国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年
4 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国联安双禧中证100 指数分级
场内简称双禧100
基金主代码162509
交易代码162509
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2010 年4 月16 日
报告期末基金份额总额123,212,829.80 份
投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量
化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资
者提供一个投资中证100 指数的有效工具，从而
2
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标
的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力
争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过
4%,以实现对中证100 指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并结
合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
业绩比较基准95%×中证100 指数收益率+5%×活期存款利率
（税后）
风险收益特征-
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国联安双禧
A 中证100 指
数
国联安双禧
B 中证100 指
数
国联安双禧中
证100 指数
下属分级基金的场内简
称
中证100A 中证100B 双禧100
下属分级基金的交易代
码
150012 150013 162509
3
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
报告期末下属分级基金
的份额总额
39,583,988.00
份
59,375,982.00
份
24,252,859.80
份
风险收益特征中证100A：低
风险低收益。
中证100B：高
风险高收益。
双禧100：本
基金为被动投
资型指数基金，
具有较高风险、
较高预期收益
的特征，其风
险和预期收益
均高于货币市
场基金和债券
型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益2,202,147.91
2.本期利润33,907,522.18
3.加权平均基金份额本期利润0.2599
4.期末基金资产净值164,442,656.50
5.期末基金份额净值1.335
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的
申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
4
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
24.07% 1.49% 25.01% 1.50% -0.94% -0.01%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年4 月16 日至2019 年3 月31 日）
注：1、本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率
（税后）；
2、本基金基金合同于2010年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日
5
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
起6个月，2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范
围外，其他各项资产配置符合合同约定；
3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕，投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值90%，其他各项资产配置比例自该日起均符合基
金合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当
日被动未达标，本基金已于2010年10月20日及时调整完毕；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
姓名职务期限
任职日期离任日期
证券从业
年限
说明
黄欣
本基
金基
金经
理、
兼任
上证
大宗
商品
股票
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
基金
经理、
国联
安上
证大
2010-04-
16
-
17 年（自
2002 年起）
黄欣先生，硕士研究生。
2003 年10 月加入国联安基金
管理有限公司，历任产品开
发部经理助理、总经理特别
助理、债券投资助理、基金
经理助理。2010 年4 月起担
任国联安双禧中证100 指数
分级证券投资基金的基金经
理，2010 年5 月至2012 年
9 月兼任国联安德盛安心成长
混合型证券投资基金的基金
经理，2010 年11 月起兼任上
证大宗商品股票交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理，2010 年12 月起兼任国
联安上证大宗商品股票交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理，
2013 年6 月至2017 年3 月兼
任国联安中证股债动态策略
指数证券投资基金的基金经
6
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
宗商
品股
票交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金联
接基
金基
金经
理、
国联
安中
证医
药
100 指
数证
券投
资基
金基
金经
理、
国联
安双
力中
小板
综指
证券
投资
基金
（LOF
）基
金经
理、
国联
安添
鑫灵
活配
置配
置混
合型
理，2016 年8 月起兼任国联
安中证医药100 指数证券投
资基金和国联安双力中小板
综指证券投资基金（LOF）的
基金经理。2018 年3 月起兼
任国联安添鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
7
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
证券
投资
基金
基金
经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
、《国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法
规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理
符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金
管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括
投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效
果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同
投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享
有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇
指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公
平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；
对投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制
8
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常
交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年一季度，市场风险偏好大幅提升，在即将推出科创板等政策的刺激
下，春节后，A 股在证券股和半导体为首的科技股的带领下出现了大幅反弹。
从大小盘风格来看，小盘股的表现更为抢眼。国际市场上，美股以及原油价格
也在一季度出现了一定幅度的反弹。A 股市场整个一季度中沪深300 指数上涨
约28.62%，中证100 指数上涨约26.43%，中小板综指上涨33.79%，创业板综
指上涨33.43%。
依据基金合同的约定，本基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法
跟踪中证100 指数，将跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.335 元，本报告期份额净值增长率为
24.07%，同期业绩比较基准收益率为25.01%。本报告期内，日均跟踪偏离度为
0.04%，年化跟踪误差为0.72%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对
值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资151,293,953.29 91.42
其中：股票151,293,953.29 91.42
9
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
2 基金投资- -
3 固定收益投资- -
其中：债券- -
资产支持证券- -
4 贵金属投资- -
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计14,190,205.36 8.57
8 其他各项资产6,041.62 0.00
9 合计165,490,200.27 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业- -
B 采矿业5,140,624.76 3.13
C 制造业49,646,744.47 30.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业3,650,565.42 2.22
E 建筑业6,036,832.46 3.67
F 批发和零售业1,480,896.00 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业4,225,042.47 2.57
H 住宿和餐饮业- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业2,665,281.12 1.62
J 金融业68,065,466.37 41.39
10
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
K 房地产业7,800,723.06 4.74
L 租赁和商务服务业2,121,945.48 1.29
M 科学研究和技术服务业- -
N 水利、环境和公共设施管理业- -
O 居民服务、修理和其他服务业- -
P 教育- -
Q 卫生和社会工作- -
R 文化、体育和娱乐业- -
S 综合- -
合计150,834,121.61 91.72
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业- -
B 采矿业- -
C 制造业459,831.68 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业- -
E 建筑业- -
F 批发和零售业- -
G 交通运输、仓储和邮政业- -
H 住宿和餐饮业- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业- -
J 金融业- -
K 房地产业- -
L 租赁和商务服务业- -
M 科学研究和技术服务业- -
N 水利、环境和公共设施管理业- -
O 居民服务、修理和其他服务业- -
P 教育- -
11
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
Q 卫生和社会工作- -
R 文化、体育和娱乐业- -
S 综合- -
合计459,831.68 0.28
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 601318 中国平安200,958 15,493,861.80 9.42
2 600519 贵州茅台9,288 7,931,859.12 4.82
3 600036 招商银行191,304 6,489,031.68 3.95
4 000651 格力电器89,312 4,216,419.52 2.56
5 601166 兴业银行231,218 4,201,231.06 2.55
6 000333 美的集团86,060 4,193,703.80 2.55
7 600030 中信证券145,944 3,616,492.32 2.20
8 000858 五 粮 液35,953 3,415,535.00 2.08
9 600276 恒瑞医药51,924 3,396,868.08 2.07
10 600887 伊利股份112,700 3,280,697.00 2.00
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 600485 信威集团58,652 459,831.68 0.28
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
12
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
13
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，
本基金投资的前十名证券的发行主体中除兴业银行外，没有出现被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行（601166）的发行主体兴业银行股份有限公司因十二项违法违规事项于2018 年
4 月19 日被中国银行保险监督管理委员会处以5870 万元罚款。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了
相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1 存出保证金2,216.81
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息2,537.16
5 应收申购款1,287.65
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计6,041.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
14
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
1 600485 信威集团459,831.68 0.28 重大事项
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国联安双禧A中证
100指数
国联安双禧B中证
100指数
国联安双禧中证
100指数
本报告期期初
基金份额总额
43,380,368.00 65,070,552.00 24,623,894.25
报告期基金总
申购份额
- - 108,522.68
减：报告期基
金总赎回份额
- - 9,970,507.13
报告期基金拆
分变动份额
-3,796,380.00 -5,694,570.00 9,490,950.00
本报告期期末
基金份额总额
39,583,988.00 59,375,982.00 24,252,859.80
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动
份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
15
国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金2019 年第1 季度报告
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金发行及募
集的文件
2、 《国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号9 楼
8.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
16
点击查看>>  附件