金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 金鹰元盛债券（LOF）

基金主代码 162108

交易代码 162108

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2015年5月5日

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 266,042,331.44份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金

投资目标 份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳

定增值。

本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并

用，结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等，合理确定基金

在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产

风险收益特征的相对变化，适时动态地调整本基金投资于普通债券、货

投资策略

币市场工具等资产的比例与期限结构。

本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中

中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。每日需持有现金

和到期日不超过一年期的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期

风险收益特征 平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场

基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 苏文锋 田青

信息披露

联系电话 020-83282627 010-67595096

负责人

电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096

传真 020-83282856 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gefund.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年5月5日（基金合同

3.1.1 期间数据和指标 2016年 生效日）至2015年12月

31日

本期已实现收益 23,757,401.76 21,923,254.78

本期利润 1,330,440.32 35,525,588.34

加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0632

本期基金份额净值增长率 0.74% 7.90%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0933 0.0338

期末基金资产净值 289,240,848.62 521,528,166.89

期末基金份额净值 1.087 1.079

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）第4页共34页

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

4、根据基金合同，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金从2015年5月5日起正式转型

为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF)。上年度为2015年5月5日至2015年12月31日，

无上上年度可比期间数据（下同）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.90% 0.15% -1.48% 0.15% -0.42% 0.00%

过去六个月 -1.00% 0.13% 0.27% 0.11% -1.27% 0.02%

过去一年 0.74% 0.11% 1.85% 0.09% -1.11% 0.02%

自基金合同生 8.70% 0.11% 7.66% 0.09% 1.04% 0.02%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年5月5日至2016年12月31日)

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注：（1）本基金自2015年5月5日起转型。（2）截至报告期末，各项资产配置比例已符合

基金合同约定。

（3）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，

总部设在广州，目前注册资本2.5亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务

资格，2013年7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。

截至2016年12月末，公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、

成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至2016年12月末，公司旗下管

理公募基金30只以及特定客户资产管理计划101个、子公司专项资产管理计划195个，资产管理

总规模约1800亿元。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

刘丽娟女士，中南财经政法大学

工商管理硕士。历任恒泰证券股

份有限公司交易员，投资经理，

广州证券股份有限公司债券投资

主办。2014年12月加入金鹰基

金管理有限公司，现任固定收益

部总监、金鹰货币市场证券投资

固定收益部总 2016-07- 基金、金鹰灵活配置混合型证券

刘丽娟 监、基金经理 13 - 10 投资基金、金鹰元安保本混合型

证券投资基金、金鹰元丰保本混

合型证券投资基金、金鹰元祺保

本混合型证券投资基金、金鹰元

和保本混合型证券投资基金、金

鹰添益纯债债券型证券投资基金、

金鹰添利纯债债券型证券投资基

金、金鹰元盛债券型发起式证券

投资基金（LOF）基金经理。

戴骏先生，美国密歇根大学金融

工程硕士研究生，历任国泰基金

管理有限公司基金经理助理、东

兴证券股份有限公司债券交易员

等职务，2016年7月加入金鹰基

戴骏 基金经理、基 2016-10- - 6 金管理有限公司，现任金鹰元盛

金经理助理 20 债券型发起式证券投资基金

（LOF）、金鹰保本混合型证券

投资基金及金鹰持久增利债券型

证券投资基金（LOF）基金经理，

金鹰元和保本混合型证券投资基

金等基金的基金经理助理。

张俊杰先生，厦门大学金融工程

硕士，证券从业经历9年。

2007年7月至2013年4月任职

于平安证券有限责任公司，历任

张俊杰 基金经理 2014-12- 2016-08-06 9 衍生产品部金融工程研究员、固

10 定收益事业部高级经理，债券研

究员等；2013年4月加入金鹰基

金管理有限公司。曾任金鹰元盛

债券型发起式证券投资基金、金

鹰灵活配置混合型证券投资基金

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及金鹰技术领先灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

注：1、本基金由金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金（2012年5月2日成立）3年期满

转型而来。

2、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

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不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，债券市场跌宕起伏。第一季度，债券市场缓慢下跌，委外杠杆传闻是引发收益

