华安沪深300指数分级证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安沪深300指数分级

场内简称 华安300

基金主代码 160417

交易代码 160417

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月25日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 25,418,112.64份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年7月23日

下属分级基金的基金简称 华安沪深300指数 华安沪深300指 华安沪深300指

分级A 数分级B 数分级

下属分级基金的场内简称 HS300A HS300B 华安300

下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417

报告期末下属分级基金的份额总额 10,948,246.00份 10,948,246.00份 3,521,620.64份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的

指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如

投资策略 市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)

导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成

份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投

资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，

以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×沪深300指数收益率＋5％×同期银行活

期存款利率(税后)

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风

风险收益特征 险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金

所分离的两类基金份额来看，华安沪深300A份额具有低风险、收益相

对稳定的特征；华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的风险 本基金为股票型基金，

收益特征 华安沪深300A份额具 华安沪深300B份额具 属于较高风险、较高

有低风险、收益相对 有高风险、高预期收 预期收益的基金品种，

稳定的特征。 益的特征。 其风险和预期收益高

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于货币市场基金、债

券型基金和混合型基

金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 钱鲲 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -1,567,958.40 34,643,488.43 8,466,803.81

本期利润 -3,392,865.31 14,816,532.71 29,871,428.55

加权平均基金份额本期

-0.1595 0.3730 0.5919

利润

本期基金份额净值增长

-12.42% 3.85% 46.08%

率

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额 0.2623 0.4386 0.0509

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利润

期末基金资产净值 29,639,202.08 24,948,415.91 98,223,057.74

期末基金份额净值 1.166 1.365 1.346

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.04% 0.66% 1.66% 0.67% -0.62% -0.01%

过去六个月 4.95% 0.71% 4.71% 0.72% 0.24% -0.01%

过去一年 -12.42% 1.40% -10.70% 1.33% -1.72% 0.07%

过去三年 32.86% 1.72% 40.01% 1.70% -7.15% 0.02%

自基金合同生 28.98% 1.57% 30.25% 1.57% -1.27% 0.00%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安沪深300指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年6月25日至2016年12月31日)

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注：本基金业绩比较基准：95％×沪深300指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率(税后)

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安沪深300指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金基金合同生效日为2012年6月25日,合同生效日当年的净值增长率及其与同期业

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绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据基金合同，本基金不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元第7页共39页

票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精

选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士，5年证券、基金行业从业

经验，曾任国信证券分析师。

2014年12月加入华安基金，任

指数投资部量化分析师。

2015年5月起担任本基金的基金

经理。2015年6月起同时担任华

安中证全指证券公司指数分级证

本基金的基金 2015-05- 券投资基金、华安中证银行指数

钱晶 经理 28 - 5年 分级证券投资基金的基金经理。

2015年7月起担任华安创业板

50指数分级证券投资基金的基金

经理。2015年8月起担任华安中

证细分医药交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金的基金

经理。2016年8月起，同时担任

华安创业板50交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，经济增长仍处于底部位置，全年GDP增速6.7%，较15年下降0.2%。在上半年，楼

市狂欢之后，房地产政策收紧，房地产销售增速下降，预计将对经济产生一定负面影响。货币政策从“稳健略偏宽松”到“稳健中性”，长久期国债在11、12月份大幅调整，市场利率中枢抬升。股票市场分化严重，低估值蓝筹显着跑赢高估值小股票。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2016年12月31日，本基金份额净值为1.166元，本报告期份额净值增长率为-12.42%，

同期业绩比较基准增长率为-10.70%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年，沪深300指数下跌11.28%，中证500指数下跌17.78%，中证1000下跌20.01%，沪

深300指数表现最佳。对于沪深300指数，我们认为当前其主要吸引力在于估值较低。沪深300当

前平均估值13倍左右，估值层面具有较高的安全边际。因此，我们认为沪深300指数可以作为投

资者的中长期资产配置标的。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

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大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万

元。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师单峰 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20232号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

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银行存款 1,899,886.86 1,594,860.94

结算备付金 - -

存出保证金 2,829.20 10,814.00

交易性金融资产 28,104,407.08 23,724,801.74

其中：股票投资 28,104,407.08 23,710,614.54

基金投资 - -

债券投资 - 14,187.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 440.75 367.86

应收股利 - -

应收申购款 - 8,258.80

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 30,007,563.89 25,339,103.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 48,593.90 9,897.99

应付管理人报酬 25,311.09 22,193.63

应付托管费 5,568.43 4,882.61

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应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,705.25 7,675.90

