富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 中期财务报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表 ......17

6.2 利润表 ......18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......19

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告......55

7.1 期末基金资产组合情况......55


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......57

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......71

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......73

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......73

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......73

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......73

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......73

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......73

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......74

7.12 投资组合报告附注 ......74

§8 基金份额持有人信息......77

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77

8.2 期末上市基金前十名持有人 ......77

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......77

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......77
§9 开放式基金份额变动......78
§10 重大事件揭示......79

10.1 基金份额持有人大会决议......79

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......79

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79

10.4 基金投资策略的改变 ......79

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......79

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......79

10.8 其他重大事件 ......82

§11 影响投资者决策的其他重要信息......83

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......83

§12 备查文件目录......84


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 富国中证沪港深 500ETF

场内简称 AH500ETF

基金主代码 517100

交易代码 517100

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 02 月 09 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 458,602,125.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 3 月 2 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及

其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及

其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金

投资策略 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不

超过 2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债

券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、

参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成

风险收益特征 份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似

的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担

港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易

规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 赵瑛 许俊

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66596688

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fxjd_hq@bank-of-

china.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95566

传真 021-20361616 010-66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大


区世纪大道 1196 号世纪汇 街 1 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 1 号

27-30 层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 裴长江 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街

1 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -10,102,104.15

本期利润 2,571,717.11

加权平均基金份额本期利润 0.0053

本期加权平均净值利润率 0.70%

本期基金份额净值增长率 0.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -115,965,919.86

期末可供分配基金份额利润 -0.2529

期末基金资产净值 342,636,205.14

期末基金份额净值 0.7471

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -25.29%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 3.78% 0.97% 3.09% 0.93% 0.69% 0.04%

过去三个月 -2.72% 0.89% -3.68% 0.87% 0.96% 0.02%

过去六个月 0.65% 0.91% -0.90% 0.88% 1.55% 0.03%

过去一年 -8.70% 1.11% -11.31% 1.08% 2.61% 0.03%

自 基 金 合 同 -25.29% 1.21% -31.10% 1.20% 5.81% 0.01%

生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 2 月 9 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 2 月 9 日起至
2021 年 8 月 8 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

田希蒙 本基金现 2023-03- － 6 硕士，自 2017 年 5 月加入富国基
任基金经 03 金管理有限公司，历任助理定量研
理 究员、定量研究员、定量投资经
理；现任富国基金量化投资部定量
基金经理。自 2023 年 01 月起任富


国中证港股通互联网交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理；自 2023 年 01 月起任富
国中证港股通互联网交易型开放式
指数证券投资基金基金经理；自
2023 年 03 月起任富国中证沪港深
500 交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；自 2023 年 03 月起任
富国中证沪港深 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经
理；自 2023 年 04 月起任富国恒生
港股通高股息低波动交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）基金经
理；自 2023 年 06 月起任富国恒生
港股通医疗保健交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；具有基金
从业资格。

张圣贤 本基金前 2021-02- 2023-03- 16 硕士，曾任上海申银万国证券研究
任基金经 09 03 所有限公司分析师；自 2015 年 3
理 月加入富国基金管理有限公司，历
任基金经理助理、定量基金经理、
量化投资部量化投资总监助理；现
任富国基金量化投资部量化投资副
总监兼定量基金经理。自 2015 年
06 月起任富国中证军工指数型证
券投资基金(原富国中证军工指数
分级证券投资基金)基金经理；自
2015 年 06 月起任富国中证新能源
汽车指数型证券投资基金(原富国
中证新能源汽车指数分级证券投资
基金)基金经理；自 2015 年 08 月
起任富国中证工业 4.0 指数型证券
投资基金(原富国中证工业 4.0 指
数分级证券投资基金)基金经理；
自 2015 年 08 月起任富国中证体育
产业指数型证券投资基金(原富国
中证体育产业指数分级证券投资基
金)基金经理；自 2016 年 02 月起
任富国中证智能汽车指数证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2017 年
11 月起任富国中证煤炭指数型证
券投资基金(原富国中证煤炭指数
分级证券投资基金)基金经理；自
2020 年 04 月起任富国中证银行交


易型开放式指数证券投资基金基金
经理；自 2020 年 12 月起任富国中
证农业主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；自 2020 年 12
月起任富国中证智能汽车主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经
理；自 2021 年 06 月起任富国中证
现代物流交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；自 2021 年 08 月
起任富国中证芯片产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理；自
2022 年 01 月起任富国中证消费电
子主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；自 2022 年 01 月起
任富国中证芯片产业交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理；自 2022 年 06 月起任富
国中证消费电子主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理；自 2022 年 08 月起任富
国中证农业主题交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理；
自 2023 年 03 月起任富国中证绿色
电力交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证沪港深 500 交易型开放式指
数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华
人民共和国证券法》、《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金
资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，随着主要城市疫情高峰过去，疫情对经济的冲击逐步减小，投资
者对 2023 年经济复苏预期变动更加乐观，A 股迎来开门红。进入 3 月，由于两
会政府工作报告公布的 GDP 增速目标低于市场预期，市场迎来一轮快速调整。海外方面，美国公布的 2 月通胀数据超预期，加息预期再次升温，全球资本市场迎
来调整。4 月以来，尽管 1-2 月工业企业利润下降一度压制市场情绪，但 3 月 PMI
验证经济进一步向好，提振市场信心。在经济弱复苏，流动性宽裕的背景下，人工智能相关板块迎来加速上涨。石油化工、建筑等板块在中特估及一带一路等主题概念的驱动下也迎来靓丽表现。进入 5 月中旬，由于金融、通胀数据均回落，指向经济内生动能不强，复苏斜率放缓压制市场情绪，同时海外银行业危机和债务违约风险持续发酵，引发市场担忧加剧，各板块均迎来快速调整。6 月初，虽然国内方面经济数据维持弱势，但结构性政策开始落地，结合外资巨头接连访华为经济注入新动力，提振市场信心。6 月下旬，随着短期宏观政策兑现，同时部分 TMT 公司涨幅过大，投资者选择获利了结，叠加人民币进一步贬值及节前避险情绪升温，A 股迎来调整。

总体来看，2023 年上半年上证综指上涨 3.65%，沪深 300 下跌 0.75%，创业
板指下跌 5.61%，中证 500 指数上涨 2.29%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7471 元；份额累计净值为
0.7471 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 0.65%，同期业绩比较基准收益率为-0.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 下半年，积极因素正进一步累积，悲观预期将逐步修正。首先，外部的扰动将逐步缓解。当前市场已将 7 月美联储会议的加息预期较充分地计入，并且后续 8 月没有美联储议息会议的情况下，市场将阶段性进入鹰派信息的“空窗期”，来自美债利率上行、汇率贬值等外部压力已在缓和。其次，6 月份
多项经济数据已经止跌企稳、甚至拐头向上，市场对于经济增长的悲观预期仍有
望逐步修正。2 季度 GDP 数据虽略不及预期，但 6 月经济数据已经边际回暖。生
产端，尽管工业增加值、服务业生产指数两年复合增速仍低于疫情前水平，但 5-6 月已出现持续改善。消费端，边际上居民收入改善，5-6 月商品消费加速。投资端，基建、制造业投资维持强势。近期各项经济政策也在密集加码落地，如促进家居消费若干措施、促民营经济、城中村改造等政策密集加码。此外，当前市场本身仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国中证沪 港深 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进 行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务 会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券 出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 3,971,571.48 1,732,014.16

结算备付金 8,037.96 9,928.23

存出保证金 6,382.37 5,730.48

交易性金融资产 339,290,988.40 365,677,645.07

其中：股票投资 339,290,988.40 365,661,277.09

基金投资 － －

债券投资 － 16,367.98

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 － －

应收股利 792,322.10 15,208.91

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 1,981.46 990.88

资产总计 344,071,283.77 367,441,517.73

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 1,098,799.56 32.41

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 141,356.07 155,694.43

应付托管费 28,271.21 31,138.89

应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －

应交税费 328.18 82.90


应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 166,323.61 93,188.69

负债合计 1,435,078.63 280,137.32

净资产：

实收基金 458,602,125.00 494,602,125.00

其他综合收益 － －

未分配利润 -115,965,919.86 -127,440,744.59

净资产合计 342,636,205.14 367,161,380.41

负债和净资产总计 344,071,283.77 367,441,517.73

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7471 元，基金份额总额

458,602,125.00 份。

6.2 利润表

会计主体：富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 3,767,572.92 -32,157,931.46

1.利息收入 47,958.32 26,826.60

其中：存款利息收入 5,224.61 8,737.48

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 42,733.71 18,089.12

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -8,921,079.83 -15,558,792.15

其中：股票投资收益 -13,326,110.71 -20,341,007.95

基金投资收益 － －

债券投资收益 16,993.70 63,078.34

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － 10,049.93

股利收益 4,388,037.18 4,709,087.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,673,821.26 -16,645,972.55

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －


5.其他收入（损失以“-”号填列） -33,126.83 20,006.64

减：二、营业总支出 1,195,855.81 1,364,212.74

1．管理人报酬 916,330.11 1,053,759.46

2．托管费 183,266.05 210,751.85

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 153.79 101.51

8．其他费用 96,105.86 99,599.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,571,717.11 -33,522,144.20

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,571,717.11 -33,522,144.20

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 2,571,717.11 -33,522,144.20

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基金净494,602,125.00 - 367,161,380.41

值） 127,440,744.59

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净494,602,125.00 - 367,161,380.41

值） 127,440,744.59

三、本期增减变动额（减少以-36,000,000.00 11,474,824.73 -24,525,175.27

“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 2,571,717.11 2,571,717.11

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减少-36,000,000.00 8,903,107.62 -27,096,892.38

以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,000,000.00 -2,166,012.44 6,833,987.56

2.基金赎回款 -45,000,000.00 11,069,120.06 -33,930,879.94

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 － － －

收益


四、本期期末净资产（基金净 -

值） 458,602,125.00 115,965,919.86 342,636,205.14

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产（基金净 557,602,125.00 -69,311,560.22 488,290,564.78值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净 557,602,125.00 -69,311,560.22 488,290,564.78值）
三、本期增减变动额（减少以 -49,500,000.00 -23,023,811.35 -72,523,811.35“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -33,522,144.20 -33,522,144.20

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -49,500,000.00 10,498,332.85 -39,001,667.15
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,500,000.00 -1,201,047.94 3,298,952.06

