前值6.9%，高于预期。总

体来看，上半年国民经济稳中向好，其中房地产开发增速放缓；零售增长加快，尤其是网上零售业务增速高企；进出口快速增长，外贸结构开始改善；居民消费价格涨幅较为温和，并未出现明显的通货膨胀。

市场方面：2017年初在人民币短期快速贬值，金融去杠杆严格执行，及对经济增速低预期的

情况下，A股出现了大幅急速调整行情，随后二季度投资者风险偏好降低，资金主要集中在大盘蓝

筹和稳定成长的消费类股票上面，以上证50为代表的大盘价值指数和消费行业表现出色。深100

作为深市蓝筹的集中代表，2017上半年涨幅为12.8%，略高于上证50的11.5%。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1077元，本报告期份额净值增长率为13.00%；

同期业绩比较基准收益率为12.18%。C类基金份额净值为1.1077元，本报告期份额净值增长率为

8.86%；同期业绩比较基准收益率为8.67%。日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差0.38%，

在合同规定的控制范围之内。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济：2017年整体经济保持稳定，尤其是在供给侧改革之后，周期行业的收入和利润开

始复苏，预计下半年在周期行业的支撑下：房地产保持稳定，出口进入复苏阶段，制造行业产能出清后的补库存阶段，整体经济还将继续保持稳定增长的态势。

证券市场：2017年上半年市场整体追求安全边际，价值蓝筹，消费蓝筹在资金的追捧下，估

值已不再便宜。而成长股及中小创板块在经过2015、2016、2017上半年连续的调整之后，估值已

经趋于合理，部分增长确定性高的成长股已经出现低估。预计，未来资金风格切换将给成长股带来表现机会。

行业走势：深100指数由深市市值核心组成，包含深市主板，中小板，创业板三个板块龙头，

不仅涵盖深市核心蓝筹（万科，格力，美的等），还覆盖多个新兴产业龙头（温氏股份，乐视网，东方财富）。虽然业绩增速低于同深市的中小创指数，但增长的确定性稳定性优于中小创指数。鉴于中国经济转型期的大背景和新兴产业的发展前景，深100指数的投资性价比更为明显。

作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增长红利的优质指数产品。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达深证100ETF联接A：本报告期内未实施利润分配。

易方达深证100ETF联接C：本报告期内未实施利润分配。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证100交易型开放式指

数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

第14页共52页

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 82,244,116.93 49,559,649.44

结算备付金 8,240.00 791,796.83

存出保证金 122,888.31 159,782.64

交易性金融资产 6.4.7.2 1,634,352,134.76 1,657,178,137.39

其中：股票投资 67,808,854.45 77,002,459.82

基金投资 1,556,554,280.31 1,540,209,677.57

债券投资 9,989,000.00 39,966,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 12,681.94

应收利息 6.4.7.5 216,007.40 835,883.48

应收股利 - -

应收申购款 719,528.85 179,774.91

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 262,466.09

资产总计 1,717,662,916.25 1,708,980,172.72

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,783,305.64 727,270.96

应付管理人报酬 64,983.14 76,684.30

应付托管费 12,996.65 15,336.88

应付销售服务费 126.06 -

应付交易费用 6.4.7.7 13,643.40 325,809.34

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 694,731.47 864,094.24

负债合计 4,569,786.36 2,009,195.72

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,546,539,014.26 1,741,285,769.09

未分配利润 6.4.7.10 166,554,115.63 -34,314,792.09

所有者权益合计 1,713,093,129.89 1,706,970,977.00

第15页共52页

负债和所有者权益总计 1,717,662,916.25 1,708,980,172.72

注：报告截止日2017年6月30日,A类基金份额净值1.1077元,C类基金份额净值1.1077元;基

金份额总额1,546,539,014.26份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额

1,543,859,987.44份,C类基金份额总额2,679,026.82份。

6.2 利润表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 210,460,853.31 -431,884,604.07

1.利息收入 432,637.58 1,416,757.86

其中：存款利息收入 6.4.7.11 316,394.09 232,159.50

债券利息收入 116,243.49 1,184,598.36

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 26,795,632.38 46,849,436.73

其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,280,934.74 2,283,081.46

基金投资收益 6.4.7.13 21,967,826.55 43,875,019.19

债券投资收益 6.4.7.14 -11,250.00 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 558,121.09 691,336.08

