鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 70

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 70

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 70

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 72

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 85

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 87


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 87

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 87

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 87

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 87

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 87

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 87

7.12 投资组合报告附注 ...... 88
§8 基金份额持有人信息 ...... 89

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 89

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 89

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 90

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 90
§9 开放式基金份额变动 ...... 90
§10 重大事件揭示 ...... 90

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 90

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 90

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 91

10.4 基金投资策略的改变 ...... 91

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 91

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 91

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 91

10.8 其他重大事件 ...... 93
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 95

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 95

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 95
§12 备查文件目录 ...... 95

12.1 备查文件目录 ...... 95

12.2 存放地点 ...... 95

12.3 查阅方式 ...... 95

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 中证 500

场内简称 中证 500ETF 鹏华

基金主代码 159982

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 21 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 286,211,253.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2020 年 2 月 20 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％
以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构
建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其
逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方
法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场
因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将
调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结
合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限
度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金
所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎
回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标
的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对
成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合
理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照
成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定


期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资
组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的
指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，
本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的
申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指
数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特
殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将
根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 2、债券投资策略 本基
金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、
资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行
个券选择。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情
况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，
提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，
本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达
到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交
易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批
事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度
并报董事会批准。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运
用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管
理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策
略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金
资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、参与融资及转融通证券出
借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素
基础上，参与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防
范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参
与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与
结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，
合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金将密切跟踪国内
关于基金参与融券业务法律法规的实施进展，待允许本基金参与融
券业务的相关规定颁布后，将在届时相应法律法规的框架内，参与
融券业务。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金
可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司


信息披露 姓名 高永杰 郭明

负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 (010)66105798

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
圳国际商会中心第 43 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 何如 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 3,505,607.28

本期利润 14,288,172.77

加权平均基金份额本期利润 0.0555

本期加权平均净值利润率 3.75%

本期基金份额净值增长率 4.17%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 129,501,677.74

期末可供分配基金份额利润 0.4525

期末基金资产净值 415,712,930.74

期末基金份额净值 1.4525

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 45.25%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.08% 0.93% -0.81% 0.93% 0.89% 0.00%

过去三个月 -3.74% 0.81% -5.38% 0.83% 1.64% -0.02%

过去六个月 4.17% 0.77% 2.29% 0.79% 1.88% -0.02%

过去一年 -3.60% 0.94% -7.06% 0.96% 3.46% -0.02%

过去三年 27.45% 1.17% 2.29% 1.19% 25.16% -0.02%

自基金合同生效起 45.25% 1.20% 21.28% 1.27% 23.97% -0.07%
至今

注：业绩比较基准=中证 500 指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019 年 11 月 21 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，14 年
证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金
融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金管
理有限公司，历任监察稽核部金融工程总
监助理、量化及衍生品投资部量化研究总
监助理，先后从事金融工程、量化研究等
工作，现任量化及衍生品投资部量化研究
副总经理、基金经理。2015 年 09 月至 2018
年 05 月担任鹏华国证钢铁行业指数分级
证券投资基金基金经理,2016 年 07 月至
2019-11- 2018 年 04 月担任鹏华创业板指数分级证
陈龙 基金经理 21 - 14 年 券投资基金基金经理,2016年09月至2018
年04月担任鹏华中证800地产指数分级证
券投资基金基金经理,2016年09月至2018
年 05 月担任鹏华港股通中证香港中小企
业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金
经理,2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任鹏
华中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金经理,2019 年 03 月至 2020 年 12 月担
任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基
金经理,2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任
鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资
基金基金经理,2019 年 03 月至今担任鹏华


中证空天一体军工指数证券投资基金
（LOF）基金经理,2019 年 03 月至 2020 年
12月担任鹏华中证全指证券公司指数分级
证券投资基金基金经理,2019 年 11 月至今
担任鹏华中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,2019 年 12 月至 2022
年 10 月担任鹏华国证证券龙头交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2020 年
01 月至今担任鹏华中证 500 交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理,2021 年 01 月至 2022 年 10 月担任鹏华
中证全指证券公司指数型证券投资基金
（LOF）基金经理,2021 年 01 月至今担任
鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）
基金经理,2021 年 01 月至 2022 年 10 月担
任鹏华中证 800 证券保险指数型证券投资
基金（LOF）基金经理,2021 年 02 月至今
担任鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数
证券投资基金基金经理,2022 年 08 月至今
担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,2023 年 02 月至今担任
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,陈龙先生具备
基金从业资格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华中证 500ETF 份额净值增长率为 4.17%，同期业绩比较基准增
长率为 2.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在年中时点去复盘过去半年股债大类资产的表现，会发现实际情况与年初的预期正好相反。站在年初时点，市场的一致预期是今年将会以来疫后复苏的年份，大类资产方面会表现为股强债弱，但实际市场走出来的是股弱债强，本质上还是对经济及政策的预期出现了较大的偏差。

今年 3 月份，两会政府工作报告定调全年经济增长目标为 5%左右，引发市场对经济预期的下
修，但随后 3 月份强劲的经济数据再次提振了市场对经济复苏的乐观预期。进入二季度后，随着疫后脉冲式复苏的消退，居民、企业以及地方政府等主体资产负债表约束开始显现，叠加海外发达经济体主动去库存，地产销售、出口及消费均显著趋弱，经济再次出现二次探底。但由于去年低基数的效应，预计上半年经济增速仍维持在较高水平，而中性情景下，预计完成全年的经济增长目标也并不会构成较大的挑战。

从这个角度看，今年政策的着力点会适当淡化短期稳增长的目标，而更加聚焦中长期产业发展新格局的构建，即为未来 3-5 年的新一轮经济可持续增长奠定好的基础。而上述政策目标的设定，意味着今年整个宏观经济会呈现出下有底、上有顶的弱复苏态势。而映射到 A 股市场，我们会也同样会看到上市公司整体的盈利缺乏向上的弹性，指数整体也表现出跟宏观经济类似的状态，即下有底，但向上缺乏弹性。

展望下半年，一方面当前市场已经对 7 月份重要会议的政策预期比较低，我们也倾向于认为
当下“经济弱复苏”、‘政策弱刺激’状态可能会贯穿全年；另一方面，外部的流动性环境有望在

4 季度迎来积极的变化。近期美国公布的 6 月份 CPI 数据超预期回落，也引发了市场对加息周期
即将结束的乐观预期。我们预计更明确的加息结束的信号有望在 4 季度出现，即 9 月份的议息会议之后，届时汇率对国内进一步宽松政策的掣肘有望显著降低。因此，从时间节奏上看，我们会
更加看好 4 季度 A 股的表现，而 3 季度可能还是要经历一个磨底的过程。

板块结构方面，以 AI 为代表的科技链依然是全年的主线，目前看仍然处在产业发展的初期，
未来随着技术的突破，以及应用场景的落地，业绩有望逐步兑现，从而驱动新的一轮行情；而复苏链的悲观预期释放较为充分，底部逐步明朗，未来有望在内外部政策驱动下走出脉冲式的修复行情。另外，部分基本面较为独立的方向，如国防军工、农业中的种植产业链等在下半年有望迎来拐点型的变化，当下的赔率较为有吸引力，随着时间的推移，胜率也在不断提升，且当下市场关注度也极低，未来存在较大的预期差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 129,501,677.74 元，期末基金份额净值
1.4525 元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 11,714,543.40 9,213,589.85

结算备付金 8,617,168.83 8,550,735.13

存出保证金 2,033,426.32 1,915,009.33

交易性金融资产 6.4.7.2 393,369,141.19 332,510,595.62

其中：股票投资 393,369,141.19 332,510,595.62

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 248,267.41 217,033.45

应收股利 34,431.23 1,485.00

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 17,518.43 10,632.64

资产总计 416,034,496.81 352,419,081.02

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 51,328.68 46,139.47

应付托管费 17,109.54 15,379.84

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 3,117.71 1,603.98

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 250,010.14 689,504.70

负债合计 321,566.07 752,627.99

净资产：

实收基金 6.4.7.10 286,211,253.00 252,211,253.00

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 129,501,677.74 99,455,200.03

净资产合计 415,712,930.74 351,666,453.03

负债和净资产总计 416,034,496.81 352,419,081.02

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.4525 元，基金份额总额 286,211,253.00
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 14,818,224.19 -40,399,955.00

1.利息收入 380,926.68 396,877.87

其中：存款利息收入 6.4.7.13 62,187.17 60,202.81

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 318,739.51 336,675.06

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 3,441,387.04 -3,932,976.95
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,131,718.89 -6,258,822.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 23,817.25 -1,678,858.66

股利收益 6.4.7.19 4,549,288.68 4,004,704.00

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 10,782,565.49 -37,159,884.84
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 213,344.98 296,028.92
号填列）

减：二、营业总支出 530,051.42 520,771.97

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 283,258.60 274,142.22

2．托管费 6.4.10.2.2 94,419.52 91,380.72

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出


6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 1,623.04 597.33

8．其他费用 6.4.7.23 150,750.26 154,651.70

三、利润总额（亏损总额 14,288,172.77 -40,920,726.97
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 14,288,172.77 -40,920,726.97
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 14,288,172.77 -40,920,726.97

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 252,211,253.00 - 99,455,200.03 351,666,453.03
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 252,211,253.00 - 99,455,200.03 351,666,453.03
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 34,000,000.00 - 30,046,477.71 64,046,477.71
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 14,288,172.77 14,288,172.77
益总额

（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 34,000,000.00 - 15,758,304.94 49,758,304.94
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 56,000,000.00 - 26,817,888.44 82,817,888.44
购款

2

.基金赎 -22,000,000.00 - -11,059,583.50 -33,059,583.50
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 286,211,253.00 - 129,501,677.74 415,712,930.74
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 232,211,253.00 - 159,219,602.45 391,430,855.45
资产（基
金净值）

加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 232,211,253.00 - 159,219,602.45 391,430,855.45
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 18,000,000.00 - -32,429,378.25 -14,429,378.25
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -40,920,726.97 -40,920,726.97
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 18,000,000.00 - 8,491,348.72 26,491,348.72
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 48,000,000.00 - 22,890,874.38 70,890,874.38
购款

2

.基金赎 -30,000,000.00 - -14,399,525.66 -44,399,525.66
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份

额 持 有 - - - -
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值

变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 250,211,253.00 - 126,790,224.20 377,001,477.20
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 1504 号《关于准予鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币490,173,730.00 元(含募集股票市值)，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0669 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
490,211,253.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 37,523.00 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 11,714,543.40

等于：本金 11,713,566.04

加：应计利息 977.36

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 11,714,543.40

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 399,374,326.01 - 393,369,141.19 -6,005,184.82

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 399,374,326.01 - 393,369,141.19 -6,005,184.82

注：股票投资的公允价值和股票投资的公允价值变动均含可退替代款估值增值。
股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 16,848,120.00 - --

工具

其中：股指 16,848,120.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 16,848,120.00 - --

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2309 IC2309 14.00 16,716,000.00 -132,120.00

合计 -132,120.00

减：可抵销期货 -132,120.00
暂收款

净额 0.00

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 17,518.43

待摊费用 -

合计 17,518.43

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 134,675.10

其中：交易所市场 134,675.10

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 80,335.04

应付指数使用费 35,000.00

合计 250,010.14

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 252,211,253.00 252,211,253.00

本期申购 56,000,000.00 56,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -22,000,000.00 -22,000,000.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 286,211,253.00 286,211,253.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 132,021,027.38 -32,565,827.35 99,455,200.03

本期利润 3,505,607.28 10,782,565.49 14,288,172.77

本期基金份额交易产 18,268,027.34 -2,509,722.40 15,758,304.94
生的变动数

其中：基金申购款 29,859,673.42 -3,041,784.98 26,817,888.44

基金赎回款 -11,591,646.08 532,062.58 -11,059,583.50

本期已分配利润 - - -

本期末 153,794,662.00 -24,292,984.26 129,501,677.74

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,899.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 44,763.99

其他 1,523.99

合计 62,187.17

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,641,157.94

股票投资收益——赎回差价收入 509,439.05

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,131,718.89

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 73,158,848.47

减：卖出股票成本总额 74,559,301.70

减：交易费用 240,704.71

买卖股票差价收入 -1,641,157.94

6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回基金份额对价总额 33,059,583.50

减：现金支付赎回款总额 17,323,730.50

减：赎回股票成本总额 15,226,413.95

减：交易费用 -

赎回差价收入 509,439.05

6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 23,817.25

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,549,288.68

其中：证券出借权益补偿收 384,028.11
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,549,288.68

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 10,446,325.49

股票投资 10,446,325.49

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 336,240.00

权证投资 -

期货投资 336,240.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -

产生的预估增值税

合计 10,782,565.49

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 213,344.98

合计 213,344.98

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 20,827.67

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 315.00

指数使用费 70,000.00

存托服务费 100.22

合计 150,750.26

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人
司”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金的一级交易商

鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资 本基金的基金管理人管理的其他基金

基金联接基金(“鹏华中证 500ETF 联接”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国信证券 44,387,247.90 26.82 8,309,619.05 4.26

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 40,894.17 26.91 40,894.17 30.37

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）


国信证券 7,637.07 4.28 5,921.69 4.50

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 283,258.60 274,142.22

其中：支付销售机构的客户维护费 4,532.76 589.77

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 94,419.52 91,380.72

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末证券出借 期末应收利息余额

关联方名称 交易金额 利息收入 业务余额

- - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

期末证券出借 期末应收利息余额

关联方名称 交易金额 利息收入 业务余额

国信证券 6,841,161.00 4,550.49 638,040.00 65.11

注：（1）转融券金额为出借证券按照成交当日该证券收盘价计算的市值（展期转融券金额为按展期日该证券收盘价计算的市值）。

（2）转融券费用的计算公式为：每笔转融券费用=出借证券出借日或者展期日收盘价×该笔交易出借证券数量或者展期证券数量×该笔交易出借日或者展期日转融券费率×实际占用天数/360（计尾不计头）。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

出

借 期末

交易 期 费 证券 期末应
关联方 合约 证券 成交 交易金 数量 限 率 利息 出借 收利息
名称 编号 名称 时间 额 （单 （ （% 收入 业务 余额
位：股） 单 ） 余额

位：

天）

20221 2022

国信证券 22300 红日 年 12 11,220.0 2,000 14 3.20 5.96 - -
00916 药业 月 23 0

6 日

20230 滨江 2023 107,360.