2.基金赎回款 -54,000,000.00 11,699,380.79 -42,300,619.21

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －
动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 － － －
收益
四、本期期末净资产（基金净 508,102,125.00 -92,335,371.57 415,766,753.43值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕3527号《关于准予富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2021 年 2 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 787,102,125.00 份基金份额。
本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具（股指期货、国债期货）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为中证沪港深 500 指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向

流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证

监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有

关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂

减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得

额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、

中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关

税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制

试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 3,971,571.48

等于：本金 3,971,217.24


加：应计利息 354.24

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 3,971,571.48

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

438,733,398. － 339,290,988. -
股票 90 40 99,442,410.5
0

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 － － － －

合计 － － － －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

438,733,398. － 339,290,988. -
合计 90 40 99,442,410.5
0

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应收利息 －

其他应收款 －

待摊费用 －

转融通证券出借利息 1,981.46

合计 1,981.46

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 14,562.71

其中：交易所市场 14,562.71

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 61,843.91

IOPV 计算发布费 29,916.99

合计 166,323.61

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 494,602,125.00 494,602,125.00

本期申购 9,000,000.00 9,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -45,000,000.00 -45,000,000.00

本期末 458,602,125.00 458,602,125.00

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

38,337,182.70 89,103,561.89 127,440,744.59

本期利润 - 12,673,821.26 2,571,717.11

10,102,104.15

本期基金份额交易产生 3,200,428.13 5,702,679.49 8,903,107.62


的变动数

其中：基金申购款 -727,597.52 -1,438,414.92 -2,166,012.44

基金赎回款 3,928,025.65 7,141,094.41 11,069,120.06

本期已分配利润 － － －

本期末 - - -

45,238,858.72 70,727,061.14 115,965,919.86

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 4,302.46

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 866.35

其他 55.80

合计 5,224.61

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日）

股票投资收益——买卖股票差价收入 -10,957,260.56

股票投资收益——赎回差价收入 -2,368,850.15

股票投资收益——申购差价收入 －

股票投资收益——证券出借差价收入 －

合计 -13,326,110.71

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 37,187,228.70

减：卖出股票成本总额 48,071,342.46

减：交易费用 73,146.80

买卖股票差价收入 -10,957,260.56

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

赎回基金份额对价总额 33,930,879.94

减：现金支付赎回款总额 22,060,852.94

减：赎回股票成本总额 14,238,877.15

减：交易费用 －


赎回差价收入 -2,368,850.15

6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。

6.4.7.10.5股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 21.85

债券投资收益——买卖债券（债转 16,971.85
股及债券到期兑付）差价收入

合计 16,993.70

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 89,000.18
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 72,000.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 24.77

减：交易费用 3.56

债券投资收益-差价收入 16,971.85

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 4,388,037.18

其中：证券出借权益补偿收入 39,368.60

基金投资产生的股利收益 －

合计 4,388,037.18

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 12,673,821.26

股票投资 12,677,186.96

债券投资 -3,365.70

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 12,673,821.26

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 －

替代损益 -33,126.83

合计 -33,126.83

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 18,843.91


信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 1,520.00

其他 15,741.95

合计 96,105.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人

富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投 本基金的联接基金

资基金联接基金

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （“申万 基金管理人的股东控制的子公司

宏源承销保荐”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 8,063,599.34 15.83 29,778,770.80 29.93

申万宏源 680,548.07 1.34 966,684.10 0.97


6.4.10.1.2权证交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期权证成交 占当期权证成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 － － 10,374.54 100.00

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 2,596.63 14.62 2,061.69 14.16

申万宏源 490.90 2.76 328.99 2.26

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 887.56 1.98 622.10 1.55

海通证券 1,627.15 3.63 1,605.28 4.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。


6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 916,330.11 1,053,759.46

其中：支付销售机构的客户维护费 － －

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 183,266.05 210,751.85

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息
务余额 余额

海通证券 207,754.00 119.17 － －

注: 本基金上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费

率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

交易 出借期 期末

关联 合 约 证券名 成 交 交易 数量 限（单 利息 证券 期末应
方名 编号 称 时间 金额 （单 位： 费率 收入 出借 收利息
称 位： 天） 业务 余额
股） 余额

海通证 202304 中 国 国 2023 48,224 4,40 7 4.32 39.32 － －
券 110000 航 年 04 .00 0.00

3043 月 11

日

海通证 202304 中 国 国 2023 49,280 4,40 7 4.32 40.21 － －
券 180000 航 年 04 .00 0.00

9639 月 18

日

海通证 202304 中 兴 通 2023 206,58 5,60 14 3.20 249.66 － －
券 250000 讯 年 04 4.00 0.00

5552 月 25

日

海通证 202304 中 国 国 2023 44,704 4,40 7 4.32 46.84 － －
券 250006 航 年 04 .00 0.00

2797 月 25

日

海通证 202304 中 天 科 2023 14,940 1,00 14 3.20 18.03 － －
券 260000 技 年 04 .00 0.00


2111 月 26

日

海通证 202304 中 天 科 2023 68,573 4,70 14 3.51 90.80 － －
券 270000 技 年 04 .00 0.00

4928 月 27

日

海通证 202305 中 国 海 2023 65,109 3,30 14 3.10 76.25 － －
券 090000 油 年 05 .00 0.00

5900 月 09

日

海通证 202305 中 兴 通 2023 185,69 5,60 14 3.20 224.37 － －
券 090001 讯 年 05 6.00 0.00

1821 月 09

日

海通证 202305 中 金 公 2023 82,116 1,80 14 3.50 108.55 － －
券 100000 司 年 05 .00 0.00

2094 月 10

日

海通证 202305 中 航 产 2023 51,528 11,3 14 5.67 110.26 － －
券 100000 融 年 05 .00 00.0

2125 月 10 0

日

海通证 202305 中 国 银 2023 36,568 2,80 7 4.50 31.09 － －
券 100000 河 年 05 .00 0.00

2141 月 10

日

海通证 202305 中 天 科 2023 14,300 1,00 14 3.20 17.24 － －
券 100001 技 年 05 .00 0.00

6014 月 10

日

海通证 202305 爱 旭 股 2023 39,884 1,30 14 3.20 48.23 － －
券 110000 份 年 05 .00 0.00

3805 月 11

日

海通证 202305 中 天 科 2023 70,218 4,70 14 3.51 93.05 － －
券 110001 技 年 05 .00 0.00

7181 月 11

日

海通证 202305 中 国 银 2023 34,244 2,80 7 4.50 29.12 － －
券 170000 河 年 05 .00 0.00

4441 月 17

日

海通证 202305 三 峡 能 2023 93,708 17,1 14 3.22 113.98 － －
券 230000 源 年 05 .00 00.0


4068 月 23 0

日

海通证 202305 中 金 公 2023 75,294 1,80 14 3.50 99.54 － －
券 240002 司 年 05 .00 0.00

0890 月 24

日

海通证 202305 中 航 产 2023 44,522 11,3 14 5.67 95.37 － －
券 240002 融 年 05 .00 00.0

0900 月 24 0

日

海通证 202305 中 天 科 2023 15,430 1,00 14 3.20 18.64 － －
券 240002 技 年 05 .00 0.00

8360 月 24

日

海通证 202306 中 天 科 2023 61,950 4,20 14 3.65 85.41 － －
券 070000 技 年 06 .00 0.00

3385 月 07

日

海通证 202306 长 城 汽 2023 55,416 2,40 7 3.50 36.59 － －
券 070000 车 年 06 .00 0.00

3541 月 07

日

海通证 202306 长 城 汽 2023 57,912 2,40 7 3.50 38.29 － －
券 140004 车 年 06 .00 0.00

9151 月 14

日

海通证 202306 玲 珑 轮 2023 28,405 1,30 14 3.10 33.26 － －
券 160000 胎 年 06 .00 0.00

2632 月 16

日

海通证 202306 芒 果 超 2023 52,403 1,30 14 3.10 48.18 44,473 49.61
券 190000 媒 年 06 .00 0.00 .00

5233 月 19

日

海通证 202306 长 城 汽 2023 60,192 2,40 7 3.50 39.77 － －
券 210001 车 年 06 .00 0.00

5655 月 21

日

海通证 202306 中 天 科 2023 66,360 4,20 14 3.65 58.77 66,822 60.57
券 210001 技 年 06 .00 0.00 .00

5854 月 21

日

海通证 202306 世 纪 华 2023 80,769 10,9 7 3.20 20.91 82,731 21.54
券 270000 通 年 06 .00 00.0 .00


7243 月 27 0

日

海通证 202306 中 国 船 2023 136,12 4,20 14 3.20 23.50 138,22 24.20

券 280000 舶 年 06 2.00 0.00 2.00

8614 月 28

日

海通证 202306 卫 星 化 2023 46,720 3,20 14 3.10 3.90 47,872 4.02

券 290001 学 年 06 .00 0.00 .00

0948 月 29

日

申万宏 202306 中 国 长 2023 51,282 3,70 14 3.78 73.14 － －

源 070000 城 年 06 .00 0.00

3109 月 07

日

申万宏 202306 通 威 股 2023 103,48 3,30 14 3.78 189.83 － －

源 080000 份 年 06 8.00 0.00

3111 月 08

日

申万宏 202306 通 威 股 2023 112,13 3,30 14 3.78 45.72 113,22 47.08

源 260004 份 年 06 4.00 0.00 3.00

6011 月 26

日

注: 本基金上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限

费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

富 国 中 证 沪 港 深 108,940,900.00 23.75 103,886,800.00 21.00

500 交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金

海通证券股份有限 1,164,900.00 0.25 1,165,100.00 0.24
公司

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 3,971,571.48 4,302.46 5,118,804.47 5,900.13

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券股份有限 688531 日联科 IPO 网下 1,269 193,370.22