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 286,183.14 346,037.30

负债合计 368,361.81 390,687.43

所有者权益： - -

实收基金 22,971,652.71 16,932,398.03

未分配利润 6,667,549.37 8,016,017.88

所有者权益合计 29,639,202.08 24,948,415.91

负债和所有者权益总计 30,007,563.89 25,339,103.34

注：报告截止日2016年12月31日，华安沪深300指数分级证券投资基金基金份额总额

25,418,112.64份，其中华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额3,521,620.64份，基金份额

净值1.166元；华安沪深300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额10,948,246.00份，基金份额

参考净值1.050元；华安沪深300指数分级证券投资基金之积极收益类份额10,948,246.00份，基金

份额参考净值1.282元。

7.2利润表

会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -2,544,945.40 16,340,435.49

1.利息收入 13,060.53 33,585.80

其中：存款利息收入 13,033.91 33,538.86

债券利息收入 26.62 46.94

第15页共39页

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -745,557.81 35,940,849.45

其中：股票投资收益 -1,215,183.64 35,283,919.16

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,512.91 21,569.72

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 467,112.92 635,360.57

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

-1,824,906.91 -19,826,955.72

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 12,458.79 192,955.96

减：二、费用 847,919.91 1,523,902.78

1．管理人报酬 243,441.70 577,639.96

2．托管费 53,557.08 127,080.77

3．销售服务费 - -

4．交易费用 47,659.82 237,832.14

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 503,261.31 581,349.91

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

-3,392,865.31 14,816,532.71

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,392,865.31 14,816,532.71

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金

第16页共39页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -3,392,865.31 -3,392,865.31

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

6,039,254.68 2,044,396.80 8,083,651.48

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 14,033,494.62 4,076,196.60 18,109,691.22

2.基金赎回款 -7,994,239.94 -2,031,799.80 -10,026,039.74

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

22,971,652.71 6,667,549.37 29,639,202.08

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74

（基金净值）

二、本期经营活动产生

- 14,816,532.71 14,816,532.71

的基金净值变动数（本

第17页共39页

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-52,300,543.54 -35,790,631.00 -88,091,174.54

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 44,131,592.32 25,316,914.68 69,448,507.00

2.基金赎回款 -96,432,135.86 -61,107,545.68 -157,539,681.54

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

16,932,398.03 8,016,017.88 24,948,415.91

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)证监许可2012]第278号《关于核准华安沪深300指数分级证券投资基金募集的批

复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300指

数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币607,221,793.60元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第201号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为607,313,857.99份，其中认购资金利息折合92,064.39份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括华

安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华安沪深300份额”)、华安沪深300指数

第18页共39页

分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华安沪深300A份额”)及长华安沪深300指数分级

证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华安沪深300B份额”)。本基金通过场外、场内两种方

式公开发售华安沪深300份额。投资人场外认购所得的华安沪深300份额，不进行自动分离或分拆。

投资人场内认购所得的华安沪深300份额，将按1:1的基金份额配比自动分离为华安沪深300A份

额和华安沪深300B份额。华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的数量保持1:1的比例不变。

基金合同生效后，华安沪深300份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不

进行上市交易。在满足上市条件的情况下，华安沪深300A份额和华安沪深300B份额将申请上市

交易但是不开放申购和赎回等业务。场内华安沪深300份额与华安沪深300A份额和华安沪深

300B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括包括分拆与合并。分拆指

基金份额持有人将其持有的每2份场内华安沪深300份额按照1:1的份额配比转换成1份华安沪深

300A份额与1份华安沪深300B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份华安沪深

300A份额与1份华安沪深300B份额按照1:1的基金份额配比转换成2份场内华安沪深300份额的

行为。

基金份额的净值按如下原则计算：华安沪深300份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产

净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为华安沪深300份额、华安沪深300A份额和华安沪深

300B份额数量的总和。本基金每1份华安沪深300A份额与每1份华安沪深300B份额构成一对份

额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份华安沪深300份额的基金份额净值之和。华

安沪深300A份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%，华安沪深

300A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出华安沪深300A份额的基金份额参

考净值后，根据华安沪深300份额的基金份额净值与华安沪深300A份额、华安沪深300B份额之

间的基金份额参考净值关系，可以计算出华安沪深300B份额的基金份额参考净值。

本基金进行定期份额折算。于本基金存续期内每年第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后华安沪深300A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前华安沪深300A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内华安沪深300份额分配给华安沪深300A份额持有人。华安沪深

