工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 工银中证传媒指数分级
场内简称 传媒母基
交易代码 164818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月21日
报告期末基金份额总额 465,786,151.29份
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
投资目标 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资
者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
投资策略 他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日
收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。
中证传媒指数收益率95%＋金融机构人民币活期存款基准利率
业绩比较基准 （税后）5%。
本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。此外，本基金作为指数型基金，采用
风险收益特征 完全复制策略，跟踪标的指数表现，目标为获取指数的平均收益，
是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则
第2页共11页
决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有
低风险、低预期收益的特征；工银传媒B份额具有高风险、高预期
收益的特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
下属分级基金简称 传媒A级 传媒B级 传媒母基
下属分级基金交易代码 150247 150248 164818
下属分级基金报告期末 185,156,902.00份 185,156,902.00份 95,472,347.29份
基金份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 -11,177,104.89
2.本期利润 -14,111,377.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0287
4.期末基金资产净值 376,029,004.99
5.期末基金份额净值 0.8073
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金在存续期内的每个会计年度（基金合同生效日所在会计年度除外）的第一个工作日对登记在册的工银传媒份额、工银传媒A份额进行基金的定期份额折算。
4、所列数据截止到2016年9月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 -2.52% 1.06% -2.26% 1.07% -0.26% -0.01%
第3页共11页
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2015年5月21日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证传媒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
3.3其他指标
无。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
第4页共11页
中国人民大学金融工程博
士；2010年加入工银瑞信，
历任金融工程分析师、投
资经理助理、投资经理，
现任指数投资部基金经理。
2014年10月17日至今，
担任工银深证100指数分
级基金基金经理；2014年
10月17日至今，担任工银
本基金的 2015年
刘伟琳 - 6 沪深300指数基金基金经
基金经理 5月21日 理；2014年10月17日至
今，担任工银中证500指
数分级基金基金经理；
2015年5月21日至今，担
任工银瑞信中证传媒指数
分级基金基金经理；
2015年7月23日至今，担
任工银中证高铁产业指数
分级基金基金经理。
先后在特灵空调亚洲研发
及采购中心担任助理工程
师，在北京莱博智环球科
技有限公司担任分析师，
在北京万特新创科技有限
公司担任职员，在中银基
本基金的 2016年 金管理有限公司担任高级
周崟 - 4
基金经理 7月8日 分析员；2014年加入工银
瑞信，曾任指数投资部量
化研究员、投资经理，
2016年7月8日至今，担
任工银瑞信中证传媒指数
分级证券投资基金基金经
理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
第5页共11页
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.01%，偏离度年化标准差为0.32%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的调整等。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-2.52%，业绩比较基准收益率为-2.26%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元） （%）
第6页共11页
1 权益投资 351,275,549.89 93.17
其中：股票 351,275,549.89 93.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 25,445,763.27 6.75
8 其他资产 302,669.88 0.08
9 合计 377,023,983.04 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,204,784.00 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 225,377,307.47 59.94
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 21,151,505.38 5.62
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 103,541,953.04 27.54
S 综合 - -
合计 351,275,549.89 93.42
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
第7页共11页
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
公允价值（元） 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 300104 乐视网 513,301 22,713,569.25 6.04
2 300059 东方财富 1,106,128 21,182,351.20 5.63
3 000503 海虹控股 372,512 17,657,068.80 4.70
4 300017 网宿科技 245,361 17,126,197.80 4.55
5 600637 东方明珠 680,312 16,803,706.40 4.47
6 002739 万达院线 243,325 16,370,906.00 4.35
7 000839 中信国安 1,421,397 15,905,432.43 4.23
8 300027 华谊兄弟 1,021,715 12,648,831.70 3.36
9 600804 鹏博士 585,920 12,292,601.60 3.27
10 000793 华闻传媒 1,062,597 11,242,276.26 2.99
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第8页共11页
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 289,637.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,349.96
5 应收申购款 7,682.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 302,669.88
第9页共11页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 000503 海虹控股 17,657,068.80 4.70 重大事项
2 300027 华谊兄弟 12,648,831.70 3.36 重大事项
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 传媒A级 传媒B级 传媒母基
报告期期初基金份额总额 135,750,106.00 135,750,106.00 103,731,236.57
报告期期间基金总申购份额 - - 186,257,185.27
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 95,702,482.55
报告期期间基金拆分变动份额
49,406,796.00 49,406,796.00 -98,813,592.00
（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 185,156,902.00 185,156,902.00 95,472,347.29
注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额，报告期末基金份额总额为三级份额之和。
2.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额。
3.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
第10页共11页
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
8影响投资者决策的其他重要信息
根据基金管理人于2016年7月9日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》，自2016年7月8日起，聘任周崟先生担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金经理。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金募集申请的注册文件；
2、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
第11页共11页

点击查看>>  附件