公司 技 申购

海通证券股份有限 688515 裕太微 IPO 网下 1,853 171,328.38

公司 申购

申万宏源证券承销 601916 浙商银 配股 23,220 46,904.40

保荐有限责任公司 行

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

申万宏源证券承销 688267 中触媒 IPO 网下 2,164 91,124.96

保荐有限责任公司 申购

海通证券股份有限 688062 迈威生物 IPO 网下 10,881 380,552.09

公司 申购

海通证券股份有限 688220 翱捷科技 IPO 网下 2,570 424,982.14

公司 申购

申万宏源证券承销 601108 财通证券 配股 9,180 62,424.00

保荐有限责任公司

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

为更紧密地跟踪标的指数，降低跟踪误差，经与基金托管人协商一致，本基


金在报告期内根据基金合同约定的投资策略投资于基金管理人股东发行的股票

海通证券（600837.SH）、基金管理人股东的母公司发行的股票申万宏源

（000166.SZ）、基金托管人及其关联方发行的股票中国银行（601988.SH）、中国

银行（3988.HK）、中银证券（601696.SH）、中银航空租赁（2588.HK）、中银香港

（2388.HK）。

本报告期末，本基金持有海通证券 95,600 股，占基金资产净值比例 0.26%。

上年度末，本基金持有海通证券 103,600 股，占基金资产净值比例 0.25%。

本报告期末，本基金持有申万宏源 89,300 股，占基金资产净值比例 0.12%。

上年度末，本基金持有申万宏源 96,700 股，占基金资产净值比例 0.10%。

本报告期末，本基金持有中国银行（601988.SH）208,600 股，占基金资产净

值比例 0.24%。上年度末，本基金持有中国银行（601988.SH）226,100 股，占基

金资产净值比例 0.19%。

本报告期末，本基金持有中国银行（3988.HK）826,000 股，占基金资产净值

比例 0.70%。上年度末，本基金持有中国银行（3988.HK）897,000 股，占基金资

产净值比例 0.62%。

本报告期末，本基金持有中银证券 16,300 股，占基金资产净值比例 0.05%。

上年度末，本基金持有中银证券 17,900 股，占基金资产净值比例 0.05%。

本报告期末，本基金持有中银航空租赁2,100股，占基金资产净值比例0.04%。

上年度末，本基金持有中银航空租赁 2,200 股，占基金资产净值比例 0.03%。

本报告期末，本基金持有中银香港 41,500 股，占基金资产净值比例 0.27%。

上年度末，本基金持有中银香港 45,500 股，占基金资产净值比例 0.29%。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

001282 三联锻造 2023-05-15 6 个月 新股限售 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 －

001287 中电港 2023-03-30 6 个月 新股限售 11.88 21.02 533 6,332.04 11,203.66 －


001324 长青科技 2023-05-12 6 个月 新股限售 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 －

001367 海森药业 2023-03-30 6 个月 新股限售 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 －

001380 华纬科技 2023-05-09 6 个月 新股限售 28.84 30.78 166 4,787.44 5,109.48 －

300804 广康生化 2023-06-15 6 个月 新股限售 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 －

301170 锡南科技 2023-06-16 6 个月 新股限售 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 －

301202 朗威股份 2023-06-28 1 个月内 新股认购 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 －
（含）

301202 朗威股份 2023-06-28 6 个月 新股限售 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 －

301203 国泰环保 2023-03-28 6 个月 新股限售 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 －

301225 恒勃股份 2023-06-08 6 个月 新股限售 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 －

301246 宏源药业 2023-03-10 6 个月 新股限售 50.00 30.71 416 20,800.00 12,775.36 －

301260 格力博 2023-01-20 6 个月 新股限售 30.85 23.63 684 21,101.40 16,162.92 －

301261 恒工精密 2023-06-29 1 个月内 新股认购 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 －
（含）

301261 恒工精密 2023-06-29 6 个月 新股限售 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 －

301262 海看股份 2023-06-13 6 个月 新股限售 30.22 25.50 480 14,505.60 12,240.00 －

301281 科源制药 2023-03-28 6 个月 新股限售 44.18 25.10 233 10,293.94 5,848.30 －

301281 科源制药 2023-05-26 5 个月 新股限售_ － 25.10 93 － 2,334.30 －
转增

301293 三博脑科 2023-04-25 6 个月 新股限售 29.60 71.42 326 9,649.60 23,282.92 －

301303 真兰仪表 2023-02-13 6 个月 新股限售 26.80 22.32 693 18,572.40 15,467.76 －

301315 威士顿 2023-06-13 6 个月 新股限售 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 －

301317 鑫磊股份 2023-01-12 6 个月 新股限售 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 －

301322 绿通科技 2023-02-27 6 个月 新股限售 131.11 53.24 122 15,995.42 6,495.28 －

301322 绿通科技 2023-05-25 4 个月 新股限售_ － 53.24 61 － 3,247.64 －
转增

301323 新莱福 2023-05-29 6 个月 新股限售 39.06 39.36 222 8,671.32 8,737.92 －

301332 德尔玛 2023-05-09 6 个月 新股限售 14.81 13.73 842 12,470.02 11,560.66 －

301337 亚华电子 2023-05-16 6 个月 新股限售 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 －

301345 涛涛车业 2023-03-10 6 个月 新股限售 73.45 46.64 136 9,989.20 6,343.04 －

301357 北方长龙 2023-04-11 6 个月 新股限售 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 －

301358 湖南裕能 2023-02-01 6 个月 新股限售 23.77 42.89 546 12,978.42 23,417.94 －

301373 凌玮科技 2023-01-20 6 个月 新股限售 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 －

301376 致欧科技 2023-06-14 6 个月 新股限售 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 －

301386 未来电器 2023-03-21 6 个月 新股限售 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 －

301387 光大同创 2023-04-10 6 个月 新股限售 58.32 45.36 275 16,038.00 12,474.00 －

301395 仁信新材 2023-06-21 1 个月内 新股认购 26.68 26.68 4,052 108,107.36 108,107.36 －
（含）

301395 仁信新材 2023-06-21 6 个月 新股限售 26.68 26.68 451 12,032.68 12,032.68 －

301408 华人健康 2023-02-22 6 个月 新股限售 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 －

301429 森泰股份 2023-04-10 6 个月 新股限售 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 －


301486 致尚科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 57.66 57.66 1,971 113,647.86 113,647.86 －
（含）

301486 致尚科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 57.66 57.66 220 12,685.20 12,685.20 －

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1 个月内 新股认购 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 －
（含）

301488 豪恩汽电 2023-06-26 6 个月 新股限售 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 －

601916 浙商银行 2023-06-27 1 个月内 网上配股 2.02 2.64 23,220 46,904.40 61,300.80 －
（含） 限售

603125 常青科技 2023-03-30 6 个月 新股限售 25.98 24.53 130 3,377.40 3,188.90 －

688249 晶合集成 2023-04-24 6 个月 新股限售 19.86 18.06 1,901 37,753.86 34,332.06 －

688352 颀中科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 12.10 12.07 1,012 12,245.20 12,214.84 －

688361 中科飞测 2023-05-12 6 个月 新股限售 23.60 64.67 369 8,708.40 23,863.23 －

688429 时创能源 2023-06-20 6 个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 －

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 新股限售 75.00 90.76 121 9,075.00 10,981.96 －

688472 阿特斯 2023-06-02 6 个月 新股限售 11.10 17.04 1,482 16,450.20 25,253.28 －

688479 友车科技 2023-05-04 6 个月 新股限售 33.99 29.49 235 7,987.65 6,930.15 －

688484 南芯科技 2023-03-28 6 个月 新股限售 39.99 36.71 339 13,556.61 12,444.69 －

688506 百利天恒 2022-12-28 6 个月 新股限售 24.70 71.38 12,609 311,442.30 900,030.42 －

688523 航天环宇 2023-05-26 6 个月 新股限售 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 －

688531 日联科技 2023-03-24 6 个月 新股限售 152.38 135.97 127 19,352.26 17,268.19 －

688535 华海诚科 2023-03-28 6 个月 新股限售 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 －

688576 西山科技 2023-05-30 6 个月 新股限售 135.80 120.41 132 17,925.60 15,894.12 －

688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 新股限售 125.80 118.03 82 10,315.60 9,678.46 －

688593 新相微 2023-05-25 6 个月 新股限售 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 －

688603 天承科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 －
（含）

688603 天承科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 －

688623 双元科技 2023-05-31 6 个月 新股限售 125.88 86.79 87 10,951.56 7,550.73 －

688631 莱斯信息 2023-06-19 6 个月 新股限售 25.28 29.87 292 7,381.76 8,722.04 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 日期 原因 值单价 日期 开盘单 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价

2023

06666 恒大物业 2022 年 03 月 重大事项停牌 2.12 年 08 1.46 53,500.00 363,162.51 113,420.00 －
21 日 月 03

日

2023

00813 世茂集团 2022 年 04 月 重大事项停牌 4.08 年 07 2.00 18,000.00 336,810.89 73,440.00 －
01 日 月 31

日


2023

03333 中国恒大 2022 年 03 月 重大事项停牌 1.52 年 08 0.22 25,000.00 310,184.60 38,000.00 －
21 日 月 28