300份额持有人持有的每2份华安沪深300份额将按1份华安沪深300A份额获得新增华安沪深

300份额的分配。持有场外华安沪深300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华

安沪深300份额的分配；持有场内华安沪深300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增

场内华安沪深300份额的分配。经过上述份额折算后，华安沪深300A份额的参考净值和华安沪深

300份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，华安沪深300A份额和华安沪深300B份

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额的份额配比保持1:1的比例。华安沪深300B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改

变华安沪深300B份额的基金份额参考净值及其份额数。

除以上的定期份额折算外，当华安沪深300份额的基金份额净值大于或等于2.000元时，或当

华安沪深300B份额的基金份额参考净值小于或等于0.300元时，本基金将以该日后的次一交易日

为本基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保华安沪深300A份额

和华安沪深300B份额的比例为 1:1，份额折算后华安沪深300A份额的基金份额参考净值、华安沪

深300B份额的基金份额参考净值和华安沪深300份额的基金份额净值均调整为1.000元。当华安

沪深300份额的基金份额净值大于或等于2.000元时，基金份额折算基准日折算前华安沪深300份

额的基金份额净值及华安沪深300A份额、华安沪深300B份额的基金份额参考净值超出1.000元的

部分均将折算为华安沪深300份额分别分配给华安沪深300份额、华安沪深300A份额和华安沪深

300B份额的持有人。当华安沪深300B份额的基金份额参考净值小于或等于0.300元时，华安沪深

300份额、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的份额数将相应缩减。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]第235号文核准，本基金华安沪深300A份

额197,289,916.00份基金份额和华安沪深300B份额197,289,916.00 份基金份额于2012年7月

23日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华安沪深300份额，基金份额持有人在符合相关办理

条件的前提下，将其分拆为华安沪深300A份额和华安沪深300B份额即可上市流通；对于托管在

场外的华安沪深300份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深

圳证券交易所场内后分拆为华安沪深300A份额和华安沪深300B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；本基金投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

第20页共39页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安沪深300指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2016年度出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

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根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第22页共39页

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 243,441.70 577,639.96

其中：支付销售机构的客户维护费 6,641.12 13,599.70

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 53,557.08 127,080.77

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第23页共39页

日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,899,886.86 12,666.29 1,594,860.94 31,959.29

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末

开 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 (单位：股) 成本总额 估值总额

盘单

第24页共39页

价

00016申万宏 2016- 重大事 6.25 2017- 6.29 18,160.00 166,811.68 113,500.00-

6 源 12-21 项停牌 01-26

00054中天城 2016- 重大事 6.93 2017- 7.00 8,300.00 58,215.70 57,519.00-

0 投 11-28 项停牌 01-03

00075国海证 2016- 重大事 6.97 2017- 6.27 8,795.00 72,639.03 61,301.15-

0 券 12-15 项停牌 01-20

00212中环股 2016- 重大事 8.27- - 3,209.00 43,040.55 26,538.43-

9 份 04-25 项停牌

30010乐视网 2016- 重大事 32.962017- 36.88 2,900.00 172,084.12 95,584.00-

4 12-07 项停牌 01-16

60040国电南 2016- 重大事 16.63- - 4,403.00 69,864.55 73,221.89-

6 瑞 12-28 项停牌

60048信威集 2016- 重大事 14.60- - 4,418.00 96,443.60 64,502.80-

5 团 12-26 项停牌

60064城投控 2016- 重大事 20.34- - 4,390.00 37,514.23 89,292.60-

9 股 12-06 项停牌

60087东方电 2016- 重大事 10.79- - 3,600.00 70,786.56 38,844.00-

5 气 12-09 项停牌

60172上海电 2016- 重大事 8.42- - 9,000.00 81,149.91 75,780.00-

7 气 08-31 项停牌

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第25页共39页

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为27,408,323.21元，属于第二层次的余额为696,083.87元，无属于第三层次的

余额(2015年12月31日：第一层次22,175,644.07元，第二层次1,549,157.67元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

第26页共39页

1 权益投资 28,104,407.08 93.66

其中：股票 28,104,407.08 93.66

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,899,886.86 6.33

7 其他各项资产 3,269.95 0.01

8 合计 30,007,563.89 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 25,097.76 0.08

B 采矿业 981,418.82 3.31

C 制造业 8,656,189.99 29.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 768,495.02 2.59

E 建筑业 1,253,559.00 4.23

F 批发和零售业 569,059.78 1.92

G 交通运输、仓储和邮政业 812,637.43 2.74

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,623,091.66 5.48

第27页共39页

J 金融业 9,937,916.41 33.53

K 房地产业 1,381,475.90 4.66

L 租赁和商务服务业 321,819.48 1.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 220,083.83 0.74

