交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投
资基金(更新)招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一五年十一月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内
公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
【重要提示】
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2013 年 4 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】581 号文核准募集。本
基金基金合同于 2014 年 5 月 22 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;
交易对手违约风险;投资本基金特有的其他风险等等。本基金是一只混合型基金,
其长期平均风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 22 日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2015 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
邮政编码:200120
法定代表人:于亚利
成立时间:2005 年 8 月 4 日
注册资本:2 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:何万金
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称
65%
“交通银行”)
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通
银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、
总经理,交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。
雷贤达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。
历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评
审委员会委员。
阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事
长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经
理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部
总经理。
陶文先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通
银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行海南分行行长。
孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通
银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部高
级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理。
孟方德先生,董事,硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历
任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公
司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)
有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限
公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港
科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家
和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、
教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美
国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大
学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
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王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通
银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经
理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。
裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总
经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行
(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)
有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察
稽核及风险管理总监。
张丽女士,监事,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营
部总经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,交银施罗
德基金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经
理。
张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部
总经理。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,
银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、
渠道部副总经理、广州分公司副总经理。
3、基金管理人高级管理人员
阮红女士,总经理。简历同上。
许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任
公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、副总经理;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教
员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中
国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部
副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场
营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经
理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施
罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理;交通
银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务中心副
总裁。
4、本基金基金经理
李娜女士,美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,5 年证券行业经验。
曾任国泰基金管理有限公司研究员。2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾
任债券分析师、基金经理助理,2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日担任交银施罗
德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 10
月 6 日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助
理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),
2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经
理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德荣祥保本混合
型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履
行该基金基金经理相关职责),2014 年 8 月 4 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗
德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6
日代为履行该基金基金经理相关职责),2015 年 5 月 29 日至 2015 年 10 月 6 日担
任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日
至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015
年 7 月 31 日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,
2015 年 5 月 15 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助理。2015 年 8 月 4 日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合
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型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
历任基金经理
项廷锋先生,2014 年 6 月 3 日至 2015 年 10 月 6 日任本基金基金经理。
李永兴先生,2014 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 30 日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员:阮红(总经理)
乔宏军(副总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
张鸿羽(研究部总经理)
齐晧(跨境投资总监、投资经理)
上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2015 年 11
月 22 日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
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存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经
国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1
月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、
业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业
务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银
行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居
《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国
有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、
可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成
长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,
致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优
质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审