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位: 人民币元

序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单位： 期末估值总额

单价 股）

1 601868 中国能建 2023 年 07 月 2.34 25,500 59,670.00

12 日

2 601766 中国中车 2023 年 07 月 6.50 13,800 89,700.00

05 日

3 601919 中远海控 2023 年 07 月 9.40 12,200 114,680.00

05 日-2023

年 07 月 13

日

4 601006 大秦铁路 2023 年 07 月 7.43 11,700 86,931.00

03 日

5 600031 三一重工 2023 年 07 月 16.63 11,700 194,571.00

12 日

6 600115 中国东航 2023 年 07 月 4.76 11,200 53,312.00

14 日

7 002602 世纪华通 2023 年 07 月 7.59 10,900 82,731.00

04 日

8 600705 中航产融 2023 年 07 月 3.83 10,500 40,215.00

10 日

9 000625 长安汽车 2023 年 07 月 12.93 9,700 125,421.00

05 日

10 000792 盐湖股份 2023 年 07 月 19.17 9,200 176,364.00

10 日

11 002252 上海莱士 2023 年 07 月 7.51 9,200 69,092.00

12 日

12 601216 君正集团 2023 年 07 月 4.10 6,600 27,060.00


05 日

13 001979 招商蛇口 2023 年 07 月 13.03 6,100 79,483.00
05 日

14 002493 荣盛石化 2023 年 07 月 11.64 6,000 69,840.00
14 日

15 600018 上港集团 2023 年 07 月 5.25 5,400 28,350.00
10 日

16 601872 招商轮船 2023 年 07 月 5.79 5,200 30,108.00
05 日

17 600522 中天科技 2023 年 07 月 15.91 5,200 82,732.00
05 日-2023

年 07 月 10

日

18 600027 华电国际 2023 年 07 月 6.69 5,100 34,119.00
11 日

19 600438 通威股份 2023 年 07 月 34.31 5,000 171,550.00
10 日

20 601238 广汽集团 2023 年 07 月 10.42 4,300 44,806.00
07 日

21 600406 国电南瑞 2023 年 07 月 23.10 4,200 97,020.00
10 日

22 600346 恒力石化 2023 年 07 月 14.33 4,200 60,186.00
10 日

23 600150 中国船舶 2023 年 07 月 32.91 4,200 138,222.00
12 日

24 601225 陕西煤业 2023 年 07 月 18.19 4,100 74,579.00
13 日

25 002064 华峰化学 2023 年 07 月 6.86 3,900 26,754.00
05 日-2023

年 07 月 11

日

26 002230 科大讯飞 2023 年 07 月 67.96 3,600 244,656.00
10 日

27 600176 中国巨石 2023 年 07 月 14.16 3,600 50,976.00
10 日

28 601898 中煤能源 2023 年 07 月 8.44 3,500 29,540.00
12 日

29 002648 卫星化学 2023 年 07 月 14.96 3,200 47,872.00
13 日

30 601233 桐昆股份 2023 年 07 月 13.25 3,200 42,400.00
05 日

31 000617 中油资本 2023 年 07 月 7.23 3,200 23,136.00
10 日

32 300012 华测检测 2023 年 07 月 19.50 3,100 60,450.00


03 日-2023

年 07 月 10

日

33 002202 金风科技 2023 年 07 月 10.62 3,000 31,860.00
06 日

34 600089 特变电工 2023 年 07 月 22.29 3,000 66,870.00
27 日

35 000877 天山股份 2023 年 07 月 8.14 2,900 23,606.00
04 日-2023

年 07 月 10

日

36 002601 龙佰集团 2023 年 07 月 16.50 2,900 47,850.00
10 日

37 002241 歌尔股份 2023 年 07 月 17.75 2,800 49,700.00
10 日

38 601881 中国银河 2023 年 07 月 11.61 2,600 30,186.00
13 日

39 601088 中国神华 2023 年 07 月 30.75 2,500 76,875.00
13 日

40 002625 光启技术 2023 年 07 月 15.26 2,400 36,624.00
05 日-2023

年 07 月 10

日

41 600183 生益科技 2023 年 07 月 14.20 2,300 32,660.00
05 日

42 601788 光大证券 2023 年 07 月 15.89 2,000 31,780.00
03 日-2023

年 07 月 04

日

43 600011 华能国际 2023 年 07 月 9.26 2,000 18,520.00
10 日

44 601998 中信银行 2023 年 07 月 5.98 2,000 11,960.00
12 日

45 002555 三七互娱 2023 年 07 月 34.88 2,000 69,760.00
13 日-2023

年 07 月 14

日

46 601318 中国平安 2023 年 07 月 46.40 2,000 92,800.00
11 日

47 600660 福耀玻璃 2023 年 07 月 35.85 2,000 71,700.00
10 日-2023

年 07 月 12

日

48 601699 潞安环能 2023 年 07 月 16.32 2,000 32,640.00


10 日

49 000301 东方盛虹 2023 年 07 月 11.82 1,900 22,458.00
12 日

50 600026 中远海能 2023 年 07 月 12.64 1,800 22,752.00
10 日

51 601995 中金公司 2023 年 07 月 35.52 1,600 56,832.00
10 日

52 002603 以岭药业 2023 年 07 月 25.69 1,500 38,535.00
10 日

53 688008 澜起科技 2023 年 07 月 57.42 1,500 86,130.00
06 日

54 600141 兴发集团 2023 年 07 月 22.22 1,400 31,108.00
05 日

55 002008 大族激光 2023 年 07 月 26.20 1,300 34,060.00
03 日

56 603806 福斯特 2023 年 07 月 37.19 1,300 48,347.00
03 日

57 002352 顺丰控股 2023 年 07 月 45.09 1,300 58,617.00
13 日

58 300413 芒果超媒 2023 年 07 月 34.21 1,300 44,473.00
03 日

59 600160 巨化股份 2023 年 07 月 13.78 1,200 16,536.00
03 日

60 600732 爱旭股份 2023 年 07 月 30.75 1,200 36,900.00
10 日

61 603816 顾家家居 2023 年 07 月 38.15 1,100 41,965.00
07 日

62 601231 环旭电子 2023 年 07 月 14.96 1,100 16,456.00
03 日

63 601628 中国人寿 2023 年 07 月 34.96 1,000 34,960.00
10 日

64 300529 健帆生物 2023 年 07 月 23.18 1,000 23,180.00
14 日

65 600061 国投资本 2023 年 07 月 7.12 1,000 7,120.00
10 日

66 600188 兖矿能源 2023 年 07 月 29.92 1,000 29,920.00
05 日

67 601808 中海油服 2023 年 07 月 13.88 1,000 13,880.00
13 日

68 600426 华鲁恒升 2023 年 07 月 30.63 1,000 30,630.00
14 日

69 601155 新城控股 2023 年 07 月 14.41 1,000 14,410.00
10 日

70 600383 金地集团 2023 年 07 月 7.21 1,000 7,210.00


10 日

71 600111 北方稀土 2023 年 07 月 23.98 1,000 23,980.00
05 日

72 002236 大华股份 2023 年 07 月 19.75 1,000 19,750.00
12 日

73 002120 韵达股份 2023 年 07 月 9.56 1,000 9,560.00
05 日

74 002459 晶澳科技 2023 年 07 月 41.70 1,000 41,700.00
14 日

75 600803 新奥股份 2023 年 07 月 18.98 1,000 18,980.00
03 日

76 000938 紫光股份 2023 年 07 月 31.85 1,000 31,850.00
10 日

合计 - - - - 300,400.00 4,144,216.00

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%，但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均
与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，
故不进行列示。


6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA － －

AAA 以下 － 16,367.98

未评级 － －

合计 － 16,367.98

注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短
融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的
基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末无重大流动性风险。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 3,971,571.48 － － － － － 3,971,571.48

结算备付金 8,037.96 － － － － － 8,037.96

存出保证金 6,382.37 － － － － － 6,382.37

交易性金融资产 － － － － － 339,290,988.40 339,290,988.40

应收股利 － － － － － 792,322.10 792,322.10

其他资产 － － － － － 1,981.46 1,981.46

资产总计 3,985,991.81 － － － － 340,085,291.96 344,071,283.77

负债

应付清算款 － － － － － 1,098,799.56 1,098,799.56

应付管理人报酬 － － － － － 141,356.07 141,356.07

应付托管费 － － － － － 28,271.21 28,271.21

应交税费 － － － － － 328.18 328.18

其他负债 － － － － － 166,323.61 166,323.61

负债总计 － － － － － 1,435,078.63 1,435,078.63

利率敏感度缺口 3,985,991.81 － － － － 338,650,213.33 342,636,205.14

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 1,732,014.16 － － － － － 1,732,014.16

结算备付金 9,928.23 － － － － － 9,928.23


存出保证金 5,730.48 － － － － － 5,730.48

交易性金融资产 － － 16,367.98 － － 365,661,277.09 365,677,645.07

应收股利 － － － － － 15,208.91 15,208.91

其他资产 － － － － － 990.88 990.88

资产总计 1,747,672.87 － 16,367.98 － － 365,677,476.88 367,441,517.73

负债

应付清算款 － － － － － 32.41 32.41

应付管理人报酬 － － － － － 155,694.43 155,694.43

应付托管费 － － － － － 31,138.89 31,138.89

应交税费 － － － － － 82.90 82.90

其他负债 － － － － － 93,188.69 93,188.69

负债总计 － － － － － 280,137.32 280,137.32

利率敏感度缺口 1,747,672.87 － 16,367.98 － － 365,397,339.56 367,161,380.41


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的

基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 136,951,588.50 － － 136,951,588.50

应收股利 － 785,818.10 － － 785,818.10

资产合计 － 137,737,406.60 － － 137,737,406.60

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 137,737,406.60 － － 137,737,406.60
险敞口净额

上年度末（2022 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 148,091,776.00 － － 148,091,776.00

应收股利 － 15,208.91 － － 15,208.91

资产合计 － 148,106,984.91 － － 148,106,984.91

以外币计价的负债

－ － － － －

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 148,106,984.91 － － 148,106,984.91
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包含

了远期外汇敞口。


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

分析

港币相对人民币贬值 1% -1,377,374.07 -1,481,069.85

港币相对人民币升值 1% 1,377,374.07 1,481,069.85

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具（股指期货、国债期货）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为

准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 339,290,988.40 99.02 365,661,277.09 99.59

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 － － 16,367.98 0.00

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 339,290,988.40 99.02 365,677,645.07 99.60

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 3,530,470.68 3,732,433.85

2.业绩比较基准减少 1% -3,530,470.68 -3,732,433.85

6.4.14 公允价值


6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 336,977,022.30 364,027,000.77

第二层次 865,095.84 836,438.30

第三层次 1,448,870.26 814,206.00

合计 339,290,988.40 365,677,645.07

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工

具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 339,290,988.40 98.61

其中：股票 339,290,988.40 98.61

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,979,609.44 1.16

8 其他各项资产 800,685.93 0.23

9 合计 344,071,283.77 100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 136,951,588.50 元，占

资产净值比例为 39.97%；通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为

4,144,216.00 元，占资产净值比例为 1.21%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 1,914,734.32 0.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 124,953.31 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,491.15 0.01


J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 23,282.92 0.01

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 2,117,201.70 0.62

7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,076,480.00 0.61

B 采矿业 7,446,904.00 2.17

C 制造业 116,093,879.58 33.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,692,652.00 1.66

E 建筑业 4,415,950.00 1.29

F 批发和零售业 809,545.00 0.24

G 交通运输、仓储和邮政业 4,445,564.00 1.30

H 住宿和餐饮业 194,764.00 0.06

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,475,189.25 3.06

J 金融业 40,056,402.36 11.69

K 房地产业 2,793,441.00 0.82

L 租赁和商务服务业 1,754,043.06 0.51

M 科学研究和技术服务业 2,118,690.20 0.62

N 水利、环境和公共设施管理业 85,799.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 1,295,862.75 0.38

