诺安全球黄金证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共45页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人...... 7

2.5信息披露方式 ...... 7

2.6其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标......错误!未定义书签。

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

第3页共45页

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 35

7.1期末基金资产组合情况...... 35

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 35

7.3期末按行业分类的权益投资组合...... 35

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 35

7.5报告期内权益投资组合的重大变动...... 35

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 36

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 36

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 36

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...... 36

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 36

7.11投资组合报告附注...... 37

§8基金份额持有人信息...... 38

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 38

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 38

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 38

§9开放式基金份额变动...... 39

§10重大事件揭示...... 40

10.1基金份额持有人大会决议...... 40

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40

10.4基金投资策略的改变...... 40

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 40

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 40

10.8其他重大事件 ...... 41

第4页共45页

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 44

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 44

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 44

§12备查文件目录...... 45

12.1备查文件目录 ...... 45

12.2存放地点...... 45

12.3查阅方式...... 45

第5页共45页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安全球黄金证券投资基金

基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF)

基金主代码 320013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年1月13日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 862,171,183.65份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资

者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。

本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资

目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF,

投资策略 之后基本上采取买入持有的投资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因

素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额,不直接买卖或

持有实物黄金。

本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。

本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格

业绩比较基准 采用伦敦金下午定盘价(LondonGoldPrice PMFix),人民币汇率以报告期末

最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟

风险收益特征 踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高

预期风险和预期收益的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 马宏 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道4013号 北京市西城区复兴门内大街55

兴业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号 北京市西城区复兴门内大街55

兴业银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

第6页共45页

法定代表人 秦维舟 易会满

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 - Brown BrothersHarriman& Co.

中文 - 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - 140Broadway NewYork,NY1005

办公地址 - 140Broadway NewYork,NY1005

邮政编码 - NY1005

注：本基金无境外投资顾问。

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

诺安基金管理有限公司

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

第7页共45页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -3,205,236.18

本期利润 26,144,065.76

加权平均基金份额本期利润 0.0292

本期加权平均净值利润率 3.62%

本期基金份额净值增长率 3.52%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -177,763,809.26

期末可供分配基金份额利润 -0.2062

期末基金资产净值 684,407,374.39

期末基金份额净值 0.794

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -14.07%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 -3.29% 0.59% -3.16% 0.76% -0.13% -0.17%

过去三个月 -2.58% 0.59% -2.02% 0.72% -0.56% -0.13%

过去六个月 3.52% 0.63% 5.87% 0.81% -2.35% -0.18%

过去一年 -5.25% 0.71% -3.91% 0.85% -1.34% -0.14%

过去三年 -0.87% 0.83% 4.01% 0.94% -4.88% -0.11%

自基金合同 -14.07% 0.96% -7.70% 1.11% -6.37% -0.15%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(LondonGoldPricePMFix)。

第8页共45页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第9页共45页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

宋青 国际业 2011年11月14日 - 8 学士学位，具有基金从

务部总 业资格。曾先后任职于

第10页共45页

监、诺 香港富海企业有限公

安全球 司、中国银行广西分行、

黄金证 中国银行伦敦分行、深

券投资 圳航空集团公司、道富

基金基 环球投资管理亚洲有限

金经 公司上海代表处，从事

理、诺 外汇交易、证券投资、

安油气 固定收益及贵金属商品

能源股 交易等投资工作。2010

票证券 年10月加入诺安基金管

投资基 理有限公司，任国际业

金 务部总监。2011年11月

（LOF） 起任诺安全球黄金证券

基金经 投资基金基金经理，

理 2012年7月起任诺安油

气能源股票证券投资基

金（LOF）基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 第11页共45页

作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，黄金价格呈现三浪式上涨态势。黄金价格从年初1147.50美元/盎司，上涨