计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内
部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一
步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳
托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
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中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行
批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营
运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管
处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能
力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市
场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 306 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确
保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业
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务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按
规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门
设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实
现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人
的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其
他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处
理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式
对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
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住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
法定代表人:于亚利
成立时间:2005 年 8 月 4 日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金 A 类基
金份额前端基金份额的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务、本基金 C 类基金
份额的申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上直销交易平
台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。
2、代销机构
本基金 A 类基金份额除直销机构外的其他场外销售机构:
(1) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
传真:(010)85109219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(2) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
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联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3) 招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4) 中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼
法定代表人:常振明
电话:(010)65557083
传真:(010)65550827
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(5) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
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客户服务电话: 10108998
网址:www.ebscn.com
(6) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(7) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568430
联系人:田薇
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(8) 中信证券股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)60838888
传真:(010)60833739
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
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(9) 申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:李梅
电话:(021)33389888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.sywg.com
(10) 国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(11) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(12) 申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085858
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(13) 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:www.95579.com
(14) 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(15) 江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)85863719
传真:(0451)82287211
联系人:刘爽
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客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(16) 长城国瑞证券有限公司
住所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人:王勇
电话:(0592)5161642
传真:(0592)5161640
联系人:赵钦
客户服务电话:(0592)5163588
网址:www.xmzq.cn
(17) 中国国际金融股份有限公司
住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
联系人:杨涵宇
网址:www.cicc.com.cn
(18) 瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:程宜荪
电话:(010)58328112
传真:(010)58328740
联系人:牟冲
客户服务电话:400-887-8827
17
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
网址:www.ubssecurities.com
(19) 国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690126
传真:(028)86690126
联系人:金喆
客户服务电话:400-6600-109
网址:www.gjzq.com.cn
(20) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(21) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:(023)63786141
传真:(023)63786212
联系人:张煜
客户服务电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
18
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
(22) 华龙证券有限责任公司
住所:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890628
联系人:李昕田
客户服务电话:4006898888、(0931)4890208
网址:www.hlzqgs.com
(23) 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人:宋德清
电话:(010)58568235
传真:(010)58568062
联系人:黄恒
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(24) 天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045529
传真:(010)66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:(010)66045678
网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn
(25)联讯证券股份有限公司
19
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
住所: 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层
法定代表人:徐刚
电话:(021)33606736
传真:(021)33606760
联系人:陈思
客户服务电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
(26)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:(028)86135991
传真:(028)86150400
联系人:周志茹
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
(27) 深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)33227951
联系人:汤素娅
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(28) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
20
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(29)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)68596916
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(30)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38600735
传真:(021)38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(31)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
21
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
法定代表人:王莉
电话:(021)20835789
传真:(021)20835879
联系人:周轶
客户服务电话:4009200022
网址:http://licaike.hexun.com/