R 文化、体育和娱乐业 467,032.00 0.14

S 综合 － －

合计 200,222,198.20 58.44

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

金融 47,250,793.00 13.79


通信服务 27,800,714.00 8.11

非日常生活消费品 20,331,963.00 5.93

房地产 8,513,318.00 2.48

日常消费品 6,567,950.50 1.92

工业 5,538,651.00 1.62

信息技术 5,370,322.00 1.57

公用事业 4,893,172.00 1.43

能源 4,861,030.00 1.42

医疗保健 4,791,725.00 1.40

原材料 1,031,950.00 0.30

合计 136,951,588.50 39.97

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 66,500 20,331,045.00 5.93

2 00005 汇丰控股 200,000 11,248,000.00 3.28

3 600519 贵州茅台 6,000 10,146,000.00 2.96

4 01299 友邦保险 114,600 8,357,778.00 2.44

5 601318 中国平安 107,200 4,974,080.00 1.45

5 02318 中国平安 73,500 3,378,060.00 0.99

6 03690 美团－Ｗ 61,700 6,957,292.00 2.03

7 00939 建设银行 1,189,000 5,552,630.00 1.62

7 601939 建设银行 66,400 415,664.00 0.12

8 300750 宁德时代 26,080 5,966,843.20 1.74

9 00941 中国移动 81,000 4,783,050.00 1.40

9 600941 中国移动 8,500 793,050.00 0.23

10 600036 招商银行 122,476 4,012,313.76 1.17

10 03968 招商银行 45,500 1,493,310.00 0.44

11 01398 工商银行 860,000 3,311,000.00 0.97

11 601398 工商银行 346,900 1,672,058.00 0.49

12 01211 比亚迪股份 10,500 2,420,250.00 0.71

12 002594 比亚迪 8,900 2,298,603.00 0.67

13 00388 香港交易所 12,500 3,402,125.00 0.99

14 03988 中国银行 826,000 2,395,400.00 0.70

14 601988 中国银行 208,600 815,626.00 0.24

15 000858 五 粮 液 19,200 3,140,544.00 0.92


16 000333 美的集团 48,700 2,869,404.00 0.84

17 601328 交通银行 272,000 1,577,600.00 0.46

17 03328 交通银行 174,000 833,460.00 0.24

18 601899 紫金矿业 157,800 1,794,186.00 0.52

18 02899 紫金矿业 58,000 614,800.00 0.18

19 601166 兴业银行 143,900 2,252,035.00 0.66

20 600030 中信证券 96,635 1,911,440.30 0.56

20 06030 中信证券 26,000 340,340.00 0.10

21 600028 中国石化 182,000 1,157,520.00 0.34

21 00386 中国石油化 240,000 1,015,200.00 0.30
工股份

22 600900 长江电力 96,900 2,137,614.00 0.62

23 00883 中国海洋石 175,000 1,807,750.00 0.53
油

23 600938 中国海油 17,100 309,852.00 0.09

24 600276 恒瑞医药 44,160 2,115,264.00 0.62

25 601288 农业银行 316,000 1,115,480.00 0.33

25 01288 农业银行 304,000 863,360.00 0.25

26 688981 中芯国际 19,400 980,088.00 0.29

26 00981 中芯国际 47,000 884,070.00 0.26

27 00857 中国石油股 210,000 1,050,000.00 0.31
份

27 601857 中国石油 107,900 806,013.00 0.24

28 600887 伊利股份 63,100 1,786,992.00 0.52

29 300059 东方财富 125,602 1,783,548.40 0.52

30 601088 中国神华 32,600 1,002,450.00 0.29

30 01088 中国神华 33,500 739,680.00 0.22

31 601012 隆基绿能 60,116 1,723,525.72 0.50

32 01810 小米集团－ 173,400 1,713,192.00 0.50
Ｗ

33 09987 百胜中国 4,100 1,669,315.00 0.49

34 600309 万华化学 18,700 1,642,608.00 0.48

35 000651 格力电器 44,600 1,628,346.00 0.48

36 002475 立讯精密 49,400 1,603,030.00 0.47

37 00016 新鸿基地产 17,500 1,592,500.00 0.46

38 09633 农夫山泉 39,800 1,587,224.00 0.46

39 02888 渣打集团 24,800 1,541,072.00 0.45

40 02015 理想汽车－ 12,300 1,536,639.00 0.45
Ｗ

41 002415 海康威视 46,300 1,532,993.00 0.45

42 000725 京东方Ａ 371,100 1,517,799.00 0.44


43 600690 海尔智家 37,300 875,804.00 0.26

43 06690 海尔智家 28,200 640,986.00 0.19

44 000568 泸州老窖 7,100 1,487,947.00 0.43

45 02628 中国人寿 74,000 890,960.00 0.26

45 601628 中国人寿 16,300 569,848.00 0.17

46 300760 迈瑞医疗 4,872 1,460,625.60 0.43

47 00669 创科实业 18,500 1,452,435.00 0.42

48 02269 药明生物 41,500 1,436,730.00 0.42

49 01024 快手－Ｗ 29,100 1,436,667.00 0.42

50 000063 中兴通讯 31,500 1,434,510.00 0.42

51 601601 中国太保 33,900 880,722.00 0.26

51 02601 中国太保 27,400 511,558.00 0.15

52 603259 药明康德 20,220 1,259,908.20 0.37

53 002230 科大讯飞 18,300 1,243,668.00 0.36

54 00027 银河娱乐 27,000 1,237,140.00 0.36

55 06160 百济神州 12,300 1,217,946.00 0.36

56 300274 阳光电源 10,400 1,212,952.00 0.35

57 600050 中国联通 188,900 906,720.00 0.26

57 00762 中国联通 62,000 296,360.00 0.09

58 00001 长和 27,000 1,191,240.00 0.35

59 601668 中国建筑 206,800 1,187,032.00 0.35

60 300124 汇川技术 18,350 1,178,253.50 0.34

61 00002 中电控股 20,500 1,151,075.00 0.34

62 002714 牧原股份 26,800 1,129,620.00 0.33

63 01109 华润置地 36,000 1,101,960.00 0.32

64 002352 顺丰控股 24,100 1,086,669.00 0.32

65 000001 平安银行 96,000 1,078,080.00 0.31

66 601888 中国中免 9,702 1,072,362.06 0.31

67 002129 TCL 中环 31,950 1,060,740.00 0.31

68 601658 邮储银行 109,500 535,455.00 0.16

68 01658 邮储银行 117,000 519,480.00 0.15

69 000792 盐湖股份 53,700 1,029,429.00 0.30

70 02331 李宁 26,000 1,010,360.00 0.29

71 02020 安踏体育 13,600 1,003,680.00 0.29

72 002142 宁波银行 39,190 991,507.00 0.29

73 601138 工业富联 39,300 990,360.00 0.29

74 600031 三一重工 58,700 976,181.00 0.28

75 300498 温氏股份 51,600 946,860.00 0.28

76 000002 万 科Ａ 67,300 943,546.00 0.28

77 600016 民生银行 245,700 921,375.00 0.27

78 600048 保利发展 70,500 918,615.00 0.27


79 600406 国电南瑞 39,758 918,409.80 0.27

80 02388 中银香港 41,500 916,320.00 0.27

81 600809 山西汾酒 4,920 910,544.40 0.27

82 600438 通威股份 26,500 909,215.00 0.27

83 00168 青岛啤酒股 8,000 525,120.00 0.15
份

83 600600 青岛啤酒 3,600 373,068.00 0.11

84 688111 金山办公 1,900 897,218.00 0.26

85 600837 海通证券 95,600 881,432.00 0.26

86 02319 蒙牛乳业 32,000 870,400.00 0.25

87 601728 中国电信 153,200 862,516.00 0.25

88 01113 长实集团 21,500 860,215.00 0.25

89 600919 江苏银行 116,900 859,215.00 0.25

90 600436 片仔癀 3,000 859,080.00 0.25

91 002371 北方华创 2,700 857,655.00 0.25

92 00291 华润啤酒 18,000 856,260.00 0.25

93 600089 特变电工 38,400 855,936.00 0.25

94 300015 爱尔眼科 46,045 854,134.75 0.25

95 600000 浦发银行 116,200 841,288.00 0.25

96 600585 海螺水泥 23,800 565,012.00 0.16

96 00914 海螺水泥 13,500 258,930.00 0.08

97 01928 金沙中国有 32,400 797,688.00 0.23
限公司

98 601766 中国中车 120,400 782,600.00 0.23

99 00011 恒生银行 7,600 781,280.00 0.23

100 603501 韦尔股份 7,965 780,888.60 0.23

101 601390 中国中铁 101,700 770,886.00 0.22

102 603288 海天味业 16,405 768,574.25 0.22

103 00267 中信股份 87,000 749,940.00 0.22

104 002304 洋河股份 5,700 748,695.00 0.22

105 300014 亿纬锂能 12,200 738,100.00 0.22

106 600905 三峡能源 135,200 726,024.00 0.21

107 002466 天齐锂业 10,300 720,073.00 0.21

108 02688 新奥能源 7,900 710,921.00 0.21

109 600150 中国船舶 21,600 710,856.00 0.21

110 601688 华泰证券 50,900 700,893.00 0.20

111 000938 紫光股份 21,900 697,515.00 0.20

112 601225 陕西煤业 38,300 696,677.00 0.20

113 688012 中微公司 4,400 688,380.00 0.20

114 01997 九龙仓置业 19,000 685,900.00 0.20

115 00688 中国海外发 43,500 685,125.00 0.20


展

116 002027 分众传媒 100,100 681,681.00 0.20

117 603986 兆易创新 6,400 680,000.00 0.20

118 002460 赣锋锂业 11,140 679,094.40 0.20

119 601169 北京银行 146,600 678,758.00 0.20

120 00003 香港中华煤 108,250 675,480.00 0.20
气

121 000338 潍柴动力 53,700 669,102.00 0.20

122 002459 晶澳科技 15,932 664,364.40 0.19

123 600570 恒生电子 14,908 660,275.32 0.19

124 601985 中国核电 93,400 658,470.00 0.19

125 600104 上汽集团 46,200 654,654.00 0.19

126 002050 三花智控 21,200 641,512.00 0.19

127 000625 长安汽车 49,128 635,225.04 0.19

128 00066 港铁公司 19,000 630,610.00 0.18

129 601211 国泰君安 44,600 623,954.00 0.18

130 02313 申洲国际 9,000 620,280.00 0.18

131 01093 石药集团 96,000 602,880.00 0.18

132 002049 紫光国微 6,420 598,665.00 0.17

133 603019 中科曙光 11,600 590,440.00 0.17

134 000100 TCL 科技 148,720 585,956.80 0.17

135 601919 中远海控 62,240 585,056.00 0.17

