金鹰现金增益交易型货币市场基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰增益货币
场内简称 金鹰增益
基金主代码 511770
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 11,062,732,417.76 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资
产进行合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况，货
币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资
金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势，并审慎考
虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以下几个层面：
（一）整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。
（二）类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析，在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的品种，以获取较高回报。
（三）债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，客观分析收益率出现偏离的原因，寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。
（四）流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使
得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高
流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，
将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的变
现需求。
（五）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短
期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期
资金利率陡升的投资机会。
（六）套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益
差异的充分研究和论证，积极把握由于市场短期失衡而带来的套
利机会，通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略，力求获得安
全的超额收益。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付
比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行
估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简 金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E
称
下属分级基金的交易代
码 004372 004373 511770
报告期末下属分级基金 191,227,919.06 份 10,866,848,463.72份 4,656,034.98 份
的份额总额
注：金鹰现金增益E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为100元。本表中列示E类份 额数据面值已折算为1元。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
主要财务指标 金鹰现金增益
金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B
E
1.本期已实现收益
974,564.03 66,593,927.11 958.32
2.本期利润 974,564.03 66,593,927.11 958.32
3.期末基金资产净值 191,227,919.06 10,866,848,463.7 4,656,034.98
2
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等;
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰现金增益 A:
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.6442% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.3049% 0.0012%
过去六个月 1.1669% 0.0013% 0.6787% 0.0000% 0.4882% 0.0013%
过去一年 2.3279% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.9779% 0.0014%
过去三年 9.0206% 0.0022% 4.0432% 0.0000% 4.9774% 0.0022%
自基金合同 12.6458% 0.0025% 5.1047% 0.0000% 7.5411% 0.0025%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
2、金鹰现金增益 B：
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.6921% 0.0012% 0.3393% 0.0000% 0.3528% 0.0012%
过去六个月 1.2635% 0.0013% 0.6787% 0.0000% 0.5848% 0.0013%
过去一年 2.5225% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 1.1725% 0.0014%
过去三年 9.6443% 0.0022% 4.0432% 0.0000% 5.6011% 0.0022%
自基金合同 13.4589% 0.0025% 5.1047% 0.0000% 8.3542% 0.0025%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3、金鹰现金增益 E：
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.0199% 0.0001% 0.3393% 0.0000% -0.3194% 0.0001%
过去六个月 0.0432% 0.0001% 0.6787% 0.0000% -0.6355% 0.0001%
过去一年 0.4123% 0.0016% 1.3500% 0.0000% -0.9377% 0.0016%
过去三年 4.8946% 0.0038% 4.0432% 0.0000% 0.8514% 0.0038%
自基金合同 8.3148% 0.0044% 5.1047% 0.0000% 3.2101% 0.0044%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 3 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日)
1、金鹰现金增益 A
2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E