率上行的主要因素，但伴随着降准，下调公开市场操作利率等一系列手段，市场情绪有所缓解，利率并没有大幅上行。第二季度，4月份伴随着信用违约事件的连续爆发，大量信用债一级发型被迫取消，营改增增加回购成本，长端国债利率出现了明显的上行，十年国开收益率一度接近3.5的阶段性高点，但是在5月份之后，伴随着央行持续的流动性注入，信用风险缓和，同时，资产荒逻辑推动配置盘持续推高债券价格，多重利好带来了大的修复行情。第三季度，资产荒逻辑依旧推动债券市场持续的不理智上涨，即使在8月下旬，央行重启14天逆回购，9月份央行拉长MLF期限，重启28天逆回购，也没有缓解市场的狂热情绪。进入四季度，伴随着表外理财纳入MPA考核的传言动摇多头市场，同时，同业资金链年底出现问题，货币基金流动性及负偏离问题导致债券市场短端债券相继被抛售，流动性问题导致市场快速调整，一度上行将近80bp达到3.9左右的年度高点。纵观2016年，债券市场伴随着央行去杠杆的监管思路，在年末出现的大幅调整，全年，十年国债收益率上行20bp至3.01%，十年国开债收益率上行55bp至3.68%。

本组合全年采取了稳健的投资策略，在二季度增持利率债，获得了较好的利差收入，但是由于市场波动，在后半年表现较基准略差。在后半年，组合根据市场情况，积极调整综合久期，在市场大幅下跌的情况下，保持了较稳定的收益，全年来看，表现中规中矩。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，基金份额份额净值为1.087元，年度份额净值增长率为0.74%，同期

业绩比较基准收益率为1.85%，基金表现低于业绩比较基准1.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为债券市场仍将大概率保持震荡的态势。从经济基本面来看，虽然1月

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份的金融数据表现较好，社融及新增信贷数据均超出预期，但是，伴随着房地产限制措施的进一步出台，整体地产的投资额将出现明显的回落。同时，基建投资也较难持续保持高速的增长，虽然PPP项目发力可以撬动一部分基建投资，但总量也不大，故我们认为2017年基建投资对经济整体的贡献也较为疲软。从通胀的角度来看，伴随着春节效应，以及大宗、食品价格的表现，一季度大概率将是通胀的高点，随后，伴随着商品价格的企稳以及基数效应，后半年的通胀水平预计大概率无法超越一季度。故从基本面及通胀的角度来看，并不支撑债券收益率的持续上扬。从货币政策角度来看，今年央行的主要基调是稳健中性，并将持续进行金融去杠杆操作，从这个角度来讲，只要去杠杆的进程没有结束，债券市场时刻面临着调整风险。所以，预期差的体现将引导多空力量不断进行博弈，博弈的最终体现就是市场的震荡。总的来看，2017年债券市场将大概率震荡，一旦金融去杠杆过程进入尾声，实体经济表现疲软，则债券市场将再次迎来上涨的机会。

基于上述判断，本组合在2017年将会把重点放在利率债的操作上，根据市场情况，及时调整

组合久期，争取抓住趋势性机会，为组合创造超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）

与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本年度未进行利润分配。

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4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师王兵 赵会娜签字出具了众环审字（2017）050041号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

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单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 1,001,916.22 32,437,271.04

结算备付金 1,880,299.19 14,063,498.36

存出保证金 11,973.25 63,846.96

交易性金融资产 354,568,373.41 735,845,866.30

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 354,568,373.41 735,845,866.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 34,500,217.25

应收证券清算款 - -

应收利息 7,579,733.83 15,106,733.85

应收股利 - -

应收申购款 410.00 1,391,630.38

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 365,042,705.90 833,409,064.14

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 73,599,769.60 310,099,759.85

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应付证券清算款 - -

应付赎回款 420,243.55 1,287.49

应付管理人报酬 231,695.07 322,405.10

应付托管费 66,198.56 92,115.74

应付销售服务费 132,397.19 184,231.48

应付交易费用 22,913.20 7,762.90

应交税费 434,630.88 434,630.88

应付利息 12,294.50 58,703.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 881,714.73 680,000.19

负债合计 75,801,857.28 311,880,897.25

所有者权益： - -

实收基金 253,776,575.21 461,149,655.44

未分配利润 35,464,273.41 60,378,511.45

所有者权益合计 289,240,848.62 521,528,166.89

负债和所有者权益总计 365,042,705.90 833,409,064.14

7.2利润表

会计主体：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年5月5日（基金合

项目 2016年1月1日至

同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 10,152,717.13 43,989,322.66