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17

填列） 183,130,047.37 -480,709,632.57

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 102,535.98 558,833.91

减：二、费用 773,073.64 1,707,383.85

1．管理人报酬 404,955.47 443,583.61

2．托管费 80,991.10 88,716.73

3．销售服务费 126.06 -

4．交易费用 6.4.7.19 51,941.69 928,889.05

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 235,059.32 246,194.46

第16页共52页

三、利润总额（亏损总额以 “-”号

填列） 209,687,779.67 -433,591,987.92

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 209,687,779.67 -433,591,987.92

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 1,741,285,769.09 -34,314,792.09 1,706,970,977.00

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - 209,687,779.67 209,687,779.67

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -194,746,754.83 -8,818,871.95 -203,565,626.78

其中：1.基金申购款 137,463,606.13 3,664,138.42 141,127,744.55

2.基金赎回款 -332,210,360.96 -12,483,010.37 -344,693,371.33

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 1,546,539,014.26 166,554,115.63 1,713,093,129.89

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 2,613,559,069.57 356,042,850.93 2,969,601,920.50

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - -433,591,987.92 -433,591,987.92

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -422,246,128.33 7,778,238.68 -414,467,889.65

其中：1.基金申购款 498,026,042.49 -32,803,481.61 465,222,560.88

2.基金赎回款 -920,272,170.82 40,581,720.29 -879,690,450.53

第17页共52页

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 2,191,312,941.24 -69,770,898.31 2,121,542,042.93

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第947号《关于核准易方达深证100交易型开

放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为18,924,975,988.28份基金份额，其中认购资金利息折合4,124,004.79份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第18页共52页

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 82,244,116.93

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

第19页共52页

存款期限1个月以内 -

其他存款 -

合计 82,244,116.93

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 62,396,510.55 67,808,854.45 5,412,343.90

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 9,994,700.00 9,989,000.00 -5,700.00

债券 银行间市场 - - -

合计 9,994,700.00 9,989,000.00 -5,700.00

资产支持证券 - - -

基金 1,308,428,547.26 1,556,554,280.31 248,125,733.05

其他 - - -

合计 1,380,819,757.81 1,634,352,134.76 253,532,376.95

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 14,635.65

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 7,256.23

应收债券利息 194,065.75

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 49.77

第20页共52页

合计 216,007.40

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 13,643.40

银行间市场应付交易费用 -

合计 13,643.40

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 500,000.00

应付赎回费 5,002.66

预提费用 168,603.31

其他应付款 21,125.50

合计 694,731.47

6.4.7.9 实收基金

易方达深证100ETF联接A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,741,285,769.09 1,741,285,769.09

本期申购 134,397,809.16 134,397,809.16

本期赎回（以“-”号填列） -331,823,590.81 -331,823,590.81

本期末 1,543,859,987.44 1,543,859,987.44

易方达深证100ETF联接C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

第21页共52页

本期申购 3,065,796.97 3,065,796.97

本期赎回（以“-”号填列） -386,770.15 -386,770.15

本期末 2,679,026.82 2,679,026.82

注：1.自2017年6月2日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月5日。

2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

易方达深证100ETF联接A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 454,423,603.55 -488,738,395.64 -34,314,792.09

本期利润 26,552,160.95 183,100,297.93 209,652,458.88

本期基金份额交易产生的 -52,864,979.39 43,792,975.77 -9,072,003.62

变动数

其中：基金申购款 35,892,989.18 -32,517,382.45 3,375,606.73

基金赎回款 -88,757,968.57 76,310,358.22 -12,447,610.35

本期已分配利润 - - -

本期末 428,110,785.11 -261,845,121.94 166,265,663.17

易方达深证100ETF联接C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 5,571.35 29,749.44 35,320.79

本期基金份额交易产生的 63,149.14 189,982.53 253,131.67

变动数

其中：基金申购款 72,748.17 215,783.52 288,531.69

基金赎回款 -9,599.03 -25,800.99 -35,400.02

本期已分配利润 - - -

本期末 68,720.49 219,731.97 288,452.46

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 293,970.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,890.97

