国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金
更新招募说明书摘要

（2020 年第 1 号）

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金根据2015年4月29日中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保中证养老产业 指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】763号）注册并进行了 募集，经中国证监会《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金备案 确认的函》（机构部函【2015】1973号）书面确认，《国寿安保中证养老产业指 数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月26日正式生效。

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金经中国证监会《关于准予国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2018】2221号）准予变更注册为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）。2019年2月18日，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。自2019年4月1日起，《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》失效且《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》同时生效。本基金为契约型开放式基金。

重要提示

国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的基金合同于2019年4月1日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说
明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。

本基金的投资范围包括资产支持证券，这类证券的风险主要与资产质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。
如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小，反之则风险高。
本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

本基金可以投资股指期货，可能面临基差风险、合约品种差异造成的风险和标的物风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影响下，价格变动不同。表现为两种情况：（1）价格变动的方向相反；（2）价格变动的幅度不同。类似合约品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。

本基金可以投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自
行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本次招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行了更新，相关信息更新截止日为2020年1月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。
一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国寿安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层
法定代表人：王军辉

设立日期：2013 年 10 月 29 日

注册资本：12.88 亿元人民币

存续期间：持续经营

客户服务电话：4009-258-258

联系人：耿馨雅

国寿安保基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份85.03%；AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保资本投资有限公司），持有股份 14.97%。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王军辉先生，董事长，博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员，中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人
寿保险（集团）公司首席投资官，中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记，国寿安保基金管理有限公司董事长，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。

刘凡先生，董事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资总监、SMD，中信证券股份有限公司投资银行委员会委员、董事总经理、债务资本市场部行政负责人等。现任中国人寿资产管理有限公司总裁助理。

左季庆先生，董事，硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理，中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理，并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员；现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。
叶蕾女士，董事，硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长；现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。

罗琦先生，独立董事，博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师，华中科技大学管理学院讲师、博士后，武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，《经济评论》副主编，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。

杨金观先生，独立董事，硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长；现任中央财经大学会计学院教授。

周黎安先生，独立董事，博士。曾任北京大学光华管理学院副教授；现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

2、基金管理人监事会成员

杨建海先生，监事长。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长，中国人寿保险（集团）公司办公室总务处处长，中国人寿资产管理有限公司办公室副主任、监审部副总经理（主持工作），中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、监审部总经理、办公室主任、风险管理及合规部总经理。

张彬女士，监事，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责人；现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经理。


马胜强先生，监事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办；现任国寿安保基金管理有限公司人力资源二级部副总监。

3、高级管理人员

王军辉先生，董事长，博士。简历同上。

左季庆先生，总经理，硕士。简历同上。

申梦玉先生，督察长，硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监，中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理，中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理（主持工作）；现任国寿安保基金管理有限公司督察长，国寿财富管理有限公司董事。

石伟先生，资产配置总监，学士。曾任兴全基金公司固定收益首席投资官兼固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理（主持工作）；现任国寿安保基金管理有限公司资产配置总监及投资管理二部总经理。

张琦先生，股票投资总监，硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基金经理助理；现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及基金经理。

董瑞倩女士，固定收益投资总监，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基金经理。

王文英女士，总经理助理，硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管，中国人寿资产管理有限公司财务会计经理，国寿安保基金管理有限公司综合管理部副总经理、总经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、综合管理部总经理。

王福新先生，总经理助理，博士后。曾任中国海洋大学教师、大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站研究员，中国人寿保险股份有限公司内控合规部高级主管、投资管理部评估分析处经理、人民币投资管理处高级经理、委托投资管理一处资深经理；现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。

王大朋先生，总经理助理，硕士 MBA。曾任华安基金管理有限公司零售业务总部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚 EVERFRESH 公司总经理、巨田证券有
限公司客户部职员。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。

4、本基金基金经理

李康先生，博士，5 年证券基金从业经验。2009 年 10 月至 2012 年 12 月，
中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012 年 12 月至 2013 年 11 月，长盛基
金管理有限公司金融工程研究员。2013 年 11 月至今，国寿安保基金管理有限公
司投资管理部指数基金经理。2015 年 3 月至 2018 年 8 月任国寿安保沪深 300 指
数型证券投资基金基金经理，2015 年 5 月起任国寿安保中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金基金经理，2018 年 1 月至 2019 年 3 月任国寿安
保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理，2018 年 1 月起任国寿安保沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018 年 8 月起任国寿安保沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019 年 4 月起任国
寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理，2020 年 3 月起任国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020 年3 月起任国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

