诺安双利债券型发起式证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15

§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容 ......16

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......19

7.3 净资产变动表 ......20

7.4 报表附注 ......21

§8 投资组合报告 ......47

8.1 期末基金资产组合情况 ......47

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......55


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......56

8.11 投资组合报告附注 ......56

§9 基金份额持有人信息 ......59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......59

§10 开放式基金份额变动 ......59
§11 重大事件揭示 ......59

11.1 基金份额持有人大会决议 ......59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......60

11.4 基金投资策略的改变 ......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......60

11.8 其他重大事件 ......61

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......64

§13 备查文件目录 ......64

13.1 备查文件目录 ......64

13.2 存放地点 ......64

13.3 查阅方式 ......64

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安双利债券型发起式证券投资基金

基金简称 诺安双利债券发起

基金主代码 320021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 29 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 962,451,178.50 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基
金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。

1、资产配置策略

本基金 80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工具，本
基金股票投资比例上限不超过 20%，以便控制市场波动风险。

2、债券投资策略

本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理增值策
略，追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持
续性地以绝对正回报的方式实现增值。

3、股票投资策略

(1)个股精选策略

本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生
增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。

(2)组合动态调整策略

投资策略 本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平均法调整建仓
节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止损点，在组合获利达到既定
目标时及时兑现，以实现基金每年的绝对收益目标。

4、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

5、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证
投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基
础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前
提下实现稳健的超额收益。

6、股指期货投资策略

股指期货投资用于对冲股市系统性风险，根据诺安大盘的定量分析
模型和投资决策委员会的定性结论，选取适当期限的股指期货合约


对冲大盘中短期下跌的风险；具体对冲比例应由历史回归方法所确
定的 Beta 值和短线择时模型共同决定。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，
基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合
投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 李学君 张姗

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 400-61-95555

电子邮箱 info@lionfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-888-8998 400-61-95555

传真 0755-83026677 0755-83195201

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 深圳市深南大道 7088 号招商银
银行大厦 19-20 层 行大厦

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 深圳市深南大道 7088 号招商银
银行大厦 19-20 层 行大厦

邮政编码 518048 518040

法定代表人 李强 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市浦东新区东育路 588
普通合伙） 号前滩中心 42 楼

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年


本期已实现收益 7,728,529.60 -113,656,113.02 175,260,894.05

本期利润 8,820,126.45 -174,463,884.97 140,743,948.52

加权平均基金份额本期利润 0.0087 -0.1067 0.2273

本期加权平均净值利润率 0.33% -4.01% 8.81%

本期基金份额净值增长率 0.69% -4.14% 8.38%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 1,058,315,473.95 1,026,482,229.55 1,432,227,238.63

期末可供分配基金份额利润 1.0996 1.0848 1.1497

期末基金资产净值 2,533,733,229.87 2,474,620,135.45 3,397,859,620.10

期末基金份额净值 2.633 2.615 2.728

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 163.30% 161.50% 172.80%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.30% 0.21% 0.82% 0.04% -0.52% 0.17%

过去六个月 0.11% 0.20% 0.83% 0.04% -0.72% 0.16%

过去一年 0.69% 0.19% 2.06% 0.04% -1.37% 0.15%

过去三年 4.61% 0.31% 4.74% 0.05% -0.13% 0.26%

过去五年 35.44% 0.43% 6.04% 0.06% 29.40% 0.37%

自基金合同生 163.30% 0.47% 12.73% 0.08% 150.57% 0.39%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


硕士，CFA，具有基金
从业资格。曾就职于广
发银行股份有限公司，
任投资经理。2015 年 4
月加入诺安基金管理
有限公司，任基金经理
助理，从事资金、债券
交易工作，现任固定收
益事业部总经理助理。
2019 年 5 月至 2022 年
2 月任诺安恒惠债券
型证券投资基金基金
经理，2021 年 11 月至
2022 年 6 月任诺安纯
2022 年 06月 债定期开放债券型证
潘飞 本基金基金经理 17 日 - 14 年 券投资基金基金经理。
2016 年 9 月起任诺安
理财宝货币市场基金
基金经理，2017 年 12
月起任诺安瑞鑫定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2021年11月起任诺安
天天宝货币市场基金
基金经理，2022 年 4
月起任诺安浙享定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2022 年 6 月起任诺安
双利债券型发起式证
券投资基金基金经理。

硕士，具有基金从业资
格。2017 年 1 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员。2022
年 7 月起任诺安汇利
2022 年 11月 灵活配置混合型证券
王海畅 本基金基金经理 17 日 - 7 年 投资基金基金经理，
2022年11月起任诺安
多策略混合型证券投
资基金基金经理、诺安
双利债券型发起式证
券投资基金基金经理、
诺安鼎利混合型证券


投资基金基金经理，
2023 年 3 月起任诺安
中证 500 指数增强型
证券投资基金基金经
理。

博士，具有基金从业资
格。历任野村证券交易
员、白湾基金投资经
理、前海开源基金投资
部副总监、兴证证券资
产管理有限公司投资
部投资经理、蜂巢基金
管理有限公司基金经
理。2021 年 10 月加入
诺安基金管理有限公
司，现任量化与创新投
资部总经理。2023 年 2
孔宪政 本基金基金经理 2023 年 02月 - 12 年 月起任诺安多策略混
21 日 合型证券投资基金基
金经理、诺安双利债券
型发起式证券投资基
金基金经理、诺安鼎利
混合型证券投资基金
基金经理、诺安汇利灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，2023
年 6 月起任诺安沪深
300 指数增强型证券
投资基金及诺安中证
500 指数增强型证券
投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测，确保公平对待其管理的所有投资组合。

本报告期内，不存在本组合基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内美国通胀走势有所回落，美联储在 7 月加息后暂停了加息，目前联邦基金目标利率区间为 5.25%-5.5%。期间，受联储加息预期变化影响，美债、美元指数波动加大，10 年美债收益率在3.3%-5.0%区间震荡，美元指数整体在 99.5-107.5 区间震荡。

