汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券
投资基金（LOF）2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2023 年 04 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基
金 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）
简
称
基
金
主 501047
代
码
基
金
运 上市契约型开放式
作
方
式
基

金 2017 年 12 月 04 日

合
同

生
效
日
报
告
期
末
基

金 1,541,047,568.36
份
额
总
额
(份)
投 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差资 的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过目 4%。
标

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构
建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
投 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟资 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其策 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进略 行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、
金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业
绩
比 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
较
基
准
风
险 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货收 币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为益 指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
特
征
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人

基
金
托 中信建投证券股份有限公司
管
人
下
属
分
级
基

金 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
的
基
金
简
称
下
属
分
级

基 全指证券 证券 C

金
场
内
简
称
下
属
分
级
基

金 501047 501048

的
交
易
代
码
报
告
期
末

下 601,407,628.95 939,639,939.41
属
分
级
基

金
的
份
额
总
额
(份)
注：A 类份额扩位证券简称：证券公司 LOF；C 类份额扩位证券简称：证券公司 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日)

汇添富中证全指证券公司指 汇添富中证全指证券公司指
数（LOF)A 数（LOF)C

1.本期已实现收益 -15,592,953.03 -24,242,784.11

2.本期利润 26,025,621.49 40,810,094.36

3.加权平均基金份额本期利 0.0412 0.0424
润

4.期末基金资产净值 566,832,712.60 883,837,330.65

5.期末基金份额净值 0.9425 0.9406

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 3.97% 1.25% 4.11% 1.26% -0.14% -0.01%

月
过去六个

月 10.12% 1.31% 10.33% 1.31% -0.21% 0.00%

过去一年 -4.95% 1.48% -6.47% 1.49% 1.52% -0.01%

过去三年 -0.93% 1.67% -4.75% 1.67% 3.82% 0.00%

过去五年 5.85% 1.82% -2.65% 1.85% 8.50% -0.03%

自基金合

同生效日 -5.75% 1.80% -15.85% 1.83% 10.10% -0.03%
起至今

汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个

月 3.91% 1.25% 4.11% 1.26% -0.20% -0.01%

过去六个

月 9.99% 1.31% 10.33% 1.31% -0.34% 0.00%

过去一年 -5.19% 1.48% -6.47% 1.49% 1.28% -0.01%

过去三年 -1.66% 1.67% -4.75% 1.67% 3.09% 0.00%

过去五年 5.65% 1.82% -2.65% 1.85% 8.30% -0.03%

自基金合

同生效日 -5.94% 1.80% -15.85% 1.83% 9.91% -0.03%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 12 月 04 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限（年）

国籍：中国。
学历：北京
大学西方经
济学硕士。
从业资格：
证券投资基
金从业资格。
从业经历：
2010 年 8 月
至 2012 年

12 月任国泰
基金管理有
限公司产品
经理助理，
2012 年 12

月至 2015

年 9 月任汇
添富基金管
董瑾 本基金的基 2019 年 12 14 理股份有限
金经理 月 31 日 公司产品经
理，2015 年
9 月至 2016
年 10 月任万
家基金管理
有限公司量
化投资部基
金经理助理。
2016 年 11

月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司。2017 年
12 月 18 日
至 2019 年

12 月 31 日
任汇添富沪
深 300 指数
型发起式证


券投资基金
（LOF）的基
金经理助理。
2017 年 12

月 18 日至

2019 年 12

月 31 日任汇
添富中证全
指证券公司
指数型发起
式证券投资
基金（LOF）
的基金经理
助理。2017
年 12 月 18
日至 2019

年 12 月 31
日任中证上
海国企交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金的基金经
理助理。

2019 年 12

月 4 日至今
任汇添富沪
深 300 交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理。2019
年 12 月 31
日至今任汇
添富沪深

300 指数型
发起式证券
投资基金

（LOF）的基
金经理。

2019 年 12

月 31 日至今
任汇添富中
证全指证券
公司指数型
发起式证券


投资基金

（LOF）的基
金经理。

2019 年 12

月 31 日至今
任中证上海
国企交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
的基金经理。
2020 年 3 月
5 日至今任
汇添富中证
国企一带一
路交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金的
基金经理。
2021 年 2 月
1 日至今任
汇添富中证
沪港深 500
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理。
2021 年 8 月
9 日至今任
汇添富中证
光伏产业交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理。

2021 年 8 月
11 日至 2022
年 5 月 23 日
任汇添富中
证电池主题
指数型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2022
年 1 月 26 日


至 2022 年

10 月 11 日
任汇添富中
证沪港深

500 交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
的基金经理。
2022 年 3 月
3 日至今任
汇添富中证
电池主题交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理。

