国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银瑞利混合
场内简称 国投瑞利
基金主代码 161222
交易代码 161222
基金运作方式 契约型基金。本基金合同生效后，在封闭期内
不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金
（LOF）。本基金基金合同生效后，封闭期为
18个月（含18个月），本基金封闭期自基金合
同生效之日起至18个月后对应日前一个工作
日止。
基金合同生效日 2015年2月5日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,933,357,919.55份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年5月4日
注：根据基金管理人相关公告，本基金的封闭期自2015年2月5日起至2016年8月4日止。自2016年8月5日起本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，并于2016年8月23日起开放申购、赎回及定期定额投资业务。
2.2基金产品说明
在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，
投资目标 力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折
价与套利策略、债券投资策略等。
（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，
对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态
投资策略 调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式
确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据
宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续
动态地调整。个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长
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性评估、现金流预测和行业环境评估等。
（三）股指期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以
套期保值为目的，适度运用股指期货。
（四）折价与套利策略
折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向增发策略、大
宗交易策略。
（五）债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，
并管理组合风险。
（六）国债期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套
期保值为目的，适度运用国债期货。
业绩比较基准 沪深300指数收益率50%＋中债综合指数收益率50%。
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，
风险收益特征 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于
股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
国投瑞银基金管理有限公
名称 中国银行股份有限公司
司
姓名 刘凯 王永民
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66594896
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
3.1.1期间数据和指标 30日）
本期已实现收益 36,346,655.52
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本期利润 -23,496,847.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0122
本期基金份额净值增长率 -1.23%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0154
期末基金资产净值 2,011,449,933.01
期末基金份额净值 1.040
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 2.87% 0.66% -0.04% 0.50% 2.91% 0.16%
过去三个月 3.28% 0.65% -1.18% 0.51% 4.46% 0.14%
过去六个月 -1.23% 0.87% -7.67% 0.92% 6.44% -0.05%
过去一年 -4.06% 1.07% -13.46% 1.15% 9.40% -0.08%
自基金合同 4.00% 1.17% -0.04% 1.14% 4.04% 0.03%
生效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准中，沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深
300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年2月5日至2016年6月30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS
AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，
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公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，硕士，具有基金从
业资格，曾任职国信证券、
国信弘盛投资公司。2011年
5月加入国投瑞银。现任国
投瑞银瑞利灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银优
选收益灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银新价值
灵活配置混合型证券投资基
本基金基金 2015-02-
刘钦 - 12 金、国投瑞银瑞盈灵活配置
经理 05 混合型证券投资基金、国投
瑞银新增长灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银新
活力灵活配置混合型证券投
资基金、国投瑞银新成长灵
活配置混合型证券投资基金
和国投瑞银瑞盛灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
中国籍，博士，具有基金从
业资格。曾任职国海证券研
究所。2012年5月加入国投
瑞银。现任国投瑞银新机遇
灵活配置混合型证券投资基
本基金基金 2015-02- 金、国投瑞银新动力灵活配
桑俊 - 8
经理 05 置混合型证券投资基金、国
投瑞银瑞利灵活配置混合型
证券投资基金、国投瑞银新
回报灵活配置混合型证券投
资基金、国投瑞银精选收益
灵活配置混合型证券投资基
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金、国投瑞银优选收益灵活
配置混合型证券投资基金及
国投瑞银新增长灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。2008年4月加入国
投瑞银。曾任国投瑞银创新
动力基金和国投瑞银瑞福深
证100指数分级基金基金经
本基金基金 理助理。现任国投瑞银融华
经理、基金 2015-02- 债券型证券投资基金、国投
杨冬冬 - 8
投资部副总 05 瑞银瑞利混合型证券投资基
监 金、国投瑞银锐意改革混合
型证券投资基金、国投瑞银
瑞盈灵活配置混合型证券投
资基金和国投瑞银瑞盛灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理。