国内经济内生动能略趋弱，PMI 逐步回落，M1、CPI、PPI 等数据走势表征经济终端有效需求仍显不足。央行货币政策保持平稳，年内两次降息和两次降准，并在月末、季末等时点，加大公开市场投放，以平稳资金面波动。银行间市场资金面整体宽松，3 个月 SHIBOR 利率在 2.0%-2.6%之间震荡，1 年期股份制存单利率在 2.2%-2.8%之间震荡。债市收益率整体震荡下行，信用债表现好于利率债，信用利差、期限利差、等级利差整体有所压缩。转债市场前三季度整体震荡，四季度在股市以及赎回冲击下明显调整，估值水平有一定压缩，债底价值有一定显现。

权益方面，2023 年市场表现一波三折，年初在高景气预期下股市有所反弹，二季度在 ChatGPT为代表的科技革命浪潮中出现一段 TMT 的牛市，8 月之后市场的调整，给产品净值带来回撤。我们对此做了相应的调整，逐步减少基金重仓股的配置，增加与宏观经济关联度较低的小盘和大盘价值风格的比重。

本组合在报告期内根据市场变化，灵活调整持仓品种结构、杠杆和久期分布，以增厚组合收益，力求为持有人提供可持续的中长期回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为 2.633 元，本报告期内基金份额净值增长率为 0.69%，同期业绩
比较基准收益率为 2.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望明年，预计随着宏观政策累积效应的逐步显现，经济内生动能或有望企稳，物价水平总体温和，央行货币政策保持平稳，银行间市场资金面大概率维持宽松态势。债市依然有基本面支撑，转债品种经过前期估值调整后有性价比。权益方面，主要公司估值进入历史相对底部区间，机构重仓股经过较长时间的估值消化之后性价比也在逐步抬升。同时，多个指数 ETF 出现放量买入的情况，
前期股票超跌所带来的风险得到了一定程度的缓解。增量方面来看，随着保险资金入市，高股息公司预计将会继续得到较好支撑。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 24484 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安双利债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了诺安双利债券型发起式证券投资基金(以下简称
“诺安双利基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资
产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附
注。

审计意见 (二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了诺安双利基金 2023 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺安双利基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

诺安双利基金的基金管理人诺安基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括诺安
双利基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
管理层和治理层对财务报表的责任 报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺安双利基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺安双利基
金、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督诺安双利基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责任 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺安双利基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致诺安双利基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 周祎 肖菊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 14,636,767.36 44,917,620.66

结算备付金 1,373,565.69 1,611,401.81

存出保证金 170,901.85 101,239.83

交易性金融资产 7.4.7.2 3,200,955,915.95 3,412,444,088.24

其中：股票投资 396,378,601.33 338,260,660.05

基金投资 - -

债券投资 2,804,577,314.62 3,059,071,981.33

资产支持证券投资 - 15,111,446.86

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - 112,550,570.83

应收股利 - -

应收申购款 161,235.94 388,870.91

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 3,217,298,386.79 3,572,013,792.28

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 670,867,889.13 768,247,470.33

应付清算款 7,601,810.18 -

应付赎回款 1,989,209.06 325,751,175.35

应付管理人报酬 1,583,454.01 1,804,370.40

应付托管费 452,415.42 515,534.40

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 245,865.37 284,008.81

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 824,513.75 791,097.54

负债合计 683,565,156.92 1,097,393,656.83

净资产：

实收基金 7.4.7.7 962,451,178.50 946,258,216.03

未分配利润 7.4.7.8 1,571,282,051.37 1,528,361,919.42

净资产合计 2,533,733,229.87 2,474,620,135.45


负债和净资产总计 3,217,298,386.79 3,572,013,792.28

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.633 元，基金份额总额 962,451,178.50 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 46,905,042.95 -124,228,983.60

1.利息收入 194,919.58 2,308,143.47

其中：存款利息收入 7.4.7.9 137,784.71 634,601.52

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 57,134.87 1,673,541.95

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 44,669,370.12 -68,817,819.78

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -60,664,262.70 -97,827,829.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 99,051,459.37 26,334,043.78

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 182,118.61 196,419.40

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 6,100,054.84 2,479,546.22

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 1,091,596.85 -60,807,771.95

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 949,156.40 3,088,464.66

减：二、营业总支出 38,084,916.50 50,234,901.37

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 18,729,334.73 30,563,857.04

2．托管费 7.4.10.2.2 5,351,238.52 8,732,530.54

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 13,467,423.51 10,246,967.31

其中：卖出回购金融资产支出 13,467,423.51 10,246,967.31

6．信用减值损失 7.4.7.17 - -

7．税金及附加 225,612.79 365,160.00

8．其他费用 7.4.7.18 311,306.95 326,386.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,820,126.45 -174,463,884.97

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,820,126.45 -174,463,884.97


五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 8,820,126.45 -174,463,884.97

7.3 净资产变动表
会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 946,258,216.03 1,528,361,919.42 2,474,620,135.45

二、本期期初净资产 946,258,216.03 1,528,361,919.42 2,474,620,135.45

三、本期增减变动额（减少以“-” 16,192,962.47 42,920,131.95 59,113,094.42
号填列）

（一）、综合收益总额 - 8,820,126.45 8,820,126.45

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数（净资产减少以“-” 16,192,962.47 34,100,005.50 50,292,967.97
号填列）

其中：1.基金申购款 729,371,613.48 1,203,454,082.95 1,932,825,696.43

2.基金赎回款 -713,178,651.01 -1,169,354,077.45 -1,882,532,728.46

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净资产变动（净资产 - - -
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 962,451,178.50 1,571,282,051.37 2,533,733,229.87

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,245,773,166.05 2,152,086,454.05 3,397,859,620.10

二、本期期初净资产 1,245,773,166.05 2,152,086,454.05 3,397,859,620.10

三、本期增减变动额（减少以“-” -299,514,950.02 -623,724,534.63 -923,239,484.65
号填列）

（一）、综合收益总额 - -174,463,884.97 -174,463,884.97

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数（净资产减少以“-” -299,514,950.02 -449,260,649.66 -748,775,599.68
号填列）

其中：1.基金申购款 1,397,605,488.73 2,348,875,813.53 3,746,481,302.26

2.基金赎回款 -1,697,120,438.75 -2,798,136,463.19 -4,495,256,901.94

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净资产变动（净资产 - - -
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 946,258,216.03 1,528,361,919.42 2,474,620,135.45