136 603799 华友钴业 12,680 582,138.80 0.17

137 600111 北方稀土 24,100 577,918.00 0.17

138 06618 京东健康 12,550 572,154.50 0.17

139 00006 电能实业 15,000 567,750.00 0.17

140 601229 上海银行 98,500 566,375.00 0.17

141 601818 光大银行 183,800 564,266.00 0.16

142 02328 中国财险 70,000 562,100.00 0.16

143 002179 中航光电 12,368 560,888.80 0.16

144 600660 福耀玻璃 15,600 559,260.00 0.16

145 00992 联想集团 74,000 557,220.00 0.16

146 600893 航发动力 13,100 553,606.00 0.16

147 09868 小鹏汽车－ 12,000 553,200.00 0.16
Ｗ

148 600009 上海机场 12,100 549,582.00 0.16

149 02382 舜宇光学科 7,600 547,580.00 0.16
技

150 002271 东方雨虹 20,000 545,200.00 0.16

151 601989 中国重工 112,800 543,696.00 0.16

152 300896 爱美客 1,200 533,940.00 0.16


153 00998 中信银行 104,000 352,560.00 0.10

153 601998 中信银行 30,300 181,194.00 0.05

154 00175 吉利汽车 60,000 528,600.00 0.15

155 002812 恩捷股份 5,400 520,290.00 0.15

156 002555 三七互娱 14,900 519,712.00 0.15

157 600188 兖矿能源 9,000 269,280.00 0.08

157 01171 兖矿能源 12,000 248,400.00 0.07

158 300122 智飞生物 11,700 517,140.00 0.15

159 600958 东方证券 51,736 501,839.20 0.15

160 600999 招商证券 36,700 498,019.00 0.15

161 600019 宝钢股份 88,100 495,122.00 0.14

162 000977 浪潮信息 10,200 494,700.00 0.14

163 600760 中航沈飞 10,612 477,540.00 0.14

164 688036 传音控股 3,200 470,400.00 0.14

165 002709 天赐材料 11,400 469,566.00 0.14

166 688008 澜起科技 7,900 453,618.00 0.13

167 600426 华鲁恒升 14,770 452,405.10 0.13

168 00322 康师傅控股 40,000 449,200.00 0.13

169 601186 中国铁建 45,500 448,175.00 0.13

170 688599 天合光能 10,500 447,405.00 0.13

171 300316 晶盛机电 6,200 439,580.00 0.13

172 600584 长电科技 14,100 439,497.00 0.13

173 00960 龙湖集团 25,000 438,750.00 0.13

174 601006 大秦铁路 58,800 436,884.00 0.13

175 000661 长春高新 3,200 436,160.00 0.13

176 002602 世纪华通 57,200 434,148.00 0.13

177 00968 信义光能 52,000 433,680.00 0.13

178 601360 三六零 34,500 432,630.00 0.13

179 601600 中国铝业 78,500 430,965.00 0.13

180 00020 商汤－Ｗ 225,000 429,750.00 0.13

181 600522 中天科技 27,000 429,570.00 0.13

182 000776 广发证券 29,200 429,532.00 0.13

183 002410 广联达 13,200 428,868.00 0.13

184 002920 德赛西威 2,700 420,687.00 0.12

185 002241 歌尔股份 23,700 420,675.00 0.12

186 000596 古井贡酒 1,700 420,546.00 0.12

187 600588 用友网络 20,400 418,200.00 0.12

188 601377 兴业证券 68,330 418,179.60 0.12

189 600547 山东黄金 17,800 417,944.00 0.12

190 300142 沃森生物 15,800 417,910.00 0.12

191 000166 申万宏源 89,300 412,566.00 0.12


192 601009 南京银行 51,100 408,800.00 0.12

193 600745 闻泰科技 8,300 405,870.00 0.12

194 600011 华能国际 43,500 402,810.00 0.12

195 600010 包钢股份 224,900 402,571.00 0.12

196 001979 招商蛇口 30,600 398,718.00 0.12

197 300450 先导智能 10,960 396,423.20 0.12

198 01801 信达生物 14,500 395,705.00 0.12

199 601669 中国电建 68,300 392,042.00 0.11

200 300408 三环集团 13,300 390,355.00 0.11

201 600196 复星医药 12,600 389,340.00 0.11

202 300033 同花顺 2,200 385,616.00 0.11

203 01929 周大福 29,600 384,208.00 0.11

204 603659 璞泰来 10,014 382,735.08 0.11

205 601800 中国交建 34,900 380,759.00 0.11

206 600085 同仁堂 6,600 379,896.00 0.11

207 002311 海大集团 8,100 379,404.00 0.11

208 603993 洛阳钼业 70,000 373,100.00 0.11

209 000963 华东医药 8,600 372,982.00 0.11

210 00083 信和置业 42,000 372,960.00 0.11

211 01821 ESR 30,000 371,700.00 0.11

212 00788 中国铁塔 462,000 369,600.00 0.11

213 000768 中航西飞 13,800 369,150.00 0.11

214 000538 云南白药 6,940 364,211.20 0.11

215 600845 宝信软件 7,048 358,108.88 0.10

216 002384 东山精密 13,600 352,240.00 0.10

217 002340 格林美 50,800 351,028.00 0.10

218 002252 上海莱士 46,700 350,717.00 0.10

219 002493 荣盛石化 30,100 350,364.00 0.10

220 01177 中国生物制 111,000 348,540.00 0.10
药

221 03800 协鑫科技 208,000 347,360.00 0.10

222 601689 拓普集团 4,300 347,010.00 0.10

223 00881 中升控股 12,500 345,125.00 0.10

224 000733 振华科技 3,600 345,060.00 0.10

225 600926 杭州银行 29,300 344,275.00 0.10

226 600015 华夏银行 63,100 341,371.00 0.10

227 600795 国电电力 88,300 338,189.00 0.10

228 600176 中国巨石 23,790 336,866.40 0.10

229 00288 万洲国际 87,500 335,125.00 0.10

230 300782 卓胜微 3,440 332,407.20 0.10

231 002180 纳思达 9,700 332,225.00 0.10


232 00019 太古股份公 6,000 332,160.00 0.10
司Ａ

233 000157 中联重科 49,100 331,425.00 0.10

234 600372 中航电子 21,760 330,316.80 0.10

235 600886 国投电力 26,100 330,165.00 0.10

236 00868 信义玻璃 29,000 326,250.00 0.10

237 600674 川投能源 21,600 325,080.00 0.09

238 600732 爱旭股份 10,560 324,720.00 0.09

239 002236 大华股份 16,400 323,900.00 0.09

240 300347 泰格医药 5,000 322,700.00 0.09

241 00012 恒基地产 15,000 322,200.00 0.09

242 601100 恒立液压 5,000 321,650.00 0.09

243 600029 南方航空 53,300 321,399.00 0.09

244 300012 华测检测 16,400 319,800.00 0.09

245 01876 百威亚太 17,100 318,402.00 0.09

246 300496 中科创达 3,300 317,955.00 0.09

247 06862 海底捞 20,000 317,800.00 0.09

248 000425 徐工机械 46,800 316,836.00 0.09

249 603369 今世缘 6,000 316,800.00 0.09

250 600115 中国东航 65,900 313,684.00 0.09

251 03888 金山软件 11,000 312,840.00 0.09

252 601066 中信建投 12,900 312,180.00 0.09

253 601633 长城汽车 12,200 307,074.00 0.09

254 601788 光大证券 19,300 306,677.00 0.09

255 01038 长江基建集 8,000 305,760.00 0.09
团

256 601995 中金公司 8,600 305,472.00 0.09

257 601916 浙商银行 114,220 301,540.80 0.09

258 601868 中国能建 128,500 300,690.00 0.09

259 601117 中国化学 36,200 299,736.00 0.09

260 000301 东方盛虹 25,300 299,046.00 0.09

261 600346 恒力石化 20,800 298,064.00 0.09

262 601336 新华保险 8,100 297,837.00 0.09

263 300003 乐普医疗 13,100 296,191.00 0.09

264 601877 正泰电器 10,700 295,855.00 0.09

265 00836 华润电力 18,000 293,760.00 0.09

266 002074 国轩高科 10,600 292,772.00 0.09

267 002202 金风科技 27,300 289,926.00 0.08

268 600741 华域汽车 15,500 286,130.00 0.08

269 601111 中国国航 34,500 284,280.00 0.08

270 300454 深信服 2,500 283,125.00 0.08


271 002001 新 和 成 18,328 282,251.20 0.08

272 601618 中国中冶 70,800 281,076.00 0.08

273 00916 龙源电力 33,000 245,520.00 0.07

273 001289 龙源电力 1,500 33,750.00 0.01

274 603345 安井食品 1,900 278,920.00 0.08

275 00151 中国旺旺 58,000 277,820.00 0.08

276 688396 华润微 5,300 277,773.00 0.08

277 600989 宝丰能源 21,800 274,898.00 0.08

278 601555 东吴证券 39,590 274,754.60 0.08

279 002821 凯莱英 2,320 273,435.20 0.08

280 09626 哔哩哔哩－ 2,520 271,152.00 0.08
Ｗ

281 601838 成都银行 22,200 271,062.00 0.08

282 605117 德业股份 1,800 269,190.00 0.08

283 002841 视源股份 4,000 267,360.00 0.08

284 603806 福斯特 7,179 266,987.01 0.08

285 00017 新世界发展 15,000 266,700.00 0.08

286 00384 中国燃气 32,200 266,294.00 0.08

287 000066 中国长城 19,200 265,536.00 0.08

288 000876 新 希 望 22,500 262,800.00 0.08

289 000807 云铝股份 20,600 262,238.00 0.08

290 601615 明阳智能 15,500 261,640.00 0.08

291 300661 圣邦股份 3,185 261,584.05 0.08

292 00268 金蝶国际 27,000 260,820.00 0.08

293 600765 中航重机 9,800 259,798.00 0.08

294 300037 新宙邦 5,000 259,450.00 0.08

295 688777 中控技术 4,125 258,967.50 0.08

296 600885 宏发股份 8,100 257,985.00 0.08

297 688122 西部超导 4,620 257,472.60 0.08

298 01066 威高股份 27,200 256,768.00 0.07

299 600039 四川路桥 25,900 254,079.00 0.07

300 000895 双汇发展 10,300 252,247.00 0.07

301 600460 士兰微 8,300 251,241.00 0.07

302 00135 昆仑能源 44,000 249,920.00 0.07