注：1、基金管理人于2016年7月26日发布关于本基金基金经理变更的公告，增聘綦缚鹏先生为本基金基金经理。
綦缚鹏先生，中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。现任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金、国投瑞银国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银招财保本混合型证券投资基金和国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2、基金管理人于2016年7月26日发布关于本基金基金经理变更的公告，杨冬冬先生不再担任本基金基金经理。
3、基金管理人于2016年8月2日发布关于本基金基金经理变更的公告，刘钦先生不再担任本基金基金经理。
4、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银
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瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年度宏观经济整体趋稳，信贷规模仍然保持较高的增速，得益于基建的加大投入以及居民房屋按揭的增长；蔬菜和猪肉的价格在一季度见顶后开始回落，上半年总体CPI较为温和；供给侧改革的不断深化对钢铁、煤炭的价格起到一定的支撑做用，PPI环比改善。海外来看，英国脱欧带来全球金融市场的不确定性在增加，美联储今年加息的预期减弱，全球权益市场在各国央行继续宽松的预期下大幅反弹。
板块方面，上半年抗通胀的食品饮料、贵金属的板块都涨幅居前，传媒受制于政策的不断收紧而排名最后。上半年的市场风格更多的偏向于价值，TMT等新兴产业表现一般。
本基金注重定向增发主题的投资，上半年有取得的定向增发股份陆续解禁，我们在市场反弹的过程中择时卖出。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末（2016年6月30日），本基金份额净值为1.040元，本报告期份额净值增长率为-1.23%，同期业绩比较基准收益率为-7.67%，基金净值增长高于业绩比较基准，主要原因在于精选并参与定增项目给组合带来正贡献。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在货币政策没有大的调整的情况下，市场有望延续之前的结构性行情，本基金对市场持谨慎乐观的态度，我们将持续关注美元加息进程、人民币汇率以及国内CPI走势，积极参与符合经济结构转型方向的投资机会。
债券方面，我们将维持适中的组合久期，以获取票息收益为主，我们认为未来的1-2年均为信用风险释放期，我们将严控信用风险，精选信用债。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为36,346,655.52元，期末可供分配利润为29,825,544.33元。
本基金本期未实施利润分配。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
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资产： - -
银行存款 536,940,330.85 111,212,924.65
结算备付金 376,571.27 -
存出保证金 106,929.78 1,303,443.97
交易性金融资产 1,339,539,387.40 1,266,496,137.82
其中：股票投资 705,585,514.10 813,730,260.89
基金投资 - -
债券投资 633,953,873.30 452,765,876.93
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 104,999,502.50 650,351,035.53
应收证券清算款 24,539,323.73 -
应收利息 8,250,588.67 9,157,558.12
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,014,752,634.20 2,038,521,100.09
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,423,525.65 2,584,241.92
应付托管费 403,920.94 430,707.00
应付销售服务费 - -
应付交易费用 246,515.18 259,370.31
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 228,739.42 300,000.00
负债合计 3,302,701.19 3,574,319.23
所有者权益： - -
实收基金 1,933,357,919.55 1,933,357,919.55
未分配利润 78,092,013.46 101,588,861.31
所有者权益合计 2,011,449,933.01 2,034,946,780.86
负债和所有者权益总计 2,014,752,634.20 2,038,521,100.09
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注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币1.040元，基金份额总额1,933,357,919.55份。
6.2利润表
会计主体：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2015年2月5日（基
项目 2016年1月1日至 金合同生效日）至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -5,688,515.09 192,319,664.20
1.利息收入 13,678,015.84 9,285,217.45
其中：存款利息收入 1,989,844.79 7,089,149.02
债券利息收入 9,328,567.92 433,879.78
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,359,603.13 1,762,188.65
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 40,476,972.44 205,431,711.15
其中：股票投资收益 35,336,681.31 202,528,710.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,034,407.63 454,304.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,105,883.50 2,448,695.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -59,843,503.37 -22,397,264.40
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 17,808,332.76 30,459,798.05
1．管理人报酬 14,419,825.84 12,823,626.26
2．托管费 2,403,304.36 2,137,271.12
3．销售服务费 - -
4．交易费用 685,177.67 15,293,445.61
5．利息支出 31,443.90 -
其中：卖出回购金融资产支出 31,443.90 -
6．其他费用 268,580.99 205,455.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -23,496,847.85 161,859,866.15
列）
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减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,496,847.85 161,859,866.15
注：本基金合同生效日为2015年2月5日，因此本报告上年度可比期间为
