新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告




新华优选分红混合型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月三十日




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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同

意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司托管业务部根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 1 重要提示及目录.............................................................................................................. 1
1.1 重要提示............................................................................................................................. 1
§2 基金简介............................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况..................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明..................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式..................................................................................................................... 4
2.5 其他相关资料..................................................................................................................... 4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现..................................................................................................................... 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 6
§4 管理人报告......................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 6
4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................7
4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................. 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................. 7
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................. 7
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 7
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 7
4.9 ....................................................................................................................................... 8§5
托管人报告......................................................................................................................... 8
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................... 8
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........8
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................8
§6 审计报告............................................................................................................................. 8
6.1 管理层对财务报表的责任................................................................................................. 8
6.2 注册会计师的责任............................................................................................................. 8
6.3 审计意见............................................................................................................................. 8
§7 年度财务报表..................................................................................................................... 9
7.1 资产负债表......................................................................................................................... 9
7.2 利润表............................................................................................................................... 10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 12
7.4 报表附注........................................................................................................................... 13
§8 投资组合报告................................................................................................................... 31
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 31
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 31
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................31
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 31
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........32

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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....................33
8.9 投资组合报告附注........................................................................................................... 33
§9 基金份额持有人信息....................................................................................................... 34
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 34
9.2 ..................................................................................................................................... 349.3
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................... 34
§10 开放式基金份额变动....................................................................................................... 34
§11 重大事件揭示................................................................................................................... 35
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 35
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................35
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 35
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... 35
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 35
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................35
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 35
11.8 其他重大事件................................................................................................................... 36
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 36
§13 备查文件目录................................................................................................................... 36
13.1 备查文件目录................................................................................................................... 36
13.2 存放地点........................................................................................................................... 36
13.3 查阅方式........................................................................................................................... 36




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 新华优选分红混合型证券投资基金
基金简称 新华优选分红混合
基金主代码 519087
交易代码 519087 519088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 9 月 16 日
基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,848,683,671.52 份


2.2 基金产品说明


有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提
投资目标
供稳定的分红。
采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分
投资策略 红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有
市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。
业绩比较基准 60%×中信标普 300 指数+40%×中信标普全债指数
本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来
风险收益特征
看，介于股票基金与债券基金之间。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 齐岩 李芳菲
信息披露
联系电话 010-88423386 010-66060069
负责人
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-63201816
重庆市江北区建新东路85号附1号1
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
层1-1
重庆市渝中区较场口88号得意商厦 北京市西城区复兴门内大街 28号凯
办公地址
A座7-2 晨世贸中心东座F9
邮政编码 400010 100031
法定代表人 陈重 项俊波


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2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4
会计师事务所 国富浩华会计师事务所有限公司
层
中国北京市西城区金融大街27号投资广
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
场22-23层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 210,691,058.03 635,068,868.69 -1,216,745,579.76
本期利润 -39,784,100.22 904,554,298.56 -1,252,481,796.78
加权平均基金份额本期利
-0.0178 0.4395 -0.5884
润
本期加权平均净值利润率 -2.20% 65.58% -94.61%
本期基金份额净值增长率 -2.18% 99.7262% -55.9600%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 433,725,725.77 354,885,178.43 -389,406,592.76
期末可供分配基金份额利
0.2346 0.1553 -0.1834
润
期末基金资产净值 1,582,981,710.16 2,000,470,970.44 930,532,633.30
期末基金份额净值 0.8563 0.8754 0.4383
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 260.28% 268.33% 84.42%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等）

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



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3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 5.36% 1.47% 3.40% 1.05% 1.96% 0.42%
过去六个月 24.70% 1.35% 12.90% 0.92% 11.80% 0.43%
过去一年 -2.18% 1.40% -5.40% 0.94% 3.22% 0.46%
过去三年 -13.95% 1.80% -18.24% 1.38% 4.29% 0.42%
过去五年 256.77% 1.79% 141.16% 115.61%
1.30% 0.49%
自基金成立
260.28% 1.74% 135.34% 1.27% 124.94% 0.47%
起至今
注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普 300 指数,债券投资部分的业绩比较基准采用
中信标普全债指数,复和业绩比较基准为 60%×中信标普 300 指数+40%×中信标普全债指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

新华优选分红混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005 年 9 月 16 日至 2010 年 12 月 31 日）




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注：本基金于 2005 年 9 月 16 日基金合同生效。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新华优选分红混合型证券投资基金

过去五年净值增长率图




注：本基金于 2005 年 9 月 16 日基金合同生效。




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3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金过去三年未有利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。注册地

为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，新华基金管理有限公司旗下管理着五只开放式基金，即新华优选分红混

合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基

金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
离任日 年限
任职日期
期
本基金
基金经
理；新
华钻石
经济学硕士，历任君安证券有限
品质企
公司研究员、红塔证券股份有限
业股票
公司资产管理部投资经理、百瑞
型证券
信托股份有限公司投资经理，现
投资基
曹名长 2006-07-12 - 13 年 任新华基金管理有限公司基金管
金基金
理部副总监，新华优选分红混合
经理；
型证券投资基金基金经理，新华
新华基
钻石品质企业股票型证券投资基
金管理
金基金经理。
有限公
司基金
管理部
副总监
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期，新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人

民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的

规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求

最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交

易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年 A 股市场呈现震荡向下格局，上证综合指数从年初的 3290 点下跌到年底的 2808 点，跌幅

