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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100 (160213)
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国泰纳斯达克100160213
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2010-04-29     基金规模:2.22亿份     基金经理: 吴向军 
基金全称:国泰纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.14%
  • 近一月
    增长率
    -1.15%
  • 近一季
    增长率
    0.52%
  • 近半年
    增长率
    7.08%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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国泰纳斯达克100指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年八月二十八日


1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰纳斯达克 100 指数(QDII)

基金主代码 160213

交易代码 160213

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 221,722,134.34 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实
投资目标 现本基金对纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”)
的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时,基金管理
投资策略 人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴
近目标指数的表现。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%,年跟踪误差不
超过 5%(注:以美元资产计价计算)。

业绩比较基准 纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)(注:
以美元计价计算)。

本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获
取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 刘国华 田青

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人 电子邮箱

xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 010-67595096

传真 021-31081800 010-66275853

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 State Street Bank and Trust Company

中文 美国道富银行

注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America

办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America

邮政编码 02111

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
基金半年度报告备置地点 16 层-19 层;北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 35,785,576.44

本期利润 151,374,874.01

加权平均基金份额本期利润 0.6217

本期基金份额净值增长率 21.22%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 1.6476

期末基金资产净值 789,114,825.19

期末基金份额净值 3.559

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差



过去一个月 7.23% 1.22% 7.69% 1.20% -0.46% 0.02%

过去三个月 6.18% 1.08% 4.25% 1.06% 1.93% 0.02%

过去六个月 21.22% 1.12% 21.85% 1.10% -0.63% 0.02%

过去一年 12.88% 1.39% 10.16% 1.38% 2.72% 0.01%

过去三年 77.59% 1.09% 79.61% 1.07% -2.02% 0.02%

自基金合同生效 287.38% 1.05% 325.35% 1.13% -37.97% -0.08%
起至今

注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 4 月 29 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:(1)本基金的合同生效日为 2010 年 4 月 29 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产
配置比例符合合同约定。

(2)同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 108 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资
基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个
投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 (助理)期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 硕士研究生。2004 年 6 月至
经理、国泰中国 2011年4月在美国Guggenheim
企业境外高收 Partners 工作,历任任职研究
益债、国泰大宗 员,高级研究员,投资经理。
商品配置证券 2011 年 5 月起加盟国泰基金管
投资基金 理有限公司,2013 年 4 月起任
(LOF)、国泰全 国泰中国企业境外高收益债券
球绝对收益 型证券投资基金的基金经理,
吴向军 (QDII-FOF)、 2015-07-14 - 15 年 2013 年 8 月至 2017 年 12 月任
国泰中国企业 国泰美国房地产开发股票型证
信用精选债券 券投资基金的基金经理,2015
(QDII)、国泰 年 7 月起兼任国泰纳斯达克
纳斯达克 100 100 指数证券投资基金和国泰
(QDII-ETF)、 大宗商品配置证券投资基金
国泰恒生港股 (LOF)的基金经理,2015 年 12
通指数(LOF) 月起兼任国泰全球绝对收益型
的基金经理、国 基金优选证券投资基金的基金
际业务部总监、 经理,2017 年 9 月起兼任国泰


海外投资总监 中国企业信用精选债券型证券
投资基金(QDII)的基金经理,
2018 年 5 月起兼任纳斯达克

100 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理,2018 年 11
月起兼任国泰恒生港股通指数
证券投资基金(LOF)的基金
经理。2015 年 8 月至 2016 年 6
月任国际业务部副总监,2016
年 6 月至 2018 年 7 月任国际业
务部副总监(主持工作),2017
年7月起任海外投资总监,2018
年 7 月起任国际业务部总监。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢

价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年,美股在去年四季度超跌的基础上大幅反弹,标普 500 指数上涨 17.4%,科技股为
主的纳斯达克指数上涨 20.7%,其中市值排名前 100 公司组成的纳斯达克 100 指数上涨 21.2%。

美股表现的向好有几个因素支撑:一是去年四季度的恐慌情绪造成了美股的技术性超跌,二是经济数据较强的韧性为股市提供了基本面承托,三是美联储货币政策鸽派转向改善了市场的流动性和风险偏好。

宏观经济方面,上半年美国制造业景气度有所回落,但服务业仍稳健。再加上持续改善的劳动力市场和温和上行的通胀压力,美国经济整体稳健向好,并无失速风险,为股市提供了支撑。美国以外的欧洲、中国都面临比较严峻的经济下行压力,美国仍属于全球增长中的相对亮色。