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 36,806.90 0.12

R 文化、体育和娱乐业 379,151.96 1.28

S 综合 131,503.40 0.44

合计 27,098,307.34 91.43

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 80,138.06 0.27

C 制造业 442,769.99 1.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 306,254.49 1.03

E 建筑业 40,159.64 0.14

F 批发和零售业 37,202.88 0.13

G 交通运输、仓储和邮政业 20,126.00 0.07

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 43,663.00 0.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第28页共39页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 35,785.68 0.12

S 综合 - -

合计 1,006,099.74 3.39

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 601318 中国平安 33,231 1,177,374.33 3.97

2 601166 兴业银行 40,924 660,513.36 2.23

3 600016 民生银行 72,506 658,354.48 2.22

4 600036 招商银行 31,603 556,212.80 1.88

5 600519 贵州茅台 1,533 512,251.95 1.73

6 601328 交通银行 84,248 486,110.96 1.64

7 600000 浦发银行 26,538 430,180.98 1.45

8 000002 万科Ａ 20,895 429,392.25 1.45

9 601668 中国建筑 45,971 407,303.06 1.37

10 600837 海通证券 24,756 389,907.00 1.32

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

例(％)

1 600011 华能国际 12,655 89,217.75 0.30

2 300003 乐普医疗 2,600 46,618.00 0.16

3 000046 泛海控股 4,700 43,663.00 0.15

4 600398 海澜之家 4,037 43,559.23 0.15

5 601106 中国一重 7,900 42,739.00 0.14

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

第29页共39页

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 1,400,966.39 5.62

2 600016 民生银行 875,569.00 3.51

3 601166 兴业银行 722,280.00 2.90

4 600036 招商银行 576,962.00 2.31

5 600000 浦发银行 509,055.00 2.04

6 600519 贵州茅台 498,077.00 2.00

7 601328 交通银行 480,146.00 1.92

8 600030 中信证券 385,052.00 1.54

9 000002 万 科Ａ 384,920.00 1.54

10 601288 农业银行 339,889.00 1.36

11 600837 海通证券 321,487.00 1.29

12 601169 北京银行 290,068.00 1.16

13 601211 国泰君安 286,410.00 1.15

14 601398 工商银行 274,311.00 1.10

15 000333 美的集团 261,947.00 1.05

16 601766 中国中车 260,163.00 1.04

17 600887 伊利股份 252,340.13 1.01

18 601668 中国建筑 233,444.00 0.94

19 601601 中国太保 206,798.00 0.83

20 600900 长江电力 202,334.50 0.81

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 473,285.00 1.90

2 600016 民生银行 391,206.00 1.57

3 600519 贵州茅台 327,333.88 1.31

4 601166 兴业银行 215,351.00 0.86

5 600000 浦发银行 199,829.00 0.80

6 600036 招商银行 176,337.90 0.71

第30页共39页

7 000002 万 科Ａ 116,587.00 0.47

8 600030 中信证券 114,370.00 0.46

9 601328 交通银行 112,604.00 0.45

10 600837 海通证券 110,684.00 0.44

11 601398 工商银行 105,425.00 0.42

12 601169 北京银行 101,429.00 0.41

13 601377 兴业证券 99,736.00 0.40

14 601288 农业银行 94,970.00 0.38

15 600887 伊利股份 93,823.00 0.38

16 002415 海康威视 88,363.00 0.35

17 601668 中国建筑 87,522.00 0.35

18 600999 招商证券 87,014.00 0.35

19 601336 新华保险 86,848.00 0.35

20 000630 铜陵有色 84,645.00 0.34

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 20,694,978.53

卖出股票的收入（成交）总额 13,263,482.64

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第31页共39页

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.12015年11月26日，海通证券股份有限公司因在融资融券业务开展过程中，存在违反《证

券公司监督管理条例》收到中国证券监督管理委员会调查通知书；2016年11月28日，海通证券

股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号），原因为未按规定审查、了解

客户真实身份，被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以

85,959,000元罚款。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第32页共39页

1 存出保证金 2,829.20

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 440.75

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,269.95

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安沪深300指 157 69,734.05 9,740,749.00 88.97% 1,207,497.00 11.03%