(32)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(33) 杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)28829790,(021)60897869
传真:(0571)26698533
联系人:周嬿旻
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(34)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:陈操
22
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:http://8.jrj.com.cn/
(35)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
电话:(010)59601366-7024
传真:(010)62020355
联系人:马林
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(36)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208
法定代表人: 吴雪秀
电话:(010)88312877
传真:(010)88312099
联系人: 苏昊
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(37)上海大智慧财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
法定代表人:申健
电话:(021)20219931
23
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
传真:(021)20219923
联系人:付江
客户服务电话:021-20219931
网址:https://8.gw.com.cn
(38)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人:燕斌
电话:(021)52822063
传真:(021)52975270
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(39)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
电话:(010)52855713
传真:(010)85894285
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(40)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
电话:(0571)88911818
传真:(0571)86800423
24
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
联系人:吴强
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(41)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208
法定代表人:罗细安
电话:(010)670009888
传真:(010)670009888-6000
联系人:李皓
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
(42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
电话:(0411)88891212
传真:(0411)84396536
联系人:薛长平
客户服务电话:4006411999
网址:www.taichengcaifu.com
(43)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济
发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
电话:(021)65370077
传真:(021)55085991
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
联系人:俞申莉
客户服务电话:(021)65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本
基金,并及时公告。
本基金 C 类份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构。
如有其他销售机构新增办理本基金 C 类份额的申购赎回等业务,请以本公司届
时相关公告为准。
(二)基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础,结合基金管理人对宏观经济周
期和金融市场运行趋势的判断,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,
在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,股票资产按照基金
所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资
比例不超过基金资产净值的 3%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;基金在任何交易日日终,持有的
买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;基金在任何交易日日终,
持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。
八、基金的投资策略
本基金充分发挥资产管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市
场运行趋势的基础上,运用交银施罗德投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类
资产配置比例和股票行业配置比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深
入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票和债券。
1、资产配置
本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证
券市场走势与估值水平等因素的定性分析和定量分析,自上而下调整大类资产配置
比例,控制下行风险。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期
进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,运用交银施罗德投
资时钟分析框架,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险
收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,
提高基金收益率。
根据经济周期理论,一个宏观经济运行的周期可以分为滞胀、衰退、复苏和过
热四个阶段,在经济周期的不同阶段,通货膨胀、利率水平和货币政策等对金融市
场有着重要影响的因素往往表现出不同的规律,从而影响到不同大类金融资产的定
价和市场表现。而实证研究也表明,经济周期与金融市场的表现往往呈现出很强的
相关性,当宏观经济运行处于不同的阶段时,股票、债券和现金等各大类资产也体
现出不同的市场表现。交银施罗德投资时钟分析框架依据经济周期和金融市场表现
所呈现的相关关系,对周期不同阶段大类资产配置的调整提供指导和依据。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
2、行业配置
不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不
同时期表现往往具有明显差异。基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析
和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业
的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握
行业景气轮换带来的投资机会。
3、股票选择
本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发
挥研究团队“自下而上”的主动选股能力,精选具有投资潜力的股票构建投资组合。
具体分以下两个层次进行股票挑选:
(1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备
选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、
P/EBIT 等)、经营效率指标(如 ROE、ROA、Return on operating assets 等)和财务
状况指标(如 D/A、流动比率等)。
(2)价值评估
在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司翔实的案头分
析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建
股票组合。其中本基金将重点关注具以下特征的优质上市公司:
① 公司治理结构良好,管理规范,信息透明;
② 主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长;
③ 公司具有质量优良的成长性;
④ 公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;
⑤ 公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良
好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。
对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评
估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
4、债券投资
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作
出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大
小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策
略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策
略,获取债券市场的长期稳定收益。
5、权证投资
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合
理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动
性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
6、资产支持证券投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,
选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本
基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保
研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职
责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员
负责股指期货的投资审批事项。
九、基金的业绩比较基准
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
1、沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势
的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股
作为样本编制而成。.该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,
投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际指数
编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场
整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本
基金权益类资产投资的业绩比较基准;
2、中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样
本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短
期融资券等 14 类券种,能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况,适合作为