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安双利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2012〕1346 号《关于核准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,395,253,241.91 元。经向中国证监会备案，《诺安双利债券
型发起式证券投资基金基金合同》于 2012 年 11 月 29 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额
为 1,395,901,371.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 648,129.40 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价)。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投
资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、存托凭证、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的 公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率（对于贴现债为按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率（对于贴现债为按发行价计算的利率）或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(c)本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(d)每一基金份额享有同等分配权；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》（以下简称“指引”），按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和可交换债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 14,636,767.36 44,917,620.66

等于：本金 14,632,428.70 44,913,031.04

加：应计利息 4,338.66 4,589.62

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 14,636,767.36 44,917,620.66

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 425,682,049.67 - 396,378,601.33 -29,303,448.34

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市 434,483,969.83 3,696,971.88 421,136,463.19 -17,044,478.52
场

债券 银行间市 2,338,813,906.33 33,190,551.43 2,383,440,851.43 11,436,393.67
场

合计 2,773,297,876.16 36,887,523.31 2,804,577,314.62 -5,608,084.85


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,198,979,925.83 36,887,523.31 3,200,955,915.95 -34,911,533.19

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 350,997,286.31 - 338,260,660.05 -12,736,626.26

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市 304,449,854.98 3,555,592.61 300,478,280.56 -7,527,167.03
场

债券 银行间市 2,732,981,193.69 41,359,200.77 2,758,593,700.77 -15,746,693.69
场

合计 3,037,431,048.67 44,914,793.38 3,059,071,981.33 -23,273,860.72

资产支持证券 15,046,643.06 57,446.86 15,111,446.86 7,356.94

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,403,474,978.04 44,972,240.24 3,412,444,088.24 -36,003,130.04

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 90.95 80,512.70

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 605,122.80 482,284.84

其中：交易所市场 548,611.21 430,456.74

银行间市场 56,511.59 51,828.10

应付利息 - -

预提费用 219,300.00 228,300.00

合计 824,513.75 791,097.54

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 946,258,216.03 946,258,216.03

本期申购 729,371,613.48 729,371,613.48

本期赎回（以“-”号填列） -713,178,651.01 -713,178,651.01

本期末 962,451,178.50 962,451,178.50

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,026,482,229.55 501,879,689.87 1,528,361,919.42

本期期初 1,026,482,229.55 501,879,689.87 1,528,361,919.42

本期利润 7,728,529.60 1,091,596.85 8,820,126.45

本期基金份额交易产生的变动数 24,104,714.80 9,995,290.70 34,100,005.50

其中：基金申购款 808,962,984.11 394,491,098.84 1,203,454,082.95

基金赎回款 -784,858,269.31 -384,495,808.14 -1,169,354,077.45

本期已分配利润 - - -

本期末 1,058,315,473.95 512,966,577.42 1,571,282,051.37

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 74,830.79 284,653.60

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 24,539.07 64,390.45


其他 38,414.85 285,557.47

合计 137,784.71 634,601.52

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日
日

卖出股票成交总额 1,394,211,608.79 773,824,344.53

减：卖出股票成本总额 1,451,436,963.04 869,480,039.21

减：交易费用 3,438,908.45 2,172,134.50

买卖股票差价收入 -60,664,262.70 -97,827,829.18

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月
月 31 日 31日

债券投资收益--利息收入 84,192,307.44 123,753,327.79

债券投资收益--买卖债券（债转

股及债券到期兑付）差价收入 14,859,151.93 -97,419,284.01

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 99,051,459.37 26,334,043.78

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,341,017,825.64 9,233,043,188.17
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 5,273,413,827.63 9,232,136,639.54
成本总额

减：应计利息总额 52,646,211.06 98,175,931.75

减：交易费用 98,635.02 149,900.89

买卖债券差价收入 14,859,151.93 -97,419,284.01

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022年01月01日至2022
2023 年 12 月 31 日 年12月31日

资产支持证券投资收益--利息收入 182,761.67 196,831.13

资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差

价收入 -643.06 -411.73

资产支持证券投资收益--赎回差价收入 - -

资产支持证券投资收益--申购差价收入 - -

合计 182,118.61 196,419.40

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出资产支持证券成交总额 15,242,552.82 5,072,966.77

减：卖出资产支持证券成本总额 15,046,643.06 4,954,211.73

减：应计利息总额 196,552.82 118,966.77

减：交易费用 - 200.00

资产支持证券投资收益 -643.06 -411.73

7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 6,100,054.84 2,479,546.22

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 6,100,054.84 2,479,546.22

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 1,091,596.85 -60,807,771.95

--股票投资 -16,566,822.08 -23,032,917.98

--债券投资 17,665,775.87 -37,782,210.91

--资产支持证券投资 -7,356.94 7,356.94

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 1,091,596.85 -60,807,771.95

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 947,555.92 3,082,600.36

基金转换费收入 1,600.48 5,864.30

合计 949,156.40 3,088,464.66

7.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 90,000.00 99,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 64,106.95 70,148.48

账户维护费 37,200.00 37,200.00

其他 - 38.00

合计 311,306.95 326,386.48

注：本基金上年度可比期间“其他”项为回购交易手续费。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 18,729,334.73 30,563,857.04


其中：应支付销售机构的客户维护费 4,051,525.81 6,196,220.27

应支付基金管理人的净管理费 14,677,808.92 24,367,636.77

注：本基金的管理费率为年费率 0.70%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,351,238.52 8,732,530.54

注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年 01月 01 日至 2022年
12 月 31 日 12 月 31 日

基金合同生效日（2012 年 11 月 29 日） 10,003,200.00 10,003,200.00
持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,003,200.00 10,003,200.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 10,003,200.00 -

报告期末持有的基金份额 - 10,003,200.00

报告期末持有的基金份额占基金总份 - 1.06%
额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股

份有限公司- 14,636,767.36 74,830.79 44,917,620.66 284,653.60
活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 670,867,889.13 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