国信证券 50800 集团 年 5 00 11,000 14 3.10 129.43 - -
00547 月 8


3 日

20230 2023

国信证券 52200 滨江 年 5 96,360.0 11,000 14 3.10 116.17 - -
01729 集团 月 22 0

0 日

20230 2023

国信证券 52400 滨江 年 5 12,465.0 1,500 14 3.10 15.03 - -
00361 集团 月 24 0

3 日

20230 2023

国信证券 52500 云南 年 5 32,730.0 3,000 14 3.10 39.46 - -
00521 铜业 月 25 0

4 日

20230 2023

国信证券 60100 石基 年 6 119,460. 6,000 14 3.10 144.02 - -
00405 信息 月 1 00

6 日

20230 2023

国信证券 60500 滨江 年 6 93,830.0 11,000 14 3.10 113.12 - -
02390 集团 月 5 0

8 日

20230 2023

国信证券 60600 小商 年 6 151,101. 16,300 14 3.10 182.16 - -
00370 品城 月 6 00

6 日

20230 2023

国信证券 60700 滨江 年 6 13,395.0 1,500 14 3.10 16.15 - -
01630 集团 月 7 0

9 日

20230 2023

国信证券 61900 滨江 年 6 99,550.0 11,000 14 3.10 94.27 97,020 94.27
02354 集团 月 19 0 .00

7 日

20230 2023

国信证券 62000 小商 年 6 143,114. 16,300 14 3.10 123.20 139,03 123.20
03216 品城 月 20 00 9.00

5 日

20230 2023

国信证券 62100 滨江 年 6 13,365.0 1,500 14 3.10 10.35 13,230 10.35
01700 集团 月 21 0 .00

1 日

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方 合约 证券 成交 交易金 交易 出 费 利息 期末 期末应


名称 编号 名称 时间 额 数量 借 率 收入 证券 收利息
（单 期 （% 出借 余额
位：股） 限 ） 业务

（ 余额

单

位：

天）

20220

国信证券 11100 掌趣 2022- 20,460.0 4,400 14 3.20 25.46 - -
01198 科技 1-11 0

3

20220

国信证券 11700 捷成 2022- 25,230.0 3,000 14 3.20 47.10 - -
00094 股份 1-17 0

4

20220

国信证券 11900 万达 2022- 88,288.0 6,200 14 3.20 149.11 - -
00079 信息 1-19 0

4

20220

国信证券 11900 长信 2022- 108,252. 9,300 14 3.20 182.82 - -
00079 科技 1-19 00

6

20220

国信证券 11900 网宿 2022- 40,768.0 5,600 14 3.20 68.85 - -
00079 科技 1-19 0

7

20220

国信证券 11900 蓝色 2022- 90,885.0 8,300 14 3.20 153.49 - -
00079 光标 1-19 0

0

20220

国信证券 12100 红日 2022- 20,670.0 3,000 14 3.20 31.23 - -
00088 药业 1-21 0

3

20220

国信证券 12100 机器 2022- 58,250.0 5,000 14 3.20 88.02 - -
00089 人 1-21 0

1

20220

国信证券 20700 红日 2022- 18,540.0 3,000 14 3.20 23.07 - -
04681 药业 2-7 0

9

国信证券 20220 蓝色 2022- 70,965.0 8,300 14 3.20 88.31 - -


20700 光标 2-7 0

04681

1

20220

国信证券 20700 长信 2022- 91,977.0 9,300 14 3.20 114.46 - -
04681 科技 2-7 0

3

20220

国信证券 20700 捷成 2022- 18,600.0 3,000 14 3.20 23.15 - -
04682 股份 2-7 0

3

20220

国信证券 20700 万达 2022- 73,904.0 6,200 14 3.20 91.97 - -
04684 信息 2-7 0

3

20220

国信证券 22100 蓝色 2022- 67,811.0 8,300 14 3.20 84.39 - -
03784 光标 2-21 0

1

20220

国信证券 22100 长信 2022- 92,256.0 9,300 14 3.20 114.81 - -
03784 科技 2-21 0

3

20220

国信证券 22100 红日 2022- 18,840.0 3,000 14 3.20 23.45 - -
03783 药业 2-21 0

9

20220

国信证券 22100 捷成 2022- 19,830.0 3,000 14 3.20 24.68 - -
04756 股份 2-21 0

3

20220

国信证券 22200 红日 2022- 19,260.0 3,000 14 3.20 23.97 - -
00094 药业 2-22 0

3

20220

国信证券 22200 网宿 2022- 21,840.0 3,000 14 3.20 27.18 - -
00094 科技 2-22 0

5

20220

国信证券 22300 红日 2022- 20,250.0 3,000 14 3.20 25.20 - -
00091 药业 2-23 0

4

国信证券 20220 蓝色 2022- 42,728.0 5,600 14 3.20 53.17 - -


30700 光标 3-7 0

04264

8

20220

国信证券 30700 捷成 2022- 17,430.0 3,000 14 3.20 21.69 - -
03536 股份 3-7 0

2

20220

国信证券 30700 红日 2022- 20,490.0 3,000 14 3.20 25.50 - -
03808 药业 3-7 0

2

20220

国信证券 30700 长信 2022- 82,398.0 9,300 14 3.20 102.54 - -
03535 科技 3-7 0

6

20220

国信证券 30800 红日 2022- 18,240.0 3,000 14 3.20 22.70 - -
01366 药业 3-8 0

6

20220

国信证券 30800 网宿 2022- 18,750.0 3,000 14 3.20 23.33 - -
01597 科技 3-8 0

4

20220

国信证券 30900 红日 2022- 17,610.0 3,000 14 3.20 21.91 - -
01808 药业 3-9 0

5

20220

国信证券 32100 捷成 2022- 17,850.0 3,000 14 3.20 25.38 - -
02844 股份 3-21 0

1

20220

国信证券 32100 红日 2022- 27,660.0 3,000 14 3.20 39.34 - -
02843 药业 3-21 0

7

20220

国信证券 32100 蓝色 2022- 45,696.0 5,600 14 3.20 64.99 - -
02941 光标 3-21 0

3

20220

国信证券 32200 红日 2022- 25,470.0 3,000 14 3.20 33.96 - -
01270 药业 3-22 0

7

国信证券 20220 红日 2022- 25,020.0 3,000 14 3.20 31.14 - -


32300 药业 3-23 0

01373

5

20220

国信证券 32300 蓝色 2022- 40,900.0 5,000 14 3.20 50.90 - -
00115 光标 3-23 0

4

20220

国信证券 40600 蓝色 2022- 44,050.0 5,000 14 3.20 54.82 - -
06241 光标 4-6 0

9

20220

国信证券 40600 蓝色 2022- 49,336.0 5,600 14 3.20 61.40 - -
06241 光标 4-6 0

7

20220

国信证券 40600 红日 2022- 24,990.0 3,000 14 3.20 31.10 - -
06241 药业 4-6 0

1

20220

国信证券 40600 红日 2022- 24,990.0 3,000 14 3.20 31.10 - -
06241 药业 4-6 0

3

20220

国信证券 40600 红日 2022- 24,990.0 3,000 14 3.20 31.10 - -
06241 药业 4-6 0

5

20220

国信证券 40600 捷成 2022- 18,750.0 3,000 14 3.20 23.33 - -
05110 股份 4-6 0

3

20220

国信证券 40700 红日 2022- 24,540.0 3,000 14 3.20 30.54 - -
00096 药业 4-7 0

1

20220

国信证券 42000 红日 2022- 18,660.0 3,000 14 3.20 24.88 - -
04482 药业 4-20 0

4

20220

国信证券 42000 红日 2022- 18,660.0 3,000 14 3.20 24.88 - -
04482 药业 4-20 0

6

国信证券 20220 红日 2022- 18,660.0 3,000 14 3.20 24.88 - -


42000 药业 4-20 0

04482

8

20220

国信证券 42000 蓝色 2022- 37,072.0 5,600 14 3.20 49.43 - -
04483 光标 4-20 0

0

20220

国信证券 42000 蓝色 2022- 33,100.0 5,000 14 3.20 44.13 - -
04483 光标 4-20 0

2

20220

国信证券 42000 捷成 2022- 14,940.0 3,000 14 3.20 19.92 - -
04483 股份 4-20 0

4

20220

国信证券 42100 红日 2022- 18,120.0 3,000 14 3.20 22.55 - -
01368 药业 4-21 0

1

20220

国信证券 42100 蓝色 2022- 18,990.0 3,000 14 3.20 23.63 - -
00137 光标 4-21 0

9

20220

国信证券 50500 捷成 2022- 14,520.0 3,000 14 3.20 18.07 - -
07253 股份 5-5 0

3

20220

国信证券 50500 蓝色 2022- 31,920.0 5,600 14 3.20 39.72 - -
07252 光标 5-5 0

5

20220

国信证券 50500 蓝色 2022- 28,500.0 5,000 14 3.20 35.47 - -
07252 光标 5-5 0

7

20220

国信证券 50500 蓝色 2022- 17,100.0 3,000 14 3.20 21.28 - -
07252 光标 5-5 0

9

20220

国信证券 50500 红日 2022- 17,760.0 3,000 14 3.20 22.10 - -
07251 药业 5-5 0

7

国信证券 20220 红日 2022- 17,760.0 3,000 14 3.20 22.10 - -


50500 药业 5-5 0

07251

9

20220

国信证券 50500 红日 2022- 17,760.0 3,000 14 3.20 22.10 - -
07252 药业 5-5 0

1

20220

国信证券 50500 红日 2022- 17,760.0 3,000 14 3.20 22.10 - -
07252 药业 5-5 0

3

20220

国信证券 51900 红日 2022- 17,460.0 3,000 14 3.20 21.73 - -
04142 药业 5-19 0

3

20220

国信证券 51900 红日 2022- 17,460.0 3,000 14 3.20 21.73 - -
04142 药业 5-19 0

5

20220

国信证券 51900 红日 2022- 17,460.0 3,000 14 3.20 21.73 - -
04142 药业 5-19 0

7

20220

国信证券 51900 红日 2022- 17,460.0 3,000 14 3.20 21.73 - -
04142 药业 5-19 0

9

20220

国信证券 51900 蓝色 2022- 29,050.0 5,000 14 3.20 36.15 - -
04143 光标 5-19 0

1

20220

国信证券 51900 蓝色 2022- 17,430.0 3,000 14 3.20 21.69 - -
04143 光标 5-19 0

3

20220

国信证券 51900 蓝色 2022- 32,536.0 5,600 14 3.20 40.49 - -
04144 光标 5-19 0

5

20220

国信证券 51900 捷成 2022- 14,700.0 3,000 14 3.20 18.29 - -
04144 股份 5-19 0

7

国信证券 20220 蓝色 2022- 30,500.0 5,000 14 3.20 37.96 - -


60200 光标 6-2 0

01370

4

20220

国信证券 60200 蓝色 2022- 34,160.0 5,600 14 3.20 42.51 - -
01370 光标 6-2 0

6

20220

国信证券 60200 蓝色 2022- 18,300.0 3,000 14 3.20 22.77 - -
01370 光标 6-2 0

8

20220

国信证券 60200 红日 2022- 16,260.0 3,000 14 3.20 20.23 - -
01369 药业 6-2 0

6

20220

国信证券 60200 红日 2022- 16,260.0 3,000 14 3.20 20.23 - -
01369 药业 6-2 0

8

20220

国信证券 60200 红日 2022- 16,260.0 3,000 14 3.20 20.23 - -
01370 药业 6-2 0

0

20220

国信证券 60200 红日 2022- 16,260.0 3,000 14 3.20 20.23 - -
01370 药业 6-2 0

2

20220

国信证券 60700 红日 2022- 29,800.0 5,000 14 3.20 37.08 - -
00133 药业 6-7 0

6

20220

国信证券 61600 红日 2022- 17,850.0 3,000 14 3.20 22.21 - -
01590 药业 6-16 0

5

20220

国信证券 61600 红日 2022- 17,850.0 3,000 14 3.20 22.21 - -
01590 药业 6-16 0

7

20220

国信证券 61600 红日 2022- 17,850.0 3,000 14 3.20 22.21 - -
01590 药业 6-16 0

9

国信证券 20220 红日 2022- 17,850.0 3,000 14 3.20 22.21 - -


61600 药业 6-16 0

01795

9

20220

国信证券 61600 蓝色 2022- 34,550.0 5,000 14 3.20 43.00 - -
01796 光标 6-16 0

1

20220

国信证券 61600 蓝色 2022- 38,696.0 5,600 14 3.20 48.16 - -
01796 光标 6-16 0

3

20220

国信证券 61600 蓝色 2022- 20,730.0 3,000 14 3.20 25.80 - -
01796 光标 6-16 0

5

20220

国信证券 62100 红日 2022- 34,250.0 5,000 14 3.20 42.62 38,500 27.40
00941 药业 6-21 0 .00

4

20220

国信证券 63000 蓝色 2022- 36,568.0 5,600 14 3.20 45.51 36,568 -
02109 光标 6-30 0 .00

7

20220

国信证券 63000 红日 2022- 23,100.0 3,000 14 3.20 28.75 23,100 -
02109 药业 6-30 0 .00

3

20220

国信证券 63000 红日 2022- 23,100.0 3,000 14 3.20 28.75 23,100 -
02109 药业 6-30 0 .00

5

20220

国信证券 63000 蓝色 2022- 19,590.0 3,000 14 3.20 24.38 19,590 -
02109 光标 6-30 0 .00

9

20220

国信证券 63000 红日 2022- 23,100.0 3,000 14 3.20 28.75 23,100 -
02109 药业 6-30 0 .00

1

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

鹏 华 中 证 113,604,637.00 39.69 62,577,637.00 24.81

500ETF联接
注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 11,714,543.40 15,899.19 10,108,933.33 16,592.05