注：（1）本基金合同生效日期为2017年3月20日。
（2）截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
（3）本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
刘丽娟女士，中南财
经政法大学工商管理
硕士，历任恒泰证券
股份有限公司交易
本基金的基 员，投资经理，广州
刘丽娟 金经理，公司 2017-03-20 - 13 证券股份有限公司资
固定收益部 产管理总部固定收益
总监 投资总监。2014 年 12
月加入金鹰基金管理
有限公司，任固定收
益部总监。现任固定
收益部基金经理。
黄倩倩女士，西南财
经大学金融学硕士研
究生，历任广州证券
股份有限公司资产管
本基金的基 理总部债券交易员，
黄倩倩 金经理 2017-06-06 - 8 2014 年 11 月加入金
鹰基金管理有限公
司，担任固定收益部
债券交易员、基金经
理助理，现任固定收
益部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020 年四季度，虽然海外疫情仍在恶化，但国内经济基本面复苏动能却更为强劲，主要归因于内需和外需的共同支撑。尤其是出口，持续大幅超出市场预期，并在11 月份出口同比增速跳升至 21%，创下 9 年来新高；而随着国内疫情的持续严控死守，经济活动恢复正常化，总体消费稳步复苏，其中可选消费表现更胜一筹，内需进一步修
复。投资方面，地产投资和基建投资保持平稳态势，而制造业投资恢复速度有所加快。CPI 方面，四季度主要受食品项的拖累一路向下，但是 12 月以来大宗商品表现强劲，加之油价震荡向上，带动非食品方面下行态势有所扭转，总体通胀水平保持低位。PPI 方面，也呈现小 V 型，受益于大宗商品的上涨，叠加低供给、高需求的背景，PPI 从四季度以来开始反弹。汇率方面，受美国疫情持续以及财政刺激政策的预期影响，美元指数不断下探并在 12 月跌破 90，跌幅在 4.4%左右；而人民币却表现偏强，并维持着升值趋势。
债券市场方面，整体债券收益率呈现倒 V 型走势。10 月和 11 月，利率债供给量较
大，叠加经济基本面的加速修复，市场预期货币政策退出在即，加之商业银行压降结构性存款，存单收益率节节攀升，债券收益率也不断上行；11 月中下旬，永煤事件爆发，超出市场预期，信用分化严重，尤其是中低等级信用债收益率迅速抬升，高等级债券也受债基抛压担忧而跟随上行，10 年国开债最高上行至 3.8%，相较于上季末上行 10bp 左右；后央行紧急维稳，超量需做 MLF，并陆续多次通过 OMO 的方式释放流动性，扭转了市场的恐慌情绪。随着超储率的不断提升，加之配置盘情绪的好转增加了需求，存单价格开始扭头下行，10 年国债也跟随逐步走低。2020 年底中央经济工作会议精神以及央行工作会议提出，2021 年货币政策将逐步向常态回归，但不会急转弯，让市场再次确认了短期内流动性的宽松预期，债券收益率开始更为陡峭的下行，截至年末下行至 3.6%，较最高点下行了 20bp。鉴于对 2021 年下半年的货币政策不太乐观的预期，存单呈结构
性下行态势，3m 存单下行约 80bp 左右，而 1Y 存单下行约 40bp 左右。
本基金四季度在永煤事件之后开始积极布局，大幅配置了一部分被抛售的好资质信用债以及 6m 以上的好资质存单，抓住了货币政策宽松的利好，大幅增配了一部分半年以上的较好资质存单，锁定了高票息的同时兼顾了久期的控制，并享受到了货币政策超预期所带来的收益率下行利得，增厚了组合回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
在本报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.6442%，业绩比较基准收益率为
0.3393%；B 类份额净值收益率为 0.6921%，业绩比较基准收益率为 0.3393%；E 类份额净值收益率为 0.0199%，业绩比较基准收益率为 0.3393%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年一季度，随着新冠疫苗的普遍接种，海外经济将显著修复，国内经济也将延续目前的好转态势。投资方面，地产投资增速预计受融资新规影响或将有所放缓，新一年政策面对基建投资的支持下降或对基建投资的持续发力形成一定约束，而制造业投资或将受益于全球经济的复苏而持续反弹。需求方面，在货币政策温和退出、而前期融资条件较为宽松的环境下，内需增长或将持续上升；而海外经济的复苏虽然对我国出口份额造成一定负面影响，但在总量增加的情况下，出口或将继续保持高位，为总需求的增长再添动力。CPI 方面，预计一季度受去年春节高基数影响会呈现先下探后上升的过程；以猪价为主的食品项方面会继续温和下探，而油价受海外经济复苏的快慢呈震荡趋势，而内需的持续增长对核心 CPI 和 PPI 都将构成较大支撑。货币政策方面，预计央行将按照经济工作会议的定调温和退出，短期内流动性或将继续保持宽松态势。
基于以上因素分析，本基金认为短期内债市仍未出现确定性机会，仍保持偏谨慎，一季度本基金延续票息为主中等久期的策略，根据宏观经济基本面变化以及政策面的变化适当调整久期和杠杆，等待更确定性的机会到来再加码参与，竭诚为投资人带来更稳定的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 固定收益投资 6,110,159,454.73 42.64
其中：债券 6,060,159,454.73 42.30
资产支持证券 50,000,000.00 0.35
2 买入返售金融资产 4,209,902,279.89 29.38
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,960,651,993.06 27.64
4 其他资产 47,290,032.37 0.33
5 合计 14,328,003,760.05 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 14.05
其中：买断式回购融资 -
项目 占基金资产净值
序号 金额
比例（％）
报告期末债券回购融资余额 2,091,627,819.18 18.91
2 其中：买断式回购融资
- 0.00
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金本报告期内没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限 78
最高值
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限
号 净值的比例（%） 的比例（％）
1 30天以内 46.62 29.48
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 20.23 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 25.71 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 6.33 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
120天（含）—397天
5 （含） 19.63 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债 - -
合计 118.51 29.48
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 632,389,544.14 5.72
其中：政策性金融债 551,783,548.67 4.99
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 979,022,789.14 8.85