012383871 23 张江高 2024 年 01 月 100.48 188,000 18,890,357.12
科 SCP002 03 日

101900446 19 南昌工 2024 年 01 月 103.94 100,000 10,393,519.13
业 MTN001 03 日

102100889 21 空港兴 2024 年 01 月 103.30 100,000 10,329,672.13
城 MTN001 03 日

102101412 21 九江城 2024 年 01 月 101.92 400,000 40,768,437.16
投 MTN001 03 日

102102029 21 可克达 2024 年 01 月 101.89 200,000 20,378,535.52
拉 MTN001 02 日

102103117 21 成华棚 2024 年 01 月 100.88 300,000 30,264,442.62
改 MTN002 03 日

102280073 22 滁州城 2024 年 01 月 103.57 300,000 31,070,035.07
投 MTN001 03 日

102280303 22 吴中城 2024 年 01 月 102.96 100,000 10,296,347.95
投 MTN001 03 日

102280556 22 广产投 2024 年 01 月 104.13 400,000 41,650,710.38
MTN001 02 日

102280652 22 浏阳城 2024 年 01 月 104.12 100,000 10,411,836.07
乡 MTN001 03 日

102281280 22 新建元 2024 年 01 月 102.37 350,000 35,830,781.42
MTN001 02 日

102281520 22 电建地 2024 年 01 月 101.79 500,000 50,892,967.21
产 MTN002 02 日

102281566 22 浙报 2024 年 01 月 101.54 500,000 50,768,415.30
MTN001 02 日


102381145 23 九龙江 2024 年 01 月 102.75 500,000 51,373,158.47
MTN002 03 日

2128039 21 中国银 2024 年 01 月 102.53 278,000 28,503,886.89
行二级 03 04 日

2128042 21 兴业银 2024 年 01 月 102.41 500,000 51,206,382.51
行二级 02 04 日

230018 23 附息国 2024 年 01 月 100.42 1,000,000 100,423,369.57
债 18 02 日

230301 23 进出 01 2024 年 01 月 102.00 1,000,000 101,997,868.85
02 日

230401 23 农发 01 2024 年 01 月 102.08 100,000 10,208,364.38
02 日

230406 23 农发 06 2024 年 01 月 101.32 203,000 20,568,309.42
02 日

合计 7,119,000 726,227,397.17

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作
完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 202,975,233.23 292,998,682.19

合计 202,975,233.23 292,998,682.19

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 69,353,533.92

合计 - 69,353,533.92

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 888,936,879.71 1,068,547,868.61

AAA 以下 846,717,237.41 925,342,605.12

未评级 865,947,964.27 702,829,291.49

合计 2,601,602,081.39 2,696,719,765.22

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 15,111,446.86

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 15,111,446.86

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息（该利息金额不重大）
外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

货币资金 14,636,767.3 - - - - 14,636,767.36
6

结算备付金 1,373,565.69 - - - - 1,373,565.69

存出保证金 170,901.85 - - - - 170,901.85

交易性金融 473,350,374. 527,428,698 1,264,837,432 538,960,810 396,378,601 3,200,955,915
资产 09 .08 .32 .13 .33 .95

应收申购款 - - - - 161,235.94 161,235.94

资产总计 489,531,608. 527,428,698 1,264,837,432 538,960,810 396,539,837 3,217,298,386
99 .08 .32 .13 .27 .79

负债

卖出回购金 670,867,889. - - - - 670,867,889.1
融资产款 13 3

应付清算款 - - - - 7,601,810.1 7,601,810.18
8

应付赎回款 - - - - 1,989,209.0 1,989,209.06
6

应付管理人 - - - - 1,583,454.0 1,583,454.01
报酬 1

应付托管费 - - - - 452,415.42 452,415.42

应交税费 - - - - 245,865.37 245,865.37

其他负债 - - - - 824,513.75 824,513.75


负债总计 670,867,889. - - - 12,697,267. 683,565,156.9
13 79 2

利率敏感度 -181,336,280 527,428,698 1,264,837,432 538,960,810 383,842,569 2,533,733,229
缺口 .14 .08 .32 .13 .48 .87

上年度末

2022 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

货币资金 44,917,620.6 - - - - 44,917,620.66
6

结算备付金 1,611,401.81 - - - - 1,611,401.81

存出保证金 101,239.83 - - - - 101,239.83

交易性金融 416,181,344. 221,119,520 1,806,290,712 630,591,850 338,260,660 3,412,444,088
资产 89 .00 .54 .76 .05 .24

应收清算款 - - - - 112,550,570 112,550,570.8
.83 3

应收申购款 2,148.00 - - - 386,722.91 388,870.91

资产总计 462,813,755. 221,119,520 1,806,290,712 630,591,850 451,197,953 3,572,013,792
19 .00 .54 .76 .79 .28

负债

卖出回购金 768,247,470. - - - - 768,247,470.3
融资产款 33 3

应付赎回款 - - - - 325,751,175 325,751,175.3
.35 5

应付管理人 - - - - 1,804,370.4 1,804,370.40
报酬 0

应付托管费 - - - - 515,534.40 515,534.40

应交税费 - - - - 284,008.81 284,008.81

其他负债 - - - - 791,097.54 791,097.54

负债总计 768,247,470. - - - 329,146,186 1,097,393,656
33 .50 .83

利率敏感度 -305,433,715 221,119,520 1,806,290,712 630,591,850 122,051,767 2,474,620,135
缺口 .14 .00 .54 .76 .29 .45

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

市场利率下降 27 个基点 13,459,163.41 17,805,344.56

市场利率上升 27 个基点 -13,459,163.41 -17,805,344.56

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 396,378,601.33 15.64 338,260,660.05 13.67

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 396,378,601.33 15.64 338,260,660.05 13.67

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为 15.64%

（2022 年 12 月 31 日：13.67%），因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 613,638,507.25 448,675,995.25

第二层次 2,587,317,408.70 2,963,768,092.99

第三层次 - -

合计 3,200,955,915.95 3,412,444,088.24

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 396,378,601.33 12.32

其中：股票 396,378,601.33 12.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,804,577,314.62 87.17

其中：债券 2,804,577,314.62 87.17

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,010,333.05 0.50

8 其他各项资产 332,137.79 0.01

9 合计 3,217,298,386.79 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 627,601.00 0.02

C 制造业 297,983,133.39 11.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,218,440.00 0.17

E 建筑业 10,588,401.50 0.42

F 批发和零售业 14,313,275.00 0.56

G 交通运输、仓储和邮政业 4,908,618.00 0.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,064,774.00 0.24

J 金融业 - -


K 房地产业 1,486,771.00 0.06

L 租赁和商务服务业 10,907,319.00 0.43

M 科学研究和技术服务业 39,533,471.44 1.56

N 水利、环境和公共设施管理业 4,664,201.00 0.18

O 居民服务、修理和其他服务业 795,571.00 0.03

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 287,025.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 396,378,601.33 15.64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600276 恒瑞医药 523,104 23,659,993.92 0.93