本基金固定收益类资产投资的业绩比较基准。
根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地
反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金,其长期平均风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金,低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 26 日复核了
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日。本报告财务资料未经审计师
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 124,415,614.80 3.77
其中:股票 124,415,614.80 3.77
2 固定收益投资 3,037,863,593.97 91.98
其中:债券 3,037,863,593.97 91.98
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 70,000,345.00 2.12
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 24,599,449.18 0.74
7 其他资产 45,985,260.48 1.39
8 合计 3,302,864,263.43 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产
代码 行业类别 公允价值(元)
净值比例
32
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(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,220,000.00 0.16
C 制造业 102,195,194.80 3.10
电力、热力、燃气及水生产和供
D 2,320,000.00 0.07
应业
E 建筑业 4,839,000.00 0.15
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,006,000.00 0.09
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 1,390,620.00 0.04
业
J 金融业 - -
K 房地产业 5,444,800.00 0.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 124,415,614.80 3.78
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002749 国光股份 644,004 34,074,251.64 1.03
33
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2 300463 迈克生物 233,333 18,981,639.55 0.58
3 600399 抚顺特钢 1,600,000 13,520,000.00 0.41
4 600277 亿利能源 899,968 7,496,733.44 0.23
5 300443 金雷风电 65,566 5,930,444.70 0.18
6 300436 广生堂 94,594 5,770,234.00 0.18
7 603993 洛阳钼业 500,000 5,220,000.00 0.16
8 600565 迪马股份 480,000 4,593,600.00 0.14
9 300159 新研股份 299,901 4,441,533.81 0.13
10 300488 恒锋工具 71,341 3,514,257.66 0.11
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 98,420,000.00 2.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,621,872,000.00 49.26
其中:政策性金融债 1,621,872,000.00 49.26
4 企业债券 105,391,593.97 3.20
5 企业短期融资券 943,992,000.00 28.67
6 中期票据 268,188,000.00 8.15
7 可转债 - -
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,037,863,593.97 92.27
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 150210 15 国开 10 5,900,000 613,836,000.00 18.64
2 150213 15 国开 13 2,000,000 203,440,000.00 6.18
14 青国投
3 041456046 2,000,000 202,040,000.00 6.14
CP001
4 150217 15 国开 17 2,000,000 199,900,000.00 6.07
5 150218 15 国开 18 1,900,000 191,235,000.00 5.81
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
35
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本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和
处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外
的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 345,587.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,639,524.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 148.50
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,985,260.48
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
的公允价值(元) 值比例(%) 说明
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1 600277 亿利能源 7,496,733.44 0.23 重大事项
2 600565 迪马股份 4,593,600.00 0.14 重大事项
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2015 年 9 月 30 日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投
资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 -0.35% 0.15% -14.12% 1.67% 13.77% -1.52%
2015 年度上半
13.17% 0.48% 14.06% 1.13% -0.89% -0.65%
年
2014 年度
-14.73
(2014 年 5 月 16.38% 0.43% 31.11% 0.63% -0.20%
%
22 日至 2014
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年 12 月 31 日)
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 5 月 22 日至 2015 年 9 月 30 日)
注:本基金基金合同生效日为 2014 年 5 月 22 日,截至报告期期末,本基金已
完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起
的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书
有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支
付日期顺延。
(3)C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日
C 类基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金
管理人向基金托管人发送 C 类基金份额销售服务费划款指令,基金托管人复核后于
次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给
销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺
延。
C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人
服务。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费用
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额,投资人申购 A 类基金份额在申购
时支付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计
提销售服务费。
本基金 A 类基金份额提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费
模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相
应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。
本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担,不列入基金财产,
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主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
100 万元以下 1.5%
A 类基金份额的 100 万元(含)至 200 万元 1.2%
申购费率(前端) 200 万元(含)至 500 万元 0.8%
500 万元(含)至 1000 万元 0.3%
1000 万元以上(含 1000 万) 每笔交易 1000 元
持有期限 后端申购费率
1 年以内(含) 1.8%
A 类基金份额的
1 年—3 年(含) 1.2%
申购费率(后端)
3 年—5 年(含) 0.6%
5 年以上 0
上表中的“年”指的是 365 个自然日。
因红利自动再投资而产生的 A 类基金份额,不收取相应的申购费用。
本基金 A 类基金份额自 2014 年 6 月 23 日起,对通过本公司直销柜台申购本基
金 A 类基金份额前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型,本公司也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会
备案。
通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额前端基金份额的养老金客户特定
申购费率如下表:
前端基金份额特
申购金额(含申购费)
定申购费率
A 类基金份额的
100 万元以下 0.60%
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特定申购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.48%
(前端) 200 万元(含)至 500 万元 0.32%
500 万元(含)至 1000 万元 0.12%
1000 万元以上(含 1000 万) 1000 元/笔
有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投
资人留意本公司发布的相关公告。
(2)申购份额的计算
本基金 A 类基金份额申购可以采取前端收费模式和后端收费模式。C 类基金份
额仅收取销售服务费。
1)A 类基金份额前端收费模式:
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T 日 A 类基金份额净值
例一:某投资者投资 40,000 元申购本基金的 A 类基金份额(非网上交易),假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,如果其选择前端收费方式,申购费率为
1.5%,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=40,000 元
净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87 元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元
