§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年4月16日至2011年9月30日)

■

注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

2、本基金基金合同于2010年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定

3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标,本基金已于2010年10月20日及时调整完毕。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块 自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析 定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截止至本报告期末,本基金管理人旗下共有14只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年第三季度,从全球范围来看,宏观经济依旧呈现下滑态势,经济复苏乏力。西方国家受高额负债的困扰,失业率高居不下 国内经济增速放缓,通胀水平仍处于高位,短期内紧缩的货币政策没有放松的迹象。从股市各个板块表现来看,证券、煤炭、石油石化、银行等行业表现较好,建材、医药、有色金属等行业表现不尽如人意。

本报告期内,本基金在基金合同约定的范围内,保持着相当比例的仓位,并采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理的范围。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.912元,本报告期份额净值增长率为-14.61%,同期业绩比较基准收益率为-14.48%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.03%,年化跟踪误差为 0.69%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

■

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安双禧中证100指数分级证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》

3、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

7.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一一年十月二十六日

基金简称 国联安双禧中证100指数分级
基金主代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月16日
报告期末基金份额总额 5,461,794,682.71份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 国联安双禧A中证100指数 国联安双禧B中证100指数 国联安双禧中证100指数
下属三级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属三级基金的份额总额 1,775,616,728.00份 2,663,425,092.00份 1,022,752,862.71份
下属三级基金的风险收益特征 低风险低收益 高风险高收益 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 -116,236,340.83
2.本期利润 -713,614,135.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1577
4.期末基金资产净值 4,982,004,472.65
5.期末基金份额净值 0.912
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -14.61% 1.23% -14.48% 1.24% -0.13% -0.01%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄欣 本基金基金经理、兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2010-4-16 - 9年(自2002年起) 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任本基金基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,673,300,611.57 93.64
其中:股票 4,673,300,611.57 93.64
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 270,183,577.40 5.41
6 其他各项资产 47,233,273.78 0.95
7 合计 4,990,717,462.75 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,064,605.80 0.20
B 采掘业 625,079,976.73 12.55
C 制造业 1,305,324,926.64 26.20
C0 食品、饮料 344,701,979.26 6.92
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 66,703,702.08 1.34
C5 电子 5,915,338.74 0.12
C6 金属、非金属 289,476,033.33 5.81
C7 机械、设备、仪表 547,516,957.71 10.99
C8 医药、生物制品 51,010,915.52 1.02
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 81,549,128.79 1.64
E 建筑业 139,533,426.20 2.80
F 交通运输、仓储业 171,271,281.99 3.44
G 信息技术业 112,057,455.44 2.25
H 批发和零售贸易 65,045,021.61 1.31
I 金融、保险业 1,929,830,733.05 38.74
J 房地产业 193,070,149.65 3.88
K 社会服务业 26,601,046.02 0.53
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 13,872,859.65 0.28
合计 4,673,300,611.57 93.80
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 18,407,188 203,583,499.28 4.09
2 600016 民生银行 33,621,628 185,591,386.56 3.73
3 601318 中国平安 4,987,208 167,420,572.56 3.36
4 601328 交通银行 34,081,240 152,683,955.20 3.06
5 600000 浦发银行 16,659,429 142,271,523.66 2.86
6 601166 兴业银行 11,238,900 139,249,971.00 2.80
7 601088 中国神华 4,909,398 124,404,145.32 2.50
8 600519 贵州茅台 618,134 117,810,159.06 2.36
9 600030 中信证券 10,362,941 116,583,086.25 2.34
10 000002 万科A 14,409,027 104,321,355.48 2.09
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 691,968.45
4 应收利息 53,386.21
5 应收申购款 45,722,794.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,124.15
8 其他 -
9 合计 47,233,273.78
项目 国联安双禧A中证100指数 国联安双禧B中证100指数 国联安双禧中证100指数
报告期期初基金份额总额 1,497,129,196.00 2,245,693,794.00 933,345,689.41
报告期期间基金总申购份额 - - 1,808,560,307.75
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 1,022,934,304.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 278,487,532.00 417,731,298.00 -696,218,830.00
报告期期末基金份额总额 1,775,616,728.00 2,663,425,092.00 1,022,752,862.71


国联安双禧中证100指数分级证券投资基金

2011年第三季度报告

2011年9月30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十六日
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