富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2012年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年8月2日至2012年12月31日)
■
注:1、本基金的基金合同生效日为2011年8月2日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:
股票资产占基金资产的30%-80% 债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%。其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证市值占基金资产净值的比例不超过3%”。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易,其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年4季度A股市场出现戏剧性的转折,10月到11月市场震荡下行,投资者信心几近崩溃,12月初在银行股等大盘蓝筹股带动下市场大幅反弹。本报告期金融、地产、建筑建材和交运设备等行业涨幅居前,食品饮料、餐饮旅游、TMT、商业贸易、医药等行业大幅落后市场。从宏观经济数据看,4季度已经出现见底复苏迹象,特别是房地产销售开始转暖,基建投资数据反弹,同时可以观察到PPI的环比改善。不过,尽管宏观层面数据出现反弹迹象,但是微观层面企业盈利仍在恶化,加上流动性持续紧张,导致市场在4季度不断创出新低,投资者对经济复苏前景也是将信将疑。随着估值被压缩到历史低点的银行股大幅反弹,投资者信心逐步得以恢复,最终导致12月份市场全面反弹。本基金管理人一直坚信A股市场处于中期底部区域,保持了较高的股票仓位,在持仓结构上配置成长股比重较高,在市场下跌过程中净值损失较大,这是本报告期基金业绩大幅度落后业绩基准的主要原因。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8370元,本报告期净值增长率为2.20%,同期业绩比较基准增长率为5.81%,本基金落后业绩比较基准3.61%。由于持仓结构上配置较多的成长股,在市场下跌过程中对净值损失较大。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
7.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 国富策略回报混合
基金主代码 450010
交易代码 450010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月2日
报告期末基金份额总额 544,924,067.90份
投资目标 本基金基于基本面研究和证券市场分析,采取灵活的资产配置策略,合理配置股票、债券和现金资产比重,以及各大类资产中不同子类资产占比,在有效控制风险前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 权证投资策略:本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型确定其合理估值水平,谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提下,追求较为稳定的增值收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债国债总指数收益率(全价)
风险收益特征 本基金是混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -13,583,141.54
2.本期利润 9,601,805.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0174
4.期末基金资产净值 456,307,879.62
5.期末基金份额净值 0.837
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.20% 1.01% 5.81% 0.77% -3.61% 0.24%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱国庆 本基金基金经理及富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理,权益投资总监 2011-8-2 - 14年 朱国庆先生,CFA,注册会计师,复旦大学应用数学学士,复旦大学应用经济学硕士。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理,大鹏证券有限公司投资银行部项目经理,平安证券有限公司销售交易部门负责人,国海证券有限责任公司基金公司筹备组成员及行业研究员。现任本基金和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理并兼任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 350,586,653.65 76.55
其中:股票 350,586,653.65 76.55
2 固定收益投资 88,019,907.50 19.22
其中:债券 88,019,907.50 19.22
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,925,847.66 0.86
6 其他各项资产 15,457,716.87 3.38
7 合计 457,990,125.68 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 196,278,101.47 43.01
C0 食品、饮料 22,508,683.90 4.93
C1 纺织、服装、皮毛 20,976,525.58 4.60
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,857,445.85 3.04
C5 电子 9,890,946.00 2.17
C6 金属、非金属 13,283,130.00 2.91
C7 机械、设备、仪表 57,894,754.22 12.69
C8 医药、生物制品 57,866,615.92 12.68
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,457,737.46 1.20
E 建筑业 4,459,654.08 0.98
F 交通运输、仓储业 17,505,359.00 3.84
G 信息技术业 37,731,246.74 8.27
H 批发和零售贸易 27,005,664.94 5.92
I 金融、保险业 31,331,515.38 6.87
J 房地产业 14,765,492.70 3.24
K 社会服务业 16,051,881.88 3.52
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 350,586,653.65 76.83
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 2,255,565 21,991,758.75 4.82
2 002022 科华生物 1,997,401 20,972,710.50 4.60
3 002291 星期六 2,738,562 16,267,058.28 3.56
4 600582 天地科技 1,398,916 15,877,696.60 3.48
5 300171 东富龙 518,852 15,534,428.88 3.40
6 600276 恒瑞医药 496,937 14,957,803.70 3.28
7 000926 福星股份 1,562,486 14,765,492.70 3.24
8 002563 森马服饰 648,113 14,154,787.92 3.10
9 600837 海通证券 1,373,458 14,077,944.50 3.09
10 601318 中国平安 300,000 13,587,000.00 2.98
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 50,400,000.00 11.05
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 35,483,000.00 7.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,136,907.50 0.47
8 其他 - -
9 合计 88,019,907.50 19.29
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1101078 11央票78 300,000 30,426,000.00 6.67
2 1280247 12常交通债 250,000 25,465,000.00 5.58
3 1001060 10央行票据60 200,000 19,974,000.00 4.38
4 122065 11上港01 100,000 10,018,000.00 2.20
5 110020 南山转债 20,150 2,136,907.50 0.47
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 25,923.84
2 应收证券清算款 14,117,813.90
3 应收股利 -
4 应收利息 1,299,297.58
5 应收申购款 14,681.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,457,716.87
本报告期期初基金份额总额 564,531,190.66
本报告期基金总申购份额 25,724,607.71
减:本报告期基金总赎回份额 45,331,730.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 544,924,067.90
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月十九日
点击查看>>  附件