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,448,747,121.45 40.21
8 其他 - -
9 合计 6,060,159,454.73 54.78
剩余存续期超过 397 天
10 的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张) 例（％）
1 112094273 20 恒生银行 3,000,000.00 298,514,896.61 2.70
CD011
2 112015558 20 民生银行 2,600,000.00 256,462,289.03 2.32
CD558
3 112011089 20 平安银行 2,000,000.00 198,835,409.05 1.80
CD089
4 112021374 20 渤海银行 2,000,000.00 198,756,448.26 1.80
CD374
5 112076387 20 广西北部湾银 2,000,000.00 198,564,619.58 1.79
行 CD422
6 112016287 20 上海银行 2,000,000.00 197,332,802.51 1.78
CD287
7 112009515 20 浦发银行 2,000,000.00 194,025,458.32 1.75
CD515
8 180203 18 国开 03 1,700,000.00 170,721,179.23 1.54
9 112008014 20 中信银行 1,500,000.00 149,442,134.33 1.35
CD014
10 112014072 20 江苏银行 1,500,000.00 148,948,076.72 1.35
CD072
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -次
报告期内偏离度的最高值 -0.0536%
报告期内偏离度的最低值 0.0679%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0394%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
占基金资产
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 净值比例
（％）
1 138570 嘉泰 01 优 500,000.00 50,000,000.00 0.45
注：本基金本报告期末仅持有1只资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因未
按照专营部门制规定开展同业业务等行为，于 2020 年 8 月 11 日被中国保险监督管理委
员会上海保监局罚款 2100 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的恒生银行（中国）公司因放任流动资金贷款用于固定资产投资、未采取有效措施对个人消费贷款资金使用进行健康、个人消费贷用于购房、办理部分保理业务未审核贸易背景未依法履行其他职责等行为，于 2020 年 11月 2 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局罚款 120 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因汽车金融事业部
将贷款调查的核心事项委托第三方完成等行为，于 2020 年 2 月 3 日被中国银行业监督
管理委员会深圳监管局罚款 720 万元。因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地
产开发贷及预售资金监管不力等行为，于 2020 年 10 月 27 日被中国银行保险监督管理
委员会宁波监管局罚款 100 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司因 2014 至 2018 年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018 年未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬等行
为，于 2020 年 11 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局罚款 80 万元，并
责令改正。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中信银行股份有限公司因违规发放土地储
蓄贷款等行为，于 2020 年 2 月 21 日被中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令改
正并给予合计 2020 万元罚款的行政处罚。因中信银行监管标准化数据（EAST）系统数
据质量及数据报送存在理财产品数量漏报等违法违规行为，于 2020 年 5 月 9 日被中国
银行保险监督管理委员会罚款合计 160 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资
决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏银行股份有限公司因个人贷款资金用
途管控不严、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款等行为，于 2020 年 12 月 31 日
被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局公开处罚并给予 240 万元罚款的行政处罚。
该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,727.66
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 35,348,264.09
4 应收申购款 11,925,040.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 47,290,032.37
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰现金增益A 金鹰现金增益B 金鹰现金增益E
本报告期期初基金份额总额 134,899,649.09 10,166,606,549.08 4,920,859.26
报告期期间基金总申购份额 348,231,084.61 6,970,273,200.53 11,358.32
报告期期间基金总赎回份额 291,902,814.64 6,270,031,285.89 276,182.60
报告期期间基金拆分变动份
额 - - -
报告期期末基金份额总额 191,227,919.06 10,866,848,463.72 4,656,034.98
注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级
导致的强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2020-12-29 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰现金增益交易型货币市场基金发行及募集的文件。
2、《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》。
3、《金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日
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