为 14.3%。分析股指震荡向下的原因，我们认为主要是过于偏紧缩的政策特别是房地产政策导致的对经

济的担心以及由此带来的资金偏紧。虽然我们在 2009 年底判断 2010 年股指将会处于震荡之中，但由

于相对看好 2010 上半年的行情，因此对上半年市场较大幅度下跌预期不足，导致整个上半年在股票资

产配置上过于激进，加上本基金长期以投资中大盘蓝筹股为主， 2010 年全年仍超配蓝筹，这使得基金

全年业绩表现不尽如意，在这里对投资人再次表示真诚的歉意。今后我们新华投研团队一定加倍努力，

争取长时期为投资者赚取满意的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2010 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.8563 元，本报告期份额净值增长率为-2.18%，同期

比较基准的增长率为-5.40%。



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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2011 年，虽然全球以及国内经济出现大幅波动的可能性不大，但通胀则日益显现。物价以及

大宗商品的波动，不但对宏观经济和企业盈利有较大影响，而且影响政策走向。

当然，就像通胀于经济和企业一样，通胀于股市也并非一定是负面的。通胀之初，流动性宽裕，

企业盈利能力逐渐提高，这时通胀可能是有利于股市。而随着通胀压力进一步上升，货币政策会趋向

紧缩，此时市场震荡调整的可能性较大。

2011 年的市场，很可能将处在以上通胀的正负交替影响中，一会儿左一会儿右，因此，对于 A 股

市场来说，2011 年可能是最为复杂的一年。

对于复杂的市场，操作最好更为灵活，一但市场出现大幅波动，应及时采取相应的策略。

在通胀中，如果有投资机会的话，其更可能体现在周期相关的行业，因此，比较看好低估值的周

期股如金融、煤炭、建材、机械、家电、汽车、钢铁和地产等。而以食品饮料及医药为代表的非周期

类行业，则在通胀回落之后，作重点配置。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持

有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、

基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关

部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项

内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效

保障基金份额持有人的利益。

二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、

电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规

检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按

规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。

三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公

司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行

事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、


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协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式

进行。

四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的

专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确

风险控制职责，树立全员内控意识。

通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说

明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚

实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的

科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。




4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

4.7.1.1 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管

理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组

成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。



4.7.1.2 基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相

关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。



4.7.1.3 投资管理部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。



4.7.1.4 中央交易室的职责分工

① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。



4.7.1.5 监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。




4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期，本基金未进行利润分配。

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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人 ——中国农业银行股份有限公

司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合

同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新华优选分红混合型证券投资基金管

理人——新华基金管理有限公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、

独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利

益的行为。


5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为，新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资

产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金

份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方

面的运作严格按照基金合同的规定进行。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》

及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金年度报告

中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，

未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2011 年 3 月 25 日




§6 审计报告


浩华审字[2011]第 375 号
新华优选分红混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的新华优选分红混合型证券投资基金（以下简称“新华分红基金”）的财务报表，


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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务
报表附注。


6.1 管理层对财务报表的责任


按照企业会计准则、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发

布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是新华分红基金管理人新华基金管理有限公司管

理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表

不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估

计。


6.2 注册会计师的责任


我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计

工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


6.3 审计意见


我们认为，新华分红基金的财务报表已经按照企业会计准则、《新华优选分红混合型证券投资基金

基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方

面公允反映了新华分红基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动

情况。

国富浩华会计师事务所有限公司 注册会计师 刁云涛 李荣坤

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

2011-03-19


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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 12 31 2009 12 31
资 产：
银行存款 7.4.7.1 74,322,291.78 191,058,042.66
结算备付金 3,586,453.40 3,607,933.12
存出保证金 1,381,438.97 2,714,762.61
7.4.7.
交易性金融资产 1,477,582,673.21 1,797,625,192.85
2
其中：股票投资 1,399,218,754.61 1,783,406,274.65
基金投资 - -
债券投资 78,363,918.60 14,218,918.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 34,516,538.32 29,007,090.07
7.4.7.
应收利息 157,473.33 362,555.91
3
应收股利 - -
应收申购款 175,912.34 2,434,136.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,591,722,781.35 2,026,809,713.23
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 12 31 2009 12 31
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,273,166.79 11,682,513.69
应付赎回款 489,785.83 7,898,376.87
应付管理人报酬 2,075,299.06 2,390,891.47
应付托管费 345,883.18 398,481.92
应付销售服务费 - -

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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


7.4.7.
应付交易费用 1,958,426.86 1,441,280.47
4
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
7.4.7.
其他负债 2,598,509.47 2,527,198.37
5
负债合计 8,741,071.19 26,338,742.79
所有者权益：
7.4.7.
实收基金 1,149,255,984.39 1,420,669,468.12
6
7.4.7.
未分配利润 433,725,725.77 579,801,502.32
7
所有者权益合计 1,582,981,710.16 2,000,470,970.44
负债和所有者权益总计 1,591,722,781.35 2,026,809,713.23
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8563 元，基金份额总额 1,848,683,671.52 份。


7.2 利润表


会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12
月31日 月31日
一、收入 4,457,625.62 941,892,541.50
1.利息收入 1,382,155.92 4,507,340.28
其中：存款利息收入 7.4.7.8 1,061,663.65 802,800.87
债券利息收入 320,492.27 3,704,539.41
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 252,733,346.57 667,544,931.87
其中：股票投资收益 7.4.7.9 232,604,229.29 657,163,584.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.10 4,249,002.49 1,572,267.48
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7.4.7.11 15,880,114.79 8,809,080.17
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.12 -250,475,158.25 269,485,429.87

