万家 180 指数证券投资基金 2016 年年度

报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家180指数

基金主代码 519180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年3月17日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,974,588,225.99份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组

合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济

增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋

求基金资产长期增值的目标。

投资策略 本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长

为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益

的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分

散投资于目标指数所包含的股票中,力求股票组合的

收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

业绩比较基准 95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金追踪上证180指数,是一种风险适中、长期资

本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 兰剑 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-66594896

电子邮箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95538转6、4008880800 95566

传真 021-38909627 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

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址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号9楼基金管理人办公

场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -7,231,632.62 1,201,813,769.90 32,108,749.15

本期利润 -155,571,258.40 328,039,533.79 1,561,363,998.84

加权平均基金份额本期利润 -0.0750 0.1043 0.2767

本期基金份额净值增长率 -7.68% -0.29% 58.78%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.2135 -0.1756 -0.5247

期末基金资产净值 1,552,963,892.13 1,886,844,800.52 3,864,124,429.27

期末基金份额净值 0.7865 0.8519 0.8544

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 3.30% 0.65% 3.65% 0.65% -0.35% 0.00%

过去六个月 7.68% 0.68% 6.92% 0.69% 0.76% -0.01%

过去一年 -7.68% 1.28% -9.05% 1.29% 1.37% -0.01%

过去三年 46.16% 1.70% 41.74% 1.70% 4.42% 0.00%

过去五年 50.67% 1.55% 42.98% 1.55% 7.69% 0.00%

自基金合同 214.80% 1.62% 180.76% 1.65% 34.04% -0.03%

生效起至今

注:基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金成立于2003年3月17日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律

法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金在过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中

泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所：

中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）；办公地址：中国（上海）自

由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十只开

放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选

混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、 第6页共32页

万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金基 硕士研究生。2008年进

金经理、 入上海双隆投资管理有

万家上证 限公司，任金融工程师；

50交易型 2010年进入上海尚雅投

开放式指 资管理有限公司，从事

数证券投 高级量化分析师工作；

资基金、 2010年10月进入在国

万家中证 泰基金管理有限公司，

卞勇 红利指数 2015年8月- 8 历任产品开发、专户投

型证券投 18日 资经理助理等职务；

资基金 2014年4月进入广发证

(LOF)、 券担任投资经理职务；

万家中证 2014年11月进入中融

创业成长 基金管理有限公司担任

指数分级 产品开发部总监职务；

证券投资 2015年4月加入本公司，

基金和万 现任量化投资部总监。

家瑞旭灵

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活配置混

合型证券

投资基金

基金经理、

量化投资

部总监

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；

（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 第8页共32页

价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，受经济增速放缓、出口增长疲软、人民币贬值预期等多重利空因素叠加影响，

市场自开年伊始便快速下跌，成交量大幅萎缩。后随着稳增长政策趋于明朗和对利空的逐渐消化，市场在震荡筑底中伴随着小幅反弹并逐渐企稳。进入下半年，宏观及其他实体经济数据显示国内经济环境有所好转，市场情绪逐渐修复且投资者风险偏好有所回升，指数震荡上行。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-9.64%。

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获

取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代和标的指数成分股调整等因素。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.7865元，报告期内基金份额净值增长率为-7.68%，同

期业绩比较基准收益率为-9.05%，基金日跟踪误差为0.0223%，符合基金合同规定的日拟合偏离

度不超过0.5%的规定。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，宏观政策的主基调逐步从稳增长转向防风险和促改革，货币政策稳健中性，

财政政策积极有效。在结构性改革逐步落实及地产调控的背景下，需继续关注财政发力方向，对于符合改革目标的标的，如基建、PPP、国企改革等主题仍有望继续获得较好的市场表现。但与此同时，受到美联储加息、人民币汇率波动、信用风险加大等内外部因素的影响，市场仍存在一定的阶段性风险。随着稳增长的压力有所缓解和各项改革的推进落实，受益于企业业绩改善和改革提升风险偏好，部分估值合理且具有较好基本面的企业预计将有比较好的市场表现。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在万家180指数证券投资基金(以

