新华优选分红混合型证券投资基金2012年度报告摘要
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年三月三十日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务材料已经审计。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普全债指数,复和业绩比较基准为60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华优选分红混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年9月16日至2012年12月31日)
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注:本基金于 2005年9月16日基金合同生效。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华优选分红混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注:本基金于 2005年9月16日基金合同生效。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未有利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。
截至2012年12月31日,新华基金管理有限公司旗下管理着九只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金和新华纯债添利债券型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由中央交易室下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令,中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低 股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年全年A股呈震荡之势, 一季度小幅上涨,二、三季度下跌,四季度再恢复性上涨。市场大幅震荡的主要原因在于经济在衰退末期向复苏早期过程中本身的波动反复,并带动周期性公司业绩以及市场情绪的进一步波动。
由于我们对经济最终复苏的看法坚定不移(只是时间早晚的问题),因此,全年的股票配置比例保持高仓位,并由此使基金净值在四季度随市场上涨出现大幅度上升。也算是部分弥补2011年的亏损。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.8001元,本报告期份额净值增长率为11.53%,同期比较基准的增长率为6.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于A股市场自2009年到2012年底下跌了三年多,虽然经历2012年12月份的大幅上涨,但市场悲观气氛仍存,与市场大部分投资者看法不同的是,我们认为A股牛市已起步的概率非常大。主要理由在于:一、实体经济已在2012年三季度见底复苏(且已被大部分投资者认同),虽然复苏的强度大小尚有分歧,但不影响大方向向上的判断 二、估值处于历史低位 三、企业盈利增速可能也在2012年四季度开始向上转折。因此,虽然未来A股市场在向上的过程中仍将有反复,但却可能是三年以来最为黄金的投资时期。
基于以上判断,我们在2013年的操作将采取更为积极的策略,除了坚持股票高仓位以及以金融加消费等蓝筹为主的配置结构以外,将择机参与在周期复苏过程中各行业轮动的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责:
① 制定估值制度并在必要时修改
② 确保估值方法符合现行法规
③ 批准证券估值的步骤和方法
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。
基金会计职责:
① 获得独立、完整的证券价格信息
② 每日证券估值
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.6.1.4 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定,对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013年3月28日
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师李荣坤、张吉范签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
报告截止日:2012年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.8001元,基金份额总额1,688,432,089.83份。
7.2 利润表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新华优选分红混合型证券投资基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:陈重,主管会计工作负责人:孙枝来,会计机构负责人:徐端骞
7.4 报表附注
7.4.1报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2差错更正的说明
本基金报告期未发生差错更正。
7.4.3关联方关系
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注:2012年,陕西蓝潼电子投资有限公司更名为陕西蓝潼投资有限公司。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2权证交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3债券交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4债券回购交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为:
每日基金管理费=前一日基金资产净值×(1.5%÷当年天数)
2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额,上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。
7.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:基金托管费按前一日的基金资产净值2.5%。的年费率逐日计提确认。计算公式为
每日基金托管费=前一日基金资产净值×(2.5%。÷当年天数)
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间未发生银行间市场债券正回购。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期内与上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.5期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金没有因认购新发/增发证券流通受限的证券。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
8.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
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8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年1月18日,因工作调动,孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2009年至2012年,国富浩华会计师事务所为本基金连续提供4年审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内共租用19个交易席位,其中报告期内增加一个交易席位:南京证券上海交易所交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括:
1、经营行为稳健规范,内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括:
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小和评分高低成正比。
3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
新华基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日