工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资
基金 2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银中证 500 指数(场内简称:工银 500A、工银 500B)
交易代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月 31 日
报告期末基金份额总额 80,530,990.41 份
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,
投资目标 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投
资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其投资策略
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%,
偏离度年化标准差不超过 4%。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,
风险收益特征 跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份
额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收
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益的特征;睿智 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三级基金简称 工银 500A 工银 500B 工银 500
下属三级基金交易代码 150055 150056 164809下属三级基金报告期末
882,042.00 份 1,323,064.00 份 78,325,884.41 份基金份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 2,153,321.80
2.本期利润 17,162,783.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.1658
4.期末基金资产净值 83,828,429.51
5.期末基金份额净值 1.0409注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)本基金已于 2013 年 01 月 04 日进行了基金份额折算。
(4)所列数据截止到 2013 年 9 月 30 日。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 18.30% 1.31% 18.65% 1.31% -0.35% 0.00%
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:1、本基金基金合同于 2012 年 1 月 31 日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
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先后在北京方速信融科技
有限公司担任高级分析师,
金诚信用评估有限公司担
任分析师; 2005 年加入
工银瑞信,现任指数投资部
副总监。曾任风险管理部投
资风险管理业务主管;2011
指数投资 年 5 月 25 日至 2013 年 7 月
部 副 总 22 日担任工银上证央企 ETF
2012 年 1 月
何江 监,本基 - 8 基金基金经理;2011 年 5
31 日
金的基金 月 25 日至今担任工银沪深
经理。 300 基金、工银深证红利 ETF
基金、工银深证红利 ETF 联
接基金的基金经理;2012
年 1 月 31 日至今担任工银
中证 500 基金的基金经理;
2012 年 10 月 25 日至今担任
工银深证 100 指数投资基金
的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为 0.01%,偏离度年化标准差为 0.28%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 18.30%,业绩比较基准收益率为 18.65%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 79,519,326.36 93.61
其中:股票 79,519,326.36 93.61
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 5,380,906.56 6.33
6 其他资产 49,807.07 0.06
7 合计 84,950,039.99 100.00注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,304,152.00 1.56
B 采矿业 1,418,512.97 1.69
C 制造业 45,720,354.06 54.54
电力、热力、燃气及水生产和
D 3,231,728.80 3.86
供应业
E 建筑业 2,041,264.92 2.44
F 批发和零售业 4,921,723.24 5.87
G 交通运输、仓储和邮政业 2,520,683.23 3.01
H 住宿和餐饮业 96,063.00 0.11
信息传输、软件和信息技术服
I 5,852,132.96 6.98
务业
J 金融业 844,052.80 1.01
K 房地产业 6,972,952.30 8.32
L 租赁和商务服务业 1,078,640.00 1.29
M 科学研究和技术服务业 334,307.68 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 476,982.00 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,416,970.00 2.88
S 综合 288,806.40 0.34
合计 79,519,326.36 94.86注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
无。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002230 科大讯飞 14,411 686,251.82 0.82
2 000503 海虹控股 30,800 625,240.00 0.75
3 000400 许继电气 19,120 616,237.60 0.74
4 000917 电广传媒 31,200 583,440.00 0.70
5 600880 博瑞传播 18,900 551,880.00 0.66
6 000793 华闻传媒 41,400 544,410.00 0.65
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
7 600867 通化东宝 28,660 505,275.80 0.60
8 000661 长春高新 4,486 494,850.66 0.59
9 600570 恒生电子 21,600 465,696.00 0.56
10 600643 爱建股份 33,700 435,067.00 0.525.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
无。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货,也无期间损益。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1
2013 年 9 月 24 日,依据深圳证券交易所《股票上市规则(2012 年修订)》第 17.2 条、第 17.3条的规定,深圳证券交易所对长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)未及时披露公司重大事项的违规行为给予通报批评的处分。具体违规行为如下:
1.公司间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会(以下简称“高新区管委会”)于 2008年 4 月向公司借款 550 万元(占公司 2007 年经审计净资产的 1.68%),构成非经营性资金占用,该款项于 2009 年 4 月收回。公司在 2012 年 11 月自查时确认该笔借款构成非经营性资金占用,公司对此未予披露。
2.公司间接控股股东长春高新技术产业发展总公司(长春高新技术产业开发区管委会控股)的关联人长春医药集团有限责任公司及其子公司长期非经营性占用公司资金 2974.62 万元(占公司 2002 年经审计净资产的 6.46%)。上述款项 2974.62 万元经吉林证监局责令整改,公司于 2013年 4 月 12 日首次披露,并于 4 月 27 日收回。
本产品为被动投资产品,与中证 500 挂钩,故持有长春高新(000661)。5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,946.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,074.64
5 应收申购款 7,785.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 49,807.075.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 工银 500A 工银 500B 工银 500
报告期期初基金份额总额 2,094,778.00 3,142,168.00 105,611,451.21
报告期期间基金总申购份额 - - 2,686,900.75
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 33,004,307.55
报告期期间基金拆分变动份额 -1,212,736.00 -1,819,104.00 3,031,840.00
报告期期末基金份额总额 882,042.00 1,323,064.00 78,325,884.41注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额,报告期末基金份额总额为三级份额之和。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金管理人在本报告期内运用固有资金投资本基金情况未有变化。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件;
2、《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》;
3、《工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件和营业执照;
5、基金托管人业务资格批件和营业执照;
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6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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