其他 1,532.15

合计 316,394.09

6.4.7.12 股票投资收益

第22页共52页

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 4,297,199.58

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -16,264.84

合计 4,280,934.74

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 18,489,981.81

减：卖出股票成本总额 14,192,782.23

买卖股票差价收入 4,297,199.58

6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额总额 8,965,120.00

减：现金支付申购款总额 574,660.92

减：申购股票成本总额 8,406,723.92

申购差价收入 -16,264.84

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 208,838,070.22

减：卖出/赎回基金成本总额 186,870,243.67

基金投资收益 21,967,826.55

6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 30,741,000.00

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 30,011,250.00

付）成本总额

减：应收利息总额 741,000.00

第23页共52页

买卖债券差价收入 -11,250.00

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 558,121.09

基金投资产生的股利收益 -

合计 558,121.09

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 183,130,047.37

——股票投资 8,388,124.45

——债券投资 34,250.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 174,707,672.92

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 183,130,047.37

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 102,535.98

其他 -

合计 102,535.98

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 51,941.69

银行间市场交易费用 -

合计 51,941.69

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

第24页共52页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 5,373.10

银行间账户维护费 18,000.00

指数使用费 42,282.91

其他 800.00

合计 235,059.32

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

易方达深证100交易型开放式指数基金 本基金是该基金的联接基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券 21,745,166.13 100.00% 10,673,188.39 1.83%

第25页共52页

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

占当期基 占当期基

关联方名称

金交易成 成交金额 金交易成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

广发证券 228,369,495.19 100.00% - -

6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 20,251.50 100.00% 13,643.40 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 9,939.97 1.83% 9,939.97 2.90%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 404,955.47 443,583.61

其中：支付销售机构的客户维护费 938,463.85 953,870.95

第26页共52页

注：1.基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本

基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性

支付给基金管理人。

2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下：

H=E×R/当年天数

H为每日应计提的客户维护费

E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值

R为代销机构的客户维护费率

对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 80,991.10 88,716.73

注：基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本

基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性

支取。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

易方达深证100ETF易方达深证100ETF联接 合计

联接A C

第27页共52页

易方达基金管理有限 - 126.06 126.06

公司

中国银行 - - -

广发证券 - - -

合计 - 126.06 126.06

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

易方达深证100ETF 易方达深证100ETF联接 合计

联接A C

易方达基金管理有限 - - -

公司

中国银行 - - -

广发证券 - - -

合计 - - -

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，按

C类基金份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达深证100ETF联接A

无。

易方达深证100ETF联接C

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第28页共52页

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期存款 82,244,116.9 293,970.97 23,148,362.8 176,497.38

3 9

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

广发证券 002841 视源股份 新股网下 1,680 32,020.80

发行

广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 932 10,643.44

发行

广发证券 002867 周大生 新股网下 3,444 68,604.48

发行

广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 3,155 22,211.20

发行

广发证券 300625 三雄极光 新股网下 3,934 75,926.20

发行

广发证券 300627 华测导航 新股网下 1,498 19,129.46

发行

广发证券 300639 凯普生物 新股网下 1,046 19,235.94

发行

广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24

发行

广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10

发行

广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00

发行

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76

发行

第29页共52页

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32

发行

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

于本报告期末及上年度末,本基金分别持有347,530,483份和390,193,215份目标ETF基金份

额,占其总份额的比例分别为42.12%和43.73%。

6.4.11利润分配情况

易方达深证100ETF联接A

本报告期内未发生利润分配。

易方达深证100ETF联接C

本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 18,389 18,389

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20 -

受限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额

价

第30页共52页

00010TCL集 2017- 重大事 3.43 2017- 3.72 15,395 55,183.22 52,804.85-

0 团 04-21 项停牌 07-26

00050海虹控 2017- 重大事 24.93- - 21,218 1,049,321.20 528,964.74-

3 股 05-11 项停牌

00212中环股 2016- 重大事 10.25- - 47,446 391,979.14 486,321.50-

9 份 04-25 项停牌

00225上海莱 2017- 重大事 20.34- - 22,800 492,169.99 463,752.00-

2 士 04-21 项停牌

00261爱康科 2017- 重大事 2.44 2017- 2.44 600 1,662.00 1,464.00-

0 技 05-12 项停牌 08-02

30008银之杰 2017- 重大事 18.502017- 18.88 7,100 162,390.79 131,350.00-

5 06-30 项停牌 07-07

30010乐视网 2017- 重大事 28.61- - 22,800 813,473.22 652,308.00-

4 04-17 项停牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证１００ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为0.00%(2016年12月31日：0.00%)。