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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.13
817,281.38 354,839.48
列）
减：二、费用 44,241,725.84 37,338,242.94
1．管理人报酬 27,146,496.62 20,492,674.65
2．托管费 4,524,416.12 3,415,445.69
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.14 12,172,143.10 13,022,522.60
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.15 398,670.00 407,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
-39,784,100.22 904,554,298.56
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
-39,784,100.22 904,554,298.56
填列


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,420,669,468.12 579,801,502.32 2,000,470,970.44
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -39,784,100.22 -39,784,100.22
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -271,413,483.73 -106,291,676.33 -377,705,160.06
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 357,238,985.64 119,347,129.38 476,586,115.02
2.基金赎回款 -628,652,469.37 -225,638,805.71 -854,291,275.08
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,149,255,984.39 433,725,725.77 1,582,981,710.16
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


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一、期初所有者权益（基金净值） 1,319,939,226.06 -389,406,592.76 930,532,633.30
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 904,554,298.56 904,554,298.56
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 100,730,242.06 64,653,796.52 165,384,038.58
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 452,339,500.56 125,355,326.48 577,694,827.04
2.基金赎回款 -351,609,258.50 -60,701,529.96 -412,310,788.46
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,420,669,468.12 579,801,502.32 2,000,470,970.44
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.4 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

新华优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监基金字[2005]115 号文件“关于同意新华优选分红混合型证券投资基金募集的批

复”批准,由新华基金管理有限公司作为发起人，于 2005 年 7 月 28 日至 9 月 9 日向社会公开募集，首

次募集资金总额 618,416,866.55 元, 募集资金产生利息 401,318.43 元，并经重庆天健会计师事务所重

天健验[2005]26 号验资报告予以验证。2005 年 9 月 16 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本

基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管

人为中国农业银行股份有限公司。

根据《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》及《新华优选分红混合型证券投资基金

基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准

允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票投资比例为

基金资产净值的 20%--90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值 10%--80%。其中本基金

实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的 5%。

2009 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕944 号文件批复，新世纪基金管

理有限公司将名称变更为新华基金管理有限公司。公司注册地址变更为重庆市渝中区较场口 88 号 A 座

7-2。

2010 年 7 月 12 日，经中国证监会（证监许可［2010］940 号）文件关于核准新华基金管理有限公

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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


司变更股权及修改章程的批复，核准山东海化集团有限公司将其持有的公司 30%股权转让给陕西蓝潼

电子投资有限公司。核准上海隽基环境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。转让完成后，

各股东持股比例不变。

2010 年 8 月 23 日，经中国证监会批准（证监许可［ 2010］1135 号）关于核准新华基金管理有限

公司变更住所的批复，新华基金管理有限公司住所由“重庆市渝中区较场口 88 号 A 座 7-2”变更为“重

庆市江北区建新东路 85 号附 1 号 1 层 1-1”。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于 2011 年 3 月 19 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的

企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基

金会计核算业务指引》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发

布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营

成果和基金净值变动情况等相关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交

易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103

号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人

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所得税政策的补充通知》、自 2008 年 4 月 24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的

通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发

股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收

企业所得税。

（4）基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4 月

24 日起按 0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年９月 19 日起，调整

证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据

按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与

所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再

征税。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 74,322,291.78 191,058,042.66
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 74,322,291.78 191,058,042.66
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,377,526,526.05 1,399,218,754.61 21,692,228.56
交易所市场 72,338,636.21 78,363,918.60 6,025,282.39
债券
银行间市场 - - -


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合计 72,338,636.21 78,363,918.60 6,025,282.39
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,449,865,162.26 1,477,582,673.21 27,717,510.95
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,506,165,091.99 1,783,406,274.65 277,241,182.66
交易所市场 13,267,431.66 14,218,918.20 951,486.54
债券 银行间市场 - - -
合计 13,267,431.66 14,218,918.20 951,486.54
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,519,432,523.65 1,797,625,192.85 278,192,669.20
7.4.7.3 应收利息

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应收活期存款利息 16,282.85 35,630.50
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,255.20 1,262.80
应收债券利息 139,830.28 325,557.61
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 105.00 105.00
合计 157,473.33 362,555.91
7.4.7.4 应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,958,426.86 1,441,280.47
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,958,426.86 1,441,280.47
7.4.7.5 其他负债

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日


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应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 849.87 29,538.77
预提费用 680,000.00 580,000.00
应付代扣代缴税金 917,659.60 917,659.60
合计 2,598,509.47 2,527,198.37
7.4.7.6 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,285,287,579.75 1,420,669,468.12
本期申购 574,648,941.74 357,238,985.64
本期赎回（以“-”号填列） -1,011,252,849.97 -628,652,469.37
本期末 1,848,683,671.52 1,149,255,984.39
注：按照 1:1.608593343 的比例对本基金的份额进行了拆分。

7.4.7.7 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 354,885,178.43 224,916,323.89 579,801,502.32
本期利润 210,691,058.03 -250,475,158.25 -39,784,100.22
本期基金份额交易产生
-91,881,670.98 -14,410,005.35 -106,291,676.33
的变动数
其中：基金申购款 110,916,673.10 8,430,456.28 119,347,129.38
基金赎回款 -202,798,344.08 -22,840,461.63 -225,638,805.71
本期已分配利润 - - -
本期末 473,694,565.48 -39,968,839.71 433,725,725.77
7.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
活期存款利息收入 1,013,607.31 749,822.40
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 48,056.34 49,145.97
其他 - 3,832.50
合计 1,061,663.65 802,800.87
7.4.7.9 股票投资收益