第33页共39页

数分级A

华安沪深300指

415 26,381.32 3,321,305.00 30.34% 7,626,941.00 69.66%

数分级B

华安沪深300指

374 9,416.10 511,332.00 14.52% 3,010,288.64 85.48%

数分级

合计 946 26,869.04 13,573,386.00 53.40% 11,844,726.64 46.60%

9.2期末上市基金前十名持有人

华安沪深300指数分级A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

中国对外经济贸易信托

1 有限公司－金锝量化套 6,487,014.00 59.25%

利集合资金信托计划

上海铂绅投资中心（有

2 限合伙）－铂绅四号证 3,140,207.00 28.68%

券投资基金（私募）

3 谢孟春 229,689.00 2.10%

4 蔡捷 102,682.00 0.94%

5 李元 97,706.00 0.89%

6 中信证券股份有限公司 82,250.00 0.75%

华夏未来资本管理有限

7 公司－华夏未来添时 63,278.00 0.58%

6号私募证券投资基

8 周敬 50,003.00 0.46%

9 解咏梅 50,000.00 0.46%

10 罗广斌 42,139.00 0.38%

华安沪深300指数分级B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

利得资本管理有限公司

1 －利得资本－利得盈 2,281,630.00 20.84%

1号资产管理计划

2 中信证券股份有限公司 838,901.00 7.66%

3 梁万宜 751,000.00 6.86%

4 区艳芬 656,712.00 6.00%

5 黎富兴 548,400.00 5.01%

6 唐素正 250,000.00 2.28%

7 郭磊 222,300.00 2.03%

8 洪耀林 220,000.00 2.01%

第34页共39页

9 吴为军 210,300.00 1.92%

10 邓琦 182,400.00 1.67%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安沪深300指数 华安沪深300指数 华安沪深300指数

分级A 分级B 分级

基金合同生效日（2012年6月 197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99

25日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 7,779,177.00 7,779,177.00 2,716,363.17

本报告期基金总申购份额 - - 15,990,294.69

减：本报告期基金总赎回份额 - - 8,846,899.22

本报告期基金拆分变动份额 3,169,069.00 3,169,069.00 -6,338,138.00

本报告期期末基金份额总额 10,948,246.00 10,948,246.00 3,521,620.64

拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币56,000.00元。

第35页共39页

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

光大证券股份 1 - - - --

有限公司

万联证券有限 1 - - - --

责任公司

中山证券有限 1 - - - --

责任公司

财达证券有限 1 - - - --

责任公司

中信建投证券 1 - - - --

股份有限公司

中泰证券股份 1 - - - --

有限公司

申银万国证券 2 - - - --

股份有限公司

海通证券股份 1 - - - --

有限公司

财富证券有限 1 - - - --

责任公司

宏源证券股份 1 - - - --

有限公司

国信证券股份 1 - - - --

有限公司

新时代证券有 1 - - - --

限责任公司

广州证券有限 2 - - - --

责任公司

中国国际金融 1 - - - --

有限公司

瑞银证券有限 1 - - - --

第36页共39页

责任公司

湘财证券有限 1 - - - --

责任公司

中信证券股份 1 - - - --

有限公司

上海证券有限 2 - - - --

责任公司

国盛证券有限 1 - - - --

责任公司

华安证券有限 1 - - - --

责任公司

东北证券股份 1 - - - --

有限公司

联讯证券有限 1 - - - --

责任公司

中国银河证券 1 - - - --

股份有限公司

广发证券股份 1 - - - --

有限公司

华泰证券股份 1 - - - --

有限公司

中银国际证券 1 - - - --

有限责任公司

天风证券有限 2 - - - --

责任公司

长江证券股份 1 13,204,931.53 38.94% 12,296.41 39.18%-

有限公司

招商证券股份 3 9,592,970.27 28.29% 8,933.43 28.47%-

有限公司

国泰君安证券 1 9,109,198.88 26.87% 8,301.85 26.45%-

股份有限公司

兴业证券股份 1 1,387,225.00 4.09% 1,292.07 4.12%-

有限公司

西南证券股份 1 425,374.00 1.25% 387.66 1.24%-

有限公司

方正证券股份 1 187,425.00 0.55% 170.81 0.54%-

有限公司

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

第37页共39页

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年2月完成退租托管在建设银行的德邦证券上海33187交易单元

2016年3月完成退租托管在建设银行的长城证券上海27450交易单元

2016年5月完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳000793交易单元

2016年9月完成租用托管在建设银行的天风证券深圳001624交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

招商证券股份 20,185.80 82.96% - - - -

有限公司

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国泰君安证券 4,145.43 17.04% - - - -

股份有限公司

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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