2 300601 康泰生物 748,413 20,319,412.95 0.80

3 600809 山西汾酒 80,400 18,550,692.00 0.73

4 688235 百济神州 122,100 16,976,784.00 0.67

5 000661 长春高新 114,500 16,694,100.00 0.66

6 002304 洋河股份 124,878 13,724,092.20 0.54

7 300759 康龙化成 368,200 10,670,436.00 0.42

8 002027 分众传媒 1,593,900 10,073,448.00 0.40

9 688331 荣昌生物 160,044 9,932,330.64 0.39

10 603259 药明康德 134,400 9,778,944.00 0.39

11 000568 泸州老窖 48,200 8,648,044.00 0.34

12 002821 凯莱英 74,444 8,642,948.40 0.34

13 300573 兴齐眼药 46,785 8,529,841.20 0.34

14 600519 贵州茅台 4,900 8,457,400.00 0.33

15 688085 三友医疗 347,070 6,767,865.00 0.27

16 603707 健友股份 436,914 6,553,710.00 0.26

17 688179 阿拉丁 334,784 6,414,461.44 0.25

18 688389 普门科技 267,596 6,023,585.96 0.24

19 002180 纳思达 253,800 5,743,494.00 0.23

20 300347 泰格医药 96,000 5,277,120.00 0.21

21 000860 顺鑫农业 230,500 4,907,345.00 0.19

22 000858 五粮液 26,700 3,746,277.00 0.15

23 000739 普洛药业 227,300 3,498,147.00 0.14

24 002254 泰和新材 209,800 3,138,608.00 0.12


25 002050 三花智控 105,100 3,089,940.00 0.12

26 688377 迪威尔 111,263 2,984,073.66 0.12

27 000963 华东医药 67,200 2,786,112.00 0.11

28 603939 益丰药房 64,000 2,562,560.00 0.10

29 603369 今世缘 50,600 2,466,750.00 0.10

30 688161 威高骨科 54,182 2,245,843.90 0.09

31 002727 一心堂 96,700 2,239,572.00 0.09

32 600004 白云机场 228,200 2,231,796.00 0.09

33 000425 徐工机械 364,400 1,989,624.00 0.08

34 002422 科伦药业 68,300 1,984,115.00 0.08

35 002597 金禾实业 82,900 1,816,339.00 0.07

36 605266 健之佳 29,670 1,762,398.00 0.07

37 600755 厦门国贸 174,000 1,212,780.00 0.05

38 002883 中设股份 96,400 1,183,792.00 0.05

39 300845 捷安高科 63,600 1,149,252.00 0.05

40 300935 盈建科 41,200 1,129,292.00 0.04

41 603580 艾艾精工 73,300 1,091,437.00 0.04

42 603198 迎驾贡酒 16,300 1,080,527.00 0.04

43 002890 弘宇股份 66,500 1,027,425.00 0.04

44 000619 海螺新材 147,500 1,020,700.00 0.04

45 301024 霍普股份 32,800 993,840.00 0.04

46 002963 豪尔赛 63,900 990,450.00 0.04

47 002778 中晟高科 65,800 988,316.00 0.04

48 600202 哈空调 155,700 971,568.00 0.04

49 002830 名雕股份 65,000 967,850.00 0.04

50 000921 海信家电 47,200 962,880.00 0.04

51 002842 翔鹭钨业 108,700 947,864.00 0.04

52 603045 福达合金 59,200 934,768.00 0.04

53 600969 郴电国际 143,300 931,450.00 0.04

54 600561 江西长运 144,400 927,048.00 0.04

55 603183 建研院 197,900 924,193.00 0.04

56 600802 福建水泥 177,820 921,107.60 0.04

57 603316 诚邦股份 136,500 920,010.00 0.04

58 300387 富邦股份 110,000 917,400.00 0.04

59 001231 农心科技 44,000 916,520.00 0.04

60 001210 金房能源 46,000 908,500.00 0.04

61 002789 建艺集团 65,900 906,784.00 0.04

62 600137 浪莎股份 49,700 905,534.00 0.04

63 000668 荣丰控股 70,800 899,160.00 0.04

64 301178 天亿马 27,600 895,068.00 0.04

65 603637 镇海股份 98,800 889,200.00 0.04


66 600243 青海华鼎 185,200 883,404.00 0.03

67 002114 罗平锌电 117,900 881,892.00 0.03

68 603717 天域生态 114,400 879,736.00 0.03

69 002836 新宏泽 100,148 876,295.00 0.03

70 603709 中源家居 48,400 871,200.00 0.03

71 000605 渤海股份 135,600 869,196.00 0.03

72 603828 柯利达 227,300 868,286.00 0.03

73 300329 海伦钢琴 116,400 867,180.00 0.03

74 003001 中岩大地 47,900 865,553.00 0.03

75 603268 松发股份 49,900 862,272.00 0.03

76 301098 金埔园林 72,850 860,358.50 0.03

77 002105 信隆健康 132,600 859,248.00 0.03

78 600883 博闻科技 101,000 858,500.00 0.03

79 300836 佰奥智能 30,200 858,284.00 0.03

80 603269 海鸥股份 63,700 858,039.00 0.03

81 002809 红墙股份 78,800 857,344.00 0.03

82 002718 友邦吊顶 50,400 857,304.00 0.03

83 603900 莱绅通灵 128,000 855,040.00 0.03

84 600448 华纺股份 259,100 855,030.00 0.03

85 300535 达威股份 48,800 854,488.00 0.03

86 300956 英力股份 45,800 853,254.00 0.03

87 301233 盛帮股份 19,200 852,864.00 0.03

88 301023 江南奕帆 20,500 850,750.00 0.03

89 301027 华蓝集团 68,000 850,680.00 0.03

90 300594 朗进科技 40,700 849,816.00 0.03

91 600051 宁波联合 117,700 849,794.00 0.03

92 301167 建研设计 50,200 849,384.00 0.03

93 301161 唯万密封 42,000 849,240.00 0.03

94 002899 英派斯 51,300 849,015.00 0.03

95 301359 东南电子 31,900 848,859.00 0.03

96 001202 炬申股份 48,300 848,631.00 0.03

97 301008 宏昌科技 28,100 848,339.00 0.03

98 002144 宏达高科 73,000 848,260.00 0.03

99 301040 中环海陆 44,700 847,959.00 0.03

100 603159 上海亚虹 51,600 846,240.00 0.03

101 003003 天元股份 73,600 845,664.00 0.03

102 002715 登云股份 52,100 845,583.00 0.03

103 300610 晨化股份 75,000 845,250.00 0.03