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
卖出股票成交总额 4,130,176,709.24 4,228,473,224.11
减：卖出股票成本总额 3,897,572,479.95 3,571,309,639.89
买卖股票差价收入 232,604,229.29 657,163,584.22
7.4.7.10 债券投资收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月31
31日 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
48,650,195.04 297,206,176.03
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
43,841,785.79 286,866,378.28
付）成本总额
减：应收利息总额 559,406.76 8,767,530.27
债券投资收益 4,249,002.49 1,572,267.48
7.4.7.11 股利收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
股票投资产生的股利收益 15,880,114.79 8,809,080.17
基金投资产生的股利收益 - -
合计 15,880,114.79 8,809,080.17
7.4.7.12 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
1.交易性金融资产 -250,475,158.25 269,485,429.87
——股票投资 -255,548,954.10 262,910,331.59
——债券投资 5,073,795.85 6,575,098.28
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -250,475,158.25 269,485,429.87
7.4.7.13 其他收入



23
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
基金赎回费收入 789,076.86 349,391.54
其他 34.49 -
转换费收入 2,734.57 5,447.94
印花税返还 25,435.46 -
合计 817,281.38 354,839.48
7.4.7.14 交易费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日
交易所市场交易费用 12,172,143.10 13,022,522.60
银行间市场交易费用 - -
合计 12,172,143.10 13,022,522.60
7.4.7.15 其他费用

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31日
日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券帐户维护费 18,000.00 27,000.00
其他 670.00 600.00
其他费用 - -
债券信息维护费 - -
汇划手续费 - -
合计 398,670.00 407,600.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司 基金管理人股东

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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


山东海化集团有限公司 基金管理人股东
上海大众环境产业有限公司 基金管理人股东
陕西蓝潼电子投资有限公司 基金管理人股东
注：2010 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕940 号文件批复，山东海化集

团有限公司将所持的公司 30%股权全部转让给陕西蓝潼电子投资有限公司，同时批复股东上海隽基环

境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
27,146,496.62 20,492,674.65
费
其中：支付销售机构的客户维护
334,814.28 46,507.92
费
注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为：

每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数）



7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31


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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


日 日
当期发生的基金应支付的托管
4,524,416.12 3,415,445.69
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值 2.5‰的年费率逐日计提确认。计算公式为

每日基金托管费＝前一日基金资产净值×（2.5‰÷当年天数）



7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
74,322,291.78 1,013,607.31 191,058,042.66 749,822.40
份有限公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在报告期内未参与关联方承销证券。

7.4.11 利润分配情况

本基金于报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 估值总额 备注
原因 成本总额
价 单价
重大
600894 广钢股份 2010-11-09 7.78 2011-01-10 8.56 600,000 3,852,556.99 4,668,000.00 -
事项

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重大
000903 云内动力 2010-12-08 17.60 2011-01-07 18.80 37,736 424,210.79 664,153.60 -
事项
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期内未发生银行间债券正回购。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的

管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相

关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。



7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现

违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级

的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产

净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该

证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此

违约风险发生的可能性很小。



7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年末
长期信用评级
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
AAA 78,363,918.60 -
AAA 以下 - 14,218,918.20
未评级 - -
合计 78,363,918.60 14,218,918.20


27
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7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额

持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的

变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出

回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约

到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要

求，对流动性指标进行持续的监测和分析。



7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发

生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部

分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利

率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 个月以 1-3 6 个月 3 个月 6 个月-1
2010 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
内 个月 以内 -1 年 年
月 31 日

资产

74,322,29 - 74,322,29
银行存款 - - - - - - -
1.78 1.78

结算备付 3,586,453 - 3,586,453
- - - - - - -
金 .40 .40

存出保证 1,381,438 1,381,438
- - - - - - - -
金 .97 .97

交易性金 78,363,91 1,399,218 1,477,582
- - - - - - -
融资产 8.60 ,754.61 ,673.21


28
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


应收证券 34,516,53 34,516,53
- - - - - - - -
清算款 8.32 8.32

157,473.3 157,473.3
应收利息 - - - - - - - -
3 3

应收申购 175,912.3 175,912.3
- - - - - - - -
款 4 4

其他资产 - - - - - - - - - -

156,272,6 1,435,450 1,591,722
资产总计 - - - - - - -
63.78 ,117.57 ,781.35

负债

应付证券 1,273,166 1,273,166
- - - - - - - -
清算款 .79 .79

应付赎回 489,785.8 489,785.8
- - - - - - - -
款 3 3

应付管理 2,075,299 2,075,299
- - - - - - - -
人报酬 .06 .06

应付托管 345,883.1 345,883.1
- - - - - - - -
费 8 8

应付交易 1,958,426 1,958,426
- - - - - - - -
费用 .86 .86

2,598,509 2,598,509
其他负债 - - - - - - - -
.47 .47

8,741,071 8,741,071
负债总计 - - - - - - - -
.19 .19

利率敏感 156,272,6 1,426,709 1,582,981
- - - - - - -
度缺口 63.78 ,046.38 ,710.16

上年度末 不计息
1个月以 6个月以 3个月-1 6个月-1
2009年12 1-3个月 1年以内 1-5年 5年以上 合计
内 内 年 年
月31日

资产

191,058,0 - 191,058,0
银行存款 - - - - - - -
42.66 42.66

结算备付 3,607,933 - 3,607,933
- - - - - - -
金 .12 .12



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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