303 601607 上海医药 11,100 248,751.00 0.07

304 688126 沪硅产业 11,900 248,710.00 0.07

305 002736 国信证券 28,400 247,932.00 0.07

306 600702 舍得酒业 2,000 247,900.00 0.07

307 002648 卫星化学 16,485 246,615.60 0.07

308 300413 芒果超媒 7,200 246,312.00 0.07

309 600233 圆通速递 16,900 246,064.00 0.07


310 688223 晶科能源 17,500 246,050.00 0.07

311 688099 晶晨股份 2,900 244,528.00 0.07

312 002007 华兰生物 10,900 244,269.00 0.07

313 00241 阿里健康 56,000 243,040.00 0.07

314 688303 大全能源 6,000 242,700.00 0.07

315 003816 中国广核 77,900 242,269.00 0.07

316 300146 汤臣倍健 10,100 242,198.00 0.07

317 000786 北新建材 9,800 240,198.00 0.07

318 603392 万泰生物 3,548 236,899.96 0.07

319 01209 华润万象生 6,600 236,742.00 0.07
活

320 601901 方正证券 36,000 235,440.00 0.07

321 002601 龙佰集团 14,200 234,300.00 0.07

322 300207 欣旺达 14,300 233,376.00 0.07

323 601108 财通证券 32,180 232,983.20 0.07

324 300433 蓝思科技 19,700 231,672.00 0.07

325 603260 合盛硅业 3,300 231,066.00 0.07

326 600132 重庆啤酒 2,500 230,400.00 0.07

327 300769 德方纳米 2,080 229,278.40 0.07

328 601727 上海电气 50,100 228,957.00 0.07

329 01044 恒安国际 7,500 228,225.00 0.07

330 601238 广汽集团 21,900 228,198.00 0.07

331 01193 华润燃气 9,200 227,332.00 0.07

332 01548 金斯瑞生物 14,000 227,220.00 0.07
科技

333 002625 光启技术 14,800 225,848.00 0.07

334 600383 金地集团 31,300 225,673.00 0.07

335 300999 金龙鱼 5,600 223,944.00 0.07

336 00004 九龙仓集团 13,000 223,210.00 0.07

337 600763 通策医疗 2,300 222,778.00 0.07

338 000783 长江证券 38,200 221,560.00 0.06

339 300144 宋城演艺 17,800 220,720.00 0.06

340 603605 珀莱雅 1,960 220,304.00 0.06

341 02618 京东物流 19,500 219,765.00 0.06

342 601077 渝农商行 61,200 219,708.00 0.06

343 603882 金域医学 2,900 218,950.00 0.06

344 601233 桐昆股份 16,500 218,625.00 0.06

345 600096 云天化 12,800 218,496.00 0.06

346 300751 迈为股份 1,280 216,806.40 0.06

347 600332 白云山 6,800 216,784.00 0.06

348 300759 康龙化成 5,650 216,282.00 0.06


349 002385 大北农 32,600 215,160.00 0.06

350 002008 大族激光 8,200 214,840.00 0.06

351 300223 北京君正 2,400 211,944.00 0.06

352 002603 以岭药业 8,200 210,658.00 0.06

353 600219 南山铝业 69,600 210,192.00 0.06

354 600298 安琪酵母 5,800 210,018.00 0.06

355 300763 锦浪科技 2,000 208,200.00 0.06

356 300073 当升科技 4,100 206,353.00 0.06

357 000999 华润三九 3,400 206,244.00 0.06

358 01972 太古地产 11,600 206,016.00 0.06

359 603606 东方电缆 4,200 205,926.00 0.06

360 600875 东方电气 11,000 205,150.00 0.06

361 300390 天华新能 5,630 201,554.00 0.06

362 00101 恒隆地产 18,000 200,880.00 0.06

363 600705 中航产融 52,400 200,692.00 0.06

364 600027 华电国际 29,800 199,362.00 0.06

365 00270 粤海投资 32,000 199,360.00 0.06

366 000983 山西焦煤 21,900 199,290.00 0.06

367 000799 酒鬼酒 2,200 198,330.00 0.06

368 688063 派能科技 1,000 198,250.00 0.06

369 00285 比亚迪电子 9,000 196,650.00 0.06

370 06098 碧桂园服务 21,000 195,930.00 0.06

371 02007 碧桂园 133,000 195,510.00 0.06

372 600362 江西铜业 10,300 195,494.00 0.06

373 600754 锦江酒店 4,600 194,764.00 0.06

374 002240 盛新锂能 6,100 194,407.00 0.06

375 002600 领益智造 27,900 192,789.00 0.06

376 000723 美锦能源 25,500 192,270.00 0.06

377 601699 潞安环能 11,700 190,944.00 0.06

378 600918 中泰证券 27,600 190,716.00 0.06

379 603816 顾家家居 4,990 190,368.50 0.06

380 002756 永兴材料 3,030 189,708.30 0.06

381 601878 浙商证券 19,200 189,696.00 0.06

382 300832 新产业 3,200 188,800.00 0.06

383 601865 福莱特 4,900 188,699.00 0.06

384 603939 益丰药房 5,076 187,812.00 0.05

385 06110 滔搏 30,000 187,800.00 0.05

386 603613 国联股份 5,075 187,419.75 0.05

387 605358 立昂微 5,100 187,323.00 0.05

388 603486 科沃斯 2,400 186,648.00 0.05

389 601872 招商轮船 32,200 186,438.00 0.05


390 601319 中国人保 31,600 184,544.00 0.05

391 01308 海丰国际 14,000 184,520.00 0.05

392 603589 口子窖 3,700 182,595.00 0.05

393 603688 石英股份 1,600 182,144.00 0.05

394 03311 中国建筑国 22,000 181,060.00 0.05
际

395 601799 星宇股份 1,452 179,467.20 0.05

396 600061 国投资本 25,200 179,424.00 0.05

397 000069 华侨城Ａ 40,600 178,640.00 0.05

398 600563 法拉电子 1,300 178,490.00 0.05

399 002568 百润股份 4,880 177,388.00 0.05

400 601696 中银证券 16,300 173,758.00 0.05

401 06186 中国飞鹤 43,000 172,860.00 0.05

402 600803 新奥股份 9,100 172,718.00 0.05

403 603833 欧派家居 1,800 172,440.00 0.05

404 603290 斯达半导 800 172,160.00 0.05

405 000408 藏格矿业 7,600 171,532.00 0.05

406 600884 杉杉股份 11,300 171,082.00 0.05

407 300628 亿联网络 4,820 169,037.40 0.05

408 600141 兴发集团 7,600 168,872.00 0.05

409 09688 再鼎医药 8,600 166,496.00 0.05

410 603899 晨光股份 3,700 165,168.00 0.05

411 300601 康泰生物 6,440 163,511.60 0.05

412 600183 生益科技 11,500 163,300.00 0.05

413 00144 招商局港口 16,000 163,200.00 0.05

414 002938 鹏鼎控股 6,700 162,743.00 0.05

415 600160 巨化股份 11,800 162,604.00 0.05

416 688536 思瑞浦 745 162,410.00 0.05

417 000617 中油资本 22,100 159,783.00 0.05

418 000708 中信特钢 10,000 158,400.00 0.05

419 01378 中国宏桥 27,000 158,220.00 0.05

420 601966 玲珑轮胎 7,100 157,762.00 0.05

421 688005 容百科技 2,900 156,658.00 0.05

422 600026 中远海能 12,100 152,944.00 0.04

423 601898 中煤能源 18,000 151,920.00 0.04

424 300595 欧普康视 5,000 150,950.00 0.04

425 002916 深南电路 2,000 150,740.00 0.04

426 603185 弘元绿能 2,020 150,591.00 0.04

427 601881 中国银河 12,800 148,608.00 0.04

428 000703 恒逸石化 21,800 147,804.00 0.04

429 000629 钒钛股份 37,600 147,016.00 0.04


430 603198 迎驾贡酒 2,300 146,740.00 0.04

431 603737 三棵树 2,240 146,540.80 0.04

432 688180 君实生物 3,800 146,452.00 0.04

433 002353 杰瑞股份 5,800 145,754.00 0.04

434 600018 上港集团 27,600 144,900.00 0.04

435 300919 中伟股份 2,400 144,600.00 0.04

436 688363 华熙生物 1,600 142,656.00 0.04

437 03692 翰森制药 12,000 139,440.00 0.04

438 002120 韵达股份 14,400 137,664.00 0.04

439 603517 绝味食品 3,700 137,455.00 0.04

440 601216 君正集团 33,400 136,940.00 0.04

441 002064 华峰化学 19,700 135,142.00 0.04

442 06969 思摩尔国际 18,000 132,120.00 0.04

443 000877 天山股份 16,200 131,868.00 0.04

444 002414 高德红外 16,931 131,553.87 0.04

445 002080 中材科技 6,400 131,328.00 0.04

446 601155 新城控股 8,900 128,249.00 0.04

447 600025 华能水电 17,700 126,201.00 0.04

448 002939 长城证券 15,500 126,015.00 0.04

449 300957 贝泰妮 1,400 124,432.00 0.04

450 00656 复星国际 25,000 124,000.00 0.04

451 603893 瑞芯微 1,700 123,845.00 0.04

452 603456 九洲药业 4,500 123,210.00 0.04

453 02588 中银航空租 2,100 122,661.00 0.04
赁

454 03998 波司登 40,000 121,600.00 0.04

455 600779 水井坊 2,000 117,980.00 0.03

456 300529 健帆生物 4,900 113,582.00 0.03

457 688187 时代电气 2,600 108,836.00 0.03

458 688779 长远锂科 9,200 103,684.00 0.03

459 003022 联泓新科 4,100 102,090.00 0.03

460 600606 绿地控股 36,900 101,475.00 0.03

461 00316 东方海外国 1,000 96,900.00 0.03
际

462 00293 国泰航空 13,000 96,070.00 0.03

463 000987 越秀资本 14,910 94,678.50 0.03

464 601231 环旭电子 6,300 94,248.00 0.03

465 603195 公牛集团 900 86,454.00 0.03

466 603568 伟明环保 4,900 85,799.00 0.03

467 601808 中海油服 5,600 77,728.00 0.02

468 301269 华大九天 600 73,704.00 0.02


469 601698 中国卫通 3,700 73,556.00 0.02

470 688728 格科微 4,400 69,608.00 0.02

471 605499 东鹏饮料 400 69,160.00 0.02

472 300979 华利集团 1,200 58,488.00 0.02

473 002945 华林证券 2,700 36,936.00 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688506 百利天恒 12,609 900,030.42 0.26