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 6,732 85,361.76

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,244 89,266.32

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 新股流

001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

陕西 2023 年 新股流

001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股流

001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 444 5,274.72 9,332.88 -
日

长青 2023 年 新股流

001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 120 2,481.60 3,058.80 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 213 7,242.00 7,440.09 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,538 65,531.16 65,531.16 -
日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 283 7,307.06 7,307.06 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,750 64,575.00 64,575.00 -
日


恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 195 7,195.50 7,195.50 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 365 11,030.30 9,307.50 -
日

科源制药
科源 2023 年 新股流 于 2023
301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 295 9,321.98 7,404.50年 5 月 26
日 日 每 10
股送 4股

明阳 2023 年 新股流

301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 393 14,985.09 12,194.79 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股未

301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,136102,668.64102,668.64 -
日

海科 2023 年 新股流

301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 571 11,414.29 11,414.29 -
日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 300 8,880.00 21,426.00 -
日

美硕 2023 年 新股流

301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 2,922 14,610.00 26,181.12 -
日

真兰 2023 年 新股流

301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 587 15,731.60 13,101.84 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

鑫磊 2023 年 新股流

301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
日

豪江 2023 年 新股流

301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通 2023 年 新股流 绿通科技
301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 143 12,455.45 7,613.32 于 2023
日 年 5 月 25


日 每 10
股送 5股

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 164 12,595.20 17,703.80 -
日

德尔 2023 年 新股流

301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 735 10,885.35 10,091.55 -
日

亚华 2023 年 新股流

301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 126 9,254.70 5,876.64 -
日

南王 2023 年 新股流

301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 171 8,550.00 8,274.69 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 378 8,985.06 16,212.42 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 131 9,416.28 12,130.60 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 360 8,877.60 8,103.60 -
日

蜂助 2023 年 新股流

301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 369 8,782.20 12,117.96 -
日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 330 9,896.70 7,850.70 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 281 12,361.19 14,491.17 -
日


华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 732 11,887.68 12,407.40 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

泓淋 2023 年 新股流

301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 443 8,855.57 7,486.70 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 2,050118,203.00118,203.00 -
日

致尚 2023 年 新股流

301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 228 13,146.48 13,146.48 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,019 80,315.82 80,315.82 -
日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 225 8,950.50 8,950.50 -
日

中信 2023 年 新股流

601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,010 6,645.80 7,655.80 -
日

江盐 2023 年 新股流

601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 331 3,429.16 3,919.04 -
日

柏诚 2023 年 新股流

601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 292 3,404.72 3,579.92 -
日

常青 2023 年 新股流

603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 109 2,831.82 2,673.77 -
日

中重 2023 年 新股流

603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 335 5,963.00 5,993.15 -
日

恒尚 2023 年 新股流

603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

603172 万丰 2023 年 6 个月 新股流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
股份 4 月 28 通受限


日

中船 2023 年 新股流

688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 327 11,821.05 12,468.51 -
日

晶合 2023 年 新股流

688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 1,765 35,052.90 31,875.90 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 652 9,232.32 10,568.92 -
日

颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 894 10,817.40 10,790.58 -
日

中科 2023 年 新股流

688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 376 8,873.60 24,315.92 -
-U 日

时创 2023 年 新股流

688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股流

688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 269 7,171.54 8,473.50 -
日

智翔 2023 年 新股流

688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 572 21,667.36 16,868.28 -
-U 日

美芯 2023 年 新股流

688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 137 10,275.00 12,434.12 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 3,257 18,532.33 17,620.37 -
-U 日

阿特 2023 年 新股流

688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 1,489 16,527.90 25,372.56 -
日

晶升 2023 年 新股流

688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 382 12,422.64 16,185.34 -
日

友车 2023 年 新股流

688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 211 7,171.89 6,222.39 -
日

2023 年 索辰科技
688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股流 245.56 122.11 73 12,032.44 8,914.03 于 2023
科技 日 通受限 年 6 月 20
日 每 10


股送 4.8
股

航天 2023 年 新股流

688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

日联 2023 年 新股流

688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 104 15,847.52 14,140.88 -
日

华海 2023 年 新股流

688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 新股流

688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 229 10,000.43 12,148.45 -
日

航天 2023 年 新股流

688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 674 8,546.32 15,036.94 -
日

天玛 2023 年 新股流

688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 427 12,921.02 10,815.91 -
日

安杰 2023 年 新股流

688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 92 11,573.60 10,858.76 -
日

芯动 2023 年 新股流

688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 304 8,128.96 12,366.72 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日

天承 2023 年 新股流

688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 823 8,789.64 10,155.82 -
日

华丰 2023 年 新股流

688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

莱斯 2023 年 新股流

688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 238 6,016.64 7,109.06 -
日

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备注
码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额

称 期

2023 2023

601298 青岛 年 6 重大事 6.97 年 7 7.40 40,400 237,049.07 281,588.00 -
港 月 28 项 月 3

日 日

2023

000540 *ST 中 年 5 退市 0.11 - - 286,500 500,813.56 31,515.00 -
天 月 19

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值
序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 000009 中国宝 2023 年 7 月 3 日-2023 年 12.07 9,900 119,493.0
安 7 月 12 日 0