第31页共52页

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 10,183,065.75 40,784,822.26

合计 10,183,065.75 40,784,822.26

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的

短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不

能自由转让外，其余均能及时变现。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

第32页共52页

单位：人民币元

本期末

2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 82,244,116.93 - - -82,244,116.93

结算备付金 8,240.00 - - - 8,240.00

存出保证金 122,888.31 - - - 122,888.31

交易性金融资产 9,989,000.00 - -1,624,363,134.761,634,352,134.

76

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 216,007.40 216,007.40

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 719,528.85 719,528.85

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 92,364,245.24 - -1,625,298,671.011,717,662,916.

25

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 3,783,305.64 3,783,305.64

应付管理人报酬 - - - 64,983.14 64,983.14

应付托管费 - - - 12,996.65 12,996.65

应付销售服务费 - - - 126.06 126.06

应付交易费用 - - - 13,643.40 13,643.40

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 694,731.47 694,731.47

负债总计 - - - 4,569,786.364,569,786.3

第33页共52页

6

利率敏感度缺口 92,364,245.24 - -1,620,728,884.651,713,093,129.

89

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 49,559,649.44 - - -49,559,649.44

结算备付金 791,796.83 - - - 791,796.83

存出保证金 159,782.64 - - - 159,782.64

交易性金融资产 39,966,000.00 - -1,617,212,137.391,657,178,137.

39

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 12,681.94 12,681.94

应收利息 - - - 835,883.48 835,883.48

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 179,774.91 179,774.91

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - 262,466.09 262,466.09

资产总计 90,477,228.91 - 1,618,502,943.811,708,980,172.

-

72

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 727,270.96 727,270.96

应付管理人报酬 - - - 76,684.30 76,684.30

应付托管费 - - - 15,336.88 15,336.88

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 325,809.34 325,809.34

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

第34页共52页

其他负债 - - - 864,094.24 864,094.24

负债总计 - - - 2,009,195.72 2,009,195.72

利率敏感度缺口 90,477,228.91 1,706,970,977.

- -1,616,493,748.09

00

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.市场利率下降25个基 2,388.65 15,783.71

点

2.市场利率上升25个基 -2,387.50 -15,741.22

点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指

标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

第35页共52页

交易性金融资产－股票投资 67,808,854.45 3.96 77,002,459.82 4.51

交易性金融资产－基金投资 1,556,554,280.31 90.86 1,540,209,677.57 90.23

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,624,363,134.76 94.82 1,617,212,137.39 94.74

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 87,212,864.98 71,823,621.27

2.业绩比较基准下降5% -87,212,864.98 -71,823,621.27

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为1,622,046,169.67元,属于第二层次的余额为12,305,965.09元,无属于第三层

次的余额(2016年12月31日:第一层次1,611,936,600.00元,第二层次45,241,537.39元,无属于

第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 第36页共52页

售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标ETF,若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上,对目标ETF的公允价值进行调整,则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层次转出。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 67,808,854.45 3.95

其中：股票 67,808,854.45 3.95

2 基金投资 1,556,554,280.31 90.62

3 固定收益投资 9,989,000.00 0.58

其中：债券 9,989,000.00 0.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

第37页共52页

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 82,252,356.93 4.79

8 其他各项资产 1,058,424.56 0.06

9 合计 1,717,662,916.25 100.00

7.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

易方达深证 交易型开

1 100交易型 股票型 放式 易方达基金管理 1,556,554,280.31 90.86

开放式指数 （ETF） 有限公司

基金

7.3报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 40,596,972.92 2.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 426,364.38 0.02

F 批发和零售业 1,228,882.50 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,458,742.88 0.44

J 金融业 8,404,917.79 0.49

K 房地产业 5,289,505.06 0.31

L 租赁和商务服务业 495,088.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 - -

第38页共52页

N 水利、环境和公共设施管理业 2,250,430.39 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,212,685.02 0.07