企业盈利方面,美股一季报好于市场的悲观预期,二季报也开局良好。科技板块的盈利增速虽然较去年高点有所下行,但微软云业务高速增长、脸书逐步摆脱了隐私丑闻的困扰、苹果大手笔回购和派息都各有亮点,支撑了股价表现。

央行动态方面,今年上半年美联储完成了由鹰转鸽的切换,先是一季度指引暂停加息,又在二
季度给出明确降息预期。目前期货市场对美联储 7 月降息概率高达 100%,对年内降息 2-3 次的预期
也很高。宽松预期支撑了美股的估值扩张。

风险事件方面,5 月初中美贸易战急剧升温,令全球增长悲观预期发酵,美债利率曲线出现倒

挂,暗示着衰退信号。但 6 月中下旬后,随着习特电话敲定 G20 会晤,贸易战出现缓和迹象,6 月
底的大阪 G20 上中美如期达成休战,贸易战不确定性短期解除,助推了美股短期风险偏好的提升。
接下来我们仍将密切关注美国经济和通胀态势,美联储货币政策变化,以及科技公司营收利润和研发开支的变化,来研判美股的走势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2019 年上半年的单位净值增长率为 21.22%,同期业绩比较基准收益率为 21.85%(注:
同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为美联储将正式卖出降息步伐。及时的货币政策转向将会对冲贸易战反复带来的经济增速下行压力,预计短期内美国并无经济衰退风险,通胀上行压力也温和可控。

中美贸易战仍然是下半年、乃至未来一到两年全球的一个较大不确定性事件,可能造成市场情绪的反复。目前中美双方处于第二轮休战期,但考虑到双方之前有过谈判破裂先例,且目前的谈判分歧仍大,我们对贸易战前景长期保持乐观,中期持中性判断。

我们认为,未来美股尤其是科技股的走势仍将高度依赖企业盈利、美国经济数据、美联储货币政策、全球资金流向等。我们仍会继续利用国泰纳斯达克 100 指数基金,为投资者跟踪美股表现创造便利。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 64,096,919.85 94,089,027.14

结算备付金 18,673,266.38 24,474,926.15

存出保证金 4,310,436.90 6,096,237.40

交易性金融资产 729,284,274.91 654,008,286.47

其中:股票投资 727,493,862.42 652,627,465.53

基金投资 1,790,412.49 1,380,820.94


债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 23,658.43 31,113.21

应收股利 207,236.52 374,738.69

应收申购款 4,146,045.96 5,475,282.75

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 820,741,838.95 784,549,611.81

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 30,465,372.27 49,756,271.68

应付管理人报酬 524,858.27 527,475.49

应付托管费 164,018.20 164,836.09

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 145,406.47 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 327,358.55 340,180.22

负债合计 31,627,013.76 50,788,763.48

所有者权益: - -

实收基金 221,722,134.34 249,884,283.82

未分配利润 567,392,690.85 483,876,564.51

所有者权益合计 789,114,825.19 733,760,848.33

负债和所有者权益总计 820,741,838.95 784,549,611.81

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 3.559 元,基金份额总额 221,722,134.34 份。
6.2 利润表
会计主体:国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 155,981,120.40 54,074,643.64

1.利息收入 238,271.25 182,520.74

其中:存款利息收入 238,271.25 182,520.74

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 40,072,922.78 63,512,353.01

其中:股票投资收益 29,739,904.00 55,341,306.21

基金投资收益 4,146.21 6,070,747.79

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 6,738,907.65 -

股利收益 3,589,964.92 2,100,299.01

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 115,589,297.57 -9,136,664.27
列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -509,999.64 -592,219.40

5.其他收入(损失以“-”号填列) 590,628.44 108,653.56

减:二、费用 4,606,246.39 3,086,537.20

1.管理人报酬 3,200,643.10 2,097,139.57

2.托管费 1,000,200.92 655,356.08

3.销售服务费 - -

4.交易费用 38,868.98 71,419.97

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加

22,252.08 13,312.46

7.其他费用 344,281.31 249,309.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 151,374,874.01 50,988,106.44

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 151,374,874.01 50,988,106.44

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 249,884,283.82 483,876,564.51 733,760,848.33

净值)

二、本期经营活动产生的基 - 151,374,874.01 151,374,874.01
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减 -28,162,149.48 -67,858,747.67 -96,020,897.15
少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 110,038,039.44 259,252,300.68 369,290,340.12

2.基金赎回款 -138,200,188.92 -327,111,048.35 -465,311,237.27

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金 221,722,134.34 567,392,690.85 789,114,825.19
净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 193,184,803.21 358,061,607.87 551,246,411.08
净值)