至2017年6月底的1241.61美元/盎司，期间最高上涨至 1294.39美元/盎司，报告期间涨幅

8.2%。同期美元指数下跌6.44%，全球黄金ETF（交易所交易基金）持有量增加175.64吨。

1-2月黄金价格连续向上反弹，原因主要有：去年底美联储从2008年以来的第二次加息落地

为贵金属反弹创造了条件；年初公布的美国2016年四季度及2016年全年GDP数据显示美国经济

复苏不及预期，美元走强使得美国进出口大跌，美国总统特朗普多次表示“美元过于强势”；特朗普政府未推出实质性的财政政策，令投资者感到失望；英国启动脱欧程序、荷兰大选右翼候选人支持率上升、法国大选候选人爆发丑闻等欧洲政治问题引发避险情绪。3月，美联储鸽派加息，黄金在加息前下挫，加息后反弹冲高。再加上特朗普政府废除奥巴马医改法案的议案被撤回，“通俄丑闻”再起，特朗普政府连续发起对叙利亚的袭击、对IS的打击和对朝鲜政权的战争威胁。另外，法国大选行成“四足鼎立”的局面，结果难以预料。导致国际金价持续上行至1289.76美元。 第12页共45页

4月下半月，随着亲欧派马克龙获得第一轮法国大选胜利、地缘政治冲突的平息，金价开始回调。

直到5月中旬，特朗普或因干预或妨碍FBI调查而面临弹劾的风险事件再次引起市场的避险情绪。

重要的是，6月议息会议，美联储鹰派加息，美联储官员密集发声，对年内缩减资产负债表计划

的细节进行了探讨，黄金承压下跌。

上半年随着欧洲政治事件的落地，市场对欧元区的预期从政治冲击的担忧转为复苏及通胀的启动，表现为欧元区公债长端收益率上升而美国国债收益率下降以及欧元兑美元走强，美元指数被动走弱。但可以观察到金价并没有因为美元指数的弱势而走强，下半年黄金价格的走势仍以美国经济变化、货币政策所主导，同时金融市场以及地缘政治问题也会左右金价。

美国失业率已下降至金融危机前水平，但薪酬增速自进入加息周期后就停滞不前，近期国内商品价格也有下滑之势，使得美国通胀迟迟不见回升。目前市场预期美联储9月通过开始缩表替代加息实行货币政策正常化，而12月加息概率为40%。一方面美国经济复苏仍有美中不足之处，另外现任美联储主席耶伦任期将在2018年2月3日结束，这使得美国加息步伐变平缓。欧洲方面主要欧元区国家对政府支出和劳动力市场进行改革，减少政府负担，增强劳动力市场活力，使得融资环境好转，产能利用率有所提升，金融投资走强接近金融危机前水平。但数据也反映欧洲经济扩张尚未传导至物价，整体通胀受能源价格疲软打压，潜在通胀受到抑制。

回看运作情况，我们基本上维持高仓位跟踪金价。

今年以来，人民币兑美元有比较明显的升幅，近3%。由于年初市场对于人民币贬值的预期还

比较强烈，我们没有叙做远期合同锁定汇率。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.794元。本报告期基金份额净值增长率为3.52%，同期

业绩比较基准收益率为5.87%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计下半年美、欧央行都会维持较为宽松的政策，美国加息最快在12月份，因此利率变

化对金价的边际效应减小，关键还是美国经济数据变化及市场的预期。美元指数的被动走弱预计仍会继续，而看回特朗普就职以来的政策实施，其竞选期间承诺的经济刺激政策目前而言几乎都落空，同时政府内部声音不一致，预计未来其政策推动会继续面临较大阻力，市场关注的税改政策尽管能落地但也大打折扣。一旦市场的特朗普预期被扭转，来自金融市场的风险不容小觑，适当的黄金配置能有效地应对这样的风险。至于地缘政治风险如朝鲜的导弹试验、中国印度边境问题都会刺激着黄金配置需求。总体而言，预计2017下半年黄金价格走势或仍以偏强震荡为主。待定。

第13页共45页

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每

次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不

满3个月可不进行收益分配。

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第14页共45页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安全球黄金证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安全球黄金证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安全球黄金证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安全球黄金证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安全球黄金证券投资基金2017年半