存出保证 2,714,762 - 2,714,762
- - - - - - -
金 .61 .61

交易性金 14,218,91 1,783,406 1,797,625
- - - - - - -
融资产 8.20 ,274.65 ,192.85

应收证券 29,007,09 29,007,09
- - - - - - - -
清算款 0.07 0.07

362,555.9 362,555.9
应收利息 - - - - - - - -
1 1

应收申购 2,434,136 2,434,136
- - - - - - - -
款 .01 .01

208,884,8 2,714,762 1,815,210 2,026,809
资产总计 - - - - - -
93.98 .61 ,056.64 ,713.23

负债

应付证券 11,682,51 11,682,51
- - - - - - - -
清算款 3.69 3.69

应付赎回 7,898,376 7,898,376
- - - - - - - -
款 .87 .87

应付管理 2,390,891 2,390,891
- - - - - - - -
人报酬 .47 .47

应付托管 398,481.9 398,481.9
- - - - - - - -
费 2 2

应付交易 1,441,280 1,441,280
- - - - - - - -
费用 .47 .47

2,527,198 2,527,198
其他负债 - - - - - - - -
.37 .37

26,338,74 26,338,74
负债总计 - - - - - - - -
2.79 2.79

利率敏感 208,884,8 2,714,762 1,788,871 2,000,470
- - - - - -
度缺口 93.98 .61 ,313.85 ,970.44

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1.其他市场变量不变，市场利率上升 25 个基点
2.其他市场变量不变，市场利率下降 25 个基点
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末


30
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
25.00 减少 53.97 万元 增加 37.65 万元
-25.00 增加 54.98 万元 减少 37.54 万元
注：

1.本基金管理人运用 XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中银行存款、结算备付金、存

出保证金、债券资产做出以上利率风险的敏感性分析。




7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所

持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动

的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场

价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并

且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 1,399,218,754.61 88.39 1,783,406,274.65 89.15
交易性金融资产-债券投资 78,363,918.60 4.95 14,218,918.20 0.71
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,477,582,673.21 93.34 1,797,625,192.85 89.86
注：本基金投资组合中股票投资比例范围占基金资产净值的[20%-90%]；债券及短期金融工具的投

资比例占基金资产净值的 [10%-80%]；持有的现金和到期日在一年内的政府债券的合计比例为 [在 5%

以上]。于 2010 年 12 月 31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1.其他市场变量不变，本基金的业绩比较基准上升 1%
2.其他市场变量不变，本基金业绩比较基准下降 1%


31
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
0.0100 增加 1,399.66 万元 增加 1,591.62 万元
-0.0100 减少 1,399.66 万元 减少 1,591.62 万元
注：

1. 本基金的整体业绩比较基准为中信标普 300 指数×60%＋中信标普全债指数×40%。

2. 本基金管理人运用 XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价

格风险的敏感性分析。




§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 1,399,218,754.61 87.91
其中：股票 1,399,218,754.61 87.91
2 固定收益投资 78,363,918.60 4.92
其中：债券 78,363,918.60 4.92
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 77,908,745.18 4.89
6 其他各项资产 36,231,362.96 2.28
7 合计 1,591,722,781.35 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -


32
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


B 采掘业 151,527,761.00 9.57
C 制造业 557,397,311.29 35.21
C0 食品、饮料 155,857,224.92 9.85
C1 纺织、服装、皮毛 4,688,404.40 0.30
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 12,632,334.84 0.80
C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,495,298.00 3.19
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 47,994,123.04 3.03
C7 机械、设备、仪表 279,040,214.09 17.63
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 6,689,712.00 0.42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,926,000.00 0.82
E 建筑业 12,031,734.00 0.76
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 94,078,592.50 5.94
H 批发和零售贸易 55,094,496.00 3.48
I 金融、保险业 454,768,168.36 28.73
J 房地产业 1,750,000.00 0.11
K 社会服务业 59,644,691.46 3.77
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,399,218,754.61 88.39


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,370,000.00 133,099,200.00 8.41
2 002202 金风科技 5,881,828.00 131,164,764.40 8.29
3 600036 招商银行 8,966,190.00 114,856,893.90 7.26
4 600519 贵州茅台 394,999.00 72,648,216.08 4.59
5 601601 中国太保 3,105,613.00 71,118,537.70 4.49
6 002242 九阳股份 3,776,180.00 56,907,032.60 3.59
7 600600 青岛啤酒 1,595,438.00 55,329,789.84 3.50
8 000550 江铃汽车 1,737,975.00 47,863,831.50 3.02
9 600007 中国国贸 4,121,837.00 41,548,116.96 2.62
10 600050 中国联通 7,150,000.00 38,252,500.00 2.42
11 601009 南京银行 3,560,342.00 35,389,799.48 2.24