二、本期经营活动产生的基 - 50,988,106.44 50,988,106.44
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减 -17,569,463.02 -30,902,361.91 -48,471,824.93
少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 51,263,044.63 100,926,679.72 152,189,724.35

2.基金赎回款 -68,832,507.65 -131,829,041.63 -200,661,549.28

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金 175,615,340.19 378,147,352.40 553,762,692.59
净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况

国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 208 号《关于核准国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境
外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币555,798,507.70 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 098 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》于 2010 年
4 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 555,982,545.46 份基金份额,其中认购资金
利息折合 184,037.76 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 Nasdaq-100 指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金至少 80%的资产投资于 Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金,其中,本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的 10%。本基金的业绩比较基准为:纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年
6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再
缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。

(c)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股
东(中国建投)控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管 3,200,643.10 2,097,139.57
理费

其中:支付销售机构的客户 1,229,640.66 659,435.33
维护费

注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托 1,000,200.92 655,356.08
管费

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 41,000,906.80 146,191.85 36,715,574.84 159,698.29

道富银行 23,096,013.05 90,739.58 53,611,497.48 22,637.35

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管,按适用利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

各层次金融工具公允价值于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 729,284,274.91 元,无属于第二层次和第三层次的余额
(2018 年 12 月 31 日:第一层次 654,008,286.47 元,无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:
同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 727,493,862.42 88.64

其中:普通股 718,597,787.50 87.55

存托凭证 8,896,074.92 1.08

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 1,790,412.49 0.22

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 82,770,186.23 10.08

8 其他各项资产 8,687,377.81 1.06

9 合计 820,741,838.95 100.00

7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

美国 727,493,862.42 92.19

合计 727,493,862.42 92.19

7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

信息技术 325,480,195.45 41.25

通信服务 153,467,437.14 19.45

非必需消费品 121,794,713.02 15.43

保健 58,976,833.66 7.47

必需消费品 44,527,968.14 5.64

工业 18,268,050.40 2.32

公用事业 2,740,138.55 0.35

金融 2,238,526.06 0.28

材料 - -

能源 - -

房地产 - -

合计 727,493,862.42 92.19

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

占基金资
公司名称 公司名称 所在证 所属国家

序号 证券代码 数量(股) 公允价值 产净值比
(英文) (中文) 券市场 (地区)

例(%)

MICROS 纳斯达

1 OFT 微软 MSFT US 克 美国 87,700 80,765,983.01 10.24
CORP

2 APPLE 苹果公司 AAPLUS 纳斯达 美国 54,322 73,912,719.98 9.37
INC 克

3 AMAZO 亚马逊公 AMZN US 纳斯达 美国 5,650 73,552,480.61 9.32
N.COM 司 克


INC

FACEBO

4 OK Facebook FB US 纳斯达 美国 27,500 36,487,470.25 4.62
INC-CLA 公司 克

SSA

ALPHAB Alphabet 纳斯达

5 ET 公司 GOOG US 克 美国 4,200 31,209,914.30 3.96
INC-CLC

ALPHAB Alphabet 纳斯达

6 ET 公司 GOOGLUS 克 美国 3,211 23,902,443.69 3.03
INC-CLA

CISCO 纳斯达

7 SYSTEM 思科-T CSCO US 克 美国 54,346 20,447,809.18 2.59
S INC

8 INTEL 英特尔公 INTC US 纳斯达 美国 57,700 18,988,602.00 2.41
CORP 司 克

COMCAS

9 T 康卡斯特 CMCSAUS 纳斯达 美国 57,300 16,654,950.71 2.11
CORP-CL 克

ASSA

10 PEPSICO 百事可乐 PEP US 纳斯达 美国 17,900 16,136,481.46 2.04
INC 克

注:1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度
报告正文。
7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极权益投资。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
(%)