1.利息收入 22,401,401.41 25,632,728.26

其中：存款利息收入 244,001.88 342,618.00

债券利息收入 19,870,923.61 24,101,003.01

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资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,286,475.92 1,189,107.25

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,025,819.37 4,443,908.97

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 10,025,819.37 4,443,908.97

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-22,426,961.44 13,602,333.56

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 152,457.79 310,351.87

减：二、费用 8,822,276.81 8,463,734.32

1．管理人报酬 3,167,257.67 2,698,016.31

2．托管费 904,930.71 770,861.85

3．销售服务费 1,809,861.41 1,541,723.65

4．交易费用 18,959.27 19,588.17

5．利息支出 2,445,981.53 3,126,542.05

其中：卖出回购金融资产支出 2,445,981.53 3,126,542.05

6．其他费用 475,286.22 307,002.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

1,330,440.32 35,525,588.34

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,330,440.32 35,525,588.34

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

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本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

461,149,655.44 60,378,511.45 521,528,166.89

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,330,440.32 1,330,440.32

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-207,373,080.23 -26,244,678.36 -233,617,758.59

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 447,340,072.99 68,752,615.62 516,092,688.61

2.基金赎回款 -654,713,153.22 -94,997,293.98 -749,710,447.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

253,776,575.21 35,464,273.41 289,240,848.62

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年5月5日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

986,986,994.26 47,749,336.20 1,034,736,330.46

（基金净值）

二、本期经营活动产生

- 35,525,588.34 35,525,588.34

的基金净值变动数（本

第16页共34页

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-525,837,338.82 -22,896,413.09 -548,733,751.91

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,867,064,856.77 82,033,848.89 1,949,098,705.66

2.基金赎回款 -2,392,902,195.59 -104,930,261.98 -2,497,832,457.57

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

461,149,655.44 60,378,511.45 521,528,166.89

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）是由原金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金转型而来。金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】13号《关于核准金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。经向中国证监会备案，《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月2日正式生效。根据《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》及《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告》，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的分级运作期于基金合同生效日后2年，即2015年5月4日（如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）届满。金鹰基金管理有限公司于2015年4月30日发布《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛第17页共34页

B终止上市的提示性公告》，向深圳交易所申请终止金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元

盛B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2015]171号）的

同意。元盛B于2015年4月30日进行基金份额权益登记，2015年5月4日终止上市。金鹰元盛

分级债券型发起式证券投资基金在封闭期届满后，按照基金合同在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对元盛A和元盛B份额计算封闭期末基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，按照金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金份额净值转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额，基金更名为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)”。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，基金转型后首日规模为1,034,736,325.55份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》和《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书全文(2015年第1号)》的有关规定，本基金可投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%；本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准

则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准

则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》

、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中

国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日止的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

第18页共34页

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》

的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

第19页共34页

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基

金买卖股票、债券免征营业税或增值税。对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照本通知的规定执行。）

根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的第20页共34页

上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；

持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用

20%的税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，

股息红利所得按照本通知的规定执行。）

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东

美的集团股份有限公司 基金管理人股东

东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东

金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

第21页共34页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年5月5日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,167,257.67 2,698,016.31

其中：支付销售机构的客户维护费 155,027.84 208,955.45

注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年5月5日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 904,930.71 770,861.85

注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系第22页共34页

托管人协商解决。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方

2016年1月1日至2016年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰基金管理有限公司 1,389,225.33

广州证券股份有限公司 9,954.23

中国建设银行股份有限公司 73,148.30

合计 1,472,327.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方

2015年5月5日（基金合同生效日）至2015年12月31日

名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰基金管理有限公司 121,241.44

广州证券股份有限公司 18,161.24

中国建设银行股份有限公司 908,060.81

合计 1,047,463.49

注：本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提。基金销售服务费的计

算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

第23页共34页

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年5月5日（基金合同生效

31日 日）至2015年12月31日

基金合同生效日（2015年5月

5,468,131.34 5,468,131.34

5日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 5,468,131.34 5,468,131.34

期间申购/买入总份额 0.00 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 5,468,131.34 0.00