S 综合 445,265.51 0.03

合计 67,808,854.45 3.96

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

数量 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 公允价值

（股） 值比例(％)

1 000333 美的集团 107,303 4,618,321.12 0.27

2 000725 京东方A 723,625 3,010,280.00 0.18

3 000858 五粮液 52,613 2,928,439.58 0.17

4 000002 万科Ａ 117,141 2,925,010.77 0.17

5 002415 海康威视 84,327 2,723,762.10 0.16

6 000001 平安银行 240,137 2,254,886.43 0.13

7 000063 中兴通讯 66,885 1,587,849.90 0.09

8 002450 康得新 68,242 1,536,809.84 0.09

9 002304 洋河股份 15,716 1,364,305.96 0.08

10 002024 苏宁云商 109,234 1,228,882.50 0.07

11 001979 招商蛇口 55,723 1,190,243.28 0.07

12 000538 云南白药 12,515 1,174,532.75 0.07

13 000423 东阿阿胶 14,895 1,070,801.55 0.06

14 002230 科大讯飞 25,854 1,031,574.60 0.06

15 000166 申万宏源 182,671 1,022,957.60 0.06

16 002142 宁波银行 50,370 972,141.00 0.06

17 002241 歌尔股份 50,084 965,619.52 0.06

18 002236 大华股份 42,205 962,696.05 0.06

19 002456 欧菲光 51,055 927,669.35 0.05

20 000069 华侨城A 91,914 924,654.84 0.05

21 000338 潍柴动力 68,140 899,448.00 0.05

22 300059 东方财富 74,369 893,915.38 0.05

23 000625 长安汽车 61,130 881,494.60 0.05

24 002008 大族激光 24,549 850,377.36 0.05

25 300070 碧水源 44,347 827,071.55 0.05

26 000783 长江证券 85,356 808,321.32 0.05

27 002594 比亚迪 15,767 787,561.65 0.05

第39页共52页

28 002673 西部证券 54,849 779,952.78 0.05

29 002466 天齐锂业 14,200 771,770.00 0.05

30 000839 中信国安 76,936 768,590.64 0.04

31 300124 汇川技术 29,681 758,052.74 0.04

32 002475 立讯精密 25,466 744,625.84 0.04

33 002202 金风科技 47,140 729,255.80 0.04

34 000568 泸州老窖 14,200 718,236.00 0.04

35 002736 国信证券 51,988 688,841.00 0.04

36 000895 双汇发展 27,832 661,010.00 0.04

37 002460 赣锋锂业 14,200 656,750.00 0.04

38 300104 乐视网 22,800 652,308.00 0.04

39 000728 国元证券 52,831 645,594.82 0.04

40 000768 中航飞机 34,343 633,284.92 0.04

41 000157 中联重科 135,691 609,252.59 0.04

42 002065 东华软件 26,998 588,286.42 0.03

43 000413 东旭光电 51,757 580,713.54 0.03

44 000623 吉林敖东 25,270 578,430.30 0.03

45 300168 万达信息 39,237 570,898.35 0.03

46 300024 机器人 29,254 570,453.00 0.03

47 000793 华闻传媒 53,043 536,795.16 0.03

48 000709 河钢股份 126,870 531,585.30 0.03

49 000503 海虹控股 21,218 528,964.74 0.03

50 000630 铜陵有色 182,374 517,942.16 0.03

51 300017 网宿科技 42,606 514,254.42 0.03

52 000060 中金岭南 45,130 505,456.00 0.03

53 002739 万达电影 9,838 501,442.86 0.03

54 000826 启迪桑德 14,200 498,704.00 0.03

55 002465 海格通信 45,626 490,023.24 0.03

56 002129 中环股份 47,446 486,321.50 0.03

57 000876 新希望 59,078 485,621.16 0.03

58 000750 国海证券 86,748 477,114.00 0.03

59 002405 四维图新 23,961 473,469.36 0.03

60 002252 上海莱士 22,800 463,752.00 0.03

61 000540 中天金融 65,200 453,140.00 0.03

62 000559 万向钱潮 41,942 445,424.04 0.03

63 000009 中国宝安 55,039 445,265.51 0.03

64 000402 金融街 36,574 428,647.28 0.03

65 002081 金螳螂 38,831 426,364.38 0.02

66 000686 东北证券 42,384 425,959.20 0.02

67 002385 大北农 61,535 387,055.15 0.02

68 300315 掌趣科技 46,944 383,063.04 0.02

69 000917 电广传媒 29,700 335,610.00 0.02

70 002500 山西证券 34,358 329,149.64 0.02

71 002030 达安基因 14,675 319,768.25 0.02

第40页共52页

72 002183 怡亚通 36,800 317,584.00 0.02

73 000977 浪潮信息 17,386 301,125.52 0.02

74 000046 泛海控股 33,501 292,463.73 0.02

75 000792 盐湖股份 26,864 280,728.80 0.02

76 002292 奥飞娱乐 14,674 247,990.60 0.01

77 300253 卫宁健康 31,246 244,031.26 0.01

78 000738 航发控制 10,900 213,313.00 0.01

79 000988 华工科技 14,200 207,178.00 0.01