申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14 份
即:某投资者投资 40,000 元申购本基金的 A 类基金份额(非网上交易),假设
申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,如果其选择前端收费方式,则其可得到
37,893.14 份 A 类基金份额。
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2)A 类基金份额后端收费模式:
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T 日 A 类基金份额净值
当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:
后端申购费用=赎回份额×申购日 A 类基金份额净值×后端申购费率
例二:某投资者投资 40,000 元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A
类基金份额净值为 1.040 元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54 份
即:投资者投资 40,000 元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基
金份额净值为 1.040 元,则可得到 38,461.54 份 A 类基金份额,但其在赎回时需根据
其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。
3)C 类基金份额的申购
如果投资者选择申购本基金 C 类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T 日 C 类基金份额净值
例三:某投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C
类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.040=96,153.85 份
即:投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基
金份额净值为 1.040 元,则其可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。
(3)赎回费用
1)本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
A 类基金份额的 1 年以内(含) 0.5%
赎回费率 1 年—2 年(含) 0.2%
2 年以上 0
上表中的“年”指的是 365 个自然日。
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本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用的 25%归基金财产,其余用于支
付登记费和其他必要的手续费。
2)本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
C 类基金份额的
30 天以内 0.5%
赎回费率
30 天以上(含) 0
本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取,对 C 类基金份额持有人收取的赎回费
全额计入基金财产。
(4)赎回金额的计算
1)A 类基金份额的赎回
①如果投资者在认(申)购 A 类基金份额时选择交纳前端认(申)购费用,则
赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值-赎回费用
例一:某投资者赎回通过前端认购(申购)持有的 10,000 份 A 类基金份额,对
应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的
赎回金额为:
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20 元
即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基金份额
净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。
②如果投资者在认(申)购 A 类基金份额时选择交纳后端认(申)购费用,则
赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值
后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日 A 类基金份额净值×后端认(申)
购费率
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赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用
例二:某投资者赎回通过后端认购持有的 10,000 份 A 类基金份额,对应的后端
认购费率为 1.6%,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,
则其可得到的赎回金额为:
后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00 元
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20 元
即:投资者赎回通过后端认购所得本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应的赎回
费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,投资者对应的后端认购
费率是 1.6%,认购时的 A 类基金份额初始面值为 1.00 元,则其可得到的赎回金额
为 9,949.20 元。
例三:某投资者赎回通过后端申购持有的 10,000 份 A 类基金份额,对应的后端
申购费率是 1.8%,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,
申购时的 A 类基金份额净值为 1.010 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.016=10,160 元
后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80 元
赎回费用=10,160×0.5%=50.80 元
赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40 元
即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假
设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,投资者对应的后端申购费率是 1.8%,申
购时的 A 类基金净值为 1.010 元,则其可得到的赎回金额为 9,927.40 元。
2)C 类基金份额的赎回
投资者赎回 C 类基金份额,赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值—赎回费用
例四:某投资者赎回持有的 10,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,
假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为:
45
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(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20 元
即:投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假
设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。
(5)转换费
本基金 2014 年 8 月 5 日刊登公告自 2014 年 8 月 8 日起开放 A 类基金份额的日
常转换业务。本基金直销机构尚未开放办理 C 类基金份额的日常转换业务。故本章
内容目前仅适用于本基金 A 类基金份额。
1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎
回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
2)转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回
费率和计费方式收取,赎回费用的 25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记
费等相关手续费。
3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转
换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或
不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照
转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进
行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认
金额递减。
4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转
换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金
的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费
用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取
转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出
基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
5)网上直销的申购补差费率优惠
为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以
通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率
优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优
惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参
阅本基金管理人网站。
具 体 转 换 费 率 水 平 请 参 见 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com ,
www.bocomschroder.com)列示的相关转换费率表或相关公告。
6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行
调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在中国证监会指定媒体上公告。
(6)基金转换份额的计算公式
1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购
补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)
(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固
定金额的申购补差费)
转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申
请当日转入基金的基金份额净值
其中:
A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅
限转出基金为货币市场基金的情形,否则 A 为 0)。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,误差部分归基金财产。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期半
年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为 1.010 元,交银成长的基金份额净值
为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端
基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.010=101,000 元
转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505 元