2 000012 南玻 A 2023 年 7 月 10 日 5.96 14,000 83,440.00

3 000021 深科技 2023 年 7 月 13 日 19.99 10,000 199,900.0
0

4 000031 大悦城 2023 年 7 月 10 日 3.66 1,000 3,660.00

5 000039 中集集 2023 年 7 月 4 日 6.89 5,400 37,206.00
团

6 000060 中金岭 2023 年 7 月 4 日-2023 年 4.75 26,400 125,400.0
南 7 月 13 日 0

7 000066 中国长 2023 年 7 月 11 日 13.83 6,000 82,980.00
城

8 000089 深圳机 2023 年 7 月 14 日 6.95 10,000 69,500.00
场

9 000155 川能动 2023 年 7 月 14 日 14.40 7,000 100,800.0
力 0

10 000156 华数传 2023 年 7 月 10 日-2023 8.70 8,600 74,820.00
媒 年 7 月 13 日

11 000400 许继电 2023 年 7 月 10 日 23.05 1,700 39,185.00
气

12 000401 冀东水 2023 年 7 月 10 日-2023 7.37 10,100 74,437.00
泥 年 7 月 12 日

13 000402 金融街 2023 年 7 月 4 日 4.52 12,000 54,240.00

14 000415 渤海租 2023 年 7 月 3 日 2.10 10,000 21,000.00
赁

15 000423 东阿阿 2023 年 7 月 14 日 53.45 4,500 240,525.0
胶 0

16 000519 中兵红 2023 年 7 月 5 日 18.09 1,000 18,090.00
箭

17 000537 广宇发 2023 年 7 月 10 日 11.67 5,000 58,350.00
展

18 000547 航天发 2023 年 7 月 4 日-2023 年 10.00 11,400 114,000.0
展 7 月 11 日 0

19 000553 安道麦 2023 年 7 月 10 日 8.44 3,000 25,320.00
A

20 000559 万向钱 2023 年 7 月 5 日-2023 年 5.45 13,500 73,575.00


潮 7 月 12 日

21 000591 太阳能 2023 年 7 月 3 日-2023 年 6.78 21,100 143,058.0
7 月 5 日 0

22 000598 兴蓉环 2023 年 7 月 10 日 5.43 16,000 86,880.00
境

23 000629 钒钛股 2023 年 7 月 4 日-2023 年 3.91 43,500 170,085.0
份 7 月 13 日 0

24 000636 风华高 2023 年 7 月 13 日 15.34 8,000 122,720.0
科 0

25 000703 恒逸石 2023 年 7 月 4 日 6.78 22,000 149,160.0
化 0

26 000739 普洛药 2023 年 7 月 4 日 17.74 5,800 102,892.0
业 0

27 000807 云铝股 2023 年 7 月 3 日-2023 年 12.73 4,600 58,558.00
份 7 月 11 日

28 000831 中国稀 2023 年 7 月 4 日-2023 年 29.60 5,400 159,840.0
土 7 月 13 日 0

29 000887 中鼎股 2023 年 7 月 3 日-2023 年 13.09 7,900 103,411.0
份 7 月 5 日 0

30 000930 中粮科 2023 年 7 月 13 日 8.10 2,000 16,200.00
技

31 000933 神火股 2023 年 7 月 10 日-2023 13.00 16,300 211,900.0
份 年 7 月 11 日 0

32 000937 冀中能 2023 年 7 月 10 日-2023 6.38 10,500 66,990.00
源 年 7 月 13 日

33 000958 电投产 2023 年 7 月 10 日 4.33 12,000 51,960.00
融

34 000960 锡业股 2023 年 7 月 10 日-2023 15.55 10,100 157,055.0
份 年 7 月 13 日 0

35 000970 中科三 2023 年 7 月 3 日-2023 年 12.82 9,800 125,636.0
环 7 月 10 日 0

36 000975 银泰黄 2023 年 7 月 5 日 11.70 11,800 138,060.0
金 0

37 000987 越秀资 2023 年 7 月 14 日 6.35 12,000 76,200.00
本

38 000988 华工科 2023 年 7 月 14 日 38.01 9,000 342,090.0
技 0

39 000997 新大陆 2023 年 7 月 14 日 18.90 7,200 136,080.0
0

40 001872 招商港 2023 年 7 月 13 日 17.27 2,000 34,540.00
口

41 002008 大族激 2023 年 7 月 11 日 26.20 8,700 227,940.0
光 0

42 002019 亿帆医 2023 年 7 月 5 日 14.60 6,000 87,600.00


药

43 002030 达安基 2023 年 7 月 4 日-2023 年 9.97 9,900 98,703.00
因 7 月 5 日

44 002032 苏泊尔 2023 年 7 月 3 日 50.00 1,600 80,000.00

45 002065 东华软 2023 年 7 月 10 日-2023 7.06 22,700 160,262.0
件 年 7 月 14 日 0

46 002078 太阳纸 2023 年 7 月 12 日 10.69 2,800 29,932.00
业

47 002092 中泰化 2023 年 7 月 13 日 6.45 20,000 129,000.0
学 0

48 002128 电投能 2023 年 7 月 3 日-2023 年 13.22 7,300 96,506.00
源 7 月 4 日

49 002131 利欧股 2023 年 7 月 3 日-2023 年 2.30 68,000 156,400.0
份 7 月 11 日 0

50 002152 广电运 2023 年 7 月 3 日-2023 年 11.72 11,000 128,920.0
通 7 月 5 日 0

51 002153 石基信 2023 年 7 月 14 日 14.00 6,000 84,000.00
息

52 002155 湖南黄 2023 年 7 月 3 日 12.20 7,000 85,400.00
金

53 002156 通富微 2023 年 7 月 10 日 22.60 8,000 180,800.0
电 0

54 002183 怡亚通 2023 年 7 月 3 日-2023 年 5.10 7,200 36,720.00
7 月 4 日

55 002192 融捷股 2023 年 7 月 10 日 66.83 1,800 120,294.0
份 0

56 002195 二三四 2023 年 7 月 10 日-2023 2.89 56,000 161,840.0
五 年 7 月 14 日 0

57 002203 海亮股 2023 年 7 月 4 日 12.01 1,300 15,613.00
份

58 002221 东华能 2023 年 7 月 10 日-2023 8.65 9,500 82,175.00
源 年 7 月 11 日

59 002223 鱼跃医 2023 年 7 月 3 日 35.99 5,000 179,950.0
疗 0

60 002240 盛新锂 2023 年 7 月 10 日-2023 31.87 6,600 210,342.0
能 年 7 月 11 日 0

61 002244 滨江集 2023 年 7 月 3 日-2023 年 8.82 12,500 110,250.0
团 7 月 5 日 0

62 002249 大洋电 2023 年 7 月 3 日 5.70 14,000 79,800.00
机

63 002250 联化科 2023 年 7 月 10 日 10.46 7,500 78,450.00
技

64 002268 电科网 2023 年 7 月 10 日 27.87 6,000 167,220.0
安 0


65 002273 水晶光 2023 年 7 月 5 日 11.94 1,000 11,940.00
电

66 002281 光迅科 2023 年 7 月 4 日 37.09 3,400 126,106.0
技 0

67 002326 永太科 2023 年 7 月 10 日 15.29 5,400 82,566.00
技

68 002340 格林美 2023 年 7 月 5 日 6.91 50,000 345,500.0
0

69 002353 杰瑞股 2023 年 7 月 3 日-2023 年 25.13 6,300 158,319.0
份 7 月 12 日 0

70 002368 太极股 2023 年 7 月 13 日 41.17 3,700 152,329.0
份 0

71 002372 伟星新 2023 年 7 月 3 日-2023 年 20.54 8,200 168,428.0
材 7 月 11 日 0

72 002373 千方科 2023 年 7 月 5 日-2023 年 13.64 11,100 151,404.0
技 7 月 10 日 0

73 002384 东山精 2023 年 7 月 3 日 25.90 12,800 331,520.0
密 0

74 002407 多氟多 2023 年 7 月 10 日 19.86 10,000 198,600.0
0

75 002408 齐翔腾 2023 年 7 月 10 日 6.37 14,200 90,454.00
达

76 002409 雅克科 2023 年 7 月 13 日 72.88 2,100 153,048.0
技 0

77 002422 科伦药 2023 年 7 月 3 日-2023 年 29.68 10,000 296,800.0
业 7 月 4 日 0

78 002432 九安医 2023 年 7 月 10 日 35.21 2,800 98,588.00
疗

79 002439 启明星 2023 年 7 月 11 日 29.76 6,000 178,560.0
辰 0

80 002444 巨星科 2023 年 7 月 12 日 21.88 7,500 164,100.0
技 0

81 002463 沪电股 2023 年 7 月 10 日-2023 20.94 13,800 288,972.0
份 年 7 月 11 日 0

82 002465 海格通 2023 年 7 月 10 日 10.34 16,200 167,508.0
信 0

83 002468 申通快 2023 年 7 月 10 日 10.82 6,800 73,576.00
递

84 002487 大金重 2023 年 7 月 10 日 30.84 2,500 77,100.00
工

85 002497 雅化集 2023 年 7 月 13 日 17.78 10,000 177,800.0
团 0

86 002505 鹏都农 2023 年 7 月 3 日-2023 年 1.89 25,900 48,951.00
牧 7 月 10 日


87 002506 协鑫集 2023 年 7 月 3 日-2023 年 2.93 48,500 142,105.0
成 7 月 14 日 0

88 002508 老板电 2023 年 7 月 4 日 25.29 3,500 88,515.00
器

89 002518 科士达 2023 年 7 月 10 日 40.01 1,700 68,017.00

90 002531 天顺风 2023 年 7 月 5 日-2023 年 15.23 9,000 137,070.0
能 7 月 13 日 0

91 002532 天山铝 2023 年 7 月 3 日-2023 年 5.99 20,700 123,993.0
业 7 月 4 日 0

92 002557 洽洽食 2023 年 7 月 14 日 41.55 2,600 108,030.0
品 0

93 002563 森马服 2023 年 7 月 4 日 6.22 8,000 49,760.00
饰

94 002572 索菲亚 2023 年 7 月 4 日 17.42 5,700 99,294.00

95 002595 豪迈科 2023 年 7 月 10 日 35.13 3,500 122,955.0
技 0

96 002600 领益智 2023 年 7 月 3 日 6.91 28,000 193,480.0
造 0

97 002608 江苏国 2023 年 7 月 10 日 7.57 5,500 41,635.00
信

98 002624 完美世 2023 年 7 月 5 日 16.89 13,000 219,570.0
界 0

99 002625 光启技 2023 年 7 月 3 日-2023 年 15.26 13,400 204,484.0
术 7 月 11 日 0

100 002653 海思科 2023 年 7 月 14 日 23.60 1,900 44,840.00

101 002683 广东宏 2023 年 7 月 4 日 29.44 4,600 135,424.0
大 0

102 002690 美亚光 2023 年 7 月 14 日 25.75 3,000 77,250.00
电

103 002705 新宝股 2023 年 7 月 10 日 18.03 3,300 59,499.00
份

104 002738 中矿资 2023 年 7 月 3 日-2023 年 50.94 5,900 300,546.0
源 7 月 12 日 0

105 002739 万达电 2023 年 7 月 4 日-2023 年 12.54 13,500 169,290.0
影 7 月 12 日 0

106 002745 木林森 2023 年 7 月 3 日 9.20 7,400 68,080.00

107 002761 浙江建 2023 年 7 月 10 日 15.18 3,100 47,058.00
投

108 002791 坚朗五 2023 年 7 月 14 日 64.71 1,000 64,710.00
金

109 002831 裕同科 2023 年 7 月 5 日-2023 年 24.39 3,800 92,682.00
技 7 月 11 日

110 002850 科达利 2023 年 7 月 3 日 132.25 1,200 158,700.0
0


111 002867 周大生 2023 年 7 月 4 日 17.78 3,600 64,008.00

112 002925 盈趣科 2023 年 7 月 3 日 19.40 2,800 54,320.00
技

113 002936 郑州银 2023 年 7 月 3 日 2.30 50,000 115,000.0
行 0

114 002939 长城证 2023 年 7 月 4 日 8.13 10,000 81,300.00
券

115 002958 青农商 2023 年 7 月 14 日 2.72 38,000 103,360.0
行 0

116 002966 苏州银 2023 年 7 月 4 日 6.55 30,000 196,500.0
行 0

117 003035 南网能 2023 年 7 月 10 日-2023 7.12 15,600 111,072.0
源 年 7 月 11 日 0

118 300001 特锐德 2023 年 7 月 5 日-2023 年 20.78 7,200 149,616.0
7 月 11 日 0

119 300009 安科生 2023 年 7 月 10 日 10.00 10,000 100,000.0
物 0

120 300012 华测检 2023 年 7 月 10 日-2023 19.50 14,000 273,000.0
测 年 7 月 11 日 0

121 300017 网宿科 2023 年 7 月 5 日-2023 年 7.11 23,300 165,663.0
技 7 月 12 日 0

122 300024 机器人 2023 年 7 月 10 日-2023 16.67 18,000 300,060.0
年 7 月 14 日 0

123 300026 红日药 2023 年 7 月 3 日-2023 年 5.42 21,700 117,614.0
业 7 月 11 日 0

124 300058 蓝色光 2023 年 7 月 3 日-2023 年 9.67 24,500 236,915.0
标 7 月 11 日 0

125 300070 碧水源 2023 年 7 月 10 日 5.36 19,000 101,840.0
0

126 300088 长信科 2023 年 7 月 4 日-2023 年 6.03 24,300 146,529.0
技 7 月 14 日 0

127 300115 长盈精 2023 年 7 月 3 日 11.91 7,400 88,134.00
密

128 300118 东方日 2023 年 7 月 10 日-2023 25.63 8,700 222,981.0
升 年 7 月 14 日 0

129 300136 信维通 2023 年 7 月 4 日-2023 年 20.08 9,400 188,752.0
信 7 月 14 日 0

130 300144 宋城演 2023 年 7 月 10 日-2023 12.40 14,800 183,520.0
艺 年 7 月 14 日 0

131 300182 捷成股 2023 年 7 月 3 日-2023 年 6.31 26,800 169,108.0
份 7 月 11 日 0

132 300212 易华录 2023 年 7 月 10 日-2023 33.23 6,000 199,380.0
年 7 月 12 日 0

133 300244 迪安诊 2023 年 7 月 12 日 25.63 1,000 25,630.00


断

134 300251 光线传 2023 年 7 月 5 日 8.09 1,500 12,135.00
媒

135 300296 利亚德 2023 年 7 月 10 日-2023 6.53 20,000 130,600.0
年 7 月 14 日 0

136 300308 中际旭 2023 年 7 月 3 日-2023 年 147.45 8,500 1,253,325
创 7 月 14 日 .00

137 300363 博腾股 2023 年 7 月 3 日 29.59 1,600 47,344.00
份

138 300373 扬杰科 2023 年 7 月 4 日 40.57 2,600 105,482.0
技 0

139 300383 光环新 2023 年 7 月 13 日 10.75 12,000 129,000.0
网 0

140 300390 天华新 2023 年 7 月 4 日-2023 年 35.80 6,100 218,380.0
能 7 月 11 日 0

141 300418 昆仑万 2023 年 7 月 10 日 40.28 8,000 322,240.0
维 0

142 300438 鹏辉能 2023 年 7 月 10 日 48.04 2,300 110,492.0
源 0

143 300474 景嘉微 2023 年 7 月 13 日 89.99 1,900 170,981.0
0

144 300482 万孚生 2023 年 7 月 5 日 26.63 1,500 39,945.00
物

145 300558 贝达药 2023 年 7 月 12 日 48.03 2,000 96,060.00
业

146 300568 星源材 2023 年 7 月 5 日 17.19 4,700 80,793.00
质

147 300595 欧普康 2023 年 7 月 11 日 30.19 5,500 166,045.0
视 0

148 300604 长川科 2023 年 7 月 13 日 47.49 3,500 166,215.0
技 0

149 300618 寒锐钴 2023 年 7 月 12 日 32.41 2,000 64,820.00
业

150 300676 华大基 2023 年 7 月 12 日 59.99 2,000 119,980.0
因 0

151 300677 英科医 2023 年 7 月 11 日 22.00 4,500 99,000.00
疗

152 300682 朗新科 2023 年 7 月 4 日 23.28 4,700 109,416.0
技 0

153 300724 捷佳伟 2023 年 7 月 14 日 112.35 2,000 224,700.0
创 0

154 300741 华宝股 2023 年 7 月 13 日 21.42 1,000 21,420.00
份

155 300776 帝尔激 2023 年 7 月 10 日 64.90 1,400 90,860.00


光

156 300832 新产业 2023 年 7 月 10 日 59.00 2,800 165,200.0
0

157 300866 安克创 2023 年 7 月 14 日 87.50 2,000 175,000.0
新 0

158 300888 稳健医 2023 年 7 月 3 日 41.67 1,200 50,004.00
疗

159 600021 上海电 2023 年 7 月 5 日-2023 年 10.77 13,600 146,472.0
力 7 月 14 日 0

160 600027 华电国 2023 年 7 月 10 日-2023 6.69 32,000 214,080.0
际 年 7 月 11 日 0

161 600032 浙江新 2023 年 7 月 3 日 12.56 1,700 21,352.00
能

162 600056 中国医 2023 年 7 月 4 日-2023 年 12.98 7,500 97,350.00
药 7 月 5 日

163 600060 海信视 2023 年 7 月 3 日 24.75 7,000 173,250.0
像 0

164 600062 华润双 2023 年 7 月 10 日 17.42 4,000 69,680.00
鹤

165 600066 宇通客 2023 年 7 月 3 日-2023 年 14.74 11,800 173,932.0
车 7 月 10 日 0

166 600095 湘财股 2023 年 7 月 10 日 7.80 7,500 58,500.00
份

167 600096 云天化 2023 年 7 月 10 日 17.07 11,000 187,770.0
0

168 600118 中国卫 2023 年 7 月 4 日 28.21 4,800 135,408.0
星 0

169 600141 兴发集 2023 年 7 月 10 日-2023 22.22 8,000 177,760.0
团 年 7 月 11 日 0

170 600153 建发股 2023 年 7 月 10 日 10.91 1,200 13,092.00
份

171 600155 华创云 2023 年 7 月 10 日 6.22 8,600 53,492.00
信

172 600157 永泰能 2023 年 7 月 3 日-2023 年 1.42 217,700 309,134.0
源 7 月 14 日 0

173 600160 巨化股 2023 年 7 月 4 日-2023 年 13.78 14,000 192,920.0
份 7 月 11 日 0

174 600167 联美控 2023 年 7 月 10 日 6.97 8,000 55,760.00
股

175 600170 上海建 2023 年 7 月 14 日 2.69 14,000 37,660.00
工

176 600171 上海贝 2023 年 7 月 4 日-2023 年 18.25 5,000 91,250.00
岭 7 月 5 日

177 600177 雅戈尔 2023 年 7 月 5 日 6.31 27,000 170,370.0


0

178 600208 新湖中 2023 年 7 月 5 日-2023 年 2.48 5,800 14,384.00