2015年2月5日至2015年6月30日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,933,357,919.55 101,588,861.31 2,034,946,780.86
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - -23,496,847.85 -23,496,847.85
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 - - -
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 1,933,357,919.55 78,092,013.46 2,011,449,933.01
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年2月5日（基金合同生效日）至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,933,357,919.55 - 1,933,357,919.55
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 161,859,866.15 161,859,866.15
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 - - -
动数（净值减少以“-
”号填列）
第14页，共32页
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 1,933,357,919.55 161,859,866.15 2,095,217,785.70
（基金净值）
注：本基金合同生效日为2015年2月5日，因此本报告上年度可比期间为
2015年2月5日至2015年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]1272号文《关于准予国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年2月5日正式生效，首次设立募集规模为1,933,357,919.55份基金份额。
本基金为契约型基金。本基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。本基金基金合同生效后，封闭期为18个月（含18个月），本基金封闭期自基金合同生效之日起至18个月后对应日前一个工作日止。
本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上【2015】173号文审核同意，本基金438,733,237份额于2015年5月4日在深交所挂牌交易。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央
第15页，共32页
行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率50%＋中债综合指数收益率
50%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第16页，共32页
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于
2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
第17页，共32页
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于2016年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 2015年2月5日（基金合
项目 6月30日 同生效日）至2015年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 14,419,825.84 12,823,626.26
其中：支付销售机构的客户维护 3,373,317.11 3,021,407.58
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。
第18页，共32页
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 2015年2月5日（基金合
项目 6月30日 同生效日）至2015年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,403,304.36 2,137,271.12
注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月 2015年2月5日（基金合同生
30日 效日）至2015年6月30日
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
56,940,330. 396,827,90
中国银行 1,160,910.54 1,975,532.27
85 9.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额
型
新股
00280 丰元 2016- 2016- 971.0 5,631. 5,631.
未上 5.80 5.80
5 股份 06-29 07-07 0 80 80
市
新股
60301 新宏 2016- 2016- 1,602. 13,60 13,60
未上 8.49 8.49
6 泰 06-23 07-01 00 0.98 0.98
市
新股
30052 科大 2016- 2016- 926.0 9,306. 9,306.
未上 10.05 10.05
0 国创 06-30 07-08 0 30 30
市
非公 4,100, 3,533,
00220 九鼎 2015- 2016- 248,3
开发 16.51 14.23 027.3 821.2
1 新材 07-21 07-22 36.00
行 6 8
非公 1,271, 40,00 41,48
00223 科大 2015- 2016- 开发 31.46 32.63 456.0 0,005. 7,609.
0 讯飞 08-19 08-22 行 0 76 28
非公 3,176, 35,00 42,43
60039 *ST 2015- 2016- 开发 11.02 13.36 044.0 0,004. 1,947.
0 金瑞 07-14 07-14 行 0 88 84
非公 6,740, 69,99 54,46
00253 林州 2015- 2016- 开发 13.50 8.08 741.0 9,997. 5,187.
5 重机 07-16 07-18 行 0 50 28
第20页，共32页
非公 8,059, 71,00 55,04
00231 南山 2015- 2016- 开发 8.81 6.83 024.0 0,001. 3,133.
4 控股 07-30 08-05 行 0 44 92
非公 3,328, 49,99 66,17
00242 尤夫 2015- 2016- 开发 15.02 19.88 894.0 9,987. 8,412.
7 股份 07-13 07-14 行 0 88 72
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌 数量
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末
(单位：
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 成本总额 估值总额
股)
价
股票交
60161 中国 2016- 易异常 2016-
20.92 23.0137,059.00 128,594.73775,274.28
1 核建 06-30 波动停 07-01
牌
60190 南方 2016- 重大事 17.67- -18,362.00 112,559.06324,456.54
0 传媒 06-06 项停牌
60391 金徽 2016- 重大事 2016-
30.90 33.99 6,604.00 72,247.76204,063.60
9 酒 06-07 项停牌 07-05
00263 道明 2016- 重大事 2,057,612.24,999,985.24,650,191.