年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第15页共45页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安全球黄金证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 38,687,491.66 55,611,482.65

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 648,457,318.94 640,927,114.62

其中：股票投资 - -

基金投资 648,457,318.94 640,927,114.62

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,031,901.41 3,468,100.43

应收利息 6.4.7.5 1,073.37 6,731.22

应收股利 - -

应收申购款 460,555.80 1,806,691.59

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 10,000,000.00

资产总计 689,638,341.18 711,820,120.51

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,412,999.05 2,569,406.27

应付管理人报酬 578,191.79 586,707.81

应付托管费 150,329.84 152,544.05

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

第16页共45页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 89,446.11 10,018,573.15

负债合计 5,230,966.79 13,327,231.28

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 862,171,183.65 911,103,890.33

未分配利润 6.4.7.10 -177,763,809.26 -212,611,001.10

所有者权益合计 684,407,374.39 698,492,889.23

负债和所有者权益总计 689,638,341.18 711,820,120.51

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.794元，基金份额总额862,171,183.65份。

6.2利润表

会计主体：诺安全球黄金证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 30,790,006.24 141,870,714.36

1.利息收入 135,632.89 58,501.63

其中：存款利息收入 6.4.7.11 135,632.89 58,501.63

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,978,664.01 2,517,156.60

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 6.4.7.13 1,978,664.01 2,517,156.60

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.18 29,349,301.94 138,555,076.48

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -762,245.08 616,791.93

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19 88,652.48 123,187.72

减：二、费用 4,645,940.48 4,170,125.88

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,580,761.95 3,229,138.25

2．托管费 6.4.10.2.2 930,998.14 839,576.07

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

第17页共45页

4．交易费用 6.4.7.20 41,219.04 21,338.26

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.21 92,961.35 80,073.30

三、利润总额（亏损总额以“-” 26,144,065.76 137,700,588.48

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 26,144,065.76 137,700,588.48

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安全球黄金证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 911,103,890.33 -212,611,001.10 698,492,889.23

二、本期经营活动产生的基金净 - 26,144,065.76 26,144,065.76

值变动数（本期净利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 -48,932,706.68 8,703,126.08 -40,229,580.60

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 85,529,908.02 -16,806,773.43 68,723,134.59

2.基金赎回款 -134,462,614.70 25,509,899.51 -108,952,715.19

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 862,171,183.65 -177,763,809.26 684,407,374.39

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 830,241,053.15 -270,517,212.96 559,723,840.19

二、本期经营活动产生的基金净 - 137,700,588.48 137,700,588.48

值变动数（本期净利润）

第18页共45页

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 38,672,699.53 -7,676,749.74 30,995,949.79

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 207,553,578.74 -45,848,821.06 161,704,757.68

2.基金赎回款 -168,880,879.21 38,172,071.32 -130,708,807.89

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 868,913,752.68 -140,493,374.22 728,420,378.46

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安全球黄金证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2010]1712号文《关于核准诺安全球黄金证券投资基金募集的批复》批准,于2010年12月10日至2011年1月10日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币 3,209,667,460.52元,其中净认购额为人民币 3,196,195,768.30 元,折合3,196,195,768.30份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 581,923.41元,折合581,923.41份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2011年1月13日,合同生效日基金份额为3,196,777,691.71份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（BrownBrothersHarriman&Co.）。《诺安全球黄金证券投资基金合同》、《诺安全球黄金证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下统称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

第19页共45页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第20页共45页

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 38,687,491.66

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

第21页共45页

合计： 38,687,491.66

注：本报告期末银行存款中包含的外币余额为:美元5,184,935.82元（汇率为6.7744，折合人民

币35,124,829.22元）。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 712,703,823.34 648,457,318.94 -64,246,504.40

其他 - - -

合计 712,703,823.34 648,457,318.94 -64,246,504.40

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,073.37

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

第22页共45页

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 1,073.37

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 10,104.76

预提费用 79,341.35

合计 89,446.11

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 911,103,890.33 911,103,890.33