吴坚先生：2015 年 6 月 26 日至 2018 年 2 月 9 日管理本基金。

5、投资决策委员会成员

张琦先生：国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。
董瑞倩女士：国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理。

段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。

黄力先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。

桑迎先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号


办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

成立时间：1993 年 8 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：66.99 亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78 号

联系人：韩鑫普

联系电话：0755-26951111

招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 249 家批准设立的证券营业部和 12 家证券经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

（二）主要人员情况

招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100%，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

（三）基金托管业务经营情况

招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开
募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之外，招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至 2019 年四季度，招商证券共托管 36 只公募基金。
三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）国寿安保基金管理有限公司直销中心

名称：国寿安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号

法定代表人：王军辉

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层

客户服务电话：4009-258-258

传真：010-50850777

联系人：孙瑶

（2）国寿安保基金管理有限公司网上直销系统

（https：//e.gsfunds.com.cn/etrading/）

2、其他销售机构

（1）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：屠彦洋

电话：95021

传真：（021）64385308

客户服务电话：400-1818-188


网址：www.1234567.com.cn

（2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

电话：0571-26888888

传真：0571-26888888

客户服务电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

（3）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单
元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665951

传真：021-22066653

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

（4）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：林海明

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客户服务电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（5）和讯信息科技有限公司


注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

传真：010-65884788

客户服务电话：400-920-0022

网址：www.hexun.com

（6）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层
法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：010-88312877

传真：010-88312885

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（7）北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 2 层 205 室
办公地址：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层

法定代表人：洪少猛

联系人：刘丽

电话：010-58276726

传真：010-58276998

客户服务电话：400-111-5800

网址：www.5ilicai.cn

（8）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906
室


法定代表人： 杨文斌

联系人： 高源

电话：021-36696312

传真：021-68596919

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（9）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客户服务电话：400-678-8887

网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

（10）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-80358230

传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（11）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄埔区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大
楼 2 楼

法定代表人：金佶

联系人：甄宝林


电话：021-34013996-3011

传真：021-34013995

客户服务电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

（12）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A
单元

法定代表人：祝中村

联系人：曾瑶敏

电话：0755-83999907

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999907

网址：www.fujifund.cn

（13）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼

法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：400-166-6788

网址：www.66liantai.com

（14）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：马勇

联系人：张燕

电话：010-83363101

传真：010-83363072
客户服务电话：400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
（15）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号恒安大厦 10 层
法定代表人：郑毓栋
联系人：牛亚楠
电话：010-65951887
传真：010-65951887
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
（16）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市珠海区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
业务传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（17）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
联系电话：010-56251471
业务传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com

（18）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：党敏
联系电话：021-20691935
业务传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（19）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
法定代表人：李兴春
联系人：陈洁
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（20）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 座
法定代表人：江卉
联系人：娄云
联系电话：010-89187806
业务传真：010-89188000
客户服务电话：95118
网址：http://fund.jd.com
（21）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-63136184
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（22）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
电话：010-61840688
传真：010-84997571
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（23）北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

法定代表人：李振
联系人：彭雪琳
电话：010-85610733
传真：010-85610599
客户服务电话：400-829-1218
网址：http://www.htfund.com
（24）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室
办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室
法定代表人：林柏均
联系人：胡明哲
电话：15810201340

传真：010-64068776
客户服务电话：010-64068617
网址：www.fundsure.cn
（25）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市北京东路 689 号 26 楼
法定代表人：高国富
联系人： 周毅
电话：021-61162137
传真：86-21-63230807
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn/
（26）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：李晓芳
电话：010-59601366
传真：010-59601366 转 7167
客户服务电话：400-818-8000
网址：https://www.myfund.com/
（27）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越
联系人： 陈攀
电话：010-57756019
传真：010-57756199
客户服务电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com


（28）中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层、14
层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层、14
层