宝 7 月 12 日

179 600258 首旅酒 2023 年 7 月 10 日 18.95 6,800 128,860.0
店 0

180 600259 广晟有 2023 年 7 月 5 日 36.14 2,000 72,280.00
色

181 600297 广汇汽 2023 年 7 月 3 日 2.08 36,100 75,088.00
车

182 600299 安迪苏 2023 年 7 月 4 日 7.97 1,700 13,549.00

183 600325 华发股 2023 年 7 月 10 日 9.85 15,000 147,750.0
份 0

184 600329 达仁堂 2023 年 7 月 4 日 44.89 2,500 112,225.0
0

185 600339 中油工 2023 年 7 月 3 日-2023 年 4.07 11,700 47,619.00
程 7 月 10 日

186 600348 华阳股 2023 年 7 月 10 日-2023 7.91 2,500 19,775.00
份 年 7 月 11 日

187 600350 山东高 2023 年 7 月 14 日 6.37 1,000 6,370.00
速

188 600372 中航电 2023 年 7 月 4 日-2023 年 15.18 19,400 294,492.0
子 7 月 10 日 0

189 600373 中文传 2023 年 7 月 10 日 13.32 6,800 90,576.00
媒

190 600377 宁沪高 2023 年 7 月 13 日 9.83 2,500 24,575.00
速

191 600378 昊华科 2023 年 7 月 13 日 37.64 2,000 75,280.00
技

192 600380 健康元 2023 年 7 月 13 日 12.71 10,000 127,100.0
0

193 600390 五矿资 2023 年 7 月 5 日 5.38 19,700 105,986.0
本 0

194 600392 盛和资 2023 年 7 月 10 日-2023 12.87 11,500 148,005.0
源 年 7 月 11 日 0

195 600398 海澜之 2023 年 7 月 3 日 6.88 15,200 104,576.0
家 0

196 600409 三友化 2023 年 7 月 5 日 5.45 2,500 13,625.00
工

197 600415 小商品 2023 年 7 月 4 日-2023 年 8.53 22,500 191,925.0
城 7 月 5 日 0

198 600418 江淮汽 2023 年 7 月 10 日 12.59 15,400 193,886.0
车 0

199 600482 中国动 2023 年 7 月 4 日 23.44 9,500 222,680.0
力 0


200 600487 亨通光 2023 年 7 月 10 日 14.66 17,400 255,084.0
电 0

201 600489 中金黄 2023 年 7 月 10 日 10.33 28,000 289,240.0
金 0

202 600497 驰宏锌 2023 年 7 月 3 日-2023 年 5.02 30,600 153,612.0
锗 7 月 11 日 0

203 600498 烽火通 2023 年 7 月 13 日 20.37 7,000 142,590.0
信 0

204 600499 科达制 2023 年 7 月 12 日-2023 11.36 13,200 149,952.0
造 年 7 月 13 日 0

205 600500 中化国 2023 年 7 月 5 日-2023 年 5.56 13,900 77,284.00
际 7 月 11 日

206 600511 国药股 2023 年 7 月 10 日 38.85 3,300 128,205.0
份 0

207 600516 方大炭 2023 年 7 月 5 日-2023 年 6.20 24,400 151,280.0
素 7 月 13 日 0

208 600517 国网英 2023 年 7 月 3 日-2023 年 5.70 16,800 95,760.00
大 7 月 14 日

209 600521 华海药 2023 年 7 月 4 日-2023 年 18.41 8,700 160,167.0
业 7 月 10 日 0

210 600528 中铁工 2023 年 7 月 13 日 9.88 11,000 108,680.0
业 0

211 600529 山东药 2023 年 7 月 13 日 27.22 4,300 117,046.0
玻 0

212 600535 天士力 2023 年 7 月 4 日 14.51 3,500 50,785.00

213 600536 中国软 2023 年 7 月 3 日-2023 年 46.88 5,900 276,592.0
件 7 月 10 日 0

214 600546 山煤国 2023 年 7 月 4 日 14.47 8,200 118,654.0
际 0

215 600556 天下秀 2023 年 7 月 3 日-2023 年 7.09 12,500 88,625.00
7 月 4 日

216 600580 卧龙电 2023 年 7 月 4 日 14.61 8,200 119,802.0
驱 0

217 600582 天地科 2023 年 7 月 3 日 5.83 16,000 93,280.00
技

218 600598 北大荒 2023 年 7 月 10 日 13.33 4,000 53,320.00

219 600642 申能股 2023 年 7 月 5 日 6.99 12,000 83,880.00
份

220 600655 豫园股 2023 年 7 月 10 日-2023 6.86 18,000 123,480.0
份 年 7 月 14 日 0

221 600663 陆家嘴 2023 年 7 月 5 日 9.87 8,000 78,960.00

222 600667 太极实 2023 年 7 月 3 日-2023 年 7.26 18,000 130,680.0
业 7 月 13 日 0

223 600699 均胜电 2023 年 7 月 5 日 17.64 9,600 169,344.0


子 0

224 600704 物产中 2023 年 7 月 3 日 4.94 10,000 49,400.00
大

225 600705 中航产 2023 年 7 月 5 日-2023 年 3.83 54,900 210,267.0
融 7 月 12 日 0

226 600707 彩虹股 2023 年 7 月 4 日-2023 年 4.76 14,500 69,020.00
份 7 月 12 日

227 600718 东软集 2023 年 7 月 4 日 10.66 7,000 74,620.00
团

228 600739 辽宁成 2023 年 7 月 4 日 13.15 9,200 120,980.0
大 0

229 600764 中国海 2023 年 7 月 3 日 27.22 1,900 51,718.00
防

230 600820 隧道股 2023 年 7 月 4 日 6.01 19,600 117,796.0
份 0

231 600839 四川长 2023 年 7 月 10 日-2023 5.05 50,000 252,500.0
虹 年 7 月 13 日 0

232 600848 上海临 2023 年 7 月 10 日 11.95 1,000 11,950.00
港

233 600859 王府井 2023 年 7 月 4 日 19.79 4,100 81,139.00

234 600871 石化油 2023 年 7 月 3 日-2023 年 1.98 41,000 81,180.00
服 7 月 12 日

235 600879 航天电 2023 年 7 月 10 日 8.49 19,000 161,310.0
子 0

236 600895 张江高 2023 年 7 月 3 日-2023 年 13.92 6,900 96,048.00
科 7 月 14 日

237 600901 江苏金 2023 年 7 月 14 日 4.13 10,000 41,300.00
租

238 600928 西安银 2023 年 7 月 4 日-2023 年 3.52 13,400 47,168.00
行 7 月 5 日

239 600956 新天绿 2023 年 7 月 3 日 8.72 2,400 20,928.00
能

240 600959 江苏有 2023 年 7 月 4 日-2023 年 3.38 26,700 90,246.00
线 7 月 13 日

241 600967 内蒙一 2023 年 7 月 11 日 10.10 8,000 80,800.00
机

242 600968 海油发 2023 年 7 月 14 日 3.07 20,000 61,400.00
展

243 600985 淮北矿 2023 年 7 月 4 日-2023 年 11.52 9,900 114,048.0
业 7 月 10 日 0

244 600988 赤峰黄 2023 年 7 月 5 日-2023 年 13.46 17,200 231,512.0
金 7 月 11 日 0

245 600995 南网储 2023 年 7 月 10 日 11.01 2,600 28,626.00
能


246 600998 九州通 2023 年 7 月 3 日 10.38 12,367 128,369.4
6

247 601016 节能风 2023 年 7 月 10 日-2023 3.67 39,300 144,231.0
电 年 7 月 13 日 0

248 601106 中国一 2023 年 7 月 4 日 3.36 24,000 80,640.00
重

249 601118 海南橡 2023 年 7 月 10 日 4.48 17,000 76,160.00
胶

250 601139 深圳燃 2023 年 7 月 10 日-2023 7.29 2,000 14,580.00
气 年 7 月 14 日

251 601156 东航物 2023 年 7 月 3 日-2023 年 13.00 4,800 62,400.00
流 7 月 5 日

252 601158 重庆水 2023 年 7 月 5 日 5.56 5,000 27,800.00
务

253 601179 中国西 2023 年 7 月 10 日-2023 5.41 19,800 107,118.0
电 年 7 月 12 日 0

254 601228 广州港 2023 年 7 月 5 日 3.23 9,200 29,716.00

255 601231 环旭电 2023 年 7 月 10 日 14.96 5,900 88,264.00
子

256 601298 青岛港 2023 年 7 月 3 日 6.97 6,200 43,214.00

257 601456 国联证 2023 年 7 月 12 日-2023 9.10 12,000 109,200.0
券 年 7 月 13 日 0

258 601568 北元集 2023 年 7 月 3 日 5.27 10,500 55,335.00
团

259 601598 中国外 2023 年 7 月 4 日-2023 年 4.66 7,200 33,552.00
运 7 月 11 日

260 601608 中信重 2023 年 7 月 4 日 4.21 15,000 63,150.00
工

261 601611 中国核 2023 年 7 月 3 日-2023 年 8.45 9,100 76,895.00
建 7 月 5 日

262 601636 旗滨集 2023 年 7 月 5 日 8.62 7,200 62,064.00
团

263 601665 齐鲁银 2023 年 7 月 5 日 3.92 22,000 86,240.00
行

264 601718 际华集 2023 年 7 月 11 日 2.97 2,900 8,613.00
团

265 601778 晶科科 2023 年 7 月 5 日-2023 年 4.94 16,600 82,004.00
技 7 月 12 日

266 601828 美凯龙 2023 年 7 月 10 日 4.79 6,600 31,614.00

267 601866 中远海 2023 年 7 月 10 日 2.47 40,000 98,800.00
发

268 601869 长飞光 2023 年 7 月 3 日 37.01 1,000 37,010.00
纤

269 601880 辽港股 2023 年 7 月 10 日-2023 1.56 77,800 121,368.0


份 年 7 月 11 日 0

270 601928 凤凰传 2023 年 7 月 3 日-2023 年 11.40 7,700 87,780.00
媒 7 月 5 日

271 601991 大唐发 2023 年 7 月 13 日 3.31 37,000 122,470.0
电 0

272 601992 金隅集 2023 年 7 月 5 日-2023 年 2.18 43,200 94,176.00
团 7 月 14 日

273 601997 贵阳银 2023 年 7 月 12 日 5.16 4,300 22,188.00
行

274 603000 人民网 2023 年 7 月 4 日 29.20 4,900 143,080.0
0

275 603056 德邦股 2023 年 7 月 3 日 15.42 2,700 41,634.00
份

276 603077 和邦生 2023 年 7 月 4 日-2023 年 2.43 64,100 155,763.0
物 7 月 12 日 0

277 603127 昭衍新 2023 年 7 月 10 日-2023 40.90 2,600 106,340.0
药 年 7 月 14 日 0

278 603218 日月股 2023 年 7 月 3 日 18.99 4,300 81,657.00
份

279 603225 新凤鸣 2023 年 7 月 11 日-2023 11.05 6,000 66,300.00
年 7 月 12 日

280 603228 景旺电 2023 年 7 月 10 日 25.65 3,400 87,210.00
子

281 603233 大参林 2023 年 7 月 10 日-2023 28.01 4,400 123,244.0
年 7 月 14 日 0

282 603338 浙江鼎 2023 年 7 月 3 日 56.01 2,400 134,424.0
力 0

283 603355 莱克电 2023 年 7 月 3 日 25.41 1,000 25,410.00
气

284 603379 三美股 2023 年 7 月 3 日 23.51 2,000 47,020.00
份

285 603456 九洲药 2023 年 7 月 11 日 27.38 4,400 120,472.0
业 0

286 603517 绝味食 2023 年 7 月 3 日 37.15 3,000 111,450.0
品 0

287 603529 爱玛科 2023 年 7 月 12 日 32.22 2,600 83,772.00
技

288 603596 伯特利 2023 年 7 月 10 日 79.26 2,100 166,446.0
0

289 603638 艾迪精 2023 年 7 月 13 日 20.52 2,700 55,404.00
密

290 603650 彤程新 2023 年 7 月 4 日 32.80 1,800 59,040.00
材

291 603688 石英股 2023 年 7 月 4 日 113.84 1,600 182,144.0


份 0

292 603816 顾家家 2023 年 7 月 3 日 38.15 4,300 164,045.0
居 0

293 603826 坤彩科 2023 年 7 月 12 日 50.00 1,400 70,000.00
技

294 603866 桃李面 2023 年 7 月 4 日 10.12 1,200 12,144.00
包

295 603927 中科软 2023 年 7 月 4 日 38.56 2,900 111,824.0
0

296 605358 立昂微 2023 年 7 月 11 日 36.73 1,600 58,768.00

297 688002 睿创微 2023 年 7 月 10 日 44.80 1,700 76,160.00
纳

298 688006 杭可科 2023 年 7 月 11 日 30.47 1,100 33,517.00
技

299 688009 中国通 2023 年 7 月 10 日 5.80 23,000 133,400.0
号 0

300 688029 南微医 2023 年 7 月 10 日 81.56 1,000 81,560.00
学

301 688107 安路科 2023 年 7 月 4 日 55.39 1,200 66,468.00
技

302 688116 天奈科 2023 年 7 月 11 日-2023 45.75 2,400 109,800.0
技 年 7 月 14 日 0

303 688208 道通科 2023 年 7 月 13 日 30.31 2,300 69,713.00
技

304 688256 寒武纪 2023 年 7 月 13 日 188.00 1,600 300,800.0
-U 0

305 688276 百克生 2023 年 7 月 12 日 62.60 1,300 81,380.00
物

306 688289 圣湘生 2023 年 7 月 3 日-2023 年 16.84 2,500 42,100.00
物 7 月 14 日

307 688385 复旦微 2023 年 7 月 10 日 50.10 2,600 130,260.0
电 0

308 688390 固德威 2023 年 7 月 11 日 166.86 1,000 166,860.0
0

309 688521 芯原股 2023 年 7 月 5 日 71.92 2,200 158,224.0
份 0

310 688567 孚能科 2023 年 7 月 10 日-2023 21.59 8,800 189,992.0
技 年 7 月 12 日 0

311 688690 纳微科 2023 年 7 月 13 日 38.85 1,300 50,505.00
技

312 688777 中控技 2023 年 7 月 3 日 62.78 4,350 273,093.0
术 0

313 688778 厦钨新 2023 年 7 月 11 日 49.50 1,700 84,150.00
能


314 688779 长远锂 2023 年 7 月 14 日 11.27 9,300 104,811.0
科 0

315 689009 九号公 2023 年 7 月 10 日 36.85 4,300 158,455.0
司-WD 0

合计 - - - - 3,591,817 37,214,13
4.46

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金。本基金主要投资于标的指数成份股，备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准的股票，存托凭证)，债券(含国债，地方政府债，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券等)，货币市场工具，同业存单，资产支持证券，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 11,714,543.40 - - - 11,714,543.40

结算备付金 8,617,168.83 - - - 8,617,168.83

存出保证金 2,033,426.32 - - - 2,033,426.32

交易性金融资产 - - - 393,369,141.19 393,369,141.19

应收股利 - - - 34,431.23 34,431.23

应收清算款 - - - 248,267.41 248,267.41

其他资产 - - - 17,518.43 17,518.43

资产总计 22,365,138.55 - - 393,669,358.26 416,034,496.81

负债

应付管理人报酬 - - - 51,328.68 51,328.68

应付托管费 - - - 17,109.54 17,109.54

应交税费 - - - 3,117.71 3,117.71

其他负债 - - - 250,010.14 250,010.14

负债总计 - - - 321,566.07 321,566.07

利率敏感度缺口 22,365,138.55 - - 393,347,792.19 415,712,930.74

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 9,213,589.85 - - - 9,213,589.85

结算备付金 8,550,735.13 - - - 8,550,735.13

存出保证金 1,915,009.33 - - - 1,915,009.33

交易性金融资产 - - - 332,510,595.62 332,510,595.62

应收股利 - - - 1,485.00 1,485.00

应收清算款 - - - 217,033.45 217,033.45


其他资产 - - - 10,632.64 10,632.64

资产总计 19,679,334.31 - - 332,739,746.71 352,419,081.02

负债

应付管理人报酬 - - - 46,139.47 46,139.47

应付托管费 - - - 15,379.84 15,379.84

应交税费 - - - 1,603.98 1,603.98

其他负债 - - - 689,504.70 689,504.70

负债总计 - - - 752,627.99 752,627.99

利率敏感度缺口 19,679,334.31 - - 331,987,118.72 351,666,453.03

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。


基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 393,369,141.19 94.63 332,510,595.62 94.55
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 393,369,141.19 94.63 332,510,595.62 94.55

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

20,278,476.76 17,222,864.54
分析 5%

业绩比较基准下降 -20,278,476.76 -17,222,864.54


5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 391,729,294.23

第二层次 837,400.45

第三层次 802,446.51

合计 393,369,141.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 393,369,141.19 94.55

其中：股票 393,369,141.19 94.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 20,331,712.23 4.89

8 其他各项资产 2,333,643.39 0.56

9 合计 416,034,496.81 100.00

注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。2、报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 37,214,134.46 元，占基金资产净值比为 8.95%。
3、报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：913,880.00 元，占净值比 0.22%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,745,884.00 0.66