11.98- -
2 光学 06-22 项停牌 00 80 76
30003 金龙 2016- 重大事 2016- 317,000.05,880,350.06,371,700.0
20.10 19.80
2 机电 06-28 项停牌 07-07 0 0 0
股票交
30050 昊志 2016- 易价格 2016-
84.72 82.99 1,863.00 14,382.36157,833.36
3 机电 06-30 波动停 07-05
牌
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第21页，共32页
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 705,585,514.10 35.02
其中：股票 705,585,514.10 35.02
2 固定收益投资 633,953,873.30 31.47
其中：债券 633,953,873.30 31.47
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 104,999,502.50 5.21
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 537,316,902.12 26.67
7 其他各项资产 32,896,842.18 1.63
8 合计 2,014,752,634.20 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,684,000.00 0.58
C 制造业 548,977,725.77 27.29
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
第22页，共32页
E 建筑业 55,818,408.20 2.78
F 批发和零售业 11,084,729.81 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 41,558,101.68 2.07
业
J 金融业 36,117,966.00 1.80
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 324,456.54 0.02
S 综合 - -
合计 705,585,514.10 35.08
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
8,108,108.
1 002384 东山精密 161,027,024.88 8.01
00
8,964,979.
2 002218 拓日新能 91,442,785.80 4.55
00
3,328,894.
3 002427 尤夫股份 66,178,412.72 3.29
00
8,059,024.
4 002314 南山控股 55,043,133.92 2.74
00
6,740,741.
5 002535 林州重机 54,465,187.28 2.71
00
9,087,757.
6 002078 太阳纸业 44,348,254.16 2.20
00
3,176,044.
7 600390 *ST金瑞 42,431,947.84 2.11
00
8 002230 科大讯飞 1,271,456. 41,487,609.28 2.06
第23页，共32页
00
2,148,600.
9 600958 东方证券 36,117,966.00 1.80
00
2,057,612.
10 002632 道明光学 24,650,191.76 1.23
00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 600958 东方证券 39,495,615.00 1.94
2 601666 平煤股份 18,940,951.22 0.93
3 600005 武钢股份 18,939,627.20 0.93
4 600372 中航电子 18,769,051.70 0.92
5 600482 中国动力 18,768,913.00 0.92
6 600893 中航动力 18,767,892.20 0.92
7 000705 浙江震元 9,735,407.22 0.48
8 002247 帝龙新材 9,394,309.50 0.46
9 002141 蓉胜超微 7,195,787.00 0.35
10 300032 金龙机电 5,880,350.00 0.29
11 002797 第一创业 212,044.56 0.01
12 601611 中国核建 128,594.73 0.01
13 603377 东方时尚 113,750.40 0.01
14 601900 南方传媒 112,559.06 0.01
15 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
16 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
17 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00
18 603868 飞科电器 59,372.79 0.00
19 603520 司太立 52,974.00 0.00
20 601127 小康股份 50,326.22 0.00
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
第24页，共32页
例（％）
1 002078 太阳纸业 77,003,717.38 3.78
2 002218 拓日新能 60,011,853.15 2.95
3 600005 武钢股份 20,787,973.70 1.02
4 600893 中航动力 20,572,762.62 1.01
5 600372 中航电子 20,402,775.78 1.00
6 601666 平煤股份 20,039,356.32 0.98
7 002247 帝龙新材 10,965,564.17 0.54
8 300443 金雷风电 9,323,604.06 0.46
9 300436 广生堂 5,701,270.00 0.28
10 603866 桃李面包 1,386,536.38 0.07
11 603800 道森股份 985,013.26 0.05
12 002797 第一创业 811,667.88 0.04
13 603936 博敏电子 807,350.80 0.04
14 603996 中新科技 569,811.00 0.03
15 300474 景嘉微 412,018.67 0.02
16 603778 乾景园林 392,017.80 0.02
17 603377 东方时尚 350,835.80 0.02
18 603528 多伦科技 327,683.36 0.02
19 002792 通宇通讯 283,504.14 0.01
20 603520 司太立 235,999.60 0.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 167,564,270.10
卖出股票的收入（成交）总额 253,870,752.18
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 99,190,000.00 4.93
2 央行票据 - -
第25页，共32页
3 金融债券 534,016,000.00 26.55
其中：政策性金融债 534,016,000.00 26.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 747,873.30 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 633,953,873.30 31.52