2 301486 致尚科技 2,191 126,333.06 0.04

3 301395 仁信新材 4,503 120,140.04 0.04

4 06666 恒大物业 53,500 113,420.00 0.03

5 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03

6 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03

7 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02

8 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02

9 00813 世茂集团 18,000 73,440.00 0.02

10 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02

11 03333 中国恒大 25,000 38,000.00 0.01

12 688249 晶合集成 1,901 34,332.06 0.01

13 688472 阿特斯 1,482 25,253.28 0.01

14 688361 中科飞测-U 369 23,863.23 0.01

15 301358 湖南裕能 546 23,417.94 0.01

16 301293 三博脑科 326 23,282.92 0.01

17 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01

18 688531 日联科技 127 17,268.19 0.01

19 301260 格力博 684 16,162.92 0.00

20 688576 西山科技 132 15,894.12 0.00

21 301303 真兰仪表 693 15,467.76 0.00

22 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

23 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

24 301246 宏源药业 416 12,775.36 0.00

25 301387 光大同创 275 12,474.00 0.00

26 688484 南芯科技 339 12,444.69 0.00

27 301262 海看股份 480 12,240.00 0.00

28 688352 颀中科技 1,012 12,214.84 0.00

29 301332 德尔玛 842 11,560.66 0.00

30 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

31 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00


32 001287 中电港 533 11,203.66 0.00

33 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

34 688458 美芯晟 121 10,981.96 0.00

35 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

36 301322 绿通科技 183 9,742.92 0.00

37 688581 安杰思 82 9,678.46 0.00

38 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

39 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

40 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

41 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

42 301323 新莱福 222 8,737.92 0.00

43 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

44 688631 莱斯信息 292 8,722.04 0.00

45 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

46 301281 科源制药 326 8,182.60 0.00

47 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

48 688623 双元科技 87 7,550.73 0.00

49 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

50 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

51 688479 友车科技 235 6,930.15 0.00

52 301345 涛涛车业 136 6,343.04 0.00

53 001380 华纬科技 166 5,109.48 0.00

54 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

55 603125 常青科技 130 3,188.90 0.00

56 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

57 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 02888 渣打集团 1,497,365.74 0.41

2 00700 腾讯控股 425,975.95 0.12

3 600941 中国移动 342,935.00 0.09

3 00941 中国移动 52,629.03 0.01

4 688249 晶合集成 377,399.58 0.10

5 600028 中国石化 323,343.00 0.09

5 00386 中国石油化工股 41,553.11 0.01
份

6 600886 国投电力 328,665.00 0.09

7 601916 浙商银行 305,057.40 0.08


8 09626 哔哩哔哩-W 287,114.20 0.08

9 01211 比亚迪 228,746.34 0.06

9 002594 比亚迪 53,632.00 0.01

10 600905 三峡能源 266,069.00 0.07

11 688777 中控技术 265,720.94 0.07

12 600702 舍得酒业 263,931.00 0.07

13 600372 中航电子 257,087.04 0.07

14 688126 沪硅产业 250,039.16 0.07

15 601901 方正证券 239,543.00 0.07

16 01171 兖矿能源 231,633.35 0.06

17 03690 美团-W 221,370.10 0.06

18 688223 晶科能源 217,055.21 0.06

19 000999 华润三九 211,353.00 0.06

20 301260 格力博 210,921.45 0.06

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 2,137,248.23 0.58

2 03690 美团-W 1,915,847.60 0.52

3 00005 汇丰控股 1,124,618.00 0.31

4 01299 友邦保险 1,024,456.14 0.28

5 300750 宁德时代 656,928.00 0.18

6 00939 建设银行 575,180.52 0.16

6 601939 建设银行 2,615.00 0.00

7 688515 裕太微 442,071.15 0.12

8 00941 中国移动 422,032.29 0.11

9 02318 中国平安 361,102.63 0.10

9 601318 中国平安 49,565.00 0.01

10 600900 长江电力 396,083.00 0.11

11 002594 比亚迪 267,808.00 0.07

11 01211 比亚迪 111,223.29 0.03

12 00388 香港交易所 372,488.96 0.10

13 01398 工商银行 345,804.09 0.09

13 601398 工商银行 17,686.00 0.00

14 000858 五粮液 358,772.00 0.10

15 688249 晶合集成 339,816.74 0.09

16 00981 中芯国际 338,648.86 0.09

17 600079 人福医药 308,620.00 0.08


18 000333 美的集团 274,023.00 0.07

19 02359 药明康德 255,476.99 0.07

19 603259 药明康德 13,231.00 0.00

20 002624 完美世界 265,760.00 0.07

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 20,874,329.96

卖出股票收入（成交）总额 37,187,228.70

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货相关金融衍生工具对基金投

资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，

从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原

则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低

交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，在报告期内曾被中国银行间市场交易商协会立案调查。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,382.37

2 应收清算款 －

3 应收股利 792,322.10

4 应收利息 －

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 应计出借证券利息 1,981.46

9 其他 －

10 合计 800,685.93

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）

1 601318 中国平安 92,800.00 0.03 转融通流通受限

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）

1 688506 百利天恒 900,030.42 0.26 新股限售

2 301486 致尚科技 126,333.06 0.04 新股认购

3 301395 仁信新材 108,107.36 0.03 新股认购

3 301395 仁信新材 12,032.68 0.00 新股限售


4 06666 恒大物业 113,420.00 0.03 筹划重大事项

5 301488 豪恩汽电 93,721.68 0.03 新股认购

5 301488 豪恩汽电 10,422.36 0.00 新股限售

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

富国中证沪港深 500 交
持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 易型开放式指数证券投
户数 的基金份 资基金联接基金

(户) 额 占总份 占 总 份 占 总 份
持有份额 额比例 持有份额 额 比 例 持有份额 额 比 例
（%） （%） （%）

6,845 66,998.12 143,840,865.00 31.37 314,761,260.00 68.63 108,940,900.00 23.75

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“富国中证沪港

深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额

比例”数据。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

（%）

1 BARCLAYS BANK PLC 12,907,739.00 2.81

2 于炳歧 10,000,000.00 2.18

3 张剑 5,000,000.00 1.09

4 中信证券股份有限公司 3,700,138.00 0.81

5 郑州尚之居物业服务有限公司 3,515,100.00 0.77

6 徐亚英 3,500,000.00 0.76

7 薛宏飞 3,500,000.00 0.76

8 北京中洲禾塬投资咨询有限公司 3,000,000.00 0.65

9 陈琪 3,000,000.00 0.65

10 欧小清 2,787,600.00 0.61

11 富国中证沪港深 500 交易型开放式 108,940,900.00 23.75

指数证券投资基金联接基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 － －

基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021 年 02 月 09 日)基金份额总额 787,102,125.00

报告期期初基金份额总额 494,602,125.00

本报告期基金总申购份额 9,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 45,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 458,602,125.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

长江证券 3 5,413,219.24 10.63 3,904.21 21.99 －

诚通证券 2 157,601.45 0.31 113.68 0.64 －

东方证券 2 439,037.56 0.86 316.68 1.78 －

东吴证券 2 1,681,370.29 3.30 1,212.63 6.83 －


方正证券 1 － － － － －

广发证券 2 3,695,466.90 7.26 2,665.60 15.01 －

国盛证券 2 277,782.55 0.55 200.36 1.13 －

海通证券 2 8,063,599.34 15.83 2,596.63 14.62 －

华泰证券 2 972,317.69 1.91 701.30 3.95 －

华西证券 2 － － － － －

民生证券 3 2,571,837.53 5.05 1,855.13 10.45 －

申港证券 2 22,116,080.00 43.43 194.82 1.10 －

申万宏源 2 680,548.07 1.34 490.90 2.76 －

太平洋证券 2 367,440.95 0.72 265.07 1.49 －

银河证券 2 1,749,245.92 3.43 1,261.83 7.11 －

浙商证券 2 2,418,750.62 4.75 1,744.77 9.83 －

中金公司 2 323,730.13 0.64 233.51 1.32 －

中信建投 2 － － － － －

中信证券 2 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 成交总额的
额的比例 交总额的 比例（%）
（%） 比例（%）

长江证券 － － － － － －

诚通证券 － － － － － －

东方证券 － － － － － －

东吴证券 16,411.85 18.44 － － － －

方正证券 － － － － － －

广发证券 － － － － － －

国盛证券 18,421.95 20.70 － － － －

海通证券 － － － － － －

华泰证券 54,166.38 60.86 － － － －

华西证券 － － － － － －

民生证券 － － － － － －


申港证券 － － － － － －

申万宏源 － － － － － －

太平洋证券 － － － － － －

银河证券 － － － － － －

浙商证券 － － － － － －

中金公司 － － － － － －

中信建投 － － － － － －

中信证券 － － － － － －

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于旗下

1 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年02月02日
券的公告

富国基金管理有限公司关于调整

旗下部分基金 2023 年非港股通

2 规定披露媒介 2023年03月01日
交易日暂停申购、赎回等业务安

排的公告

富国基金管理有限公司关于富国

中证沪港深 500 交易型开放式指

3 规定披露媒介 2023年03月04日
数证券投资基金基金经理变更的

公告

富国基金管理有限公司关于旗下

4 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年03月25日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

5 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年06月15日
券的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

富国中证
沪港深

500 交易 2023-01-01 至 103,88 5,054,1 108,940,900

型开放式 1 2023-06-30 6,800. 00.00 － .00 23.75%
指数证券 00

投资基金
联接基金

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
中证沪港深 500 交易型开放 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
式指数证券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国中证沪港深 500 交易 电话：95105686、4008880688
型开放式指数证券投资基金 （全国统一，免长途话费）公
基金合同 司 网 址 ：
3、富国中证沪港深 500 交易 http://www.fullgoal.com.
型开放式指数证券投资基金 cn。

托管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证沪港深 500 交易
型开放式指数证券投资基金
财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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