33
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


12 000729 燕京啤酒 1,468,100.00 27,879,219.00 1.76
13 601628 中国人寿 1,302,313.00 27,739,266.90 1.75
14 000655 金岭矿业 1,116,700.00 26,141,947.00 1.65
15 600066 宇通客车 1,160,333.00 24,401,802.99 1.54
16 000063 中兴通讯 883,955.00 24,131,971.50 1.52
17 600123 兰花科创 510,000.00 24,010,800.00 1.52
18 000983 西山煤电 880,000.00 23,487,200.00 1.48
19 601818 光大银行 5,900,000.00 23,364,000.00 1.48
20 000602 金马集团 606,210.00 19,883,688.00 1.26
21 600631 百联股份 1,300,000.00 19,825,000.00 1.25
22 000937 冀中能源 473,400.00 18,959,670.00 1.20
23 000069 华侨城Ａ 1,489,430.00 18,096,574.50 1.14
24 600486 扬农化工 700,000.00 17,899,000.00 1.13
25 000422 湖北宜化 880,000.00 16,588,000.00 1.05
26 600827 友谊股份 892,300.00 16,436,166.00 1.04
27 600015 华夏银行 1,500,000.00 16,350,000.00 1.03
28 600309 烟台万华 834,200.00 16,008,298.00 1.01
29 600546 山煤国际 450,000.00 15,570,000.00 0.98
30 002024 苏宁电器 1,144,300.00 14,990,330.00 0.95
31 000807 云铝股份 1,245,300.00 14,868,882.00 0.94
32 601699 潞安环能 224,600.00 13,395,144.00 0.85
33 600395 盘江股份 400,000.00 13,020,000.00 0.82
34 601918 国投新集 920,000.00 12,926,000.00 0.82
35 600187 国中水务 1,015,461.00 12,632,334.84 0.80
36 600266 北京城建 985,400.00 12,031,734.00 0.76
37 601166 兴业银行 500,000.00 12,025,000.00 0.76
38 000001 深发展Ａ 737,376.00 11,643,167.04 0.74
39 600375 星马汽车 431,900.00 10,650,654.00 0.67
40 600231 凌钢股份 1,212,428.00 10,560,247.88 0.67
41 601088 中国神华 400,000.00 9,884,000.00 0.62
42 600581 八一钢铁 853,174.00 9,674,993.16 0.61
43 600000 浦发银行 741,106.00 9,182,303.34 0.58
44 000927 一汽夏利 906,500.00 7,387,975.00 0.47
45 601101 昊华能源 150,000.00 7,059,000.00 0.45
46 600570 恒生电子 331,972.00 6,722,433.00 0.42
47 002098 浔兴股份 418,107.00 6,689,712.00 0.42
48 600403 欣网视讯 150,000.00 5,088,000.00 0.32
49 600233 大杨创世 331,336.00 4,688,404.40 0.30
50 600894 广钢股份 600,000.00 4,668,000.00 0.29
51 600362 江西铜业 100,000.00 4,517,000.00 0.29
52 600682 南京新百 350,000.00 3,843,000.00 0.24


34
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


53 000786 北新建材 250,000.00 3,705,000.00 0.23
54 601588 北辰实业 500,000.00 1,750,000.00 0.11
55 000903 云内动力 37,736.00 664,153.60 0.04


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 002202 金风科技 181,110,737.84 9.05
2 600519 贵州茅台 112,221,195.30 5.61
3 601006 大秦铁路 103,833,866.11 5.19
4 600036 招商银行 99,089,869.93 4.95
5 000712 锦龙股份 94,820,143.83 4.74
6 600900 长江电力 91,957,519.10 4.60
7 000001 深发展Ａ 87,344,971.45 4.37
8 601601 中国太保 73,542,722.92 3.68
9 601088 中国神华 72,198,128.93 3.61
10 002242 九阳股份 71,287,347.77 3.56
11 601318 中国平安 70,465,396.51 3.52
12 600600 青岛啤酒 64,419,488.72 3.22
13 600050 中国联通 61,942,568.16 3.10
14 000602 金马集团 57,938,503.81 2.90
15 600030 中信证券 49,069,011.74 2.45
16 000623 吉林敖东 48,443,634.00 2.42
17 000776 广发证券 47,933,161.74 2.40
18 600169 太原重工 44,415,575.58 2.22
19 000983 西山煤电 41,786,710.20 2.09
20 000550 江铃汽车 41,589,402.27 2.08
21 000063 中兴通讯 40,281,777.19 2.01
注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600519 贵州茅台 151,579,375.05 7.58
2 000338 潍柴动力 120,894,770.60 6.04
3 002001 新 和 成 115,394,203.91 5.77

35
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


4 601006 大秦铁路 97,901,341.43 4.89
5 600900 长江电力 90,285,481.00 4.51
6 000712 锦龙股份 85,044,041.55 4.25
7 600050 中国联通 82,243,060.06 4.11
8 600036 招商银行 80,812,391.47 4.04
9 002202 金风科技 76,514,549.58 3.82
10 000001 深发展Ａ 75,652,167.65 3.78
11 002242 九阳股份 66,852,384.25 3.34
12 600000 浦发银行 64,270,947.15 3.21
13 601088 中国神华 60,923,367.40 3.05
14 601169 北京银行 57,817,512.69 2.89
15 601166 兴业银行 57,594,976.37 2.88
16 601009 南京银行 54,985,971.97 2.75
17 002152 广电运通 53,979,981.19 2.70
18 600169 太原重工 53,275,770.27 2.66
19 000602 金马集团 52,001,384.11 2.60
20 600016 民生银行 51,153,073.09 2.56
21 601318 中国平安 48,295,701.41 2.41
22 601939 建设银行 47,178,829.27 2.36
23 601601 中国太保 46,288,363.23 2.31
24 000776 广发证券 43,591,900.61 2.18
25 600007 中国国贸 43,198,462.60 2.16
26 002038 双鹭药业 43,100,118.10 2.15
27 000680 山推股份 43,062,266.17 2.15
28 600030 中信证券 41,334,046.56 2.07
29 600327 大厦股份 40,840,780.15 2.04
30 000413 宝 石Ａ 40,698,963.34 2.03
31 600361 华联综超 40,434,048.01 2.02
32 000623 吉林敖东 40,297,953.74 2.01
注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,775,104,314.01
卖出股票的收入（成交）总额 4,130,176,709.24