下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2016 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华

明(2017)审字第60778298_B04号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看

审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：万家180指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 80,530,909.10 102,504,662.04

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结算备付金 33,337.86 -

存出保证金 48,274.51 1,398,887.03

交易性金融资产 1,474,783,605.07 1,787,078,143.03

其中：股票投资 1,474,783,605.07 1,787,078,143.03

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 727,367.23 -

应收利息 16,309.57 21,572.67

应收股利 - -

应收申购款 54,452.36 77,954.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,556,194,255.70 1,891,081,218.77

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 916,974.71 1,656,678.93

应付管理人报酬 1,349,642.44 1,613,630.88

应付托管费 269,928.51 322,726.16

应付销售服务费 - -

应付交易费用 230,898.96 170,420.99

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 462,918.95 472,961.29

负债合计 3,230,363.57 4,236,418.25

所有者权益：

实收基金 1,974,588,225.99 2,214,963,014.47

未分配利润 -421,624,333.86 -328,118,213.95

所有者权益合计 1,552,963,892.13 1,886,844,800.52

负债和所有者权益总计 1,556,194,255.70 1,891,081,218.77

注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.7865元,基金份额总额1,974,588,225.99份。

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7.2 利润表

会计主体：万家180指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -135,433,659.68 373,200,791.58

1.利息收入 613,839.96 1,346,474.47

其中：存款利息收入 613,839.96 1,344,684.08

债券利息收入 - 1,790.39

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,133,840.46 1,244,209,158.12

其中：股票投资收益 -24,143,300.74 1,197,284,594.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 2,321,613.65

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 36,277,141.20 44,602,949.70

3.公允价值变动收益（损失以 -148,339,625.78 -873,774,236.11

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 158,285.68 1,419,395.10

列）

减：二、费用 20,137,598.72 45,161,257.79

1．管理人报酬 15,600,314.94 28,918,712.90

2．托管费 3,120,062.99 5,783,742.43

3．销售服务费 - -

4．交易费用 995,642.59 10,006,891.44

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 421,578.20 451,911.02

三、利润总额（亏损总额以 -155,571,258.40 328,039,533.79

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -155,571,258.40 328,039,533.79

”号填列）

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家180指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -155,571,258.40 -155,571,258.40

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -240,374,788.48 62,065,138.49 -178,309,649.99

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 65,210,401.37 -16,501,691.91 48,708,709.46

2.基金赎回款 -305,585,189.85 78,566,830.40 -227,018,359.45

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 328,039,533.79 328,039,533.79

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -2,307,542,106.18 2,222,943.64 -2,305,319,162.54

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,257,221,608.03 -24,359,685.03 1,232,861,923.00

2.基金赎回款 -3,564,763,714.21 26,582,628.67 -3,538,181,085.54

第14页共32页

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

万家180指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，原天同180指数证券投资基金，系经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2002]88号文《关于同意天同

180指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发

行募集，基金合同于2003年3月17日正式生效，首次设立募集规模为1,929,789,525.65基金

份额。经中国证监会证监基金字[2006]13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修

改公司章程的批复》的核准，天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公

司；另经基金管理人董事会审议通过，基金托管人同意，中国证监会基金部核准，本基金于

2006年2月更名为万家180指数证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基

金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票，包括：上证

180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股；本

基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购；本基金亦可投资于经中国证监会批准允许投资的其他金融工具。本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。本基金的业绩比较基准为：95％×上证180指数收益率＋5％×银行同业存款利率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁

布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 第15页共32页

制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

第16页共32页

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

第17页共32页

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

第18页共32页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

中泰证券 382,601,707.94 62.61% 2,307,965,022.63 40.72%

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

中泰证券 - - 618,272,763.40 82.50%

注：本基金本报告期未与关联方进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

中泰证券 356,317.92 63.18% 175,783.73 76.13%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