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
净值比例(％)
15国开 131,924,000.0
1 150220 1,300,000 6.56
20 0
16国开
2 160201 1,000,000 99,840,000.00 4.96
01
16国开
3 160209 1,000,000 99,830,000.00 4.96
09
15国开
4 150207 500,000 51,130,000.00 2.54
07
14国开
5 140208 500,000 50,980,000.00 2.53
08
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第26页，共32页
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过国债期货提高投资组合的运作效率。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 106,929.78
2 应收证券清算款 24,539,323.73
3 应收股利 -
4 应收利息 8,250,588.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,896,842.18
第27页，共32页
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分 占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称
的公允价值 净值比例(%) 情况说明
非公开发
1 002427 尤夫股份 66,178,412.72 3.29 行
非公开发
2 002314 南山控股 55,043,133.92 2.74 行
非公开发
3 002535 林州重机 54,465,187.28 2.71 行
非公开发
4 600390 *ST金瑞 42,431,947.84 2.11 行
非公开发
5 002230 科大讯飞 41,487,609.28 2.06 行
重大事项
6 002632 道明光学 24,650,191.76 1.23 停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
1,122,600,142.5
19,885 97,226.95 810,757,776.96 41.94% 58.06%
9
第28页，共32页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
中信证券股份有限
1 60,004,275.00 12.16%
公司
建信人寿保险有限
2 49,197,415.00 9.97%
公司－普通
国泰君安证券股份
3 31,771,972.00 6.44%
有限公司
泰康人寿保险股份
有限公司－分红－
4 21,473,356.00 4.35%
个人分红-019L-
FH002深
上海艾方资产管理
有限公司－艾方锐
5 16,818,203.00 3.41%
进多空1号投资基
金
渤海保险股份有限
6 公司－传统－普通 16,538,912.00 3.35%
保险产品
泰康人寿保险股份
7 有限公司－万能－ 16,248,993.00 3.29%
个险万能
泰康人寿保险股份
有限公司－传统－
8 14,172,820.00 2.87%
普通保险产品-019L-
CT001
恒安标准人寿保险
9 有限公司－传统险 13,968,542.00 2.83%
产品
中国通用技术（集
10 团）控股有限责任 13,095,800.00 2.65%
公司
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
3,097,810.45 0.16%
金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第29页，共32页
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 50~100
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 50~100
基金
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年2月5日）基金份额 1,933,357,919.55
总额
本报告期期初基金份额总额 1,933,357,919.55
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,933,357,919.55
注：本基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。本基金封闭期为18个月（含18个月），自基金合同生效之日起至18个月后对应日前一个工作日止。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
第30页，共32页
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
东北证券 1 149,434,598.16 35.60% 139,168.73 35.60%
中信证券 2 67,342,882.85 16.04% 62,716.30 16.04%
申万宏源证券 1 59,707,014.03 14.22% 55,605.07 14.22%
第一创业 1 39,495,615.00 9.41% 36,782.03 9.41%
广发证券 1 24,760,281.28 5.90% 23,059.12 5.90%
华泰证券 1 20,184,622.00 4.81% 18,798.09 4.81%
国泰君安 1 17,093,003.37 4.07% 15,918.85 4.07%
联讯证券 1 16,195,620.00 3.86% 15,082.97 3.86%
东方证券 1 10,965,564.17 2.61% 10,212.33 2.61%
长江证券 1 9,394,309.50 2.24% 8,748.94 2.24%
中信建投 1 3,178,900.44 0.76% 2,960.51 0.76%
平安证券 1 2,006,245.42 0.48% 1,868.43 0.48%
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权
券商名称 债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
东北证券 5,746,475.00 21.48% - - - -
第31页，共32页
中信证券 4,924,826.30 18.41% - - - -
广发证券 730,536.10 2.73% - - - -
华泰证券 1,227,195.45 4.59% - - - -
平安证券 1,325,940.00 4.96% - - - -
11,373,000.6
银河证券 42.52% - - - -
1
中金公司 1,421,715.40 5.31% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所回购及权证交易。
3、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国联证券各1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第32页，共32页
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