104 300823 建科机械 39,200 843,192.00 0.03

105 003023 彩虹集团 41,600 842,816.00 0.03

106 301113 雅艺科技 26,100 842,247.00 0.03


107 300971 博亚精工 33,800 841,620.00 0.03

108 300897 山科智能 24,600 841,320.00 0.03

109 002278 神开股份 143,300 841,171.00 0.03

110 301336 趣睡科技 19,200 840,768.00 0.03

111 003027 同兴环保 46,000 839,960.00 0.03

112 002921 联诚精密 51,300 839,781.00 0.03

113 603810 丰山集团 62,800 839,636.00 0.03

114 301273 瑞晨环保 30,400 838,736.00 0.03

115 001211 双枪科技 34,700 838,352.00 0.03

116 301300 远翔新材 26,500 838,195.00 0.03

117 301107 瑜欣电子 26,100 837,549.00 0.03

118 301037 保立佳 42,000 837,060.00 0.03

119 300243 瑞丰高材 85,600 836,312.00 0.03

120 605287 德才股份 49,200 834,924.00 0.03

121 002910 庄园牧场 76,300 834,722.00 0.03

122 301125 腾亚精工 44,100 834,372.00 0.03

123 600539 狮头股份 116,300 833,871.00 0.03

124 600082 海泰发展 241,500 833,175.00 0.03

125 300854 中兰环保 47,700 832,365.00 0.03

126 300960 通业科技 37,500 831,750.00 0.03

127 301010 晶雪节能 44,500 831,705.00 0.03

128 300658 延江股份 122,800 831,356.00 0.03

129 301209 联合化学 33,300 831,168.00 0.03

130 300906 日月明 32,800 829,512.00 0.03

131 300746 汉嘉设计 82,400 828,120.00 0.03

132 300992 泰福泵业 38,300 826,514.00 0.03

133 603214 爱婴室 50,500 826,180.00 0.03

134 000929 兰州黄河 84,200 825,160.00 0.03

135 300665 飞鹿股份 95,500 825,120.00 0.03

136 605298 必得科技 52,700 821,593.00 0.03

137 301079 邵阳液压 47,400 820,020.00 0.03

138 301049 超越科技 35,400 819,864.00 0.03

139 300995 奇德新材 38,500 818,895.00 0.03

140 605155 西大门 52,900 818,892.00 0.03

141 003011 海象新材 38,500 817,355.00 0.03

142 300743 天地数码 58,700 814,756.00 0.03

143 301288 清研环境 42,800 812,344.00 0.03

144 603059 倍加洁 35,991 811,956.96 0.03

145 002857 三晖电气 49,200 811,800.00 0.03

146 301057 汇隆新材 48,300 811,440.00 0.03

147 603955 大千生态 55,000 807,950.00 0.03


148 301001 凯淳股份 31,600 807,064.00 0.03

149 300877 金春股份 46,600 806,646.00 0.03

150 301197 工大科雅 42,600 800,454.00 0.03

151 300649 杭州园林 47,600 797,300.00 0.03

152 301182 凯旺科技 34,100 797,258.00 0.03

153 300816 艾可蓝 32,300 796,841.00 0.03

154 300689 澄天伟业 41,100 796,107.00 0.03

155 300736 百邦科技 62,300 795,571.00 0.03

156 301228 实朴检测 47,900 794,182.00 0.03

157 300948 冠中生态 54,800 789,668.00 0.03

158 603958 哈森股份 85,600 776,392.00 0.03

159 300521 爱司凯 56,000 775,600.00 0.03

160 301198 喜悦智行 63,300 768,462.00 0.03

161 300605 恒锋信息 25,700 384,729.00 0.02

162 601225 陕西煤业 16,100 336,329.00 0.01

163 002749 国光股份 27,500 329,450.00 0.01

164 600135 乐凯胶片 39,400 317,958.00 0.01

165 300155 安居宝 53,200 314,944.00 0.01

166 002743 富煌钢构 52,300 312,754.00 0.01

167 600819 耀皮玻璃 61,400 312,526.00 0.01

168 002753 永东股份 37,800 311,850.00 0.01

169 605066 天正电气 33,900 311,202.00 0.01

170 003018 金富科技 29,200 310,980.00 0.01

171 002588 史丹利 48,700 310,706.00 0.01

172 600854 春兰股份 58,900 310,403.00 0.01

173 003008 开普检测 11,100 309,801.00 0.01

174 600161 天坛生物 10,000 309,400.00 0.01

175 600618 氯碱化工 33,900 308,490.00 0.01

176 300283 温州宏丰 48,500 308,460.00 0.01

177 001965 招商公路 31,500 307,755.00 0.01

178 601700 风范股份 61,400 307,614.00 0.01

179 000707 双环科技 38,400 307,200.00 0.01

180 605162 新中港 33,400 306,946.00 0.01

181 002392 北京利尔 81,200 306,936.00 0.01

182 603817 海峡环保 48,000 306,240.00 0.01

183 300215 电科院 57,800 305,762.00 0.01

184 688622 禾信仪器 8,500 305,575.00 0.01

185 000823 超声电子 31,800 304,326.00 0.01

186 300440 运达科技 40,800 303,960.00 0.01

187 002066 瑞泰科技 27,300 303,303.00 0.01

188 603689 皖天然气 34,900 303,281.00 0.01


189 001216 华瓷股份 23,200 302,760.00 0.01

190 603393 新天然气 9,900 302,643.00 0.01

191 300771 智莱科技 27,800 302,186.00 0.01

192 605500 森林包装 38,100 302,133.00 0.01

193 603109 神驰机电 18,400 302,128.00 0.01

194 300800 力合科技 22,100 302,107.00 0.01

195 002469 三维化学 49,800 301,788.00 0.01

196 603216 梦天家居 23,000 301,760.00 0.01

197 600084 中信尼雅 38,300 301,038.00 0.01

198 300306 远方信息 24,900 300,792.00 0.01

199 603980 吉华集团 64,400 300,748.00 0.01

200 603192 汇得科技 15,300 300,645.00 0.01

201 002403 爱仕达 35,100 300,456.00 0.01

202 002381 双箭股份 39,600 300,168.00 0.01

203 000910 大亚圣象 37,500 300,000.00 0.01

204 300810 中科海讯 14,700 299,880.00 0.01

205 002296 辉煌科技 36,300 299,475.00 0.01

206 002486 嘉麟杰 102,300 298,716.00 0.01

