浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券
基金主代码 519118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月18日
报告期末基金份额总额 555,279,594.32份
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准投资目标
的当期收入和投资总回报。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜
在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的投资策略
方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险风险收益特征
品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合
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型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
浦银安盛幸福回报定开债 浦银安盛幸福回报定开债下属两级基金的基金简称
券A 券B
下属两级基金的交易代码 519118 519119报告期末下属两级基金的
446,660,255.57份 108,619,338.75份份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
主要财务指标 浦银安盛幸福回报定开债 浦银安盛幸福回报定开债
券A 券B
1.本期已实现收益 19,071,233.33 4,290,439.14
2.本期利润 -1,819,747.79 -832,438.55
3.加权平均基金份额本期 -0.0012 -0.0022利润
4.期末基金资产净值 450,146,975.18 109,352,357.92
5.期末基金份额净值 1.008 1.007注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、浦银安盛幸福回报定开债券 A:
净值增 业绩比 业绩比
净值增
阶段 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④
长率①
准差② 收益率 收益率
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③ 标准差
④
过去三个月 -0.19% 0.11% 0.76% 0.01% -0.95% 0.10%
2、浦银安盛幸福回报定开债券 B:
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -0.29% 0.10% 0.76% 0.01% -1.05% 0.09%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 9 月 18 日至 2013 年 9 月 30 日)
1.浦银安盛幸福回报定开债券 A:
2.浦银安盛幸福回报定开债券 B:
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本公 薛铮,上海财经大学数量经
司固 济学硕士。2006年3月至2008
定收 年5月,在红顶金融研究中心
益投 担任固定收益研究员。2008
资部 年6月至2009年6月,在上海
总监, 证券有限公司固定收益部担
本基 任投资经理助理之职。2009
薛铮 金基 2012-9-18 - 7 年7月进入浦银安盛基金管
金经 理公司,任浦银安盛优化收
理、浦 益债券基金基金经理助理兼
银安 固定收益研究员。2011年6
盛增 月至2012年6月,担任浦银安
利分 盛优化收益债券基金基金经
级债 理。2011年12月起担任浦银
券基 安盛增利分级债券基金基金
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金基 经理。2012年9月起兼任本基
金经 金基金经理。2012年2月至
理,浦 2013年5月兼任浦银安盛货
银安 币市场基金基金经理。2012
盛6个 年11月起,担任本公司固定
月定 收益投资部总监。自2013年5
期开 月16日起,兼任浦银安盛6
放债 个月定期开放债券基金基金
券基 经理。2013年6月14日起,兼
金基 任浦银安盛季季添利定期开
金经 放债券基金基金经理。
理以
及浦
银安
盛季
季添
利定
期开
放债
券基
金基
金经
理注: 1、薛铮作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3 季度在稳增长政策的作用下,经济有所回升,环比二季度提高 0.2 个百分点左右;8 月份工业增加值达到 10.4%,9 月份预计将稳定在 9.8%以上,均处于去年以来的较高水平,基建投资继续高位运行,同时出口边际得到改善,经济整体呈现弱改善格局,但是随着需求的减弱、企业库存回补接近尾声。流动性方面,央行在 6 月钱荒之后维持略紧的平衡局面,资金价格中枢相对于之前有明显提升,提高了整体债市融资成本,外汇占款局部有所改善。债市在 8 月份受央行锁长放短政策影响较大,利率债一级市场供给连续带动整体债市估值上升,债券价格下跌幅度较大,仅有短期品种具相对防御性。
本基金 3 季度面临开放实施稳健操作策略,以持有为主,择机降低仓位,净值小幅下跌。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类净值收益率-0.19%,B 类净值收益率-0.29%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%,本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,322,900,646.01 90.41
其中:债券 1,322,900,646.01 90.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 95,332,171.16 6.51
6 其他各项资产 45,048,407.07 3.08
7 合计 1,463,281,224.24 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 22,540,984.40 4.03
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,210,888,661.61 216.42
5 企业短期融资券 9,947,000.00 1.78
6 中期票据 79,524,000.00 14.21
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,322,900,646.01 236.445.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 122536 12慈国控 800,000 82,680,000.00 14.78
2 122204 12双良节 800,000 80,800,000.00 14.44
3 122503 12并龙城 760,000 78,204,000.00 13.98
4 124151 13长兴岛 600,000 60,222,000.00 10.76
5 1380168 13邯郸交投债 600,000 58,896,000.00 10.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 报告期内,本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,117.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,364,878.34
5 应收申购款 6,583,411.58
6 其他应收款 80,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,048,407.075.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
浦银安盛幸福回报 浦银安盛幸福回
项目
定开债券 A 报定开债券 B
本报告期期初基金份额总额 1,617,733,471.53 397,686,904.99
本报告期基金总申购份额 27,419,871.72 4,616,239.18
减:本报告期基金总赎回份额 1,198,493,087.68 293,683,805.42
本报告期基金拆分变动份额 - -
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本报告期期末基金份额总额 446,660,255.57 108,619,338.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛幸福回报定期开放式债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
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