B 采矿业 14,442,187.10 3.47

C 制造业 245,565,756.81 59.07

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 13,522,332.60 3.25
业


E 建筑业 4,358,366.00 1.05

F 批发和零售业 12,379,718.42 2.98

G 交通运输、仓储和 5,903,394.76 1.42
邮政业

H 住宿和餐饮业 733,573.45 0.18

I 信息传输、软件和 32,141,016.25 7.73
信息技术服务业

J 金融业 33,589,459.57 8.08

K 房地产业 5,315,920.00 1.28

L 租赁和商务服务 4,810,978.00 1.16
业

M 科学研究和技术 4,406,288.00 1.06
服务业

N 水利、环境和公共 2,181,717.26 0.52
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,956,257.00 0.47

R 文化、体育和娱乐 5,537,808.00 1.33
业

S 综合 2,064,807.00 0.50

合计 391,655,464.22 94.21

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,273,213.89 0.31

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 5,955.43 0.00

F 批发和零售业 37,499.68 0.01

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 275,202.93 0.07

J 金融业 - -

K 房地产业 31,515.00 0.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 33,416.57 0.01

N 水利、环境和公共 - -


设施管理业

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,426.00 0.01

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 1,713,676.97 0.41

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300308 中际旭创 37,000 5,455,650.00 1.31