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值


36
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 78,363,918.60 4.95
7 其他 - -
8 合计 78,363,918.60 4.95


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
1 113001 中行转债 466,510 51,250,788.60 3.24
2 113002 工行转债 229,500 27,113,130.00 1.71


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本报告期末本基金未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开遣责、处罚的情形。

8.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,381,438.97
2 应收证券清算款 34,516,538.32


37
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


3 应收股利 -
4 应收利息 157,473.33
5 应收申购款 175,912.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,231,362.96
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 51,250,788.60 3.24
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
65,607 28,178.15 85,516,125.17 4.63% 1,763,167,546.35 95.37%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
1,178,672.29 0.06%
式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2005 年 9 月 16 日)基金份额总额 618,818,129.03

38
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


本报告期期初基金份额总额 2,285,287,579.75
本报告期基金总申购份额 574,648,941.74
减：本报告期基金总赎回份额 1,011,252,849.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,848,683,671.52


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


经新华基金管理有限公司 2010 年第二届董事会第十四次会议审议通过，并经中国证监会证监基金

字（2010）722 号文核准，公司于 2010 年 6 月 3 日对外披露，聘任王卫东、徐端骞先生担任本公司副

总经理。

报告期内本基金托管人的托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


公司原副总经理姚西（已离职）因离职前劳动报酬及终止劳动合同与公司发生争议，向重庆市渝

中区劳动仲裁委员会申请劳动仲裁，2009 年 5 月 13 日重庆市渝中区劳动仲裁委员会开庭进行了审理。

2009 年 6 月 30 日公司接到重庆市渝中区劳动仲裁委员会渝中劳仲案字（2008）第 530 号仲裁裁决书，

驳回了姚西的全部仲裁申请。姚西不服劳动仲裁机构的仲裁结果于 2009 年 7 月 9 日向重庆市渝中区法

院递交了诉讼申请，经重庆市渝中区法院审理，于 2010 年 1 月 5 日宣判：驳回姚西的所有诉讼请求。

姚西对判决不服向重庆市第五中级人民法院上诉，重庆市第五中级人民法院于 2010 年 6 月 7 日宣判，

驳回姚西的上诉，该判决为终审判决。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期本基金投资策略无改变。




39
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


公司于 2010 年 1 月 21 日第二届董事会第十二次会议中通过决议，为本基金提供审计的会计师事

务所变更为国富浩华会计师事务所有限公司。公司已于 2010 年 1 月 25 日编制临时公告，披露于中国

证券报、上海证券报和证券时报。报告年度应支付给其报酬情况是 80000 元人民币。审计年限为 1 年。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
新时代证券 2 1,066,668,314.00 13.57% 902,681.77 13.75% -
国泰君安 1 998,405,399.27 12.70% 848,639.93 12.93% -
招商证券 1 871,152,511.35 11.08% 707,816.24 10.78% -
兴业证券 1 788,016,022.97 10.02% 640,266.47 9.76% -
光大证券 1 718,023,439.09 9.13% 583,399.19 8.89% -
中金公司 1 603,012,871.89 7.67% 512,558.41 7.81% -
平安证券 1 479,710,652.28 6.10% 389,768.08 5.94% -
申银万国 1 439,840,561.13 5.59% 373,862.49 5.70% -
国金证券 1 435,098,085.21 5.53% 369,831.50 5.64% -
民生证券 1 417,558,018.00 5.31% 354,921.82 5.41% -
中信证券 2 415,051,520.78 5.28% 344,228.71 5.24% -
东兴证券 1 361,107,297.25 4.59% 306,940.50 4.68% -
齐鲁证券 1 268,444,703.27 3.41% 228,176.79 3.48% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基

字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）

的有关规定，本基金报告期内增加四个交易席位，其中包括光大证券深圳席位，民生证券上海席位，

东兴证券上海席位，齐鲁证券上海席位。

(1)租用专用席位选择证券经营机构的标准


40
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为；

②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定；

③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、

行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求

⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。

(2)席位租用期限及更换方式

①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究

报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况 ,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排

名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰 ,重新选择研究能力强、信息服务质

量高的证券经营机构,租用其交易席位。

若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求 ,我

公司有权中止租用其交易席位。

（3）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。



11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
新时代证券 34,851,084.37 29.06% - - - -
国泰君安 10,420,511.86 8.69% - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申银万国 23,855,732.90 19.89% - - - -
国金证券 6,310,867.20 5.26% - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 17,916,510.10 14.94% - - - -

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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