本期申购 85,529,908.02 85,529,908.02

本期赎回(以"-"号填列) -134,462,614.70 -134,462,614.70

本期末 862,171,183.65 862,171,183.65

注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -144,538,235.78 -68,072,765.32 -212,611,001.10

本期利润 -3,205,236.18 29,349,301.94 26,144,065.76

本期基金份额交易产生的变动数 7,868,632.94 834,493.14 8,703,126.08

其中：基金申购款 -13,696,283.15 -3,110,490.28 -16,806,773.43

基金赎回款 21,564,916.09 3,944,983.42 25,509,899.51

本期已分配利润 - - -

本期末 -139,874,839.02 -37,888,970.24 -177,763,809.26

第23页共45页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 135,566.92

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 65.97

合计 135,632.89

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 79,368,129.56

减：卖出/赎回基金成本总额 77,389,465.55

基金投资收益 1,978,664.01

6.4.7.14债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

第24页共45页

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 29,349,301.94

——股票投资 -

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 29,349,301.94

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 29,349,301.94

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 88,652.48

合计 88,652.48

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 41,219.04

银行间市场交易费用 -

合计 41,219.04

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 49,588.57

银行汇划费 120.00

账户维护费 13,500.00

合计 92,961.35

第25页共45页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

Brown BrothersHarriman& Co. 境外资产托管人

(布朗兄弟哈里曼银行)

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2基金交易

本基金报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.3权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

第26页共45页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,580,761.95 3,229,138.25

其中：支付销售机构的客户维护费 1,359,934.35 1,457,996.48

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 930,998.14 839,576.07

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.26%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

第27页共45页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 8,326,600.45 74,956.59 35,683,887.44 39,946.58

股份有限公司

Brown Brothers

Harriman&Co. 30,360,891.21 60,610.33 29,437,027.43 18,502.95

(布朗兄弟哈里曼银行)

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外托管人 Brown

BrothersHarriman& Co.（布朗兄弟哈里曼银行）保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受

限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

第28页共45页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金净值的10%,基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市 第29页共45页

场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款及买入返售金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 38,687,491.66 - - - - 38,687,491.66

交易性金融资产 - - - - 648,457,318.94 648,457,318.94

应收证券清算款 - - - - 2,031,901.41 2,031,901.41

应收利息 - - - - 1,073.37 1,073.37

应收申购款 10,660.21 - - - 449,895.59 460,555.80

资产总计 38,698,151.87 - - - 650,940,189.31 689,638,341.18

负债

应付赎回款 - - - - 4,412,999.05 4,412,999.05

应付管理人报酬 - - - - 578,191.79 578,191.79

第30页共45页

应付托管费 - - - - 150,329.84 150,329.84

其他负债 - - - - 89,446.11 89,446.11

负债总计 - - - - 5,230,966.79 5,230,966.79

利率敏感度缺口 38,698,151.87 - - - 645,709,222.52 684,407,374.39

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 55,611,482.65 - - - - 55,611,482.65

交易性金融资产 - - - - 640,927,114.62 640,927,114.62

应收证券清算款 - - - - 3,468,100.43 3,468,100.43

应收利息 - - - - 6,731.22 6,731.22

应收申购款 98,833.82 - - - 1,707,857.77 1,806,691.59

其他资产 - - - - 10,000,000.00 10,000,000.00

资产总计 55,710,316.47 - - - 656,109,804.04 711,820,120.51

负债

应付赎回款 - - - - 2,569,406.27 2,569,406.27

应付管理人报酬 - - - - 586,707.81 586,707.81

应付托管费 - - - - 152,544.05 152,544.05

其他负债 - - - - 10,018,573.15 10,018,573.15

负债总计 - - - - 13,327,231.28 13,327,231.28

利率敏感度缺口 55,710,316.47 - - - 642,782,572.76 698,492,889.23

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末2017年6月30日

项目 美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 35,124,829.22 - - 35,124,829.22