中泰证券 2,108,545.72 41.66% 149,537.73 7.09%

注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

第19页共32页

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 15,600,314.94 28,918,712.90

的管理费

其中：支付销售机构的 3,760,559.95 6,553,918.44

客户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内,根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令,从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人;若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,120,062.99 5,783,742.43

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。

第20页共32页

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2003年3月17日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 10,792,228.82 -

期间申购/买入总份额 - 10,792,228.82

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,792,228.82 10,792,228.82

期末持有的基金份额 0.55% 0.49%

占基金总份额比例

注：基金管理人申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入总份额含红利再投，转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限 80,530,909.10 607,535.45 102,504,662.04 1,227,794.54

公司

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年度获得的利息收入为人民币2,517.58元(2015年度:人民币30,469.24元),2016年末结算备付金余额为人民币33,337.86元(2015年末:人民币0元)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

第21页共32页

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

600649城投控2016年重大资 20.34 - - 352,8362,843,656.457,176,684.24-

股 12月 产重组

6日

601727上海电2016年重大事 8.42 - - 732,40014,994,507.926,166,808.00-

气 8月 项

31日

600406国电南2016年重大事 16.63 - - 339,8975,602,891.975,652,487.11-

瑞 12月项

29日

600485信威集2016年重大事 14.60 - - 340,9009,068,735.944,977,140.00-

团 12月项

26日

600654中安消2016年重大资 17.43 - - 179,6003,294,756.073,130,428.00-

12月 产重组

14日

600875东方电2016年重大事 10.79 2017年 10.90 285,0125,837,253.383,075,279.48-

气 12月项 3月

9日 28日

600645中源协2016年重大资 26.80 - - 72,106 3,070,632.341,932,440.80-

和 12月 产重组

13日

600807天业股2016年重大资 13.73 - - 102,4001,167,665.741,405,952.00-

份 11月 产重组

21日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的

第22页共32页

卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中

属于第一层次的余额为人民币1,441,266,385.44元，属于第二层次的余额为人民币

33,517,219.63元，无第三层次余额。(于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币1,714,432,825.79元，属于第

二层次的余额为人民币72,645,317.24元，无第三层次余额。)7.4.14.1.2.2公允价值所属层次

间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共32页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,474,783,605.07 94.77

其中：股票 1,474,783,605.07 94.77

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 80,564,246.96 5.18

7 其他各项资产 846,403.67 0.05

8 合计 1,556,194,255.70 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,910,575.68 0.12

B 采矿业 59,801,176.32 3.85

C 制造业 358,205,510.39 23.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供 54,270,425.17 3.49

应业

E 建筑业 92,104,725.73 5.93

F 批发和零售业 29,786,452.74 1.92

G 交通运输、仓储和邮政业 51,292,469.53 3.30

H 住宿和餐饮业 1,104,750.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务 54,653,903.56 3.52

业

J 金融业 670,507,827.14 43.18

K 房地产业 85,217,547.62 5.49

第24页共32页

L 租赁和商务服务业 5,486,547.95 0.35

M 科学研究和技术服务业 1,932,440.80 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,859,807.04 0.12

S 综合 6,649,445.40 0.43

合计 1,474,783,605.07 94.97

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本报告期内,本基金的股票投资全部为指数化投资,无积极投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601318 中国平安 2,526,734 89,522,185.62 5.76

2 601166 兴业银行 3,111,197 50,214,719.58 3.23

3 600016 民生银行 5,514,825 50,074,611.00 3.22

4 600036 招商银行 2,405,625 42,339,000.00 2.73

5 600519 贵州茅台 117,221 39,169,397.15 2.52

6 601398 工商银行 8,868,423 39,109,745.43 2.52

7 601328 交通银行 6,408,462 36,976,825.74 2.38

8 600000 浦发银行 2,016,777 32,691,955.17 2.11

9 601668 中国建筑 3,497,799 30,990,499.14 2.00

10 600837 海通证券 1,887,215 29,723,636.25 1.91

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本报告期内,本基金的股票投资全部为指数化投资,无积极投资。