2022 年 4 月
28 日至今任
汇添富中证
全指医疗器
械交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理。
2022 年 5 月
23 日至今任
汇添富中证
电池主题交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
的基金经理。
2022 年 6 月
13 日至今任
汇添富中证
国企一带一
路交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理。
2022 年 7 月
13 日至今任
汇添富中证
上海环交所


碳中和交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理。2022
年 12 月 29
日至今任汇
添富中证全
指医疗器械
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理。2023 年
1 月 16 日至
今任汇添富
中证细分有
色金属产业
主题交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理。2023 年
2 月 27 日至
今任汇添富
中证全指证
券公司交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 13 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，我国经济保持恢复势头，企业信心稳定，生产经营活动持续位于较高景气区间。1-2 月的社融信贷数据连续超预期，而且从结构上看企业中长期贷款贡献较多，居民
中长期贷款也开始逐步回暖。从行业看，各地施工进度加快推进，居民消费和商旅出行意愿增强，相关行业市场活跃度较快回升。互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数升至高位景气区间。

政策方面仍以稳增长为主，以扩大内需和消费为主要抓手。货币政策维持稳健，“为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，
保持银行体系流动性合理充裕”，3 月 17 日央行公告下调金融机构存款准备金率 0.25 个百
分点。

一季度市场整体呈现出活跃度和风险偏好的提升。同时主题催化下，结构性行情突出。随着 Chat GPT 等人工智能模型的超预期发布，市场对人工智能的应用突破表示乐观，计算机、通信、云计算等相关板块涨幅居前。基建投资和工程进度恢复较快，叠加一带一路和央国企改革，相关领域的央国企上市公司体现出较为明显的估值提升。其他主要市场板块方面，医药和新能源延续调整。

中期来看，券商板块受益于复苏带动下市场活跃度和风险偏好的提升，有望迎来业绩和估值的修复。长期来看，券商板块维持资本市场深化改革和券商财富管理转型的投资主线不变。随着财富管理转型的发展，券商业绩增速有望提高、业绩波动有望降低，支撑行业估值中枢上移。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A 类份额净值增长率为 3.97%，同期业绩比较基准收益率为 4.11%。本报告期汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C 类份额净值增长率为 3.91%，同期业绩比较基准收益率为 4.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,371,275,805.92 94.30


其中：股票 1,371,275,805.92 94.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 79,299,326.70 5.45

8 其他资产 3,658,553.00 0.25

9 合计 1,454,233,685.62 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 63,862,403.00 元，占
期末基金资产净值比例 4.40%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 1,370,912,035.2 94.50


5

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

1,370,912,035.2

合计 94.50
5

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 199,113.87 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 164,656.80 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 363,770.67 0.03

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细

占基金资产

公允价值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例

（元）

（％）

194,456,848

1 300059 东方财富 9,708,280 13.40

.40

183,581,573

2 600030 中信证券 8,963,944 12.65

.12

78,118,569.

3 600837 海通证券 8,867,034 5.38

54

60,400,158.

4 601688 华泰证券 4,729,848 4.16

96

59,467,028.

5 601211 国泰君安 4,141,158 4.10

88

47,004,178.

6 600958 东方证券 4,801,244 3.24

76

7 600999 招商证券 3,407,831 46,993,989. 3.24


49

42,859,737.

8 000776 广发证券 2,717,802 2.95
54

38,828,235.

9 601377 兴业证券 6,344,483 2.68
96

34,526,349.

10 000166 申万宏源 8,279,700 2.38
00

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
公允价值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例
（元）

（％）

1 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01

2 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01

3 603125 常青科技 1,596 41,464.08 0.00

4 001360 南矿集团 1,762 27,099.56 0.00

5 301265 华新环保 819 9,836.19 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 318,713.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,284,089.79

6 其他应收款 55,750.17

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,658,553.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


流通受限部 占基金资产

流通受限情
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例

况说明

值（元） （％）

48,072,000. 转融通出借
1 300059 东方财富 3.31

00 流通受限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部 占基金资产

流通受限情
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例

况说明

值（元） （％）

新股流通受
1 001287 中电港 164,656.80 0.01

限

新股流通受
2 603135 中重科技 111,659.40 0.01

限

新股流通受
3 603125 常青科技 41,464.08 0.00

限

新股流通受
4 001360 南矿集团 27,099.56 0.00

限

新股流通受
5 301265 华新环保 9,836.19 0.00

限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证全指证券公司指 汇添富中证全指证券公司指
数（LOF)A 数（LOF)C

本报告期期初基金份额总额 696,727,802.78 1,044,851,835.39

本报告期基金总申购份额 58,482,209.52 170,430,541.33

减：本报告期基金总赎回份

额 153,802,383.35 275,642,437.31

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 601,407,628.95 939,639,939.41

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有 10,001,350.04 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年
12 月 04 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持
有份额为 0.00 份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 04 月 21 日
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