1 MICROSOFT CORP MSFT US 7,786,703.15 1.06

2 APPLE INC AAPLUS 6,870,442.97 0.94

3 AMAZON.COM INC AMZN US 6,163,698.83 0.84

4 FACEBOOK INC-CLASS FB US 3,039,444.53 0.41

A

5 ALPHABET INC-CLC GOOG US 2,654,462.25 0.36


6 INTELCORP INTC US 2,099,903.06 0.29

7 NETFLIX INC NFLX US 1,936,049.41 0.26

8 COMCAST CORP-CLASS CMCSAUS 1,810,251.88 0.25

A

9 ALPHABET INC-CLA GOOGLUS 1,640,101.86 0.22

10 PEPSICO INC PEP US 1,601,358.30 0.22

11 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,593,650.66 0.22

12 PAYPALHOLDINGS INC PYPLUS 1,491,318.62 0.20

13 ADOBE INC ADBE US 1,438,381.61 0.20

14 COSTCO WHOLESALE COST US 1,213,444.25 0.17

CORP

15 TEXAS INSTRUMENTS TXN US 652,642.38 0.09

INC

16 GILEAD SCIENCES INC GILD US 583,926.05 0.08

17 NVIDIACORP NVDAUS 572,832.51 0.08

18 STARBUCKS CORP SBUX US 454,240.95 0.06

19 MONDELEZ MDLZ US 436,800.26 0.06

INTERNATIONAL INC-A

20 T-MOBILE US INC TMUS US 417,843.70 0.06

注:1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 金额 资产净值比例
(%)

1 MICROSOFT CORP MSFT US 16,555,509.50 2.26

2 APPLE INC AAPLUS 16,489,605.92 2.25

3 AMAZON.COM INC AMZN US 14,205,857.36 1.94

4 FACEBOOK INC-CLASSA FB US 7,887,101.20 1.07

5 WALT DISNEY CO/THE DIS US 7,252,443.81 0.99

6 ALPHABET INC-CLA GOOGL 6,873,003.61 0.94

US

7 ALPHABET INC-CLC GOOG US 5,114,347.79 0.70

8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 4,141,931.44 0.56

9 INTELCORP INTC US 3,138,376.54 0.43

10 COMCAST CORP-CLASSA CMCSA 2,996,326.90 0.41

US

11 PEPSICO INC PEP US 2,613,961.95 0.36

12 PAYPALHOLDINGS INC PYPLUS 1,962,102.39 0.27

13 NETFLIX INC NFLX US 1,961,273.46 0.27


14 ADOBE INC ADBE US 1,510,805.41 0.21

15 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 1,396,638.41 0.19

16 BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 1,373,278.68 0.19

17 STARBUCKS CORP SBUX US 1,234,130.23 0.17

18 BROADCOM INC AVGO US 1,228,986.63 0.17

19 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 830,856.27 0.11

20 NVIDIACORP NVDAUS 807,770.49 0.11

注:1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本(成交)总额 50,240,880.20

卖出收入(成交)总额 114,065,717.82

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位:人民币元

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 股指期货 NASDAQ100 - -
E-MINI SEP19

注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,因此衍生金融工具项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额列示,为人民币零元。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为:NASDAQ 100E-MINI SEP19买入持仓量60手,合约市值人民币63,470,667.75元,公允价值变动人民币1,258,228.17
元。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值
名称 类型 方式 比例(%)

INVESCO

1 QQQ ETF 基金 开放式 Invesco Ltd 898,647.03 0.11
TRUST

SERIES 1

PROSHAR

2 ES ETF 基金 开放式 ProShares 891,765.46 0.11
ULTRAPR Trust

O QQQ

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,310,436.90

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 207,236.52

4 应收利息 23,658.43

5 应收申购款 4,146,045.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,687,377.81

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

142,733 1,553.40 2,341,957.68 1.06% 219,380,176.66 98.94%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 120,985.98 0.05%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和 0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2010 年 4 月 29 日)基金份额总额 555,982,545.46

本报告期期初基金份额总额 249,884,283.82

本报告期基金总申购份额 110,038,039.44

减:本报告期基金总赎回份额 138,200,188.92

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 221,722,134.34


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:

2019 年 3 月 30 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本
基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理;

2019 年 6 月 1 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基
金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:

本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资
产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内,本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

Goldman Sachs 1 164,548,659.67 100.00% 24,584.01 100.00% -

International

State Street 1 - - - - -

Global Markets
Morgan Stanley

Co. 1 - - - - -

International

plc


Deutsche Bank 1 - - - - -

Asia Limited

Haitong

International 1 - - - - -

Securities
Company Ltd

注:基金租用席位的选择标准是:

(1)资力雄厚,信誉良好;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基

名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总

比例 额的比例 比例 额的比例

Gold
man

Sachs - - - - - - 126,1 100.00%

Inter 94.67

natio
nal
State
Street

Glob - - - - - - - -

al
Mark

ets
Morg

an - - - - - - - -

Stanl

ey

Co.
Inter
natio
nal
plc
Deuts
che

Bank - - - - - - - -

Asia
Limit
ed
Haito
ng
Inter
natio

nal - - - - - - - -

Secur
ities
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