第25页共32页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601211 国泰君安 15,865,741.07 0.84

2 600958 东方证券 8,231,752.35 0.44

3 601328 交通银行 7,882,995.90 0.42

4 600485 信威集团 7,213,460.11 0.38

5 601288 农业银行 6,838,824.00 0.36

6 600009 上海机场 6,450,698.27 0.34

7 600606 绿地控股 5,432,122.82 0.29

8 601888 中国国旅 5,359,496.65 0.28

9 600061 国投安信 4,682,671.26 0.25

10 600522 中天科技 4,593,823.38 0.24

11 600900 长江电力 4,462,820.00 0.24

12 601198 东兴证券 4,332,991.59 0.23

13 600446 金证股份 4,168,524.20 0.22

14 601390 中国中铁 4,045,116.00 0.21

15 600079 人福医药 3,620,251.80 0.19

16 600074 保千里 3,547,494.90 0.19

17 600699 均胜电子 3,335,860.30 0.18

18 600654 中安消 3,294,756.07 0.17

19 600297 广汇汽车 3,256,883.86 0.17

20 600978 宜华生活 3,234,623.00 0.17

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600036 招商银行 23,802,926.92 1.26

2 600016 民生银行 22,420,169.80 1.19

3 600000 浦发银行 21,909,673.16 1.16

4 601398 工商银行 13,548,718.00 0.72

5 601318 中国平安 12,101,860.03 0.64

第26页共32页

6 600900 长江电力 8,552,010.90 0.45

7 600011 华能国际 8,100,894.54 0.43

8 601939 建设银行 5,902,757.04 0.31

9 600660 福耀玻璃 5,245,647.00 0.28

10 601888 中国国旅 5,071,370.20 0.27

11 600030 中信证券 5,061,376.00 0.27

12 601818 光大银行 4,926,452.00 0.26

13 600867 通化东宝 4,918,795.90 0.26

14 600309 万华化学 4,902,578.34 0.26

15 601169 北京银行 4,880,790.69 0.26

16 600519 贵州茅台 4,737,444.08 0.25

17 600887 伊利股份 4,677,319.00 0.25

18 600583 海油工程 4,339,051.46 0.23

19 600718 东软集团 3,940,773.52 0.21

20 601106 中国一重 3,936,424.60 0.21

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 233,627,337.02

卖出股票收入（成交）总额 377,445,788.40

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不能投资于股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不能投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 48,274.51

2 应收证券清算款 727,367.23

3 应收股利 -

4 应收利息 16,309.57

5 应收申购款 54,452.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 846,403.67

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

135,931 14,526.40 15,089,696.89 0.76% 1,959,498,529.10 99.24%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 71,972.32 0.00%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；

2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003年3月17日）基金份额总额 1,929,789,525.65

本报告期期初基金份额总额 2,214,963,014.47

本报告期基金总申购份额 65,210,401.37

减:本报告期基金总赎回份额 305,585,189.85

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,974,588,225.99

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

总经理变更：2016年7月29日，本公司发布公告，聘任经晓云为万家基金管理有限公

司总经理，同时方一天不再兼任本公司总经理，继续担任本公司董事长。

基金托管人：

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人

事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未

改聘会计师事务所。

本基金2016年度需向安永华明会计师事务所支付审计费100,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

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占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 3382,601,707.94 62.61% 356,317.92 63.18% -

广发证券 1136,527,505.89 22.34% 124,008.10 21.99% -

上海证券 1 55,675,734.61 9.11% 51,851.63 9.19% -

兴业证券 1 32,515,699.54 5.32% 28,317.79 5.02% -

信达证券 1 3,168,600.44 0.52% 2,950.92 0.52% -

中金公司 1 583,877.00 0.10% 543.74 0.10% -

湘财证券 1 - - - - -

江南证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

远东证券 1 - - - - -

华夏证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：

增加兴业证券一个席位。

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

江南证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -

远东证券 - - - - - -

华夏证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信万通 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

万家基金管理有限公司

2017年3月31日

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