交易性金融资产 648,457,318.94 - - 648,457,318.94

应收利息 66.39 - - 66.39

应收证券清算款 2,031,901.41 - - 2,031,901.41

第31页共45页

资产合计 685,614,115.96 - - 685,614,115.96

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 685,614,115.96 - - 685,614,115.96

上年度末2016年12月31日

项目 美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 27,396,939.38 - - 27,396,939.38

交易性金融资产 640,927,114.62 - - 640,927,114.62

应收利息 74.78 - - 74.78

应收证券清算款 3,468,100.43 - - 3,468,100.43

资产合计 671,792,229.21 - - 671,792,229.21

以外币计价的负债

其它负债 9,954,368.02 - - 9,954,368.02

负债合计 9,954,368.02 - - 9,954,368.02

资产负债表外汇风险敞口净额 661,837,861.19 - - 661,837,861.19

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假 除汇率以外的其他市场变量保持不变

设

分 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日）

所有外币相对人民币升值5% 34,280,705.80 33,091,893.06

所有外币相对人民币贬值5% -34,280,705.80 -33,091,893.06

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：本基金为基金中基金，投资于有实物黄金支持的黄金ETF不低于

本基金资产的80%；现金或者到期日不超过一年的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5%。于2017年6月30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

第32页共45页

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产

值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 648,457,318.94 94.75 640,927,114.62 91.76

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 648,457,318.94 94.75 640,927,114.62 91.76

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日）上年度末（2016年12月31日）

业绩比较基准上升5% 20,572,975.88 25,089,370.13

业绩比较基准下降5% -20,572,975.88 -25,089,370.13

注：本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(LondonGoldPricePMFix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。）

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

648,457,318.94元，无属于第二层级和第三层级的余额(2016年 12月31日：第一层级

第33页共45页

640,927,114.62元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第34页共45页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 648,457,318.94 94.03

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 38,687,491.66 5.61

8 其他各项资产 2,493,530.58 0.36

9 合计 689,638,341.18 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。

第35页共45页

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期末未持有权益投资。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产

号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（％）

UBSETF 契约型 UBSFund

1 CH-GOLDUSA-I ETF基金 开放式 Management 121,230,586.92 17.71

Switzerland

JB-PHY 契约型 Swiss&Global

2 GOLD-A$ ETF基金 开放式 Asset 118,176,024.19 17.27

ManagementAG

3 ISHARESGOLD ETF基金 契约型 BlackRock Fund 110,647,411.81 16.17

TRU 开放式 Advisor

SPDRGOLD 契约型 WorldGold

4 TRUST ETF基金 开放式 Trust Services 107,832,944.51 15.76

LLC

5 ETFSGOLD ETF基金 契约型 ETFSecurities 105,887,914.42 15.47

TRUST 开放式 USALLC

CreditSuisse

6 CSETFGOLD ETF基金 契约型 Asset 68,384,179.11 9.99

开放式 Management

Funds/Zurich

7 ZKB-GOLD-A ETF基金 契约型 Zuercher 16,298,257.98 2.38

USD 开放式 Kantonalbank

第36页共45页

7.11投资组合报告附注

7.11.1基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立

案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2本基金本报告期末未持有股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,031,901.41

3 应收股利 -

4 应收利息 1,073.37

5 应收申购款 460,555.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,493,530.58

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第37页共45页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

47,109 18,301.62 6,598,435.12 0.77% 855,572,748.53 99.23%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 837,938.01 0.0972%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 0

持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

第38页共45页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年1月13日）基金份额总额 3,196,777,691.71

本报告期期初基金份额总额 911,103,890.33

本报告期基金总申购份额 85,529,908.02

减:本报告期基金总赎回份额 134,462,614.70

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 862,171,183.65

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

第39页共45页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交 占当期股票成 成交金额 占当期基金成 佣金 占当期佣金备注