转入确认金额=101,000-505=100,495 元
转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0 元
转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93 份
例二:某投资者持有交银增利 A 类基金份额 1,000,000 份,持有期一年半,转
换申请当日交银增利 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0200 元,交银趋势的基金份
额净值为 1.010 元。若该投资者将 1,000,000 份交银增利 A 类基金份额转换为交银
趋势前端基金份额(非网上交易),则转入交银趋势确认的基金份额为:
转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000 元
转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510 元
转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490 元
转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09 元
转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17 份
例三:某投资者持有交银增利 C 类基金份额 100,000 份,转换申请当日交银增
利 C 类基金份额净值为 1.2500 元,交银精选的基金份额净值为 2.2700 元。若该投
资者将 100,000 份交银增利 C 类基金份额转换为交银精选前端基金份额(非网上交
易),则转入交银精选确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.2500=125,000 元
转出基金的赎回费=0 元
转入确认金额=125,000-0=125,000 元
转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29 元
转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30 份
例四:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金份
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 A/B 类基金份额净值为
1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银货
币 A 级基金份额转换为交银增利 A 类基金份额(非网上交易),则转入确认的交银增
利 A 类基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.00=100,000 元
转出基金的赎回费=0 元
转入确认金额=100,000-0=100,000 元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65 元
转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68 份
2)、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购
补差费率
转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申
请当日转入基金的基金份额净值
其中:
A 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅
限转出基金为货币市场基金的情形,否则 A 为 0)。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,误差部分归基金财产。
例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一
年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为 1.2500 元,交银稳健的基金份额净
值为 2.2700 元。若该投资者将 100,000 份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后
端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.250=125,000 元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250 元
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
转入确认金额=125,000-250=124,750 元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0 元
转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95 份
例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期一
年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为 1.2500 元,交银货币的基金份额净
值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则
转入交银货币的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.250=125,000 元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250 元
转入确认金额=125,000-250=124,750 元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497 元
转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00 份
例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额 100,000 份,持有期三
年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为 0.8500 元,交银增利 B 类基金份额
的基金份额净值为 1.0500。若该投资者将 100,000 份交银蓝筹后端基金份额转换为
交银增利 B 类基金份额,则转入交银增利 B 类基金份额的基金份额为:
转出确认金额=100,000×0.850=85,000 元
转出基金的赎回费=85,000×0=0 元
转入确认金额=85,000-0=85,000 元
转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170 元
转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48 份
例八:某投资者持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份,该 100,000 份基金份
额未结转的待支付收益为 61.52 元,转换申请当日交银增利 B 类基金份额净值为
1.2700 元,交银货币的基金份额净值为 1.00 元。若该投资者将 100,000 份交银货
币 A 级基金份额转换为交银增利 B 类基金份额,则转入确认的交银增利 B 类基金份
额为:
转出确认金额=100,000×1.00=100,000 元
转出基金的赎回费=0 元
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
转入确认金额=100,000-0=100,000 元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0 元
转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60 份
(7)网上直销的有关费率
本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本公司网站
的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”(以下简称“网上直销交易平
台”)办理开户、本基金 A 类基金份额前端基金份额的申购、赎回、定期定额投资和
转换等业务以及本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务。本公司暂不开展网上直
销后端基金份额的认/申购业务,通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基
金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金 A 类基金份额前端基
金份额申购、定期定额投资业务的个人投资者将享受 A 类基金份额前端申购费率优
惠,通过网上直销交易平台进行基金转换,从各基金招募说明书所载的零申购费率
的基金转换入非零申购费率的基金,转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优
惠,其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申
购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
司网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台进行 A 类基金份额前端份额交
易的,单笔申购最低金额为 10 元(含),单笔定期定额投资最低金额为 10 元(含),
单笔转换份额不得低于 100 份,投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,
单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。个人投资者通过本基金管理人网上
直销交易平台进行 C 类基金份额交易的,单笔申购最低金额为 10 元(含)。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规
的要求提前进行公告。
(8)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公
告。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
(9)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金
申购费率、基金赎回费率和转换费率。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管
费率和 C 类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必
须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及
其它有关法律法规的要求,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如
下:
(一)更新了“重要提示”中相关内容。
(二)更新了“释义”中相关内容。
(三)更新了“三、基金管理人”中相关内容。
(四)更新了“四、基金托管人”中相关内容。
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
(五)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
(六)更新了“六、基金的募集”章节标题及项下相关内容。
(七)更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
(八)更新了“九、基金的转换”中相关内容。
(九)更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,数据截
止到 2015 年 9 月 30 日。
(十)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2015 年 9 月 30
日。
(十一)更新了“十三、基金资产的估值”中相关内容。
(十二)更新了“十四、基金的收益与分配”中相关内容。
(十三)更新了“十五、基金的费用与税收”中相关内容。
(十四)更新了“十七、基金的信息披露”中相关内容。
(十五)更新了“十九、基金合同的终止与基金财产的清算”中相关内容。
(十六)更新了“二十、基金合同内容摘要”中相关内容。
(十七)更新了“二十一、托管协议的内容摘要”中相关内容。
(十八)更新了“二十三、其他应披露事项”中本次招募说明书更新期间,涉
及本基金的相关信息披露。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一六年一月六日
53
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