207 002492 恒基达鑫 49,800 298,302.00 0.01

208 002956 西麦食品 20,800 298,064.00 0.01

209 300193 佳士科技 38,300 297,591.00 0.01

210 002094 青岛金王 78,500 297,515.00 0.01

211 002109 兴化股份 62,600 296,724.00 0.01

212 600177 雅戈尔 45,100 295,405.00 0.01

213 000507 珠海港 56,100 295,086.00 0.01

214 300386 飞天诚信 27,500 295,075.00 0.01

215 000985 大庆华科 18,200 294,476.00 0.01

216 688069 德林海 14,800 294,224.00 0.01

217 688096 京源环保 31,400 294,218.00 0.01

218 000036 华联控股 75,600 294,084.00 0.01

219 603579 荣泰健康 14,100 293,703.00 0.01

220 300876 蒙泰高新 11,700 292,734.00 0.01

221 003036 泰坦股份 23,600 292,640.00 0.01

222 300388 节能国祯 45,300 291,279.00 0.01

223 002978 安宁股份 9,200 291,272.00 0.01

224 000601 韶能股份 67,800 290,184.00 0.01

225 002788 鹭燕医药 32,200 289,478.00 0.01

226 688098 申联生物 38,600 288,728.00 0.01

227 002524 光正眼科 44,500 287,025.00 0.01

228 002923 润都股份 22,400 276,416.00 0.01

229 600261 阳光照明 84,500 276,315.00 0.01


230 300564 筑博设计 18,600 250,356.00 0.01

231 300871 回盛生物 17,300 250,158.00 0.01

232 301192 泰祥股份 10,800 247,968.00 0.01

233 002231 奥维通信 37,500 244,875.00 0.01

234 002826 易明医药 20,400 242,148.00 0.01

235 000590 启迪药业 26,500 237,440.00 0.01

236 603829 洛凯股份 6,500 106,145.00 0.00

237 603320 迪贝电气 6,500 103,415.00 0.00

238 300865 大宏立 4,600 103,270.00 0.00

239 300901 中胤时尚 10,000 102,400.00 0.00

240 605180 华生科技 7,200 100,800.00 0.00

241 600791 京能置业 20,600 100,116.00 0.00

242 603616 韩建河山 17,700 98,943.00 0.00

243 600493 凤竹纺织 14,500 97,440.00 0.00

244 603506 南都物业 8,900 96,743.00 0.00

245 000573 粤宏远 A 28,600 96,668.00 0.00

246 600235 民丰特纸 15,700 96,398.00 0.00

247 600857 宁波中百 10,200 96,186.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 688235 百济神州 41,698,352.31 1.69

2 600057 厦门象屿 38,093,417.91 1.54

3 002304 洋河股份 31,707,621.59 1.28

4 600809 山西汾酒 31,446,710.00 1.27

5 600755 厦门国贸 27,544,303.00 1.11

6 000568 泸州老窖 24,494,337.00 0.99

7 600276 恒瑞医药 23,589,108.18 0.95

8 000858 五粮液 23,403,412.00 0.95

9 002727 一心堂 21,788,434.00 0.88

10 300573 兴齐眼药 19,772,290.00 0.80

11 002027 分众传媒 19,402,915.00 0.78

12 000661 长春高新 18,658,891.00 0.75

13 301208 中亦科技 18,450,455.00 0.75

14 002180 纳思达 17,737,817.00 0.72

15 688179 阿拉丁 17,287,205.28 0.70

16 300759 康龙化成 17,128,166.50 0.69

17 603392 万泰生物 16,740,947.07 0.68


18 603259 药明康德 16,425,472.00 0.66

19 002555 三七互娱 16,356,157.22 0.66

20 002422 科伦药业 16,329,442.00 0.66

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600276 恒瑞医药 42,870,403.23 1.73

2 688016 心脉医疗 40,505,509.22 1.64

3 601117 中国化学 34,750,220.70 1.40

4 600057 厦门象屿 31,458,112.28 1.27

5 603392 万泰生物 29,435,019.99 1.19

6 600755 厦门国贸 25,667,913.83 1.04

7 000661 长春高新 25,531,726.88 1.03

8 600009 上海机场 24,063,860.00 0.97

9 002352 顺丰控股 23,557,595.10 0.95

10 688235 百济神州 21,761,568.12 0.88

11 000858 五粮液 18,380,311.38 0.74

12 002555 三七互娱 18,346,429.00 0.74

13 300911 亿田智能 17,211,700.44 0.70

14 301208 中亦科技 16,999,349.79 0.69

15 603728 鸣志电器 16,685,256.00 0.67

16 300601 康泰生物 15,878,544.40 0.64

17 000568 泸州老窖 14,900,609.00 0.60

18 600582 天地科技 14,855,299.00 0.60

19 002727 一心堂 14,758,201.00 0.60

20 000739 普洛药业 14,424,911.00 0.58

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,526,121,726.40

卖出股票收入（成交）总额 1,394,211,608.79

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 100,423,369.57 3.96


2 央行票据 - -

3 金融债券 614,811,363.45 24.27

其中：政策性金融债 152,734,921.75 6.03

4 企业债券 204,131,947.81 8.06

5 企业短期融资券 50,240,311.48 1.98

6 中期票据 1,617,710,416.39 63.85

7 可转债（可交换债） 217,259,905.92 8.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,804,577,314.62 110.69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 230301 23 进出 01 1,000,000 101,997,868.85 4.03

2 230018 23 附息国债 18 1,000,000 100,423,369.57 3.96

3 2128039 21 中国银行二级 03 600,000 61,519,180.33 2.43

4 232380015 23 工行二级资本债 01A 500,000 52,246,950.82 2.06

5 102381082 23 番禺信息 MTN001 500,000 51,862,732.24 2.05

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的行政处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会福建监管局、中国银行间市场交易商协会的行政监管措施。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
截至本报告期末，其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 170,901.85