法定代表人:张皓

联系人:韩钰

电话: 010-60833754

传真: 010-57762999

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

（29）国泰君安证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：(021)38676666 转 6161

传真：(021)38670161

客户服务电话:4008888666

网址：www.gtja.com

（30）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：陈海静

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客户服务电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

（31）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场
法定代表人：孙树明
联系人：王磊
电话：020-87555888-8243
传真：020-87555417
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
（32）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期北座）法定代表人：王东明
联系人：杜杰
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（33）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邵海霞
电话：010-66568124
传真：010-66568990
客户服务电话：95551
网址：www.chinastock.com.cn
（34）海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021- 23219100

客户服务电话：95553、400-8888-001
网址：www.htsec.com
（35）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：钱达琛
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.hysec.com
（36）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
法定代表人：杨华辉
传真：0591-38281508
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（37）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579
网址：www.95579.com
（38）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.citicssd.com
（39）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（40）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（41）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
电话：021-38631117
传真：021-33830395

联系人：石静武
网址：www.pingan.com
客户服务电话：95511-8
（42）国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦
法定代表人:张雅锋
联系人:陈炽华
电话:0755-82047857
传真:0755-82835785
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
（43）中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F
法定代表人：陆建强
电话：021-20328000
传真：021-58883554
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com
（44）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人：杨炯洋
客户服务热线：4008888818
联系人：金达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
（45）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室

法定代表人：韩志谦

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（46）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（47）第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

法定代表人:刘学民

联系人:李若晨

电话: 0755-23838762

传真: 0755-25838701

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn/

（48）中国国际金融有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层


法定代表人：丁学东

联系人：赵青青

电话： 6505 1166

传真：6505 1156

客户服务电话：400-910-1166

网址：http://www.cicc.com

（49）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

联系电话：0755-82570586

客服电话：4001022011

公司网站：http：//www.zszq.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时公告。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：（010）59378839

传真：（010）59378907

联系人：朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666


传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：范新紫

经办注册会计师：辜虹、吴军、范新紫
四、基金的名称

国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金
五、基金的类型

股票型
六、基金的投资目标

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证养老产业指数有效跟踪的基础上，力争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
七、投资范围

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
八、投资策略

1、股票投资策略

本基金为指数增强型基金，以中证养老产业指数为标的指数。本基金主要策略为跟踪标的指数，在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

本基金主要采用量化多因子投资策略实现指数增强，通过在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究，运用多因子模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险，力争实现超额收益。

（1）多因子投资策略

量化多因子策略以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性建立多因子量化研究框架，综合测试各类因子在不同周期和选股空间的风险收益特征，包括但不限于估值因子、财务因子、技术因子等。采用自下而上为主，自上而下为辅的策略，对备选股票池股票综合打分，精选个股构建投资组合。同时将根据市场宏观环境、政策、预期等，对量化策略进行监控和动态调整，以顺应市场环境变化。
（2）风险控制与调整


本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。

2、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将以有效利用基金资产、保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为目的，适时投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期，在精选个券的基础上构建债券投资组合。

在此基础上，本基金还将根据情况适时配置中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券等特殊品种。

3、中小企业私募债投资策略

首先，确定经济周期所处阶段，研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。

4、证券公司短期公司债券投资策略

基于控制风险需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下，选择风险与收益匹配的品种优化配置。

5、资产支持证券投资策略

本基金在参与资产支持证券投资时，将深入分析包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等
数量化定价模型，评估其内在价值，同时严格控制信用风险暴露程度，通过信用研究和流动性管理，以期获得长期稳定收益。

6、股指期货投资策略

本基金股指期货投资，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。

7、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资。

8、权证投资策略

本基金可以参与权证投资，将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。

9、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
九、基金的业绩比较基准

由于本基金投资标的指数为中证养老产业指数，且每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证养老产业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比
较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等），则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日，报告期间为 2019 年 10
月 1 日至 12 月 31 日。本报告财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 57,353,534.28 92.04

其中：股票 57,353,534.28 92.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,021,126.25 6.45

8 其他资产 936,160.06 1.50


9 合计 62,310,820.59 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,334,856.16 37.98