2 688256 寒武纪-U 12,000 2,256,000.00 0.54

3 000988 华工科技 58,000 2,204,580.00 0.53

4 002340 格林美 296,400 2,048,124.00 0.49

5 002384 东山精密 78,900 2,043,510.00 0.49

6 002422 科伦药业 67,900 2,015,272.00 0.48

7 600372 中航电子 129,400 1,964,292.00 0.47

8 300418 昆仑万维 48,300 1,945,524.00 0.47

9 300012 华测检测 97,100 1,893,450.00 0.46

10 600157 永泰能源 1,282,600 1,821,292.00 0.44

11 300724 捷佳伟创 16,100 1,808,835.00 0.44

12 600079 人福医药 65,900 1,775,346.00 0.43

13 600489 中金黄金 167,900 1,734,407.00 0.42

14 300003 乐普医疗 76,000 1,718,360.00 0.41

15 688777 中控技术 27,257 1,711,194.46 0.41

16 002738 中矿资源 32,940 1,677,963.60 0.40

17 600487 亨通光电 113,900 1,669,774.00 0.40

18 002028 思源电气 35,300 1,649,216.00 0.40

19 600536 中国软件 34,702 1,626,829.76 0.39

20 601058 赛轮轮胎 141,400 1,610,546.00 0.39

21 002463 沪电股份 76,900 1,610,286.00 0.39

22 601555 东吴证券 231,190 1,604,458.60 0.39

23 600765 中航重机 59,460 1,576,284.60 0.38

24 300037 新宙邦 30,060 1,559,813.40 0.38

25 000066 中国长城 111,700 1,544,811.00 0.37

26 600885 宏发股份 48,120 1,532,622.00 0.37


27 000807 云铝股份 120,100 1,528,873.00 0.37

28 600482 中国动力 62,300 1,460,312.00 0.35

29 000009 中国宝安 119,100 1,437,537.00 0.35

30 688099 晶晨股份 16,800 1,416,576.00 0.34

31 300146 汤臣倍健 58,900 1,412,422.00 0.34

32 000423 东阿阿胶 26,400 1,411,080.00 0.34

33 600352 浙江龙盛 150,200 1,404,370.00 0.34

34 300058 蓝色光标 143,800 1,390,546.00 0.33

35 002966 苏州银行 211,680 1,386,504.00 0.33

36 002156 通富微电 61,100 1,380,860.00 0.33

37 002185 华天科技 148,000 1,361,600.00 0.33

38 601108 财通证券 187,600 1,358,224.00 0.33

39 600415 小商品城 158,300 1,350,299.00 0.32

40 002625 光启技术 87,000 1,327,620.00 0.32

41 002624 完美世界 78,400 1,324,176.00 0.32

42 600027 华电国际 196,500 1,314,585.00 0.32

43 300144 宋城演艺 105,600 1,309,440.00 0.31

44 600109 国金证券 150,500 1,304,835.00 0.31

45 000783 长江证券 223,400 1,295,720.00 0.31

46 600988 赤峰黄金 96,000 1,292,160.00 0.31

47 601233 桐昆股份 97,400 1,290,550.00 0.31

48 600161 天坛生物 47,500 1,289,625.00 0.31

49 601077 渝农商行 357,400 1,283,066.00 0.31

50 600298 安琪酵母 35,100 1,270,971.00 0.31

51 002008 大族激光 48,500 1,270,700.00 0.31

52 300568 星源材质 73,900 1,270,341.00 0.31

53 600418 江淮汽车 100,800 1,269,072.00 0.31

54 300285 国瓷材料 46,300 1,268,620.00 0.31

55 600096 云天化 74,100 1,264,887.00 0.30

56 002385 大北农 191,100 1,261,260.00 0.30

57 002223 鱼跃医疗 34,700 1,248,853.00 0.30

58 000630 铜陵有色 425,400 1,229,406.00 0.30

59 603444 吉比特 2,500 1,227,775.00 0.30

60 002407 多氟多 61,800 1,227,348.00 0.30

61 600862 中航高科 48,230 1,220,701.30 0.29

62 603882 金域医学 16,100 1,215,550.00 0.29

63 300390 天华新能 33,750 1,208,250.00 0.29

64 002409 雅克科技 16,500 1,202,520.00 0.29

65 601162 天风证券 400,200 1,192,596.00 0.29

66 300024 机器人 71,500 1,191,905.00 0.29

67 603688 石英股份 10,400 1,183,936.00 0.28

68 002497 雅化集团 66,500 1,182,370.00 0.28

69 000933 神火股份 90,900 1,181,700.00 0.28


70 300474 景嘉微 13,100 1,178,869.00 0.28

71 300073 当升科技 23,400 1,177,722.00 0.28

72 002240 盛新锂能 36,800 1,172,816.00 0.28

73 600705 中航产融 305,800 1,171,214.00 0.28

74 300395 菲利华 23,800 1,170,960.00 0.28

75 300604 长川科技 24,500 1,163,505.00 0.28

76 601168 西部矿业 110,000 1,156,100.00 0.28

77 605358 立昂微 31,200 1,145,976.00 0.28

78 002439 启明星辰 38,400 1,142,784.00 0.27

79 000932 华菱钢铁 239,300 1,141,461.00 0.27

80 603596 伯特利 14,300 1,133,418.00 0.27

81 600066 宇通客车 76,600 1,129,084.00 0.27

82 000975 银泰黄金 96,160 1,125,072.00 0.27

83 002600 领益智造 162,500 1,122,875.00 0.27

84 300136 信维通信 55,800 1,120,464.00 0.27

85 600060 海信视像 45,200 1,118,700.00 0.27

86 002138 顺络电子 46,500 1,111,815.00 0.27

87 002797 第一创业 194,000 1,109,680.00 0.27

88 002568 百润股份 30,300 1,101,405.00 0.26

89 002465 海格通信 106,400 1,100,176.00 0.26

90 603816 顾家家居 28,400 1,083,460.00 0.26

91 000021 深科技 54,000 1,079,460.00 0.26

92 601128 常熟银行 158,200 1,078,924.00 0.26

93 603939 益丰药房 29,100 1,076,700.00 0.26

94 600839 四川长虹 213,200 1,076,660.00 0.26

95 600160 巨化股份 77,900 1,073,462.00 0.26

96 300253 卫宁健康 99,100 1,072,262.00 0.26

97 002850 科达利 8,100 1,071,225.00 0.26

98 600563 法拉电子 7,800 1,070,940.00 0.26

99 000591 太阳能 157,900 1,070,562.00 0.26

100 300832 新产业 18,100 1,067,900.00 0.26

101 600879 航天电子 125,500 1,065,495.00 0.26

102 688567 孚能科技 49,200 1,062,228.00 0.26

103 600873 梅花生物 118,900 1,061,777.00 0.26

104 000683 远兴能源 146,300 1,051,897.00 0.25

105 601990 南京证券 127,600 1,043,768.00 0.25

106 600392 盛和资源 80,900 1,041,183.00 0.25

107 002368 太极股份 25,179 1,036,619.43 0.25

108 688521 芯原股份 14,400 1,035,648.00 0.25

109 002078 太阳纸业 96,800 1,034,792.00 0.25

110 300699 光威复材 33,520 1,034,092.00 0.25

111 600497 驰宏锌锗 205,700 1,032,614.00 0.25

112 603589 口子窖 20,800 1,026,480.00 0.25


113 688169 石头科技 3,200 1,026,176.00 0.25

114 601696 中银证券 96,200 1,025,492.00 0.25

115 300866 安克创新 11,700 1,023,750.00 0.25

116 000729 燕京啤酒 81,300 1,013,811.00 0.24

117 600177 雅戈尔 160,300 1,011,493.00 0.24

118 300118 东方日升 39,400 1,009,822.00 0.24

119 600516 方大炭素 162,700 1,008,740.00 0.24

120 002025 航天电器 15,800 1,008,040.00 0.24

121 000831 中国稀土 33,900 1,003,440.00 0.24

122 002294 信立泰 32,100 1,001,199.00 0.24

123 300017 网宿科技 140,700 1,000,377.00 0.24

124 600141 兴发集团 44,900 997,678.00 0.24

125 600642 申能股份 141,700 990,483.00 0.24

126 688390 固德威 5,908 985,808.88 0.24

127 000728 国元证券 151,100 985,172.00 0.24

128 002673 西部证券 154,800 982,980.00 0.24

129 002430 杭氧股份 28,400 975,824.00 0.23

130 600699 均胜电子 55,200 973,728.00 0.23

131 000629 钒钛股份 248,300 970,853.00 0.23

132 600170 上海建工 359,100 965,979.00 0.23

133 002532 天山铝业 161,100 964,989.00 0.23

134 600325 华发股份 97,700 962,345.00 0.23

135 600118 中国卫星 34,100 961,961.00 0.23

136 002273 水晶光电 80,200 957,588.00 0.23

137 002195 二三四五 330,500 955,145.00 0.23

138 002268 电科网安 34,100 950,367.00 0.23

139 601966 玲珑轮胎 42,600 946,572.00 0.23

140 600153 建发股份 86,700 945,897.00 0.23

141 002739 万达电影 75,400 945,516.00 0.23

142 600521 华海药业 51,300 944,433.00 0.23

143 600486 扬农化工 10,800 944,136.00 0.23

144 002372 伟星新材 45,900 942,786.00 0.23

145 600166 福田汽车 277,200 942,480.00 0.23

146 000400 许继电气 40,700 938,135.00 0.23

147 600143 金发科技 107,300 936,729.00 0.23

148 600549 厦门钨业 49,100 934,373.00 0.22

149 000998 隆平高科 60,800 933,280.00 0.22

150 300595 欧普康视 30,900 932,871.00 0.22

151 603000 人民网 31,900 931,480.00 0.22

152 600399 抚顺特钢 91,000 928,200.00 0.22

153 688002 睿创微纳 20,683 926,598.40 0.22

154 000738 航发控制 37,900 924,760.00 0.22

155 600637 东方明珠 118,200 924,324.00 0.22


156 002065 东华软件 129,500 914,270.00 0.22

157 689009 九号公司-WD 24,800 913,880.00 0.22

158 002444 巨星科技 41,645 911,192.60 0.22

159 600859 王府井 45,800 906,382.00 0.22

160 300487 蓝晓科技 14,500 905,090.00 0.22

161 688220 翱捷科技-U 12,000 904,680.00 0.22

162 600481 双良节能 64,700 904,506.00 0.22

163 601577 长沙银行 116,000 900,160.00 0.22

164 000997 新大陆 47,600 899,640.00 0.22

165 601198 东兴证券 111,900 897,438.00 0.22

166 002131 利欧股份 389,900 896,770.00 0.22

167 688072 拓荆科技 2,100 894,537.00 0.22

168 600499 科达制造 78,702 894,054.72 0.22

169 688536 思瑞浦 4,100 893,800.00 0.22

170 300438 鹏辉能源 18,600 893,544.00 0.21

171 300383 光环新网 83,000 892,250.00 0.21

172 002353 杰瑞股份 35,500 892,115.00 0.21

173 600704 物产中大 179,900 888,706.00 0.21

174 000960 锡业股份 57,000 886,350.00 0.21

175 300682 朗新科技 37,900 882,312.00 0.21

176 600271 航天信息 64,100 877,529.00 0.21

177 600021 上海电力 81,300 875,601.00 0.21

178 300001 特锐德 42,000 872,760.00 0.21

179 000519 中兵红箭 48,200 871,938.00 0.21

180 601997 贵阳银行 168,800 871,008.00 0.21

181 002373 千方科技 63,800 870,232.00 0.21

182 603077 和邦生物 356,800 867,024.00 0.21

183 688009 中国通号 149,300 865,940.00 0.21

184 000623 吉林敖东 53,700 861,348.00 0.21

185 000703 恒逸石化 127,000 861,060.00 0.21

186 300676 华大基因 14,300 857,857.00 0.21

187 300088 长信科技 141,634 854,053.02 0.21

188 002056 横店东磁 46,900 854,049.00 0.21

189 002507 涪陵榨菜 46,540 852,147.40 0.20

190 600380 健康元 66,800 849,028.00 0.20

191 600511 国药股份 21,800 846,930.00 0.20

192 000513 丽珠集团 21,600 840,456.00 0.20

193 600867 通化东宝 80,500 840,420.00 0.20

194 002152 广电运通 71,600 839,152.00 0.20

195 002281 光迅科技 22,600 838,234.00 0.20

196 600498 烽火通信 41,100 837,207.00 0.20

197 688301 奕瑞科技 2,960 835,992.80 0.20

198 600998 九州通 80,460 835,174.80 0.20


199 600529 山东药玻 30,600 832,932.00 0.20

200 688516 奥特维 4,400 828,960.00 0.20

201 600546 山煤国际 57,200 827,684.00 0.20

202 002203 海亮股份 68,800 826,288.00 0.20

203 002299 圣农发展 43,000 823,450.00 0.20

204 600348 华阳股份 104,050 823,035.50 0.20

205 601016 节能风电 224,220 822,887.40 0.20

206 000636 风华高科 53,400 819,156.00 0.20

207 603338 浙江鼎力 14,600 817,746.00 0.20

208 600739 辽宁成大 61,800 812,670.00 0.20

209 002595 豪迈科技 23,100 811,503.00 0.20

210 603517 绝味食品 21,800 809,870.00 0.19

211 603712 七一二 26,709 806,878.89 0.19

212 002192 融捷股份 12,000 801,960.00 0.19

213 601636 旗滨集团 92,900 800,798.00 0.19

214 603737 三棵树 12,180 796,815.60 0.19

215 002080 中材科技 38,700 794,124.00 0.19

216 603927 中科软 20,540 792,022.40 0.19

217 002531 天顺风能 52,000 791,960.00 0.19

218 002506 协鑫集成 270,200 791,686.00 0.19

219 603885 吉祥航空 51,100 788,473.00 0.19

220 002432 九安医疗 22,300 785,183.00 0.19

221 600863 内蒙华电 188,400 781,860.00 0.19

222 688772 珠海冠宇 38,700 779,805.00 0.19

223 600970 中材国际 61,000 777,750.00 0.19

224 600580 卧龙电驱 53,100 775,791.00 0.19

225 600655 豫园股份 112,500 771,750.00 0.19

226 688385 复旦微电 15,400 771,540.00 0.19

227 002092 中泰化学 119,600 771,420.00 0.19

228 300182 捷成股份 121,700 767,927.00 0.18

229 000878 云南铜业 69,400 766,870.00 0.18

230 300212 易华录 23,000 764,290.00 0.18

231 600820 隧道股份 127,000 763,270.00 0.18

232 300296 利亚德 116,800 762,704.00 0.18

233 002683 广东宏大 25,900 762,496.00 0.18

234 600528 中铁工业 76,900 759,772.00 0.18

235 600909 华安证券 162,640 759,528.80 0.18

236 002939 长城证券 93,100 756,903.00 0.18

237 002926 华西证券 90,900 755,379.00 0.18

238 600535 天士力 51,900 753,069.00 0.18

239 300244 迪安诊断 28,900 740,707.00 0.18

240 600329 达仁堂 16,500 740,685.00 0.18

241 300748 金力永磁 24,700 739,024.00 0.18


242 000547 航天发展 73,800 738,000.00 0.18

243 000750 国海证券 220,000 737,000.00 0.18

244 603233 大参林 26,292 736,438.92 0.18

245 000893 亚钾国际 32,100 736,374.00 0.18

246 603160 汇顶科技 15,900 735,375.00 0.18

247 600258 首旅酒店 38,711 733,573.45 0.18

248 000039 中集集团 106,300 732,407.00 0.18

249 600008 首创环保 254,200 732,096.00 0.18

250 002557 洽洽食品 17,600 731,280.00 0.18

251 600416 湘电股份 38,200 729,238.00 0.18

252 603156 养元饮品 29,200 721,240.00 0.17

253 000970 中科三环 56,075 718,881.50 0.17

254 002429 兆驰股份 130,600 718,300.00 0.17

255 000060 中金岭南 151,000 717,250.00 0.17

256 601991 大唐发电 214,600 710,326.00 0.17

257 603456 九洲药业 25,900 709,142.00 0.17

258 603893 瑞芯微 9,700 706,645.00 0.17

259 688200 华峰测控 4,600 703,800.00 0.17

260 000830 鲁西化工 66,500 702,240.00 0.17

261 600369 西南证券 191,800 700,070.00 0.17

262 603658 安图生物 13,500 698,355.00 0.17

263 600390 五矿资本 129,800 698,324.00 0.17

264 300558 贝达药业 14,500 696,435.00 0.17

265 600435 北方导航 60,500 695,145.00 0.17

266 002500 山西证券 124,320 693,705.60 0.17

267 002508 老板电器 27,400 692,946.00 0.17

268 600398 海澜之家 99,700 685,936.00 0.17

269 002128 电投能源 51,700 683,474.00 0.16

270 002936 郑州银行 296,861 682,780.30 0.16

271 601880 辽港股份 434,800 678,288.00 0.16

272 600038 中直股份 17,000 676,940.00 0.16

273 300009 安科生物 67,592 675,920.00 0.16

274 300070 碧水源 125,500 672,680.00 0.16

275 601717 郑煤机 53,300 663,585.00 0.16

276 002153 石基信息 47,242 661,388.00 0.16

277 600848 上海临港 55,200 659,640.00 0.16

278 600985 淮北矿业 57,200 658,944.00 0.16

279 300026 红日药业 121,400 657,988.00 0.16

280 603858 步长制药 31,900 656,821.00 0.16

281 000050 深天马 A 70,900 650,862.00 0.16

282 300529 健帆生物 27,900 646,722.00 0.16

283 002572 索菲亚 36,800 641,056.00 0.15

284 601179 中国西电 118,300 640,003.00 0.15


285 603127 昭衍新药 15,600 638,040.00 0.15

286 002244 滨江集团 71,800 633,276.00 0.15

287 300373 扬杰科技 15,600 632,892.00 0.15

288 600673 东阳光 87,000 627,270.00 0.15

289 601456 国联证券 68,900 626,990.00 0.15

290 002408 齐翔腾达 98,400 626,808.00 0.15

291 688188 柏楚电子 3,320 626,019.20 0.15

292 688779 长远锂科 55,500 625,485.00 0.15

293 002266 浙富控股 151,300 624,869.00 0.15

294 003035 南网能源 87,400 622,288.00 0.15

295 600895 张江高科 44,700 622,224.00 0.15

296 601958 金钼股份 55,800 622,170.00 0.15

297 002019 亿帆医药 42,400 619,040.00 0.15

298 600827 百联股份 46,300 619,031.00 0.15

299 600566 济川药业 21,300 618,552.00 0.15

300 600667 太极实业 85,100 617,826.00 0.15

301 000155 川能动力 42,600 613,440.00 0.15

302 688538 和辉光电-U 240,500 610,870.00 0.15

303 002958 青农商行 224,500 610,640.00 0.15

304 600208 新湖中宝 245,600 609,088.00 0.15

305 300357 我武生物 18,100 608,703.00 0.15

306 688116 天奈科技 13,300 608,475.00 0.15

307 603267 鸿远电子 9,300 607,290.00 0.15

308 601666 平煤股份 80,100 603,954.00 0.15

309 601000 唐山港 171,000 603,630.00 0.15

310 000739 普洛药业 34,000 603,160.00 0.15

311 600282 南钢股份 177,900 599,523.00 0.14

312 600171 上海贝岭 32,800 598,600.00 0.14

313 000887 中鼎股份 45,600 596,904.00 0.14

314 600755 厦门国贸 76,900 595,206.00 0.14

315 600378 昊华科技 15,800 594,712.00 0.14

316 002155 湖南黄金 48,553 592,346.60 0.14

317 002670 国盛金控 67,000 588,260.00 0.14

318 600959 江苏有线 173,200 585,416.00 0.14

319 300677 英科医疗 26,600 585,200.00 0.14

320 600316 洪都航空 24,800 581,560.00 0.14

321 300115 长盈精密 48,480 577,396.80 0.14

322 601231 环旭电子 38,200 571,472.00 0.14

323 300888 稳健医疗 13,680 570,045.60 0.14

324 600315 上海家化 19,600 568,596.00 0.14

325 002487 大金重工 18,400 567,456.00 0.14

326 002030 达安基因 56,696 565,259.12 0.14

327 601866 中远海发 228,500 564,395.00 0.14


328 600517 国网英大 99,000 564,300.00 0.14

329 603218 日月股份 29,700 564,003.00 0.14

330 000778 新兴铸管 138,200 563,856.00 0.14

331 000598 兴蓉环境 103,400 561,462.00 0.14

332 600056 中国医药 43,100 559,438.00 0.13

333 600131 国网信通 27,700 559,263.00 0.13

334 300363 博腾股份 18,900 559,251.00 0.13

335 600582 天地科技 95,500 556,765.00 0.13

336 000987 越秀资本 86,875 551,656.25 0.13

337 603026 胜华新材 9,300 551,025.00 0.13

338 002221 东华能源 63,600 550,140.00 0.13

339 002249 大洋电机 96,300 548,910.00 0.13

340 300251 光线传媒 67,700 547,693.00 0.13

341 600598 北大荒 41,000 546,530.00 0.13

342 000027 深圳能源 82,380 542,884.20 0.13

343 601005 重庆钢铁 387,000 541,800.00 0.13

344 002326 永太科技 35,400 541,266.00 0.13

345 688082 盛美上海 4,900 540,960.00 0.13

346 000709 河钢股份 238,700 539,462.00 0.13

347 600906 财达证券 74,900 539,280.00 0.13

348 002518 科士达 13,400 536,134.00 0.13

349 002183 怡亚通 104,900 534,990.00 0.13

350 601106 中国一重 158,300 531,888.00 0.13

351 601992 金隅集团 240,700 524,726.00 0.13

352 002831 裕同科技 21,500 524,385.00 0.13

353 002690 美亚光电 20,360 524,270.00 0.13

354 600718 东软集团 49,000 522,340.00 0.13

355 600373 中文传媒 39,100 520,812.00 0.13

356 000883 湖北能源 113,700 518,472.00 0.12

357 601665 齐鲁银行 132,200 518,224.00 0.12

358 002511 中顺洁柔 46,200 515,130.00 0.12

359 603568 伟明环保 29,326 513,498.26 0.12

360 300776 帝尔激光 7,900 512,710.00 0.12

361 000825 太钢不锈 132,300 512,001.00 0.12

362 601778 晶科科技 103,000 508,820.00 0.12

363 002985 北摩高科 11,482 506,585.84 0.12

364 603883 老百姓 16,862 503,330.70 0.12

365 601928 凤凰传媒 44,000 501,600.00 0.12

366 600663 陆家嘴 50,800 501,396.00 0.12

367 603228 景旺电子 19,520 500,688.00 0.12

368 600737 中粮糖业 61,700 496,685.00 0.12