80 002176 江特电机 21,300 185,736.00 0.01

81 002027 分众传媒 12,900 177,504.00 0.01

82 300251 光线传媒 21,300 174,447.00 0.01

83 300431 暴风集团 7,235 172,410.05 0.01

84 300418 昆仑万维 7,100 162,377.00 0.01

85 300085 银之杰 7,100 131,350.00 0.01

86 000100 TCL集团 15,395 52,804.85 0.00

87 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

88 000651 格力电器 600 24,702.00 0.00

89 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

90 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

91 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

92 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

93 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

94 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

95 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

96 002610 爱康科技 600 1,464.00 0.00

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 178,459.00 0.01

2 000333 美的集团 172,408.00 0.01

3 300498 温氏股份 118,119.12 0.01

4 000725 京东方Ａ 104,100.00 0.01

5 300616 尚品宅配 100,982.30 0.01

6 000002 万 科Ａ 100,050.00 0.01

7 002850 科达利 96,059.60 0.01

8 000001 平安银行 91,860.00 0.01

9 002673 西部证券 87,695.55 0.01

第41页共52页

10 000858 五粮液 85,709.00 0.01

11 002415 海康威视 77,626.00 0.00

12 300625 三雄极光 75,926.20 0.00

13 002304 洋河股份 70,689.00 0.00

14 002867 周大生 68,604.48 0.00

15 002839 张家港行 62,718.24 0.00

16 002852 道道全 60,118.30 0.00

17 002450 康得新 53,432.00 0.00

18 000423 东阿阿胶 52,379.00 0.00

19 300072 三聚环保 51,092.00 0.00

20 002024 苏宁云商 47,830.00 0.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000002 万 科Ａ 1,510,470.65 0.09

2 000166 申万宏源 1,179,319.59 0.07

3 300058 蓝色光标 450,075.82 0.03

4 000039 中集集团 416,050.98 0.02

5 000712 锦龙股份 410,186.00 0.02

6 000778 新兴铸管 386,789.68 0.02

7 300616 尚品宅配 339,388.80 0.02

8 002146 荣盛发展 329,193.95 0.02

9 000883 湖北能源 328,453.72 0.02

10 002850 科达利 321,837.88 0.02

11 000031 中粮地产 311,707.82 0.02

12 002276 万马股份 305,226.48 0.02

13 000651 格力电器 304,780.00 0.02

14 000333 美的集团 304,300.00 0.02

15 000858 五粮液 291,421.72 0.02

16 000061 农产品 290,717.52 0.02

17 000725 京东方Ａ 273,228.53 0.02

18 000750 国海证券 269,679.92 0.02

19 002450 康得新 258,491.49 0.02

20 002415 海康威视 227,264.12 0.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,017,776.33

第42页共52页

卖出股票收入（成交）总额 18,489,981.81

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 9,989,000.00 0.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,989,000.00 0.58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例(％)

1 019546 16国债18 100,000 9,989,000.00 0.58

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第43页共52页

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1根据广发证券股份有限公司董事会2016年11月28日发布的《关于收到中国证券监督

管理委员会<行政处罚决定书>的公告》，因公司未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以行政处罚。

2017年3月29日，中国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营规则；非真实转让信

贷资产；销售对公非保本理财产品出具回购承诺、承诺保本；为同业投资业务提供第三方信用担保；未严格审查贸易背景真实性办理票据承兑、贴现业务，处以人民币1670万元的行政处罚。 本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除广发证券、平安银行外，本基金的目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。除平安银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 122,888.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 216,007.40

第44页共52页

5 应收申购款 719,528.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,058,424.56

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达深证 1,516,825,525.