东兴证券 - - - - - -
齐鲁证券 26,590,754.20 22.17% - - - -


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
新华基金管理有限公司关于参加中国邮政
中国证券报、证券时
1 储蓄银行网上银行基金申购费率优惠的公 2010-1-7
报、上海证券报
告
新华基金管理有限公司关于增加广发华福
中国证券报、证券时
2 证券有限责任公司为代销机构并参加网上 2010-1-15
报、上海证券报
交易费率优惠活动的公告
新华优选分红混合型证券投资基金 2009 年 中国证券报、证券时
3 2010-1-22
第四季度报告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于负责旗下基金 中国证券报、证券时
4 2010-1-25
审计的会计师事务所变更公告 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金 2009 年 中国证券报、证券时
5 2010-3-26
年度报告(摘要) 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年
6 公司网站 2010-3-26
年度报告(正文)
新华基金管理有限公司关于旗下基金增加
中国证券报、证券时
7 中国民族证券有限责任公司为代销机构的 2010-3-31
报、上海证券报
公告
新华基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国证券报、证券时
8 广发华福证券有限责任公司网上交易费率 2010-4-2
报、上海证券报
优惠活动的公告
新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年 中国证券报、证券时
9 2010-4-21
第一季度报告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于旗下基金新增 中国证券报、证券时
10 2010-4-23
东海证券有限责任公司为代销机构的公告 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金招募说
11 公司网站 2010-4-30
明书（更新）全文
新华优选分红混合型证券投资基金招募说 中国证券报、证券时
12 2010-4-30
明书（更新）摘要 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于旗下基金增加 中国证券报、证券时
13 2010-5-18
信达证券股份有限公司为代销机构的公告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于调整长期停牌 中国证券报、证券时
14 2010-5-22
股票估值方法的公告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国证券报、证券时
15 中信银行股份有限公司个人网银申购基金 2010-6-1
报、上海证券报
费率优惠公告
新华基金管理有限公司关于聘任高级管理 中国证券报、证券时
16 2010-6-3
人员的公告 报、上海证券报

42
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


新华基金管理有限公司关于对冒用新华基 中国证券报、证券时
17 2010-6-10
金名义进行非法证券推荐的澄清公告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于开通中国工商
中国证券报、证券时
18 银行借记卡基金网上直销业务并实行费率 2010-6-11
报、上海证券报
优惠的公告
新华基金管理有限公司关于开通网上直销 中国证券报、证券时
19 2010-6-25
多交易账户的公告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于旗下基金新增
中国证券报、证券时
20 华夏银行股份有限公司为代销机构、开通定 2010-6-25
报、上海证券报
期定额投资业务并参加费率优惠的公告
新华基金管理有限公司关于旗下基金参与
中国证券报、证券时
21 华夏银行股份有限公司个人网银申购费率 2010-6-25
报、上海证券报
优惠的公告
新华基金管理有限公司关于旗下基金新增
中国证券报、证券时
22 深圳发展银行股份有限公司为代销机构并 2010-6-25
报、上海证券报
开通定期定额投资业务的公告
新华基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国证券报、证券时
23 中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金 2010-6-29
报、上海证券报
申购费率优惠活动的公告
新华基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国证券报、证券时
24 交通银行股份有限公司网上银行基金申购 2010-6-30
报、上海证券报
费率优惠的公告
新华基金管理有限公司关于调整旗下基金 中国证券报、证券时
25 2010-7-1
持有的相关长期停牌股票估值方法的公告 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年 中国证券报、证券时
26 2010-7-19
第二季度报告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于旗下基金增加 中国证券报、证券时
27 2010-7-27
华泰证券股份有限公司为代销机构的公告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于调整长期停牌 中国证券报、证券时
28 2010-7-29
股票估值方法的公告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于公司股权变更 中国证券报、证券时
29 2010-8-7
及股东更名的公告 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年 中国证券报、证券时
30 2010-8-28
半年度报告（摘要） 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金 2011 年
31 公司网站 2010-8-28
半年度报告（正文）
新华基金管理有限公司关于旗下基金在信
中国证券报、证券时
32 达证券开通定投业务并参加非现场交易申 2010-8-31
报、上海证券报
购费率及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
33 新华基金管理有限公司住所变更公告 2010-9-4
报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于旗下基金增加 中国证券报、证券时
34 2010-9-30
宏源证券股份有限公司为代销机构的公告 报、上海证券报


43
 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


新华优选分红混合型证券投资基金关于第 中国证券报、证券时
35 2010-10-21
十二次调整分红点的公告 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年 中国证券报、证券时
36 2010-10-28
第 3 季度报告 报、上海证券报
新华基金管理有限公司关于开通中国建设
中国证券报、证券时
37 银行借记卡基金网上直销业务并实行费率 2010-10-29
报、上海证券报
优惠的公告
新华优选分红混合型证券投资基金招募说 中国证券报、证券时
38 2010-10-30
明书（更新）摘要 报、上海证券报
新华优选分红混合型证券投资基金招募说
39 公司网站 2010-10-30
明书（更新）全文
新华基金管理有限公司关于提请投资者及
中国证券报、证券时
40 时更新已过期身份证件或身份证明文件的 2010-11-15
报、上海证券报
公告
新华基金管理有限公司关于旗下基金新增
光大证券股份有限公司为代销机构并开通 中国证券报、证券时
41 2010-11-27
定期定额投资业务及参加网上申购费率优 报、上海证券报
惠活动的公告
新华优选分红混合型证券投资基金关于第 中国证券报、证券时
42 2010-12-28
十三次调整分红点的公告 报、上海证券报


§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录


(一)中国证监会批准新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的文件

(二)关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书

(三)中国证监会关于核准新世纪基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

(四)新华优选分红混合型证券投资基金基金合同

(五)新华优选分红混合型证券投资基金托管协议

(六)新华优选分红混合型证券投资基金登记结算服务协议

(七)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(八)更新的《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》

(九)基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程

(十)基金托管人业务资格批件和营业执照

(十一)中国证监会要求的其他文件




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 新华优选分红混合型证券投资基金 2010 年年度报告


12.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所。


12.3 查阅方式


投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。




新华基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日




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