369 600967 内蒙一机 49,100 495,910.00 0.12

370 603225 新凤鸣 44,100 487,305.00 0.12


371 600155 华创云信 78,301 487,032.22 0.12

372 600297 广汇汽车 234,100 486,928.00 0.12

373 688281 华秦科技 2,400 486,000.00 0.12

374 600801 华新水泥 39,300 485,355.00 0.12

375 300861 美畅股份 11,100 481,407.00 0.12

376 601098 中南传媒 41,400 480,240.00 0.12

377 603529 爱玛科技 14,900 480,078.00 0.12

378 002791 坚朗五金 7,400 478,854.00 0.12

379 002468 申通快递 44,163 477,843.66 0.11

380 300482 万孚生物 17,900 476,677.00 0.11

381 688208 道通科技 15,700 475,867.00 0.11

382 688778 厦钨新能 9,600 475,200.00 0.11

383 002745 木林森 51,400 472,880.00 0.11

384 000012 南玻 A 79,200 472,032.00 0.11

385 001227 兰州银行 164,400 470,184.00 0.11

386 603866 桃李面包 46,144 466,977.28 0.11

387 600871 石化油服 235,000 465,300.00 0.11

388 002032 苏泊尔 9,300 465,000.00 0.11

389 000156 华数传媒 53,400 464,580.00 0.11

390 600500 中化国际 82,900 460,924.00 0.11

391 000581 威孚高科 28,900 455,175.00 0.11

392 000401 冀东水泥 61,300 451,781.00 0.11

393 688690 纳微科技 11,600 450,660.00 0.11

394 002867 周大生 25,300 449,834.00 0.11

395 002250 联化科技 42,600 445,596.00 0.11

396 688276 百克生物 7,100 444,460.00 0.11

397 600556 天下秀 62,600 443,834.00 0.11

398 688029 南微医学 5,440 443,686.40 0.11

399 301029 怡合达 9,920 443,225.60 0.11

400 601118 海南橡胶 98,800 442,624.00 0.11

401 601611 中国核建 52,200 441,090.00 0.11

402 600022 山东钢铁 308,800 438,496.00 0.11

403 000930 中粮科技 53,800 435,780.00 0.10

404 688520 神州细胞-U 7,600 431,224.00 0.10

405 000785 居然之家 113,000 430,530.00 0.10

406 002010 传化智联 80,900 430,388.00 0.10

407 300850 新强联 11,400 426,132.00 0.10

408 002423 中粮资本 53,200 425,600.00 0.10

409 601598 中国外运 91,000 424,060.00 0.10

410 600259 广晟有色 11,700 422,838.00 0.10

411 601608 中信重工 100,200 421,842.00 0.10

412 688006 杭可科技 13,840 421,704.80 0.10

413 600062 华润双鹤 24,100 419,822.00 0.10


414 002505 鹏都农牧 220,800 417,312.00 0.10

415 000559 万向钱潮 76,200 415,290.00 0.10

416 002081 金螳螂 91,900 414,469.00 0.10

417 600597 光明乳业 39,700 412,880.00 0.10

418 000089 深圳机场 59,100 410,745.00 0.10

419 600782 新钢股份 110,400 409,584.00 0.10

420 300618 寒锐钴业 12,500 405,125.00 0.10

421 603826 坤彩科技 8,100 405,000.00 0.10

422 000958 电投产融 93,200 403,556.00 0.10

423 600901 江苏金租 96,460 398,379.80 0.10

424 603638 艾迪精密 19,380 397,677.60 0.10

425 600707 彩虹股份 82,800 394,128.00 0.09

426 600339 中油工程 96,600 393,162.00 0.09

427 000937 冀中能源 61,200 390,456.00 0.09

428 600409 三友化工 71,500 389,675.00 0.09

429 600095 湘财股份 49,500 386,100.00 0.09

430 000898 鞍钢股份 138,300 384,474.00 0.09

431 688107 安路科技 6,900 382,191.00 0.09

432 601187 厦门银行 76,100 382,022.00 0.09

433 688052 纳芯微 2,400 380,088.00 0.09

434 603707 健友股份 28,017 378,229.50 0.09

435 002761 浙江建投 24,900 377,982.00 0.09

436 601718 际华集团 126,700 376,299.00 0.09

437 000537 广宇发展 32,200 375,774.00 0.09

438 000415 渤海租赁 178,500 374,850.00 0.09

439 600507 方大特钢 80,771 373,969.73 0.09

440 000967 盈峰环境 73,400 370,670.00 0.09

441 001914 招商积余 24,500 368,725.00 0.09

442 600167 联美控股 52,800 368,016.00 0.09

443 688234 天岳先进 4,900 362,306.00 0.09

444 601568 北元集团 68,740 362,259.80 0.09

445 600968 海油发展 117,300 360,111.00 0.09

446 000563 陕国投 A 118,000 359,900.00 0.09

447 600808 马钢股份 139,400 358,258.00 0.09

448 601156 东航物流 27,500 357,500.00 0.09

449 002925 盈趣科技 18,100 351,140.00 0.08

450 300257 开山股份 22,900 347,393.00 0.08

451 002705 新宝股份 19,100 344,373.00 0.08

452 600195 中牧股份 29,480 344,326.40 0.08

453 600126 杭钢股份 77,900 338,086.00 0.08

454 603650 彤程新材 10,300 337,840.00 0.08

455 600764 中国海防 12,300 334,806.00 0.08

456 300442 润泽科技 10,860 334,053.60 0.08


457 603379 三美股份 14,140 332,431.40 0.08

458 002608 江苏国信 43,600 330,052.00 0.08

459 688185 康希诺 4,000 326,000.00 0.08

460 000959 首钢股份 90,200 315,700.00 0.08

461 000402 金融街 69,000 311,880.00 0.08

462 603786 科博达 4,600 302,220.00 0.07

463 002653 海思科 12,800 302,080.00 0.07

464 601828 美凯龙 62,500 299,375.00 0.07

465 002110 三钢闽光 70,700 298,354.00 0.07

466 688819 天能股份 8,000 294,720.00 0.07

467 001203 大中矿业 26,100 289,971.00 0.07

468 002563 森马服饰 46,600 289,852.00 0.07

469 688289 圣湘生物 17,008 286,414.72 0.07

470 601298 青岛港 40,400 281,588.00 0.07

471 601228 广州港 87,100 281,333.00 0.07

472 600377 宁沪高速 28,600 281,138.00 0.07

473 603056 德邦股份 17,805 274,553.10 0.07

474 600927 永安期货 16,800 273,168.00 0.07

475 600623 华谊集团 43,600 271,628.00 0.07

476 000031 大悦城 74,200 271,572.00 0.07

477 600928 西安银行 76,900 270,688.00 0.07

478 603317 天味食品 18,431 269,276.91 0.06

479 601869 长飞光纤 7,100 262,771.00 0.06

480 600350 山东高速 39,000 248,430.00 0.06

481 002399 海普瑞 21,600 247,752.00 0.06

482 601136 首创证券 17,300 245,141.00 0.06

483 000869 张裕 A 7,900 242,214.00 0.06

484 601139 深圳燃气 33,200 242,028.00 0.06

485 601969 海南矿业 35,200 231,616.00 0.06

486 001872 招商港口 13,400 231,418.00 0.06

487 600995 南网储能 20,200 222,402.00 0.05

488 002945 华林证券 15,600 213,408.00 0.05

489 000553 安道麦 A 25,100 211,844.00 0.05

490 688105 诺唯赞 6,900 210,381.00 0.05

491 600299 安迪苏 23,200 184,904.00 0.04

492 601158 重庆水务 33,200 184,592.00 0.04

493 688248 南网科技 4,800 184,272.00 0.04

494 603868 飞科电器 2,800 176,652.00 0.04

495 603355 莱克电气 6,700 170,247.00 0.04

496 688295 中复神鹰 4,600 168,728.00 0.04

497 600032 浙江新能 12,500 157,000.00 0.04

498 600956 新天绿能 17,600 153,472.00 0.04

499 300741 华宝股份 7,100 152,082.00 0.04


500 002901 大博医疗 3,400 105,672.00 0.03

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03

2 301486 致尚科技 2,278 131,349.48 0.03

3 688543 国科军工 2,286 127,649.00 0.03

4 301292 海科新源 5,707 114,082.93 0.03

5 301488 豪恩汽电 2,244 89,266.32 0.02

6 688631 莱斯信息 2,376 76,722.34 0.02

7 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02

8 301202 朗威股份 2,821 72,838.22 0.02

9 301261 恒工精密 1,945 71,770.50 0.02

10 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

11 688249 晶合集成 1,765 31,875.90 0.01

12 000540 *ST 中天 286,500 31,515.00 0.01

13 301301 川宁生物 2,922 26,181.12 0.01

14 688472 阿特斯 1,489 25,372.56 0.01

15 688361 中科飞测-U 376 24,315.92 0.01

16 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

17 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01

18 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

19 301325 曼恩斯特 164 17,703.80 0.00

20 688469 中芯集成-U 3,257 17,620.37 0.00

21 688443 智翔金泰-U 572 16,868.28 0.00

22 301358 湖南裕能 378 16,212.42 0.00

23 688478 晶升股份 382 16,185.34 0.00

24 688562 航天软件 674 15,036.94 0.00

25 301399 英特科技 281 14,491.17 0.00

26 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

27 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00

28 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

29 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

30 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

31 301303 真兰仪表 587 13,101.84 0.00

32 688146 中船特气 327 12,468.51 0.00

33 688458 美芯晟 137 12,434.12 0.00

34 301408 华人健康 732 12,407.40 0.00

35 688582 芯动联科 304 12,366.72 0.00

36 301291 明阳电气 393 12,194.79 0.00

37 301360 荣旗科技 131 12,130.60 0.00

38 301382 蜂助手 369 12,117.96 0.00

39 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00


40 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

41 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00

42 688570 天玛智控 427 10,815.91 0.00

43 688352 颀中科技 894 10,790.58 0.00

44 688334 西高院 652 10,568.92 0.00

45 688620 安凯微 823 10,155.82 0.00

46 301332 德尔玛 735 10,091.55 0.00

47 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

48 001287 中电港 444 9,332.88 0.00

49 301262 海看股份 365 9,307.50 0.00

50 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

51 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00

52 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

53 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

54 688433 华曙高科 269 8,473.50 0.00

55 301357 北方长龙 171 8,274.69 0.00

56 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

57 301376 致欧科技 360 8,103.60 0.00

58 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

59 301386 未来电器 330 7,850.70 0.00

60 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

61 601061 中信金属 1,010 7,655.80 0.00

62 301322 绿通科技 143 7,613.32 0.00

63 301439 泓淋电力 443 7,486.70 0.00

64 301170 锡南科技 213 7,440.09 0.00

65 301281 科源制药 295 7,404.50 0.00

66 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

67 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

68 688479 友车科技 211 6,222.39 0.00

69 603135 中重科技 335 5,993.15 0.00

70 301345 涛涛车业 126 5,876.64 0.00

71 601065 江盐集团 331 3,919.04 0.00

72 601133 柏诚股份 292 3,579.92 0.00

73 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

74 001328 登康口腔 120 3,058.80 0.00

75 603125 常青科技 109 2,673.77 0.00

76 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

77 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

78 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

79 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002463 沪电股份 1,557,040.27 0.44

2 000066 中国长城 1,531,033.00 0.44

3 600372 中航电子 1,489,831.80 0.42

4 000423 东阿阿胶 1,353,810.00 0.38

5 000933 神火股份 1,273,443.00 0.36

6 002240 盛新锂能 1,263,675.00 0.36

7 002008 大族激光 1,163,370.00 0.33

8 603882 金域医学 1,160,456.00 0.33

9 688169 石头科技 1,055,556.30 0.30

10 300395 菲利华 1,044,662.52 0.30

11 002600 领益智造 1,018,352.00 0.29

12 688536 思瑞浦 982,336.12 0.28

13 688220 翱捷科技-U 963,518.52 0.27

14 601966 玲珑轮胎 921,594.00 0.26

15 300118 东方日升 919,970.00 0.26

16 300487 蓝晓科技 909,671.00 0.26

17 300595 欧普康视 896,281.00 0.25

18 002432 九安医疗 892,408.00 0.25

19 688072 拓荆科技 865,341.46 0.25

20 300438 鹏辉能源 855,051.00 0.24

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603345 安井食品 1,860,965.00 0.53

2 603605 珀莱雅 1,690,173.00 0.48

3 601607 上海医药 1,626,754.00 0.46

4 688122 西部超导 1,619,283.53 0.46

5 000999 华润三九 1,511,512.00 0.43

6 603613 国联股份 1,400,128.45 0.40

7 002603 以岭药业 1,359,425.00 0.39

8 603606 东方电缆 1,335,277.54 0.38

9 601699 潞安环能 1,316,594.00 0.37

10 601872 招商轮船 1,254,761.00 0.36

11 300168 万达信息 1,164,360.00 0.33

12 600026 中远海能 1,064,641.00 0.30

13 688063 派能科技 1,063,921.75 0.30

14 601333 广深铁路 835,859.00 0.24

15 002212 天融信 728,552.00 0.21

16 600201 生物股份 720,690.90 0.20


17 600728 佳都科技 694,004.00 0.20

18 002396 星网锐捷 588,347.00 0.17

19 688088 虹软科技 580,551.96 0.17

20 600064 南京高科 530,197.20 0.15

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 100,714,519.73

卖出股票收入（成交）总额 73,158,848.47

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,033,426.32

2 应收清算款 248,267.41

3 应收股利 34,431.23

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 17,518.43

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,333,643.39

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 300308 中际旭创 1,253,325.00 0.30 转融通流通受限

2 002340 格林美 345,500.00 0.08 转融通流通受限

3 000988 华工科技 342,090.00 0.08 转融通流通受限

4 002384 东山精密 331,520.00 0.08 转融通流通受限

5 300418 昆仑万维 322,240.00 0.08 转融通流通受限

6 600157 永泰能源 309,134.00 0.07 转融通流通受限

7 688256 寒武纪-U 300,800.00 0.07 转融通流通受限

8 002422 科伦药业 296,800.00 0.07 转融通流通受限

9 600372 中航电子 294,492.00 0.07 转融通流通受限

10 300012 华测检测 273,000.00 0.07 转融通流通受限

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）

1 301486 致尚科技 118,203.00 0.03 新股未上市

1 301486 致尚科技 13,146.48 0.00 新股流通受限

2 301292 海科新源 102,668.64 0.02 新股未上市

2 301292 海科新源 11,414.29 0.00 新股流通受限

3 301488 豪恩汽电 80,315.82 0.02 新股未上市

3 301488 豪恩汽电 8,950.50 0.00 新股流通受限

4 688543 国科军工 12,148.45 0.00 新股流通受限

5 301315 威士顿 11,553.12 0.00 新股流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

10,060 28,450.42 124,291,769.00 43.43 161,919,484.00 56.57

8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目 持有份额（份） 占总份额比例（%）

中国工商银行股份有限公司 113,604,637.00 39.69
-鹏华中证500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 胡小彩 5,500,000.00 1.92

2 招商证券股份有限公 3,775,560.00 1.32
司

3 方正证券股份有限公 2,254,002.00 0.79
司

4 魏丽君 2,105,200.00 0.74

5 王雪有 2,000,000.00 0.70


6 于明中 1,986,700.00 0.69

长城基金－兴业银行

7 －长城基金泓湖百世 1,867,900.00 0.65
自动驾驶 1 号集合资产

管理计划

8 金佳 1,826,400.00 0.64

9 秦珺 1,747,200.00 0.61

10 中信建投证券股份有 1,619,599.00 0.57
限公司

中国工商银行股份有

- 限公司－鹏华中证 500 113,604,637.00 39.69
交易型开放式指数证

券投资基金联接基金

注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 11 月 21 日） 490,211,253.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 252,211,253.00

本报告期基金总申购份额 56,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 22,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 286,211,253.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中金公司 1 58,315,225.5 35.24 53,729.44 35.36 -
5

平安证券 1 55,353,757.9 33.45 50,998.24 33.56 -
1

国信证券 2 44,387,247.9 26.82 40,894.17 26.91 -
0

华西证券 1 2,669,136.00 1.61 2,192.08 1.44 -

国元证券 1 2,275,979.44 1.38 1,869.31 1.23 -

招商证券 1 1,912,211.22 1.16 1,761.76 1.16 -

国泰君安 1 290,019.76 0.18 267.17 0.18 -

国盛证券 1 285,690.10 0.17 234.61 0.15 -

东吴证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

本报
海通证券 1 - - - - 告期
新增

申万宏源 2 - - - - -

证券

世纪证券 1 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中金公 - - - - - -
司

平安证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -


券

华西证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国盛证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

世纪证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、基金管

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日
基金电子披露网站

鹏华中证 500 交易型开放式指数证券 《中国证券报》、基金管

2 投资基金 2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

3 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

4 基金增加西南证券股份有限公司为申 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 20 日
购赎回代理券商的公告 基金电子披露网站


鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

5 基金增加中国中金财富证券有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 03 日
为申购赎回代理券商的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

6 基金增加东海证券股份有限公司为申 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 17 日
购赎回代理券商的公告 基金电子披露网站

鹏华中证 500 交易型开放式指数证券 《中国证券报》、基金管

7 投资基金 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管

8 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日
基金电子披露网站

鹏华中证 500 交易型开放式指数证券 《中国证券报》、基金管

9 投资基金 2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

10 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管

11 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

12 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 《中国证券报》、基金管

13 500 交易型开放式指数证券投资基金 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 09 日
所持停牌股票估值方法变更的提示性 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

14 基金增加华福证券有限责任公司为申 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 12 日
购赎回代理券商的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

15 基金增加华福证券有限责任公司为申 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 12 日
购赎回代理券商的公告 基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

16 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

17 基金增加德邦证券股份有限公司为申 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 29 日
购赎回代理券商的公告 基金电子披露网站

注：无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101~202 62,577,63 59,727,0 8,700,000 113,604,637.0 39.69
30630 7.00 00.00 .00 0

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。


鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
点击查看>>  附件