57,346 26,921.84 27,034,461.84 1.75% 98.25%

100ETF联接A 60

易方达深证 100.00

46 58,239.71 0.00 0.00% 2,679,026.82

100ETF联接C %

合计 1,519,504,552.

57,392 26,946.94 27,034,461.84 1.75% 98.25%

42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 易方达深证100ETF联 99,611.45 0.0065%

员持有本基金 接A

第45页共52页

易方达深证100ETF联 117.93 0.0044%

接C

合计 99,729.38 0.0064%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

易方达深证100ETF联 0

本公司高级管理人员、基 接A

金投资和研究部门负责人 易方达深证100ETF联 0

持有本开放式基金 接C

合计 0

易方达深证100ETF联 0

接A

本基金基金经理持有本开 易方达深证100ETF联 0

放式基金 接C

合计 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达深证100ETF联接A 易方达深证100ETF联接C

基金合同生效日（2009年12月 18,924,975,988.28 -

1日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,741,285,769.09 -

本报告期基金总申购份额 134,397,809.16 3,065,796.97

减：本报告期基金总赎回份额 331,823,590.81 386,770.15

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,543,859,987.44 2,679,026.82

注：自2017年06月02日起，本基金增设C类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期

计算。

§10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第46页共52页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告,自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官(副总经理级);于2017年4月19日发布公告,自2017年4月19日起聘任高松凡先

生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国泰君安 2 - - - --

安信证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

第47页共52页

海通证券 1 - - - --

广发证券 1 21,745,166.13 100.00% 20,251.50 100.00%-

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商 债券成 债券回 权证成 基金成

名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

广发 - - - - - - 228,369,4 100.00

证券 95.19 %

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

1 广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-01-10

股的公告 理人网站

2 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 2017-01-13

广州视源电子科技股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管

第48页共52页

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

3 广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-01-14

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券

4 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

5 式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申报、证券时报及基金管 2017-02-16

购费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

6 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

7 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02

费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

8 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-03-10

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

9 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-11

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

11 广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-03-11

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

12 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-03-15

广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站

活动的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

13 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15

永续申购费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

14 上海华测导航技术股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-03-16

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

15 式基金参加招商证券定期定额投资费率优惠报、证券时报及基金管 2017-03-20

活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

16 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20

理人网站

第49页共52页

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

17 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动报、证券时报及基金管 2017-03-20

的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

18 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠报、证券时报及基金管 2017-03-22

活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

19 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

20 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27

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易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

21 式基金增加华林证券为销售机构、参加华林报、证券时报及基金管 2017-03-30

证券费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

22 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购报、证券时报及基金管 2017-03-30

费率优惠活动的公告 理人网站

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23 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05

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易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

24 广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-04-07

行A股的公告 理人网站

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25 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公报、证券时报及基金管 2017-04-10

告 理人网站

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26 式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-04-13

瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站

活动的公告

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

27 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19

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易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

28 周大生珠宝股份有限公司首次公开发行A股报、证券时报及基金管 2017-04-22

的公告 理人网站

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29 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-04-22

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

30 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-25

理人网站

31 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 2017-04-26

第50页共52页

深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

32 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告报、证券时报及基金管 2017-05-02

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

33 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-05

理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

34 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-09

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

35 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

36 厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行报、证券时报及基金管 2017-05-20

A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下四只指数中国证券报、上海证券

37 基金增设C类基金份额及修改基金合同、托报、证券时报及基金管 2017-06-01

管协议的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于易方达深证中国证券报、上海证券

38 100交易型开放式指数证券投资基金联接基报、证券时报及基金管 2017-06-01

金之C类基金份额开放日常申购、赎回、转 理人网站

换和定期定额投资业务的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

39 式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-06-12

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

40 杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发报、证券时报及基金管 2017-06-23

行A股的公告 理人网站

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券

41 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

42 式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投报、证券时报及基金管 2017-06-30

资费率优惠活动的公告 理人网站

§11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

第51页共52页

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

11.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

第52页共52页
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