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,011,668.32 6.53

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 1,975,190.58 3.21

I 信息传输、软件和信息技术服 8,262,162.75 13.45
务业

J 金融业 5,520,340.67 8.99

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,346,525.10 2.19

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,560,924.00 2.54

Q 卫生和社会工作 1,736,881.80 2.83

R 文化、体育和娱乐业 2,731,488.00 4.45

S 综合 - -

合计 50,480,037.38 82.16

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,350,872.94 7.08

D 电力、热力、燃气及水 - -
生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,008,543.10 1.64

G 交通运输、仓储和邮政 - -
业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 617,764.00 1.01
技术服务业


J 金融业 326,722.86 0.53

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 341,276.00 0.56

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 61,518.00 0.10

R 文化、体育和娱乐业 166,800.00 0.27

S 综合 - -

合计 6,873,496.90 11.19

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 000661 长春高新 4,600 2,056,200.00 3.35

2 600754 锦江酒店 68,798 1,975,190.58 3.21

3 300122 智飞生物 39,601 1,966,585.66 3.20

4 600276 恒瑞医药 22,392 1,959,747.84 3.19

5 002001 新 和 成 80,100 1,863,126.00 3.03

6 601336 新华保险 37,601 1,848,089.15 3.01

7 600436 片仔癀 16,801 1,845,925.87 3.00

8 300760 迈瑞医疗 10,100 1,837,190.00 2.99

9 600637 东方明珠 192,564 1,802,399.04 2.93

10 600566 济川药业 74,213 1,794,470.34 2.92

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 000869 张 裕Ａ 33,300 955,710.00 1.56

2 600031 三一重工 40,200 685,410.00 1.12

3 300357 我武生物 15,400 679,910.00 1.11

4 600998 九州通 47,594 673,455.10 1.10


5 002609 捷顺科技 61,700 530,003.00 0.86

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金本报告期末投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,381.58

2 应收证券清算款 885,398.10


3 应收股利 -

4 应收利息 2,120.26

5 应收申购款 39,260.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 936,160.06

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

2019/10/01-2019/12/31 4.74% 0.81% 6.65% 0.83% -1.91% -0.02%

2019/04/01-2019/12/31 -4.74% 1.12% -3.34% 1.15% -1.40% -0.03%

十三、费用概览

（一） 与基金运作有关的费用


1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的指数使用许可费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券、期货交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）账户开户费用、账户维护费用；

（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次
月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（3）基金的指数使用许可费

本基金作为指数增强基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可 协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。指数使用许可费自基金 合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：

指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指 数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H 为每日应付的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值。

基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设 下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，许可使用基点费的收取 下限为每季度人民币 50,000 元。

如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收。

上述“一、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费率为：

申购金额 申购费率

M＜50 万 1.00%


50 万≤M＜100 万 0.50%

M≥100 万 每笔 300 元

注：M 为申购金额。

2、赎回费率

本基金赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。

持有期限 赎回费率

N<7 天 1.50%

7 天≤N<1 年 0.50%

1 年≤N＜2 年 0.25%

N≥2 年 0

注：N 为持有期限，就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中持续持有期不少于 7 日的投资者的赎回费总额的 25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。持续持有期少于 7 日的投资者赎回费全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按中国证监会要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。

5、当本基金份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（三） 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；


3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2019 年 4 月 2
日刊登的本基金原更新招募说明书（《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》法规修订的内容，对“第一部分、绪言”、“第二部分、释义”、“第八部分、基金份额的申购与赎回”、“第十二部分、基金资产的估值”、“第十三部分、基金的收益分配”、“第十五部分、基金的会计与审计”、“第十六部分、基金的信息披露”、“第十九部分、基金合同的内容摘要”等部分进行了更新；

2、在“第三部分、基金管理人”中，对基金管理人的主要人员情况进行了更新；

3、在“第四部分、基金托管人”中，对基金托管人的相关业务经营情况进行了更新；

4、在“第九部分、基金的投资”中，补充了“八、基金的投资组合报告”，
数据内容截止时间为 2019 年 12 月 31 日，财务数据未经审计；

5、补充了“第十部分、基金的业绩”，相关数据内容截止时间为 2019 年 12
月 31 日；

6、补充了“第二十二部分、其它应披露的事项”，披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

国寿安保基金管理有限公司
2020 年 6 月 5 日
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