期末持有的基金份额 0.00 5,468,131.34

期末持有的基金份额占基金总

0.00% 1.13%

份额比例

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广州证券股份有 0.00 0.00% 4,187,267.57 0.87%

限公司

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月5日（基金合同生效日）

关联方名称

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第24页共34页

中国建设银行股份有 1,001,916.22 158,023.85 32,437,271.04 237,072.07

限公司

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券银行间债券正回购交易形成的卖出回

购证券余额款73,599,769.60元，抵押证券如下：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

160210 16国开10 2017-01-03 96.17 800,000.00 76,936,000.00

合计 800,000.00 76,936,000.00

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第25页共34页

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 354,568,373.41 97.13

其中：债券 354,568,373.41 97.13

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,882,215.41 0.79

7 其他各项资产 7,592,117.08 2.08

8 合计 365,042,705.90 100.00

第26页共34页

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 0.00

卖出股票的收入（成交）总额 -

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 15,949,800.00 5.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 76,936,000.00 26.60

其中：政策性金融债 76,936,000.00 26.60

4 企业债券 179,627,560.90 62.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 62,100,000.00 21.47

7 可转债 19,955,012.51 6.90

第27页共34页

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 354,568,373.41 122.59

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 160210 16国开10 800,000.00 76,936,000.00 26.60

2 112483 16宝新01 400,000.00 39,700,000.00 13.73

3 112171 12久联债 250,300.00 25,595,678.00 8.85

4 101460025 14潍坊滨 200,000.00 21,230,000.00 7.34

投MTN001

5 1480493 14泸纳国 200,000.00 21,006,000.00 7.26

资债

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

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8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,973.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,579,733.83

5 应收申购款 410.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,592,117.08

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 128009 歌尔转债 1,330,560.00 0.46

2 123001 蓝标转债 1,432,906.51 0.50

3 113009 广汽转债 4,180,320.00 1.45

4 110035 白云转债 2,788,898.40 0.96

5 110032 三一转债 2,099,880.00 0.73

8.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

648 410,559.15 228,042,866.30 85.72% 37,999,465.15 14.28%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

嘉实基金－招商银行－

1 华润信托－华润信 54,662,027.00 32.23%

托·鑫睿3号单一资金

2 嘉实基金－工商银行－ 15,000,000.00 8.85%

特定客户资产管理

福建省农村信用社联合

3 社企业年金计划－中国 9,786,400.00 5.77%

银行股份有限公司

湖北省农村信用社联合

4 社企业年金计划－中国 8,195,068.00 4.83%

工商银行股份有限公

长江金色交响（集合型）

5 企业年金计划－交通银 6,740,405.00 3.97%

行股份有限公司

中国交通建设集团有限

6 公司企业年金计划－交 6,385,000.00 3.77%

通银行股份有限公司

南昌铁路局企业年金计

7 划－中国建设银行股份 5,040,000.00 2.97%

有限公司

北京京煤集团有限责任

8 公司企业年金计划－中 3,999,987.00 2.36%

国工商银行

中国人民财产保险股份

9 有限公司－传统－普通 3,766,440.00 2.22%

保险产品

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10 万家共赢资产管理有限 3,287,357.00 1.94%

公司

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 104,690.74 0.04%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 -

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承

项目 数 基金总份额数 基金总份额 诺持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 - - 5,468,131.34 1.18% 3年

基金管理人高级管理人员 - - 4,040,677.25 0.87% 3年

基金经理等人员 104,681.69 0.04% 219,838.60 0.05% 3年

基金管理人股东 - - 4,187,267.57 0.90% 3年

其他 - - 22,153,569.4 1.78% 3年

6

合计 104,681.69 0.04% 22,153,569.4 4.78% -

6

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年5月5日)基金份额总额 1,034,736,325.55

本报告期期初基金份额总额 483,442,894.85

本报告期基金总申购份额 469,038,675.34

减：本报告期基金总赎回份额 686,439,238.75

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 266,042,331.44

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§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人增聘曾长兴先生为公司副总经理，相关事项已于2016年5月13日进

行了信息披露。

2、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

1、为本基金审计的会计师事务所为中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为53000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

东吴证券 2 - - - --

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

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（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

东吴证券 514,180,776. 100.00% 9,995,640, 100.00% - -

94 000.00

§12影响投资者决策的其他重要信息

无

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二〇一七年三月二十九日

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