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 161,235.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 332,137.79

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 123178 花园转债 13,058,933.43 0.52

2 110073 国投转债 10,621,723.23 0.42

3 113050 南银转债 9,970,884.68 0.39

4 110079 杭银转债 9,743,170.68 0.38

5 127045 牧原转债 9,073,757.81 0.36

6 118023 广大转债 7,438,325.34 0.29

7 123169 正海转债 7,171,579.42 0.28

8 127062 垒知转债 6,624,320.55 0.26

9 118031 天 23 转债 6,613,212.19 0.26

10 113654 永 02 转债 6,545,942.58 0.26

11 113641 华友转债 6,094,611.04 0.24


12 123190 道氏转 02 6,022,207.91 0.24

13 113049 长汽转债 5,237,917.32 0.21

14 118034 晶能转债 5,085,839.63 0.20

15 128144 利民转债 4,881,051.38 0.19

16 113661 福 22 转债 4,739,233.56 0.19

17 110086 精工转债 4,686,880.21 0.18

18 127052 西子转债 4,591,233.14 0.18

19 110089 兴发转债 4,558,539.81 0.18

20 113656 嘉诚转债 4,487,179.13 0.18

21 123180 浙矿转债 4,183,160.24 0.17

22 113636 甬金转债 4,181,862.66 0.17

23 110075 南航转债 3,925,421.35 0.15

24 111000 起帆转债 3,763,731.67 0.15

25 123179 立高转债 3,705,422.12 0.15

26 113058 友发转债 2,910,649.68 0.11

27 113545 金能转债 2,816,541.78 0.11

28 123133 佩蒂转债 2,744,643.79 0.11

29 113059 福莱转债 2,656,941.78 0.10

30 127067 恒逸转 2 2,576,445.89 0.10

31 113670 金 23 转债 2,185,668.58 0.09

32 123165 回天转债 2,161,614.17 0.09

33 127068 顺博转债 2,067,134.79 0.08

34 118008 海优转债 2,044,966.58 0.08

35 123101 拓斯转债 1,987,787.46 0.08

36 123168 惠云转债 1,843,841.37 0.07

37 113657 再 22 转债 1,693,016.85 0.07

38 113668 鹿山转债 1,598,032.19 0.06

39 123172 漱玉转债 1,491,167.14 0.06

40 127060 湘佳转债 1,048,753.15 0.04

41 110064 建工转债 998,677.48 0.04

42 118022 锂科转债 988,898.63 0.04

43 113640 苏利转债 542,755.11 0.02

44 113658 密卫转债 451,508.36 0.02

45 113665 汇通转债 217,228.03 0.01

46 128109 楚江转债 169,493.33 0.01

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

67,662 14,224.40 655,252,345.60 68.08% 307,198,832.90 31.92%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 323,468.62 0.0336%
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0~10
金

本基金基金经理持有本开放式基 10~50
金
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

本报告期内，基金管理人已全部赎回持有期限已满三年的本基金发起份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 11 月 29 日）基金份额总 1,395,901,371.31
额

本报告期期初基金份额总额 946,258,216.03

本报告期基金总申购份额 729,371,613.48

减：本报告期基金总赎回份额 713,178,651.01

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 962,451,178.50

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 90,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

长城证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

国盛证券 1 1,475,468,445.01 50.52% 1,071,389.06 50.49%-


国信证券 1 1,444,864,890.18 49.48% 1,050,655.45 49.51%-

申万宏源 1 - - - --

证券
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

长城证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国盛证券 639,131,41 58.33% 345,200,00 100.0 - - - -
8.72 0.00 0%

国信证券 436,353,54 39.83% - - - - - -
1.88

申 万 宏 源20,188,433. 1.84% - - - - - -
证券 97

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 05
金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 日


申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 05
2 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 日

基金定投优惠活动的公告 《证券日报》

3 诺安双利债券型发起式证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 01 月 20
2022 年第 4 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 20
4 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

5 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》 2023 年 02 月 21
金增聘基金经理的公告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《中国证 2023 年 02 月 23
6 金招募说明书、基金产品资料概要（更新） 券报》 日

的提示性公告

7 诺安双利债券型发起式证券投资基金基 基金管理人网站 2023 年 02 月 23
金产品资料概要更新 日

8 诺安双利债券型发起式证券投资基金招 基金管理人网站 2023 年 02 月 23
募说明书（更新）2023 年第 1 期 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

9 金增加银泰证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 03 月 20
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

10 诺安双利债券型发起式证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 03 月 31
2022 年年度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 31
11 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 04 月 22
12 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

13 诺安双利债券型发起式证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 04 月 22
2023 年第 1 季度报告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

14 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 05 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 05 月 24
15 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 日

动的公告 《证券日报》

16 诺安双利债券型发起式证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 07 月 21
2023 年第 2 季度报告 日

17 诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 07 月 21
第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日


《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

18 金增加中欧财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 04
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

19 金增加大智慧基金为销售机构并开通定 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 07
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《证券日报》 日

公告

20 诺安双利债券型发起式证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 08 月 31
2023 年中期报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 31
21 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金 《证券时报》、《上海证 2023 年 09 月 13
22 信（海口）基金销售有限公司办理本公司 券报》、《中国证券报》、 日

旗下基金销售业务的公告 《证券日报》

诺安双利债券型发起式证券投资基金招 2023 年 10 月 24
23 募说明书、基金产品资料概要（更新）的 《证券时报》 日

提示性公告

24 诺安双利债券型发起式证券投资基金基 基金管理人网站 2023 年 10 月 24
金产品资料概要更新 日

25 诺安双利债券型发起式证券投资基金招 基金管理人网站 2023 年 10 月 24
募说明书（更新）2023 年第 2 期 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 10 月 25
26 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

27 诺安双利债券型发起式证券投资基金 基金管理人网站 2023 年 10 月 25
2023 年第 3 季度报告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

28 金增加贵文基金为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 11 月 24
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于终止北京增 《证券时报》、《上海证 2023 年 12 月 28
29 财基金销售有限公司办理本公司旗下基 券报》、《中国证券报》、 日

金销售业务的公告 《证券日报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


者类 持有基金份额比

别 序 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的文件。

②《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》。

③《诺安双利债券型发起式证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安双利债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2024 年 03 月 29 日
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