金额 交总额的比例 交总额的比例 总量的比例

高盛 - - -65,826,171.92 48.78% 5,869.68 14.52%-

BOCI

Securities - - -69,112,325.51 51.22%34,556.25 85.48%-

Limited

注：1、本基金本报告期内仅有基金投资交易及因基金投资交易产生的佣金,无股票投资交易。

2、券商选择标准和程序

选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面:

(1)全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

第40页共45页

(2)良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。

(3)高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展趋

势,深入的行业分析,有效地实施方案。

(4)杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成交

价格的确定性以及防范市场风险。

公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下QDII基金资产 基金管理人网站 2017年1月4日

净值公告

2 诺安全球黄金证券投资基金2016年第4季 《中国证券报》 2017年1月19日

度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、

3 在懒猫金融开通定投业务及调整申购业务 《上海证券报》、 2017年2月10日

起点金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、

4 参加首创证券基金申购及定期定额申购费 《上海证券报》、 2017年2月14日

率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加 《证券时报》、

5 交通银行手机银行基金申购及定投申购手 《上海证券报》、 2017年2月23日

续费率优惠的公告 《中国证券报》

6 诺安全球黄金证券投资基金招募说明书（更 《中国证券报》 2017年2月27日

新）2017年第1期-摘要

7 诺安全球黄金证券投资基金招募说明书（更 基金管理人网站 2017年2月27日

新）2017年第1期-正文

诺安基金管理有限公司关于增加中信期货 《证券时报》、

8 有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、 2017年3月6日

定投、转换业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分 《证券时报》、

9 基金通过部分代销机构办理申购、定投业务 《上海证券报》、 2017年3月8日

起点金额、最低赎回（保有）份额及费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加上海华夏 《证券时报》、

10 财富投资管理有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、 2017年3月29日

销机构并开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

11 诺安基金管理有限公司关于增加北京肯特 《证券时报》、 2017年3月29日

第41页共45页

瑞财富投资管理有限公司为旗下部分基金 《上海证券报》、

代销机构并开通定投、转换业务及开展费率 《中国证券报》

优惠活动的公告

12 诺安全球黄金证券投资基金2016年年度报 基金管理人网站 2017年3月30日

告

13 诺安全球黄金证券投资基金2016年年度报 《中国证券报》 2017年3月30日

告摘要

诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续 《证券时报》、

14 参加中国工商银行个人电子银行基金申购 《上海证券报》、 2017年3月31日

费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、

15 参加广发证券基金申购费率优惠活动的公 《上海证券报》、 2017年4月10日

告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加 《证券时报》、

16 交通银行手机银行基金申购及定投申购手 《上海证券报》、 2017年4月22日

续费率优惠的公告 《中国证券报》

17 诺安全球黄金证券投资基金2017年第1季 《中国证券报》 2017年4月24日

度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘 《证券时报》、

18 会计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、

19 在财通证券开通定投业务及开展费率优惠 《上海证券报》、 2017年5月12日

活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于诺安全球黄金

20 基金在海通证券开通定投业务及定投优惠 《中国证券报》 2017年5月17日

活动的公告

诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分 《证券时报》、

21 基金通过江苏银行办理申购业务起点金额 《上海证券报》、 2017年5月19日

的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加联储证券 《证券时报》、

22 有限责任公司为旗下部分基金代销机构并 《上海证券报》、 2017年6月8日

开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的 《中国证券报》

公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、

23 参加江苏银行基金定投及电子银行渠道申 《上海证券报》、 2017年6月12日

购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加基煜基金 《证券时报》、

24 为旗下部分基金代销机构并开通转换业务 《上海证券报》、 2017年6月15日

及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《证券时报》、

25 参加中泰证券申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2017年6月28日

《中国证券报》

26 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加 《证券时报》、 2017年6月30日

第42页共45页

交通银行手机银行基金申购及定投申购手 《上海证券报》、

续费率优惠的公告 《中国证券报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

第43页共45页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留

意。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

第44页共45页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。

②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。

③《诺安全球黄金证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安全球黄金证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

第45页共45页
点击查看>>  附件